華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：廣發(fā)證券股份有限公司
華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
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重要提示
華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已經中國證監(jiān)會
2026 年 4 月 14 日證監(jiān)許可[2026]850 號文準予注冊。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監(jiān)會注
冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實
質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整
體政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特
有的非系統(tǒng)性風險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人
在基金管理實施過程中產生的管理風險，本基金的特定風險等。此外，本基金作為交易型開
放式指數(shù)證券投資基金，特定風險還包括：標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、
標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、指數(shù)編制機構停止服
務的風險、標的指數(shù)變更的風險、場內投資采用證券公司交易和結算模式的風險、成份股停
牌或退市的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、申購贖回清單差錯風險、參考
IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購贖回失敗的風險、基金份額贖回
對價的變現(xiàn)風險、代理買賣風險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險、第三方機
構服務的風險、套利風險等。
本基金屬于股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。同時，本
基金屬于指數(shù)基金，采用組合復制策略，跟蹤上證綜合指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所
表征的證券市場組合的風險收益特征相似。根據 2017 年 7 月 1 日施行的《證券期貨投資者
適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對本基金重新進行風險評級，風險評級行為不
改變基金的實質性風險收益特征，但由于風險分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能
有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結果為準。
根據基金合同的相關規(guī)定，本基金每日可設定申購份額、贖回份額上限，對于超出設定
份額上限的申購、贖回申請，基金管理人有權予以拒絕。
投資本基金時需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所基金賬戶只能進行
基金的現(xiàn)金認購和二級市場交易，如投資者需要使用上證綜合指數(shù)成份股參與網下股票認
購或基金的申購、贖回，則應開立上海證券交易所A股賬戶。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存
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托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
本基金可投資于股票期權、股指期貨、國債期貨等金融衍生品，可能面臨的風險包括市
場風險、信用風險、流動性風險、保證金風險、基差風險、操作風險等。本基金可投資于資
產支持證券，可能面臨的風險包括流動性風險、證券提前贖回風險、再投資風險和 SPV 違
約風險等。本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用
風險、市場風險等。
投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同和
基金產品資料概要，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承
受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。投資者應當認真閱讀并完全理解基金合同第二
十一部分規(guī)定的免責條款、第二十二部分規(guī)定的爭議處理方式。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
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目錄
一、緒言...........................................................................................................................................4
二、釋義...........................................................................................................................................5
三、基金管理人...............................................................................................................................9
四、基金托管人.............................................................................................................................18
五、相關服務機構.........................................................................................................................21
六、基金的募集.............................................................................................................................23
七、基金合同的生效.....................................................................................................................31
八、基金份額的上市交易.............................................................................................................32
九、基金份額的申購與贖回.........................................................................................................33
十、基金的投資.............................................................................................................................42
十一、基金的財產.........................................................................................................................49
十二、基金資產的估值.................................................................................................................50
十三、基金的收益與分配.............................................................................................................56
十四、基金的費用與稅收.............................................................................................................57
十五、基金的會計與審計.............................................................................................................59
十六、基金的信息披露.................................................................................................................59
十七、風險揭示.............................................................................................................................66
十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算.....................................................................74
十九、基金合同的內容摘要.........................................................................................................76
二十、基金托管協(xié)議的內容摘要.................................................................................................76
二十一、對基金份額持有人的服務.............................................................................................76
二十二、招募說明書存放及查閱方式.........................................................................................77
二十三、備查文件.........................................................................................................................77
附件一：基金合同摘要.................................................................................................................78
附件二：基金托管協(xié)議摘要.......................................................................................................101
附件三：標的指數(shù)編制方案.......................................................................................................115
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一、緒言
《華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明
書”）依據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《中華人民共和國證券投資
基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》（以下
簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集
開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）、《公開
募集證券投資基金運作指引第 3 號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）及
其他有關規(guī)定以及《華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基
金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基金
合同當事人之間基本權利義務的法律文件，其他與本基金相關的涉及基金合同當事人之間權
利義務關系的任何文件或表述，均以基金合同為準?；鸷贤漠斒氯税ɑ鸸芾砣?、基
金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份
額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接
受?；鸱蓊~持有人作為基金合同當事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件?；鸷?br/>同當事人按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了
解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
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二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指華夏基金管理有限公司
3、基金托管人：指廣發(fā)證券股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》：指《華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合
同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華夏上證綜合交易型開放
式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書：指《華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》及其
更新
7、基金產品資料概要：指《華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產品資
料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)
售公告》
9、上市交易公告書：指《華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告
書》
10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其
不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其
不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂
15、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會 2017 年 8 月 31 日頒布、同年 10 月 1 日實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關對其不時做出的修訂
16、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會 2021 年 1 月 22 日頒布、同年 2 月 1 日實施的《公
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開募集證券投資基金運作指引第 3 號——指數(shù)基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂
17、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務
實施細則》定義的“交易型開放式指數(shù)基金”
18、聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財產投資于本基金，與本基金跟蹤同一標的指數(shù)，緊
密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金
19、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
20、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
21、個人投資者：指依據有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
22、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并
存續(xù)或經有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
23、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內
證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規(guī)規(guī)定可以使用來自境外的資金投資于在中國境內依
法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境
外機構投資者
24、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
26、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回等業(yè)務
27、銷售機構：指華夏基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其
他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)
務的機構，包括發(fā)售代理機構和/或申購贖回代理機構
28、發(fā)售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人
指定的、在募集期間代理本基金發(fā)售業(yè)務的機構
29、申購贖回代理機構：指基金管理人指定的代理本基金申購、贖回業(yè)務的機構
30、登記業(yè)務：指《中國證券登記結算有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投資
基金登記結算業(yè)務實施細則》定義的基金份額的登記、存管、結算及相關業(yè)務
31、登記機構：指辦理登記業(yè)務的機構，本基金的登記機構為中國證券登記結算有限責
任公司
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32、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期
33、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產清算完畢，
清算結果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最長不得超過 3
個月
35、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
36、工作日：指上海證券交易所的正常交易日
37、T 日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的開放日
38、T+n 日：指自 T 日起第 n 個工作日(不包含 T 日)
39、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日
40、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
41、《業(yè)務規(guī)則》：指基金管理人、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司、
銷售機構的相關業(yè)務規(guī)則和規(guī)定
42、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
43、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
44、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為贖回對價的行為
45、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件
46、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應交付的組合
證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價
47、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規(guī)定應
交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價
48、組合證券：指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券
49、標的指數(shù)：指上證綜合指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更
50、現(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替
代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
51、最小申購、贖回單位：指基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購、贖回
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的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍
52、元：指人民幣元
53、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節(jié)約
54、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他
資產的價值總和
55、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
56、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數(shù)
57、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份
額凈值的過程
58、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息
披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監(jiān)會基金電
子披露網站）等媒介
59、流動性受限資產：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產，包括但不限于到期日在 10 個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產
支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等
60、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
61、轉融通證券出借業(yè)務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務平臺向中國證
券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公司到期歸還所借證券
及相應權益補償并支付費用的業(yè)務
62、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
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三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路6號院北辰中心C座5層
設立日期：1998年4月9日
法定代表人：鄒迎光
聯(lián)系人：邱曦
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
華夏基金管理有限公司注冊資本為23800萬元，公司股權結構如下：
持股單位 持股占總股本比例
中信證券股份有限公司 62.2%
Mackenzie Financial Corporation 27.8%
Qatar Holding LLC 10%
合計 100%
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、經理及其他高級管理人員基本情況
鄒迎光先生：董事長，黨委書記，碩士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委副書記、執(zhí)行
董事、總經理、執(zhí)行委員。曾任中信建投債券業(yè)務部總經理助理、固定收益部行政負責人、
執(zhí)行委員會委員，中信證券固定收益部行政負責人、執(zhí)行委員、黨委委員，中信建投黨委委
員、執(zhí)行董事、執(zhí)行委員會委員、財務負責人。
李一梅女士：副董事長、黨委副書記、總經理，碩士。兼任華夏基金（香港）有限公司
董事長、華夏股權投資基金管理（北京）有限公司董事。曾任華夏基金管理有限公司副總經
理、營銷總監(jiān)、市場總監(jiān)、基金營銷部總經理、數(shù)據中心行政負責人（兼），上海華夏財富
投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經理，證通股份有限公司董事等。
侯薇薇女士：董事，學士?，F(xiàn)任鮑爾太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）總
裁兼首席執(zhí)行官，兼任加中貿易理事會國際董事會成員。曾任嘉實國際資產管理公司(HGI)
的全球管理委員會成員、首席業(yè)務發(fā)展官和中國戰(zhàn)略負責人等。
J Luke Gregoire Gould先生：董事，學士?，F(xiàn)任邁凱希金融公司（Mackenzie Financial
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Corporation）總裁兼首席執(zhí)行官。曾任IGM Financial Inc. 的執(zhí)行副總裁兼首席財務官、
Mackenzie Investments的首席財務官、Investors Group的高級副總裁兼首席財務官等。
陳穎行先生：董事，碩士。現(xiàn)任卡塔爾投資局咨詢（亞太）公司大中華區(qū)總監(jiān)。曾任中
國投資有限責任公司投資二部團隊負責人，都鐸資本（新加坡）公司分析師，BP新加坡公司
量化分析師，渣打銀行（新加坡）有限公司風險分析師等。
史本良先生：董事，碩士，注冊會計師?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委委員、執(zhí)行委
員、財富管理委員會主任、戰(zhàn)略客戶部行政負責人。曾任中信證券股份有限公司計劃財務部
資產管理業(yè)務核算會計主管、聯(lián)席負責人、行政負責人，中信證券財務負責人等。
薛繼銳先生：董事，博士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司執(zhí)行委員。曾任中信證券股份有
限公司金融產品開發(fā)小組經理、研究部研究員、交易與衍生產品業(yè)務線產品開發(fā)組負責人、
股權衍生品業(yè)務線行政負責人、證券金融業(yè)務線行政負責人、權益投資部行政負責人等。
劉霞輝先生：獨立董事，碩士?，F(xiàn)任中國社會科學院經濟研究所國務院特殊津貼專家，
二級研究員，博士生導師。兼任中國戰(zhàn)略研究會經濟戰(zhàn)略專業(yè)委員會主任、山東大學經濟社
會研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府咨詢專家。曾任職于國家人社部政策法規(guī)司綜合處。
殷少平先生：獨立董事，博士?，F(xiàn)任中國人民大學法學院副教授、碩士生導師，兼任北
京凱因科技股份有限公司非執(zhí)行董事。曾任最高人民法院民事審判第三庭審判員、高級法官，
湖南省株洲市中級人民法院副院長、審判委員會委員,北京同仁堂股份有限公司、河北太行
水泥股份有限公司獨立董事，廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政府副區(qū)長，北京市地石律師
事務所兼職律師等。
伊志宏女士：獨立董事，博士。教授，博士生導師，主要研究方向為財務管理、資本市
場。曾任中國人民大學副校長，中國人民大學商學院院長，中國人民大學中法學院院長，享
受國務院政府特殊津貼。兼任國務院學位委員會第七屆、第八屆工商管理學科評議組召集人、
第五屆、第六屆全國MBA教育指導委員會副主任委員、教育部工商管理專業(yè)教學指導委員
會副主任委員、西班牙IE大學國際顧問委員會委員。曾兼任中國金融會計學會副會長、歐洲
管理發(fā)展基金會（EFMD）理事會理事、國際高等商學院協(xié)會（AACSB）首次認證委員會委
員等。
何青女士：獨立董事，碩士。曾任長城證券股份有限公司副總經理，華能天成融資租賃
有限公司副總經理，中國華能財務有限責任公司副總經理、總經理助理和部門經理等職務。
王芬華女士：職工代表董事，學士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委組織部部長、人力
資源部行政負責人。曾任華夏基金管理有限公司人力資源部副總經理、總經理助理等職務。
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劉義先生：副總經理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國人民銀行
總行計劃資金司副主任科員、主任科員，中國農業(yè)發(fā)展銀行總行信息電腦部信息綜合處副處
長（主持工作），華夏基金管理有限公司監(jiān)事、黨辦主任、養(yǎng)老金業(yè)務總監(jiān)，華夏資本管理
有限公司執(zhí)行董事、總經理等。
陽琨先生：副總經理、投資總監(jiān)，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員，兼任華
夏基金（香港）有限公司副董事長。曾任中國對外經濟貿易信托投資有限公司財務部部門經
理，寶盈基金管理有限公司基金經理助理，益民基金管理有限公司投資部部門經理，華夏基
金管理有限公司股票投資部副總經理等。
鄭煜女士：副總經理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書記。曾任華夏證券高
級分析師，大成基金高級分析師、投資經理，原中信基金股權投資部總監(jiān)，華夏基金管理有
限公司總經理助理、紀委書記等。
孫彬先生：副總經理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、投資經理等。曾任
華夏基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經理助理、基金經理、公司總經理助理等。
張德根先生：副總經理，碩士。曾任職于北京新財經雜志社、長城證券，曾任華夏基金
管理有限公司深圳分公司總經理助理、副總經理、總經理，廣州分公司總經理，上海華夏財
富投資管理有限公司副總經理，華夏基金管理有限公司總經理助理、研究發(fā)展部行政負責人
（兼）、北京分公司總經理（兼）等。
李彬女士：督察長，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、紀委書記、法律部行
政負責人（兼）。曾任職于中信證券股份有限公司、原中信基金管理有限責任公司。曾任華
夏基金管理有限公司監(jiān)察稽核部總經理助理，法律監(jiān)察部副總經理、聯(lián)席負責人，合規(guī)部行
政負責人等。
孫立強先生：財務負責人，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司財務部行政負責人，兼任
華夏基金（香港）有限公司董事。曾任職于深圳航空有限責任公司計劃財務部，曾任華夏基
金管理有限公司基金運作部B角、財務部B角，華夏資本管理有限公司監(jiān)事、上海華夏財富
投資管理有限公司監(jiān)事等。
桂勇先生：首席信息官，學士。兼任華夏基金管理有限公司金融科技部行政負責人。曾
任職于深圳市長城光纖網絡有限公司、深圳市中大投資管理有限公司，曾任中信基金管理有
限責任公司信息技術部負責人，華夏基金管理有限公司信息技術部總經理助理、副總經理、
行政負責人等。
2、本基金基金經理
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劉蔚先生，碩士。2019年7月加入華夏基金管理有限公司，歷任研究員、基金經理助理，
現(xiàn)任華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理（2026年
1月16日起任職）、華夏創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理（2026年1月
16日起任職）、華夏國證石油天然氣交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理（2026年3月11
日起任職）、華夏中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理（2026年3月11日起
任職）、華夏中證港股通信息技術綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理（2026年4月
1日起任職）、華夏中證全指家用電器交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理（2026年4月
16日起任職）、華夏國證大盤價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理（2026年4月29日
起任職）、華夏中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理（2026年5月
15日起任職）。
3、本公司量化投資決策委員會成員
主任：徐猛先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部行政負責人，基金經理。
成員：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經理、投資總監(jiān)，基金經理。
張德根先生，華夏基金管理有限公司副總經理。
孫蒙先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經理。
榮膺女士，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部B角，基金經理。
袁英杰先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經理、投資經理。
趙宗庭先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經理。
4、上述人員之間不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經國務院證券監(jiān)督管理機構認定的其他機構代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜。
2、辦理基金備案手續(xù)。
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資。
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。
6、編制季度報告、中期報告和年度報告。
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價。
8、辦理與基金財產管理業(yè)務活動有關的信息披露事項。
9、召集基金份額持有人大會。
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10、保存基金財產管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。
12、國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他職責。
（四）基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限
制等全權處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并建立健全內部控制
制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發(fā)生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內部控制制度，采取有效
措施，保證基金財產不用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審
議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交易事項
進行審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當程序
后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準。
4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資。
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產。
（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。
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（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失。
（5）侵占、挪用基金財產。
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關的交易活動。
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責。
（8）依照法律、行政法規(guī)有關規(guī)定，由國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定禁止的其他行為。
5、基金經理承諾
（1）依照有關法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取
利益。
（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不
當利益。
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資
內容、基金投資計劃等信息。
（五）基金管理人的內部控制制度
基金管理人根據全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火墻原則和
成本收益原則建立了一套比較完整的內部控制體系。該內部控制體系由一系列業(yè)務管理制度
及相應的業(yè)務處理、控制程序組成，具體包括控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息溝通、
內部監(jiān)控等要素。公司已經通過了 ISAE3402（《鑒證業(yè)務國際準則第 3402 號》）認證，獲得
無保留意見的控制設計合理性及運行有效性的報告。
1、控制環(huán)境
良好的控制環(huán)境包括科學的公司治理、有效的監(jiān)督管理、合理的組織結構和有力的控制
文化。
（1）公司引入了獨立董事制度。董事會下設審計委員會等專門委員會。公司管理層設
立了投資決策委員會、風險管理委員會等專業(yè)委員會。
（2）公司各部門之間有明確的授權分工，既互相合作，又互相核對和制衡，形成了合
理的組織結構。
（3）公司堅持穩(wěn)健經營和規(guī)范運作，重視員工的合規(guī)守法意識和職業(yè)道德的培養(yǎng)，并
進行持續(xù)教育。
2、風險評估
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公司各層面和各業(yè)務部門在確定各自的目標后，對影響目標實現(xiàn)的風險因素進行分析。
對于不可控風險，風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少相關業(yè)務；對于可控風險，
風險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風險程度。風險評估還包括各業(yè)務部門對日
常工作中新出現(xiàn)的風險進行再評估并完善相應的制度，以及新業(yè)務設計過程中評估相關風險
并制定風險控制制度。
3、控制活動
公司對投資、會計、技術系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務制定了嚴格的控制制度。在業(yè)務管
理制度上，做到了業(yè)務操作流程的科學、合理和標準化，并要求完整的記錄、保存和嚴格的
檢查、復核；在崗位責任制度上，內部崗位分工合理、職責明確，不相容的職務、崗位分離
設置，相互檢查、相互制約。
（1）投資控制制度
投資決策委員會是公司的最高投資決策機構，負責資產配置和重大投資決策等；基金經
理小組負責在投資決策委員會資產配置基礎上進行組合構建，基金經理領導基金經理小組在
基金合同和投資決策權限范圍內進行日常投資運作；交易管理部負責所有交易的集中執(zhí)行。
①投資決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和交易執(zhí)行職能嚴格隔離，實行集中交易
制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機會。
②投資授權控制。建立明確的投資決策授權制度，防止越權決策。投資決策委員會負責
制定投資原則并審定資產配置比例；基金經理小組在投資決策委員會確定的范圍內，負責確
定與實施投資策略、建立和調整投資組合并下達投資指令，對于超過投資權限的操作需要經
過嚴格的審批程序；交易管理部依據基金經理或基金經理授權的小組成員的指令負責交易執(zhí)
行。
③警示性控制。按照法規(guī)或公司規(guī)定設置各類資產投資比例的預警線，交易系統(tǒng)在投資
比例達到接近限制比例前的某一數(shù)值時自動預警。
④禁止性控制。根據法律、法規(guī)和公司相關規(guī)定，基金禁止投資受限制的證券并禁止從
事受限制的行為。交易系統(tǒng)通過預先的設定，對上述禁止進行自動提示和限制。
⑤多重監(jiān)控和反饋。交易管理部對投資行為進行一線監(jiān)控；風險管理部進行事中的監(jiān)控；
監(jiān)察稽核部門進行事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時反饋并督促調整。
（2）會計控制制度
①建立了基金會計的工作制度及相應的操作和控制規(guī)程，確保會計業(yè)務有章可循。
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②按照相互制約原則，建立了基金會計業(yè)務的復核制度以及與托管人相關業(yè)務的相互核
查監(jiān)督制度。
③為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風險，制定了資金頭寸管理制度。
④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。
（3）技術系統(tǒng)控制制度
為保證技術系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，公司對硬件設備的安全運行、數(shù)據傳輸與網絡安全管
理、軟硬件的維護、數(shù)據的備份、信息技術人員操作管理、危機處理等方面都制定了完善的
制度。
（4）人力資源管理制度
公司建立了科學的招聘解聘制度、培訓制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，確
保人力資源的有效管理。
（5）監(jiān)察制度
公司設立了監(jiān)察部門，負責公司的法律事務和監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調查
程序和處理制度，以及對員工行為的監(jiān)察。
（6）反洗錢制度
公司設立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機構，指定專門人員負責反洗錢和
反恐融資合規(guī)管理工作；各相關部門設立了反洗錢崗位，配備反洗錢負責人員。除建立健全
反洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內部控制制度》及相關業(yè)務操作規(guī)程，確保
依法切實履行金融機構反洗錢義務。
4、信息溝通
公司建立了內部辦公自動化信息系統(tǒng)與業(yè)務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠
道，公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，信息及時送交適當?shù)?br/>人員進行處理。目前公司業(yè)務均已做到了辦公自動化，不同的人員根據其業(yè)務性質及層
級具有不同的權限。
5、內部監(jiān)控
公司設立了獨立于各業(yè)務部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內部控制
制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項內部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項經營
管理活動的有效運行。
6、基金管理人關于內部控制的聲明
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（1）本公司確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任。
（2）上述關于內部控制的披露真實、準確。
（3）本公司承諾將根據市場環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內部控制制度。
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四、基金托管人
（一）基本情況
1、基本情況
名稱：廣發(fā)證券股份有限公司（簡稱：廣發(fā)證券）
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街 2 號 618 室
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)馬場路 26 號廣發(fā)證券大廈 34 樓
法定代表人：林傳輝
成立時間：1994 年 1 月 21 日
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可【2014】510 號
注冊資本：人民幣 7,824,845,511 元
存續(xù)期間：長期
聯(lián)系人：羅琦
聯(lián)系電話：020-66338888
廣發(fā)證券是國內首批綜合類證券公司，先后于 2010 年和 2015 年分別在深圳證券交易
所及香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市（股票代碼：000776.SZ，1776.HK）。截至 2025 年 12
月 31 日，公司共設立證券營業(yè)部 330 家。
廣發(fā)證券具有完備的業(yè)務體系、均衡的業(yè)務結構，突出的核心競爭力。擁有投資銀行、
財富管理、交易及機構和投資管理四大業(yè)務板塊，具備全業(yè)務牌照。公司鍛造綜合金融服務
實力，主要經營指標連續(xù)多年穩(wěn)居中國券商前列，在多項核心業(yè)務領域中形成了領先優(yōu)勢，
研究、資產管理、財富管理等業(yè)務位居前列。截至 2025 年 12 月 31 日，集團總資產 9,754.84
億元，歸屬于上市公司股東的所有者權益為 1,561.11 億元，2025 年營業(yè)收入為 354.93 億元，
營業(yè)利潤為 187.93 億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為 137.02 億元。
2、主要人員情況
劉洋先生現(xiàn)任廣發(fā)證券資產托管部總經理。曾就職于大成基金管理有限公司、招商銀行
股份有限公司、浦銀安盛基金管理有限公司、上海銀行股份有限公司、美國道富銀行。劉洋
先生于 2000 年 7 月獲得北京大學理學學士，并于 2003 年 7 月獲得北京大學經濟學碩士學
位。
廣發(fā)證券資產托管部主要人員均具備多年基金、證券、銀行等金融機構從業(yè)經歷或會計
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師事務所審計經驗，從業(yè)經驗豐富，具備基金從業(yè)資格，熟悉基金托管工作。資產托管部員
工學歷均在本科以上，專業(yè)背景涵蓋了金融、法律、會計、統(tǒng)計、計算機等領域，是一支誠
實勤勉、積極進取的專業(yè)從業(yè)人員隊伍。
3、基金托管業(yè)務經營情況
廣發(fā)證券于 2014 年 5 月取得中國證監(jiān)會核準證券投資基金托管資格。廣發(fā)證券嚴格履
行基金托管人的各項職責，不斷加強風險管理和內部控制，確?；鹳Y產的完整性和獨立性，
切實維護基金份額持有人的合法權益，提供高質量的基金托管服務。截至 2025 年 12 月 31
日，廣發(fā)證券托管的公開募集證券投資基金共 117 只。
（二）基金托管人的風險管理原則和內部控制制度
廣發(fā)證券開展基金托管業(yè)務遵循以下風險管理原則：
1、合規(guī)性原則。保持風險管理政策與監(jiān)管部門要求相一致，并把監(jiān)管規(guī)定作為業(yè)務開
展和風險管理應遵從的最基本要求。
2、全面性原則。資產托管業(yè)務風險管理應涵蓋可能出現(xiàn)的所有風險類型，應滲透到決
策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)，風險控制應落實到業(yè)務涉及的所有崗位、所有環(huán)節(jié)，包
含事前風險控制、事中風險監(jiān)控、事后風險報告和處理。
3、制衡性原則。資產托管業(yè)務各級業(yè)務部門和崗位的設置應當權責分明、相互制約，
建立不同部門、不同崗位之間的制衡體系。
4、獨立性原則。公司的風險控制相關部門，包括合規(guī)與法律事務部、風險管理部、稽
核部等，均應保持高度的獨立性，各自從獨立的風險控制角度出發(fā)，對資產托管業(yè)務的風險
進行管理。
5、持續(xù)性原則。公司對資產托管業(yè)務開展持續(xù)的風險管理工作，根據實際情況動態(tài)調
整風控措施和風控手段，并通過順暢的風險報告和傳導機制，及時有效地處理各種風險事項，
確保風險管理政策和措施的貫徹實施。
廣發(fā)證券根據相關法律法規(guī)和公司制度的相關要求，制定了完善的內部控制制度，具體
包括《廣發(fā)證券資產托管業(yè)務管理辦法》、《廣發(fā)證券資產托管業(yè)務信息披露管理規(guī)定》、《廣
發(fā)證券資產托管業(yè)務賬戶管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券資產托管產品估值核算管理規(guī)定》、《廣發(fā)證
券資產托管業(yè)務資金清算管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券公募基金投資監(jiān)督管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券資
產托管部業(yè)務信息保密與業(yè)務檔案管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券資產托管業(yè)務應急管理規(guī)定》、《廣
發(fā)證券資產托管部工作人員管理規(guī)定》、《廣發(fā)證券股份有限公司資產托管業(yè)務公開募集證券
投資基金風險準備金管理規(guī)定》等，囊括了基金托管業(yè)務的賬戶管理、估值核算、資金清算、
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投資監(jiān)督、內部控制、風險管理、業(yè)務系統(tǒng)管理、保密和檔案管理、應急處理、從業(yè)人員管
理等全部業(yè)務環(huán)節(jié)。
（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
根據《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規(guī)規(guī)定以及基金合同、基金托管
協(xié)議相關約定，基金托管人對基金的投資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止
行為、基金參與銀行間債券市場、基金資產凈值的計算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、
基金費用開支及收入確定、基金收益分配、信息披露等進行監(jiān)督。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規(guī)規(guī)
定或基金合同、基金托管協(xié)議相關約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，
基金管理人收到通知后應及時核對，并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函確認。在限期內，
基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋?br/>通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。基金托管人發(fā)現(xiàn)基金
管理人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人限期糾正。
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五、相關服務機構
（一）基金份額發(fā)售機構
1、網上現(xiàn)金發(fā)售代理機構
網上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金代銷業(yè)務資格的上海證券交易所會員單位辦理，具體名單可
在上海證券交易所網站查詢。
2、網下現(xiàn)金、網下股票發(fā)售機構
（1）直銷機構
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲 3 號院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路 6 號院北辰中心 C 座 5 層
法定代表人：鄒迎光
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯(lián)系人：張德根
網址：www.ChinaAMC.com
（2）網下現(xiàn)金、網下股票發(fā)售代理機構
基金管理人可根據有關法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金。網下
現(xiàn)金、網下股票發(fā)售代理機構具體名單詳見本基金的基金份額發(fā)售公告、后續(xù)發(fā)布的調整發(fā)
售機構的公告或基金管理人網站相關公示。發(fā)售機構的具體業(yè)務辦理狀況以其屆時的規(guī)定為
準。
3、本公司可以根據情況變化增加或者減少基金份額網下發(fā)售機構?；鸱蓊~發(fā)售機構
可以根據情況增加或者減少其銷售城市、網點。投資者可登錄基金管理人網站查詢網下發(fā)售
機構信息。
（二）登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街 17 號
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街 17 號
法定代表人：于文強
電話：021-68419095
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傳真：021-68870311
聯(lián)系人：陳文祥
（三）律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路 256 號華夏銀行大廈 14 樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路 256 號華夏銀行大廈 14 樓
負責人：廖海
經辦律師：劉佳、黃麗華
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
（四）會計師事務所
本公司聘請的法定驗資機構為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）。
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
法定代表人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：蔣燕華
華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
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六、基金的募集
（一）基金募集的依據
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關
規(guī)定募集。本基金募集申請已經中國證監(jiān)會 2026 年 4 月 14 日證監(jiān)許可[2026]850 號文注冊。
（二）基金類型、運作方式和存續(xù)期間
1、基金的類別：股票型證券投資基金。
2、基金的運作方式：交易型開放式。
3、基金存續(xù)期間：不定期。
（三）募集方式
本基金通過基金份額發(fā)售機構向投資者公開發(fā)售。具體基金份額發(fā)售機構名單見本基金
基金份額發(fā)售公告、后續(xù)調整發(fā)售機構的公告或基金管理人網站相關公示。
投資者可選擇網上現(xiàn)金認購、網下現(xiàn)金認購和網下股票認購 3 種方式認購本基金。具體
認購方式詳見本基金基金份額發(fā)售公告或后續(xù)相關公告，基金管理人也可以根據具體情況調
整本基金的發(fā)售方式，并在基金份額發(fā)售公告或相關公告中列明。
網上現(xiàn)金認購是指投資者通過發(fā)售代理機構用上海證券交易所網上系統(tǒng)以現(xiàn)金進行的
認購。網下現(xiàn)金認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構以現(xiàn)金進行的認
購。網下股票認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構以股票進行的認購。
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到
認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情
況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。
（四）募集期限
本基金的募集期限不超過 3 個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。
本基金自 2026 年 6 月 1 日起至 2026 年 6 月 12 日（含當日）進行發(fā)售，具體業(yè)務辦理
時間見本基金基金份額發(fā)售公告。各發(fā)售機構具體業(yè)務辦理時間遵循其各自規(guī)定。如果在此
期間未達到本招募說明書第七條第（一）款規(guī)定的基金備案條件，基金可在募集期限內繼續(xù)
銷售，直到達到基金備案條件。基金管理人也可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或
縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。基金管理人可適當調整發(fā)售期并公告。
（五）募集對象
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符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（六）募集規(guī)模
本基金可設置首次募集規(guī)模上限，具體募集規(guī)模上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~發(fā)
售公告或基金管理人發(fā)布的其他公告。若本基金設置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不
受此募集規(guī)模的限制。
（七）募集場所
投資者應當在本基金的基金份額發(fā)售機構辦理基金發(fā)售業(yè)務的營業(yè)場所或按其提供的
其他方式辦理基金的認購?；鸱蓊~發(fā)售機構名單和聯(lián)系方式等，請參見本基金基金份額發(fā)
售公告、基金管理人屆時發(fā)布的調整發(fā)售機構的相關公告、當?shù)鼗鸱蓊~發(fā)售機構的公告、
基金管理人官網相關公示或上海證券交易所網站。各銷售機構的業(yè)務辦理狀況以其各自規(guī)定
為準。
基金管理人可以根據基金發(fā)售情況調整基金份額網下發(fā)售機構，并在官網公示，投資者
可登錄查詢。
（八）基金份額初始面值、認購價格
本基金基金份額初始面值為1.00元，認購價格為1.00元。
（九）認購費用
認購費用由投資者承擔，認購費率不超過0.30%，具體的認購費率如下：
認購份額 認購費率
100 萬份以下 0.30%
100 萬份以上（含 100 萬份） 每筆 1,000.00 元
基金管理人辦理網下現(xiàn)金認購和網下股票認購時不收取認購費用。發(fā)售代理機構辦理網
上現(xiàn)金認購、網下現(xiàn)金認購、網下股票認購時可參照上述費率結構收取一定的認購費用/傭
金。
（十）認購開戶
投資者認購本基金時需具有上海證券賬戶，上海證券賬戶是指上海證券交易所A股賬戶
或基金賬戶。
1、如投資者需新開立證券賬戶，則應注意：
（1）上海證券交易所證券投資基金賬戶只能進行基金份額的現(xiàn)金認購和二級市場交易，
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如投資人需要參與網下股票認購或基金份額的申購、贖回，則應開立上海證券交易所A 股賬
戶。
（2）開戶當日無法辦理指定交易，建議投資者在進行認購前至少2個工作日辦理開戶手
續(xù)。
2、如投資者已開立證券賬戶，則應注意：
（1）如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務的證券公司，需要
指定交易或轉指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務的證券公司。
（2）當日辦理指定交易或轉指定交易的投資者當日無法進行認購，建議投資者在進行
認購前至少1個工作日辦理指定交易或轉指定交易手續(xù)。
（十一）網上現(xiàn)金認購
1、認購時間：2026年6月1日起至2026年6月12日（含當日），具體業(yè)務辦理時間詳見基
金份額發(fā)售公告或后續(xù)相關公告。
2、認購限額：網上現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資者應以上海證券賬戶認購，單一賬
戶每筆認購份額需為1,000份或其整數(shù)倍，最高不得超過99,999,000份。投資者可以多次認購，
但需符合相關法律法規(guī)、業(yè)務規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)模控制方案的規(guī)定。
3、通過發(fā)售代理機構進行網上現(xiàn)金認購，認購以基金份額申請，認購傭金和認購金額
的計算公式為：
認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率
（或若適用固定費用的，認購傭金=固定費用）
認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）
利息折算的份額=利息/認購價格
認購傭金由發(fā)售代理機構收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認購傭金。
網上現(xiàn)金認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸投資者所有。網上
現(xiàn)金認購款項的利息和具體份額以登記結算機構的記錄為準。利息折算份額的計算采用截
位法保留至整數(shù)位，不足1份的部分歸入基金資產。
例一：某投資者到某發(fā)售代理機構網點認購10,000份本基金基金份額，假設該發(fā)售代理
機構確認的傭金比率為0.30%，并假設該筆認購金額產生利息10元，則需準備的認購資金金
額計算如下：
認購傭金＝1.00×10,000×0.30%＝30.00元
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認購金額＝1.00×10,000×（1+0.30%）＝10,030.00元
利息折算的份額=10.00/1.00=10份
即該投資者若通過該發(fā)售機構認購本基金10,000份，需準備10,030.00元資金，加上募集
期間利息折算的份額后一共可以得到10,010份基金份額。
4、認購手續(xù)：投資者在認購時，需按發(fā)售代理機構的規(guī)定，備足認購資金，辦理認購
手續(xù)。
5、清算交收：T日通過發(fā)售代理機構提交的網上現(xiàn)金認購申請，由該發(fā)售代理機構凍結
相應的認購資金，由登記機構進行有效認購款項的清算交收。
6、認購確認：在基金合同生效后，投資者可通過其辦理認購的銷售網點查詢認購確認
情況。
（十二）網下現(xiàn)金認購
1、認購時間：2026年6月1日起至2026年6月12日（含當日），具體業(yè)務辦理時間詳見基
金份額發(fā)售公告或后續(xù)相關公告。各銷售機構具體業(yè)務辦理時間遵循其規(guī)定執(zhí)行。
2、認購限額：網下現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資者通過發(fā)售代理機構辦理網下現(xiàn)金
認購的，每筆認購份額須為1,000份或其整數(shù)倍，投資者通過基金管理人辦理網下現(xiàn)金認購
的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份）。投資者可以多次認購，但需符合相關法律法
規(guī)、業(yè)務規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
3、認購金額的計算
（1）通過基金管理人進行網下現(xiàn)金認購的投資者，認購申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N，認購以
基金份額申請，不收取認購費用，認購金額的計算公式為：
認購金額＝認購價格×認購份額
利息折算的份額＝利息/認購價格
例二：某投資者到本公司直銷網點認購100,000份本基金基金份額，假設認購資金募集
期間產生的利息為2.00元，則需準備的認購資金金額及募集期間利息折算的份額計算如下：
認購金額＝1.00×100,000＝100,000.00元
利息折算份額=2.00/1.00=2份
即投資者通過本公司直銷網點認購本基金100,000份，需準備100,000.00元資金，加上募
集期間利息折算的份額后一共可以得到100,002份基金份額。
（2）通過發(fā)售代理機構進行網下現(xiàn)金認購的認購金額的計算同通過發(fā)售代理機構進行
網上現(xiàn)金認購的認購金額的計算。
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4、認購手續(xù)：投資者在認購時，需按銷售機構的規(guī)定，到銷售網點辦理相關認購手續(xù)，
并備足認購資金。
5、清算交收：T日通過基金管理人提交的網下現(xiàn)金認購申請，由基金管理人于T＋2日內
進行有效認購款項的清算交收?；鸸芾砣藢⒂谀技诮Y束后的4個工作日內將匯總的認購
款項劃往基金管理人預先開設的基金募集專戶。通過基金管理人進行網下現(xiàn)金認購的認購款
項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸投資者所有，利息數(shù)額以基金管理人的記錄為
準。利息折算份額的計算采用截位法保留至整數(shù)位，不足1份的部分歸入基金資產。
T日通過發(fā)售代理機構提交的網下現(xiàn)金認購申請，由該發(fā)售代理機構凍結相應的認購資
金。在網下現(xiàn)金認購的最后一個工作日，各發(fā)售代理機構將每一個投資者賬戶提交的網下現(xiàn)
金認購申請匯總后，通過上海證券交易所上網定價發(fā)行系統(tǒng)代該投資者提交網上現(xiàn)金認購申
請。之后，由登記機構進行有效認購款項的清算交收。
6、認購確認：在基金合同生效后，投資者可通過其辦理認購的銷售網點查詢認購確認
情況。
（十三）網下股票認購
1、認購時間：如開通網下股票認購，本公司將另行公告。
2、認購限額：網下股票認購以單只股票股數(shù)申報，投資者應以A股賬戶認購。用以認購
的股票必須是基金的標的指數(shù)成份股或已公告的備選成份股（具體名單以基金份額發(fā)售公告
或后續(xù)相關公告為準）。單只股票最低認購申報股數(shù)為1,000股，超過1,000股的部分須為100
股的整數(shù)倍。投資者可以多次提交認購申請，但需符合相關法律法規(guī)、業(yè)務規(guī)則以及本基金
發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
3、認購手續(xù)：投資者在認購基金時，需按銷售機構的規(guī)定，到銷售網點辦理認購手續(xù)，
并備足認購股票。認購一經確認不得撤銷。
4、特別提示：投資人應根據法律法規(guī)及證券交易所相關規(guī)定或監(jiān)管要求進行股票認購，
遵守股票減持的相關規(guī)定和要求，并及時履行因股票認購導致的份額減持所涉信息披露等義
務。
5、特殊情形
（1）已公告的將被調出標的指數(shù)的成份股不得用于認購本基金。
（2）限制個股認購規(guī)模：基金管理人可根據網下股票認購日前3個月個股的交易量、價
格波動及其他異常情況，決定是否對個股認購規(guī)模進行限制，并在網下股票認購日前至少3
個工作日公告限制認購規(guī)模的個股名單。
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（3）臨時拒絕個股認購：對于在網下股票認購期間價格波動異常或認購申報數(shù)量異常
或基金管理人認為異?；蜷L期停牌的個股或指數(shù)編制發(fā)布機構公告擬剔除出指數(shù)，基金管理
人可不經公告，全部或部分拒絕該股票的認購申報。
6、清算交收：T日日終（T日為本基金發(fā)售期最后一日），發(fā)售代理機構將股票認購數(shù)據
按投資者證券賬戶匯總發(fā)送給基金管理人，基金管理人初步確認各成份股的有效認購數(shù)量。
登記結算機構根據基金管理人提供的確認數(shù)據將投資者賬戶內相應的股票進行凍結。以基金
份額方式支付傭金的，基金管理人根據發(fā)售代理機構提供的數(shù)據計算投資者應以基金份額方
式支付的傭金，并從投資者的認購份額中扣除，為發(fā)售代理機構增加相應的基金份額。登記
結算機構根據基金管理人提供的投資者凈認購份額明細數(shù)據進行投資者認購份額的初始登
記，并根據基金管理人報上海證券交易所確認的有效認購申請股票數(shù)據，將投資者申請認購
的股票過戶到基金的證券賬戶。
7、認購份額的計算公式
投資者的認購份額＝
i
（第i只股票在網下股票認購期最后一日的均價×有效認購數(shù)
量）/1.00
其中，
（1）i代表投資者提交認購申請的第i只股票，如投資者僅提交了1只股票的申請，則i=1。
（2）“第i只股票在網下股票認購期最后一日的均價”由基金管理人根據證券交易所的當
日行情數(shù)據，以該股票的總成交金額除以總成交股數(shù)計算，以四舍五入的方法保留小數(shù)點后
兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法計算最近交易日的均價作為計算價格。
若某一股票在網下股票認購期最后一日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發(fā)生除
息、送股（轉增）、配股等權益變動，則由于投資者獲得了相應的權益，基金管理人將按如
下方式對該股票在網下股票認購期最后一日的均價進行調整：
①除息：調整后價格=網下股票認購期最后一日均價-每股現(xiàn)金股利或股息
②送股：調整后價格=網下股票認購期最后一日均價/（1+每股送股比例）
③配股：調整后價格=（網下股票認購期最后一日均價+配股價×配股比例）/（1+每股配
股比例）
④送股且配股：調整后價格=（網下股票認購期最后一日均價+配股價×配股比例）/（1+
每股送股比例+每股配股比例）
⑤除息且送股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價-每股現(xiàn)金股利或股息）/
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（1+每股送股比例）
⑥除息且配股：調整后價格＝（網下股票認購期最后一日均價+配股價×配股比例-每股
現(xiàn)金股利或股息）/（1+每股配股比例）
⑦除息、送股且配股：調整后價格=（網下股票認購期最后一日均價+配股價×配股比例
-每股現(xiàn)金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
（3）“有效認購數(shù)量”是指由基金管理人確認的并由登記機構進行清算交收的股票股數(shù)，
基金管理人可以根據募集規(guī)模上限、擬跟蹤指數(shù)情況對有效認購數(shù)量進行調整。其中，
①對于經公告限制認購規(guī)模的個股，基金管理人可確認的認購數(shù)量上限為：
n
j
j j
q Cash p q w p
1
max ( ) 105% /
max
q
為限制認購規(guī)模的單只個股最高可確認的認購數(shù)量，
Cash
為網上現(xiàn)金認購和網
下現(xiàn)金認購的合計申請數(shù)額，
j j
p q
為除限制認購規(guī)模的個股和基金管理人全部或部分臨時
拒絕的個股以外的其他個股在網下股票認購期最后一日的均價和認購申報數(shù)量乘積，
w
為該股按均價計算的其在網下股票認購期最后一日基金標的指數(shù)中的權重（認購期間如有其
標的指數(shù)調整公告，則基金管理人根據公告調整后的成份股名單以及標的指數(shù)編制規(guī)則計算
調整后的標的指數(shù)構成權重，并以其作為計算依據），
p
為該股在網下股票認購期最后一日
的均價。
如果投資人申報的個股認購數(shù)量總額大于基金管理人可確認的認購數(shù)量上限，則按照各
投資者的認購申報數(shù)量從小到大收取。
②若某一股票在股票認購日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發(fā)生司法執(zhí)行，則基
金管理人將根據登記機構確認的實際過戶數(shù)據對投資者的有效認購數(shù)量進行相應調整。
8、認購傭金由發(fā)售代理機構在投資者認購確認時收取，在發(fā)售代理機構允許的條件下，
投資者可選擇以現(xiàn)金或基金份額的方式支付認購傭金。
投資者選擇以現(xiàn)金方式支付認購傭金，則需支付的認購傭金按以下公式計算：
認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率
（或若適用固定費用的，認購傭金＝固定費用）
投資者選擇以基金份額方式支付傭金的，基金管理人根據發(fā)售代理機構提供的數(shù)據計算
投資者應以基金份額方式支付的傭金，并從投資者的認購份額中扣除，為發(fā)售代理機構增加
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相應的基金份額。以基金份額方式支付傭金的認購傭金的計算采用截位法保留至整數(shù)位。以
基金份額支付傭金，則認購傭金和可得到的基金份額按以下公式計算：
認購傭金＝認購價格×認購份額/（1+傭金比率）×傭金比率/1.00
（或若適用固定費用的，認購傭金＝固定費用）
凈認購份額＝認購份額－認購傭金
例三：某投資者持有本基金指數(shù)成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某發(fā)
售代理機構網點認購本基金，選擇以現(xiàn)金支付認購傭金。假設網下股票認購期最后一日股票
A和股票B的均價分別為14.94元和4.50元，基金管理人確認的有效認購數(shù)量為10,000股股票A
和20,000股股票B，發(fā)售代理機構確認的傭金比例為0.30%，則其可得到的基金份額和需支付
的認購傭金如下：
認購份額＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份
認購傭金＝1.00×239,400×0.30%＝718.20元
即投資者可認購到239,400份本基金基金份額，并需另行支付718.20元的認購傭金。
例四：續(xù)例三，假設該投資者選擇以基金份額的方式交納認購傭金，則投資者最終可得
的凈認購份額計算如下：
認購傭金＝1.00×239,400/（1+0.30%）×0.30%/1.00＝716.00份
凈認購份額＝239,400–716.00=238,684.00份。
即投資者可認購到238,684.00份本基金基金份額，并由基金管理人為發(fā)售代理機構增加
716.00份基金份額。
9、認購確認：在基金合同生效后，投資者可通過其辦理認購的銷售網點查詢認購確認
情況。
（十四）募集資金利息與募集股票權益的處理方式
網下現(xiàn)金認購和網上現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息將折算為基金份
額歸基金份額持有人所有，其中利息以基金管理人或登記結算機構的記錄為準。投資者的認
購股票在股票認購日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間的權益歸投資者所有。
（十五）募集期間的資金、股票的處理方式
基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用；
募集的股票由登記機構予以凍結，于基金募集期結束后過戶至預先開立的專門賬戶，股票在
凍結期間的權益歸投資人所有。
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。
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七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起 3 個月內，在基金募集份額總額不少于 2 億份，基金募集
金額(含募集股票市值)不少于 2 億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于 200 人的條件下，基金募
集期屆滿或基金管理人依據法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在 10 日內聘
請法定驗資機構驗資，基金管理人自收到驗資報告之日起 10 日內，向中國證監(jiān)會辦理基金
備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)
會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?br/>證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g
募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。網下股票認購募集
的股票按照交易所和登記機構的規(guī)則和流程辦理股票的凍結與過戶，在基金募集行為結束
前任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金及股票的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用。
2、在基金募集期限屆滿后 30 日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息，同時將已凍結的股票解凍?；鸸芾砣瞬怀袚嚓P股票凍結期間交易價格波動的責任。
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、
基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（三）基金存續(xù)期內的基金份額持有人數(shù)量和資產規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù) 20 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基金
資產凈值低于 5000 萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù) 60 個工作日
出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當 10 個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持
續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并 6 個月內召集基金份額持
有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
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32
八、基金份額的上市交易
（一）基金在上海證券交易所的上市
基金合同生效后，本基金具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證券投
資基金上市規(guī)則》，向上海證券交易所申請上市：
1、基金場內資產凈值不低于 2 億元；
2、基金場內份額持有人不少于 1000 人；
3、上海證券交易所規(guī)定的其他條件。
（二）基金在上海證券交易所的交易
基金在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易
所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則》等有關
規(guī)定。
（三）基金份額參考凈值（IOPV）的計算
基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購贖回清單，由基金管理人或基金管理人
委托的機構在開市后根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數(shù)據，計算基金份
額參考凈值（IOPV），并將計算結果向上海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對外發(fā)布，
僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。參考凈值的具體計算方法如下：
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購贖回清單中可
以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成
份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和＋申購贖回清單中的預估現(xiàn)金部分）/最小申購、贖回
單位對應的基金份額。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后4位。
3、基金管理人可以調整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
（四）基金在上海證券交易所終止上市交易的情形
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，并
報中國證監(jiān)會備案：
1、不再具備本條第一款規(guī)定的上市條件；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會決定終止上市；
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4、基金合同約定的終止上市的其他情形；
5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。
若因上述 1、3、4、5 項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上
市的，本基金將由交易型開放式指數(shù)基金變更為跟蹤標的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，
基金名稱相應變更為“華夏上證綜合指數(shù)證券投資基金”，而無需召開基金份額持有人大會。
屆時，基金管理人可變更本基金的登記機構并相應調整申購贖回業(yè)務規(guī)則?；鹱兏木唧w
安排見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。
（五）相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及上海證券交易所對基金上市交易的規(guī)則等相關規(guī)定
及業(yè)務規(guī)則內容進行調整的，基金合同相應予以修改，并按照新規(guī)定執(zhí)行，且此項修改無須
召開基金份額持有人大會。
（六）若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行適當?shù)某绦蚝笤黾酉鄳δ埽瑹o需召開基金份額持有人大會。
（七）在不違反法律法規(guī)且不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可以申請在包
括境外交易所在內的其他證券交易所上市交易，無需召開基金份額持有人大會。
（八）法律法規(guī)、監(jiān)管部門或上海證券交易所對上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
九、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
投資者應當在申購贖回代理機構辦理基金申購、贖回業(yè)務的營業(yè)場所或按申購贖回代理
機構提供的其他方式辦理基金份額的申購和贖回。
基金管理人將在開放申購、贖回業(yè)務之前公示申購贖回代理機構的名單?；鸸芾砣丝?br/>根據情況變更或增減申購贖回代理機構，并在基金管理人網站公示。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所的正常
交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公
告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或
實際情況需要，基金管理人有權視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在
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實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理申購，具體業(yè)務辦理時間在
申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在
贖回開始公告中規(guī)定。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停
辦理申購、贖回；具體申購、贖回業(yè)務辦理時間在申購、贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息
披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
（三）申購與贖回的原則
1、基金采用“份額申購、份額贖回”原則，即申購、贖回均以份額申請。
2、基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價。
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
4、申購、贖回應遵守《業(yè)務規(guī)則》及其他相關規(guī)定。
5、基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況
下，對上述原則進行調整，或依據上海證券交易所、登記機構相關規(guī)則及其變更調整上述原
則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提出申購或贖回
的申請。
投資人申購基金份額時，必須根據相應的申購贖回清單備足申購對價?；鸱蓊~持有人
在提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。
2、申購和贖回申請的確認
投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，
則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的現(xiàn)
金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。申購贖回代
理機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表申購贖回代理機構確實
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接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購、贖回申請的確認
情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。投資者可通過其辦理申購、贖回業(yè)務的銷售
機構或者銷售機構規(guī)定的其他方式查詢確認情況。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價的
清算交收適用中國證券登記結算有限責任公司及相關證券交易所最新的規(guī)則和參與各方相
關協(xié)議的有關規(guī)定。
投資者 T 日申購、贖回成功后，登記結算機構在 T 日收市后為投資者辦理基金份額的
登記或注銷與組合證券的清算交收以及現(xiàn)金替代等的清算，在 T+1 日辦理現(xiàn)金替代等的交
收以及現(xiàn)金差額的清算，在 T+2 日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結果發(fā)送給申購贖回代理機
構、基金管理人和基金托管人。
如果登記機構和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據中國證券登
記結算有限責任公司及相關證券交易所最新的規(guī)則和參與各方相關協(xié)議的有關規(guī)定進行處
理。
4、基金管理人、上海證券交易所、登記機構可在法律法規(guī)允許的范圍內，對上述申購
贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進行調整，并在至少一種規(guī)
定媒介或招募說明書更新中公告。
（五）申購和贖回的數(shù)額限制
1、投資者申購、贖回的基金份額需為基金最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。最小申購、
贖回單位由基金管理人綜合考慮對投資組合跟蹤誤差的影響以及市場需求等因素確定。目
前，本基金最小申購、贖回單位為300萬份。
基金管理人可根據基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申
購、贖回單位進行調整并提前公告。
2、基金管理人暫不設定單個投資人累計持有的基金份額上限。
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當采取設定單一投資者申購數(shù)額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停
基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與
風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制，具體見基金管理人相關公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購和贖回的數(shù)額限制?；?br/>金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
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（六）申購和贖回的對價、費用及其用途
1、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/
或其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的組合證
券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價。申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者
申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。
2、T 日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市前公告。未來，若市場情況發(fā)生變
化，或相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關法律法規(guī)的情況下對申購贖
回清單計算和公告時間進行調整并提前公告。
3、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后 4 位，小數(shù)點后第 5 位四舍五入，由此產
生的收益或損失由基金財產承擔。T 日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在 T+1 日內
公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
4、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過 0.3%的標準收
取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
（七）申購贖回清單的內容與格式
1、申購贖回清單的內容
T日申購贖回清單公告內容包括最小申購贖回單位所對應的組合證券內各成份證券數(shù)
據、現(xiàn)金替代、T日預估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關內容。
2、組合證券相關內容
組合證券是指基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購
贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關內容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代
組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標志為
“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標志為“必須”）。
禁止現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，
但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現(xiàn)金作為替代。
（2）可以現(xiàn)金替代
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①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因導致投資者無法在申購時買入
的證券。
②替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1＋申購現(xiàn)金替代溢價比例）
其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息后的收盤價。如果上海證券交
易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準。
收取申購現(xiàn)金替代溢價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢復
交易后買入，而實際買入價格加上相關交易費用后與申購時的最新價格可能有所差異。為便
于操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現(xiàn)金替代溢價比例，并據此收取替代金
額。如果預先收取的金額高于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取
的差額；如果預先收取的金額低于基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資
者收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
T 日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現(xiàn)金替代溢價比例，并據此收取替代金額。
在 T 日后被替代的成份證券有正常交易的 2 個交易日（簡稱為 T+2 日）內，基金管理
人有權以收到的替代金額買入被替代的部分證券。T＋2 日日終，若已購入全部被替代的證
券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定
基金應退還投資者或投資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與
所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照 T+2 日收盤價計算的未購入的部分被替代
證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
特例情況：若自 T 日起，上海證券交易所正常交易日已達到 20 日而該證券正常交易日
低于 2 日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤
價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款
項。
若現(xiàn)金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情況下，則為 T 日起第 20 個交易日）期
間發(fā)生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。
T+2 日后第 1 個工作日（若在特例情況下，則為 T 日起第 21 個交易日），基金管理人
將應退款和補款的明細及匯總數(shù)據發(fā)送給相關申購贖回代理機構和基金托管人，相關款項的
清算交收將于此后 3 個工作日內完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使用
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可以現(xiàn)金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計算
公式為：
現(xiàn)金替代比例（%）＝
100%
×
i ×
1
申購基金份額 參考基金份額凈值
第 只替代證券數(shù)量 該證券參考價格
n
i
（3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標的指數(shù)調整，即將被剔除的成份證券；
或處于停牌的成份證券；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護持有人
利益等原因認為有必要實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一
定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數(shù)
量乘以其調整后 T 日開盤參考價。
4、預估現(xiàn)金部分相關內容
預估現(xiàn)金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理機構預先凍結申請申
購贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。
T 日申購贖回清單中公告 T 日預估現(xiàn)金部分。其計算公式為：
T 日預估現(xiàn)金部分＝T-1 日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須
現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中各可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應證券調
整后 T 日開盤參考價相乘之和+申購贖回清單中各禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應證券
調整后 T 日開盤參考價相乘之和）
若 T 日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1 日最小申購贖回單位的基金資產凈值”
需扣減相應的收益分配數(shù)額。預估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負或為零。
5、現(xiàn)金差額相關內容
T 日現(xiàn)金差額在 T+1 日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T 日現(xiàn)金差額＝T 日最小申購贖回單位的基金資產凈值－（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替
代的固定替代金額＋申購贖回清單中各可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應證券 T 日收盤
價相乘之和+申購贖回清單中各禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與相應證券 T 日收盤價相乘之
和）
T 日投資者申購贖回基金份額時，需按 T+1 日公告的 T 日現(xiàn)金差額進行資金的清算交
收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資
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者應根據其申購的基金份額支付相應的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者將根據其申購的
基金份額獲得相應的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據其贖回的
基金份額獲得相應的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應
的現(xiàn)金。
6、申購贖回清單的格式
基金管理人有權根據業(yè)務需要對申購贖回清單的格式進行修改。
申購贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 （T 日）
基金名稱
基金管理公司名稱 華夏基金管理有限公司
基金代碼
20**年*月*日（T-1 日）信息內容
現(xiàn)金差額（單位：元）
最小申購、贖回單位凈值（單位：元）
基金份額凈值（單位：元）
20**年*月*日（T 日）信息內容
最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分
（單位：元）
現(xiàn)金替代比例上限
當日累計可申購的基金份額上限
當日累計可贖回的基金份額上限
當日凈申購的基金份額上限
當日凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上
限
單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上
限
單個證券賬戶當日累計可申購的基金份
額上限
單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份
額上限
是否需要公布 IOPV
最小申購、贖回單位（單位：份）
申購贖回的允許情況
申購贖回模式
20**年*月*日（T 日）成份股信息內容
證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量
（股）
現(xiàn)金替代
標志
申購現(xiàn)金
替代溢價
贖回現(xiàn)金
替代折價
替代金額
（單位：
掛牌市場
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比例 比例 人民幣
元）
說明：申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布的為準。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申
購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、當一筆新的申購申請被確認成功，使本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的本基金總
規(guī)模上限時；或使本基金單日申購份額或凈申購比例超過基金管理人規(guī)定的當日申購份額或
凈申購比例上限時；或該投資人累計持有的份額超過單個投資人累計持有的份額上限時；或
該投資人當日申購份額超過單個投資人單日或單筆申購份額上限時。
6、基金資產規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
7、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當
暫停接受基金申購申請。
8、相關證券交易所、登記機構、申購贖回代理機構等因異常情況無法辦理申購業(yè)務。
9、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單或開市后發(fā)現(xiàn)基金份額參考凈
值計算錯誤。
10、因異常情況導致申購贖回清單無法編制、編制不當或未能公布。
11、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉變時。
12、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會、上海證券交易所認定的其他情形。
發(fā)生上述第 1-3、6-12 項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人申購申請
時，基金管理人應當及時公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退還給
投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
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發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回對價。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受基金份額持有人的贖回申請。
5、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當
延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。
6、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉變時。
7、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限，如果一筆新的贖
回申請被確認成功，會使本基金當日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限時，
該筆贖回申請將被拒絕。
8、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會、上海證券交易所認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基金管理人應
當及時公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并公告。
（十）其他申購贖回方式
1、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對持有人利益無實質性不利影響的情況下，
調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。
2、ETF 聯(lián)接基金是指將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的指數(shù)的 ETF，緊密跟
蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金。
3、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，在對基金份額持有人利益無實質不利
影響的前提下，基金管理人有權制定集合申購業(yè)務的相關規(guī)則。
4、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需簽訂書面委托代
理協(xié)議并公告。
5、基金管理人可以根據具體情況，履行適當程序后，開通本基金的場外申購、贖回等
相關業(yè)務。場外申購、贖回的具體安排及規(guī)則等相關事項屆時將另行公告。
（十一）基金份額折算
為提高交易便利或根據需要（如變更標的指數(shù)），基金管理人可向登記機構申請辦理基
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金份額折算與變更登記?；鸱蓊~折算后，基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的
基金份額數(shù)額將發(fā)生調整，但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的
比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對基金份額持有人的權益無實質性影響（除因尾數(shù)處理而
產生的損益外）。基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權利并承
擔義務。基金管理人應就其具體事宜進行必要公告，并提前通知基金托管人。
（十二）基金份額的轉托管、非交易過戶、質押、凍結與解凍等其他業(yè)務
基金登記機構可依據相關法律法規(guī)及其業(yè)務規(guī)則，受理基金份額的轉托管、非交易過
戶、質押、凍結與解凍等業(yè)務，并收取一定的手續(xù)費用。
（十三）若上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放式指數(shù)
證券投資基金調整或推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管
理人有權調整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收
與登記模式并引入新的申購、贖回方式，屆時將發(fā)布公告予以披露并在本基金基金合同、
招募說明書及其更新中予以更新，無須召開基金份額持有人大會審議。
（十四）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內，在不影響基金份額持有人實質利益
的前提下，根據市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整并提前公告。
十、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的
絕對值不超過 0.2%，年跟蹤誤差不超過 2%。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，基金還可
投資于非成份股（含科創(chuàng)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票）、債券（包
括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資
券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債
券）、股指期貨、股票期權、國債期貨、資產支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單、債券
回購等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根
據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
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可以將其納入投資范圍。
通常情況下，本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值
的 90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的 80%。本基金在每個交易日日終在扣除股指期貨、國債
期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其中，
現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，
可以調整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
1、組合復制策略
本基金通過綜合考慮標的指數(shù)成份股的流動性、投資限制、交易成本、交易限制等因素，
可以選擇采取完全復制法或抽樣復制法構建基金的股票投資組合，以更好地實現(xiàn)跟蹤標的指
數(shù)的目的。
2、替代性策略
在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時，基金管理人可采取包括成份
股替代策略在內的其他指數(shù)投資技術適當調整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目
的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足；
（3）標的指數(shù)的成份股票長期停牌；（4）標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并；
（5）標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；（6）指數(shù)成份股定期或臨時調整；（7）標的指數(shù)編制
方法發(fā)生變化；（8）其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能限制本基金跟蹤標的指數(shù)
的合理原因等。
3、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析、定量分析等方式，
篩選相應的存托憑證投資標的。
4、衍生品投資策略
為了更好地實現(xiàn)投資目標，基金還有權投資于股指期貨、股票期權和國債期貨。
基金參與股指期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的。在此基礎上，
主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數(shù)。
基金參與股票期權交易，應當按照風險管理的原則，以套期保值為目的?；鸸芾砣藢?br/>根據審慎原則，建立期權交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責期權的投資審批事
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項，以防范期權投資的風險。
基金參與國債期貨交易，應當根據風險管理的原則，以套期保值為目的?；鸸芾砣藢?br/>充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。
5、債券投資策略
結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、
利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機
會，構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。
6、可轉換債券、可交換債券投資策略
本基金將對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究，重點選擇有
較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、可交換債券，并在對應可轉換債券、可
交換債券估值合理的前提下進行投資，以分享正股上漲帶來的收益。同時，本基金還將密切
跟蹤上市公司的經營狀況，從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實
地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。
7、資產支持證券投資策略
本基金將選擇相對價值低估的資產支持證券類屬或個券進行投資，并通過期限和品種的
分散投資降低組合投資資產支持證券的信用風險、提前償付風險、利率風險和流動性風險等。
同時，依靠紀律化的投資流程和一體化的風險預算機制控制并提高投資組合的風險調整收
益。
8、融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略
本基金將在條件允許的情況下，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，適度參與融資、
轉融通證券出借業(yè)務。
利用融資買入證券作為組合流動性管理工具，提高基金的資金使用效率，以滿足基金現(xiàn)
貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。
為了更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投
資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金
歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限
和比例。
未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標及本基金風險
收益特征的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，在履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略，
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并在招募說明書更新中公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的 90%，且
不低于非現(xiàn)金基金資產的 80%；
（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產凈值的 10%，完全按照
有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的部分或完全復制法下本基金可以不受前述比例限制；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的 10%，
完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的部分或完全復制法下本基金可以不受前述比
例限制；
（4）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的 10％；
（5）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的 20％；
（6）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證
券規(guī)模的 10％；
（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規(guī)模的 10％；
（8）本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資產支持證券?；鸪钟匈Y
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起 3 個
月內予以全部賣出；
（9）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（10）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得
超過該上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司
發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的 30%，完全按照有關指數(shù)的構成比
例進行證券投資的部分或完全復制法下本基金可以不受前述比例限制；
（11）本基金進行債券正回購資金余額或逆回購的資金余額不得超過其上一日基金資
產凈值的 40%，債券回購的最長期限為 1 年；
（12）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的 15%；
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因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（14）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的 10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值
的 20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易
日基金資產凈值的 20%；
（15）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的 15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的 30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產凈值的 30%；
（16）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產凈值的 100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以
內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；每個交易日日
終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易
保證金一倍的現(xiàn)金；其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（17）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的 10%；
開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的
全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權合約面值不得
超過基金資產凈值的 20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數(shù)計算；
（18）本基金資產總值不超過基金資產凈值的 140%；
（19）在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得
超過基金資產凈值的 95%；
（20）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務應當符合以下要求：
A、出借證券資產不得超過基金資產凈值的 30%，出借期限在 10 個交易日以上的出借
證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
B、參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的 30%；
C、最近 6 個月內日均基金資產凈值不得低于 2 億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加權
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平均計算；
（21）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行，與境內上市交易
的股票合并計算；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（8）、（12）、（13）、（20）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、
基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調整、標的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在 10 個交易日內進行調整，
但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金
管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（20）規(guī)定的，基金管理人不得新增證券出借業(yè)
務。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?br/>托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始，至本基金進入清算期止。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)
定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序
后，則本基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審
議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交易事項
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進行審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當程序
后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準。
（五）標的指數(shù)
1、本基金的標的指數(shù)為上證綜合指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致
使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形
發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式，與其他基金
合并、或者終止基金合同等，并在 6 個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持
有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作。
（六）業(yè)績比較基準
本基金業(yè)績比較基準為標的指數(shù)收益率，即上證綜合指數(shù)收益率。本基金標的指數(shù)變
更的，相應更換基金名稱和業(yè)績比較基準。
1、業(yè)績比較基準設定的原因
本基金為股票型 ETF，主要采用完全復制法或抽樣復制法跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離
度和跟蹤誤差的最小化。本基金的標的指數(shù)為上證綜合指數(shù)，相應選取上證綜合指數(shù)作為基
準要素，同時將上證綜合指數(shù)的基準要素權重設置為 100%。
綜上，本基金選取的業(yè)績比較基準與基金投資目標、投資范圍、投資策略、投資比例限
制相匹配。
2、業(yè)績比較基準要素的基本信息
上證綜合指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為 000001，指數(shù)具體信息詳見
中證指數(shù)有限公司網站，網址：www.csindex.com.cn。
3、業(yè)績比較基準的計算方法
本基金業(yè)績比較基準收益率的計算方法以每日收益率為基礎，以時間加權為計算原則。
4、管理投資偏離業(yè)績比較基準的定性或定量方法
本基金主要采用組合復制策略，本基金通過綜合考慮標的指數(shù)成份股的流動性、投資限
制、交易成本、交易限制等因素，可以選擇采取完全復制法或抽樣復制法構建基金的股票投
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資組合，以更好地實現(xiàn)跟蹤標的指數(shù)的目的。在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指
數(shù)成份股時，本基金可采取包括成份股替代策略在內的其他指數(shù)投資技術適當調整基金投資
組合，以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.2%，
年跟蹤誤差不超過 2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍
的，本基金將采取合理措施避免跟蹤誤差過大。
5、未來可能變更業(yè)績比較基準的情況和程序
本基金的業(yè)績比較基準與標的指數(shù)一致，相關變更情形和程序詳見招募說明書“基金的
投資”章節(jié)中“（五）標的指數(shù)”部分內容。
若本基金調整業(yè)績比較基準的要素權重，本基金將根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和
基金合同約定履行相關程序。
（七）風險收益特征
本基金屬于股票基金，其預期風險與預期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。
（八）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額
持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產的安全與增值；
4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
不當利益。
十一、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他資
產的價值總和。
（二）基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投
資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、證券/期貨經紀
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機構、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
（四）基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人、證券/期貨經紀機構和基金銷售機構的財
產，并由基金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、證券/期貨經紀機構、基金登記機構和
基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求
凍結、扣押或其他權利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權，不得與其固
有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不
得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執(zhí)行。
十二、基金資產的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券/期貨交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需
要對外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、存托憑證、債券和銀行存款本息、應收款項、資產支持證券、股指
期貨、股票期權、國債期貨、其他投資等資產及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會計準則》、
監(jiān)管部門有關規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計
量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易
日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值
的，應對報價進行調整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，并
在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
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應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據和
其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，應優(yōu)先使用可觀察
輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以
使用不可觀察輸入值。
3、如經濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐?br/>調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在 0.25%以上的，應對估值進行調整并確定公允價
值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化以及證券發(fā)行機構
未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后
經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資
品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構
提供的相應品種當日的估值全價進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提
供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；
（4）交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉換債券等有活躍市場的含轉股權的債券，
實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值日收盤
價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。交易所市
場掛牌轉讓的資產支持證券，采用估值技術確定公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行
有一定鎖定期的股票、首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶
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52
限售期的股票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值；
（4）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉讓的固定收益品種，對存在活躍市場的情
況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表
估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對于不存在市
場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種
當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相
應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市
場的固定收益品種，采用估值技術確定其公允價值。
4、對于含投資人回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記日至實際收款日
期間采用第三方估值機構提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價估值?；厥鄣怯浧?br/>截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
5、對于發(fā)行人已破產、發(fā)行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它可靠信息表
明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值機構可在提供推薦價格的同時
提供價格區(qū)間作為公允價值的參考范圍以及公允價值存在重大不確定性的相關提示。基金管
理人在與基金托管人協(xié)商一致后，可采用價格區(qū)間中的數(shù)據作為該債券投資品種的公允價
值。
6、上述第三方估值機構提供的估值全價指第三方估值機構直接提供的估值全價或第三
方估值機構提供的估值凈價加每百元應計利息。
7、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認利息收入。
8、投資證券衍生品的估值方法
（1）股指期貨合約和國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結
算價的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
（2）本基金投資股票期權，根據相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
9、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
10、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執(zhí)行。
11、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
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12、基金參與融資和轉融通證券出借業(yè)務的，應參照行業(yè)協(xié)會的相關規(guī)定進行估值，確
保估值的公允性。
13、稅收按照相關法律法規(guī)、監(jiān)管機構等的規(guī)定以及行業(yè)慣例進行處理。
14、其他資產按法律法規(guī)或監(jiān)管機構有關規(guī)定進行估值。
15、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據有關法律法規(guī)，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結果對外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數(shù)
量計算，精確到 0.0001 元，小數(shù)點后第 5 位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。國
家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發(fā)
送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、
及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后 4 位以內(含第 4 位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值
錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該
估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔
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賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據傳輸差錯、數(shù)據計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協(xié)調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經積極協(xié)調，并且有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應當承擔相應賠償責任。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美?br/>造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支
付的賠償金額的范圍內對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋嗬蝗绻@得不
當?shù)美漠斒氯艘呀泴⒋瞬糠植划數(shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額
加上已經獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發(fā)生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數(shù)據的，由基金登記機構
進行更正。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，
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并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中
國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的 0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證
監(jiān)會備案。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統(tǒng)設置而產生的凈值計算尾差，以基金
管理人計算結果為準。
（4）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行
做法，基金管理人與基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當
暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其他情形。
（八）基金凈值的確認
基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個
開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管
人對凈值計算結果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 11 項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產估值錯誤處理。
2、由于證券交易所、期貨交易所、登記結算公司、指數(shù)編制機構、證券/期貨經紀機構、
第三方估值機構及存款銀行等第三方機構發(fā)送的數(shù)據錯誤、遺漏，或有關會計制度變化、市
場規(guī)則變更或由于其他不可抗力等非基金管理人與基金托管人的原因，基金管理人和基金托
管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤、遺漏或未能避
免錯誤發(fā)生或雖發(fā)現(xiàn)錯誤但因前述原因無法及時更正而造成的基金份額凈值計算錯誤、遺
漏，基金管理人、基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的
措施減輕或消除由此造成的影響。
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十三、基金的收益與分配
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權。
2、基金管理人可于每季度最后一個交易日對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行評價，
當收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率時，可進行收益分配。
3、在符合基金收益分配條件的情況下，基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，
具體分配方案以公告為準。基于本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補虧損為前
提，收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值。
4、若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配。
5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式。
6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關、登記機構、上海證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，經履行適當
程序后，基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整。
（二）基金收益分配數(shù)額的確定原則
1、在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、標的指數(shù)累計報酬率。
基金累計報酬率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去
100%；標的指數(shù)累計報酬率為收益評價日標的指數(shù)收盤價與基金上市前一日標的指數(shù)收盤
價之比減去 100%。
基金管理人將以此計算截至收益評價日基金累計報酬率超過標的指數(shù)累計報酬率的差
額，當差額超過 0 時，基金可以進行收益分配。
期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算上述指標。
2、根據前述收益分配原則確定收益分配數(shù)額。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方
式等內容。
（四）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦
法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（五）基金收益分配中發(fā)生的費用
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基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。
十四、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金的證券、期貨、期權交易費用；
4、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費
用；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金上市初費及年費；
9、基金收益分配中發(fā)生的費用；
10、基金的開戶費用和賬戶維護費用；
11、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人與基金托管人核
對一致后，由基金托管人于次月首日起第 3 個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管
理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如
下：
H＝E×0.05%÷當年天數(shù)
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H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月起第 3 個工作日內從基金財產中一次性
支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順
延。
上述“（一）基金費用的種類”中第 3－11 項費用，根據有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費
用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
（三）基金銷售費用
本基金認購費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說明書
“六、基金的募集”中“（九）認購費用”以及“（十一）網上現(xiàn)金認購”、“（十二）網下現(xiàn)
金認購”、“（十三）網下股票認購”中的相關規(guī)定。
本基金申購費、贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說
明書“九、基金份額的申購與贖回”中的“（六）申購和贖回的對價、費用及其用途”中的
相關規(guī)定。
（四）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中
列支；
5、其他根據相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（五）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；?br/>財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家
有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
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十五、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方
式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》規(guī)定的會計
師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事
務所需按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
十六、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風
險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)關于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，
本基金從其最新規(guī)定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律、行政
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及
時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內，將應予披露的基金信息通過中國
證監(jiān)會規(guī)定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者
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復制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
6、法律、行政法規(guī)或中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披
露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持
有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的
法律文件。
（2）基金招募說明書應當根據法律法規(guī)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事
項，說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基
金份額持有人服務等內容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，
基金管理人應當在 3 個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網站上；基金招募說明
書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人不再
更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監(jiān)督等
活動中的權利、義務關系的法律文件。
（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金
概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應
當在 3 個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規(guī)定網站和基金銷售機構網站或營業(yè)
網點；基金產品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸷贤K
止的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。
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基金募集申請經中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應當在基金份額發(fā)售的三日前，將基金
份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定報刊上，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議
登載在規(guī)定網站上，并將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業(yè)網點；基金托管
人應當同時將基金合同、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當日登載于規(guī)定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
4、基金份額上市交易公告書
基金份額獲準在上海證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易的三
個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網站上，并將上市交易公告書提示性公
告登載在規(guī)定報刊上。
5、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在規(guī)定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈
值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
6、基金份額申購、贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人將在每個開放日通過網站或其他媒
介公告當日的申購贖回清單。
7、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起 3 個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規(guī)定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金年度報告中的財務會計報
告應當經過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。
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基金管理人應當在上半年結束之日起 2 個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規(guī)定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起 15 個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規(guī)定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足 2 個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險
分析等。
如報告期內出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額 20%的情形，為保障
其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”
項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金
的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
8、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在 2 日內編制臨時報告書，并登載在規(guī)
定報刊和規(guī)定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響
的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基
金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人；
（8）基金募集期延長或提前結束募集；
（9）基金管理人高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生
變動；
（10）基金管理人的董事在最近 12 個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托
管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近 12 個月內變動超過百分之三十；
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（11）涉及基金財產、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業(yè)務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務相關行為受到重
大行政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大
關聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
（14）基金收益分配事項；
（15）管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
（16）基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（19）基金變更標的指數(shù)；
（20）基金暫停上市、終止上市或恢復上市；
（21）基金份額的折算及變更登記；
（22）本基金發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項；
（23）基金推出新業(yè)務或服務；
（24）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重
大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
9、澄清公告
在基金合同期限內，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價
格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息披露
義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告基金上市交易的證券
交易所。
10、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作
出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公
告登載在規(guī)定報刊上。
11、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
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12、投資資產支持證券的相關公告
基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露本基金持有的資產支持證券總額、資產
支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細?；鸸芾砣藨诨?br/>金季度報告中披露本基金持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例
和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前 10 名資產支持證券明細。
13、投資股指期貨的相關公告
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露本基金的股指期貨交易情況，應當包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標
等，并充分揭示股指期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易
目標等。
14、投資國債期貨的相關公告
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露本基金的國債期貨交易情況，應當包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標
等，并充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易
目標。
15、投資股票期權的相關公告
基金管理人應在定期信息披露文件中披露本基金參與股票期權交易的有關情況，包括投
資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權交易對基金總
體風險的影響等。
16、投資流通受限證券的相關公告
基金管理人應在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介披露
所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基金資
產凈值的比例、鎖定期等信息。
17、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的相關公告
基金管理人應當在季度報告、中期報告和年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等
文件中披露本基金參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的交易情況，包括投資策略、業(yè)務開展情
況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業(yè)務發(fā)生的
重大關聯(lián)交易事項做詳細說明。
18、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
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基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息披露內容與
格式準則等法規(guī)的規(guī)定以及證券交易所的自律管理規(guī)則。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回清單、基金定期報告、更新
的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審
查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、
基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信
息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。
前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。為基金信息披露義務人
公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構，應當制作工作底稿，并將相關
檔案至少保存到《基金合同》終止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將
信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
1、不可抗力；
2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
3、出現(xiàn)基金管理人認為屬于會導致基金管理人不能出售或評估基金資產的緊急事故的
任何情況；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或基金合同約定的其他情形。
（九）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
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十七、風險揭示
（一）投資于本基金的主要風險
1、市場風險
證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產面臨潛在的風險。
（1）政策風險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政
策等）發(fā)生變化，導致市場價格波動而產生風險。
（2）經濟周期風險：隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性
變化。本基金主要投資于股票，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。
（3）利率風險：金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。
（4）通貨膨脹風險：如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通
貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。
（5）再投資風險：再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的
影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。
2、流動性風險
在市場、個股或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地
調整基金投資組合，從而對基金收益造成不利影響。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第七部分 基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“九、
基金份額的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估
本基金主要投資對象為具有良好流動性的金融工具，通常情況下，基金投資于標的指
數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的
80%。一般情況下本基金擬投資的資產類別具有較好的流動性，但在特殊市場環(huán)境下本基
金仍有可能出現(xiàn)流動性不足的情形，基金管理人將根據實際情況采取相應的流動性風險管
理措施，在保障持有人利益的基礎上，防范流動性風險。
（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法
規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作
為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，包括但不限于：
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①暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第七部分 基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或
延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時
的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
②延緩支付贖回對價
投資人具體請參見基金合同“第七部分 基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或
延緩支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回對價的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回對價的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
③暫?；鸸乐?br/>投資人具體請參見基金合同“第十五部分 基金資產估值”中的“七、暫停估值的情
形”，詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被暫停接受或
被延緩支付贖回對價。
④中國證監(jiān)會認定的其他措施。
（4）對ETF基金投資人而言，ETF可在二級市場進行買賣，因此也可能面臨因市場交
易量不足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風險。
3、衍生品投資風險
本基金可投資于股指期貨、國債期貨等金融衍生品，主要存在以下風險：
（1）市場風險：是指由于衍生品價格變動而給投資者帶來的風險。
（2）流動性風險：是指由于衍生品合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風險。
（3）基差風險：是指衍生品合約價格和標的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成的風
險，以及不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現(xiàn)價差風險。
（4）保證金風險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要
求的保證金而帶來的風險。
（5）信用風險：是指經紀公司違約而產生損失的風險。
（6）操作風險：是指由于內部流程的不完善，業(yè)務人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或者系統(tǒng)
出現(xiàn)故障等原因造成損失的風險。
4、股票期權投資風險
本基金可投資于股票期權，投資股票期權主要存在市場風險、流動性風險、保證金風險、
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信用風險、操作風險等風險，極端情況下會給投資組合帶來較大損失。
5、可轉換債券和可交換債券的投資風險
（1）正股價格波動風險
根據可轉換債券和可交換債券的定價模型，其價值主要受到正股價格、市場波動和利率
水平等因素影響。當正股價格出現(xiàn)大幅下跌時，該類債券的價格勢必會跟隨正股價格下跌，
極端情形下甚至會跌破面值。
（2）發(fā)行人的信用風險
可轉換債券和可交換債券具有股債雙性，所以該類債券的發(fā)行人面臨資本結構不確定
性所帶來的風險。如果發(fā)行人的業(yè)務前景變差，標的股價大幅下跌，該類債券的價格則也會
跟隨下跌。
（3）流動性風險
目前我國可轉換債券和可交換債券市場尚處于發(fā)展的初級階段，市場規(guī)模較小。一旦發(fā)
行人出現(xiàn)較大信用風險事件，或整個資本市場出現(xiàn)異動，該類債券可能無法立即變現(xiàn)，從而
面臨一定的流動性風險。
6、資產支持證券投資風險
（1）流動性風險：即證券的流動性下降從而給證券持有人帶來損失（如證券不能賣出
或貶值出售等）的可能性。
（2）證券提前贖回風險：若某些交易賦予SPV在資產支持證券發(fā)行后一定期限內以一
定價格向投資者收購部分或全部證券的權利，則在市場條件許可的情況下，SPV有可能行使
這一權利從而使投資者受到不利影響。
（3）再投資風險：指證券因某種原因被提前清償，投資者不得不將證券提前償付資金
再做其他投資時面臨的再投資收益率低于證券收益率導致投資者不能實現(xiàn)其參與證券化交
易所預計的投資收益目標的可能性。
（4）SPV違約風險：在以債務工具（債券、票據等）作為證券化交易載體，也即交易
所發(fā)行的證券系債權憑證的情況下，SPV系投資者的債務人，其可能發(fā)生違約從而給投資者
造成損失。
7、參與轉融通證券出借業(yè)務風險
本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：
（1）流動性風險
面臨大額贖回時，可能因證券出借原因，無法及時收回出借證券、無法及時變現(xiàn)支付贖
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回對價的風險。
（2）信用風險
證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權益補償及借券費用的風險。
（3）市場風險
證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
8、存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
9、操作或技術風險
相關當事人在業(yè)務各環(huán)節(jié)操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失
誤或違反操作規(guī)程等引致的風險，例如，越權違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統(tǒng)
故障等風險。
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統(tǒng)的故障或者差錯而
影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理公
司、登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等。
根據證券交易資金前端風險控制相關業(yè)務規(guī)則，中登公司和交易所對交易參與人的證
券交易資金進行前端額度控制，由于執(zhí)行、調整、暫停該控制，或該控制出現(xiàn)異常等，可能
影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。
10、政策變更風險
因相關法律法規(guī)或監(jiān)管機構政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使基金或
投資者利益受到影響的風險，例如，監(jiān)管機構基金估值政策的修改導致基金估值方法的調整
而引起基金凈值波動的風險、相關法規(guī)的修改導致基金投資范圍變化，基金管理人為調整投
資組合而引起基金凈值波動的風險等。
11、其他風險
戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金
資產的損失。金融市場危機、行業(yè)競爭、代理機構違約、托管行違約等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。
（二）投資于本基金的特有風險
1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市
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70
場的平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產生
風險。
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金
的跟蹤誤差控制未達約定目標：
（1）由于標的指數(shù)調整成份股或變更編制方法，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標的指數(shù)成份股在標的指數(shù)中的權重發(fā)生變化，使基金在相應的組合調整中
產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數(shù)收益
率，產生正的跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組合或承擔
沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金
投資組合與標的指數(shù)產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術
手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而影響基金對標的指數(shù)的跟
蹤程度。
（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股
票的持有比例與標的指數(shù)中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他
工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構指數(shù)
編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（8）本基金可以選擇采取完全復制法或抽樣復制法構建基金的股票投資組合，復制
投資策略的變化可能影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤程度。
4、指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可能由于各
種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個
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工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基
金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召
開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式，與其他基金合
并、或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應
按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維
持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)
存在差異，影響投資收益。
5、標的指數(shù)變更的風險
盡管可能性很小，但根據基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，基金將變更標的
指數(shù)。基于原標的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將
與新的標的指數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
6、成份股停牌或退市的風險
本基金的標的指數(shù)成份股可能出現(xiàn)停牌，從而使基金的部分資產無法變現(xiàn)或出現(xiàn)大幅
折價，存在對基金凈值產生沖擊的風險。此外，根據相關規(guī)定，本基金運作過程中，當指數(shù)
成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數(shù)編制機構暫未作出調整的，基金管理人有權
按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內部決策程序后可對相關成份股進行調整，從而可能產生
跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。
7、場內投資采用證券公司交易和結算模式的風險
本基金場內投資采用證券公司交易和結算模式，即本基金參與證券交易所場內投資部
分將通過基金管理人選定的證券經營機構進行場內交易，并由選定的證券經紀商作為結算
參與人代理本基金進行結算，該種交易和結算模式可能增加本基金投資運作過程中的交易
指令傳輸和資金使用效率降低的風險、估值效率降低的風險、信息系統(tǒng)風險、信息泄露的風
險等。
8、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范
圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情
形，即存在價格折溢價的風險。
9、申購贖回清單差錯風險
如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)
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金替代標志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，將會使投資人利益受損或影響申購贖回的正
常進行。
10、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
證券交易所在開市后發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金
份額時參考，存在IOPV不予發(fā)布的風險。IOPV與實際的基金份額凈值可能存在差異，IOPV
計算還可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致?lián)p失，需投資者自行承擔。
11、退市風險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前
終止上市，導致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。
12、投資者申購失敗的風險
基金管理人有權根據本招募說明書的規(guī)定暫停或拒絕接受投資人的申購申請，從而導
致申購失敗。
如投資人提交申購申請，由于本基金的申購贖回清單中，僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金
替代，且設置現(xiàn)金替代比例上限，因此，投資者在進行申購時，可能存在無法買入申購所需
的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。
13、投資者贖回失敗的風險
投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導致
贖回失敗。
基金管理人可能調整最小申購、贖回單位，由此可能導致投資者按原最小申購贖回單位
申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市
場賣出全部或部分基金份額。
14、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險
基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份股流
動性差等因素，導致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風險。
15、代理買賣風險
基金管理人有權在招募說明書規(guī)定的時間內以收到的替代金額代投資者買入或賣出小
于等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量的被替代證券，實際買入被替代證券的價格可能處于規(guī)
定時間內較高的位置或處于最高價格，實際賣出被替代證券的價格可能處于規(guī)定時間內較
低的位置或處于最低價格，基金管理人對此不承擔責任?；鸸芾砣擞袡喔鶕鹜顿Y的需
要自主決定不買入或不賣出部分被替代證券，或者不進行任何買入或賣出證券的操作，基金
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管理人可能不買入或不賣出被替代證券的情形包括但不限于市場流動性不足、技術系統(tǒng)無
法實現(xiàn)、申購贖回軋差以及基金管理人認為不應買入或賣出的其他情形。
16、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險
基于本基金的性質和特點，本基金收益分配不以彌補虧損為前提，收益分配后可能存在
基金份額凈值低于面值的風險。
17、第三方機構服務的風險
基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
（1）申購贖回代理機構因多種原因，導致代理申購、贖回業(yè)務受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對投資者申購贖回服務的風險。
（2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證
券及資金的結算方式發(fā)生變化，制度調整可能給投資者帶來理解偏差的風險。同樣的風險還
可能來自于證券交易所及其他代理機構。
（3）證券交易所、登記機構、基金托管人、申購贖回代理機構、指數(shù)合作機構及其他
代理機構可能違約，導致基金或投資者利益受損的風險。
18、套利風險
實際的基金份額凈值與IOPV、二級市場交易價格均可能存在差異，并且由于證券市場
的交易機制和技術約束，套利完成需要一定的時間，因此套利存在一定風險，投資者須自行
承擔決策失誤導致的損失。同時，買賣一籃子股票和 ETF 存在沖擊成本和交易成本，所以
折溢價在一定范圍之內也不能形成套利。另外，當一籃子股票中存在漲停、跌停、臨時停牌
等情況時，溢價套利會因成份股無法買入而受影響，折價套利會因成份股無法賣出而受影
響。
（三）聲明
1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自愿投資于本基金，須自行承
擔投資風險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金或還通過代銷機構銷售，但是，本
基金并不是代銷機構的存款或負債，也沒有經代銷機構擔保或者背書，代銷機構并不能保證
其收益或本金安全。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一
定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基
金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金
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74
凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
3、本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證
券市場普遍規(guī)律等作出的概括性描述。銷售機構根據相關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，
不同的銷售機構采用的評價方法不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中的
風險收益特征的表述可能存在不同，投資者應隨時關注本基金風險等級的更新情況，謹慎作
出投資決策。
十八、基金合同的變更、終止與基金財產的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經
基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在 6 個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
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從事證券相關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費
用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金剩余財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算
公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備案后由基金財產清算小組進行公告。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最
低期限。
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十九、基金合同的內容摘要
基金合同的內容摘要見附件一。
二十、基金托管協(xié)議的內容摘要
基金托管協(xié)議的內容摘要見附件二。
二十一、對基金份額持有人的服務
對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、申購贖回代理機構提供。
基金管理人提供的主要服務內容如下：
（一）呼叫中心
1、自動語音服務
提供每周 7 天、每天 24 小時的自動語音服務，客戶可通過電話查詢最新熱點問題、基
金份額凈值等信息。
2、人工電話服務
提供每周 7 天的人工服務。周一至周五的人工電話服務時間為 8：30~21：00，周六至
周日的人工電話服務時間為 8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
客戶服務電話：400-818-6666
客戶服務傳真：010-63136700
（二）在線服務
投資者可通過本公司網站、APP、微信公眾號、微官網等渠道獲得在線服務。
1、自助服務
在線客服提供每周 7 天、每天 24 小時的自助服務，投資者可通過在線客服查詢最新熱
點問題、業(yè)務規(guī)則、基金份額凈值等信息。
2、人工服務
周一至周五的在線客服人工服務時間為 8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服
務時間為 8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
3、資訊服務
投資者可通過本公司網站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金管
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理人最新動態(tài)、熱點問題等。
公司網址：www.ChinaAMC.com
電子信箱：service@ChinaAMC.com
（三）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、傳
真等渠道對基金管理人所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過申購贖回代理
機構的服務電話對該申購贖回代理機構提供的服務進行投訴或提出建議。
二十二、招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人、基金銷售機構的住所
和基金上市交易的證券交易所，投資者可免費查閱。投資者在支付工本費后，可在合理時間
內取得上述文件復印件。
二十三、備查文件
（一）備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會準予華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復。
2、《華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》。
3、《華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》。
4、法律意見書。
5、基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
6、基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
（二）存放地點
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營業(yè)時間免費查閱備查文件。在支付工本費后，可在合理時間內取得備查文
件的復制件或復印件。
華夏基金管理有限公司
二〇二六年五月二十七日
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附件一：基金合同摘要
第一部分 基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲 3 號院
法定代表人：鄒迎光
設立日期：1998 年 4 月 9 日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]16 號文
組織形式：有限責任公司
注冊資本：2.38 億元人民幣
聯(lián)系電話：400-818-6666
（二）基金管理人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務并獲得《基
金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
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（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基
金財產投資于證券/期貨所產生的權利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券及轉融通證
券出借等業(yè)務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基金提供服務
的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、交易、
收益分配、非交易過戶、轉托管等業(yè)務規(guī)則；
（17）基金管理人有權根據反洗錢法律法規(guī)的相關規(guī)定，結合基金份額持有人洗錢風險
狀況，采取相應合理的控制措施；
（18）委托第三方機構辦理本基金的交易、清算、估值、結算等業(yè)務；
（19）委托證券經紀商在證券交易所進行各類證券交易、證券交收，以及相關證券交易
的資金交收等證券經紀服務。證券經紀服務的相關權利、義務，由基金管理人與證券經紀商
簽訂的《證券經紀服務協(xié)議》約定為準；
（20）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經營方式
管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行
證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
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（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購、贖回對價的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的對價，編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，因監(jiān)管
機構、司法機關等有權機關的要求以及向審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料，保
存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
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（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔因募集行為而產生的費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募
集期結束后 30 日內退還基金認購人；募集期間網下股票認購所募集的股票由登記機構予以
解凍；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街 2 號 618 室
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)馬場路 26 號廣發(fā)證券大廈 34 樓
法定代表人：林傳輝
成立時間：1994 年 1 月 21 日
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可【2014】510 號
注冊資本：人民幣 782484.5511 萬元
存續(xù)期間：長期
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財
產。
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費
用。
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規(guī)行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監(jiān)
會，并采取必要措施保護基金投資者的利益。
（4）根據相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦
理場外證券交易資金清算。
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會。
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人。
華夏上證綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
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（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產。
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產托管事宜。
（3）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立。
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產。
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證。
（6）按規(guī)定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶和期貨結算賬戶等投資所需賬戶，按
照《基金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機構、司法機關等有權機關的要
求，或因審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需要提供的情況除外。
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖
回對價。
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項。
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?br/>（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限不低于法
律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊。
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對。
（14）依據基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價。
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會。
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（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作。
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會，并通知基
金管理人。
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除。
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償。
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
三、基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資
者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，
直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權益。
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利包括但不限
于：
（1）分享基金財產收益。
（2）參與分配清算后的剩余基金財產。
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額。
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會，或者召集基金份額持有人大會。
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權。
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料。
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作。
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁。
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務包括但不限
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于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、《招募說明書》等信息披露文件。
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風險。
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務。
（4）根據法律法規(guī)及證券交易所相關規(guī)定進行認購、申購，并及時履行因認購、申購
導致的股份減持所涉及的信息披露等義務；
（5）交納基金認購、申購對價及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用。
（6）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任。
（7）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動。
（8）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
（9）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?br/>（10）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業(yè)務規(guī)則。
（11）提供基金管理人和監(jiān)管機構依法要求提供的信息，以及不時地更新和補充，并保
證其真實性。
（12）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
第二部分 基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代
表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票
權。
若以本基金為目標基金且基金管理人和基金托管人與本基金相同的聯(lián)接基金的基金合
同生效，鑒于本基金和聯(lián)接基金的相關性，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持
有的聯(lián)接基金的基金份額行使目標 ETF 持有人大會的召集權、直接出席或者委派代表出席
本基金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和計票時，聯(lián)接基金持有人持
有的享有表決權的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記
日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接
基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。
如本基金召開基金份額持有人大會，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人有權親自出席/
出具表決意見或以代理投票授權委托書委派代表出席/出具表決意見，并有權按照所持有的
聯(lián)接基金基金份額對應的本基金份額參與投票表決。
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聯(lián)接基金的基金管理人不應以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以
本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的
委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與
表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持
有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，聯(lián)
接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金
的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
本基金份額持有人大會不設立日常機構。
一、召開事由
1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律法規(guī)和中
國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額 10%以上（含 10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額
持有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有人大會
的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益無實質性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額
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持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?br/>（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內調整本基金的申購費率或調整收費方
式；
（3）增加、減少、調整基金份額類別設置；
（4）調整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成，調整申購贖回清單的內
容；
（5）調整基金份額凈值、申購贖回清單的計算和公告時間或頻率；
（6）基金管理人、證券交易所、登記機構、銷售機構調整有關基金認購、申購、贖
回、交易、非交易過戶、轉托管等業(yè)務的規(guī)則；
（7）經履行適當程序，基金推出新業(yè)務或服務；
（8）因相應的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記結算機構的相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變動
而應當對《基金合同》進行修改；
（9）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及
《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
（10）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
二、會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起 10 日內決定是否召集，并書面告知基金托管
人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起 60 日內召開；基金管理人決定不
召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定
之日起 60 日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基
金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之
日起 10 日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；?br/>金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起 60 日內召開；基金管理人決定不召集，
代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托
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管人提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起 10 日內決定是否召集，并書面
告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具
書面決定之日起 60 日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份
額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額 10%以
上（含 10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前 30 日報中國證監(jiān)會備案?；?br/>金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，
不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前 30 日，在規(guī)定媒介公告。基金
份額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表
決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意
見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托
管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q
意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
四、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機構允許
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的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以
進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)
定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以
在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以后、6 個月以內，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的
有效的基金份額應不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或會議
通知約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊開會應以書
面方式或會議通知約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在 2 個工作日內連續(xù)公布相關
提示性公告，法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管
人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份
額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表
決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記
日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月
以后、6 個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額
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持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見
或授權他人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決
意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托
人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會
議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以采
用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他方式授權他人代為出席會
議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。在會議召開方式上，本基金
亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結合的方式召開基金份額持有人
大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進行。
五、議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定
終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并（法律法規(guī)、基金
合同和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召
集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金
份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票
人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基
金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托
管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能
主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的 50%以上（含 50%）選
舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜?br/>管人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效
力。
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會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位
名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）
和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2 個工作日內在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關監(jiān)督下形成決
議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第 2 項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以
外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定或基金合同另
有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基
金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議
通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定
的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出
具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項
表決。
七、計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份
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額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基
金份額持有人代表擔任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效
力。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在
宣布表決結果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新清點，重新清點
以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金托管人授
權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證
機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)
督的，不影響計票和表決結果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起 5 日內報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起 2 日內按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會相關規(guī)定的
要求在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決
議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均
有約束力。
九、本部分對基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關
內容被取消或變更的，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部
分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
第三部分 基金收益分配原則、執(zhí)行方式
一、基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權。
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2、基金管理人可于每季度最后一個交易日對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行評價，
當收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率時，可進行收益分配。
3、在符合基金收益分配條件的情況下，基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，
具體分配方案以公告為準?；诒净鸬男再|和特點，本基金收益分配不須以彌補虧損為前
提，收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值。
4、若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配。
5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式。
6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關、登記機構、上海證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，經履行適
當程序后，基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整。
二、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式
等內容。
三、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》
的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
四、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。
第四部分 與基金財產管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金的證券、期貨、期權交易費用；
4、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費
用；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金上市初費及年費；
9、基金收益分配中發(fā)生的費用；
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10、基金的開戶費用和賬戶維護費用；
11、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的 0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人與基金托管人核
對一致后，由基金托管人于次月首日起第 3 個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管
理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如
下：
H＝E×0.05%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金托管費劃款指令，基金托管人復核后于次月起第 3 個工作日內從基金財產中一次性
支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順
延。
上述“一、基金費用的種類”中第 3－11 項費用，根據有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費
用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產中
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列支；
5、其他根據相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。
四、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?br/>產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第五部分 基金財產的投資方向和投資限制
一、投資范圍
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，基金還可
投資于非成份股（含科創(chuàng)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票）、債券（包
括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資
券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債
券）、股指期貨、股票期權、國債期貨、資產支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單、債券
回購等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根
據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
通常情況下，本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值
的 90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的 80%。本基金在每個交易日日終在扣除股指期貨、國債
期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其中，
現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，
可以調整上述投資品種的投資比例。
二、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的 90%，且
不低于非現(xiàn)金基金資產的 80%；
（2）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產凈值的 10%，完全按照
有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的部分或完全復制法下本基金可以不受前述比例限制；
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（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的 10%，
完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的部分或完全復制法下本基金可以不受前述比
例限制；
（4）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈
值的 10％；
（5）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的 20％；
（6）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證
券規(guī)模的 10％；
（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規(guī)模的 10％；
（8）本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資產支持證券。基金持有資
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起 3 個
月內予以全部賣出；
（9）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（10）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得
超過該上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司
發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的 30%，完全按照有關指數(shù)的構成比
例進行證券投資的部分或完全復制法下本基金可以不受前述比例限制；
（11）本基金進行債券正回購資金余額或逆回購的資金余額不得超過其上一日基金資產
凈值的 40%，債券回購的最長期限為 1 年；
（12）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的 15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
（14）基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的 10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值
的 20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易
日基金資產凈值的 20%；
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（15）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值
的 15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的 30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產凈值的 30%；
（16）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產凈值的 100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以
內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；每個交易日日
終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易
保證金一倍的現(xiàn)金；其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（17）基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的 10%；
開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的
全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權合約面值不得
超過基金資產凈值的 20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數(shù)計算；
（18）本基金資產總值不超過基金資產凈值的 140%；
（19）在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得
超過基金資產凈值的 95%；
（20）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務應當符合以下要求：
A、出借證券資產不得超過基金資產凈值的 30%，出借期限在 10 個交易日以上的出借
證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
B、參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的 30%；
C、最近 6 個月內日均基金資產凈值不得低于 2 億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加權
平均計算；
（21）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行，與境內上市交易
的股票合并計算；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（8）、（12）、（13）、（20）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、
基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調整、標的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在 10 個交易日內進行調整，
但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金
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管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（20）規(guī)定的，基金管理人不得新增證券出借業(yè)
務。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?br/>托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始，至本基金進入清算期止。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的
規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審
議，并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交易事項
進行審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當程序
后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準。
第六部分 基金資產凈值的計算方法和公告方式
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在規(guī)定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
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過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈
值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
第七部分 基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經基
金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在 6 個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
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4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優(yōu)先從基金剩余財產中支付。
五、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
六、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算
公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備案后由基金財產清算小組進行公告。
七、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低
期限。
第八部分 爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，各方當
事人應通過協(xié)商、調解解決，協(xié)商、調解不能解決的，任何一方均應將爭議提交中國國際經
濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁
規(guī)則按普通程序進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)
定，仲裁費用由敗訴方承擔。
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爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自的職責，各自繼續(xù)忠實、勤勉、盡
責地履行《基金合同》和托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)
和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
第九部分 基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式三份，除上報有關監(jiān)管機構一份外，基金管理人、基金托管人各
持有一份，每份具有同等的法律效力?！痘鸷贤房捎≈瞥蓛?，供投資者在基金管理人、
基金托管人、銷售機構的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
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附件二：基金托管協(xié)議摘要
一、基金托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲 3 號院
法定代表人：鄒迎光
設立日期：1998 年 4 月 9 日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]16 號文
組織形式：有限責任公司
注冊資本：2.38 億元人民幣
存續(xù)期限：100 年
聯(lián)系電話：400-818-6666
（二）基金托管人
名稱：廣發(fā)證券股份有限公司
注冊地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街 2 號 618 室
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)馬場路 26 號廣發(fā)證券大廈 34 樓
法定代表人：林傳輝
成立日期：1994 年 01 月 21 日
批準設立機關和批準設立文號：中國人民銀行廣東省分行粵銀管字【1991】第 133 號
注冊資本：782484.5511 萬元人民幣
存續(xù)期間：長期
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可【2014】510 號
組織形式：股份有限公司
經營范圍：許可項目：證券業(yè)務；公募證券投資基金銷售；證券公司為期貨公司提供中
間介紹業(yè)務；證券投資基金托管。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營
活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資范圍、
投資對象進行監(jiān)督。基金管理人應通過管理人公司郵箱或雙方共同認可的其他方式向基金托
管人提供投資監(jiān)督聯(lián)系方式?；鹜泄苋私邮栈鸸芾砣送顿Y監(jiān)督聯(lián)系方式以及向基金管理
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人發(fā)送投資監(jiān)督提示郵件的郵箱地址為：compliance_zctg@gf.com.cn。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，基金還可投
資于非成份股（含科創(chuàng)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票）、債券（包
括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資
券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債
券）、股指期貨、股票期權、國債期貨、資產支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單、債券
回購等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根
據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
通常情況下，本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產凈值的
90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產的 80%。本基金在每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期
貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其中，
現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，
可以調整上述投資品種的投資比例。
（二）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資比例進
行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{整期限進行監(jiān)督：
1、基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的 90%，且不
低于非現(xiàn)金基金資產的 80%；
2、本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產凈值的 10%，完全按照有
關指數(shù)的構成比例進行證券投資的部分或完全復制法下本基金可以不受前述比例限制；
3、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的 10%，完
全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的部分或完全復制法下本基金可以不受前述比例
限制；
4、本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值
的 10％；
5、本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的 20％；
6、本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券
規(guī)模的 10％；
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7、本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超
過其各類資產支持證券合計規(guī)模的 10％；
8、本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上(含 BBB)的資產支持證券?；鸪钟匈Y產
支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起 3 個月
內予以全部賣出；
9、基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金
所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
10、本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超
過該上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)
行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的 30%，完全按照有關指數(shù)的構成比例
進行證券投資的部分或完全復制法下本基金可以不受前述比例限制；
11、本基金進行債券正回購資金余額或逆回購的資金余額不得超過其上一日基金資產凈
值的 40%，債券回購的最長期限為 1 年；
12、本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產凈值的 15%；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
13、本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
14、基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的
10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的
20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日
基金資產凈值的 20%；
15、基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的
15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市
值的 30%；基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上
一交易日基金資產凈值的 30%；
16、在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之和，
不得超過基金資產凈值的 100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的
政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；每個交易日日終在
扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證
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金一倍的現(xiàn)金；其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
17、基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產凈值的 10%；
開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的
全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權合約面值不得
超過基金資產凈值的 20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數(shù)計算；
18、本基金資產總值不超過基金資產凈值的 140%；
19、在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得超
過基金資產凈值的 95%；
20、本基金參與轉融通證券出借業(yè)務應當符合以下要求：
A、出借證券資產不得超過基金資產凈值的 30%，出借期限在 10 個交易日以上的出借
證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
B、參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的 30%；
C、最近 6 個月內日均基金資產凈值不得低于 2 億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加權
平均計算；
21、本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行，與境內上市交易的
股票合并計算；
22、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述 8、12、13、20 情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變
動、標的指數(shù)成份股調整、標的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投
資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在 10 個交易日內進行調整，但中國證
監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之
外的因素致使基金投資不符合上述第 20 項規(guī)定的，基金管理人不得新增證券出借業(yè)務。法
律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?br/>托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始，至本基金進入清算期止。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)
定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序
后，則本基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定。
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（三）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對本基金投資禁止
行為進行監(jiān)督。為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
1、承銷證券；
2、違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
3、從事承擔無限責任的投資；
4、向其基金管理人、基金托管人出資；
5、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
6、法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審
議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項
進行審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當程序
后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準。
（四）基金托管人應當加強對基金合同的審核，對業(yè)績比較基準的選取、變更等進行充
分評估，確?；鸸芾砣诉x取的業(yè)績比較基準符合法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合
同》約定。基金托管人應當對定期報告有關業(yè)績比較基準的披露內容進行復核。
（五）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與
銀行間債券市場進行監(jiān)督。本基金參與銀行間債券交易前，須向基金托管人提供經慎重選擇
的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結算方式。
基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易?；?br/>管理人可以定期對銀行間債券市場交易對手名單進行更新，如基金管理人根據市場情況需要
臨時調整銀行間債券市場交易對手名單，應向基金托管人說明理由，在與交易對手發(fā)生交易
前與基金托管人協(xié)商解決?；鸸芾砣耸盏交鹜泄苋藭娲_認后，被確認調整的名單開始
生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協(xié)議進行
結算。基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，并
負責處理因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由此造成的任何法
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律責任及損失?；鹜泄苋藙t根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督，但不承
擔交易對手不履行合同造成的損失。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的
交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由
此造成的任何損失和責任。如基金管理人未提供名單，視為可與全市場交易對手進行交易。
（六）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人投資
銀行存款進行監(jiān)督。
基金投資銀行存款的，基金管理人應確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供
給基金托管人，基金托管人對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關規(guī)定進行監(jiān)督。基
金管理人應根據法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，建立投資制度、審慎選擇存款銀行，
做好風險控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相關業(yè)務辦理。
（七）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值計
算、基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信
息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據等進行監(jiān)督和核查。
如果基金管理人未經基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據印制在宣傳推介材
料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報告中國證監(jiān)會。
（八）基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資流通受
限證券進行監(jiān)督。
1、基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有
關問題的通知》等有關法律法規(guī)規(guī)定。
2、流通受限證券，包括非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網下配售部分等在發(fā)行時明確
一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已
發(fā)行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不
明確的證券。
本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記
結算有限責任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。
本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關工作的
落實和協(xié)調，并確保基金托管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的流通受限證券登記
存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及因流通受限證券存管
直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管理人承擔。
3、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、風險控制
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制度、流動性風險控制預案等規(guī)章制度?；鸸芾砣藨敻鶕鹆鲃有缘男枰侠戆才帕?br/>通受限證券的投資比例，并在風險控制制度中明確具體比例，避免基金出現(xiàn)流動性風險。基
金管理人應當將上述規(guī)章制度提交給基金托管人。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險采取積極有
效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生
劇烈變動等原因而導致基金現(xiàn)金周轉困難時，基金管理人應保證提供足額現(xiàn)金確保基金的支
付結算，并承擔相應損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金托管人不
承擔相應責任。如因基金管理人過錯導致本基金出現(xiàn)損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任
的，基金管理人應賠償基金托管人由此遭受的損失，基金托管人對損失發(fā)生也有過錯的，雙
方應按照各方責任分配各自承擔的損失比例。
在投資流通受限證券之前，基金管理人應至少提前一個交易日向基金托管人提供有關流
通受限證券的相關信息，具體應當包括但不限于如下文件（如有）：
擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準文件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期、基金擬認
購的數(shù)量、價格、總成本、總成本占基金資產凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產
凈值的比例、資金劃付時間等?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完整。
基金托管人在監(jiān)督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認為因市場出現(xiàn)劇烈變化
導致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產造成較大風險，基金托管人有權要求基金管
理人對該風險的消除或防范措施進行補充和整改，并做出書面說明。否則，基金托管人經事
先書面告知基金管理人，有權拒絕執(zhí)行其有關指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產損失的，
基金托管人不承擔任何責任，并有權報告中國證監(jiān)會。
基金管理人應保證基金投資的流通受限證券登記存管在本基金名下，并確保基金托管人
能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的流通受限證券登記存管問題，造成基金財產的損失
或基金托管人無法安全保管基金財產的責任與損失，由基金管理人承擔。
如果基金管理人未按照本協(xié)議的約定向基金托管人報送相關數(shù)據或者報送了虛假的數(shù)
據，導致基金托管人不能履行托管人職責的，基金管理人應依法承擔相應法律后果。除基金
托管人未能依據《基金合同》及本協(xié)議履行職責外，因投資流通受限證券產生的損失，基金
托管人按照本協(xié)議履行監(jiān)督職責后不承擔上述損失。
（九）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中違反法律法
規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極
配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴皶r核對并以書面形式給基
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金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，
并保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內,基金托管人有權隨時對通知事項進行復
查,督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的，
基金托管人應報告中國證監(jiān)會。基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據交易程序已經生效的投資指
令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金
管理人，并報告中國證監(jiān)會。
（十）基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管
協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應在規(guī)定時間內答復
并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國
證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數(shù)據資料和制度等。
（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通
知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當理由，拒絕、阻
撓對方根據本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)
嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不限于
基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的托管賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶、復核
基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關
信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、
未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基
金合同》、本協(xié)議及其他有關規(guī)定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正。基金托
管人收到通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)
原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金管理人有權隨時
對通知事項進行復查,督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為，
包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規(guī)定時間
內答復基金管理人并改正。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通
知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。基金托管人無正當理由，拒絕、阻
撓對方根據本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)
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嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人和證券/期貨經紀機構的固有財產。
2、基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人依據合法程序作出的合法合規(guī)指
令，基金托管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。
3、基金托管人按照規(guī)定開設基金財產的托管賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立。
5、基金托管人根據基金管理人的指令，按照《基金合同》和本協(xié)議的約定保管基金財
產，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。
6、對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日
期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金管
理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償
基金財產的損失，基金托管人對此不承擔任何責任，但應予以必要的協(xié)助與配合。
7、除依據法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財
產。
（二）基金募集期間及募集資金、股票的驗資
1、基金募集期間的資金應存于基金管理人或其委托的登記機構在具有托管資格的商業(yè)
銀行開設的基金認購專戶。該賬戶由基金管理人或其委托的登記機構開立并管理，募集的股
票按照交易所和登記機構的規(guī)則和流程辦理股票的凍結與過戶。
2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網下股
票認購所募集的股票市值）、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關規(guī)定
后，基金管理人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金托管人開立的基金托管賬戶，登記結
算公司應將網下股票認購所募集到的股票劃入以基金托管人和基金聯(lián)名方式開立的證券賬
戶下，同時在規(guī)定時間內，聘請符合《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）規(guī)
定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的 2 名或 2 名以上
中國注冊會計師簽字方為有效。
3、若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦
理退款等事宜，基金托管人應提供充分協(xié)助。
（三）基金托管賬戶的開立和管理
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1、基金托管人應負責本基金的托管賬戶的開設和管理。
2、基金托管人可以本基金的名義在商業(yè)銀行開設本基金的托管賬戶，并根據基金管理
人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。本基金
的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均
需通過本基金的托管賬戶進行。
3、基金托管賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突?br/>管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基
金業(yè)務以外的活動。
4、基金托管賬戶應符合相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。
（四）基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與基金聯(lián)名的
證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突?br/>管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶
進行本基金業(yè)務以外的活動。
3、基金管理人以基金名義在基金管理人選擇的證券經紀機構營業(yè)網點開立證券資金賬
戶。證券經紀機構根據相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立相關資金賬戶并按照該證券
經紀機構開戶的流程和要求與基金管理人簽訂相關協(xié)議。
4、交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結算資金全額存放在基
金管理人為基金開設證券資金賬戶中，場內的證券交易資金清算由基金管理人所選擇的證券
公司負責。基金托管人不負責辦理場內的證券交易資金清算，也不負責保管證券資金賬戶內
存放的資金。
5、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務，涉及相關
賬戶的開設、使用的，按有關規(guī)定開設、使用并管理；若無相關規(guī)定，則基金托管人應當比
照并遵守上述關于賬戶開設、使用的規(guī)定。
（五）債券托管專戶的開設和管理
根據基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根據中國人民銀行、中央國
債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規(guī)定，以基金的名義在中
央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管與結算賬戶，
并代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券
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回購主協(xié)議?；刭徶鲄f(xié)議的簽署與托管人無關。全國銀行間同業(yè)拆借市場的交易資格由基金
管理人以基金的名義申請，銀行間債券市場準入備案由基金管理人和基金托管人共同負責。
（六）其他賬戶的開立和管理
1、因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，在
基金管理人和基金托管人商議后開立。新賬戶按有關規(guī)則使用并管理。
2、法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責妥善保
管，保管憑證由基金托管人持有。實物證券的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管理人的
指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，
由此產生的責任應由基金托管人承擔。托管人對托管人以外機構實際有效控制的證券不承擔
保管責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金
托管人保管。除協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應盡
量保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人應在重大合同簽署后及時將重大合同掃描件發(fā)送給基金托管人，并在三十
個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期
限。對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章的合同復印
件或掃描件，未經雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉移。
五、基金資產凈值計算與復核
（一）基金資產凈值的計算及復核程序
1、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的凈資產值。
基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計
算，精確到 0.0001 元，小數(shù)點后第 5 位四舍五入，由此產生的誤差計入基金財產。國家另
有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、復核程序
基金管理人每個工作日對基金資產進行估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，
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經基金托管人復核無誤后，由基金管理人依據《基金合同》和相關法律法規(guī)的規(guī)定對外公布。
（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理
1、估值對象
基金所擁有的股票、存托憑證、債券和銀行存款本息、應收款項、資產支持證券、股指
期貨、股票期權、國債期貨、其他投資等資產及負債。
2、估值方法
基金管理人與基金托管人應按照《基金合同》約定的估值方法進行估值。
3、特殊情形的處理
基金管理人與基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理特殊情況。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人與基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理估值錯誤。
（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、當前一估值日基金資產凈值 50%以上的資產出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當
暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其他情形。
（五）基金會計制度
按國家有關部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告?；鸸芾砣霜毩⒌卦O置、記錄
和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應以基金
管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值的
計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
（七）基金財務報表與報告的編制和復核
1、財務報表的編制
基金管理人應當及時編制并對外提供真實、完整的基金財務會計報告。月度報表的編制，
基金管理人應于每月終了后 5 個工作日內完成。季度報告應在每個季度結束之日起 15 個工
作日內編制完畢并予以公告；中期報告在會計年度半年終了后兩個月內編制完畢并予以公
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告；年度報告在會計年度結束后三個月內編制完畢并予以公告?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘?br/>報告應當經過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所審計?！痘鸷贤飞Р蛔?2 個月的，
基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
2、報表復核
基金管理人在上述財務報表完成后，將報表提供給基金托管人復核，基金托管人應在收
到后進行復核，并將復核結果書面通知基金管理人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋酥g的上述文
件往來均以郵件的方式或雙方商定的其他方式進行。
基金托管人在復核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共
同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的賬務處理方式為準；若雙方無法達成一致，以基
金管理人的賬務處理為準。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋托管業(yè)
務專用章或者出具加蓋托管業(yè)務專用章的復核意見書，雙方各自留存一份。如果基金管理人
與基金托管人不能于應當發(fā)布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編
制的報表對外發(fā)布公告，基金托管人有權就相關情況報中國證監(jiān)會備案。
（八）基金管理人應每季度向基金托管人提供基金業(yè)績比較基準的基礎數(shù)據和編制結果。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括基金合
同生效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有人大會權益登記日、每年 6 月
30 日、12 月 31 日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內容至少應包括持有人的
名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由登記機構編制，由基金管理人審核并提交基金托管人保管?；?br/>托管人有權要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊，基金
管理人應及時提供，無正當理由不得拖延或拒絕提供。
基金管理人應及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊。每年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內提交；基金合同生效日、基金合同終止日
等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發(fā)生日后十個工作日內提交。
基金管理人和基金托管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)
定的最低期限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務以外的其
他用途，并應遵守保密義務。若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份
額持有人名冊，應按有關法規(guī)規(guī)定各自承擔相應的責任。
七、爭議解決方式
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因本協(xié)議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協(xié)商、調解解決，協(xié)商、調解不能
解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按
照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則按普通程序進行仲裁。仲裁裁決是終局
的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)忠實、勤勉、
盡責地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣
地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
八、基金托管協(xié)議的變更與終止
十六、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其內容不得與
基金合同的規(guī)定有任何沖突。基金托管協(xié)議的變更報中國證監(jiān)會備案（如需）。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1、基金合同終止；
2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；
3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；
4、發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的終止事項。
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附件三：標的指數(shù)編制方案
（最新的指數(shù)編制方案可登錄指數(shù)公司網站查詢）
上證綜合指數(shù)由在上海證券交易所上市的符合條件的股票與存托憑證組成樣本，反映上
海證券交易所上市公司的整體表現(xiàn)。
一、指數(shù)名稱和代碼
指數(shù)名稱：上證綜合指數(shù)
指數(shù)簡稱：上證指數(shù)
英文名稱：SSE Composite Index
英文簡稱：SSE Index
指數(shù)代碼：000001
二、指數(shù)基日和基點
該指數(shù)以 1990 年 12 月 19 日為基日，以 100 點為基點。
三、樣本選取方法
1、樣本空間
上證綜合指數(shù)的樣本空間由在上海證券交易所上市的股票和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證
組成。ST、*ST 證券除外。
2、選樣方法
上證綜合指數(shù)選取所有樣本空間內證券作為指數(shù)樣本。
四、指數(shù)計算
上證綜合指數(shù)的計算公式為：
報告期指數(shù) =
報告期樣本總市值
除數(shù)
× 100
其中，總市值＝Σ(證券價格×發(fā)行股本數(shù))。除數(shù)修正方法參見指數(shù)計算與維護細則。
五、指數(shù)樣本和權重調整
上市以來日均總市值排名在滬市前 10 位的證券于上市滿三個月后計入指數(shù)，其他證券
于上市滿一年后計入指數(shù)。樣本被實施風險警示的，從被實施風險警示措施次月的第二個星
期五的下一交易日起將其從指數(shù)樣本中剔除；被撤銷風險警示措施的證券，從被撤銷風險警
示措施次月的第二個星期五的下一交易日起將其計入指數(shù)。當樣本退市時，將其從指數(shù)樣本
中剔除。樣本公司發(fā)生收購、合并、分拆、停牌等情形的處理，參照指數(shù)計算與維護細則處
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理。
六、本方案于 2020 年 7 月 22 日起實施。
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