嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券
投資基金招募說明書
基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
二○二六年五月
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
重要提示
本基金經(jīng)2026年5月9日中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于準(zhǔn)
予嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2026〕
1136號）注冊募集。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注
冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實(shí)
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。投資者認(rèn)購或申購基金份額時應(yīng)認(rèn)真閱
讀本招募說明書。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。投資者在投資本基金前，應(yīng)全面
了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中
出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)
性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理
風(fēng)險、本基金的特定風(fēng)險等等。
本基金屬于股票型基金，一般情況下，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險
收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
本基金的投資范圍包含股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券等
品種，并可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，可能
給本基金帶來額外風(fēng)險。本基金可能投資于金融衍生品，金融衍生品投資可能面臨流動性風(fēng)
險、償付風(fēng)險以及價格波動等風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，如投資存托憑證的，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票
的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)
險，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險。
本基金投資于科創(chuàng)板股票，將面臨流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險、投資集中度風(fēng)險，詳見本基
金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
本基金投資于創(chuàng)業(yè)板股票，將面臨創(chuàng)業(yè)板上市公司盈利不及預(yù)期風(fēng)險、退市風(fēng)險、股價
大幅波動風(fēng)險、紅籌企業(yè)及存托憑證相關(guān)風(fēng)險等，詳見本基金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編
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制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險，詳見本基金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證工程機(jī)械主題指數(shù)（指數(shù)代碼931752）。中證工程機(jī)械主題指
數(shù)選取50只業(yè)務(wù)涉及工程機(jī)械整機(jī)制造、零配件制造等工程機(jī)械領(lǐng)域的代表性上市公司證
券作為指數(shù)樣本，以反映工程機(jī)械主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
中證工程機(jī)械主題指數(shù)的樣本空間的構(gòu)成方法：
1、樣本空間
同中證全指指數(shù)的樣本空間
2、可投資性篩選
過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。
3、選樣方法
（1）對于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，選取業(yè)務(wù)涉及起重機(jī)械、土方機(jī)
械、混凝土機(jī)械等工程機(jī)械整機(jī)制造，液壓、軸承等零配件制造以及工程機(jī)械租賃等相關(guān)產(chǎn)
業(yè)的上市公司證券作為待選樣本；
（2）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名前50的
證券作為指數(shù)樣本。
4、指數(shù)計算
指數(shù)計算公式為：
報告期指數(shù)=報告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×1000
其中，調(diào)整市值＝∑(證券價格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計算方法、除數(shù)
修正方法參見計算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，以使工程機(jī)械整機(jī)與液壓件制造
上市公司證券單個樣本權(quán)重不超過15%，其余領(lǐng)域單個樣本權(quán)重不超過3%且合計權(quán)重不超
過20%，前五大樣本合計權(quán)重不超過60%。
5、指數(shù)樣本和權(quán)重調(diào)整
（1）定期調(diào)整
指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次，樣本調(diào)整實(shí)施時間分別為每年6月和12月的第二個星期五
的下一交易日。
權(quán)重因子隨樣本定期調(diào)整而調(diào)整，調(diào)整時間與指數(shù)樣本定期調(diào)整實(shí)施時間相同。在下一
個定期調(diào)整日前，權(quán)重因子一般固定不變。
（2）臨時調(diào)整
特殊情況下將對指數(shù)進(jìn)行臨時調(diào)整。當(dāng)樣本退市時，將其從指數(shù)樣本中剔除。樣本公司
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發(fā)生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護(hù)細(xì)則處理。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
https://www.csindex.com.cn/。
投資者投資本基金時需具有深圳證券賬戶，但需注意，使用深圳證券交易所基金賬戶只
能進(jìn)行基金的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易，如投資者需要使用本基金標(biāo)的指數(shù)成份股中的深圳
證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購或基金的申購、贖回，則應(yīng)開立深圳證券交易所A股
賬戶；如投資者需要使用本基金標(biāo)的指數(shù)成份股中的上海證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票
認(rèn)購，則還應(yīng)開立上海證券交易所A股賬戶。
投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料
概要，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性
判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣顺兄Z以恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤
勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益或投資
本金不受損失。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護(hù)?；鸸芾?
人承諾按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直
銷、銷售機(jī)構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購買嘉實(shí)基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個人投資者。
基金管理人需處理的機(jī)構(gòu)投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人
信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。詳情請關(guān)注嘉實(shí)基金官網(wǎng)
（http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）披露的“嘉實(shí)基金隱私政策”及其
后續(xù)作出的不時修訂。
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
目錄
一、緒言.................................................................................................................................................1
二、釋義.................................................................................................................................................2
三、基金管理人.......................................................................................................................................7
四、基金托管人.....................................................................................................................................16
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu).................................................................................................................................20
六、基金的募集.....................................................................................................................................22
七、基金合同的生效.............................................................................................................................31
八、基金份額的上市交易.....................................................................................................................32
九、基金份額的申購、贖回.................................................................................................................34
十、基金的投資.....................................................................................................................................47
十一、基金的財產(chǎn).................................................................................................................................55
十二、基金資產(chǎn)估值.............................................................................................................................56
十三、基金的收益與分配.....................................................................................................................61
十四、基金的費(fèi)用與稅收.....................................................................................................................62
十五、基金的會計與審計.....................................................................................................................64
十六、基金的信息披露.........................................................................................................................65
十七、風(fēng)險揭示.....................................................................................................................................71
十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.............................................................................80
十九、基金合同內(nèi)容摘要.....................................................................................................................82
二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.........................................................................................................97
二十一、對基金份額持有人的服務(wù)...................................................................................................115
二十二、其他應(yīng)披露事項...................................................................................................................116
二十三、招募說明書存放及查閱方式...............................................................................................117
二十四、備查文件...............................................................................................................................118
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公
開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱《運(yùn)作辦法》）、《公開募集證券投資基金
銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理
規(guī)定》（以下簡稱《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號—
—指數(shù)基金指引》（以下簡稱《指數(shù)基金指引》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)
則第5號》等有關(guān)法律法規(guī)以及《嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其
真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或?qū)Ρ?
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基金
當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。如本招募說明書內(nèi)容與基金合同有沖突或不一致之處，
均以基金合同為準(zhǔn)。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金
合同的當(dāng)事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受,并按照《基金
法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解基金份額持有人的
權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
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二、釋義
本招募說明書中除非文意另有所指,下列詞語有如下含義：
1、基金/本基金：指嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指嘉實(shí)基金管理有限公司
3、基金托管人：指上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
4、基金合同：指《嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
及對基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交
易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說明書/本招募說明書：指《嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資
基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基
金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基
金份額發(fā)售公告》
9、基金份額上市交易公告書：指《嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資
基金基金份額上市交易公告書》
10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、司法解釋、行政規(guī)章、
規(guī)范性文件以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等，包括頒布機(jī)關(guān)對前
述文件不時做出的修訂
11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次
會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，
自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會
第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改等七部法
律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公
開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施，并
經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修訂的《公開募集證
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
14、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開
募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
15、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日
實(shí)施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修
訂
16、業(yè)務(wù)規(guī)則：指深圳證券交易所發(fā)布實(shí)施的《深圳證券交易所證券投資基金交易和申
購贖回實(shí)施細(xì)則》及其不時修訂的版本、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布實(shí)施的《中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》
及其不時修訂的版本，以及基金管理人、深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
發(fā)布及其不時修訂的其他相關(guān)規(guī)則、規(guī)定、通知及指南等
17、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖
回實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開放式基金”，簡稱ETF
18、ETF聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)類似，
通過投資于本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式
運(yùn)作方式的基金，簡稱ETF聯(lián)接
19、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實(shí)施的《公
開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
20、中國：指中華人民共和國(僅為基金合同目的不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行
政區(qū)及臺灣地區(qū))
21、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
22、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金
融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督和管理的機(jī)構(gòu)
23、證券交易所：指根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，由國家決定或批準(zhǔn)設(shè)立的證券交易場所
24、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
25、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
26、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織
27、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以使用來自境外的資金投資于在中國境內(nèi)依
法募集的證券投資基金的中國境外的機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境
外機(jī)構(gòu)投資者
28、投資人、投資者：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
29、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
30、銷售機(jī)構(gòu)：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取
得公開募集證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金
銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和申購贖回代理券商
31、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人
指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
32、申購、贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金
管理人指定的辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為代辦證券公司
33、登記機(jī)構(gòu)/登記結(jié)算機(jī)構(gòu)：指辦理登記結(jié)算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的登記機(jī)構(gòu)為中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
34、登記結(jié)算業(yè)務(wù)：指《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券
投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其不時修訂以及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則定義的基金份額的登記、
存管、結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)
35、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向
中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期
36、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
37、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3
個月
38、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
39、工作日：同交易日，指上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常
交易之日
40、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
41、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
42、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
43、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
44、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同、招募說明書及相關(guān)公告的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
45、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書及相關(guān)公告的規(guī)定，
以申購贖回清單規(guī)定的申購對價申請購買基金份額的行為
46、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同、招募說明書及相關(guān)公告規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為申購贖回清單規(guī)定的贖回對價的行為
47、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件
48、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的組合
證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價
49、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明
書規(guī)定應(yīng)交付給贖回申請人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價
50、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券
51、標(biāo)的指數(shù)：指中證工程機(jī)械主題指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更
52、完全復(fù)制法：指一種構(gòu)建跟蹤指數(shù)的投資組合的方法。通過購買標(biāo)的指數(shù)中的所有
成份證券，并且按照每種成份證券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重確定購買的比例，以達(dá)到復(fù)制指數(shù)的
目的
53、現(xiàn)金替代：指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替
代組合證券中全部或部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
54、現(xiàn)金替代退補(bǔ)款：指投資人支付的現(xiàn)金替代與基金購入被替代成份證券的成本及相
關(guān)費(fèi)用的差額。若現(xiàn)金替代大于本基金購入被替代成份證券的成本及相關(guān)費(fèi)用，則本基金需
向投資人退還差額，若現(xiàn)金替代小于本基金購入被替代成份證券的成本及相關(guān)費(fèi)用，則投資
人需向本基金補(bǔ)繳差額
55、現(xiàn)金差額：指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價計算的最小申購贖回單
位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購、贖回時應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)
最小申購贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計算
56、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資人申購、贖回
的基金份額數(shù)應(yīng)為最小申購贖回單位的整數(shù)倍
57、基金份額參考凈值：指基金管理人或基金管理人委托的其他機(jī)構(gòu)在相關(guān)證券交易所
交易時間內(nèi)根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時成交數(shù)據(jù)計算并發(fā)布的基金份
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額參考凈值，簡稱IOPV
58、預(yù)估現(xiàn)金差額：指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差
額的預(yù)估值，預(yù)估現(xiàn)金差額由申購贖回代理券商（代辦證券公司）預(yù)先凍結(jié)
59、元：指人民幣元
60、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，
按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值的行為
61、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
62、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項及其他
資產(chǎn)的價值總和
63、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值
64、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
65、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程
66、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國性報刊及《信息
披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電
子披露網(wǎng)站）等媒介
67、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)
支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
68、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：簡稱出借業(yè)務(wù)，是指本基金以一定的費(fèi)率通過證券交易所綜
合業(yè)務(wù)平臺向中國證券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公
司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)
69、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
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三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
注冊地址 中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址 北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
法定代表人 經(jīng)雷
成立日期 1999年3月25日
注冊資本 1.5億元
股權(quán)結(jié)構(gòu) 中誠信托有限責(zé)任公司40%，DWSInvestmentsSingaporeLimited30%，立信投資有限責(zé)任公司30%。
存續(xù)期間 持續(xù)經(jīng)營
電話 （010）65215588
傳真 （010）65185678
聯(lián)系人 羅朝偉
嘉實(shí)基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[1999]5號文批準(zhǔn)，于1999年3月25
日成立。公司注冊地上海，總部設(shè)在北京并設(shè)北京、深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、
廣州、北京懷柔、武漢分公司。公司獲得首批全國社?；?、企業(yè)年金投資管理人、QDII
和特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等資格。
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員基本情況
安國勇先生，董事長，博士研究生，中共黨員。曾任中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司
船舶貨運(yùn)保險部總經(jīng)理，華夏銀行副行長（掛職），中國人保資產(chǎn)管理有限公司黨委委員、
副總裁，中誠信托有限責(zé)任公司黨委書記、總裁。
王會妙女士，董事，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾就職于河北定州師范學(xué)院、國投信托有
限責(zé)任公司。2011年5月加入中誠信托有限責(zé)任公司，曾任信托業(yè)務(wù)總部業(yè)務(wù)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人
（MD）、信托業(yè)務(wù)三部總經(jīng)理、財富管理中心副總經(jīng)理、資產(chǎn)配置部總經(jīng)理、中誠資本管
理（北京）有限公司總經(jīng)理等職，現(xiàn)任中誠信托有限責(zé)任公司黨委副書記、總裁。
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StefanHoops先生，董事，德國籍，畢業(yè)于德國拜羅伊特大學(xué)（UniversityofBayreuth），
獲得工商管理學(xué)位及經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2003年加入Deutsche BankAG（德意志銀行）并擔(dān)
任過債券銷售負(fù)責(zé)人、融資與解決方案負(fù)責(zé)人、全球市場部負(fù)責(zé)人、全球交易銀行部負(fù)責(zé)人、
企業(yè)銀行業(yè)務(wù)全球負(fù)責(zé)人等多個職務(wù)?，F(xiàn)任DWSGroupGmbH&Co.KGaA首席執(zhí)行官、總
裁部負(fù)責(zé)人、投資部聯(lián)席負(fù)責(zé)人。
王靜雯女士，董事，畢業(yè)于明尼蘇達(dá)大學(xué)（University of Minnesota），獲得數(shù)學(xué)與精
算碩士學(xué)位。曾于安永會計師事務(wù)所（ERNST&YOUNG）擔(dān)任精算咨詢集團(tuán)高級顧問；于
美世集團(tuán)（MERCER）擔(dān)任首席咨詢顧問，退休、風(fēng)險和金融業(yè)務(wù)的合伙人兼亞洲主管；
于花旗集團(tuán)（CITIGROUP）擔(dān)任董事總經(jīng)理兼亞太區(qū)養(yǎng)老金、全球市場與證券服務(wù)主管；
于東方匯理香港公司（AmundiHongKongLimited）擔(dān)任董事總經(jīng)理兼北亞機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管；
于東方匯理美國（AmundiUS）擔(dān)任資深董事總經(jīng)理兼美國機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管。于2021年9月
加入德意志投資香港有限公司（DWS InvestmentsHong KongLimited）擔(dān)任DWS Group董
事總經(jīng)理兼亞太區(qū)客戶主管，現(xiàn)任DWSGroupGmbH&CoKGaA亞太區(qū)負(fù)責(zé)人及亞太區(qū)客
戶部負(fù)責(zé)人，德意志投資香港有限公司（DWSInvestmentsHongKongLimited）董事會主席
兼董事。
韓家樂先生，董事，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工業(yè)企業(yè)管理專業(yè)，碩士研究生。1990年
2月至2000年5月任海問證券投資咨詢有限公司總經(jīng)理。1994年至今任北京德恒有限責(zé)任
公司總經(jīng)理，2001年11月至今任立信投資有限責(zé)任公司董事長，2013年至今任麥克傳感器
股份有限公司董事長。
王巍先生，獨(dú)立董事，美國FordhamUniversity經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。并購公會創(chuàng)始會長，金融
博物館理事長。曾長期擔(dān)任中歐國際工商學(xué)院和長江商學(xué)院的客座教授。2004年主持創(chuàng)建
了全聯(lián)并購公會；2005年擔(dān)任經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）投資委員會專家委員，2007
年起擔(dān)任上海證券交易所公司治理專家委員會成員；2010年創(chuàng)建了系列金融博物館，在北
京、上海、天津、寧波、蘇州、成都、沈陽、鄭州和井岡山有十處不同主題的分館，也參與
香港金融博物館的創(chuàng)建?，F(xiàn)兼任神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司獨(dú)立董事、北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)
保集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司獨(dú)立董事。
湯欣先生，獨(dú)立董事，法學(xué)博士，清華大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，清華大學(xué)商法
研究中心主任、清華大學(xué)全球私募股權(quán)研究院副院長。曾兼任中國證監(jiān)會第一、二屆并購重
組審核委員會委員，中國上市公司協(xié)會第一、二屆獨(dú)立董事委員會主任委員、上海證券交易
所第四、五屆上市委員會委員?，F(xiàn)兼任最高人民法院執(zhí)行特邀咨詢專家、深圳證券交易所法
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律專業(yè)咨詢委員會委員、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會法制工作委員會委員、中國上市公司協(xié)會
學(xué)術(shù)顧問委員會委員、銀行間市場交易商協(xié)會法律專業(yè)委員會委員。
陳重先生，獨(dú)立董事，博士，中共黨員，現(xiàn)任明石創(chuàng)新技術(shù)集團(tuán)股份有限公司董事。
曾任中國企業(yè)聯(lián)合會研究部副主任、主任，常務(wù)副理事長、黨委副書記；重慶市人民政府副
秘書長（分管金融工作）；新華基金管理股份有限公司董事長?，F(xiàn)兼任重慶國際信托股份有
限公司獨(dú)立董事、中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司獨(dú)立董事、深圳光韻達(dá)光電科技股份有限
公司獨(dú)立董事、贊同科技股份有限公司獨(dú)立董事、愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司董事。
類承曜先生，獨(dú)立董事，中共黨員，中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院財政系專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)
濟(jì)學(xué)博士?，F(xiàn)任中國人民大學(xué)財政金融學(xué)院金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、中債研究所所長，兼
任InternationalJournalofInnovationandEntrepreneurship中方副主編、《投資研究》編委
會委員等職。2020年受聘為財政部財政風(fēng)險研究專家工作室專家?，F(xiàn)兼任余姚農(nóng)商行獨(dú)立
董事。
經(jīng)雷先生，董事，總經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人，美國佩斯大學(xué)金融學(xué)和財會專業(yè)畢業(yè)，雙學(xué)
士，特許金融分析師（CFA）。1998年6月至2008年5月在美國國際集團(tuán)（AIG）國際投
資公司美國紐約總部從事研究投資工作；2008年5月至2013年9月，歷任友邦保險中國區(qū)
資產(chǎn)管理中心副總監(jiān)、首席投資總監(jiān)及資產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)人；2013年10月入職嘉實(shí)基金管
理有限公司，2013年10月至2018年3月任機(jī)構(gòu)投資和固定收益業(yè)務(wù)首席投資官；2018年
3月至今任嘉實(shí)基金管理有限公司總經(jīng)理；2018年10月至今任嘉實(shí)基金管理有限公司董事、
總經(jīng)理。
沈樹忠先生，監(jiān)事長，正高級會計師，管理學(xué)碩士。曾任中國糖業(yè)酒類集團(tuán)公司財務(wù)
部科員、財務(wù)部副經(jīng)理、審計部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理（主
持工作）、法定代表人；兼任北京華堂商場有限公司董事、中日合資成都伊藤洋華堂商場有
限公司副董事長、酒鬼酒股份有限公司董事?，F(xiàn)任中誠信托有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān)。
穆群先生，監(jiān)事，經(jīng)濟(jì)師，碩士研究生。曾任西安電子科技大學(xué)助教，長安信息產(chǎn)業(yè)
（集團(tuán)）股份有限公司董事會秘書，北京德恒有限責(zé)任公司財務(wù)主管，立信投資有限公司財
務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任立信投資有限公司監(jiān)事。
高華女士，監(jiān)事，法學(xué)碩士，中共黨員。2006年9月至2010年7月任安永華明會計師
事務(wù)所高級審計師，2010年7月至2011年1月任聯(lián)想（北京）有限公司流程分析師，2011
年1月至2013年11月任銀華基金管理有限公司監(jiān)察稽核部內(nèi)審主管。2013年11月加入嘉
實(shí)基金管理有限公司，曾任合規(guī)管理部稽核組總監(jiān)，現(xiàn)任人力資源總監(jiān)兼董事會辦公室主任。
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
馬蓮女士，監(jiān)事，法學(xué)博士，中共黨員。曾任北京市競天公誠律師事務(wù)所律師，法國
基德律師事務(wù)所北京代表處法律顧問，北京天馳律師事務(wù)所律師、合伙人。2013年9月加
入嘉實(shí)資本管理有限公司，歷任法律合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)控官。2020年6月至2025年7月任
嘉實(shí)財富管理有限公司副總經(jīng)理、風(fēng)控合規(guī)負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任嘉實(shí)基金管理有限公司審計部總監(jiān)。
郭松先生，督察長，碩士研究生。曾任職于國家外匯管理局、中匯儲投資有限責(zé)任公
司、國新國際投資有限公司。2019年12月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，現(xiàn)任公司督察長。
程劍先生，副總經(jīng)理，碩士研究生。2006年7月至2022年4月，歷任海通證券股份有
限公司固定收益部業(yè)務(wù)員、研究策略部經(jīng)理及固定收益部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2022年4
月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)聯(lián)席首席投資官兼啟航解決方
案戰(zhàn)隊負(fù)責(zé)人。
姚志鵬先生，副總經(jīng)理，碩士研究生。2011年加入嘉實(shí)基金管理有限公司，曾任股票
研究部研究員、基金經(jīng)理、成長風(fēng)格投資總監(jiān)兼權(quán)益投資部總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
魯令飛先生，副總經(jīng)理，碩士研究生。2000年10月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，歷任
機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部機(jī)構(gòu)銷售、保險業(yè)務(wù)部總監(jiān)、機(jī)構(gòu)銷售業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、首
席市場官。
張敏女士，副總經(jīng)理，博士研究生。2010年3月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，歷任風(fēng)
險管理部副總監(jiān)、總監(jiān)、首席風(fēng)險官，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、養(yǎng)老首席投資官。
劉偉先生，首席信息官，碩士研究生。2010年4月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，歷任
信息技術(shù)部高級軟件工程師、C-Lab科技總監(jiān)、數(shù)字業(yè)務(wù)部總監(jiān)，現(xiàn)任公司首席信息官。
2、投資總監(jiān)
歸凱先生，成長風(fēng)格投資總監(jiān)，碩士研究生。曾任國都證券研究所研究員、投資經(jīng)理。
2014年5月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，曾任機(jī)構(gòu)投資部投資經(jīng)理、策略組投資總監(jiān)。
張金濤先生，價值風(fēng)格投資總監(jiān)，碩士研究生。曾任中金公司研究部能源組組長，潤
暉投資高級副總裁負(fù)責(zé)能源和原材料等行業(yè)的研究和投資。2012年10月加入嘉實(shí)基金管理
有限公司，曾任海外研究組組長、策略組投資總監(jiān)。
胡永青先生，投資總監(jiān)（固收+），碩士研究生。曾任天安保險固定收益組合經(jīng)理，信
誠基金投資經(jīng)理，國泰基金固定收益部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理。2013年11月加入嘉實(shí)基金管
理有限公司，曾任策略組組長。
趙國英女士，投資總監(jiān)（純債），碩士研究生。曾任天安保險債券交易員，興業(yè)銀行
資金營運(yùn)中心債券交易員，美國銀行上海分行環(huán)球金融市場部副總裁，中歐基金策略組負(fù)責(zé)
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
人、基金經(jīng)理。2020年8月加入嘉實(shí)基金管理有限公司。
3、基金經(jīng)理
周泉希先生，碩士研究生，3年證券從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格。中國國籍。2022
年7月加入嘉實(shí)基金管理有限公司指數(shù)投資部任研究員。2025年11月15日至今任嘉實(shí)中
證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年12月6日至今任嘉實(shí)
中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
4、指數(shù)與量化投資決策委員會
指數(shù)與量化投資決策委員會的成員包括：指數(shù)與量化投資首席投資官劉斌先生，公司
總經(jīng)理經(jīng)雷先生，指數(shù)投資總監(jiān)劉珈吟女士，股票研究部總監(jiān)劉杰先生，風(fēng)險管理部總監(jiān)武
雪冬先生，指數(shù)基金經(jīng)理李直先生。
5、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責(zé)
1、依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)
售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；
12、有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。
（四）基金管理人的承諾
1、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建
立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會有關(guān)
規(guī)定的行為發(fā)生。
2、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、
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《基金法》及有關(guān)法律法規(guī)，建立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金資產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金資產(chǎn)；
（3）利用基金資產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法
律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不得將基金資產(chǎn)用于以下投資或活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門調(diào)整上述禁止行為的，本基金從其規(guī)定。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，泄
露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資
計劃等信息；
（4）不從事?lián)p害基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制制度概述
為加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范和化解風(fēng)險，促進(jìn)公司誠信、合法、有效經(jīng)營，保障基金份額持
有人利益，根據(jù)《證券投資基金管理公司內(nèi)部控制指導(dǎo)意見》并結(jié)合公司具體情況，公司已
建立健全內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制度。
公司內(nèi)部控制制度由內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章等部分組成。公司內(nèi)
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部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開，是各項基本管理制度的綱要和總攬。
基本管理制度包括投資管理、信息披露、信息技術(shù)管理、公司財務(wù)管理、基金會計、人力資
源管理、資料檔案管理、業(yè)績評估考核、合規(guī)管理和風(fēng)險控制、緊急應(yīng)變等制度。部門業(yè)務(wù)
規(guī)章是對各部門的主要職責(zé)、崗位設(shè)置、崗位責(zé)任、操作守則等具體說明。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則：內(nèi)部控制包括公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門或機(jī)構(gòu)和各級人員，并涵
蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；
（2）有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)控制度
的有效執(zhí)行；
（3）獨(dú)立性原則：公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位在職能上必須保持相對獨(dú)立；
（4）相互制約原則：組織結(jié)構(gòu)體現(xiàn)職責(zé)明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權(quán)
分工，操作相互獨(dú)立；
（5）成本效益原則：運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合
理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、內(nèi)部控制組織體系
（1）公司董事會對公司建立內(nèi)部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔(dān)最終責(zé)任。董事會下設(shè)
合規(guī)與風(fēng)險控制委員會，督促公司經(jīng)理層履行職責(zé)建立有效的財務(wù)控制、內(nèi)部控制的系統(tǒng)及
制度，充分發(fā)揮獨(dú)立董事監(jiān)督職能，保護(hù)投資者利益和公司合法權(quán)益。
（2）投資決策委員會為公司投資管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理、投資總監(jiān)及資深基
金經(jīng)理組成，負(fù)責(zé)指導(dǎo)基金資產(chǎn)的運(yùn)作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。
（3）風(fēng)險控制委員會為公司風(fēng)險管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由公司總經(jīng)理、督察長及相關(guān)
總監(jiān)組成，負(fù)責(zé)全面評估公司經(jīng)營管理過程中的各項風(fēng)險，并提出防范化解措施。
（4）督察長積極對公司各項制度、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性及公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況
進(jìn)行監(jiān)察、稽核，定期和不定期向董事會報告公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況。
（5）合規(guī)管理部門：公司管理層重視和支持合規(guī)風(fēng)控工作，并保證合規(guī)管理部門的獨(dú)
立性和權(quán)威性，配備了充足合格的合規(guī)風(fēng)控人員，明確合規(guī)管理部門及其各崗位的職責(zé)和工
作流程、組織紀(jì)律。合規(guī)管理部門具體負(fù)責(zé)公司各項制度、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性及公司內(nèi)部控
制制度的執(zhí)行情況的監(jiān)控檢查工作。
（6）業(yè)務(wù)部門：部門負(fù)責(zé)人為所在部門的風(fēng)險控制第一責(zé)任人，對本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)
的風(fēng)險負(fù)有管控及時報告的義務(wù)。
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（7）崗位員工：公司努力樹立內(nèi)控優(yōu)先和風(fēng)險管理理念，培養(yǎng)全體員工的風(fēng)險防范意
識，營造一個濃厚的內(nèi)控文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，
使風(fēng)險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環(huán)節(jié)。員工在其崗位職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)
的內(nèi)控責(zé)任，并負(fù)有對崗位工作中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患或風(fēng)險問題及時報告、反饋的義務(wù)。
4、內(nèi)部控制措施
公司確立“制度上控制風(fēng)險、技術(shù)上量化風(fēng)險”，積極吸收或采用先進(jìn)的風(fēng)險控制技術(shù)和
手段，進(jìn)行內(nèi)部控制和風(fēng)險管理。
（1）公司逐步健全法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事和監(jiān)事會的監(jiān)督職能，嚴(yán)禁不正
當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送和內(nèi)部人控制現(xiàn)象的發(fā)生，保護(hù)投資者利益和公司合法權(quán)益。
（2）公司設(shè)置的組織結(jié)構(gòu)，充分體現(xiàn)職責(zé)明確、相互制約的原則，各部門均有明確的
授權(quán)分工，操作相互獨(dú)立。公司逐步建立決策科學(xué)、運(yùn)營規(guī)范、管理高效的運(yùn)行機(jī)制，包括
民主、透明的決策程序和管理議事規(guī)則，高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)，以及健全、有效的內(nèi)
部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)。
（3）公司設(shè)立了順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的內(nèi)控防線：
①各崗位職責(zé)明確，有詳細(xì)的崗位說明書和業(yè)務(wù)流程，各崗位人員在上崗前均應(yīng)知悉并
以書面方式承諾遵守，在授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任；
②建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度，相關(guān)部門和崗位之間相互監(jiān)督制衡。
（4）公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機(jī)制，確保公司人員具備與崗
位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守和專業(yè)勝任能力。
（5）公司建立科學(xué)嚴(yán)密的風(fēng)險評估體系，對公司內(nèi)外部風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和分析，
及時防范和化解風(fēng)險。
（6）授權(quán)控制應(yīng)當(dāng)貫穿于公司經(jīng)營活動的始終，授權(quán)控制的主要內(nèi)容包括：
①股東會、董事會、監(jiān)事會和管理層充分了解和履行各自的職權(quán)，建立健全公司授權(quán)標(biāo)
準(zhǔn)和程序，確保授權(quán)制度的貫徹執(zhí)行；
②公司各部門、分公司及員工在規(guī)定授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的職責(zé)；
③重大業(yè)務(wù)授權(quán)采取書面形式，授權(quán)書應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)內(nèi)容和時效；
④對已獲授權(quán)的部門和人員建立有效的評價和反饋機(jī)制，對已不適用的授權(quán)應(yīng)及時修改
或取消授權(quán)。
（7）建立完善的基金財務(wù)核算與基金資產(chǎn)估值系統(tǒng)和資產(chǎn)分離制度，基金資產(chǎn)與公司
自有資產(chǎn)、其他委托資產(chǎn)以及不同基金的資產(chǎn)之間實(shí)行獨(dú)立運(yùn)作，分別核算，及時、準(zhǔn)確和
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完整地反映基金資產(chǎn)的狀況。
（8）建立科學(xué)、嚴(yán)格的崗位分離制度，明確劃分各崗位職責(zé)，投資和交易、交易和清
算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。投資、研究、交易、IT等重要業(yè)
務(wù)部門和崗位進(jìn)行物理隔離。
（9）建立和維護(hù)信息管理系統(tǒng)，嚴(yán)格信息管理，保證客戶資料等信息安全、真實(shí)和完
整。積極維護(hù)信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報告系統(tǒng)，各級領(lǐng)導(dǎo)、部門及員工均有明確
的報告途徑。
（10）建立和完善客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)基金銷售管理，規(guī)范基金宣傳推介，不得有不正
當(dāng)銷售行為和不正當(dāng)競爭行為。
（11）制訂切實(shí)有效的應(yīng)急應(yīng)變措施，建立危機(jī)處理機(jī)制和程序，對發(fā)生嚴(yán)重影響基金
份額持有人利益、可能引起系統(tǒng)性風(fēng)險、嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定的突發(fā)事件，按照預(yù)案妥善處理。
（12）公司建立健全內(nèi)控制度，督察長、合規(guī)管理部門對公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況
進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督，保證內(nèi)部控制制度落實(shí)；定期評價內(nèi)部控制的有效性并適時改進(jìn)。
①對公司各項制度、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)控核查，確保公司各項制度、業(yè)務(wù)符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及行業(yè)監(jiān)管規(guī)則；
②對內(nèi)部風(fēng)險控制制度的持續(xù)監(jiān)督。合規(guī)管理部門持續(xù)完善“風(fēng)險責(zé)任授權(quán)體系”機(jī)制，
組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、崗位共同識別風(fēng)險點(diǎn)，界定風(fēng)險責(zé)任人，確保所有識別出的關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)
均有對應(yīng)控制措施，及時防范和化解風(fēng)險；
③督察長按照公司規(guī)定，向董事會、經(jīng)營管理主要負(fù)責(zé)人報告公司經(jīng)營管理的合法合規(guī)
情況和合規(guī)管理工作開展情況。
5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明
（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；
（2）基金管理人承諾根據(jù)市場變化和基金管理人發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控
制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人概況
本基金托管人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，基本信息如下：
名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊地址：上海市中山東一路12號
辦公地址：上海市博成路1388號浦銀中心A棟
法定代表人：張為忠
成立時間：1992年10月19日
經(jīng)營范圍：經(jīng)中國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，公司主營業(yè)務(wù)主要包括：
吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代
理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代
理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保險箱業(yè)務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；
國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；買
賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；資信調(diào)查、咨詢、
見證業(yè)務(wù)；離岸銀行業(yè)務(wù)；證券投資基金托管業(yè)務(wù)；全國社會保障基金托管業(yè)務(wù)；經(jīng)中國人
民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)經(jīng)營的其他業(yè)務(wù)。
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：293.52億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]105號
聯(lián)系人：汪小敏
聯(lián)系電話：（021）31888888
上海浦東發(fā)展銀行自2003年開展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，是較早開展銀行資產(chǎn)托管服務(wù)的股份
制商業(yè)銀行之一。經(jīng)過二十年來的穩(wěn)健經(jīng)營和業(yè)務(wù)開拓，各項業(yè)務(wù)發(fā)展一直保持較快增長，
各項經(jīng)營指標(biāo)在股份制商業(yè)銀行中處于較好水平。
上海浦東發(fā)展銀行總行于2003年設(shè)立基金托管部，2005年更名為資產(chǎn)托管部，2013
年更名為資產(chǎn)托管與養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部，2016年進(jìn)行組織架構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，并更名為資產(chǎn)托管部，
目前下設(shè)證券托管處、客戶資產(chǎn)托管處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、內(nèi)控管理處、業(yè)務(wù)保障處、總行資
產(chǎn)托管運(yùn)營中心（含合肥分中心）六個職能處室。
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目前，上海浦東發(fā)展銀行已擁有客戶資金托管、資金信托保管、證券投資基金托管、全
球資產(chǎn)托管、保險資金托管、基金專戶理財托管、證券公司客戶資產(chǎn)托管、期貨公司客戶資
產(chǎn)托管、私募證券投資基金托管、私募股權(quán)托管、銀行理財產(chǎn)品托管、企業(yè)年金托管等多項
托管產(chǎn)品，形成完備的產(chǎn)品體系，可滿足多領(lǐng)域客戶、境內(nèi)外市場的資產(chǎn)托管需求。
（二）主要人員情況
張為忠，男，1967年出生，碩士研究生。曾任中國建設(shè)銀行大連市分行開發(fā)區(qū)分行行
長，中國建設(shè)銀行內(nèi)蒙古總審計室總審計師兼主任，中國建設(shè)銀行湖北省分行紀(jì)委書記、副
行長、黨委委員，中國建設(shè)銀行普惠金融事業(yè)部（小企業(yè)業(yè)務(wù)部）總經(jīng)理，中國建設(shè)銀行公
司業(yè)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任中共上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司委員會書記、董事長。
李國光，男，1967年出生，碩士研究生。歷任上海浦東發(fā)展銀行天津分行資財部總經(jīng)
理，天津分行行長助理、副行長，總行資金總部副總經(jīng)理，總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會主任，
總行清算作業(yè)部總經(jīng)理，沈陽分行黨委書記、行長?，F(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行總行資產(chǎn)托管部
總經(jīng)理。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
截止2026年3月31日，上海浦東發(fā)展銀行證券投資基金托管規(guī)模為16599.55億元，
托管證券投資基金共541只。
（四）基金托管人的內(nèi)部控制制度
1、本行內(nèi)部控制目標(biāo)為：確保經(jīng)營活動中嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門監(jiān)管
規(guī)則和本行規(guī)章制度，形成守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營思想。確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保
證基金資產(chǎn)的安全和完整，確保業(yè)務(wù)活動信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保護(hù)基金份額持有人的
合法權(quán)益。
2、本行內(nèi)部控制組織架構(gòu)為：總行法律合規(guī)部是全行內(nèi)部控制的牽頭管理部門，指導(dǎo)
業(yè)務(wù)部門建立并維護(hù)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制體系?？傂酗L(fēng)險監(jiān)控部是全行操作風(fēng)險的牽頭
管理部門。指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門開展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險管控工作?？傂匈Y產(chǎn)托管部下設(shè)內(nèi)控
管理處。內(nèi)控管理處是全行托管業(yè)務(wù)條線的內(nèi)部控制具體管理實(shí)施機(jī)構(gòu)，并配備專職內(nèi)控監(jiān)
督人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，獨(dú)立行使監(jiān)督稽核職責(zé)。
3、內(nèi)部控制制度及措施:本行已建立完善的內(nèi)部控制制度。內(nèi)控制度貫穿資產(chǎn)托管業(yè)
務(wù)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，滲透到各業(yè)務(wù)流程和各操作環(huán)節(jié)，覆蓋到從事資產(chǎn)托管各級
組織結(jié)構(gòu)、崗位及人員。內(nèi)部控制以防范風(fēng)險、合規(guī)經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)，各項業(yè)務(wù)流程體現(xiàn)“內(nèi)
控優(yōu)先”要求。
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具體內(nèi)控措施包括：培育員工樹立內(nèi)控優(yōu)先、制度先行、全員化風(fēng)險控制的風(fēng)險管理理
念，營造濃厚的內(nèi)控文化氛圍，使風(fēng)險意識貫穿到組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)崗位、人員的各個環(huán)節(jié)。
制定權(quán)責(zé)清晰的業(yè)務(wù)授權(quán)管理制度、明確崗位職責(zé)和各項操作規(guī)程、員工職業(yè)道德規(guī)范、業(yè)
務(wù)數(shù)據(jù)備份和保密等在內(nèi)的各項業(yè)務(wù)管理制度；建立嚴(yán)格完善的資產(chǎn)隔離和資產(chǎn)保管制度，
托管資產(chǎn)與托管人資產(chǎn)及不同托管資產(chǎn)之間實(shí)行獨(dú)立運(yùn)作、分別核算；對各類突發(fā)事件或故
障，建立完備有效的應(yīng)急方案，定期組織災(zāi)備演練，建立重大事項報告制度；在基金運(yùn)作辦
公區(qū)域建立健全安全監(jiān)控系統(tǒng)，利用錄音、錄像等技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)風(fēng)險控制；定期對業(yè)務(wù)情況
進(jìn)行自查、內(nèi)部稽核等措施進(jìn)行監(jiān)控，通過專項/全面審計等措施實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)控，排查風(fēng)險
隱患。
（五）托管人對管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督依據(jù)
托管人嚴(yán)格按照有關(guān)政策法規(guī)、以及基金合同、托管協(xié)議等進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督依據(jù)具體包
括：
（1）《中華人民共和國證券法》；
（2）《中華人民共和國證券投資基金法》；
（3）《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》；；
（4）《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》
（5）《基金合同》、《基金托管協(xié)議》；
（6）法律、法規(guī)、政策的其他規(guī)定。
2、監(jiān)督內(nèi)容
我行根據(jù)基金合同及托管協(xié)議約定，對基金合同生效之后所托管基金的投資范圍、投資
比例、投資限制等進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，及時提示基金管理人違規(guī)風(fēng)險。
3、監(jiān)督方法
（1）資產(chǎn)托管部設(shè)置核算監(jiān)督崗位，配備相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員，在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立行使對
基金管理人投資交易行為的監(jiān)督職責(zé)，規(guī)范基金運(yùn)作，維護(hù)基金投資人的合法權(quán)益，不受任
何外界力量的干預(yù)；
（2）在日常運(yùn)作中，凡可量化的監(jiān)督指標(biāo)，由核算監(jiān)督崗?fù)ㄟ^托管業(yè)務(wù)的自動處理程
序進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的自動跟蹤和預(yù)警；
（3）對非量化指標(biāo)、投資指令、管理人提供的各種報表和報告等，采取人工監(jiān)督的方
法。
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4、監(jiān)督結(jié)果的處理方式
（1）基金托管人對基金管理人的投資運(yùn)作監(jiān)督結(jié)果，采取定期和不定期報告形式向基
金管理人和中國證監(jiān)會報告。定期報告包括基金監(jiān)控周報等。不定期報告包括提示函、臨時
日報、其他臨時報告等；
（2）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違規(guī)違法操作，以電話、郵件、書面提示函的方式
通知基金管理人，指明違規(guī)事項，明確糾正期限。在規(guī)定期限內(nèi)基金托管人再對基金管理人
違規(guī)事項進(jìn)行復(fù)查，如果基金管理人對違規(guī)事項未予糾正，基金托管人將報告中國證監(jiān)會。
如果發(fā)現(xiàn)基金管理人投資運(yùn)作有重大違規(guī)行為時，基金托管人應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時
通知基金管理人限期糾正；
（3）針對中國證監(jiān)會、中國人民銀行對基金投資運(yùn)作監(jiān)督情況的檢查，應(yīng)及時提供有
關(guān)情況和資料。
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五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）募集期間基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、網(wǎng)下現(xiàn)金和網(wǎng)下股票認(rèn)購發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)：嘉實(shí)基金管理有限公司
嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院4號樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
2、網(wǎng)下現(xiàn)金和網(wǎng)下股票認(rèn)購發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
詳見基金份額發(fā)售公告、后續(xù)發(fā)布的調(diào)整發(fā)售機(jī)構(gòu)的臨時公告或基金管理人網(wǎng)站相關(guān)公
示。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會員單位辦理，具體名單可
在深圳證券交易所網(wǎng)站查詢。
4、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金或變更
上述發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并及時在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）申購贖回代理券商、二級市場交易代辦證券公司
1、申購贖回代理券商
本基金申購贖回代理券商信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
2、二級市場交易代辦證券公司
投資者在深圳證券交易所各會員單位證券營業(yè)部均可參與基金二級市場交易。
（三）登記機(jī)構(gòu)
名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所、辦公地址 北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人 于文強(qiáng)
聯(lián)系人 趙亦清
電話 （010）50938782
傳真 （010）50938991
（四）出具法律意見書的律師事務(wù)所
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名稱 上海源泰律師事務(wù)所
住所、辦公地址 上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人 廖海 聯(lián)系人 劉佳
電話 （021）51150298 傳真 （021）51150398
經(jīng)辦律師 劉佳、李筱筱
（五）會計師事務(wù)所
名稱 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所 北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址 北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人 肖厚發(fā)、劉維 聯(lián)系人 蔡曉慧
電話 010-66001391 傳真 010-66001392
經(jīng)辦注冊會計師 蔡曉慧、柴瀚英
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六、基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定
募集本基金，并于2026年5月9日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2026〕1136號文準(zhǔn)予募集注冊。
（一）基金名稱
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（二）基金類型和運(yùn)作方式
1、基金類型：股票型指數(shù)證券投資基金
2、基金的運(yùn)作方式：交易型開放式
（三）基金存續(xù)期限
不定期
（四）發(fā)售時間與發(fā)售對象
1、發(fā)售時間
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過三個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售公告。
2、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（五）發(fā)售方式與發(fā)售場所
投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下股票認(rèn)購3種方式認(rèn)購本基金：
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購是指投資人通過基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)使用深圳證券交易所網(wǎng)
上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購；
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)使用深圳證券交易
所網(wǎng)上系統(tǒng)以外的系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購；
網(wǎng)下股票認(rèn)購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以組合證券或基金
合同約定的其他對價進(jìn)行的認(rèn)購。
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下股票認(rèn)購的具體安排詳見招募說明書的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可依據(jù)實(shí)際情況增減、變更發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，在基金管理人網(wǎng)站公示。發(fā)售代
理機(jī)構(gòu)的具體名單見基金份額發(fā)售公告。
若深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對發(fā)售方式、發(fā)售場所有所調(diào)整的，
本基金將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
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（六）基金份額發(fā)售面值、認(rèn)購價格
本基金每份基金份額的發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購價格為人民幣1.00元。
（七）投資人對基金份額的認(rèn)購
1、認(rèn)購時間安排
本基金的募集期限不超過3個月,具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售公告。
2、認(rèn)購開戶
投資人認(rèn)購本基金時需具有深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶（以下統(tǒng)稱
“深圳證券賬戶”）。
已有深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資人不必再辦理開戶手續(xù)。尚
無深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資人，需在認(rèn)購前持本人身份證到中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的開戶代理機(jī)構(gòu)辦理深圳證券交易所A股賬戶或
證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)深圳證券交易所A股賬戶和證券投資基金賬戶的
具體程序和辦法，請到各開戶網(wǎng)點(diǎn)詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。
如投資人需新開立證券賬戶，則應(yīng)注意：
①深圳證券交易所證券投資基金賬戶只能進(jìn)行基金份額的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易，如
投資人需要使用中證工程機(jī)械主題指數(shù)成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票
認(rèn)購或基金份額的申購、贖回，則應(yīng)開立深圳證券交易所A股賬戶；如投資者需要使用中
證工程機(jī)械主題指數(shù)成份股中的上海證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購，則還應(yīng)開立上
海證券交易所A股賬戶。
②如投資人需要通過申購贖回代理券商參與本基金的申購、贖回，應(yīng)同時持有并使用深
圳證券交易所A股賬戶與上海證券交易所A股賬戶。
③如投資人同時使用深圳證券交易所A股賬戶與上海證券交易所A股賬戶，該兩個賬
戶的證件號碼及名稱應(yīng)屬于同一投資人所有，并注意投資人用以認(rèn)購、申購、贖回的深圳證
券交易所股票的托管證券公司和上海證券交易所A股賬戶的指定交易證券公司應(yīng)為同一申
購贖回代理券商機(jī)構(gòu)，否則無法辦理本基金的申購和贖回。
（八）認(rèn)購費(fèi)用
本基金的認(rèn)購采用份額認(rèn)購的原則。認(rèn)購費(fèi)用由通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)認(rèn)購基金份額的投資
人承擔(dān)，認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售等發(fā)售期間發(fā)生的各項
費(fèi)用。認(rèn)購費(fèi)率如下表所示：
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認(rèn)購份額S 認(rèn)購費(fèi)率
S＜100萬份 0.30%
S≥100萬份 每筆收款，1000元/筆
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下股票認(rèn)購時不收取認(rèn)購費(fèi)用。發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)
上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下股票認(rèn)購時可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金，投資者
多次提交現(xiàn)金認(rèn)購申請的，須按每筆認(rèn)購申請所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計費(fèi)。
（九）認(rèn)購申請的確認(rèn)
銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)
購申請。投資者按照基金合同的約定提交認(rèn)購申請并交納認(rèn)購基金份額的款項或股票時，基
金合同成立；基金管理人按照規(guī)定辦理完畢基金募集的備案手續(xù)，基金合同生效。認(rèn)購的確
認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果以及基金合同生效為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投
資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（十）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購
1、認(rèn)購時間：詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認(rèn)購限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。單一賬戶每筆認(rèn)購份額須為1,000份或
其整數(shù)倍。投資人可多次認(rèn)購，累計認(rèn)購份額不設(shè)上限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則
以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
3、認(rèn)購金額、認(rèn)購傭金的計算：
通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以基金份額申請，認(rèn)購傭金、認(rèn)購
金額的計算公式為：
認(rèn)購傭金＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×認(rèn)購費(fèi)率
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購傭金=固定費(fèi)用）
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×(1＋認(rèn)購費(fèi)率)
（或若適用固定費(fèi)用的，認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額+固定費(fèi)用）
利息折算的份額=利息/認(rèn)購價格
總認(rèn)購份額=認(rèn)購份額+利息折算的份額
認(rèn)購傭金由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購傭金。利息折算
的基金份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸投資人所有。
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的利息和具體份額以基金管理人或登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
例：某投資人通過某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購方式認(rèn)購10,000份本基金份額，假
設(shè)該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購費(fèi)率為0.30%，該筆認(rèn)購金額產(chǎn)生利息10元，則投資人需支
付的認(rèn)購傭金和需準(zhǔn)備的認(rèn)購金額計算如下：
認(rèn)購傭金＝1.00×10,000×0.30%＝30.00元
認(rèn)購金額＝1.00×10,000×(1+0.30%)＝10,030.00元
利息折算的份額=10/1.00=10.00份
總認(rèn)購份額=10,000+10.00=10,010.00份
即投資人需準(zhǔn)備10,030.00元資金，方可認(rèn)購到10,000份本基金基金份額。則投資者可
得到10,010.00份基金份額。
4、認(rèn)購手續(xù)：投資人在認(rèn)購本基金時，需按發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，備足認(rèn)購資金，辦
理認(rèn)購手續(xù)。投資者可多次申報，不可撤單，申報一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購資金即被凍結(jié)。
5、清算交收：投資者提交的認(rèn)購委托，由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效認(rèn)購款項的清算交收。
6、認(rèn)購確認(rèn)：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認(rèn)購的銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其提供的
其他方式查詢認(rèn)購確認(rèn)情況。
（十一）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
1、認(rèn)購時間：詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認(rèn)購限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資人通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金
認(rèn)購的，每筆認(rèn)購份額須為1,000份或其整數(shù)倍，投資人通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
的，每筆認(rèn)購份額須在5萬份以上（含5萬份），投資人可多次認(rèn)購，累計認(rèn)購份額不設(shè)上
限，但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
3、認(rèn)購金額、認(rèn)購費(fèi)用的計算：
（1）通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，不收取認(rèn)購費(fèi)，認(rèn)購以基金份額申
請，認(rèn)購金額的計算公式為：
認(rèn)購金額＝認(rèn)購份額×基金份額發(fā)售面值
利息折算的份額＝利息/認(rèn)購價格
總認(rèn)購份額=認(rèn)購份額+利息折算的份額
利息折算的份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基
金份額歸投資人所有。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的利息和具體份額以基金管理人或登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
例：某投資人通過基金管理人以網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購方式認(rèn)購100,000份本基金，不收取認(rèn)購
費(fèi)，利息為10元，則投資人需準(zhǔn)備的認(rèn)購金額計算如下：
認(rèn)購金額＝1.00×100,000＝100,000.00元
利息折算的份額=10/1.00=10.00份
投資人實(shí)際可得份額=100,000+10=100,010.00份
即，投資人通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購需準(zhǔn)備100,000.00元資金方可認(rèn)購到
100,000.00份本基金基金份額，但其最終實(shí)際所得的基金份額為100,010.00份。
（2）通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的認(rèn)購金額的計算：同通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)
行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的認(rèn)購金額的計算。
4、認(rèn)購手續(xù)：投資人在認(rèn)購本基金時，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)認(rèn)
購手續(xù)，并備足認(rèn)購資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
5、清算交收：通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請，由基金管理人進(jìn)行有效認(rèn)購
款項的清算交收。通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請，根據(jù)登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行
有效認(rèn)購款項的清算交收。
6、認(rèn)購確認(rèn)：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認(rèn)購的銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其提供的
其他方式查詢認(rèn)購確認(rèn)情況。
（十二）網(wǎng)下股票認(rèn)購
1、認(rèn)購時間：詳見基金份額發(fā)售公告。
2、認(rèn)購限額：網(wǎng)下股票認(rèn)購以單只股票股數(shù)申報，用于認(rèn)購的股票必須是中證工程機(jī)
械主題指數(shù)的成份股和已經(jīng)公告的備選成份股。單只股票最低認(rèn)購申報股數(shù)為1,000股，超
過1,000股的部分須為100股的整數(shù)倍。投資人可多次提交認(rèn)購申請，累計申報數(shù)不設(shè)上限，
但需符合相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。
3、認(rèn)購手續(xù)：投資人在認(rèn)購本基金時，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購手
續(xù)，并備足認(rèn)購股票。認(rèn)購一經(jīng)確認(rèn)不得撤銷。
4、特殊情形
特殊情形包括但不限于以下幾種情況：
（1）已經(jīng)公告的即將被調(diào)出中證工程機(jī)械主題指數(shù)的成份股不得用于認(rèn)購本基金。
（2）限制個股認(rèn)購規(guī)模：基金管理人可根據(jù)網(wǎng)下股票認(rèn)購日前3個月的個股的交易量、
價格波動及其他異常情況，決定是否對個股認(rèn)購規(guī)模進(jìn)行限制，并在網(wǎng)下股票認(rèn)購日前至少
3個工作日公告限制認(rèn)購規(guī)模的個股名單。
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（3）臨時拒絕個股認(rèn)購：對于在網(wǎng)下股票認(rèn)購期間價格波動異常、認(rèn)購申報數(shù)量異常、
流通受限或存在其他異常情況的個股，基金管理人可不經(jīng)公告，全部或部分拒絕該股票的認(rèn)
購申報。
（4）根據(jù)法律法規(guī)本基金不得持有的標(biāo)的指數(shù)成份股，將不能用于認(rèn)購本基金。
5、清算交收
網(wǎng)下股票認(rèn)購期T日日終（T日為本基金發(fā)售期最后一日），發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將當(dāng)日的股
票認(rèn)購數(shù)據(jù)按投資人證券賬戶匯總發(fā)送給基金管理人，基金管理人初步確認(rèn)各成份股的有效
認(rèn)購數(shù)量。T+1日起，登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的確認(rèn)數(shù)據(jù)，凍結(jié)上海市場網(wǎng)下認(rèn)購股
票，并將深圳市場網(wǎng)下認(rèn)購股票過戶至本基金組合證券認(rèn)購專戶。通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)
下股票認(rèn)購，以基金份額方式支付傭金的，基金管理人根據(jù)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)計算投
資人應(yīng)以基金份額方式支付的認(rèn)購費(fèi)用，并從投資人的認(rèn)購份額中扣除，然后將扣除的認(rèn)購
費(fèi)用以基金份額的形式返還給發(fā)售代理機(jī)構(gòu)。登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的有效認(rèn)購
申請股票數(shù)據(jù)，將上海和深圳的股票分別過戶至本基金在上海、深圳開立的證券賬戶?；?
合同生效后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的投資者凈認(rèn)購份額明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行投資者認(rèn)
購份額的初始登記。
若深圳證券交易所、登記機(jī)構(gòu)對網(wǎng)下股票認(rèn)購業(yè)務(wù)的清算交收流程有所修訂或調(diào)整的，
本基金將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
6、網(wǎng)下股票認(rèn)購份額的計算公式
認(rèn)購份額＝（第i只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日的均價×有效認(rèn)購數(shù)量）／基
金份額發(fā)售面值
其中：
（1）i代表投資人提交認(rèn)購申請的第i只股票，n代表投資人提交的股票總只數(shù)，如投
資人僅提交了1只股票的申請，則n＝1；
（2）“第i只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日的均價”由本基金管理人根據(jù)證券交易所
的當(dāng)日行情數(shù)據(jù)，以該股票的總成交金額除以總成交股數(shù)計算，以四舍五入的方法保留至小
數(shù)點(diǎn)后兩位。若該股票在當(dāng)日停牌或無成交，則以同樣方法計算最近一個交易日的均價作為
計算價格。
若某只股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日至登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過戶日的凍結(jié)期間發(fā)生了
除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，由于投資人獲得了相應(yīng)的權(quán)益，基金管理人將按如
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下方式對該股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日的均價進(jìn)行調(diào)整：
1）除息：調(diào)整后價格＝網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價－每股現(xiàn)金股利或股息
2）送股：調(diào)整后價格＝網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價／（1＋每股送股比例）
3）配股：調(diào)整后價格＝（網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價＋配股價×配股比例）／（1＋
每股配股比例）
4）送股且配股：調(diào)整后價格＝（網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價＋配股價×配股比例）
／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
5）除息且送股：調(diào)整后價格＝（網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價－每股現(xiàn)金股利或股息）
／（1＋每股送股比例）
6）除息且配股：調(diào)整后價格＝（網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價＋配股價×配股比例－
每股現(xiàn)金股利或股息）／（1＋每股配股比例）
7）除息、送股且配股：調(diào)整后價格＝（網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價＋配股價×配股
比例－每股現(xiàn)金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）
（3）“有效認(rèn)購數(shù)量”是指由基金管理人確認(rèn)的并由登記機(jī)構(gòu)完成清算交收的股票股
數(shù)。其中：
1）對于經(jīng)公告限制認(rèn)購規(guī)模的個股，基金管理人可確認(rèn)的認(rèn)購數(shù)量上限為：
max為限制認(rèn)購規(guī)模的單只個股最高可確認(rèn)的認(rèn)購數(shù)量；?q
?Cash為網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的合計申請數(shù)額；
?pjqj為除限制認(rèn)購規(guī)模的個股和基金管理人全部或部分臨時拒絕的個股以外的其
他個股在網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日均價和認(rèn)購申報數(shù)量乘積；
?w為該股按均價計算的其在網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日中證工程機(jī)械主題指數(shù)中的
權(quán)重。認(rèn)購期間，如中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)布指數(shù)調(diào)整公告，則基金管理人根
據(jù)公告調(diào)整后的成份股名單及中證工程機(jī)械主題指數(shù)編制規(guī)則計算調(diào)整后的中證
工程機(jī)械主題指數(shù)構(gòu)成權(quán)重，作為計算依據(jù)；
?p為該股在網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日的均價。
如果投資人申報的個股認(rèn)購數(shù)量總額大于基金管理人可確認(rèn)的認(rèn)購數(shù)量上限，基金管理
人則按照各投資人的認(rèn)購申報數(shù)量同比例收取確認(rèn)投資人提交認(rèn)購的股票。
2）某一股票在網(wǎng)下股票認(rèn)購期最后一日至登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過戶日的凍結(jié)期間發(fā)生司
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法執(zhí)行，基金管理人將根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的實(shí)際過戶數(shù)據(jù)對投資人的有效認(rèn)購數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)
調(diào)整。
7、網(wǎng)下股票認(rèn)購計算舉例
通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以單只股票股數(shù)申請，在發(fā)售代理
機(jī)構(gòu)允許的條件下，投資人可選擇以現(xiàn)金或基金份額的方式支付認(rèn)購費(fèi)用/傭金。認(rèn)購費(fèi)用/
傭金的計算公式為：
（1）如投資人選擇以現(xiàn)金支付認(rèn)購費(fèi)用/傭金，則需支付的認(rèn)購費(fèi)用/傭金如下：
認(rèn)購費(fèi)用/傭金=認(rèn)購份額×基金份額發(fā)售面值×認(rèn)購費(fèi)率或傭金比率
（2）如投資人選擇以基金份額的方式交納認(rèn)購費(fèi)用/傭金，則需支付的認(rèn)購費(fèi)用/傭金
如下：
認(rèn)購費(fèi)用/傭金=基金份額發(fā)售面值×認(rèn)購份額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率或傭金比率）×認(rèn)購費(fèi)率或
傭金比率
凈認(rèn)購份額=認(rèn)購份額－認(rèn)購費(fèi)用或傭金/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購費(fèi)用/傭金保留到整數(shù)位，小數(shù)部分舍去。
例：某投資人持有中證工程機(jī)械主題指數(shù)成份股中股票A10,000股，至某發(fā)售代理機(jī)
構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購本基金，選擇以現(xiàn)金支付認(rèn)購費(fèi)用。假設(shè)202×年×月×日股票A的均價為25.50
元，基金管理人確認(rèn)的有效認(rèn)購數(shù)量為10,000股股票A，發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購費(fèi)率為
0.30%，則其可得到的基金份額和需支付的認(rèn)購傭金如下：
認(rèn)購份額=（10,000×25.50）÷1.00＝255,000份
認(rèn)購費(fèi)用=1.00×255,000×0.30%＝765元
即投資人可認(rèn)購到255,000份本基金基金份額，并需另行支付765元的認(rèn)購傭金。
續(xù)上例：假設(shè)該投資人選擇以基金份額的方式交納認(rèn)購傭金，則投資人最終可得的凈認(rèn)
購份額為：
認(rèn)購份額=（10,000×25.50）÷1.00=255,000份
認(rèn)購傭金=1.00×255,000÷（1+0.30%）×0.30%=762元
凈認(rèn)購份額＝255,000－762÷1.00＝254,238份
即該投資人可確認(rèn)得到254,238份基金份額，并已通過基金份額方式支付了762元的認(rèn)
購傭金。
8、認(rèn)購確認(rèn)：在基金合同生效后，投資人可通過其辦理認(rèn)購的銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其提供的
其他方式查詢認(rèn)購確認(rèn)情況。
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9、特別提示：投資人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及證券交易所相關(guān)規(guī)定進(jìn)行股票認(rèn)購，并及時履
行因股票認(rèn)購導(dǎo)致的股份減持所涉及的信息披露等義務(wù)。
（十三）募集期間認(rèn)購資金與股票的處理方式
基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
募集的股票由登記機(jī)構(gòu)予以凍結(jié)。
（十四）ETF聯(lián)接基金
本基金基金合同生效后，基金管理人可發(fā)行并管理本基金的聯(lián)接基金，該ETF聯(lián)接基
金將投資于本基金，與本基金跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)。
（十五）在不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的前提下，基金管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要，
經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行相關(guān)程序后，為本基金增設(shè)基金份額類別，或開通場外申
購、贖回相關(guān)業(yè)務(wù)并制定、公布相應(yīng)的交易規(guī)則等，無須召開基金份額持有人大會審議。
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七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購所募集的股票市值）不少于2億元人民幣且基金份額有效認(rèn)購人數(shù)不
少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停
止基金發(fā)售，并在募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報告之日起
10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書
面確認(rèn)之日，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件
的次日對基金合同生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何
人不得動用。網(wǎng)下股票認(rèn)購所募集的股票由登記機(jī)構(gòu)予以凍結(jié)，凍結(jié)期間的股票權(quán)益及孳息
歸屬按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則處理。
（二）基金合同不能生效時募集資金和股票的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、針對投資者以現(xiàn)金交納的認(rèn)購資金，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交
納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；已凍結(jié)的股票應(yīng)根據(jù)交易所及登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則
予以解凍并退還投資人。
如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、基
金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)
前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)
運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于6個月內(nèi)召集基金份額持
有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
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八、基金份額的上市交易
（一）基金份額的上市
基金合同生效后，在符合深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定的條件下，基金管理人可依據(jù)《深圳
證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》，向深圳證券交易所申請基金份額上市：
1、本基金場內(nèi)資產(chǎn)凈值不少于2億元；
2、本基金場內(nèi)份額持有人不少于1000人；
3、符合法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。
基金上市前，基金管理人應(yīng)與深圳證券交易所簽訂上市協(xié)議書?；皤@準(zhǔn)在深圳證券交
易所上市的，基金管理人應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定發(fā)布基金份額上市交易公告書及其提示性公告。
（二）基金份額的上市交易
基金份額在深圳證券交易所的上市交易應(yīng)遵照《深圳證券交易所交易規(guī)則》、《深圳證
券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實(shí)施細(xì)
則》等有關(guān)規(guī)定。
（三）停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市的情形和處理方式
本基金份額在深圳證券交易所上市后，如遇停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市的
情形，按照《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
若本基金發(fā)生深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則所規(guī)定的因不再具備上市條件而應(yīng)當(dāng)終止上市
的情形時，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市開放式指數(shù)基金，而
無需召開基金份額持有人大會審議。屆時，基金管理人可變更本基金的登記機(jī)構(gòu)、相應(yīng)調(diào)整
申購贖回業(yè)務(wù)規(guī)則、提前制定基金終止上市后場內(nèi)份額的處理規(guī)則并公告，同時，基金管理
人可按照《信息披露辦法》的規(guī)定，公告變更后的基金合同及招募說明書。
若屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則基金管理人將本著維護(hù)
基金份額持有人合法權(quán)益的原則，將本基金與該指數(shù)基金合并而無需召開基金份額持有人大
會。
上述基金變更或合并的具體安排見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
（四）基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人在每一個交易日開市前公告當(dāng)日的申購贖回清單。本基金基金份額參考凈值
（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的機(jī)構(gòu)計算，并按照相關(guān)規(guī)定發(fā)布，供投資者交
易、申購、贖回基金份額時參考。
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（1）基金份額參考凈值的計算公式：
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代的固定替代金額總額＋申購贖回清
單中可以現(xiàn)金替代的所有成份證券的數(shù)量與其最新成交價乘積之和＋申購贖回清單中禁止
現(xiàn)金替代的所有成份證券的數(shù)量與其最新成交價乘積之和＋申購贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金差
額）／最小申購贖回單位所對應(yīng)的基金份額
（2）基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留至小數(shù)點(diǎn)后4位。
（3）基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。如深圳證券交易
所對基金份額參考凈值的計算方法另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（五）其他
若深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功能，本
基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能，而無需召開基金份額持有人大會。
相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、登記機(jī)構(gòu)或深圳證券交易所對基金上市交易的規(guī)則等相關(guān)
規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，本基金按照新規(guī)定執(zhí)行，若由此需要對基金合同進(jìn)行修改的，此項修
改無須召開基金份額持有人大會。
在不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的前提下，本基金可以在履行適當(dāng)程序后，申請在包括境
外交易所在內(nèi)的其他證券交易所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會。
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九、基金份額的申購、贖回
（一）申購和贖回場所
投資者應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購贖回代理
券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。
基金管理人在開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)前公告申購贖回代理券商的名單，并可依據(jù)實(shí)際
情況增加或減少申購贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）申購與贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日的開放時間辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為證券交易所的
正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定
公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本
基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本
基金開始辦理贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦
理申購、贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。投資
人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機(jī)構(gòu)
接收的，視為投資人在下一開放日提出的申購、贖回申請，并按照下一開放日的申請?zhí)幚怼?
（三）申購與贖回的原則
1、“份額申購、份額贖回”原則，即申購、贖回均以份額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價；
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購、贖回應(yīng)遵守深圳證券交易所、登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、通知或指南等規(guī)定；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合
法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
基金管理人可在不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的前提下，或依據(jù)深圳證券交易所或登記機(jī)
構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整上述原則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
本基金按照深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申購、贖
回，具體業(yè)務(wù)的辦理時間請參見相關(guān)公告。
本基金采用場內(nèi)申贖模式，場內(nèi)申贖模式通過深圳證券交易所辦理。
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理
時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資人在提交贖回申
請時須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請無效。
2、申購和贖回申請的確認(rèn)
投資人申購、贖回申請在受理當(dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資人未能提供符合要求的申購對價，
則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，
或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。
申購、贖回代理券商對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表申購、
贖回代理券商確實(shí)接收到該申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申購、
贖回申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金投資人申購的基金份額當(dāng)日可競價賣出，次一交易日可贖回或大宗賣出；投資人贖
回獲得的股票當(dāng)日可競價賣出，次一交易日可以用于申購ETF份額或者大宗賣出。即在目
前結(jié)算規(guī)則下，T日申購的基金份額當(dāng)日可賣出，T+1日可贖回；投資人贖回獲得的股票當(dāng)
日可賣出，T+1日可用于申購ETF份額。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代退
補(bǔ)款及其他對價的清算交收適用相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有關(guān)規(guī)
定。
對于本基金的申購業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，即深圳證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替
代及對應(yīng)的上海證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代、北京證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金
替代（如有）采用凈額結(jié)算；對于本基金的贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，即深圳證券交易
所上市的成份股的現(xiàn)金替代及上海證券交易所上市的成份股的現(xiàn)金替代、北京證券交易所上
市的成份股的現(xiàn)金替代（如有）采用凈額結(jié)算；本基金上述申購贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和
現(xiàn)金替代退補(bǔ)款采用代收代付。
投資者T日申購成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理深圳證券交易所上市的
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成份股交收與基金份額的交收登記以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以
及現(xiàn)金差額的清算；在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、
基金管理人和基金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理深圳證券交易所上市的成份股交
收與基金份額的注銷以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的
清算；在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和
基金托管人。
如果登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)
則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
投資人應(yīng)按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差
額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代退補(bǔ)款未能按時足額交收的，
基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資人追償，并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有
人或基金資產(chǎn)的損失。
4、基金管理人、深圳證券交易所、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述基金
份額申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，基金管
理人應(yīng)最遲于開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（五）申購與贖回的數(shù)額限制
1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小申購贖
回單位請參考屆時發(fā)布的申購、贖回相關(guān)公告以及申購贖回清單。
基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的最小申購贖
回單位進(jìn)行調(diào)整，并在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
2、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人
應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險
控制的需要，可采取上述一項或多項措施對基金規(guī)模予以控制，具體以基金管理人相關(guān)公告
為準(zhǔn)。
3、基金管理人可以根據(jù)市場情況、市場變化以及投資者需求等因素，在不違反法律法
規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的情況下，調(diào)整上述申購和贖回的數(shù)量或比例等限制?；鸸芾砣藨?yīng)在調(diào)整前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（六）申購與贖回的對價和費(fèi)用
1、本基金基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此
產(chǎn)生的收益或損失歸入基金財產(chǎn)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公
告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
2、申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。
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申購對價是指投資人申購基金份額時應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對
價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付給贖回申請人的組合
證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日深圳證券交易所開市
前公告。
4、投資者在申購本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.30%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，
其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。投資者在贖回本基金時，申購贖回代理
券商可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)
用。
5、未來，若市場情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反
相關(guān)法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購贖回清單的內(nèi)容
T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購贖回單位所對應(yīng)的申贖現(xiàn)金、組合證券內(nèi)各成
份證券數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金差額、T-1日的現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)
內(nèi)容。
2、申贖現(xiàn)金
“申贖現(xiàn)金”不屬于組合成份證券，是為了便于登記機(jī)構(gòu)的清算交收安排，在申購贖回
清單中增加的虛擬證券?！吧贲H現(xiàn)金”的現(xiàn)金替代標(biāo)志為“必須”，但含義與組合成份證券
的必須現(xiàn)金替代不同，“申贖現(xiàn)金”的申購替代金額為最小申購單位所對應(yīng)的現(xiàn)金替代標(biāo)志
為“必須”的非深市成份證券的必須現(xiàn)金替代與現(xiàn)金替代標(biāo)志為“允許”的非深市成份證券
的申購替代金額之和，贖回替代金額為最小贖回單位所對應(yīng)的現(xiàn)金替代標(biāo)志為“必須”的非
深市成份證券的必須現(xiàn)金替代與現(xiàn)金替代標(biāo)志為“允許”的非深市成份證券的贖回替代金額
之和。
3、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購
贖回單位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
4、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合
證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)
志為“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。
對于深圳證券交易所上市的成份證券，現(xiàn)金替代的類型可以設(shè)為：“禁止”、“允許”
和“必須”。
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對于上海證券交易所、北京證券交易所（如有）上市的成份證券，可以設(shè)為：“允許”
和“必須”。
禁止現(xiàn)金替代適用于深圳證券交易所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該
成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代適用于所有成份股。
對于標(biāo)志為可以現(xiàn)金替代的深圳證券交易所上市的成份股，申購基金份額時，允許使用
現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金
作為替代。
對于標(biāo)志為可以現(xiàn)金替代的上海證券交易所、北京證券交易所（如有）上市的成份股，
申購贖回基金份額時，均使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進(jìn)行退款
或補(bǔ)款。
必須現(xiàn)金替代適用于所有成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用
現(xiàn)金作為替代。
（2）可以現(xiàn)金替代
可以現(xiàn)金替代的組合證券分為：深圳證券交易所成份證券、上海證券交易所成份證券和
北京證券交易所成份證券（如有）。
1）關(guān)于深圳證券交易所成份證券可以現(xiàn)金替代的情形
①適用情形：投資者申購時持倉不足的深圳證券交易所成份證券。登記機(jī)構(gòu)先用深圳證
券交易所成份證券，不足時差額部分用現(xiàn)金替代。
②替代金額：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1＋現(xiàn)金替代溢價比例）
其中，“該證券參考價格”為該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價。
如果深圳證券交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以深圳證券交易所通知規(guī)定的參考價
格為準(zhǔn)。
收取現(xiàn)金替代溢價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在該證券恢復(fù)交
易后買入，而實(shí)際買入價格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于
操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。如
果預(yù)先收取的金額高于基金買入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；
如果預(yù)先收取的金額低于基金買入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資人收取欠
缺的差額。
③替代金額的處理程序如下：
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（即T＋2日）內(nèi)，基金管理人將
以收到的替代金額買入被替代的成份證券。
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T＋2日日終，若基金管理人已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的
實(shí)際買入成本（包括買入價格和交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交
的款項；若基金管理人未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證
券的實(shí)際買入成本加上按照T＋2日收盤價計算的未購入部分被替代證券價值的差額，確定
基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項。
特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券的正常交易
日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券的實(shí)際購入成本加上按照最近一次收
盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的
款項。若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）
期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人
將應(yīng)退款和應(yīng)補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送至登記機(jī)構(gòu)，登記機(jī)構(gòu)辦理現(xiàn)金替代多退少補(bǔ)款的
清算，相關(guān)款項的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。如遇特殊情況，基金管理人有權(quán)延
后發(fā)送數(shù)據(jù)并延遲交收相關(guān)款項。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資人使用
可以現(xiàn)金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計算
公式為：
第i只替代證券的數(shù)量×該證券參考價格
現(xiàn)金替代比例%=×100%
申購基金份額×T?1日基金份額凈值
其中，“該證券參考價格”為該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價。
如果深圳證券交易所現(xiàn)金替代比例計算公式發(fā)生變化，以深圳證券交易所通知規(guī)定的為
準(zhǔn)。
2）關(guān)于上海證券交易所成份證券可以現(xiàn)金替代的情形
①適用情形：投資者申購和贖回時的上海證券交易所成份證券。登記機(jī)構(gòu)對設(shè)置可以現(xiàn)
金替代的上海證券交易所成份證券全部用現(xiàn)金替代。
②替代金額：
申購的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1+申購現(xiàn)金替代溢價比例）。
贖回的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價格×（1-贖回現(xiàn)金替代折價比例）。
其中，“該證券參考價格”為該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價。
如果上海證券交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價
格為準(zhǔn)。
申購時收取申購現(xiàn)金替代溢價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將買入
該證券，實(shí)際買入價格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購時的參考價格可能有所差異。為便于操作，
基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定申購現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取申購替代金額。
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
如果預(yù)先收取的金額高于基金購入該部分證券的實(shí)際成本（包括買入價格與交易費(fèi)用），則
基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該部分證券的實(shí)際成本
（包括買入價格與交易費(fèi)用），則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
贖回時扣除贖回現(xiàn)金替代折價的原因是，對于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將賣出
該證券，實(shí)際賣出價格扣除相關(guān)交易費(fèi)用后與贖回時的參考價格可能有所差異。為便于操作，
基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定贖回現(xiàn)金替代折價比例，并據(jù)此支付贖回替代金額。
如果預(yù)先支付的金額低于基金賣出該部分證券的實(shí)際收入（包括買入價格與交易費(fèi)用），則
基金管理人將退還少支付的差額；如果預(yù)先支付的金額高于基金賣出該部分證券的實(shí)際收入
（包括買入價格與交易費(fèi)用），則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。
③替代金額的處理程序如下：
T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價比例和現(xiàn)金替代折價比例，并據(jù)
此收取申購替代金額和支付贖回替代金額。
基金管理人將自T日起在收到申購交易確認(rèn)后按照“時間優(yōu)先、實(shí)時申報”的原則依
次買入申購被替代的成份證券，在收到贖回交易確認(rèn)后按照“時間優(yōu)先、實(shí)時申報”的原則
依次賣出贖回被替代的成份證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證
券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內(nèi)完成上述交易。
時間優(yōu)先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認(rèn)成交者優(yōu)先于后確認(rèn)成交者。先后順
序按照深圳證券交易所確認(rèn)申購贖回的時間確定。
實(shí)時申報的原則為：基金管理人在上海證券交易所連續(xù)競價期間，根據(jù)收到的深圳證券
交易所申購贖回確認(rèn)記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實(shí)時向上海證券交易所申報被替代證券
的交易指令。
基金管理人按照“時間優(yōu)先”的原則依次與申購?fù)顿Y者確定基金應(yīng)退還投資者或投資者
應(yīng)補(bǔ)交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際購入成本（包括
買入價格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項；按
照“時間優(yōu)先”的原則依次與贖回投資者確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項，即
按照贖回時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際賣出收入（賣出價格扣除交易費(fèi)用）
的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
對于T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，T日后基金
管理人可以繼續(xù)進(jìn)行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應(yīng)退還投資者或投資
者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購入成本
（包括買入價格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款
項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本
（包括買入價格與交易費(fèi)用）加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值
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的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際賣出收入
（賣出價格扣除交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項；
若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實(shí)際賣出收入（賣出
價格扣除交易費(fèi)用）加上按照T+2日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，
確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日
低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本（包括買入價格與交易費(fèi)
用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應(yīng)退還
申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實(shí)際賣出收
入（賣出價格扣除交易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值
的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期
間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人
將應(yīng)退款和應(yīng)補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送至登記機(jī)構(gòu)，登記機(jī)構(gòu)辦理現(xiàn)金替代多退少補(bǔ)款的
清算，相關(guān)款項的清算交收將于此后3個工作日內(nèi)完成。如遇特殊情況，基金管理人有權(quán)延
后發(fā)送數(shù)據(jù)并延遲交收相關(guān)款項。
3）指數(shù)成份股如包含北京證券交易所上市成份股的，可參照上海證券交易所上市成份
股的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行處理，具體參照交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布的最新規(guī)則。
（3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券；
或處于停牌的成份證券；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護(hù)持有人
利益等原因認(rèn)為有必要設(shè)置必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一
定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的
數(shù)量乘以其T日預(yù)估開盤價。
5、預(yù)估現(xiàn)金差額
預(yù)估現(xiàn)金差額指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差額的預(yù)
估值，預(yù)估現(xiàn)金差額由申購贖回代理券商（代辦證券公司）預(yù)先凍結(jié)。
T日預(yù)估現(xiàn)金差額在T日申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金差額＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須
現(xiàn)金替代的固定替代金額總額+申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代的所有成份證券的數(shù)量與該
證券參考價格乘積之和＋申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代的所有成份證券的數(shù)量與該證券參
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考價格乘積之和）
其中，“該證券參考價格”為該證券經(jīng)除權(quán)調(diào)整的T-1日收盤價。另外，若T日為基金
分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需要扣減相應(yīng)的
收益分配數(shù)額，若T日為基金籃子份額調(diào)整生效日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖
回單位的資產(chǎn)凈值”需根據(jù)調(diào)整前后籃子份額按比例計算。
預(yù)估現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?
6、現(xiàn)金差額
現(xiàn)金差額指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價計算的最小申購贖回單位中
的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差。投資人申購、贖回時應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小
申購贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計算。
T日現(xiàn)金差額在T＋1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替
代的固定替代金額總額＋申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代的所有成份證券的數(shù)量與該證券T
日收盤價乘積之和＋申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代的所有成份證券的數(shù)量與該證券T日收
盤價乘積之和）
T日投資人申購、贖回的基金份額，需按T＋1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算
交收。現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?
在投資人申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資人應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)
金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資人將根據(jù)其申購的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資人贖回
時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資人將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為
負(fù)數(shù)，則投資人應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。
7、申購贖回清單的格式
基本信息
基金名稱： 嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱： 嘉實(shí)基金管理有限公司
基金代碼： 159070
目標(biāo)指數(shù)代碼： 931752
基金類型： 跨市場ETF
202X-XX-XX-1信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（元）： XXXX.XX
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值（元）： XXXX.XX
基金份額凈值（元）： X.XXXX
202X-XX-XX信息內(nèi)容
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預(yù)估現(xiàn)金差額（元）： XXXX.XX
可以現(xiàn)金替代比例上限： XX.XX%
是否需要公布IOPV： 是
最小申購、贖回單位（份）： XXXXXX
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利(元)： 0
申購贖回組合證券只數(shù)： XX
全部申購贖回組合證券只數(shù)：
是否開放申購： 是
是否開放贖回： 是
當(dāng)天凈申購的基金份額上限(份)： 不限
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(份)： 不限
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限(份)： 不限
單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限(份)： 不限
當(dāng)天累計可申購的基金份額上限(份)： 不限
當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限(份)： 不限
單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限(份)： 不限
單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限(份)： 不限
組合信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡稱 股份數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購現(xiàn)金替代保證金率 贖回現(xiàn)金替代保證金率 申購替代金額 贖回替代金額 掛牌市場 映射代碼 是否實(shí)物對價申贖
說明：此表僅為示意，具體以深圳證券交易所公布的實(shí)際清單為準(zhǔn)。
若深圳證券交易所或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對申購贖回清單的格式進(jìn)行調(diào)整，
基金管理人將視情況對相關(guān)格式進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況之一時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作或無法受理投資人的申購申請。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。
3、證券交易所或期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金
資產(chǎn)凈值或無法進(jìn)行證券交易。
4、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額凈值或者IOPV計
算錯誤、申購贖回清單編制錯誤。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、相關(guān)證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理申購；
或者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券/期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不
當(dāng)。
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7、占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
暫停接受基金申購申請。
8、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置申購上限，當(dāng)一筆新的申購申請
被確認(rèn)成功，會使本基金當(dāng)日申購超過申購贖回清單中規(guī)定的申購上限時，該筆申購申請將
被拒絕。
9、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益。
10、法律法規(guī)、交易規(guī)則規(guī)定或深圳證券交易所、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
上述異常情況指基金管理人無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)
故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等。
發(fā)生上述第1項至第7項及第10項拒絕或暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接
受投資人申購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停
申購公告。在暫停申購的情況消除時（第8項、第9項除外），基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購
業(yè)務(wù)的辦理并公告。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形之一時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作或無法受理基金份額持有人的贖回申請。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況。
3、證券交易所或期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金
資產(chǎn)凈值或無法進(jìn)行證券交易。
4、接受某筆或某些贖回申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置贖回份額上限，當(dāng)一筆新的贖回
申請被確認(rèn)成功，會使本基金當(dāng)日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限時，該
筆贖回申請將被拒絕。
7、占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。
8、法律法規(guī)、交易規(guī)則規(guī)定或深圳證券交易所、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形（第4項、第6項除外）之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回
對價時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告并按規(guī)定報中
國證監(jiān)會備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付。在暫停贖回的情況消除時（第
4項、第6項除外），基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
（十）其他申購、贖回相關(guān)規(guī)定
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1、在不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的情況下，基金管理人可以根據(jù)具體情況履行適當(dāng)程
序后開通本基金的場外申購贖回等業(yè)務(wù)，無需召開基金份額持有人大會。場外申購贖回的具
體辦理方式等相關(guān)事項屆時將另行公告。
2、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購。集合申購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則由基金管理
人制定，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定公告。
3、在條件允許時，基金管理人可以在不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的情況下，采取其他
合理的申購、贖回方式，并于新的申購、贖回方式開始執(zhí)行前予以公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的情況下，調(diào)整基金申購贖回方式或
申購贖回對價組成，并提前公告。
5、若基金管理人推出本基金的ETF聯(lián)接基金，ETF聯(lián)接基金可以特殊申購本基金基金
份額，不收取申購費(fèi)用。
6、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定開展其他服務(wù)，基金
管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
7、對于符合要求的特定機(jī)構(gòu)投資者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的情
況下，安排專門的申購贖回方式，并于新的申購贖回方式開始執(zhí)行前另行公告。
（十一）基金份額折算
基金管理人可向登記機(jī)構(gòu)申請辦理基金份額折算與變更登記。基金份額折算后，基金的
基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有
人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?；鸱蓊~折算對基金份額持有人的權(quán)
益無實(shí)質(zhì)性影響，無需召開基金份額持有人大會。基金份額折算后，基金份額持有人將按照
折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)?；鸸芾砣藨?yīng)就其具體事宜進(jìn)行必要公告，并提前
通知基金托管人。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記機(jī)構(gòu)遇特殊情況無法辦理的，基金管理人
可延遲辦理基金份額折算。
（十二）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非
交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給公益性質(zhì)的基金會或社會團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是
指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書和協(xié)助執(zhí)行通知書要求登記機(jī)構(gòu)將基金份額持有人持有的基
金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機(jī)構(gòu)要
求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金
登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
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（十三）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)
會認(rèn)可的交易場所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過戶登
記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理
人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
（十四）基金的質(zhì)押
在條件允許的情況下，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其業(yè)務(wù)規(guī)則，辦理基金份額
質(zhì)押業(yè)務(wù)，并收取一定的手續(xù)費(fèi)。
（十五）基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)
可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分
配。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
（十六）若深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對交易型開放式指數(shù)證
券投資基金修改現(xiàn)有的清算交收與登記模式或引入新的申購、贖回方式，基金管理人有權(quán)根
據(jù)新的業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告，無須召開基金份額持有人大會審議。
（十七）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的
前提下，根據(jù)市場情況對上述申購和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并提前公告。
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
十、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小
化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證，下同）。此外，
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、
存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、債券資產(chǎn)（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、
公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)、國債期
貨等）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低
于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。股指期貨、股票期權(quán)
和國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（三）投資策略
1、股票投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票
投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（如流動性
原因等）導(dǎo)致無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時，或者因?yàn)榉煞ㄒ?guī)的限制無法投資某只股
票時，基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的
目的。
如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資目標(biāo)所述
范圍的，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
2、存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、
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公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。
3、債券投資策略
（1）類屬配置策略
類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進(jìn)行適時、動態(tài)的分
配和調(diào)整，確定最能符合本基金風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流
動性的基礎(chǔ)上，降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進(jìn)
行債券資產(chǎn)的投資，通過主要采取組合久期配置策略構(gòu)建投資組合。
（2）可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資方面，兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。本
基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券
的債底保護(hù)，防范信用風(fēng)險，另一方面，還會進(jìn)一步分析標(biāo)的公司的盈利和成長能力以確定
可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究，從行
業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察，
精選財務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券進(jìn)行投資。本基金將在定量
分析與主動研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上，結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券定價模型、交易價格以
及其轉(zhuǎn)股價值，對可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換
時機(jī)。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具，本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置
策略，結(jié)合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、
流動性風(fēng)險、稅收溢價等因素，選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。
5、衍生品投資策略
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨。
本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，參與股指期貨的投資，以提高投資
效率，控制基金投資組合風(fēng)險水平，更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運(yùn)用股指
期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，
不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的，或用作杠桿工具放大基金的投資。
本基金投資股票期權(quán)，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的，充分考慮股票
期權(quán)的流動性和風(fēng)險收益特征。
本基金參與國債期貨交易，應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的?；鸸?
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理人將充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征，在風(fēng)險可控的前提下，適度參與國債期
貨投資。
6、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資
管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、
本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定。
7、隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下，
根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，
且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10％；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3
個月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；
（9）本基金若參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
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②本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價證券市值
之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。
其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、
買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
③本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總
市值的20%；
④本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符
合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
⑤本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
⑥每個交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)
當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
（10）本基金若參與國債期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；
②本基金在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
③本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價證券市值
之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；
其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、
買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
④本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的30%；
⑤本基金所持有的債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)市值和買入、賣出國債期貨
合約價值，合計(軋差計算)應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
⑥本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（11）本基金若參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
②開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)
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所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；
③未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價
乘以合約乘數(shù)計算；
（12）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證
券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（13）本基金若參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證
券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
②本基金參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
③最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資
不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
（14）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合本款所規(guī)定比例限制的，本基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行，與國內(nèi)依法
發(fā)行上市的股票合并計算；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第（6）、（13）、（14）、（15）項外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、
基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在所涉證券可交易之日起
10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其
規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
2、禁止行為
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為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
除標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股之外，基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金
托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)
承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基
金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市
場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。
重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上（含三分之二）的獨(dú)立董
事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行審查。
3、法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等
作出強(qiáng)制性調(diào)整的，本基金應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。
（五）標(biāo)的指數(shù)
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證工程機(jī)械主題指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致
使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形
發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金
合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持
有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運(yùn)作。
盡管有前述約定，但若出現(xiàn)指數(shù)更名等對基金投資及基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性影響的標(biāo)
的指數(shù)變更情形，則無需召開基金份額持有人大會，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后變
更并在規(guī)定媒介上公告。
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（七）業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即中證工程機(jī)械主題指數(shù)收益率。
1、業(yè)績比較基準(zhǔn)設(shè)定的原因
本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金的標(biāo)的指數(shù)為
中證工程機(jī)械主題指數(shù)，相應(yīng)選取標(biāo)的指數(shù)作為基準(zhǔn)要素。
綜上，本基金選取的業(yè)績比較基準(zhǔn)與基金投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資比例限
制相匹配。
2、業(yè)績比較基準(zhǔn)要素的基本信息
中證工程機(jī)械主題指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為931752，具體信息
詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：https://www.csindex.com.cn/。
3、業(yè)績比較基準(zhǔn)的計算方法
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的計算方法以每日收益率為基礎(chǔ)，以時間加權(quán)為計算原則。
法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
4、管理投資偏離業(yè)績比較基準(zhǔn)的定性或定量方法
本基金為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，按照約定的投資策略構(gòu)建投資組合，對基金實(shí)際投資與業(yè)績比
較基準(zhǔn)的偏離進(jìn)行管理與控制。如因發(fā)生風(fēng)險因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過投資目標(biāo)
所述范圍時，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
5、未來可能變更業(yè)績比較基準(zhǔn)的情況和程序
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素與標(biāo)的指數(shù)一致，相關(guān)變更情形和程序詳見本章“（五）
標(biāo)的指數(shù)”部分內(nèi)容。
若本基金調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重，本基金將根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和
基金合同約定履行相關(guān)程序。
（七）風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票型基金，一般情況下，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。
本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所
表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
（八）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基金份額
持有人的利益；
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2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何
不當(dāng)利益。
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十一、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金持有的各類有價證券、銀行存款本息和基金應(yīng)收款以及其他投資
所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人或基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立基金財產(chǎn)的托管
賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托
管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金服務(wù)機(jī)構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)的財產(chǎn)，并
由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財
產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除
依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
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十二、基金資產(chǎn)估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項、資產(chǎn)支持證券、股指期貨合約、
國債期貨合約、股票期權(quán)合約、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、
監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值計量。
估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的
報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實(shí)反映公允價值的，
應(yīng)對報價進(jìn)行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值為基礎(chǔ)，并
在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價或折價。
二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和
其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察
輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以
使用不可觀察輸入值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未
發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)
濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品
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種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準(zhǔn)
服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進(jìn)行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服
務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價進(jìn)行估值；
（4）交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，
實(shí)行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實(shí)行凈價交易的債券選取估值日收盤
價并加計每百元稅前應(yīng)計利息作為估值全價。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開
發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、
新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定
公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的
相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值基準(zhǔn)
服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對銀行間市場未上市，
且第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未提供估值價格的債券應(yīng)采用估值技術(shù)確定公允價值。
4、對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際收款日
期間采用第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推薦估值全價估值?；?
售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。
5、對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下
適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。
6、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
7、本基金投資股指期貨、國債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日
無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
本基金投資股票期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
8、本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定
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進(jìn)行估值。
9、本基金投資同業(yè)存單，按估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的估值全價估值；選
定的第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)未提供估值價格的，應(yīng)采用估值技術(shù)確定公允價值。
10、本基金投資存托憑證的估值核算，依照國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行。
11、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
12、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
基金管理人擔(dān)任本基金的會計責(zé)任方，負(fù)責(zé)本基金凈值計算和基金會計核算。就與本基
金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值的計算結(jié)果對外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)
量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的損益計入基金財產(chǎn)?；?
金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)
送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按照規(guī)定對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值
錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人，或基金托管人，或投資人自身的原因造成估
值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受
損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
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上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)任方未
及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而
未更正，則有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向
有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對
估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤
責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得
不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償
額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定
估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)
進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
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（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中
國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，通報基金托
管人并報中國證監(jiān)會備案。
（3）如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
5、特殊情況的處理
（1）基金管理人或基金托管人按基金合同約定的估值方法進(jìn)行估值時，所造成的誤差
不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
（2）由于不可抗力原因，或由于證券交易所、期貨交易所、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、第三方估
值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)紀(jì)商或證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會
計政策、市場規(guī)則變更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已
經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，仍未能發(fā)現(xiàn)錯誤或因前述原因未能避免或更正錯
誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任，但基金管理
人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
（八）基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；?
管理人應(yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金
托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按照《信
息披露辦法》的規(guī)定進(jìn)行披露。
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十三、基金的收益與分配
（一）基金收益分配原則
1、每份基金份額享有同等分配權(quán)；
2、若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；
3、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式；
4、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率時，基金管理
人可以進(jìn)行收益分配；在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情
況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn)；
5、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后有
可能使基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日（即收益評價日）的基金份額凈值減
去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（二）基金累計報酬率及標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率的計算方式
在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率和標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率。
基金累計報酬率為收益評價日基金份額凈值（如上市后基金份額發(fā)生折算，則采用剔除
上市后折算因素的基金份額凈值）與基金上市前一交易日基金份額凈值之比減去1乘以
100%；
基金資產(chǎn)凈值
×上市后第?次基金份額折算比例剔除上市后折算因素的基金份額凈值＝
?基金份額總額
注：為連乘符號。當(dāng)基金份額折算比例為N時，表示每一份基金份額折算為N份。
?
標(biāo)的指數(shù)同期累計報酬率為收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一交易日標(biāo)的指
數(shù)收盤值之比減去1乘以100%。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對象、分配原則、分配時間、分配數(shù)額及比例、
分配方式及有關(guān)手續(xù)費(fèi)等內(nèi)容。
（四）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（五）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
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十四、基金的費(fèi)用與稅收
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
4、基金合同生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)或仲裁費(fèi)；
5、基金份額持有人大會費(fèi)用；
6、因基金的證券、期貨、期權(quán)交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花
稅、證管費(fèi)、過戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、券商傭金及其他類似性質(zhì)的費(fèi)用等）；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
8、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
9、基金的上市初費(fèi)和年費(fèi)；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
（二）基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計提。管理費(fèi)的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理
人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在次月月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，
基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，順延至最近可支付日支
付。費(fèi)用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商
解決。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計提。托管費(fèi)的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
基金托管費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理
人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在次月月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，
基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，順延至最近可支付日支
付。費(fèi)用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商
解決。
3、除管理費(fèi)、托管費(fèi)之外的基金費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支
出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費(fèi)用；
3、基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、指數(shù)許可使用費(fèi)（指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支）；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項目。
（四）基金稅收
本基金支付給基金管理人、基金托管人的各項費(fèi)用均為含稅價格，具體稅率適用中國稅
務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定。
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行，但本基
金運(yùn)作過程中應(yīng)繳納的增值稅、附加稅費(fèi)等稅費(fèi)由基金財產(chǎn)承擔(dān)，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求以基
金管理人名義繳納。
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十五、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進(jìn)行核對并以書面方
式確認(rèn)。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《證券法》規(guī)定的會計
師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進(jìn)行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事
務(wù)所需依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
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十六、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《流
動性風(fēng)險管理規(guī)定》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)就基金的信息披
露做出新的規(guī)定或予以調(diào)整的，本基金按照其最新規(guī)定執(zhí)行，無需基金份額持有人大會審議
批準(zhǔn)。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合
中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及符合《信息披露辦法》規(guī)定
的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同
約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露義
務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
A.基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、基金合同是界定基金合同當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有人大會
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召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份
額持有人服務(wù)等內(nèi)容?；鸷贤Ш螅鹫心颊f明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理
人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金
招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等活
動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概
要信息。基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三
個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；
基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，
基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照《信息披露辦法》的規(guī)定，將
基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報刊上，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金合同和基金托管協(xié)議登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)
當(dāng)同時將基金合同、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
B.基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當(dāng)日按照《信息披露辦法》的規(guī)定登載于規(guī)定媒介上。
C.基金合同生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定
媒介上登載基金合同生效公告。
D.基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)
定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈
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值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
E.申購贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日，通過規(guī)定網(wǎng)站、
申購贖回代理券商或其他媒介公告當(dāng)日的申購贖回清單。
F.基金份額上市交易公告書
基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易的三個工
作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金份額上市交易公告書提示
性公告登載在規(guī)定報刊上。
G.基金份額申購、贖回對價
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回對
價的計算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
查閱或者復(fù)制前述信息資料。
H.基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告
基金合同生效后，本基金可以進(jìn)行份額折算?；鸸芾砣擞袡?quán)確定基金份額折算日，并
提前公告。
基金份額進(jìn)行折算并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)將基金
份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。
I.基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報
告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起十五個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者年度
報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障
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其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項
下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的
特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險
分析等。
J.臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定編制
臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、基金終止上市交易、基金合同終止、基金清算；
3、本基金轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、與其他基金合并；
4、本基金更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，本基金改聘會計師事務(wù)
所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更基金管理人的實(shí)際控制人；
8、本基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生變
動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
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聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
14、本基金收益分配事項；
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
19、本基金變更標(biāo)的指數(shù)；
20、基金份額停牌、復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市交易；
21、本基金實(shí)施基金份額折算；
22、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
23、調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
24、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；
25、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
26、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大
影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
K.澄清公告
在基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份
額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息
披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告基金上市交易的
證券交易所。
L.基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決議，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
M.清算報告
發(fā)生基金合同終止事由的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進(jìn)行
清算并制作清算報告。基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告
提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
N.中國證監(jiān)會規(guī)定應(yīng)予公開披露的其他信息
若本基金投資股指期貨、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、股票期權(quán)，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券
出借業(yè)務(wù)，基金管理人將按相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行披露。
當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上述信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，基金管理人將按最新規(guī)定進(jìn)行信
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息披露。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，對基金管理
人編制的基金凈值信息、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、更新的招募說明書、基金
產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人
進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣恕?
基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信
息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿，相關(guān)檔案的保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
（八）暫停或延遲信息披露的情形
當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金信息：
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或基金合同認(rèn)定的其他情形。
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十七、風(fēng)險揭示
（一）市場風(fēng)險
證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將對本基金資產(chǎn)產(chǎn)生潛在風(fēng)險，主要
包括：
1、政策風(fēng)險
貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等國家政策的變化對證券市場產(chǎn)生一定的影響，導(dǎo)致市
場價格波動，影響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險。
2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險
證券市場是國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，而經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有周期性的特點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將對
證券市場的收益水平產(chǎn)生影響，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
3、利率風(fēng)險
金融市場利率波動會導(dǎo)致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動，同時直接影響企
業(yè)的融資成本和利潤水平?；鹜顿Y于貨幣市場工具，收益水平會受到利率變化的影響。
4、購買力風(fēng)險
本基金投資的目的是使基金資產(chǎn)保值增值，如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得
的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。
5、上市公司經(jīng)營風(fēng)險
上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素影響，如市場、技術(shù)、競爭、管理、財務(wù)等都會導(dǎo)致公
司盈利發(fā)生變化，從而導(dǎo)致基金投資收益變化。
（二）信用風(fēng)險
指基金在交易過程發(fā)生交收違約，或者基金所投資的債券違約，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失。
（三）管理風(fēng)險
在基金管理運(yùn)作過程中，可能因基金管理人對經(jīng)濟(jì)形勢和證券市場等判斷有誤、獲取的
信息不全等影響基金的收益水平?；鸸芾砣说墓芾硭?、管理手段和管理技術(shù)等對基金收
益水平存在影響。
（四）操作或技術(shù)風(fēng)險
指相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失
誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系
統(tǒng)故障等風(fēng)險。
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在開放式基金的各種交易行為或者后臺運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影
響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理公司、
登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等等。
（五）合規(guī)性風(fēng)險
指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金合
同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險。
（六）本基金特有的風(fēng)險
1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均回報率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險。
3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的
跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生
變化，使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)收益率，
產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖
擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在，使基金
投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)
手段、買入賣出的時機(jī)選擇等，都會對基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響基金對標(biāo)的指數(shù)的跟
蹤程度。
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（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票
的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具
造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯
誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小，但如出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)變更的情形，本基金基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將
會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征將與變更后的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資
者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
盡管基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范
圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情
形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。
6、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
基金管理人或基金管理人委托的機(jī)構(gòu)在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證
券的實(shí)時成交數(shù)據(jù)，計算基金份額參考凈值（IOPV），并按照相關(guān)規(guī)定發(fā)布，供投資者交
易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實(shí)時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算
還可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。
7、退市風(fēng)險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終
止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級市場交易的風(fēng)險。
8、投資者申購失敗的風(fēng)險
基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例
上限，因此，投資者在進(jìn)行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買
入申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。
9、投資者贖回失敗的風(fēng)險
投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導(dǎo)致
贖回失敗。
基金管理人可能根據(jù)基金運(yùn)作情況、市場變化以及投資者需求等因素調(diào)整最小申購贖回
單位，由此可能導(dǎo)致投資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新
的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
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10、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險，即流動性風(fēng)險
基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份股流
動性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險，
即流動性風(fēng)險。
（1）本基金的申購、贖回安排
投資人在開放日的開放時間辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為證券交易所的
正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定
公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）擬投資市場及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，經(jīng)考察中證工程機(jī)械主題指數(shù)的成份
股數(shù)量、日均成交量以及日均成交金額，該指數(shù)將具有充足的流動性可滿足本基金投資的要
求；本基金在組合構(gòu)建過程中，將根據(jù)開放日申購和贖回情況，決定投資標(biāo)的指數(shù)成份股及
備選成份股的時間和方式。一般情況下，上述投資標(biāo)的流動性較好，但不排除在特定階段、
特定市場環(huán)境下特定投資標(biāo)的出現(xiàn)流動性較差的情況，如因成份股流動性嚴(yán)重不足等特殊情
形導(dǎo)致基金無法完全投資于成份股時，基金管理人將根據(jù)市場情況，并結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷，采取
包括成份股替代策略等在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以期有效控制本基
金的流動性風(fēng)險。
（3）實(shí)施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響：
本基金備用流動性風(fēng)險管理工具包括但不限于暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、
暫?；鸸乐狄约爸袊C監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。
①暫停接受贖回申請或延緩支付贖回對價
占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延
緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價等工具的
情形、程序見招募說明書“九、基金份額的申購、贖回”中“（九）暫停贖回或延緩支付贖
回對價的情形”的相關(guān)規(guī)定。
若本基金暫停贖回申請，投資者在暫停贖回期間將無法贖回其持有的基金份額。若本基
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金延緩支付贖回對價，贖回對價支付時間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。
②暫停估值
當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫
停估值。暫停基金估值的情形、程序見招募說明書“十二、基金資產(chǎn)估值”中“（七）暫停
估值的情形”的相關(guān)規(guī)定。
若本基金暫停基金估值，一方面投資者將無法知曉本基金的基金份額凈值，另一方面本
基金將暫停接受申購贖回申請或延緩支付贖回對價，進(jìn)而導(dǎo)致投資者無法申購或贖回本基金，
或贖回對價支付時間將后延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。
（4）對ETF基金投資人而言，ETF可在二級市場進(jìn)行買賣，因此也可能面臨因市場交
易量不足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風(fēng)險。
11、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險
基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后可能存
在基金份額凈值低于面值的風(fēng)險。
12、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
基金的多項服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
（1）申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
（2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證
券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還
可能來自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。
（3）證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人、申購贖回代理券商及其他代理機(jī)構(gòu)可能違
約，導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險。
13、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金
合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開
或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。因此，投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基
金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
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自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按
照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持
基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
14、成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)險：
（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
（2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復(fù)牌預(yù)期等因素影響本基金二級市場價格的
折溢價水平。
（3）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股
以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取
暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
15、采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險
本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀(jì)商進(jìn)
行場內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀(jì)商作為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算，該種交易結(jié)算模
式可能存在信息系統(tǒng)風(fēng)險、操作風(fēng)險、效率降低風(fēng)險、交易結(jié)算風(fēng)險、投資信息安全保密風(fēng)
險等風(fēng)險。
（七）投資于股指期貨的特定風(fēng)險
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點(diǎn)。投
資股指期貨主要存在以下風(fēng)險：
1、市場風(fēng)險：是指由于股指期貨價格變動而給投資者帶來的風(fēng)險。
2、流動性風(fēng)險：是指由于股指期貨合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險。
3、基差風(fēng)險：是指股指期貨合約價格和指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成的風(fēng)險，
以及不同股指期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期現(xiàn)價差風(fēng)險。
4、保證金風(fēng)險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨合約頭寸所要
求的保證金而帶來的風(fēng)險。
5、信用風(fēng)險：是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險。
6、操作風(fēng)險：是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或者系統(tǒng)出
現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險。
（八）投資于股票期權(quán)的特定風(fēng)險
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
股票期權(quán)價格主要受到標(biāo)的資產(chǎn)價格水平、標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率、期權(quán)到期時間、市場
利率水平等因素的影響。因此，投資股票期權(quán)主要存在Delta風(fēng)險、Gamma風(fēng)險、Vega風(fēng)
險、Theta風(fēng)險以及Rho風(fēng)險。同時，進(jìn)行股票期權(quán)投資還面臨流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、操
作風(fēng)險等。
（九）投資于國債期貨的特定風(fēng)險
本基金可投資于國債期貨，可能引發(fā)如下風(fēng)險：國債期貨交易采用保證金交易方式，基
金資產(chǎn)可能由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨
保證金風(fēng)險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風(fēng)險。另外，期貨在對沖市場風(fēng)
險的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因?yàn)閲鴤谪浐霞s與合約標(biāo)的價格波動不一致而面臨基差風(fēng)
險。
（十）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
基金參與融資業(yè)務(wù)，在放大收益的同時也放大了風(fēng)險。類似于期貨交易，融資業(yè)務(wù)在交
易過程中需要全程監(jiān)控其擔(dān)保金的比例，以保證其不低于所要求的維持擔(dān)保比率，這種“盯
市”的方式對本基金流動性的管理提出了更高的要求。
基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險，包括但不限于：
1、流動性風(fēng)險：當(dāng)基金資產(chǎn)面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)、
支付贖回對價的風(fēng)險。
2、信用風(fēng)險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券
費(fèi)用的風(fēng)險。
3、市場風(fēng)險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險。
（十一）投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
1、利率風(fēng)險
市場利率將隨宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化而波動，利率波動可能會影響優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持
有人收益。如果采用固定利率結(jié)構(gòu)，當(dāng)市場利率上升時，資產(chǎn)支持證券的相對收益水平就會
降低。
2、債務(wù)人或支付人的違約風(fēng)險
資產(chǎn)支持證券償付本金和收益的現(xiàn)金流來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)未來產(chǎn)生的現(xiàn)金流，即特定財產(chǎn)
權(quán)利的債務(wù)人未來償付的本金及利息。若未來債務(wù)人未能履行相應(yīng)義務(wù)，將導(dǎo)致基礎(chǔ)資產(chǎn)損
失。
3、流動性風(fēng)險
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
資產(chǎn)支持證券中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可以通過中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的流通方式進(jìn)行流通。在
交易對手有限的情況下，持有資產(chǎn)支持證券的本基金將面臨無法在合理的時間內(nèi)以公允價格
出售資產(chǎn)支持證券而遭受損失的風(fēng)險。
（十二）存托憑證的投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，如投資存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的
基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，
以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在
法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表
決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地
上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證
退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差
異的風(fēng)險；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
（十三）科創(chuàng)板投資風(fēng)險
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，將面臨以下特殊風(fēng)險：
（1）流動性風(fēng)險
科創(chuàng)板設(shè)置較高投資者準(zhǔn)入門檻，市場整體流動性可能弱于A股其他板塊。若市場環(huán)
境變化或機(jī)構(gòu)投資者對標(biāo)的形成一致性預(yù)期，可能導(dǎo)致基金持倉股票成交難度增加、交易成
本上升，極端情況下存在無法及時變現(xiàn)的風(fēng)險。
（2）退市風(fēng)險
與A股其他板塊相比，科創(chuàng)板執(zhí)行更嚴(yán)格退市標(biāo)準(zhǔn)，退市流程更簡潔高效，標(biāo)的企業(yè)
退市風(fēng)險顯著提升。若基金投資標(biāo)的觸發(fā)退市條件，可能導(dǎo)致其估值大幅縮水、流動性喪失，
進(jìn)而對基金資產(chǎn)凈值造成不利影響。
（3）投資集中度風(fēng)險
科創(chuàng)板上市公司多聚焦科技創(chuàng)新領(lǐng)域，屬成長型企業(yè)，其商業(yè)模式、技術(shù)迭代風(fēng)險、盈
利能力、業(yè)績波動等特征具有較強(qiáng)同質(zhì)性。基金通過行業(yè)或風(fēng)格分散投資降低風(fēng)險的效果可
能受限，若相關(guān)板塊或行業(yè)面臨系統(tǒng)性風(fēng)險，標(biāo)的股票價格集中波動可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值
大幅波動。
（十四）創(chuàng)業(yè)板投資風(fēng)險
本基金可投資于創(chuàng)業(yè)板股票，將面臨以下特殊風(fēng)險：
（1）盈利不及預(yù)期風(fēng)險
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創(chuàng)業(yè)板上市公司多以新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)為核心競爭力，普遍呈現(xiàn)輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，
疊加技術(shù)迭代速度快、產(chǎn)業(yè)升級節(jié)奏快、商業(yè)模式易復(fù)制、業(yè)績波動幅度大等特征，其上市
后的持續(xù)創(chuàng)新能力、盈利穩(wěn)定性和抗風(fēng)險韌性均存在較大不確定性。因此，本基金投資于創(chuàng)
業(yè)板相關(guān)企業(yè)，可能面臨標(biāo)的企業(yè)盈利不及預(yù)期、甚至導(dǎo)致基金資產(chǎn)遭受較大損失的風(fēng)險。
（2）退市風(fēng)險
注冊制下，創(chuàng)業(yè)板退市制度更趨嚴(yán)格，退市指標(biāo)涵蓋財務(wù)類、交易類、規(guī)范類及重大違
法類等多維度，且退市流程更簡潔、退市效率更高。若本基金投資的創(chuàng)業(yè)板股票觸發(fā)退市條
件，可能導(dǎo)致股票流動性驟降、估值大幅縮水，進(jìn)而影響基金資產(chǎn)凈值。
（3）股價大幅波動風(fēng)險
實(shí)施注冊制后，創(chuàng)業(yè)板股票交易規(guī)則與A股主板存在差異，漲跌幅限制更為寬松：首
次公開發(fā)行上市的創(chuàng)業(yè)板股票，上市后前5個交易日不設(shè)置漲跌幅限制，后續(xù)漲跌停幅度為
20%。同時，創(chuàng)業(yè)板股票上市首日即納入融資融券標(biāo)的范圍。上述交易規(guī)則特點(diǎn)可能導(dǎo)致創(chuàng)
業(yè)板股票波動幅度顯著大于A股主板股票，存在大幅波動的風(fēng)險。
（4）紅籌企業(yè)及存托憑證相關(guān)風(fēng)險
符合規(guī)定的紅籌企業(yè)可在創(chuàng)業(yè)板上市。此類企業(yè)注冊于境外，可能采用協(xié)議控制架構(gòu)，
其信息披露、分紅派息及對投資者保護(hù)安排與境內(nèi)上市公司存在差異。
紅籌企業(yè)可發(fā)行股票或存托憑證（由存托人簽發(fā)，以境外證券為基礎(chǔ)在境內(nèi)發(fā)行，代表
境外基礎(chǔ)證券權(quán)益）。存托憑證持有人享有的權(quán)益雖與境外基礎(chǔ)證券持有人基本相當(dāng)，但不
等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資者需充分知悉存托協(xié)議及相關(guān)規(guī)則，審慎評估相關(guān)投資
風(fēng)險。
（十五）其他風(fēng)險
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險?；鸸芾砣?、基金托
管人、證券交易所、登記機(jī)構(gòu)和銷售機(jī)構(gòu)等可能因不可抗力無法正常工作，從而影響基金的
各項業(yè)務(wù)按正常時限完成。
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十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)
基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意，在履行適當(dāng)程序后
變更并公告。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自通過之日起生效，該決議應(yīng)報中國
證監(jiān)會備案。信息披露義務(wù)人應(yīng)在決議生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
公告。
（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同的終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財產(chǎn)
清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照基金合同
和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財產(chǎn)安全的職責(zé)。
3、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
4、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
5、基金財產(chǎn)清算程序：
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（1）基金財產(chǎn)清算小組成立后，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)、結(jié)算保證金相關(guān)規(guī)定等客觀因素，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項應(yīng)及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低
年限。
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十九、基金合同內(nèi)容摘要
（一）基金合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)
A.基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認(rèn)和接受，基金投資者自
依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金的基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，直至其
不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為基金合同當(dāng)事人并不以在基金合同上書面
簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不
限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對基金管理人、基金托管人損害其合法權(quán)益的行為依法提起仲裁；
（9）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不
限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、業(yè)務(wù)規(guī)則以及基金
管理人按照規(guī)定就本基金發(fā)布的相關(guān)公告；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購款項和認(rèn)購股票、應(yīng)付申購對價及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費(fèi)
用；
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（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）如實(shí)提供基金管理人或其銷售機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，并不時予以更新和補(bǔ)充；
（10）遵守基金管理人、證券交易所、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；
（11）配合基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)開展反洗錢盡職調(diào)查，包括但不限于提供真實(shí)有效的
身份證件或者其他身份證明文件，準(zhǔn)確、完整填報身份信息，如實(shí)提供與交易和資金相關(guān)的
資料等。不得從事洗錢活動或者為洗錢活動提供便利；
（12）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
B.基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨(dú)立運(yùn)用并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照基金合同收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了基金合
同及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基金投資
者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（9）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回申請；
（10）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使證券持有人權(quán)利，為基金的利益行
使因基金財產(chǎn)投資所產(chǎn)生的其他權(quán)利；
（11）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金申請和辦理融資、轉(zhuǎn)融通證
券出借等相關(guān)業(yè)務(wù)；
（12）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法
律行為；
（13）選擇、更換為本基金提供銷售、支付結(jié)算、基金份額注冊登記、估值、投資顧問、
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法律、會計、證券經(jīng)紀(jì)商等服務(wù)的機(jī)構(gòu)并確定相關(guān)費(fèi)率，對該等服務(wù)機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)
督和處理；
（14）在不違反法律法規(guī)、相關(guān)證券交易所及登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的前提下，制訂和
調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回和非交易過戶及其他相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（15）若本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券
經(jīng)紀(jì)商進(jìn)行場內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀(jì)商作為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算，則基金
管理人、基金托管人須與選擇的證券經(jīng)紀(jì)商簽訂相關(guān)協(xié)議，約定證券經(jīng)紀(jì)商應(yīng)履行的相關(guān)交
易結(jié)算和交易監(jiān)控等職責(zé)；
（16）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運(yùn)作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行
證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購價格、申購對價、贖回對價的方法符合
基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回對價，編制申購贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）按照法律規(guī)定要求編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)另有要求外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向
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他人泄露，但向?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉I(yè)顧問提供的除外；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金
托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料，保
存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照基金合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成
本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人；
（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承
擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反基
金合同造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期滿未能達(dá)到基金的備案條件，基金合同不能生效，基金管理
人應(yīng)當(dāng)將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)
購人，同時基金募集期間網(wǎng)下股票認(rèn)購所凍結(jié)的股票予以解凍；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）按照《中華人民共和國反洗錢法》等有關(guān)反洗錢的法律法規(guī)和監(jiān)管要求履行反洗
錢義務(wù)；
（28）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
C.基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金合同及國家
法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，
并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券交易
資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨(dú)立；對
所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照基金合同的約
定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)
關(guān)另有要求外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向?qū)徲?、法律等外?
專業(yè)顧問提供的除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖
回對價的現(xiàn)金部分；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
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（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行基金合
同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料，保存期限不低于法
律法規(guī)規(guī)定的最低年限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的
現(xiàn)金部分；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基
金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)
督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任
而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理人
因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）按照《中華人民共和國反洗錢法》等有關(guān)反洗錢的法律法規(guī)和監(jiān)管要求履行反洗
錢義務(wù)；
（23）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
（二）基金份額持有人大會
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會議并表決。就本部分所述基金份額持有人大會事宜，除法律法規(guī)另有
規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的權(quán)利。
ETF聯(lián)接基金的基金合同生效后，鑒于本基金和ETF聯(lián)接基金的相關(guān)性，ETF聯(lián)接基
金的基金份額持有人可以憑所持有的ETF聯(lián)接基金的基金份額出席或者委派代表出席本基
金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和計票時，ETF聯(lián)接基金持有人持有
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的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為，在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，
ETF聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的ETF聯(lián)接基金份額占
ETF聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。
ETF聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以ETF聯(lián)接基金的名義代表ETF聯(lián)接基金的全體基金
份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受ETF聯(lián)接基金的特定
基金份額持有人的委托以ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金
份額持有人大會并參與表決。
ETF聯(lián)接基金的基金管理人代表ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基
金份額持有人大會的，須先遵照ETF聯(lián)接基金基金合同的約定召開ETF聯(lián)接基金的基金份
額持有人大會，ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人
大會的，由ETF聯(lián)接基金的基金管理人代表ETF聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召
集本基金份額持有人大會。
A.召開事由
1、除法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一
的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)基金合同約定的相關(guān)程序召開基金份額持有人大會：
（1）終止基金合同；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的情形
除外；
（11）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（12）法律法規(guī)或基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會的事
項。
2、盡管有前述約定，但屬于以下情況之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修
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改，不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；
（2）在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，調(diào)整本基金的申購費(fèi)率或
變更收費(fèi)方式、調(diào)整本基金的基金份額類別的設(shè)置；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、深圳證券交易所或者登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)
當(dāng)對基金合同進(jìn)行修改；
（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及基金合
同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（5）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)
基金認(rèn)購、申購、贖回、非交易過戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則；
（6）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金的申購贖回方式和/或申購對價、贖回對價
組成；
（7）對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）監(jiān)管機(jī)關(guān)或證券交易所要求或決定本基金終止上市；
（9）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
B.會議召集人及召集方式
1、本基金基金份額持有人大會不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，
基金份額持有人大會由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%，以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下
同）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提
出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍
認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議。基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日
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起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金
托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開，并告知基金管理人，基金管
理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，
而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計代表基金份額10%以上的基金份額持
有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基
金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人大會的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
C.召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前至少30日，按照《信息披露辦法》
的規(guī)定在規(guī)定媒介公告會議通知?；鸱蓊~持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點(diǎn)和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達(dá)時間和地點(diǎn)；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面
表決意見送達(dá)的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計
票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對表決意見
的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點(diǎn)對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺姹頉Q意
見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
D.基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
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1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行
基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并
且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的
基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對審議事項的表決意見以書面形式或
大會公告載明的其他方式在收取表決意見截止時間以前送達(dá)召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)
以書面方式或大會公告載明的其他方式進(jìn)行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示
性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點(diǎn)對書面表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托
管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式統(tǒng)計基金份
額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參與書面表決意見統(tǒng)計的，不
影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書
面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、
6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大
會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權(quán)他人
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代表出具書面意見；
（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明應(yīng)符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知
的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其
他方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體
方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、
電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。
E.議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為本部分“A.召開事由”中所述應(yīng)由基金份額持有人大會審議決定的事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有議事內(nèi)容的修改應(yīng)當(dāng)在基
金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第G條規(guī)定程序確定和公布計票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名
基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人在收取會議審議事項書面表決意見截止時間前至少
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提前30日公布提案，在所通知的收取表決意見截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下
由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
F.表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更
換基金管理人或者基金托管人、終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為
有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的投資者視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的
書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出
具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項表
決。
G.計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權(quán)的一名人士共同擔(dān)任計票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由
基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有
人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額
持有人代表擔(dān)任計票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。
（2）計票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會主持人當(dāng)場公布計票
結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異議，可以在
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
宣布表決結(jié)果后立即要求對所投票數(shù)進(jìn)行重新清點(diǎn)。計票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以
一次為限。重新清點(diǎn)后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名人士在基金托管人授權(quán)代
表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計票，并由公證機(jī)關(guān)對
計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺姹頉Q意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，
不影響計票和表決結(jié)果。
H.生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。該表決通過之日為基金份額持有人
大會計票完成且計票結(jié)果符合法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的決議通過條件之日。
基金份額持有人大會決議生效后應(yīng)按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
I.本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，
凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被
取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，履行適當(dāng)程序并提前公告后，可直接
對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
（三）基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
A.基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意，在履行適當(dāng)程序
后變更并公告。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自通過之日起生效，該決議應(yīng)報中國
證監(jiān)會備案。信息披露義務(wù)人應(yīng)在決議生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
公告。
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B.基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
C.基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同的終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財產(chǎn)
清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照基金合同
和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財產(chǎn)安全的職責(zé)。
3、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
4、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
5、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）基金財產(chǎn)清算小組成立后，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)、結(jié)算保證金相關(guān)規(guī)定等客觀因素，清算期限相應(yīng)順延。
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D.清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
E.基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費(fèi)
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
F.基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項應(yīng)及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
G.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低
年限。
（四）爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，各方當(dāng)事人應(yīng)盡
量通過協(xié)商、調(diào)解解決。協(xié)商、調(diào)解不能解決的，任何一方均應(yīng)當(dāng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)
貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地
點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，
除非仲裁裁決另有決定。
爭議處理期間，各方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同
規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)
和臺灣地區(qū)法律）管轄。
（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同正本一式三份，除上報有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一式一份外，基金管理人、基金托管人各
持有一份，每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場所和營
業(yè)場所查閱。
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二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
（一）基金托管協(xié)議當(dāng)事人
基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層
法定代表人：經(jīng)雷
成立時間：1999年3月25日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【1999】5號
組織形式:有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
注冊資本：1.5億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
住所：上海市中山東一路12號
法定代表人：張為忠
成立日期：1992年10月19日
基金托管業(yè)務(wù)資格批準(zhǔn)機(jī)關(guān)：中國證監(jiān)會
基金托管業(yè)務(wù)資格文號：證監(jiān)基金字[2003]105號
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：293.52億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
A.基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
1.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對下述基金投資范圍、
投資對象進(jìn)行監(jiān)督。
本基金將投資于以下金融工具：
本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證，下同）。此外，
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、
存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、債券資產(chǎn)（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、
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公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)、國債期
貨等）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
《基金合同》已明確約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基金托管
人要求的格式提供投資品種，以便基金托管人運(yùn)用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實(shí)際投資是否符合
《基金合同》關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對存在疑義的事項進(jìn)行核查。
本基金不得投資于相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《基金合同》禁止投資的投資工具。
2.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金投融資比例進(jìn)
行監(jiān)督：
（1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資比例為：
本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低
于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。股指期貨、股票期權(quán)
和國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
因基金規(guī)?；蚴袌鲎兓纫蛩貙?dǎo)致投資組合不符合上述規(guī)定的，基金管理人應(yīng)在合理的
期限內(nèi)調(diào)整基金的投資組合，以符合上述比例限定。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行法律法規(guī)或監(jiān)
管部門規(guī)定的適當(dāng)程序并取得基金托管人同意后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有
效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
（2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：
1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且
不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10％；
3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的10％；
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5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超
過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
6）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)
支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月
內(nèi)予以全部賣出；
7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金
所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
8）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；
9）本基金若參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
②本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價證券市值
之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。
其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、
買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
③本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總
市值的20%；
④本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符
合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
⑤本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
⑥每個交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)
當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
10）本基金若參與國債期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；
②本基金在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
③本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價證券市值
之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、
買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
④本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的30%；
⑤本基金所持有的債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)市值和買入、賣出國債期貨
合約價值，合計(軋差計算)應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
⑥本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
11）本基金若參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
②開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)
所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；
③未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價
乘以合約乘數(shù)計算；
12）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證券
市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
13）本基金若參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證
券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
②本基金參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
③最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資
不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
14）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
本款所規(guī)定比例限制的，本基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
16）本基金投資存托憑證的比例限制依照國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行，與國內(nèi)依法發(fā)
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
行上市的股票合并計算；
17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除第6）、13）、14）、15）項外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)
模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基
金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在所涉證券可交易之日起10個交
易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
3.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行為
進(jìn)行監(jiān)督：
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
4.法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等作
出強(qiáng)制性調(diào)整的，本基金應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。
5.基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對于基金關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)
督。
除標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股之外，基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金
托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)
承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基
金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市
場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。
重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上（含三分之二）的獨(dú)立董
事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行審查。
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如法律、法規(guī)或《基金合同》有關(guān)于基金從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管
人事先相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東、與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單及有
關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券清單。雙方有責(zé)任確保向?qū)Ψ教峁┑年P(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、
完整性，并負(fù)責(zé)及時將更新后的名單發(fā)送給對方。基金托管人僅按雙方提供的基金關(guān)聯(lián)方名
單為限，進(jìn)行監(jiān)督。如果基金托管人在運(yùn)作中嚴(yán)格遵循了監(jiān)督流程，基金管理人仍違規(guī)進(jìn)行
關(guān)聯(lián)交易，并造成基金資產(chǎn)損失的，由基金管理人承擔(dān)責(zé)任。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
6.基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對基金管理人參與銀行間
債券市場進(jìn)行監(jiān)督。
基金托管人根據(jù)基金管理人提供的銀行間債券市場交易對手名單進(jìn)行監(jiān)督。
由于交易對手的資信風(fēng)險引起的損失，基金管理人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)向相關(guān)責(zé)任人追償?；鹜?
管人無過錯的不承擔(dān)由此引發(fā)的責(zé)任及損失。
7.基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金銀行存款業(yè)務(wù)進(jìn)
行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對基金投資銀行存款風(fēng)險的評估與研究，嚴(yán)格測算與控制投資銀行
存款的風(fēng)險敞口，針對不同類型存款銀行建立相關(guān)投資限制制度。對于基金投資的銀行存款，
由于存款銀行發(fā)生信用風(fēng)險事件而造成損失時，基金管理人有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。
如果基金托管人在運(yùn)作過程中遵循有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》、本協(xié)議的約定監(jiān)督
流程，則對于由于存款銀行信用風(fēng)險引起的損失，不承擔(dān)賠償責(zé)任。
8.基金托管人對基金投資流通受限證券的監(jiān)督
如下所指“流通受限證券”與本協(xié)議以及基金合同所指“流動性受限資產(chǎn)”定義存在不
同。就流動性受限資產(chǎn)定義，請參照基金合同的“第二部分釋義”部分。
基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，明確基金投資流通受
限證券的比例，制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度，防范流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險和操
作風(fēng)險等各種風(fēng)險。
（1）本基金投資的流通受限證券須為經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)或注冊的非公開發(fā)行股票、公
開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重
大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限
證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
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（2）基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應(yīng)制訂流動性風(fēng)險處置預(yù)案并經(jīng)其董事會批準(zhǔn)。
風(fēng)險處置預(yù)案應(yīng)包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調(diào)、基金
流動性困難以及相關(guān)損失等問題的應(yīng)對解決措施，以及有關(guān)異常情況的處置。基金管理人應(yīng)
在首次投資流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發(fā)行股票的相關(guān)流動性風(fēng)險
處置預(yù)案。
對本基金因投資流通受限證券導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金托管人無過錯的不承擔(dān)任何責(zé)任。
如因基金管理人原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
（3）基金管理人應(yīng)在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒
介披露所投資非公開發(fā)行股票的信息。法律法規(guī)有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
有關(guān)基金投資的流通受限證券應(yīng)保證登記存管在相關(guān)基金名下，基金管理人負(fù)責(zé)相關(guān)工
作的落實(shí)和協(xié)調(diào)，并保證基金托管人能夠正常查詢。
如基金管理人未遵守相關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置方案以及投資額度和比例限制要求，導(dǎo)
致基金出現(xiàn)風(fēng)險致使基金托管人承擔(dān)賠償責(zé)任的，若基金托管人此前已切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)的，
基金管理人應(yīng)賠償基金托管人由此遭受的損失。
（4）本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)至少于執(zhí)行投資指令之前將有關(guān)資料
書面提交基金托管人，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。有關(guān)資料如
有調(diào)整，基金管理人應(yīng)及時提供調(diào)整后的資料。上述書面資料包括但不限于：
1）中國證監(jiān)會批準(zhǔn)或注冊發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)或注冊文件。
2）有關(guān)非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期等發(fā)行資料。
3）基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價格、總成本、賬面價值。
4）該基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制
5）基金托管人應(yīng)按照《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》
規(guī)定，對基金管理人是否遵守法律法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，并審核基金管理人提供的有關(guān)書面信息。
基金托管人認(rèn)為上述資料可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險的，有權(quán)要求基金管理人在投資流通受限證
券前就該風(fēng)險的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充書面說明，并保留查看基金管理人風(fēng)險管理部門就
基金投資流通受限證券出具的風(fēng)險評估報告的權(quán)利。若基金管理人不提供或提供后經(jīng)基金托
管人評估認(rèn)為可能存在無法消除的風(fēng)險，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該
指令造成基金財產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
如基金管理人和基金托管人無法就上述問題達(dá)成一致，應(yīng)及時上報中國證監(jiān)會請求解決。
基金托管人履行了本協(xié)議規(guī)定的監(jiān)督職責(zé)后，不承擔(dān)任何責(zé)任。
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（5）相關(guān)法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
B.基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、
基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披
露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
C.基金托管人應(yīng)當(dāng)對定期報告有關(guān)業(yè)績比較基準(zhǔn)的披露內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，包括業(yè)績比較
基準(zhǔn)披露的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、投資組合信息等。
D.基金托管人應(yīng)當(dāng)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的選取、變更進(jìn)行監(jiān)督。基金托管人在基金合同審
核過程中，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績比較基準(zhǔn)的代表性和客觀性?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)業(yè)績比較基準(zhǔn)與
本基金主要的投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資比例、投資風(fēng)格不匹配的，應(yīng)當(dāng)及時提
醒基金管理人。法律法規(guī)有最新要求的，按最新要求執(zhí)行。
E.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運(yùn)作及其他運(yùn)作違反《基金法》、《基金合同》、
基金托管協(xié)議等有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣耸盏?
通知后應(yīng)及時核對，并以書面形式向基金托管人發(fā)出回函，進(jìn)行解釋或舉證。
1.在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸?
理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
2.基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議
對基金業(yè)務(wù)的監(jiān)督和核查，對基金托管人發(fā)出的書面提示，必須在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金托管
人并改正，或就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證。對基金托管人按照法律法規(guī)、《基
金合同》和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金管理人應(yīng)積極配合
提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
3.若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人發(fā)出但未執(zhí)行的投資指令或依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的
投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》或本協(xié)議約定的，應(yīng)
當(dāng)立即通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。
4.對于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標(biāo)或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投資指令，基
金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或者違反《基金合同》或本協(xié)議約定的，應(yīng)當(dāng)立即通
知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。
5.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金
管理人限期糾正。
基金管理人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金托管人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正
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的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣诉`反法律法規(guī)或者違反《基金合同》或本協(xié)
議約定而給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔(dān)。
（三）基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項包括但不限于基金托管
人是否安全保管基金財產(chǎn)、是否分別開設(shè)基金財產(chǎn)的托管賬戶和證券賬戶及投資所需其他賬
戶、是否復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、是否根據(jù)基金管理人指令辦
理清算交收、進(jìn)行相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無故未執(zhí)
行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金
合同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，基金管理人應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期
糾正。基金托管人收到通知后，應(yīng)及時核對并以書面形式向基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，
基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣?
通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣税l(fā)現(xiàn)基金
托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，同時通知基金托管
人限期糾正。
基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金
管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
基金托管人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金管理人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋诉`反法律法規(guī)或者違反《基金合同》或本協(xié)
議約定而給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成的損失，由基金托管人承擔(dān)。
（四）基金財產(chǎn)的保管
A.基金財產(chǎn)保管的原則
1.基金財產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀(jì)商的固有財產(chǎn)。
2.基金托管人應(yīng)按本協(xié)議規(guī)定安全保管托管財產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的指令，不得自行運(yùn)
用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)（基金托管人主動扣收的匯劃費(fèi)及依據(jù)本協(xié)議扣劃的管理費(fèi)、
托管費(fèi)等費(fèi)用除外）。基金托管人不對處于自身實(shí)際控制之外的賬戶及財產(chǎn)承擔(dān)責(zé)任。
3.基金托管人按照規(guī)定為托管的基金財產(chǎn)開設(shè)和注銷托管賬戶（即基金資產(chǎn)托管專戶）
和證券賬戶及投資所需其他賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務(wù)和其他
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基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理，確保基金財產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5.對于因基金認(rèn)（申）購、基金投資過程中產(chǎn)生的應(yīng)收財產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有
關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人。到賬日基金財產(chǎn)沒有到達(dá)基金托管人處的，基金
托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)
責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失；基金托管人對基金管理人的追償行為應(yīng)予以必要的協(xié)助與
配合，但對基金財產(chǎn)的損失不承擔(dān)責(zé)任，基金托管人存在過錯的除外。
6.基金托管人對因?yàn)榛鸸芾砣送顿Y產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外機(jī)構(gòu)的基金
資產(chǎn)，或交由期貨公司或證券公司負(fù)責(zé)清算交收的基金資產(chǎn)（包括但不限于證券交易資金賬
戶內(nèi)的資金、證券類基金資產(chǎn)、期貨保證金賬戶內(nèi)的資金、期貨合約等）及其收益，由于該
等機(jī)構(gòu)或該機(jī)構(gòu)會員單位等本協(xié)議當(dāng)事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因給基金
資產(chǎn)造成的損失等不承擔(dān)責(zé)任。
7.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
B.募集資金的驗(yàn)證
募集期內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)按銷售與服務(wù)代理協(xié)議的約定，將認(rèn)購資金劃入基金管理人在具有托
管資格的商業(yè)銀行開設(shè)的賬戶。該賬戶由基金管理人開立并管理?；鹉技跐M或基金管理
人決定停止基金募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購所募集的股
票市值）、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，由基金管理
人聘請符合《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）規(guī)定的會計師事務(wù)所進(jìn)
行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報告。出具的驗(yàn)資報告應(yīng)由參加驗(yàn)資的2名以上（含2名）中國注冊會計
師簽字方為有效。驗(yàn)資完成，基金管理人應(yīng)將募集的全部資金和股票劃入基金托管人為基金
開立的托管賬戶和證券賬戶中，并確保劃入的資金與驗(yàn)資金額相一致。基金托管人收到有效
認(rèn)購資金當(dāng)日以書面形式確認(rèn)資金到賬情況，并及時將資金到賬憑證提供至基金管理人，雙
方進(jìn)行賬務(wù)處理。
若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》備案的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退
款、股票解凍及返還等事宜，基金托管人應(yīng)予以必要的協(xié)助和配合。
C.基金資產(chǎn)托管專戶的開立和管理
1.基金托管人以基金的名義在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開設(shè)資產(chǎn)托管專戶，并根據(jù)基金管理人合法合
規(guī)的有效指令辦理資金收付?；鸸芾砣藨?yīng)根據(jù)法律法規(guī)及基金托管人的相關(guān)要求，提供開
戶所需的資料并提供其他必要協(xié)助。本基金的資產(chǎn)托管專戶的預(yù)留印鑒的印章由基金托管人
刻制、保管和使用。
嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
2.本基金除證券交易所場內(nèi)交易和基金申贖過程中涉及的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替
代退補(bǔ)款以外的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人或基金的資產(chǎn)托管專戶進(jìn)行?；?
的資產(chǎn)托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。除因本基金業(yè)務(wù)需要，基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用以基金名
義開立的銀行賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3.資產(chǎn)托管專戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣利率管理規(guī)
定》、《利率管理暫行規(guī)定》、《支付結(jié)算辦法》以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的其他有關(guān)規(guī)定。
D.基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設(shè)和管理
1.基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限公司開立專
門的證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開立和原始開戶材料保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)用
由基金管理人負(fù)責(zé)。
3.基金管理人為基金財產(chǎn)在證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)開立證券交易資金賬戶，用于基金財產(chǎn)證券交
易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動明細(xì)以及場內(nèi)證券交易清算，并與基金托管人
開立的托管賬戶建立第三方存管關(guān)系。
4.基金證券賬戶和證券交易資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。
基金托管人和基金管理人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓本基金的任何證券賬戶；亦不得
使用本基金的任何證券賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
E.銀行間市場債券托管和資金結(jié)算專戶的開立和管理及市場準(zhǔn)入備案
《基金合同》生效后，在符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的情況下，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申
請并取得進(jìn)入全國銀行間同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；基金托管人根據(jù)
中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)
定，以本基金的名義分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限公
司開立債券托管賬戶和資金結(jié)算賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場債券交易的結(jié)算。基金托
管人協(xié)助基金管理人完成銀行間債券市場準(zhǔn)入備案。
F.其他賬戶的開設(shè)和管理
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展而需要開立的其它賬戶，可以根據(jù)《基金合同》或有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，由基金托管人負(fù)責(zé)為基金開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則
使用并管理。
2、法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
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G.基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
1.基金投資銀行定期存款應(yīng)由基金管理人與存款銀行總行或其授權(quán)分行簽訂總體合作
協(xié)議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權(quán)分行指定的分支機(jī)構(gòu)。
2.存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加蓋預(yù)留
印鑒及基金管理人公章。
3.本基金投資銀行存款時，基金管理人應(yīng)當(dāng)與存款銀行簽訂具體存款協(xié)議，明確存款的
類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等細(xì)則。
4.為防范特殊情況下的流動性風(fēng)險，定期存款協(xié)議中應(yīng)當(dāng)約定提前支取條款。
5.基金所投資定期存款存續(xù)期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)與存款銀行建立定期對
賬機(jī)制，確保基金銀行存款業(yè)務(wù)賬目及核對的真實(shí)、準(zhǔn)確。
H.基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人存放于基金
托管人的保管庫；其中實(shí)物證券也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫。實(shí)物證券的
購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的
實(shí)物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)?；?
托管人對基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制或保管的實(shí)物證券、銀行定期存款存單對應(yīng)的財
產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任。
I.與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件原則上分別由基金托管人、
基金管理人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同
時應(yīng)盡量持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
基金管理人在合同簽署后5個工作日內(nèi)通過專人送達(dá)、快遞郵寄等方式將合同原件送達(dá)基金
托管人處。合同原件應(yīng)存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門，保管期限不低于
法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供與合同原件核對一致
的并加蓋基金管理人公章的合同傳真件或復(fù)印件或掃描件。未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不
得轉(zhuǎn)移。
（五）基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
A.基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核的時間和程序
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1.基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值。基金份額凈值是按照每個工作日
閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5
位四舍五入，由此產(chǎn)生的損益計入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精
度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。每
個工作日，基金管理人應(yīng)對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫
停估值時除外。基金管理人每個工作日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金份額凈值和基金資產(chǎn)凈
值并以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核后以雙方認(rèn)可的
方式發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對外公布。
3.基金管理人擔(dān)任本基金的會計責(zé)任方，負(fù)責(zé)本基金凈值計算和基金會計核算。就與本
基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按
照基金管理人對基金凈值的計算結(jié)果對外予以公布，但基金托管人應(yīng)及時提示基金管理人按
照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行信息披露。
法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。
B.基金資產(chǎn)估值
估值原則和估值方法應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》、《企
業(yè)會計準(zhǔn)則》及其他法律法規(guī)的規(guī)定的約定?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)根據(jù)其自身能夠獲取的數(shù)據(jù)
和信息進(jìn)行復(fù)核，對于公開市場無法獲取，僅能依賴基金管理人提供核算所需數(shù)據(jù)的情況，
基金托管人不對該類數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。
C.估值錯誤處理
1.當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值錯誤；
基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合
理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通
報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)
當(dāng)公告，通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；當(dāng)發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理人負(fù)責(zé)
處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，按照基金合同和本協(xié)議約定的估值錯誤處
理原則和程序進(jìn)行處理。
2.當(dāng)因基金管理人和基金托管人原因致使基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持
有人造成損失需要進(jìn)行賠償時，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)
任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償：
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（1）如采用本協(xié)議第七章“基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算”中估值方法進(jìn)行處理時，
若基金管理人凈值計算出錯，基金托管人在復(fù)核過程中沒有發(fā)現(xiàn)，且造成基金份額持有人損
失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠
償金額，由基金管理人與基金托管人按照管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；
（2）如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計算和核
對，尚不能達(dá)成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結(jié)
果對外公布。在基金托管人計算正確的情況下，由此給基金份額持有人和基金造成的直接損
失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付，否則基金管理人與基金托管人按照管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的比例
各自承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
（3）由于提供信息的一方提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），
進(jìn)而導(dǎo)致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產(chǎn)的損失，由相關(guān)責(zé)任方
負(fù)責(zé)賠付。
（4）如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
3.由于不可抗力原因，或證券、期貨交易所、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)紀(jì)商、第三方估值
基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)或登記結(jié)算公司等機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計政策、市場規(guī)則變更等非
基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的
措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤或因前述原因未能避免或更正錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)
估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基金托管人應(yīng)積極采取
必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
4.基金管理人和基金托管人按基金合同約定的估值方法進(jìn)行估值時，由于各自技術(shù)系統(tǒng)
設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾差，不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
5.基金托管人憑借自身能夠獲取的托管系統(tǒng)數(shù)據(jù)及外部資訊信息等必要數(shù)據(jù)，在法律法
規(guī)和監(jiān)管規(guī)定范圍內(nèi)，勤勉盡責(zé)的履行上述監(jiān)督責(zé)任。對于超過法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定范圍的
事項，托管人不承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任。
6.前述內(nèi)容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)另有通行做法，
在不違背法律法規(guī)且不損害投資者利益的前提下，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持
有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。
D.暫停估值的情形
1．基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
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3．當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
暫停估值；
4．法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和《基金合同》認(rèn)定的其他情形。
E.基金賬冊的建立
1.基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照相關(guān)各方約定的同一記賬方
法和會計處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對相關(guān)各方各自的賬
冊定期進(jìn)行核對，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應(yīng)
以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。
2.經(jīng)對賬發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時查明原因
并糾正，保證相關(guān)各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當(dāng)日核對不符，暫時無法查找到錯
賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準(zhǔn)。
F.基金定期報告的編制和復(fù)核
1.基金財務(wù)報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨(dú)立編制。月度報表的編制，應(yīng)于
每月終了后5個工作日內(nèi)完成。
2.《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三
個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更
的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
基金管理人在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)完成季度報告編制并公告；在會計年度半年終
了后兩個月內(nèi)完成中期報告編制并公告；在會計年度結(jié)束后三個月內(nèi)完成年度報告編制并公
告?；鸷贤Р蛔?個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者年度
報告。
3.基金管理人在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成月度報告，在月度報告完成當(dāng)日，以雙方
約定的方式將有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核；基金托管人在3個工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)
核結(jié)果按照約定方式及時通知基金管理人?；鸸芾砣嗽诿考径冉Y(jié)束后7個工作日內(nèi)完成季
度報告，在季度報告完成當(dāng)日，將有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后7
個工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果按照約定方式通知基金管理人?；鸸芾砣嗽诿堪肽杲Y(jié)
束后30日內(nèi)完成中期報告，在中期報告完成當(dāng)日，將有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核，基金
托管人在收到后30日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果按照約定方式通知基金管理人?；鸸芾?
人在每年度結(jié)束后45日內(nèi)完成年度報告，在年度報告完成當(dāng)日，將有關(guān)報告提供基金托管
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人復(fù)核，基金托管人在收到后45日內(nèi)復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果按照約定方式通知基金管理人。
4.基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管
人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以相關(guān)各方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)。如果基金管理人
與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報表達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其編
制的報表對外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報中國證監(jiān)會備案。
5.基金托管人在對財務(wù)會計報告、月度報告、季度報告、中期報告或年度報告復(fù)核完畢
后，應(yīng)當(dāng)將復(fù)核結(jié)果通知基金管理人，以備有權(quán)機(jī)構(gòu)對相關(guān)文件審核時提示。
（六）基金份額持有人名冊的保管
基金管理人妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生效日、《基金合同》
終止日、基金份額持有人大會權(quán)益登記日、每年6月30日、12月31日的基金份額持有人
名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金的基金注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基
金管理人應(yīng)按照目前相關(guān)規(guī)則保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采用電子或文檔的形
式。保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
在基金托管人編制中期報告和年度報告前，基金管理人應(yīng)將每年6月30日、12月31
日的基金份額持有人名冊送交基金托管人，文件方式可以采用電子或文檔的形式并且保證其
的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整?；鹜泄苋藨?yīng)妥善保管，不得將持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的
其他用途。
（七）爭議解決方式
A.本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特
別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律），并從其解釋。
B.雙方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)盡量
通過協(xié)商、調(diào)解解決。協(xié)商、調(diào)解不能解決的，任何一方均應(yīng)當(dāng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)
易仲裁委員會，根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終
局的，仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有決定。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡
責(zé)地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
（八）基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
A.托管協(xié)議的變更與終止
1.托管協(xié)議的變更程序
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本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行變更。變更后的托管協(xié)議，其內(nèi)
容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突，并需經(jīng)基金管理人、基金托管人加蓋公章或合同
專用章以及雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字（或蓋章）確認(rèn)。本協(xié)議約定事項如與法律法
規(guī)、《基金合同》的規(guī)定相沖突的，應(yīng)以法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定為準(zhǔn)。
2.基金托管協(xié)議終止的情形
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
（4）發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
B.基金財產(chǎn)的清算
1.基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財
產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2.在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照《基金合同》
和本托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財產(chǎn)安全的職責(zé)。
3.基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證
券法》規(guī)定的注冊會計師、律師組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
4.基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
5.基金財產(chǎn)清算程序：
（1）基金財產(chǎn)清算小組成立后，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
6.基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)、結(jié)算保證金相關(guān)規(guī)定等客觀因素，清算期限相應(yīng)順延。
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7.清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
8.基金財產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費(fèi)用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務(wù)；
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
基金財產(chǎn)未按前款（1）－（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
C.基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
D.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低
期限。
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二十一、對基金份額持有人的服務(wù)
對本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)、申購贖回代理券商提供。
以下是基金管理人提供的主要服務(wù)內(nèi)容，基金管理人根據(jù)基金份額持有人的需要和市場
的變化，有權(quán)增加或變更服務(wù)項目。
（一）產(chǎn)品訊息咨詢服務(wù)
投資者如果想查詢基金凈值、相關(guān)公告、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息，可通過撥打基金管理
人客戶服務(wù)電話400-600-8800（免長途話費(fèi)）、（010）85712266，或登錄本基金管理人網(wǎng)
站（www.jsfund.cn）進(jìn)行咨詢、查詢。
（二）客戶投訴與建議受理服務(wù)
客戶對我們工作的意見和建議，可通過客服熱線、留言信箱、電子郵件或信函等方式向
我們提出，對于普通投訴我們會在兩天內(nèi)予以回復(fù)，對于重大投訴的回復(fù)不超過72小時。
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二十二、其他應(yīng)披露事項
無
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二十三、招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及基金銷售機(jī)構(gòu)住所和基金上市交易的證
券交易所,投資者可在營業(yè)時間免費(fèi)查閱,也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件?；鸸芾砣撕突鹜泄?
人保證其所提供的文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
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二十四、備查文件
1、中國證監(jiān)會準(zhǔn)予嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的文件；
2、《嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》；
3、《嘉實(shí)中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；
4、法律意見書；
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照。
存放地點(diǎn)：基金管理人、基金托管人處
查閱方式：投資者可在營業(yè)時間免費(fèi)查閱,也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2026年5月22日
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