嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）托管協(xié)議
嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金（QDII）
托管協(xié)議
基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
目錄
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人...........................................................................................................3
二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則...................................................................................5
三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查...................................................................6
四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查.............................................................................19
五、基金托管人承擔(dān)的受托人職責(zé)和托管職責(zé).....................................................................20
六、基金財(cái)產(chǎn)的保管.................................................................................................................21
七、指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行.................................................................................................25
八、交易及清算交收安排.........................................................................................................31
九、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算.........................................................................................36
十、基金收益分配.....................................................................................................................38
十一、基金信息披露.................................................................................................................39
十二、基金費(fèi)用........................................................................................................................42
十三、基金份額持有人名冊(cè)的保管.........................................................................................43
十四、基金有關(guān)文件檔案的保存.............................................................................................44
十五、基金管理人和基金托管人的更換.................................................................................45
十六、禁止行為........................................................................................................................46
十七、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.................................................................47
十八、違約責(zé)任........................................................................................................................48
十九、爭(zhēng)議解決方式.................................................................................................................50
二十、托管協(xié)議的效力.............................................................................................................51
二十一、其他事項(xiàng).....................................................................................................................52
二十二、托管協(xié)議的簽訂.........................................................................................................52
鑒于嘉實(shí)基金管理有限公司系一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，
按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金管理人的資格和能力，擬募集發(fā)行嘉實(shí)恒生科技交易
型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）；
鑒于招商銀行股份有限公司系一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的銀行，按照相關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力；
鑒于嘉實(shí)基金管理有限公司擬擔(dān)任嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金（QDII）的基金管理人，招商銀行股份有限公司擬擔(dān)任嘉實(shí)恒生科技交易型開放
式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）的基金托管人；
為明確嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）的基金管
理人和基金托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特制訂本托管協(xié)議；
除非另有約定，《嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）
基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）中定義的術(shù)語在用于本托管協(xié)議時(shí)應(yīng)具有相同的
含義；若有抵觸應(yīng)以《基金合同》為準(zhǔn)，并依其條款解釋。
若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間的相關(guān)安排見基金合同和招募說明書的規(guī)
定。
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：嘉實(shí)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂部C座寫字樓12A層
郵政編碼：100005
法定代表人：經(jīng)雷
設(shè)立日期：1999年3月25日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【1999】5號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
注冊(cè)資本：1.5億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話：（010）65215588
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
郵政編碼：518040
法定代表人：繆建民
成立時(shí)間：1987年4月8日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)
行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同業(yè)拆借；提供信用證
服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)。外匯存款；外匯貸款；外匯
匯款；外幣兌換；國(guó)際結(jié)算；結(jié)匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借
款；外匯擔(dān)保；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣
有價(jià)證券；自營(yíng)和代客外匯買賣；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；離岸金融業(yè)務(wù)。經(jīng)中國(guó)人民
銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則
（一）訂立托管協(xié)議的依據(jù)
本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)
稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）、《公開
募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）、
《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第2號(hào)——基金中基金指引》、《公開募集證券投資基金
運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》、《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》
（以下簡(jiǎn)稱“《試行辦法》”）、《關(guān)于實(shí)施＜合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行
辦法〉有關(guān)問題的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”）及其他有關(guān)法律法規(guī)與《嘉實(shí)恒生科技
交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合
同》”）訂立。
（二）訂立托管協(xié)議的目的
訂立本協(xié)議的目的是明確本基金的基金管理人與基金托管人之間在基金財(cái)產(chǎn)的保管、投
資運(yùn)作、凈值計(jì)算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利義務(wù)及職責(zé)，確保
基金財(cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
（三）訂立托管協(xié)議的原則
基金管理人和基金托管人本著平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益
的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
三、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《基金合同》的約定，對(duì)基金投資范圍、
投資比例、投資限制、關(guān)聯(lián)方交易等進(jìn)行監(jiān)督?！痘鸷贤访鞔_約定基金投資證券選擇標(biāo)
準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)事先或定期向基金托管人提供投資品種池，以便基金托管人對(duì)基金實(shí)際
投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督。
1.本基金的投資范圍為：
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、境外交易的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金、標(biāo)的指數(shù)成份
股、備選成份股（含存托憑證，下同）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法
發(fā)行或上市的其他股票、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)
工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)
允許基金投資的其他金融工具。其中在投資香港市場(chǎng)時(shí)，本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者
（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于
基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依
照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；
（3）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（4）本基金境外投資組合應(yīng)遵循以下限制：
1）本基金持有同一家銀行的存款不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%，其中銀行應(yīng)當(dāng)是中資
商業(yè)銀行在境外設(shè)立的分行或在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度達(dá)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)
級(jí)的境外銀行，但在基金托管賬戶的存款不受此限制。
2）本基金持有與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄國(guó)家或地區(qū)以外的其他國(guó)家
或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%，其中持有任一國(guó)家或地
區(qū)市場(chǎng)的證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%。
3）基金持有非流動(dòng)性資產(chǎn)市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。其中，非流動(dòng)性資產(chǎn)是
指法律或基金合同規(guī)定的流通受限證券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他資產(chǎn)。
4）本基金持有境外基金的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%，但持有貨幣市場(chǎng)基
金不受此限制。
5）本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超過該境
外基金總份額的20%。
6）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金資產(chǎn)凈值的100%。
7）本基金投資期貨支付的初始保證金、投資期權(quán)支付或收取的期權(quán)費(fèi)、投資柜臺(tái)交易
衍生品支付的初始費(fèi)用的總額不得高于基金資產(chǎn)凈值的10%。
8）本基金投資于遠(yuǎn)期合約、互換等柜臺(tái)交易金融衍生品，應(yīng)當(dāng)符合以下要求：所有參
與交易的對(duì)手方（中資商業(yè)銀行除外）應(yīng)當(dāng)具有不低于中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)；
交易對(duì)手方應(yīng)當(dāng)至少每個(gè)工作日對(duì)交易進(jìn)行估值，并且基金可在任何時(shí)候以公允價(jià)值終止交
易；任一交易對(duì)手方的市值計(jì)價(jià)敞口不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。
9）本基金可以參與證券借貸交易，并且應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：
i）所有參與交易的對(duì)手方（中資商業(yè)銀行除外）應(yīng)當(dāng)具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。
ii）應(yīng)當(dāng)采取市值計(jì)價(jià)制度進(jìn)行調(diào)整以確保擔(dān)保物市值不低于已借出證券市值的102%。
iii）借方應(yīng)當(dāng)在交易期內(nèi)及時(shí)向本基金支付已借出證券產(chǎn)生的所有股息、利息和分紅。
一旦借方違約，本基金根據(jù)協(xié)議和有關(guān)法律有權(quán)保留和處置擔(dān)保物以滿足索賠需要。
iv）除中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，擔(dān)保物可以是以下金融工具或品種：
a)現(xiàn)金。
b)存款證明。
c)商業(yè)票據(jù)。
d)政府債券。
e)中資商業(yè)銀行或由不低于中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的境外金融機(jī)構(gòu)（作
為交易對(duì)手方或其關(guān)聯(lián)方的除外）出具的不可撤銷信用證。
v）本基金有權(quán)在任何時(shí)候終止證券借貸交易并在正常市場(chǎng)慣例的合理期限內(nèi)要求歸還
任一或所有已借出的證券。
vi）基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)基金參與證券借貸交易中發(fā)生的任何損失負(fù)相應(yīng)責(zé)任。
10）本基金可以根據(jù)正常市場(chǎng)慣例參與正回購交易、逆回購交易，并且應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)
定：
i）所有參與正回購交易的對(duì)手方（中資商業(yè)銀行除外）應(yīng)當(dāng)具有中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信
用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)。
ii）參與正回購交易，應(yīng)當(dāng)采取市值計(jì)價(jià)制度對(duì)賣出收益進(jìn)行調(diào)整以確保現(xiàn)金不低于已
售出證券市值的102%。一旦買方違約，本基金根據(jù)協(xié)議和有關(guān)法律有權(quán)保留或處置賣出收
益以滿足索賠需要。
iii）買方應(yīng)當(dāng)在正回購交易期內(nèi)及時(shí)向本基金支付售出證券產(chǎn)生的所有股息、利息和
分紅。
iv）參與逆回購交易，應(yīng)當(dāng)對(duì)購入證券采取市值計(jì)價(jià)制度進(jìn)行調(diào)整以確保已購入證券市
值不低于支付現(xiàn)金的102%。一旦賣方違約，本基金根據(jù)協(xié)議和有關(guān)法律有權(quán)保留或處置已
購入證券以滿足索賠需要。
v）基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)基金參與證券正回購交易、逆回購交易中發(fā)生的任何損失負(fù)相應(yīng)
責(zé)任。
11）本基金參與證券借貸交易、正回購交易，所有已借出而未歸還證券總市值或所有已
售出而未回購證券總市值均不得超過基金總資產(chǎn)的50%。前項(xiàng)比例限制計(jì)算，基金因參與證
券借貸交易、正回購交易而持有的擔(dān)保物、現(xiàn)金不得計(jì)入基金總資產(chǎn)。
12）為應(yīng)付贖回、交易清算等臨時(shí)用途，借入現(xiàn)金的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
（5）本基金境內(nèi)投資組合應(yīng)遵循以下限制：
1）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10％；
2）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
3）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的10％；
4）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超
過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；
5）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金
所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
6）本基金若參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
②本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)
保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)
算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
③本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國(guó)債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值
之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。
其中，有價(jià)證券指股票、目標(biāo)ETF、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)
支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
④本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總
市值及目標(biāo)ETF的20%；
⑤本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符
合《基金合同》關(guān)于股票投資比例的有關(guān)規(guī)定；
⑥本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
7）本基金若參與國(guó)債期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；
②本基金在任何交易日日終，在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，
應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包
括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
③本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國(guó)債期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值
之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%。
其中，有價(jià)證券指股票、目標(biāo)ETF、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)
支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
④本基金在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的債券總
市值的30%；
⑤本基金所持有的債券(不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券)市值和買入、賣出國(guó)債期貨
合約價(jià)值，合計(jì)(軋差計(jì)算)應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
⑥本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
8）本基金若參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列投資限制：
①本基金因未平倉的股票期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
②本基金開倉賣出認(rèn)購股票期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽股票期權(quán)的，
應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵股票期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；
③本基金未平倉的股票期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按
照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
9）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；
10）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資產(chǎn)
支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月
內(nèi)予以全部賣出；
11）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證
券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合該
比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回購
交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
13）本基金若參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)符合下列投資限制：
①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證
券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；
②本基金參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
③最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資
不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
14）本基金參與融資的，每個(gè)交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價(jià)證券
市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（6）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
對(duì)于上述第（1）條、第（3）條，因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模
變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級(jí)
市場(chǎng)交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金
管理人應(yīng)當(dāng)在證券可交易之日起30個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于上述第（4）條第1）、2）、
3）、4）、5）項(xiàng)，若基金超過規(guī)定的投資比例限制，應(yīng)當(dāng)在超過比例后30個(gè)工作日內(nèi)采用
合理的商業(yè)措施減倉以符合投資比例限制要求。對(duì)于上述第（5）條第1）-9）、14）項(xiàng)，因
證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成
份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基
金管理人應(yīng)當(dāng)在所涉證券可交易之日起10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊
情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基金
托管人對(duì)基金投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
對(duì)于因交易對(duì)手違約、境外證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)破產(chǎn)等情形給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金管理
人應(yīng)從維護(hù)投資者利益出發(fā)，向交易對(duì)手、境外證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)主張權(quán)利，盡可能將由此給基
金財(cái)產(chǎn)造成的損失降到最低。
3.目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形的處理方式
在標(biāo)的指數(shù)符合法律法規(guī)要求的情況下，但目標(biāo)ETF出現(xiàn)下述情形之一的，本基金將由
投資于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，無需召開基金份額持
有人大會(huì)；若屆時(shí)本基金管理人已有跟蹤該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)投資
者合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝筮x取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。相應(yīng)地，本基金
基金合同中將刪除關(guān)于目標(biāo)ETF的表述部分，或變更標(biāo)的指數(shù)，屆時(shí)將由基金管理人另行公
告。
（1）目標(biāo)ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實(shí)現(xiàn)；
（2）目標(biāo)ETF終止上市；
（3）目標(biāo)ETF基金合同終止；
（4）目標(biāo)ETF與其他基金進(jìn)行合并；
（5）目標(biāo)ETF的基金管理人發(fā)生變更（但變更后的本基金與目標(biāo)ETF的基金管理人相
同的除外）；
（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。
若目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)，本基金將在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)且繼續(xù)投資
于該目標(biāo)ETF。
4.本基金財(cái)產(chǎn)不得用于以下投資或者活動(dòng)：
（1）為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列境內(nèi)投資或者活動(dòng)：
1）承銷證券；
2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
4）買賣除目標(biāo)ETF以外的其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出資；
6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
（2）為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列境外投資或者活動(dòng)：
1）承銷證券；
2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
4）向本基金的基金管理人、基金托管人出資；
5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
6）購買不動(dòng)產(chǎn)；
7）購買房地產(chǎn)抵押按揭；
8）購買貴重金屬或代表貴重金屬的憑證；
9）購買實(shí)物商品；
10）除應(yīng)付贖回、交易清算等臨時(shí)用途以外，借入現(xiàn)金；
11）利用融資購買證券，但投資金融衍生品除外；
12）參與未持有基礎(chǔ)資產(chǎn)的賣空交易；
13）購買證券用于控制或影響發(fā)行該證券的機(jī)構(gòu)或其管理層；
14）直接投資與實(shí)物商品相關(guān)的衍生品；
15）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
（3）除標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股之外，基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、
基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷
期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合本基金的投資目標(biāo)和投資策略，
遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按
照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披
露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上（含三分之二）的獨(dú)
立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。
5.法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等作
出強(qiáng)制性調(diào)整的，本基金應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人選擇
存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。基金投資銀行定期存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金
合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時(shí)提供給基金托管人，基金托管
人應(yīng)據(jù)以對(duì)基金投資銀行存款的交易對(duì)手是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。如基金管理人未提供
名單，視為認(rèn)可所有存款銀行。對(duì)于不符合規(guī)定的銀行存款，基金托管人可以拒絕執(zhí)行，并
通知基金管理人。
1.本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定：
本基金投資于有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，但投資于有
存款期限，根據(jù)協(xié)議可提前支取的銀行存款，不受上述比例限制；投資于具有基金托管人資
格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不得超過20%，投資于
不具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)不
得超過5%。
有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人履行適當(dāng)程序
后，可相應(yīng)調(diào)整投資組合限制的規(guī)定。
2.基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)本基金存款銀行的評(píng)估與研究，建立健全銀行存款的業(yè)務(wù)流程、崗
位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和監(jiān)察稽核制度，切實(shí)防范有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)?；鹜泄苋素?fù)責(zé)對(duì)本基金銀行
定期存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查，審查、復(fù)核相關(guān)協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存款證實(shí)書等有
關(guān)文件，切實(shí)履行托管職責(zé)。
（1）基金管理人負(fù)責(zé)管理信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括存款銀行的信用等級(jí)、存款銀
行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）基金管理人負(fù)責(zé)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要包括基金管理人要求全部提前
支取、部分提前支取或到期支取而存款銀行未能及時(shí)兌付的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資銀行存款不能滿
足基金正常結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息損失影響估值等
涉及到基金流動(dòng)性方面的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）基金管理人須加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度的建設(shè)。如因基金管理人員工職務(wù)行為違規(guī)
或違約導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)受到損失的，需由基金管理人承擔(dān)由此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。
（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金法》、《運(yùn)
作辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國(guó)家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項(xiàng)規(guī)定。
（三）基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂、賬戶開設(shè)與管理、投資指令與資金劃付、賬目核
對(duì)、到期兌付、提前支取
1.基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂
（1）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中明確存款證實(shí)書或其他有效存款憑證的辦理方
式、郵寄地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話，以及存款證實(shí)書或其他有效憑證在郵寄過程中遺失后，
存款余額的確認(rèn)及兌付辦法等。
（2）由存款銀行指定的存放存款的分支機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“存款分支機(jī)構(gòu)”）寄送或上
門交付存款證實(shí)書或其他有效存款憑證的，基金托管人可向存款分支機(jī)構(gòu)的上級(jí)行發(fā)出存款
余額詢證函，存款分支機(jī)構(gòu)及其上級(jí)行應(yīng)予配合。
（3）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，基金存放到期或提前兌付的資金應(yīng)全部
劃轉(zhuǎn)到指定的基金托管賬戶，并在《存款協(xié)議書》寫明賬戶名稱和賬號(hào)，未劃入指定賬戶的，
由存款銀行承擔(dān)一切責(zé)任。
（4）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，在存期內(nèi)，如本基金銀行賬戶、預(yù)留印
鑒發(fā)生變更，管理人應(yīng)及時(shí)書面通知存款行，書面通知應(yīng)加蓋基金托管人預(yù)留印鑒。存款分
支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)就變更事項(xiàng)向基金管理人、基金托管人出具正式書面確認(rèn)書。變更通知的送達(dá)
方式同開戶手續(xù)。在存期內(nèi)，存款分支機(jī)構(gòu)和基金托管人的指定聯(lián)系人變更，應(yīng)及時(shí)加蓋公
章書面通知對(duì)方。
（5）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，因定期存款產(chǎn)生的存單不得被質(zhì)押或以
任何方式被抵押，不得用于轉(zhuǎn)讓和背書。
2.基金投資銀行存款時(shí)的賬戶開設(shè)與管理
（1）基金投資于銀行存款時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)依據(jù)基金管理人與存款銀行簽訂的《存
款協(xié)議書》等，以基金的名義在存款銀行總行或授權(quán)分行指定的分支機(jī)構(gòu)開立銀行賬戶。
（2）基金投資于銀行存款時(shí)的預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。
3.存款憑證傳遞、賬目核對(duì)及到期兌付
（1）存款證實(shí)書等存款憑證傳遞
存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權(quán)分行指定的分支機(jī)構(gòu)?；鸸芾砣藨?yīng)在
《存款協(xié)議書》中規(guī)定，存款銀行分支機(jī)構(gòu)應(yīng)為基金開具存款證實(shí)書或其他有效存款憑證
（下稱“存款憑證”），該存款憑證為基金存款確認(rèn)或到期提款的有效憑證，且對(duì)應(yīng)每筆存
款僅能開具唯一存款憑證。資金到賬當(dāng)日，由存款銀行分支機(jī)構(gòu)指定的會(huì)計(jì)主管傳真一份存
款憑證復(fù)印件并與基金托管人電話確認(rèn)收妥后，將存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至
基金托管人指定聯(lián)系人；若存款銀行分支機(jī)構(gòu)代為保管存款憑證的，由存款銀行分支機(jī)構(gòu)指
定會(huì)計(jì)主管傳真一份存款憑證復(fù)印件并與基金托管人電話確認(rèn)收妥。
（2）存款憑證的遺失補(bǔ)辦
存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補(bǔ)辦申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)
督促存款銀行盡快補(bǔ)辦存款憑證，并按以上（1）的方式快遞或上門交付至基金托管人，原
存款憑證自動(dòng)作廢。
（3）賬目核對(duì)
每個(gè)工作日，基金管理人應(yīng)與基金托管人核對(duì)各項(xiàng)銀行存款投資余額及應(yīng)計(jì)利息。
基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，對(duì)于存期超過3個(gè)月的定期存款，存款銀行應(yīng)
于每季末后5個(gè)工作日內(nèi)向基金托管人指定人員寄送對(duì)賬單。因存款銀行未寄送對(duì)賬單造
成的資金被挪用、盜取的責(zé)任由存款銀行承擔(dān)。
存款銀行應(yīng)配合基金托管人對(duì)存款憑證的詢證，并在詢證函上加蓋存款銀行公章寄送至
基金托管人指定聯(lián)系人。
（4）到期兌付
基金管理人提前通知基金托管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分支機(jī)構(gòu)指定
的會(huì)計(jì)主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應(yīng)與基金托管人電話詢問。存款到期前基金
管理人與存款銀行確認(rèn)存款憑證收到并于到期日兌付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時(shí)，通知基金管理人與存
款銀行接洽存款到賬時(shí)間及利息補(bǔ)付事宜?；鸸芾砣藨?yīng)將接洽結(jié)果告知基金托管人，基金
托管人收妥存款本息的當(dāng)日通知基金管理人。
基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存款銀行應(yīng)立
即通知基金托管人，基金托管人在原存款憑證復(fù)印件上加蓋公章并出具相關(guān)證明文件后，與
存款銀行指定會(huì)計(jì)主管電話確認(rèn)后，存款銀行應(yīng)在到期日將存款本息劃至指定的基金資金賬
戶。如果存款到期日為法定節(jié)假日，存款銀行順延至到期后第一個(gè)工作日支付，存款銀行需
按原協(xié)議約定利率和實(shí)際延期天數(shù)支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限內(nèi)，由于基金規(guī)模發(fā)生縮減的原因或者出于流動(dòng)性管理的需要等原因，
基金管理人可以提前支取全部或部分資金。
提前支取的具體事項(xiàng)按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協(xié)議書》執(zhí)行。
5.基金投資銀行存款的監(jiān)督
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人在進(jìn)行存款投資時(shí)有違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》
的約定的行為，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人在10個(gè)工作日內(nèi)糾正?；鸸芾砣藢?duì)基
金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在10個(gè)工作日內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；?
金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管理人在
10個(gè)工作日內(nèi)糾正或拒絕結(jié)算，若因基金管理人拒不執(zhí)行造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，相關(guān)損失
由基金管理人承擔(dān)，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人參與
銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法
規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單并約定各交易
對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣擞胸?zé)任確保及時(shí)將更新后的交易對(duì)手名單發(fā)送給基
金托管人，否則由此造成的損失應(yīng)由基金管理人承擔(dān)?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對(duì)手名單
的范圍在銀行間債券市場(chǎng)選擇交易對(duì)手。基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行
間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單進(jìn)行交易。在基金存續(xù)期間基金管理人可以調(diào)整交易對(duì)手名單，但
應(yīng)將調(diào)整結(jié)果至少提前一個(gè)工作日書面通知基金托管人。新名單確定時(shí)已與本次剔除的交易
對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算，但不得再發(fā)生新的交易。如基金管
理人根據(jù)市場(chǎng)需要臨時(shí)調(diào)整銀行間債券交易對(duì)手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理
由，并在與交易對(duì)手發(fā)生交易前3個(gè)交易日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。如基金管理人在基金
投資運(yùn)作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場(chǎng)交易對(duì)手名單的，視為基金管理人認(rèn)可全
市場(chǎng)交易對(duì)手。
基金管理人負(fù)責(zé)對(duì)交易對(duì)手的資信控制，按銀行間債券市場(chǎng)的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并負(fù)
責(zé)向不履行合同的交易對(duì)手追償，如基金管理人存在過錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。基金托
管人則根據(jù)銀行間債券市場(chǎng)成交單對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管
理人沒有按照事先約定的交易對(duì)手進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，基金托
管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。
（五）本基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證
券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)監(jiān)管規(guī)定。
1.本協(xié)議所指的流通受限證券與上文所述的流動(dòng)性受限資產(chǎn)并不完全一致，包括由法律
法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定
期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行
未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。
本基金可以投資經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的非公開發(fā)行證券，且限于由中國(guó)證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司或銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司負(fù)責(zé)登記和存
管的，并可在證券交易所或全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易的證券。
本基金不得投資未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的非公開發(fā)行證券。
本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
2.基金管理人應(yīng)在基金首次投資非公開發(fā)行股票前，向基金托管人提供經(jīng)基金管理人
董事會(huì)批準(zhǔn)的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度?；鹜顿Y非公開
發(fā)行股票，基金管理人還應(yīng)提供基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。上述資料應(yīng)
包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。
基金管理人應(yīng)至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個(gè)工作日將上述資料書面發(fā)至基金托管
人。基金托管人應(yīng)在收到上述資料后兩個(gè)工作日內(nèi)，以書面或其他雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)收到
上述資料。
基金管理人對(duì)本基金投資流通受限證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)采取積極有效的
措施，力爭(zhēng)在合理的時(shí)間內(nèi)有效解決基金運(yùn)作的流動(dòng)性問題。如因基金巨額贖回或市場(chǎng)發(fā)生
劇烈變動(dòng)等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時(shí)，基金管理人應(yīng)按照基金合同的約定進(jìn)行處理。
對(duì)本基金因投資流通受限證券導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
3.基金投資非公開發(fā)行股票前，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供符合法律法規(guī)要求的有
關(guān)書面信息，包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)文件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行價(jià)
格、鎖定期，基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價(jià)格、總成本、應(yīng)劃付的認(rèn)購款、資金劃付時(shí)間等。基金
管理人應(yīng)保證上述信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效，并應(yīng)至少于擬執(zhí)行投資指令前兩個(gè)工作
日將上述信息書面發(fā)至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核。
由于基金管理人未及時(shí)提供有關(guān)證券的具體的必要的信息，致使基金托管人無法審核認(rèn)
購指令而影響認(rèn)購款項(xiàng)劃撥的，基金托管人免于承擔(dān)責(zé)任。
4.基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》、《托管協(xié)議》審核基金管理人投資流通受
限證券的行為。如發(fā)現(xiàn)基金管理人違反了《基金合同》、《托管協(xié)議》以及其他相關(guān)法律法
規(guī)的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)及時(shí)通知基金管理人，并呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)采取合理措施保護(hù)基金投
資人的利益?；鹜泄苋擞袡?quán)對(duì)基金管理人的違法、違規(guī)以及違反《基金合同》、《托管協(xié)
議》的投資指令不予執(zhí)行，并立即通知基金管理人糾正，基金管理人不予糾正或已代表基金
簽署合同不得不執(zhí)行時(shí)，基金托管人應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
5.基金管理人應(yīng)在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介
披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價(jià)值，以及總成本和賬面價(jià)值占基
金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
（六）基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)投資中期票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行研究，認(rèn)真評(píng)估中期票據(jù)投資業(yè)務(wù)的風(fēng)
險(xiǎn)，本著審慎、勤勉盡責(zé)的原則進(jìn)行中期票據(jù)的投資業(yè)務(wù)，并應(yīng)符合法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)
算、各類基金份額凈值計(jì)算、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基
金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法律法規(guī)、
《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以電話、郵件或書面提示等方式通知基金管理人
限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ?
應(yīng)及時(shí)核對(duì)并回復(fù)基金托管人，對(duì)于收到的書面通知，基金管理人應(yīng)以書面形式給基金托管
人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限。在上述
規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人
對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
（九）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管
協(xié)議對(duì)基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。包括但不限于：對(duì)基金托管人發(fā)出的提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證；對(duì)基金托管人按照法律法
規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)
積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)
和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人及時(shí)糾正，由此造成
的損失由基金管理人承擔(dān)，托管人在履行其通知義務(wù)后，予以免責(zé)。
（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通
知基金管理人限期糾正。
四、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
1、基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管人安全
保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督
基金投資運(yùn)作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無正當(dāng)
理由未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規(guī)、
《基金合同》及本托管協(xié)議有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托
管人收到書面通知后應(yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書面形式對(duì)基金管理人發(fā)出回函，說明
違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知
事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正。
3、基金托管人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金管理人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議對(duì)基
金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查，包括但不限于：對(duì)基金管理人發(fā)出的書面提示，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理
人并改正，就基金管理人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)
的完整性和真實(shí)性。
4、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金
托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
五、基金托管人承擔(dān)的受托人職責(zé)和托管職責(zé)
（一）對(duì)基金的境外財(cái)產(chǎn)，基金托管人可在符合《試行辦法》第二十一條規(guī)定情況下授權(quán)
境外托管人代為履行其承擔(dān)的受托人職責(zé)。境外托管人在履行職責(zé)過程中，因本身過錯(cuò)、疏忽
等原因而導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)受損的，基金托管人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。在決定境外托管人是否存在過
錯(cuò)、疏忽等不當(dāng)行為時(shí)，應(yīng)根據(jù)基金托管人與境外托管人之間的協(xié)議適用法律及當(dāng)?shù)氐淖C券市
場(chǎng)慣例決定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)履行下列受托人職責(zé)：
1、保護(hù)基金份額持有人利益，按照規(guī)定對(duì)基金日常投資行為和資金匯出入情況實(shí)施監(jiān)督，
如發(fā)現(xiàn)投資指令或資金匯出入違法、違規(guī)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、外管局報(bào)告；
2、安全保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)，在基金托管人應(yīng)盡義務(wù)范圍內(nèi)準(zhǔn)時(shí)將公司行為信息通知基金管理
人，確保基金及時(shí)收取所有應(yīng)得收入；
3、確?；鸢凑沼嘘P(guān)法律法規(guī)、《基金合同》約定的投資目標(biāo)和限制進(jìn)行管理；
4、按照有關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》的約定執(zhí)行基金管理人的指令，及時(shí)辦理清算、交
割事宜；
5、確保基金份額凈值按照有關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算；
6、確?；鸢凑沼嘘P(guān)法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)購、申購、贖回等日常交易；
7、確?；鸶鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》確定并實(shí)施收益分配方案；
8、按照有關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定以受托人名義或其指定的代理人名義登記資
產(chǎn)，但根據(jù)投資地法律法規(guī)或行業(yè)慣例對(duì)境外資產(chǎn)的登記有不同規(guī)定的除外；
9、每月結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和外管局報(bào)告基金管理人境外投資情況，并
按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支申報(bào)；
10、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和外管局根據(jù)審慎監(jiān)管原則規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議約定的其他職責(zé)。
（二）基金托管人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)履行下列托管職責(zé)：
1.安全保管基金資產(chǎn)，按照有關(guān)規(guī)定開設(shè)資金賬戶和證券賬戶，并按規(guī)定向外管局報(bào)備；
2.辦理基金的有關(guān)結(jié)匯、售匯、收匯、付匯和人民幣資金結(jié)算業(yè)務(wù)；
3.保存基金的資金匯出、匯入、兌換、收匯、付匯、資金往來、委托及成交記錄等相關(guān)資
料，其保存的時(shí)間不低于法律法規(guī)要求的最低年限；
4.中國(guó)證監(jiān)會(huì)和外管局根據(jù)審慎監(jiān)管原則規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議約定的其他職責(zé)。
（三）基金托管人、境外托管人應(yīng)當(dāng)將其自有資產(chǎn)和基金的財(cái)產(chǎn)嚴(yán)格分開。
六、基金財(cái)產(chǎn)的保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的所有資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶。
4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，確?；?
財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。未經(jīng)基金管理人的正當(dāng)指令，不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。
不屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的資產(chǎn)及實(shí)物證券等在基金托管人保管期間的損壞、滅失，
基金托管人不承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。
5、對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期
并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)基金資金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管
理人，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財(cái)產(chǎn)的損失，基金托管人應(yīng)當(dāng)予以必要的協(xié)助
和配合。
6、基金托管人對(duì)因?yàn)榛鸸芾砣送顿Y產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外機(jī)構(gòu)的基金資
產(chǎn)，或交由商業(yè)銀行、期貨公司或證券公司負(fù)責(zé)清算交收的基金資產(chǎn)（包括但不限于期貨保證
金賬戶內(nèi)的資金、期貨合約等）及其收益，由于該等機(jī)構(gòu)或該機(jī)構(gòu)會(huì)員單位等本協(xié)議當(dāng)事人外
第三方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因給基金資產(chǎn)造成的損失等不承擔(dān)責(zé)任，但基金托管人
有過錯(cuò)的除外。
7、基金托管人可將基金財(cái)產(chǎn)安全保管和辦理與基金財(cái)產(chǎn)過戶有關(guān)的手續(xù)等職責(zé)委托給第
三方機(jī)構(gòu)履行，但基金托管人依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任不因委托而免除。
8、除依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和本協(xié)議約定外，基金托管人、及其境外托管人不得利用基
金財(cái)產(chǎn)為自己或第三方謀取利益，違反此義務(wù)所得利益歸于基金財(cái)產(chǎn)，由此造成的直接損失由
基金托管人承擔(dān)，該等責(zé)任包括但不限于恢復(fù)基金財(cái)產(chǎn)的原狀、承擔(dān)因此所引起的直接損失的
賠償責(zé)任。
9、除非根據(jù)基金管理人書面同意，基金托管人不得在任何托管資產(chǎn)上設(shè)立任何擔(dān)保權(quán)利，
包括但不限于抵押、質(zhì)押、留置等，基金托管人將盡商業(yè)上的合理努力確保境外托管人不得在
任何托管資產(chǎn)上設(shè)立任何擔(dān)保權(quán)利，包括但不限于抵押、質(zhì)押、留置等，但根據(jù)有關(guān)適用法律
的規(guī)定而產(chǎn)生的擔(dān)保權(quán)利除外。
10、基金托管人自身，并盡商業(yè)上的合理努力確保境外托管人不得自行運(yùn)用、處分、分配
托管證券。
11、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金資金賬戶的開立和管理
1、基金托管人以本基金的名義開設(shè)本基金的資金賬戶（也可稱為“托管賬戶”），保管
基金的銀行存款，并根據(jù)基金管理人的指令辦理資金收付。托管賬戶名稱應(yīng)為“嘉實(shí)恒生科技
交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）”，預(yù)留印鑒為基金托管人印章。
2、本基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人、基金
管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進(jìn)行本
基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3、基金資金賬戶的開立和管理應(yīng)符合法律法規(guī)、監(jiān)管部門以及賬戶所在國(guó)或地區(qū)監(jiān)管機(jī)
構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
（三）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1、基金托管人或境外托管人在基金所投資市場(chǎng)的交易所或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)處按照該交易所
或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則開立證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人以及各自委托代理人均不得擅自出借或轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的
任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶相關(guān)證明文件的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的
管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。
4、基金托管人以基金托管人的名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金賬
戶，并代表所托管的基金完成與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級(jí)法人清算工作，基金管
理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、客戶結(jié)算保證金等的收取按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司的規(guī)定執(zhí)行?；鹱C券賬戶的開立和管理應(yīng)符合賬戶所在國(guó)或地區(qū)有關(guān)法律的規(guī)定。
5、若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的
投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，按有關(guān)規(guī)定開立、使用并管理；若無相關(guān)規(guī)定，則
基金托管人比照上述關(guān)于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（四）境內(nèi)債券托管賬戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國(guó)人民銀行、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行
間市場(chǎng)清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在銀行間市場(chǎng)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開立債券
托管賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場(chǎng)債券的結(jié)算。債券托管賬戶的開立和管理應(yīng)符合賬戶所
在國(guó)或地區(qū)有關(guān)法律的規(guī)定。
（五）其他賬戶的開立和管理
1、基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等，基金托管
人按照規(guī)定開立期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立后，基金管理人應(yīng)以書面形
式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼和市場(chǎng)監(jiān)控中心的登錄用戶名及密碼告
知基金托管人。資金密碼和市場(chǎng)監(jiān)控中心登錄密碼重置由基金管理人進(jìn)行，重置后務(wù)必及時(shí)通
知托管人。
基金托管人和基金管理人應(yīng)當(dāng)在開戶過程中相互配合，并提供所需資料?；鸸芾砣吮ＷC
所提供的賬戶開戶材料的真實(shí)性和有效性，且在相關(guān)資料變更后及時(shí)將變更的資料提供給基
金托管人。
2、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)投資市場(chǎng)所在國(guó)家或地區(qū)法律法規(guī)和基
金合同的規(guī)定，由基金托管人或境外托管人負(fù)責(zé)開立，基金管理人應(yīng)提供必要的協(xié)助。新賬戶
按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
3、投資市場(chǎng)所在國(guó)家或地區(qū)法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，
從其規(guī)定辦理。
（六）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券由基金托管人存放于基金托管人及其境外托管人的保管庫。
實(shí)物證券等有價(jià)憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人及其境外托管人根據(jù)基金管理人的指令辦
理?；鹜泄苋藢?duì)基金托管人及其境外托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的實(shí)物證券不承擔(dān)保管
責(zé)任，如該等實(shí)物證券發(fā)生毀損、滅失等任何損失的，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。
（七）證券登記
1、境外證券的注冊(cè)登記方式應(yīng)符合投資當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的有關(guān)法律、法規(guī)和市場(chǎng)慣例。
2、基金托管人應(yīng)確?；鸸芾砣怂芾淼幕鸹蚧鸱蓊~持有人始終是所有證券的實(shí)益
所有人(beneficial owner)的方式持有基金財(cái)產(chǎn)中的所有證券。
3、基金托管人應(yīng)該：(a)在其賬目和記錄中單獨(dú)列記屬于本基金的證券，并且(b)要求和
盡商業(yè)上的合理努力確保其境外托管人在其賬目和記錄中單獨(dú)清楚列記證券不屬于境外托管
人，不論證券以何人的名義登記。而且，若證券由基金托管人、境外托管人以無記名方式實(shí)際
持有，要求和確保其境外托管人將這些證券和基金托管人、其境外托管人自有的資產(chǎn)、任何其
他人的資產(chǎn)分別獨(dú)立存放。
4、除非基金托管人及其境外托管人存在過失、疏忽、欺詐或故意不當(dāng)行為，基金托管人
將不保證其或其境外托管人所接收基金財(cái)產(chǎn)中的證券的所有權(quán)、合法性或真實(shí)性（包括是否以
良好形式轉(zhuǎn)讓）及其他效力瑕疵?；鸸芾砣?、基金托管人不對(duì)境外托管人依據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、
證券、期貨交易所規(guī)則、市場(chǎng)慣例的作為或不作為承擔(dān)責(zé)任。
5、存放在證券系統(tǒng)的證券應(yīng)按照基金托管人及其境外托管人的指示為基金的實(shí)際所有人
持有，但須遵守管轄該系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的規(guī)則、條例和條件。
6、由基金托管人及其境外托管人為基金的利益而持有的證券(無記名證券和在證券系統(tǒng)
持有的證券除外)應(yīng)按本協(xié)議約定登記。
7、基金托管人及其境外托管人應(yīng)就其為基金利益而持有證券的市場(chǎng)有關(guān)證券登記方式的
重大改變通知基金管理人，并應(yīng)基金管理人要求將這些市場(chǎng)發(fā)生的事件或慣例變化通知基金
管理人。若基金管理人要求改變本協(xié)議約定的證券登記方式，基金托管人及其境外托管人應(yīng)就
此予以充分配合。
（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基
金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同
應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨?yīng)在重大合同簽署
后及時(shí)將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個(gè)工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。因基金
管理人發(fā)送的合同傳真件與事后送達(dá)的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人負(fù)責(zé)。重
大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
對(duì)于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章的合同傳真
件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移。基金管理人向基金托管人提供的合同傳真件與基
金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準(zhǔn)。
七、指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行
基金管理人在運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)時(shí)向基金托管人或境外托管人發(fā)送資金劃撥及其他款項(xiàng)收付
指令，基金托管人執(zhí)行基金管理人的指令、辦理基金的資金往來等有關(guān)事項(xiàng)?；鸸芾砣丝梢?
委托第三方機(jī)構(gòu)辦理上述相關(guān)業(yè)務(wù)。
基金管理人發(fā)送的指令包括電子指令和紙質(zhì)指令。
電子指令包括基金管理人發(fā)送的電子指令（采用電子報(bào)文傳送的電子指令、招商銀行托管
+綜合服務(wù)平臺(tái)客戶端錄入的電子指令）、自動(dòng)產(chǎn)生的電子指令（招商銀行托管+綜合服務(wù)平臺(tái)
托管人端根據(jù)預(yù)先設(shè)定的業(yè)務(wù)規(guī)則自動(dòng)產(chǎn)生的電子指令）?；鸸芾砣嗽趩⒂秒娮又噶钋皯?yīng)使
用傳真、郵件或其他與基金托管人協(xié)商一致的方式向基金托管人發(fā)出啟用函。啟用函應(yīng)注明啟
用的業(yè)務(wù)類型、啟用日期等。啟用函應(yīng)加蓋基金管理人公司公章。
基金管理人在發(fā)送紙質(zhì)指令前，應(yīng)出具指令啟用函，注明發(fā)送傳真的傳真號(hào)、發(fā)送指令及
附件的郵箱地址以及指令確認(rèn)人員及其聯(lián)系方式。
（一）基金管理人對(duì)發(fā)送指令人員的書面授權(quán)
授權(quán)通知的內(nèi)容：基金管理人應(yīng)事先向基金托管人提供書面授權(quán)通知（以下稱“授權(quán)通
知”），指定基金管理人及其委托的第三方機(jī)構(gòu)有權(quán)發(fā)送指令的被授權(quán)人及被授權(quán)印鑒，授權(quán)
通知的內(nèi)容包括被授權(quán)人的名單、簽章樣本、權(quán)限和預(yù)留印鑒。授權(quán)通知應(yīng)加蓋基金管理人公
司公章并寫明生效時(shí)間。基金管理人應(yīng)使用傳真、郵件或其他與基金托管人協(xié)商一致的方式向
基金托管人發(fā)出授權(quán)通知，同時(shí)電話通知基金托管人。授權(quán)通知經(jīng)基金管理人與基金托管人以
電話方式或其他基金管理人和基金托管人認(rèn)可的方式確認(rèn)后，于授權(quán)通知載明的生效時(shí)間生
效，未注明生效時(shí)間的以授權(quán)通知的落款日期為生效日期?；鸸芾砣嗽诖撕笕齻€(gè)工作日內(nèi)將
授權(quán)通知的正本送交基金托管人。授權(quán)通知書正本內(nèi)容與基金托管人收到的傳真或郵件不一
致的，以基金托管人收到的傳真或郵件為準(zhǔn)。
基金管理人和基金托管人各自委托的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)授權(quán)文件負(fù)有保密義務(wù)，其內(nèi)容不得
向授權(quán)人、被授權(quán)人及相關(guān)操作人員以外的任何人泄露，但法律法規(guī)規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)另有要求
的除外。
（二）指令的內(nèi)容
1、指令是基金管理人在運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)時(shí)，向基金托管人發(fā)出的資金劃撥及投資指令。包
括各類付款指令(含贖回款場(chǎng)外交收、分紅付款指令)、實(shí)物債券出入庫指令以及其他資金劃撥
指令等（以下簡(jiǎn)稱“指令”）。
2、基金管理人及其委托的第三方機(jī)構(gòu)發(fā)給基金托管人的指令應(yīng)寫明指令類別、款項(xiàng)事由、
支付時(shí)間、到賬時(shí)間、幣別、金額、賬戶等，并由被授權(quán)人簽字，并加蓋預(yù)留印鑒（如有）。
（三）指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行的時(shí)間和程序
1、指令的發(fā)送
基金管理人可使用以下方式向基金托管人發(fā)送指令：
（1）基金管理人通過招商銀行托管+綜合服務(wù)平臺(tái)錄入方式，向基金托管人發(fā)送電子劃款
指令或投資指令。
招商銀行托管+綜合服務(wù)平臺(tái)是指基金托管人基于Internet網(wǎng)絡(luò)，向基金管理人提供的客
戶服務(wù)軟件，實(shí)現(xiàn)基金管理人與基金托管人之間指令處理、數(shù)據(jù)傳輸、業(yè)務(wù)查詢、資料傳遞和
信息服務(wù)等直通式處理。
基金管理人和基金托管人另行簽訂《招商銀行“托管+”綜合服務(wù)平臺(tái)服務(wù)協(xié)議》，具體
事宜以《招商銀行“托管+”綜合服務(wù)平臺(tái)服務(wù)協(xié)議》的約定為準(zhǔn)。
（2）基金管理人通過深證通電子直連對(duì)接方式，向基金托管人發(fā)送電子劃款指令或投資
指令。
對(duì)于基金管理人通過上述（1）、（2）方式發(fā)送的指令，基金管理人不得否認(rèn)其效力。
對(duì)于基金管理人通過上述（1）、（2）方式發(fā)送指令的，在應(yīng)急情況下，基金管理人可以
傳真、郵件發(fā)送劃款指令或者快遞、現(xiàn)場(chǎng)交互原件指令。具體操作方式分別按照以下第（3）、
（4）款指令發(fā)送方式執(zhí)行。
（3）基金管理人選擇以傳真、郵件或其他約定的方式發(fā)送指令
對(duì)于基金管理人通過預(yù)留傳真號(hào)碼或郵箱地址發(fā)出的指令，基金管理人不得否認(rèn)其效力。
特殊情況下，基金管理人無法使用預(yù)留傳真號(hào)碼或郵箱地址發(fā)送指令時(shí)，可通過非預(yù)留傳
真號(hào)碼或郵箱地址應(yīng)急發(fā)送傳真指令或郵件指令，基金管理人須通過授權(quán)的電話號(hào)碼通知基
金托管人接收傳真指令或郵件指令。如因基金管理人未通知基金托管人接收傳真指令或郵件
指令造成的損失，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。上述特殊情況解決后，基金管理人應(yīng)向基金托管人
出具預(yù)留傳真號(hào)碼或郵箱地址更新通知，并加蓋基金管理人在授權(quán)通知書中的預(yù)留印鑒。
（4）基金管理人快遞寄送或現(xiàn)場(chǎng)交互指令原件的形式傳遞指令
如需變更指令發(fā)送形式，基金管理人須提前向基金托管人提供變更指令發(fā)送形式的指令
發(fā)送方式變更通知書。
（5）基金管理人通過SWIFT方式發(fā)送指令
基金管理人應(yīng)按照法律法規(guī)、基金合同和基金協(xié)議的規(guī)定，在其合法的經(jīng)營(yíng)權(quán)限和交易權(quán)
限內(nèi)依照授權(quán)通知的授權(quán)用SWIFT方式或其他基金托管人和基金管理人認(rèn)可的方式向基金托
管人和境外托管人發(fā)送。對(duì)于被授權(quán)人按照授權(quán)權(quán)限發(fā)出的指令，基金管理人不得否認(rèn)其效力。
但如果基金管理人已經(jīng)撤銷或更改對(duì)交易指令發(fā)送人員或機(jī)構(gòu)的授權(quán)，并且基金托管人已根
據(jù)本協(xié)議的約定經(jīng)過確認(rèn)后，則對(duì)于此后該交易指令發(fā)送人員或機(jī)構(gòu)無權(quán)發(fā)送的指令，或超權(quán)
限發(fā)送的指令，基金托管人應(yīng)拒絕執(zhí)行，否則由此種行為造成的責(zé)任，應(yīng)由基金管理人和基金
托管人按過錯(cuò)程度分擔(dān)。
2、指令附件的發(fā)送方式
基金管理人向基金托管人發(fā)送指令的同時(shí)，通過招商銀行托管+綜合服務(wù)平臺(tái)、預(yù)留傳真
號(hào)碼或預(yù)留指令附件發(fā)送電子郵箱提供相關(guān)合同、交易憑證或其他證明材料。基金管理人對(duì)該
等資料的真實(shí)性、有效性、完整性和合法合規(guī)性負(fù)責(zé)。對(duì)于通過招商銀行托管+綜合服務(wù)平臺(tái)、
預(yù)留傳真號(hào)碼或預(yù)留電子郵箱發(fā)出的指令附件，基金管理人不得否認(rèn)其效力。
指令發(fā)出后，基金管理人或其委托的第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)向基金托管人及境外托管人確認(rèn)。
基金管理人或其委托的第三方機(jī)構(gòu)在發(fā)送指令時(shí)，應(yīng)為基金托管人留出執(zhí)行指令合理必
需的時(shí)間。因基金管理人自身原因造成指令傳輸不及時(shí)、未能留出足夠的劃款時(shí)間，致使資金
未能及時(shí)到賬所造成的損失由基金管理人承擔(dān)。
基金管理人或其委托的第三方機(jī)構(gòu)在發(fā)送指令時(shí)，應(yīng)確保基金的銀行存款賬戶有足夠的
資金余額，確?；鸬淖C券賬戶有足夠的證券余額。對(duì)超頭寸的指令，以及超過證券賬戶證券
余額的指令，基金托管人可不予執(zhí)行，但應(yīng)立即通知基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成
的任何損失。
對(duì)于新股、新債申購等網(wǎng)下公開發(fā)行業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)于網(wǎng)下申購繳款日的10:00前將
指令發(fā)送給基金托管人。
對(duì)于期貨出入金業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)于交易日期貨出入金截止時(shí)間前2小時(shí)將期貨出入
金指令發(fā)送至基金托管人。
對(duì)于場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)，首次進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易前基金管理人應(yīng)與基金托管人確認(rèn)已完成交易單元和
股東代碼設(shè)置后方可進(jìn)行。
對(duì)于銀行間業(yè)務(wù)，如需發(fā)送銀行間成交單或者劃款指令的，基金管理人應(yīng)于交易日15:00
前將銀行間成交單及相關(guān)劃款指令發(fā)送至基金托管人?；鸸芾砣藨?yīng)與基金托管人確認(rèn)基金
托管人已完成證書和權(quán)限設(shè)置后方可進(jìn)行本基金的銀行間交易。
對(duì)于指定時(shí)間出款的交易指令，基金管理人應(yīng)提前2小時(shí)將指令發(fā)送至基金托管人；對(duì)于
基金管理人于15:00以后發(fā)送至基金托管人的指令，基金托管人應(yīng)盡力執(zhí)行但不保證當(dāng)日出
款。
3、指令的確認(rèn)：基金管理人有義務(wù)在發(fā)送指令后與基金托管人進(jìn)行電話確認(rèn)。對(duì)于依照
“授權(quán)通知”發(fā)出的指令，基金管理人不得否認(rèn)其效力。
4、指令的執(zhí)行：基金托管人確認(rèn)收到基金管理人發(fā)送的指令后，應(yīng)對(duì)指令進(jìn)行形式審查，
驗(yàn)證指令的要素是否齊全，傳真指令或郵件指令還應(yīng)審核印鑒和簽章是否和預(yù)留印鑒和簽章
樣本相符，指令復(fù)核無誤后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)執(zhí)行。
正常情況下由基金托管人依據(jù)基金管理人發(fā)出的出入金指令，通過期貨結(jié)算銀行銀期轉(zhuǎn)
賬系統(tǒng)進(jìn)行出入金操作。
當(dāng)結(jié)算銀行銀期轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)出現(xiàn)故障等其他緊急情況時(shí)，基金管理人可以使用非銀期轉(zhuǎn)賬
手工出入金。
非銀期轉(zhuǎn)賬手工出入金，入金由基金托管人依據(jù)基金管理人提供的劃款指令通過結(jié)算銀
行的網(wǎng)銀系統(tǒng)劃往期貨公司指定賬戶后，由基金管理人通知期貨公司進(jìn)行入金操作，出金由基
金管理人通知期貨公司出金后，再發(fā)送指令給基金托管人，由基金托管人依據(jù)基金管理人提供
的劃款指令通過結(jié)算銀行的網(wǎng)銀系統(tǒng)劃往基金托管賬戶。
執(zhí)行完期貨出金或入金的操作后，基金管理人應(yīng)通過其交易系統(tǒng)或終端系統(tǒng)查詢出金劃
出情況和入金到賬情況。
在指令未執(zhí)行的前提下，若基金管理人撤銷指令，基金管理人應(yīng)在原指令上注明“作廢”、
“廢”等字樣并加蓋預(yù)留印鑒及被授權(quán)人簽章后傳真或郵件給基金托管人，并就該撤銷指令
與基金托管人進(jìn)行電話確認(rèn)。若基金管理人出具撤銷指令后未與基金托管人進(jìn)行電話確認(rèn)的，
基金管理人發(fā)送的撤銷指令無效，基金托管人對(duì)此予以免責(zé)。
（四）基金管理人發(fā)送錯(cuò)誤指令的情形和處理程序
1、基金管理人發(fā)送錯(cuò)誤指令的情形包括指令違反法律法規(guī)和基金合同，指令發(fā)送人員無
權(quán)或超越權(quán)限發(fā)送指令，指令不能辨識(shí)或要素不全導(dǎo)致無法執(zhí)行等情形。
2、當(dāng)基金托管人認(rèn)為所接收指令為錯(cuò)誤指令時(shí)，應(yīng)及時(shí)與基金管理人進(jìn)行電話確認(rèn)，暫
停指令的執(zhí)行并要求基金管理人重新發(fā)送指令。基金托管人有權(quán)要求基金管理人提供相關(guān)交
易憑證、合同或其他有效會(huì)計(jì)資料，以確保基金托管人有足夠的資料來判斷指令的有效性?；?
金托管人待收齊相關(guān)資料并判斷指令有效后重新開始執(zhí)行指令?；鸸芾砣藨?yīng)在合理時(shí)間內(nèi)
補(bǔ)充相關(guān)資料，并給基金托管人預(yù)留必要的執(zhí)行時(shí)間，否則基金托管人對(duì)因此造成的延誤不承
擔(dān)責(zé)任。
（五）基金托管人依照法律法規(guī)暫緩、拒絕執(zhí)行指令的情形和處理程序
基金托管人在接收指令時(shí)，應(yīng)對(duì)指令的要素是否齊全、印鑒與被授權(quán)人是否與預(yù)留的授權(quán)
文件內(nèi)容相符進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告基金管理人，并暫停指令的執(zhí)行，基金托管
人對(duì)因此暫停執(zhí)行指令對(duì)基金財(cái)產(chǎn)造成的損失不承擔(dān)賠償責(zé)任。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人發(fā)送的指令有可能違反《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《基金合
同》、本協(xié)議或其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定時(shí)，應(yīng)暫緩執(zhí)行指令，并及時(shí)通知基金管理人，基金
管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并糾正，基金管理人未能糾正的，基金托管人有權(quán)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)
告。如根據(jù)交易規(guī)則相關(guān)交易已生效，則應(yīng)通知基金管理人在10個(gè)工作日內(nèi)糾正，并報(bào)告中
國(guó)證監(jiān)會(huì)。對(duì)于基金托管人事前難以監(jiān)督的交易行為，基金托管人在事后履行了對(duì)基金管理人
的通知以及向中國(guó)證監(jiān)會(huì)的報(bào)告義務(wù)后，即視為完全履行了其投資監(jiān)督職責(zé)，對(duì)于基金管理人
違反《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《基金合同》、本協(xié)議或其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定造成基金
財(cái)產(chǎn)損失的，基金托管人履行其投資監(jiān)督職責(zé)后免于承擔(dān)責(zé)任。
（六）基金托管人未按照基金管理人指令執(zhí)行的處理方法
對(duì)于基金管理人的有效指令和通知，除非違反法律法規(guī)、基金合同、托管協(xié)議或具有第
（四）項(xiàng)所述錯(cuò)誤，基金托管人不得無故拒絕或拖延執(zhí)行，否則應(yīng)就基金或基金管理人由此
產(chǎn)生的損失負(fù)賠償責(zé)任。
除因故意或過失致使基金、基金管理人的利益受到損害而負(fù)賠償責(zé)任外，基金托管人對(duì)執(zhí)
行基金管理人的合法指令對(duì)基金財(cái)產(chǎn)造成的損失不承擔(dān)賠償責(zé)任。
（七）更換被授權(quán)人的程序
基金管理人撤換被授權(quán)人或改變被授權(quán)人的權(quán)限，必須提前至少一個(gè)交易日，使用傳真方
式、郵件方式或其他基金管理人和基金托管人認(rèn)可的方式向基金托管人發(fā)出加蓋基金管理人
公司公章的書面變更通知，同時(shí)電話通知基金托管人。被授權(quán)人變更通知，經(jīng)基金管理人與基
金托管人以電話方式或其他基金管理人和基金托管人認(rèn)可的方式確認(rèn)后，于授權(quán)通知載明的
生效時(shí)間生效，同時(shí)原授權(quán)通知失效?；鸸芾砣嗽诖撕笕齻€(gè)工作日內(nèi)將被授權(quán)人變更通知的
正本送交基金托管人。變更通知書書面正本內(nèi)容與基金托管人收到的傳真或郵件不一致的，以
基金托管人收到的傳真或郵件為準(zhǔn)。
基金托管人更換接收基金管理人指令的人員，應(yīng)提前通知基金管理人。
（八）指令的保管
指令若以傳真形式或郵件形式發(fā)出，則正本由基金管理人保管，基金托管人保管指令傳真
件或郵件。當(dāng)兩者不一致時(shí)，以基金托管人收到的指令傳真件或郵件為準(zhǔn)。
（九）相關(guān)責(zé)任
對(duì)基金管理人在沒有充足資金的情況下向基金托管人發(fā)出的指令致使資金未能及時(shí)清算
所造成的損失由基金管理人承擔(dān)。因基金管理人原因造成的傳輸不及時(shí)、未能留出足夠執(zhí)行時(shí)
間、未能及時(shí)與基金托管人進(jìn)行指令確認(rèn)致使資金未能及時(shí)清算或交易失敗所造成的損失由
基金管理人承擔(dān)，但如遇到不可抗力的情況除外?；鹜泄苋苏_執(zhí)行基金管理人發(fā)送的合法
合規(guī)的有效指令，基金財(cái)產(chǎn)發(fā)生損失的，基金托管人不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。在正常業(yè)務(wù)受理
渠道和指令規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，因基金托管人原因造成未能及時(shí)或正確執(zhí)行合法合規(guī)的指令而導(dǎo)
致基金財(cái)產(chǎn)、基金份額持有人、基金管理人的利益受損的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但
如遇到不可抗力的情況除外。
基金托管人根據(jù)本協(xié)議相關(guān)規(guī)定履行形式審核職責(zé)，如果基金管理人的指令存在事實(shí)上
未經(jīng)授權(quán)、欺詐、偽造或未能及時(shí)提供授權(quán)通知等情形，基金托管人不承擔(dān)因執(zhí)行有關(guān)指令或
拒絕執(zhí)行有關(guān)指令而給基金管理人或基金資產(chǎn)或任何第三方帶來的損失，但基金托管人未按
協(xié)議約定盡形式審核義務(wù)執(zhí)行指令而造成損失的情形除外。
八、交易及清算交收安排
基金的交易及清算交收指基金在交易過程、申購贖回過程和基金現(xiàn)金分紅過程中的結(jié)算
交收。基金管理人可以委托第三方機(jī)構(gòu)完成其在交易及清算交收過程中的工作。境外交易及清
算交收工作，基金托管人可委托境外托管機(jī)構(gòu)代為完成。
（一）選擇代理證券、期貨買賣的證券、期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)
1、基金管理人應(yīng)設(shè)計(jì)選擇代理證券買賣的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)和程序，并按照有關(guān)合同
和規(guī)定行使基金財(cái)產(chǎn)投資權(quán)利而應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，包括但不限于選擇經(jīng)紀(jì)商及投資標(biāo)的等。基金
管理人負(fù)責(zé)選擇代理本基金證券買賣的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，使用其交易單元作為基金的交易單元。
基金管理人和被選中的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)簽訂交易單元租用協(xié)議，基金管理人應(yīng)提前通知基金托
管人，并將交易單元租用協(xié)議及相關(guān)文件及時(shí)送達(dá)基金托管人，確?；鹜泄苋松暾?qǐng)接收結(jié)算
數(shù)據(jù)。交易單元保證金由被選中的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)交付。基金管理人應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在基金的
中期報(bào)告和年度報(bào)告中將所選證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的有關(guān)情況、基金通過該證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)買賣證券
的成交量、回購成交量和支付的傭金等予以披露，并將該等情況及基金交易單元號(hào)、傭金費(fèi)率
等基本信息以及變更情況及時(shí)以書面形式通知基金托管人。
2、基金管理人負(fù)責(zé)選擇代理本基金期貨交易的期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，并與其簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同，
其他事宜根據(jù)法律法規(guī)、《基金合同》、本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，若無明確規(guī)定的，可參照有
關(guān)證券買賣、證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)選擇的規(guī)則執(zhí)行。
（1）基金管理人所選擇的期貨公司負(fù)責(zé)辦理基金資產(chǎn)的期貨交易的清算交割。
（2）基金管理人應(yīng)責(zé)成其選擇的期貨公司通過深證通向基金托管人及基金管理人發(fā)送以
市場(chǎng)監(jiān)控中心格式顯示本基金成交結(jié)果的交易結(jié)算報(bào)告及參照市場(chǎng)監(jiān)控中心格式制作的顯示
本基金期貨保證金賬戶權(quán)益狀況的交易結(jié)算報(bào)告。經(jīng)基金托管人同意，可采用電子郵件的傳送
方式作為應(yīng)急備份方式傳輸當(dāng)日交易結(jié)算數(shù)據(jù)。
正常情況下當(dāng)日交易結(jié)算報(bào)告的發(fā)送時(shí)間應(yīng)在交易日當(dāng)日的17：00之前。因交易所原因
而造成數(shù)據(jù)延遲發(fā)送的，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人，并在恢復(fù)后告知期貨公司立即發(fā)
送至基金托管人，并電話確認(rèn)數(shù)據(jù)接收狀況。若期貨公司發(fā)送的期貨數(shù)據(jù)有誤，重新向基金管
理人、基金托管人發(fā)送的，基金管理人應(yīng)責(zé)成期貨公司在發(fā)送新的期貨數(shù)據(jù)后立即通知基金托
管人，并電話確認(rèn)數(shù)據(jù)接收狀況。
（3）基金管理人應(yīng)責(zé)成其選擇的期貨公司對(duì)發(fā)送的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。
由于交易結(jié)算報(bào)告的記載事項(xiàng)出現(xiàn)與實(shí)際交易結(jié)果和權(quán)益不符造成本基金估值計(jì)算錯(cuò)誤
的，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)向數(shù)據(jù)發(fā)送方追償，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。
基金投資證券后的清算交收安排
1、境內(nèi)場(chǎng)內(nèi)交易的清算交收
基金管理人和基金托管人在基金財(cái)產(chǎn)境內(nèi)場(chǎng)內(nèi)清算交收及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制方面的職責(zé)按照
《托管銀行證券資金結(jié)算規(guī)定》的要求執(zhí)行。
2、其他交易的清算交收（含境外交易）
基金托管人負(fù)責(zé)基金買賣證券的清算交收。資金匯劃由基金托管人根據(jù)基金管理人或其
委托的第三方機(jī)構(gòu)的交易成交結(jié)果和交易成交形式具體辦理。
如果因?yàn)榛鹜泄苋俗陨碓蛟谇逅闵显斐苫鹳Y產(chǎn)的損失，應(yīng)由基金托管人負(fù)責(zé)賠償
基金所遭受的直接損失；如果由于基金管理人或其委托的第三方機(jī)構(gòu)違反市場(chǎng)操作規(guī)則的規(guī)
定進(jìn)行超買、超賣等原因造成基金投資清算困難和風(fēng)險(xiǎn)的，基金托管人發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即通知基金
管理人，由基金管理人或其委托的第三方機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)解決；由于基金管理人或其委托的第三方機(jī)
構(gòu)原因在清算上造成基金資產(chǎn)或基金托管人的損失，由基金管理人或其委托的第三方機(jī)構(gòu)承
擔(dān)損失賠償責(zé)任。
基金管理人和其委托的第三方機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理措施，確保在資金結(jié)算前有足夠的資金頭
寸用于交易資金結(jié)算。
基金管理人應(yīng)保證基金托管人在執(zhí)行基金管理人發(fā)送的劃款指令時(shí)，基金銀行賬戶或資
金交收賬戶（除登記公司收?；騼鼋Y(jié)資金外）上有充足的資金。基金的資金頭寸不足時(shí)，基金
托管人有權(quán)拒絕基金管理人發(fā)送的劃款指令，并立即通知基金管理人?；鸸芾砣嗽诎l(fā)送劃款
指令時(shí)應(yīng)充分考慮基金托管人的劃款處理時(shí)間。在基金資金頭寸充足的情況下，基金托管人對(duì)
基金管理人符合法律法規(guī)、基金合同、本協(xié)議的指令不得拖延或拒絕執(zhí)行。
對(duì)于未成功交割的結(jié)算指令以及特殊情況下的延遲交收，基金托管人或其委托的境外托
管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人，以便于基金管理人和基金托管人共同聯(lián)系解決。
由于全球投資涉及不同投資市場(chǎng)和結(jié)算規(guī)則，對(duì)于不是因基金管理人、基金托管人及其委
托的第三方機(jī)構(gòu)、境外托管人的原因造成的延遲交收等情況導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金管理人、
基金托管人不承擔(dān)賠償責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)積極采取必要措施降低由此造成的影響。
2、資金和證券賬目核對(duì)的時(shí)間和方式
（1）資金賬目的核對(duì)
資金賬目按日核實(shí)，賬實(shí)相符。
（2）證券賬目的核對(duì)
基金托管人應(yīng)按日核對(duì)證券賬戶中的種類和數(shù)量。
3）交易記錄的核對(duì)
基金管理人應(yīng)按時(shí)與基金托管人進(jìn)行交易記錄的核對(duì)。
基金管理人可授權(quán)但基金托管人及其境外托管人沒有義務(wù)，在賬戶現(xiàn)金不足的情況下墊
付完成交易所需現(xiàn)金?；鸸芾砣苏J(rèn)可，基金托管人及其境外托管人有權(quán)向基金管理人收回所
墊付的資金，并收取與所墊付資金有相的合理費(fèi)用?；鸸芾砣藨?yīng)認(rèn)可，基金托管人及其境外
托管人根據(jù)不同國(guó)家、市場(chǎng)以及投資品種，做出相應(yīng)的決定，在賬戶資金不足的情況下墊付交
易所需資金?；鹜泄苋思捌渚惩馔泄苋怂鶋|付的資金及相關(guān)的合理費(fèi)用應(yīng)從基金財(cái)產(chǎn)中支
付?；鸸芾砣苏J(rèn)可，基金托管人及其境外托管人有權(quán)從貸記或應(yīng)付本基金的款項(xiàng)中扣除其所
墊付的資金及相關(guān)的合理費(fèi)用。若相應(yīng)賬戶中的資金余額不足，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金托管
人及其境外托管人的書面通知，在收到書面通知的10個(gè)工作日內(nèi)向基金托管人及其境外托管
人補(bǔ)足所需資金。否則，基金托管人及其境外托管人經(jīng)基金管理人書面同意可以對(duì)基金管理人
托管賬戶中與已墊付資金和相關(guān)合理費(fèi)用額度相當(dāng)?shù)幕鹭?cái)產(chǎn)擁有（并有權(quán)行使）留置權(quán)或相
關(guān)使用法律規(guī)定的其他權(quán)利，并有權(quán)處置相應(yīng)證券。當(dāng)基金托管人及其境外托管人從基金管理
人收回所墊付資金和相關(guān)合理費(fèi)用時(shí)，應(yīng)當(dāng)相應(yīng)地解除設(shè)置于基金財(cái)產(chǎn)上的、與收回金額相當(dāng)
的留置權(quán)。由于基金托管人或境外托管人原因?qū)е碌默F(xiàn)金不足，不適用于以上條款，由此產(chǎn)生
的后果由基金托管人承擔(dān)。
基金托管人及其境外托管人行使留置權(quán)時(shí)不得損害基金份額持有人的合法權(quán)益。
（三）基金申購和贖回業(yè)務(wù)處理的基本規(guī)定
1、基金份額申購、贖回的確認(rèn)、清算由基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。
2、基金管理人應(yīng)將每個(gè)開放日的申購、贖回開放式基金的數(shù)據(jù)傳送給基金托管人?；?
管理人應(yīng)對(duì)傳遞的申購、贖回開放式基金的數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)?；鹜泄苋藨?yīng)
及時(shí)查收申購資金的到賬情況并根據(jù)基金管理人指令及時(shí)劃付贖回款項(xiàng)。
3、登記機(jī)構(gòu)應(yīng)通過與基金管理人建立的系統(tǒng)發(fā)送有關(guān)數(shù)據(jù)，由基金管理人向基金托管人
發(fā)送有關(guān)數(shù)據(jù)，如因各種原因，該系統(tǒng)無法正常發(fā)送，雙方可協(xié)商解決處理方式?；鸸芾砣?
向基金托管人發(fā)送的數(shù)據(jù)，雙方各自按有關(guān)規(guī)定保存。
4、如基金管理人委托其他機(jī)構(gòu)辦理本基金的登記業(yè)務(wù)，應(yīng)保證上述相關(guān)事宜按時(shí)進(jìn)行。
否則，由基金管理人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
5、關(guān)于清算專用賬戶的設(shè)立和管理
為滿足申購、贖回、轉(zhuǎn)換及分紅資金匯劃的需要，由基金管理人開立資金清算的專用賬戶，
該賬戶由登記機(jī)構(gòu)管理。
6、對(duì)于基金申購過程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日
期并通知基金托管人，到賬日應(yīng)收資產(chǎn)沒有到達(dá)基金資金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金
管理人采取措施進(jìn)行催收，由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金
的損失。
7、贖回和分紅資金劃撥規(guī)定
撥付贖回款或進(jìn)行基金分紅時(shí)，如基金資金托管賬戶有足夠的資金，基金托管人應(yīng)按時(shí)撥
付；因基金資金賬戶沒有足夠的資金，導(dǎo)致基金托管人不能按時(shí)撥付，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知
基金管理人，如系基金管理人的原因造成，基金托管人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任且不承擔(dān)墊款義務(wù)。
8、資金指令
除申購款項(xiàng)到達(dá)基金資金賬戶需雙方按約定方式對(duì)賬外，與投資有關(guān)的付款、贖回和分紅
資金劃撥時(shí)，基金管理人需向基金托管人下達(dá)指令。
資金指令的格式、內(nèi)容、發(fā)送、接收和確認(rèn)方式等除與投資指令相同外，其他部分另行規(guī)
定。
（四）資金凈額結(jié)算
基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即
每日按照托管賬戶當(dāng)日應(yīng)收資金（包括申購資金及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（含贖
回資金、基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款及轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確定資
金交收額?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)為基金管理人提供適當(dāng)方式，便于基金管理人進(jìn)行查詢和賬務(wù)管理。
當(dāng)存在資金賬戶凈應(yīng)付額時(shí)，如基金資金賬戶有足夠的資金，基金托管人應(yīng)按時(shí)劃付；因
基金資金賬戶沒有足夠的資金，導(dǎo)致基金托管人不能按時(shí)劃付，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管
理人，基金托管人不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；如系基金管理人的原因造成，責(zé)任由基金管理人承擔(dān)，基
金托管人不承擔(dān)墊款義務(wù)。
（五）基金申購和贖回業(yè)務(wù)處理的基本流程
1、基金份額申購、贖回的確認(rèn)、清算由基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。
2、申購、贖回款的交收、資金清算和數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)間和程序
投資者T日贖回申請(qǐng)成功后，基金管理人將通過登記結(jié)算機(jī)構(gòu)及其相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)在T＋10
日內(nèi)將贖回款項(xiàng)劃往基金份額持有人賬戶，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定除外；如基金投資所處的主
要市場(chǎng)有一個(gè)或一個(gè)以上休市時(shí)，基金管理人將通過登記機(jī)構(gòu)及其相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)最遲不超過T
＋10日內(nèi)將贖回款項(xiàng)劃往基金份額持有人賬戶。外管局相關(guān)規(guī)定有變更或本基金境外主要投
資場(chǎng)所的交易清算規(guī)則有變更、本基金投資的境外主要投資場(chǎng)所及外匯市場(chǎng)休市或暫停交易、
目標(biāo)ETF暫停交易或贖回、證券、期貨交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀
行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時(shí)，贖
回款支付時(shí)間將相應(yīng)調(diào)整。在發(fā)生巨額贖回的情形或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支
付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照《基金合同》的有關(guān)條款處理。
3、對(duì)于基金申購過程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日
期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理
人采取措施進(jìn)行催收，由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損
失。
4、資金指令
除申購款項(xiàng)到達(dá)基金資金賬戶需雙方按約定方式對(duì)賬外，回購到期付款和與投資有關(guān)的
付款、贖回和分紅資金劃撥時(shí)，基金管理人需向基金托管人下達(dá)指令。
資金指令的格式、內(nèi)容、發(fā)送、接收和確認(rèn)方式等與投資指令相同。
（六）基金分紅
1、基金管理人確定分紅方案通知基金托管人，雙方核定后依照《信息披露辦法》的有關(guān)
規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上公告。
2、基金托管人和基金管理人對(duì)基金分紅進(jìn)行賬務(wù)處理并核對(duì)無誤后，基金管理人向基金
托管人發(fā)送現(xiàn)金紅利的劃款指令，基金托管人應(yīng)根據(jù)指令及時(shí)將資金劃入指定專用賬戶。
3、基金管理人在下達(dá)指令時(shí)，應(yīng)給基金托管人留出必需的劃款時(shí)間。
九、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
基金資產(chǎn)的凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算按照相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行，基金管理人可以委托第三方
機(jī)構(gòu)完成?；鹜泄苋丝晌芯惩馔泄苋送瓿?。
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和復(fù)核
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。本基金T日各類基金份額凈值
是按照T日該類基金資產(chǎn)凈值除以T日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，
小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額
贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、復(fù)核程序
基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)
定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送
基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按照規(guī)定對(duì)外公布。
3、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金
有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照基金
管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
（二）基金資產(chǎn)的估值
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定進(jìn)行估值。
（三）基金份額凈值錯(cuò)誤的處理方式
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定處理基金份額凈值錯(cuò)誤。
（四）基金會(huì)計(jì)核算
按國(guó)家有關(guān)部門規(guī)定的會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
（五）基金賬冊(cè)的建立
基金管理人或其委托的第三方機(jī)構(gòu)和基金托管人或其委托的境外托管人在《基金合同》生
效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和會(huì)計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登記和保管本基金
的賬冊(cè)，對(duì)相關(guān)各方各自的賬冊(cè)定期進(jìn)行核對(duì)，互相監(jiān)督，以保證基金財(cái)產(chǎn)的安全。
（六）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的核對(duì)
基金管理人或其委托的第三方機(jī)構(gòu)和基金托管人或其委托的境外托管人應(yīng)定期就會(huì)計(jì)數(shù)
據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)存在不符，雙方應(yīng)及時(shí)查明原因并糾正。
（七）基金財(cái)務(wù)報(bào)表和定期報(bào)告的編制和復(fù)核
1.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制
基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。
2.報(bào)表復(fù)核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財(cái)務(wù)報(bào)表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核對(duì)不符時(shí)，應(yīng)
及時(shí)通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。
3.財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核時(shí)間安排
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成月度報(bào)表的編制及復(fù)核；在
每個(gè)季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成基金季度報(bào)告的編制及復(fù)核；在上半年結(jié)束之日起2
個(gè)月內(nèi)完成基金中期報(bào)告的編制及復(fù)核；在每年結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)完成基金年度報(bào)告的編
制及復(fù)核?；鹜泄苋嗽趶?fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人
應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以國(guó)家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)
經(jīng)過符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
十、基金收益分配
基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金收益分配。
十一、基金信息披露
（一）保密義務(wù)
基金托管人和基金管理人應(yīng)按法律法規(guī)、基金合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露，擬公開披露
的信息在公開披露之前應(yīng)予保密。除按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《基金合同》、《信息
披露辦法》、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露外，基金管理人和基金托
管人對(duì)基金運(yùn)作中產(chǎn)生的信息以及從對(duì)方獲得的業(yè)務(wù)信息應(yīng)予保密。但是，如下情況不應(yīng)視為
基金管理人或基金托管人違反保密義務(wù)：
1、非因基金管理人和基金托管人的原因?qū)е卤Ｃ苄畔⒈慌?、泄露或公開；
2、基金管理人和基金托管人為遵守和服從法院判決或裁定、仲裁裁決或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)
管機(jī)構(gòu)的命令、決定所做出的信息披露或公開。
（二）信息披露的內(nèi)容
基金的信息披露內(nèi)容主要包括基金招募說明書、基金合同、托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要、
基金份額發(fā)售公告、基金合同生效公告、基金凈值信息、基金份額申購、贖回價(jià)格、基金定期
報(bào)告（包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告）、臨時(shí)報(bào)告、澄清公告、基金份額
持有人大會(huì)決議、基金清算報(bào)告、發(fā)起資金認(rèn)購份額報(bào)告、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露、中
國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定應(yīng)予公開披露的其他信息?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告需經(jīng)符合《中華人民
共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，方可披露。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文
件中披露參與港股通標(biāo)的股票交易的相關(guān)情況。
針對(duì)本基金境內(nèi)投資：
基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件
中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股
指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文
件中披露國(guó)債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示
國(guó)債期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。
基金管理人應(yīng)在定期信息披露文件中披露參與股票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資政策、
持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、估值方法等，并充分揭示股票期權(quán)交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影
響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。
基金管理人應(yīng)在基金年度報(bào)告及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占
基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文
件中披露參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借交易的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、
風(fēng)險(xiǎn)及其管理情況等，并就報(bào)告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)做詳細(xì)的說明。
（三）基金管理人和基金托管人在信息披露中的職責(zé)和信息披露程序
1、職責(zé)
基金托管人和基金管理人在信息披露過程中應(yīng)以保護(hù)基金份額持有人利益為宗旨，誠實(shí)
信用，嚴(yán)守秘密。基金管理人負(fù)責(zé)辦理與基金有關(guān)的信息披露事宜，對(duì)于根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和
基金合同規(guī)定的需要由基金托管人復(fù)核的信息披露文件，在經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金
管理人予以公布。
基金管理人和基金托管人負(fù)有積極配合、互相督促、彼此監(jiān)督，保證其履行按照法定方式
和時(shí)限披露的義務(wù)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)
定媒介披露。根據(jù)法律法規(guī)應(yīng)由基金托管人公開披露的信息，基金托管人在規(guī)定媒介公開披露。
當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關(guān)信息：
（1）基金投資所涉及的證券、期貨交易所或外匯市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)
業(yè)時(shí)；
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
（3）法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同認(rèn)定的其他情形。
2、程序
按有關(guān)規(guī)定須經(jīng)基金托管人復(fù)核的信息披露文件，由基金管理人起草、并經(jīng)基金托管人復(fù)
核后由基金管理人公告。發(fā)生基金合同中規(guī)定需要披露的事項(xiàng)時(shí)，按基金合同規(guī)定公布。
3、信息文本的存放與備查
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人/基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息
置備于公司住所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。投資者可以免費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后可在合理時(shí)
間獲得相關(guān)文件的復(fù)制件或復(fù)印件。基金管理人和基金托管人應(yīng)保證文本的內(nèi)容與所公告的
內(nèi)容完全一致。
十二、基金費(fèi)用
（一）基金托管人的托管費(fèi)
本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費(fèi)。基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)
凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.05%
年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值后的剩余部分；
若為負(fù)數(shù)，則E取0
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方
核對(duì)無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)
產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
（二）其他基金費(fèi)用按照《基金合同》的約定計(jì)提和支付。
十三、基金份額持有人名冊(cè)的保管
基金份額持有人名冊(cè)至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱、證件號(hào)碼和持有的基金份額?；?
金份額持有人名冊(cè)由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托
管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊(cè)，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥善
保管，則按相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年度報(bào)告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托
管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性?；鸸芾砣撕屯泄苋?
不得將所保管的基金份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
十四、基金有關(guān)文件檔案的保存
（一）檔案保存
基金管理人應(yīng)保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料?；鹜泄?
人應(yīng)保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料?；鸸芾砣撕突鹜泄苋硕?
應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的期限保管。保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。境外托管人持有的與境外
托管賬戶相關(guān)的資料的保管應(yīng)按照境外托管人的業(yè)務(wù)慣例保管。
（二）合同檔案的建立
1、基金管理人簽署重大合同文本后，應(yīng)及時(shí)將合同文本正本送達(dá)基金托管人處。
2、基金管理人應(yīng)及時(shí)將與本基金賬務(wù)處理、資金劃撥等有關(guān)的合同、協(xié)議傳真至基金托
管人。
（三）變更與協(xié)助
若基金管理人/基金托管人發(fā)生變更，未變更的一方有義務(wù)協(xié)助變更后的接任人接收相應(yīng)
文件。
（四）基金管理人和基金托管人應(yīng)按各自職責(zé)完整保存原始憑證、記賬憑證、基金賬冊(cè)、
交易記錄和重要合同等，承擔(dān)保密義務(wù)且保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
（五）基金管理人和基金托管人對(duì)基金有關(guān)文件檔案均負(fù)有保密義務(wù)，任何一方不得在基
金有關(guān)文件檔案公開披露前，先行向雙方和基金份額持有人大會(huì)之外的任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人披露，
法律法規(guī)和基金合同另有規(guī)定的除外。
十五、基金管理人和基金托管人的更換
（一）基金管理人職責(zé)終止后，仍應(yīng)妥善保管基金管理業(yè)務(wù)資料，保證不做出對(duì)基金份額
持有人的利益造成損害的行為，并與新任基金管理人或臨時(shí)基金管理人及時(shí)辦理基金管理業(yè)
務(wù)的移交手續(xù)?；鹜泄苋藨?yīng)給予積極配合，并與新任基金管理人或臨時(shí)基金管理人核對(duì)基金
資產(chǎn)總值和凈值。
（二）基金托管人職責(zé)終止后，仍應(yīng)妥善保管基金財(cái)產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)資料，保證不做出
對(duì)基金份額持有人的利益造成損害的行為，并與新任基金托管人或臨時(shí)基金托管人及時(shí)辦理
基金財(cái)產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)的移交手續(xù)?；鸸芾砣藨?yīng)給予積極配合，并與新任基金托管人或臨
時(shí)基金托管人核對(duì)基金資產(chǎn)總值和凈值。
（三）境外托管人的更換
1、如果基金托管人更換境外托管人，應(yīng)在合理的期限內(nèi)及時(shí)書面通知基金管理人。
2、基金托管人和境外托管人根據(jù)更換境外托管人通知辦理相應(yīng)的業(yè)務(wù)交接手續(xù)，在辦理
相應(yīng)的業(yè)務(wù)交接手續(xù)時(shí)，基金托管人和境外托管人應(yīng)繼續(xù)遵循誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，妥
善保管基金財(cái)產(chǎn)。
3、基金托管人應(yīng)要求接任的境外托管人配合原境外托管人辦理業(yè)務(wù)交接手續(xù)。
4、在新的境外托管人履行職責(zé)前，原境外托管人應(yīng)繼續(xù)履行本基金相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的托管
職責(zé)，但基金托管人應(yīng)根據(jù)與境外托管人簽署的合同進(jìn)行相應(yīng)托管費(fèi)用的支付。
5、如更換境外托管人由基金托管人提出或因境外托管人存在不當(dāng)行為，因更換境外托管
人而進(jìn)行的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移所產(chǎn)生的費(fèi)用由基金托管人承擔(dān)。
6、基金托管人應(yīng)在變更境外托管人后5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。
（四）其他事宜見《基金合同》的相關(guān)約定。
十六、禁止行為
本協(xié)議當(dāng)事人禁止從事的行為，包括但不限于：
（一）基金管理人、基金托管人將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投
資。
（二）基金管理人不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)，基金托管人不公平地對(duì)待其托
管的不同基金財(cái)產(chǎn)。
（三）基金管理人、基金托管人利用基金財(cái)產(chǎn)或職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三
人牟取利益。
（四）基金管理人、基金托管人向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失。
（五）基金管理人、基金托管人對(duì)他人泄露基金運(yùn)作和管理過程中任何尚未按法律法規(guī)
規(guī)定的方式公開披露的信息。
（六）基金管理人在沒有充足資金的情況下向基金托管人發(fā)出投資指令和付款指令，或
違規(guī)向基金托管人發(fā)出指令。
（七）基金管理人、基金托管人在行政上、財(cái)務(wù)上不獨(dú)立，其高級(jí)管理人員和其他從業(yè)
人員相互兼職。
（八）基金托管人私自動(dòng)用或處分基金財(cái)產(chǎn)，根據(jù)基金管理人的合法指令、基金合同或
托管協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行處分的除外。
（九）《通知》第五條（二）、（四）款及基金合同規(guī)定禁止的行為。
（十）法律法規(guī)和基金合同禁止的其他行為，以及依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中
國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止基金管理人、基金托管人從事的其他行為。
十七、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與
基金合同的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1、《基金合同》終止；
2、基金托管人因解散、破產(chǎn)、依法被撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，
而在6個(gè)月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C(jī)構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；
3、基金管理人因解散、破產(chǎn)、依法被撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，
而在6個(gè)月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；
4、發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的其他終止事項(xiàng)。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
基金管理人和基金托管人按照《基金合同》的約定及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)本基金的財(cái)
產(chǎn)進(jìn)行清算。
十八、違約責(zé)任
（一）基金管理人、基金托管人不履行本協(xié)議或履行本協(xié)議不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約
責(zé)任。
（二）基金管理人、基金托管人在履行各自職責(zé)的過程中，違反法律法規(guī)、《基金合同》
或本托管協(xié)議約定，給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)當(dāng)分別對(duì)各自的行為依法
承擔(dān)賠償責(zé)任；因共同行為給基金財(cái)產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)
任，對(duì)損失的賠償，僅限于直接損失。
（三）一方當(dāng)事人違約，給另一方當(dāng)事人或基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，應(yīng)就直接損失進(jìn)行賠償；
另一方當(dāng)事人有權(quán)利及義務(wù)代表基金向違約方追償。如發(fā)生下列情況，相應(yīng)的當(dāng)事人可以免責(zé)：
1、不可抗力；
2、基金管理人和/或基金托管人按照當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定以及基金
財(cái)產(chǎn)投資所在地法律法規(guī)、監(jiān)管要求、證券市場(chǎng)規(guī)則或市場(chǎng)慣例作為或不作為而造成的損失等；
3、基金管理人按照基金合同約定的投資原則行使或不行使其投資權(quán)造成的損失等；
4、境外托管人因破產(chǎn)進(jìn)行終止清算時(shí)，托管資產(chǎn)中的現(xiàn)金可能依據(jù)境外托管人注冊(cè)地的
法律法規(guī)，需要?dú)w入其清算財(cái)產(chǎn)，由此可能給托管資產(chǎn)造成損失。該等情況下，由于境外托管
人破產(chǎn)清算，致使托管資產(chǎn)的現(xiàn)金形成損失的，基金托管人免予承擔(dān)責(zé)任。但境外托管人應(yīng)盡
當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)允許的最大限度的努力，以減少其破產(chǎn)清算行為給托管資產(chǎn)造成的損失。境外托
管人發(fā)生破產(chǎn)情形的，或面臨被宣告破產(chǎn)的情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知基金托管人。
（四）一方當(dāng)事人違約，另一方當(dāng)事人在職責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時(shí)采取必要的措施，盡力防
止損失的擴(kuò)大。
（五）違約行為雖已發(fā)生，但本托管協(xié)議能夠繼續(xù)履行的，在最大限度地保護(hù)基金份額持
有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議。若基金管理人或基金托管
人因履行本協(xié)議而被起訴，另一方應(yīng)提供合理的必要支持。
（六）基金托管人在已按照謹(jǐn)慎、盡職的原則選擇、委任和監(jiān)督境外托管人，且境外托管
人已按照當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、基金合同、本協(xié)議和次托管協(xié)議的要求托管資產(chǎn)的前提下，對(duì)境外托
管人的破產(chǎn)而產(chǎn)生的損失，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。但基金托管人應(yīng)在獲得基金管理人的指令
的前提下，積極采取措施進(jìn)行追償，基金管理人應(yīng)予配合。本條不受本協(xié)議終止的影響。
（七）基金托管人和其境外托管人對(duì)市場(chǎng)的證券系統(tǒng)的作為、不作為或破產(chǎn)，以及由此產(chǎn)
生的損失不承擔(dān)責(zé)任。本條不受本托管協(xié)議終止的影響。
（八）基金托管人及其境外托管人在按照當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、監(jiān)管規(guī)定、《基金合同》以及本
協(xié)議規(guī)定而作為或不作為，且沒有任何違反本協(xié)議的規(guī)定的情況下，對(duì)基金管理人或基金財(cái)產(chǎn)
所產(chǎn)生的影響，不負(fù)責(zé)任；基金管理人應(yīng)向基金托管人及其境外托管人補(bǔ)償其因按照前述規(guī)定
的有關(guān)指示作為或由于在沒有指示的情況下不作為所引起的損失、費(fèi)用或稅費(fèi)等。
（九）由于包括但不限于指數(shù)編制公司發(fā)送的數(shù)據(jù)不充分、不準(zhǔn)確、不及時(shí)、不完整等基
金管理人、基金托管人（包括境外托管人）不可控制的因素導(dǎo)致業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯(cuò)，基金管理人和
基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或因前述原因
未能避免或更正錯(cuò)誤的，由此造成基金財(cái)產(chǎn)或投資人損失，基金管理人和基金托管人免除賠償
責(zé)任。但是基金管理人和基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
十九、爭(zhēng)議解決方式
雙方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)
當(dāng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的
仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。仲裁費(fèi)用
由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有決定。
爭(zhēng)議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合
同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律（不含港澳臺(tái)立法）管轄。
二十、托管協(xié)議的效力
雙方對(duì)托管協(xié)議的效力約定如下：
（一）基金管理人在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)發(fā)售基金份額時(shí)提交的托管協(xié)議草案，應(yīng)經(jīng)托管協(xié)
議當(dāng)事人雙方加蓋公章以及雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，協(xié)議當(dāng)事人雙方根據(jù)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)的意見修改并正式簽署托管協(xié)議。托管協(xié)議以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文本為正式文本。
（二）托管協(xié)議經(jīng)托管協(xié)議當(dāng)事人雙方加蓋公章以及雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字后
自基金合同成立之日起成立，自基金合同生效之日起生效。托管協(xié)議的有效期自其生效之日起
至基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告之日止。
（三）托管協(xié)議自生效之日起對(duì)托管協(xié)議當(dāng)事人具有同等的法律約束力。
（四）本協(xié)議一式三份，協(xié)議雙方各持一份，由基金管理人根據(jù)需要上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一份，
每份具有同等法律效力。
二十一、其他事項(xiàng)
如發(fā)生有權(quán)司法機(jī)關(guān)依法凍結(jié)基金份額持有人的基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)予以配合，承
擔(dān)司法協(xié)助義務(wù)。
除本協(xié)議有明確定義外，本協(xié)議的用語定義適用基金合同的約定。本協(xié)議未盡事宜，當(dāng)事
人依據(jù)基金合同、有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定協(xié)商辦理。
二十二、托管協(xié)議的簽訂
本協(xié)議雙方法定代表人或授權(quán)代表簽章、簽訂地、簽訂日。
嘉實(shí)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）托管協(xié)議.pdf