景順長城量化選股混合型證券投資基金招募說明書
景順長城量化選股混合型證券投資基金招
募說明書
基金管理人：景順長城基金管理有限公司
基金托管人：中國光大銀行股份有限公司
重要提示
（一）景順長城量化選股混合型證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基
金”）由基金管理人依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基
金法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、
《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》(以下簡稱“《流動性風(fēng)
險管理規(guī)定》”)、《景順長城量化選股混合型證券投資基金基金合同》（以下
簡稱“基金合同”）及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2026】643
號文準(zhǔn)予募集注冊。
（二）基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書
經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的
投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
（三）投資有風(fēng)險，投資人認(rèn)購（或申購）本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明
書、基金產(chǎn)品資料概要，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承
擔(dān)投資風(fēng)險。
（四）基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌?
的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
（五）基金合同是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜?
資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，
其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、
基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有
人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
（六）基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基
金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。
（七）本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的
50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除
外。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（八）本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生
波動，投資者在投資本基金前，請認(rèn)真閱讀本招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品
資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)
險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購
（或申購）基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收
益，亦自行承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：
證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回
或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資
債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等。本基金為
混合型基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基
金?；鹂赏ㄟ^多樣化投資來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險，但不能完全規(guī)避。基金管理
人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)
營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)責(zé)。
（九）本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下簡稱“港股
通機(jī)制”）允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港
股通標(biāo)的股票”）的，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以
及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市
場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更
為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、
港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港
股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。具體
風(fēng)險煩請查閱本招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分的具體內(nèi)容?；鹂筛鶕?jù)投資策
略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
（十）若本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票的，會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資
標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于流動性風(fēng)險、
退市風(fēng)險、投資集中的風(fēng)險、股價大幅波動的風(fēng)險、科創(chuàng)板法律法規(guī)修改的風(fēng)險。
具體風(fēng)險煩請查閱本招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分的具體內(nèi)容。
（十一）本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資可能面臨中國存托憑證
價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存
托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險。具體風(fēng)險煩請查閱本招募說明書的
“風(fēng)險揭示”部分的具體內(nèi)容。
（十二）為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投
資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。具體風(fēng)險煩請查閱本招
募說明書的“風(fēng)險揭示”部分的具體內(nèi)容。
（十三）基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人
信息的保護(hù)?；鸸芾砣顺兄Z按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的
個人信息，包括通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)、代銷機(jī)構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購買景順長
城基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個人投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)
投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人信息，也將遵
守上述承諾進(jìn)行處理。
（十四）當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理
人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制。側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管理人將對基
金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱
讀本招募說明書相關(guān)風(fēng)險揭示內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。
（十五）《基金合同》存續(xù)期內(nèi)，如果連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有
人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終
止基金合同，無需召開基金份額持有人大會。故本基金投資人還將面臨基金合同
自動終止的風(fēng)險。
（十六）本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)為0.40%/年。對于投資人通過
直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，計提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資人贖回相應(yīng)基
金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人；對于投資人通過
代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，超
過一年繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費(fèi)（如有）將在投資人贖回相應(yīng)基金份額或基金合同
終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付
日期順延。
（十七）本招募說明書根據(jù)基金合同編制，內(nèi)容如有矛盾或不一致，以基金
合同為準(zhǔn)。
目錄
第一部分、緒言...............................................................................................................................7
第二部分、釋義...............................................................................................................................8
第三部分、基金管理人.................................................................................................................14
第四部分、基金托管人.................................................................................................................31
第五部分、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu).............................................................................................................36
第六部分、基金的募集.................................................................................................................41
第七部分、基金合同的生效.........................................................................................................46
第八部分、基金份額的申購、贖回.............................................................................................47
第九部分、基金的投資.................................................................................................................60
第十部分、基金的財產(chǎn).................................................................................................................73
第十一部分、基金資產(chǎn)的估值.....................................................................................................74
第十二部分、基金的收益分配.....................................................................................................81
第十三部分、基金的費(fèi)用與稅收.................................................................................................83
第十四部分、基金的會計與審計.................................................................................................86
第十五部分、基金的信息披露.....................................................................................................87
第十六部分、側(cè)袋機(jī)制.................................................................................................................95
第十七部分、風(fēng)險揭示.................................................................................................................98
第十八部分、基金合同的變更、終止與清算...........................................................................109
第十九部分、基金合同的內(nèi)容摘要...........................................................................................112
第二十部分、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...................................................................................146
第二十一部分、對基金份額持有人的服務(wù)...............................................................................169
第二十二部分、其它應(yīng)披露事項...............................................................................................171
第二十三部分、招募說明書的存放及查閱方式.......................................................................172
第二十四部分、備查文件...........................................................................................................173
第一部分、緒言
本基金由景順長城基金管理有限公司依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷
售辦法》、基金合同及其它有關(guān)規(guī)定募集。
《景順長城量化選股混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說
明書”或“本招募說明書”）依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、
《信息披露辦法》、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同等編
寫。
本招募說明書闡述了景順長城量化選股混合型證券投資基金的投資目標(biāo)、投
資策略、風(fēng)險、費(fèi)率、管理等與投資人投資決策有關(guān)的全部必要事項，投資者在
做出投資決策前應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本招募說明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書
所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本
招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤?
是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，
應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
第二部分、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指景順長城量化選股混合型證券投資基金
2、基金管理人：指景順長城基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國光大銀行股份有限公司
4、基金合同：指《景順長城量化選股混合型證券投資基金基金合同》及對
基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《景順長城量化
選股混合型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說明書或本招募說明書：指《景順長城量化選股混合型證券投資基
金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《景順長城量化選股混合型證券投資基金基金產(chǎn)
品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《景順長城量化選股混合型證券投資基金基金份
額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委
員會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委
員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第
十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員
會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和
國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日
實施的《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做
出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1
日實施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決
定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做
出的修訂
13、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實
施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
14、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年
10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布
機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
17、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義
務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
18、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
19、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團(tuán)體或其他組織
20、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)
行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格
境外機(jī)構(gòu)投資者
21、投資人、投資者：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
23、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
24、銷售機(jī)構(gòu)：指景順長城基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國
證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售
服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)（后者簡稱“代銷機(jī)構(gòu)”）
25、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
26、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金的登記機(jī)構(gòu)為景順長城基金管
理有限公司或接受景順長城基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
27、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
28、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)
構(gòu)辦理認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份
額變動及結(jié)余情況的賬戶
29、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的
日期
30、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長
不得超過3個月
32、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
34、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的
開放日
35、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數(shù)
36、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日（若
該工作日為非港股通交易日，基金管理人有權(quán)決定本基金是否開放申購、贖回及
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）
37、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
38、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《景順長城基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，
是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管
理人和投資人共同遵守
39、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
40、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
41、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
42、基金轉(zhuǎn)換：指基金合同生效后，基金份額持有人按照基金合同和基金管
理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基
金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金份額的行為
43、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實施的變更所
持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作
44、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定銀行賬
戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
45、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加
上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申
請份額總數(shù)后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%
46、元：指人民幣元
47、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
48、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收
申購款項及其他資產(chǎn)的價值總和
49、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值
50、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
51、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
52、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
53、港股通標(biāo)的股票：指投資者委托內(nèi)地證券公司，經(jīng)由內(nèi)地證券交易所設(shè)
立的證券交易服務(wù)公司，向香港聯(lián)合交易所進(jìn)行申報，買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)
合交易所上市的股票
54、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券等
55、擺動定價機(jī)制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份
額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投
資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益
不受損害并得到公平對待
56、基金份額類別：指本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的
不同，將基金份額類別分為A類基金份額和C類基金份額。A類基金份額類別
為在投資人認(rèn)購/申購時收取前端認(rèn)購/申購費(fèi)用，且不從本類別基金資產(chǎn)凈值中
計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，投資人通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購A類基金份額時不
收取前端認(rèn)購/申購費(fèi)用；C類基金份額為從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服
務(wù)費(fèi)，但不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，其中，對于投資人通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購
/申購的C類基金份額，計提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資人贖回相應(yīng)基金份額或基金
合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人；對于投資人通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購
/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，超過一年繼續(xù)計
提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資人贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清
算款一并返還給投資人
57、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
58、信用衍生品：指符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，專門用于
管理信用風(fēng)險的信用衍生工具
59、信用保護(hù)買方：亦稱信用保護(hù)購買方，指接受信用風(fēng)險保護(hù)的一方
60、信用保護(hù)賣方：亦稱信用保護(hù)提供方，指提供信用風(fēng)險保護(hù)的一方
61、名義本金：亦稱交易名義本金，指一筆為信用衍生品交易提供信用風(fēng)險
保護(hù)的金額，各項支付和結(jié)算以此金額為計算基準(zhǔn)
62、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進(jìn)行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風(fēng)險管理工具。側(cè)袋機(jī)制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側(cè)袋賬戶
63、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確
定性的資產(chǎn)
64、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事
件
第三部分、基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：景順長城基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第1座21層
設(shè)立日期：2003年6月12日
法定代表人：葉才
注冊資本：1.3億元人民幣
批準(zhǔn)設(shè)立文號：證監(jiān)基金字［2003］76號
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第1座21層
電話：0755-82370388
客戶服務(wù)電話：400 8888 606
傳真：0755-22381339
聯(lián)系人：楊皞陽
股東名稱及出資比例：
序號 股東名稱 出資比例
1 長城證券股份有限公司 49%
2 景順資產(chǎn)管理有限公司 49%
3 開灤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 1%
4 大連實德集團(tuán)有限公司 1%
合計 100%
二、主要人員情況
1、基金管理人董事會成員
葉才先生，董事長，工商管理碩士。曾任中國華能集團(tuán)有限公司財務(wù)部干部、
基建財務(wù)處助理會計師、資金處助理會計師、財務(wù)部副處長、財務(wù)部資金處副處
長、財務(wù)部財會二處處長、財務(wù)部財會一處處長、財務(wù)部副經(jīng)理，北方聯(lián)合電力
有限責(zé)任公司總會計師，中國華能集團(tuán)有限公司財務(wù)部主任、審計部主任，華能
資本服務(wù)有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，并于2007年8月至2015年9月兼任中
國華能財務(wù)有限責(zé)任公司董事，2008年6月至2011年5月兼任永誠財產(chǎn)保險股
份有限公司董事，2024年1月至2024年8月兼任華能天成融資租賃有限公司董
事長、黨委書記，現(xiàn)任華能資本服務(wù)有限公司董事長、黨委書記，景順長城基金
管理有限公司董事長。
康樂先生，董事、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任中國人壽資產(chǎn)管
理有限公司研究部研究員、組合管理部投資經(jīng)理、國際業(yè)務(wù)部投資經(jīng)理，景順投
資管理有限公司市場銷售部經(jīng)理、北京代表處首席代表，中國國際金融有限公司
銷售交易部副總經(jīng)理。2011年7月加入本公司，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)
責(zé)人。
羅德城先生，董事，工商管理碩士。曾任大通銀行信用分析師、花旗銀行投
資管理部副總裁、CapitalHouse亞洲分公司的董事總經(jīng)理，并于1992至1996年
間出任香港投資基金公會管理委員會成員，1996至1997年間出任香港投資基金
公會主席，1997至2000年間出任香港聯(lián)交所委員會成員，1997至2001年間出
任香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會咨詢委員會委員。1994年加入景順集團(tuán)，現(xiàn)
任高級董事總經(jīng)理、亞太區(qū)行政總裁。
趙昕倩女士，董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任深圳證監(jiān)局機(jī)構(gòu)監(jiān)管一處副處長、投
資者保護(hù)工作處副處長、機(jī)構(gòu)監(jiān)管二處副處長、機(jī)構(gòu)監(jiān)管一處（前海監(jiān)管辦公室）
副處長，2023年1月至2024年12月兼任深圳市長城長富投資管理有限公司董
事?，F(xiàn)任長城證券股份有限公司副總裁、合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)險官，長證國際金融
有限公司董事，長城證券資產(chǎn)管理有限公司董事、合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)險官。
伍同明先生，獨(dú)立董事，文學(xué)學(xué)士。香港會計師公會會員（HKICPA）、英
國特許公認(rèn)會計師（ACCA）、香港執(zhí)業(yè)會計師（CPA）、加拿大公認(rèn)管理會計
師（CMA）。擁有超過二十年以上的會計、審核、管治稅務(wù)的專業(yè)經(jīng)驗及知識，
1972-1977受訓(xùn)于國際知名會計師樓“畢馬威會計師行”[KPMG]?，F(xiàn)為“伍同明會
計師行”所有者。
靳慶軍先生，獨(dú)立董事，法學(xué)碩士。曾任中信律師事務(wù)所涉外專職律師，在
香港馬士打律師行、英國律師行C1yde＆Co.從事律師工作，1993年發(fā)起設(shè)立信
達(dá)律師事務(wù)所，擔(dān)任執(zhí)行合伙人。現(xiàn)任金杜律師事務(wù)所合伙人。
黃海洲先生，獨(dú)立董事，哲學(xué)博士。曾任教于香港中文大學(xué)和倫敦政治經(jīng)濟(jì)
學(xué)院及曾任國際貨幣基金組織貨幣與匯率部、歐洲一部和研究部經(jīng)濟(jì)學(xué)家及高級
經(jīng)濟(jì)學(xué)家，巴克萊資本大中華區(qū)研究主管兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，中國國際金融股份有
限公司（CICC）研究部聯(lián)席負(fù)責(zé)人、首席策略師、股票業(yè)務(wù)部全球負(fù)責(zé)人、董事
總經(jīng)理、管理委員會成員?，F(xiàn)任中國人民銀行貨幣政策委員會委員、國務(wù)院參事
室金融研究中心研究員、中國宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會副會長、香港金融發(fā)展局委員、清華
大學(xué)五道口金融學(xué)院和上海交通大學(xué)高級金融學(xué)院特聘教授。
2、基金管理人監(jiān)事會成員
阮惠仙女士，監(jiān)事，會計學(xué)碩士。曾任長城證券蘇州營業(yè)部財務(wù)負(fù)責(zé)人、財
務(wù)部分支機(jī)構(gòu)管理部經(jīng)理、財務(wù)部總經(jīng)理助理、財務(wù)部副總經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)
理（主持工作）。現(xiàn)任長城證券董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部總經(jīng)理，兼任長
證國際金融有限公司董事。
郭慧娜女士，監(jiān)事，管理學(xué)碩士。曾任倫敦安永會計師事務(wù)所核數(shù)師，景順
投資管理有限公司項目主管、業(yè)務(wù)發(fā)展部副經(jīng)理、企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理、亞太區(qū)監(jiān)察
總監(jiān)、亞太區(qū)首席行政官、亞太區(qū)首席營運(yùn)總監(jiān)，現(xiàn)任景順英國有限公司董事總
經(jīng)理。
邵媛媛女士，監(jiān)事，管理學(xué)碩士。曾任職于深圳市天健（信德）會計師事務(wù)
所，福建興業(yè)銀行深圳分行計財部。2003年3月加入本公司，現(xiàn)任基金事務(wù)部
總經(jīng)理。
楊波先生，監(jiān)事，工商管理碩士。曾任職于長城證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部。2003
年8月加入本公司，現(xiàn)任交易管理部總經(jīng)理。
3、高級管理人員
葉才先生，董事長，簡歷同上。
康樂先生，總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，簡歷同上。
趙代中先生，常務(wù)副總經(jīng)理，理學(xué)碩士。曾任深圳發(fā)展銀行北京分行金融同
業(yè)部投資經(jīng)理、寧夏嘉川集團(tuán)項目部項目負(fù)責(zé)人、全國社會保障基金理事會境外
投資部全球股票處處長、浙江大鈞資產(chǎn)管理有限公司合伙人兼副總經(jīng)理。2016年
3月加入本公司，現(xiàn)任公司常務(wù)副總經(jīng)理。
CHENWENYU（陳文宇先生），副總經(jīng)理，工商管理碩士。曾任中國海口
電視臺每日新聞記者及每周金融新聞節(jié)目制作人，安盛羅森堡投資管理公司（美
國加州）美洲區(qū)副首席投資官，以及研究、投資組合管理和策略等其他多個職位，
安盛投資管理亞洲有限公司（新加坡）泛亞地區(qū)首席投資官。2018年加入本公
司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
毛從容女士，副總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于交通銀行深圳市分行國際業(yè)
務(wù)部及擔(dān)任長城證券金融研究所高級分析師、債券小組組長。2003年3月加入
本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
劉彥春先生，副總經(jīng)理，管理學(xué)碩士。曾任漢唐證券研究部研究員，香港中
信投資研究有限公司研究員，博時基金研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2015
年1月加入本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
黎海威先生，副總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA。曾任美國穆迪KMV公司研究
員，美國貝萊德集團(tuán)（原巴克萊國際投資管理有限公司）基金經(jīng)理、主動股票部
副總裁，香港海通國際資產(chǎn)管理有限公司(海通國際投資管理有限公司)量化總監(jiān)。
2012年8月加入本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
衛(wèi)學(xué)文先生，副總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任山西省孝義市委組織部組織科科
員，北京郵電大學(xué)信息經(jīng)濟(jì)與競爭力研究中心副主任，友邦華泰基金管理有限公
司北京分公司渠道銷售經(jīng)理。2008年3月加入本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
李黎女士，副總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于廣發(fā)證券機(jī)構(gòu)客戶中心及景順
長城基金管理有限公司市場部，之后加入國投瑞銀基金市場服務(wù)部擔(dān)任副總監(jiān)。
2009年6月再次加入本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
吳建軍先生，副總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任海南匯通國際信托投資公司證券
部副經(jīng)理，長城證券有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)管理部總經(jīng)理、公司總裁助理。2003年3
月加入本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
劉煥喜先生，副總經(jīng)理，投資與金融系博士。曾任武漢大學(xué)教師工作處副科
長、成人教育學(xué)院講師，《證券時報》社編輯記者，長城證券研發(fā)中心研究員、
總裁辦副主任、行政部副總經(jīng)理。2003年3月加入本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
楊皞陽先生，督察長，法學(xué)碩士。曾任黑龍江省大慶市紅崗區(qū)人民法院助理
審判員，南方基金管理有限公司監(jiān)察稽核經(jīng)理、監(jiān)察稽核高級經(jīng)理、總監(jiān)助理。
2008年10月加入本公司，現(xiàn)任公司督察長。
張明先生，首席信息官，工商管理碩士。曾任平安證券股份有限公司信息技
術(shù)部架構(gòu)與開發(fā)支持組經(jīng)理、信息技術(shù)中心技術(shù)開發(fā)部執(zhí)行總經(jīng)理。2020年3月
加入本公司，現(xiàn)任公司首席信息官、信息技術(shù)部總經(jīng)理。
4、本基金擬任基金經(jīng)理簡歷
本公司采用團(tuán)隊投資方式，即通過整個投資部門全體人員的共同努力，爭取
良好投資業(yè)績。本基金擬任基金經(jīng)理如下：
黎海威先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA。曾任美國穆迪KMV公司研究員，美國貝
萊德集團(tuán)（原巴克萊國際投資管理有限公司）基金經(jīng)理、主動股票部副總裁，香
港海通國際資產(chǎn)管理有限公司(海通國際投資管理有限公司)量化總監(jiān)。2012年8
月加入本公司，自2013年10月起擔(dān)任量化及指數(shù)投資部基金經(jīng)理，現(xiàn)任公司副
總經(jīng)理、量化及指數(shù)投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。具有23年證券、基金行業(yè)從業(yè)
經(jīng)驗。
徐喻軍先生，理學(xué)碩士，CFA。曾任安信證券風(fēng)險管理部風(fēng)險管理專員。2012
年3月加入本公司，擔(dān)任量化及ETF投資部ETF專員，自2014年4月起擔(dān)任量
化及指數(shù)投資部基金經(jīng)理。具有16年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。
5、本基金擬任基金經(jīng)理曾任其他基金基金經(jīng)理的情況
本基金擬任基金經(jīng)理黎海威先生曾任其他基金基金經(jīng)理的情況：
序號 任職時間 離任時間 基金名稱
1 2016/06/03 2017/07/06 景順長城大中華混合型證券投資基金
2 2017/12/13 2019/05/16 景順長城滬港深精選股票型證券投資基金
3 2017/07/07 2019/08/08 景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票型證券投資基金
4 2018/09/12 2020/01/02 景順長城量化先鋒混合型證券投資基金
5 2018/07/10 2020/07/01 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
6 2019/06/19 2021/08/30 景順長城量化港股通股票型證券投資基金
7 2020/11/18 2022/02/18 景順長城量化成長演化混合型證券投資基金
8 2017/12/27 2024/11/25 景順長城量化平衡靈活配置混合型證券投資基金
9 2023/09/05 2025/12/10 景順長城國證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
10 2022/06/06 2026/04/17 景順長城ESG量化股票型證券投資基金
本基金擬任基金經(jīng)理徐喻軍先生曾任其他基金基金經(jīng)理的情況：
序號 任職時間 離任時間 基金名稱
1 2014/04/19 2018/05/21 景順長城滬深300等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2 2014/04/19 2018/07/23 景順長城上證180等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
3 2014/04/19 2019/01/18 上證180等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金
4 2014/12/27 2019/07/15 景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
5 2015/06/29 2019/07/15 景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
6 2018/05/16 2019/11/18 景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
7 2018/08/07 2019/11/18 景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金
8 2018/08/07 2019/11/18 景順長城中證科技傳媒通信150交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
9 2018/04/27 2020/03/10 景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金
10 2017/03/01 2020/04/17 景順長城研究精選股票型證券投資基金
11 2017/03/03 2020/04/17 景順長城中證500行業(yè)中性低波動指數(shù)型證券投資基金
12 2017/12/05 2020/04/17 景順長城睿成靈活配置混合型證券投資基金
13 2017/01/06 2020/07/24 景順長城公司治理混合型證券投資基金
14 2017/03/01 2020/10/21 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
15 2017/06/10 2022/02/18 景順長城領(lǐng)先回報靈活配置混合型證券投資基金
16 2017/12/05 2022/02/18 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金
17 2018/03/06 2022/02/18 景順長城泰恒回報靈活配置混合型證券投資基金
18 2019/09/06 2022/02/18 景順長城中證滬港深紅利成長低波動指數(shù)型證券
投資基金
19 2021/12/13 2023/01/09 景順長城中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金
20 2019/07/16 2023/10/24 景順長城量化先鋒混合型證券投資基金
21 2020/07/02 2025/05/29 景順長城MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
6、本基金擬任基金經(jīng)理兼任其他基金基金經(jīng)理的情況
本基金擬任基金經(jīng)理黎海威先生兼任以下基金的基金經(jīng)理：
序號 基金名稱
1 景順長城創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)型證券投資基金
2 景順長城紅利量化選股股票型證券投資基金
3 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
4 景順長城量化對沖策略三個月定期開放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
5 景順長城量化精選股票型證券投資基金
6 景順長城量化小盤股票型證券投資基金
7 景順長城量化新動力股票型證券投資基金
8 景順長城上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
9 景順長城中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
10 景順長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
11 景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
本基金擬任基金經(jīng)理徐喻軍先生兼任以下基金的基金經(jīng)理：
序號 基金名稱
1 景順長城國證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
2 景順長城紅利量化選股股票型證券投資基金
3 景順長城量化成長演化混合型證券投資基金
4 景順長城量化平衡靈活配置混合型證券投資基金
5 景順長城上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
6 景順長城上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
7 景順長城中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
8 景順長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
9 景順長城中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
10 景順長城專精特新量化優(yōu)選股票型證券投資基金
7、本基金歷任基金經(jīng)理姓名及管理時間
無。
8、投資決策委員會委員名單
本公司投資決策委員會由分管投資的副總經(jīng)理、各相關(guān)投資部門負(fù)責(zé)人、研
究部門負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理代表等組成。
公司的投資決策委員會成員姓名及職務(wù)如下：
CHENWENYU（陳文宇）先生，公司副總經(jīng)理；
毛從容女士，公司副總經(jīng)理、固定收益部基金經(jīng)理；
劉彥春先生，公司副總經(jīng)理、股票投資部基金經(jīng)理；
黎海威先生，公司副總經(jīng)理、量化及指數(shù)投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理；
余廣先生，公司總經(jīng)理助理、股票投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理；
王勇先生，公司總經(jīng)理助理、首席資產(chǎn)配置官、養(yǎng)老及資產(chǎn)配置部總經(jīng)理、
基金經(jīng)理；
汪洋先生，公司總經(jīng)理助理、ETF與創(chuàng)新投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理；
劉蘇先生，研究部總經(jīng)理、股票投資部基金經(jīng)理；
彭成軍先生，固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理；
李怡文女士，混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
9、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的權(quán)利和義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉(zhuǎn)換申
請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為基
金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)，并與選擇的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)協(xié)議，就證券經(jīng)紀(jì)機(jī)
構(gòu)應(yīng)履行的異常交易監(jiān)控等職責(zé)進(jìn)行約定；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、
贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資計劃、轉(zhuǎn)托管和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露
及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不
向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因向?qū)徲?、法律?
外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人
大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金加計銀行同期活期存款利息
在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
四、基金管理人承諾
1、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守現(xiàn)行有效的相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國
證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反現(xiàn)行有效
的有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。
2、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及
有關(guān)法律法規(guī)，建立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律、行政法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守
國家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法利益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有
關(guān)規(guī)定，泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基
金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事
相關(guān)的交易活動；
（8）違反證券交易場所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，
擾亂市場秩序；
（9）貶損同行，以抬高自己；
（10）以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；
（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分；
（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持
有人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，
泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)
容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交
易活動；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、風(fēng)險管理理念與目標(biāo)
（1）確保合法合規(guī)經(jīng)營；
（2）防范和化解風(fēng)險；
（3）提高經(jīng)營效率；
（4）保護(hù)投資者和股東的合法權(quán)益。
2、風(fēng)險管理措施
（1）建立健全公司組織架構(gòu)；
（2）樹立監(jiān)察稽核功能的權(quán)威性和獨(dú)立性；
（3）加強(qiáng)內(nèi)控培訓(xùn)，培養(yǎng)全體員工的風(fēng)險管理意識和監(jiān)察文化；
（4）制定員工行為規(guī)范和紀(jì)律程序；
（5）建立崗位分離制度；
（6）建立危機(jī)處理和災(zāi)難恢復(fù)計劃。
3、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的原則
（1）全面性原則：公司風(fēng)險管理必須覆蓋公司的所有部門和崗位，滲透各
項業(yè)務(wù)過程和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；
（2）獨(dú)立性原則：公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對獨(dú)立，公司
基金財產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離；
（3）相互制約原則：公司及各部門在內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計上要形成一種相
互制約機(jī)制，建立不同崗位之間的制衡體系；
（4）定性和定量相結(jié)合原則：建立完備的風(fēng)險管理指標(biāo)體系，使風(fēng)險管理
更具客觀性和操作性；
（5）防火墻原則：基金財產(chǎn)、公司自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格分
開并獨(dú)立核算。
4、內(nèi)部控制體系
（1）內(nèi)部控制的組織架構(gòu)
1）董事會審計與風(fēng)險控制委員會：負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營管理和基金投資業(yè)務(wù)進(jìn)
行合規(guī)性控制，并對公司內(nèi)部稽核審計工作進(jìn)行審核監(jiān)督。該委員會主要職責(zé)是：
審議并批準(zhǔn)公司內(nèi)控制度和政策并檢查其實施情況；監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度的實
施；向董事會提名外部審計機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計和外部審計之間的協(xié)調(diào)；審議公
司的關(guān)聯(lián)交易；對公司的風(fēng)險及管理狀況及風(fēng)險管理能力及水平進(jìn)行評價，提出
完善風(fēng)險管理和內(nèi)部制度的意見、制定公司日常經(jīng)營、擬募集基金及運(yùn)用基金資
產(chǎn)進(jìn)行投資的風(fēng)險控制指標(biāo)和監(jiān)督制度，并不定期地對風(fēng)險控制情況進(jìn)行檢查和
監(jiān)督，形成風(fēng)險評估報告和建議，在例行董事會會議上提出公司上半個年度風(fēng)險
控制工作總結(jié)報告；監(jiān)督和指導(dǎo)經(jīng)理層所設(shè)立的風(fēng)險管理委員會的工作及董事會
賦予的其他職責(zé)。
2）風(fēng)險管理委員會：是公司日常經(jīng)營中整體風(fēng)險控制的決策機(jī)構(gòu)，該委員會
是對公司各種風(fēng)險的識別、防范和控制的非常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)作風(fēng)險的
評估和控制，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、督察長、以及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人
員組成，其主要職責(zé)是：評估公司各機(jī)構(gòu)、部門制度本身隱含的風(fēng)險，以及這些
制度在執(zhí)行過程中顯現(xiàn)的問題，并負(fù)責(zé)審定風(fēng)險控制政策和策略；審議基金財產(chǎn)
風(fēng)險狀況分析報告，基于風(fēng)險與回報對業(yè)務(wù)策略提出質(zhì)疑，需要時指導(dǎo)業(yè)務(wù)方向；
審定公司的業(yè)務(wù)授權(quán)方案；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理突發(fā)性重大事件；負(fù)責(zé)界定業(yè)務(wù)風(fēng)險損
失責(zé)任人的責(zé)任；審議公司各項風(fēng)險與內(nèi)控狀況的評價報告；需要風(fēng)險管理委員
會審議、決策的其他重大風(fēng)險管理事項。
3）投資決策委員會：是公司投資領(lǐng)域的最高決策機(jī)構(gòu)，以定期或不定期會
議的形式討論和決定公司投資的重大問題。投資決策委員會由公司總經(jīng)理、分管
投資的副總經(jīng)理、各投資總監(jiān)、研究總監(jiān)、基金經(jīng)理代表等組成，其主要職責(zé)包
括：依照基金合同、資產(chǎn)管理合同的規(guī)定，確立各基金、特定客戶資產(chǎn)管理的投
資方針及投資方向；審定基金資產(chǎn)、特定客戶資產(chǎn)管理的配置方案，包括基金資
產(chǎn)、特定客戶資產(chǎn)管理在股票、債券、現(xiàn)金之間的配置比例；制定基金、特定客
戶資產(chǎn)管理投資授權(quán)方案；對超出投資負(fù)責(zé)人權(quán)限的投資項目做出決定；考核包
括基金經(jīng)理、投資經(jīng)理在內(nèi)的投資團(tuán)隊的工作績效；需要投資決策委員會決定的
其它重大投資事項。
4）督察長：督察長制度是基金管理人特有的制度。督察長負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)公
司的監(jiān)察稽核工作；可列席公司任何會議，調(diào)閱公司任何檔案材料，對基金運(yùn)作、
內(nèi)部管理、制度執(zhí)行及遵規(guī)守法情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)察、稽核；每月獨(dú)立出具稽核報
告，報送中國證監(jiān)會和董事長。
5）法律監(jiān)察稽核部：公司設(shè)立法律監(jiān)察稽核部，開展公司的監(jiān)察稽核工作，
并保證其工作的獨(dú)立性和權(quán)威性，充分發(fā)揮其職能作用。法律監(jiān)察稽核部有權(quán)對
公司各類規(guī)章制度及內(nèi)部風(fēng)險控制制度的完備性、合理性、有效性進(jìn)行檢查并提
出相應(yīng)意見和建議，并將意見和建議上報公司總經(jīng)理、督察長和風(fēng)險管理委員會
進(jìn)行討論。法律監(jiān)察稽核部協(xié)助對全公司員工進(jìn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度培
訓(xùn)，回答公司各部門提出的法律咨詢，并對公司出現(xiàn)的法律糾紛提出解決方案，
同時組織各部門對公司管理上存在的風(fēng)險隱患或出現(xiàn)的風(fēng)險問題進(jìn)行討論、研究，
提出解決方案，提交風(fēng)險管理委員會、投資決策委員會或總經(jīng)理辦公會等進(jìn)行審
核、討論，并監(jiān)督整改。
（2）內(nèi)部控制的原則
公司的內(nèi)部控制遵循以下原則：
1）健全性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門或機(jī)構(gòu)和各
級人員，并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；
2）有效性原則：通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)
內(nèi)控制度的有效執(zhí)行；
3）獨(dú)立性原則：公司設(shè)立獨(dú)立的法律監(jiān)察稽核部，法律監(jiān)察稽核部保持高
度的獨(dú)立性和權(quán)威性，負(fù)責(zé)對公司各部門風(fēng)險控制工作進(jìn)行稽核和檢查；
4）相互制約原則：公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡；
5）成本效益原則：公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)
濟(jì)效益，以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
公司制訂內(nèi)部控制制度遵循以下原則：
1）合法合規(guī)性原則：公司內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章和各項
規(guī)定；
2）全面性原則：內(nèi)部控制制度涵蓋公司管理的各個環(huán)節(jié)，不得留有制度上
的空白或漏洞；
3）審慎性原則：制定內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)以審慎經(jīng)營、防范和化解風(fēng)險為出
發(fā)點；
4）適時性原則：內(nèi)部控制制度的制定應(yīng)當(dāng)隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和公司
經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化進(jìn)行及時的修改或完善。
（3）內(nèi)部風(fēng)險控制措施
建立科學(xué)合理、控制嚴(yán)密、運(yùn)行高效的內(nèi)部控制體系和完善的內(nèi)部控制制度。
公司成立以來，根據(jù)中國證監(jiān)會的要求，借鑒外方股東的經(jīng)驗，建立了科學(xué)合理
的層次分明的內(nèi)控組織架構(gòu)、控制程序和控制措施以及控制職責(zé)在內(nèi)的運(yùn)行高效、
嚴(yán)密的內(nèi)部控制體系。通過不斷地對內(nèi)部控制制度進(jìn)行修改，公司已初步形成了
較為完善的內(nèi)部控制制度。
建立健全了管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)章。公司建立了包括風(fēng)險管理制度、投資管理
制度、基金會計制度、信息披露制度、監(jiān)察稽核制度、信息技術(shù)管理制度、公司
財務(wù)制度等基本管理制度以及包括崗位設(shè)置、崗位職責(zé)、操作流程手冊在內(nèi)的業(yè)
務(wù)流程、規(guī)章等，從基本管理制度和業(yè)務(wù)流程上進(jìn)行風(fēng)險控制。
建立了崗位分離、相互制衡的內(nèi)控機(jī)制。公司在崗位設(shè)置上采取了嚴(yán)格的分
離制度，實現(xiàn)了基金投資與交易，交易與清算，公司會計與基金會計等業(yè)務(wù)崗位
的分離制度，形成了不同崗位之間的相互制衡機(jī)制，從崗位設(shè)置上減少和防范操
作及操守風(fēng)險。
建立健全了崗位責(zé)任制。公司通過建立健全了崗位責(zé)任制使每位員工都能明
確自己的崗位職責(zé)和風(fēng)險管理責(zé)任。
構(gòu)建了風(fēng)險管理系統(tǒng)。公司通過建立風(fēng)險評估、預(yù)警、報告和控制以及監(jiān)督
程序，并經(jīng)過適當(dāng)?shù)目刂屏鞒蹋ㄆ诨驅(qū)崟r對風(fēng)險進(jìn)行評估、預(yù)警、監(jiān)督，從而
確認(rèn)、評估和預(yù)警與公司管理及基金運(yùn)作有關(guān)的風(fēng)險，通過順暢的報告渠道，對
風(fēng)險問題進(jìn)行層層監(jiān)督、管理、控制，使部門和管理層及時把握風(fēng)險狀況并快速
做出風(fēng)險控制決策。建立自動化監(jiān)督控制系統(tǒng)：公司啟用了電子化投資、交易系
統(tǒng)，對投資比例進(jìn)行限制，在“股票黑名單”、交叉交易以及防范操守風(fēng)險等方
面進(jìn)行電子化自動控制，將有效地防止合規(guī)性運(yùn)作風(fēng)險和操守風(fēng)險。
使用數(shù)量化的風(fēng)險管理手段。采用數(shù)量化、技術(shù)化的風(fēng)險控制手段，建立數(shù)
量化的風(fēng)險管理模型，用以提示指數(shù)趨勢、行業(yè)及個股的風(fēng)險，以便公司及時采
取有效的措施，對風(fēng)險進(jìn)行分散、規(guī)避和控制，盡可能減少損失。
提供足夠的培訓(xùn)。制定了完整的培訓(xùn)計劃，為所有員工提供足夠和適當(dāng)?shù)呐?
訓(xùn)，使員工具有較高的職業(yè)水準(zhǔn)，從培養(yǎng)職業(yè)化專業(yè)理財隊伍角度控制職業(yè)化問
題帶來的風(fēng)險。
5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明
基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實、準(zhǔn)確。
基金管理人承諾根據(jù)市場變化和基金管理人發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
第四部分、基金托管人
一、基本情況
名稱：中國光大銀行股份有限公司（以下簡稱“光大銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
成立日期：1992年6月18日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：國務(wù)院、國函[1992]7號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：590.85551億元人民幣
法定代表人：吳利軍
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【2002】75號
資產(chǎn)托管部總經(jīng)理：賈光華
電話：（010）63636363
傳真：（010）63639132
網(wǎng)址：www.cebbank.com
二、主要人員情況
董事長吳利軍先生，自2020年3月起任光大銀行副董事長、2024年1月
起任光大銀行董事長?，F(xiàn)任中國光大集團(tuán)股份公司黨委書記、董事長。曾任國
內(nèi)貿(mào)易部國家物資儲備調(diào)節(jié)中心副主任(副局級)，中國證券監(jiān)督管理委員會信
息中心負(fù)責(zé)人，培訓(xùn)中心副主任(主持工作)，人事教育部主任、黨委組織部部
長，中國證券監(jiān)督管理委員會黨委委員、主席助理，深圳證券交易所理事會理
事長、黨委書記(副部長級)，中國光大集團(tuán)股份公司黨委副書記、副董事長、
總經(jīng)理。獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。
行長郝成先生，自2024年6月起任光大銀行黨委書記，2024年8月起任
光大銀行執(zhí)行董事、行長?，F(xiàn)任中國光大集團(tuán)股份公司黨委委員、執(zhí)行董事。
歷任國家開發(fā)銀行天津分行黨委委員、副行長，國家開發(fā)銀行人事局副局長、
黨委組織部副部長，國家開發(fā)銀行吉林分行黨委書記、行長，交通銀行黨委委
員、副行長。獲管理學(xué)博士學(xué)位，高級工程師。
資產(chǎn)托管部總經(jīng)理賈光華先生，1994年7月在光大銀行總行營業(yè)部參加工
作，2005年10月調(diào)入同業(yè)機(jī)構(gòu)部（后更名為金融同業(yè)部）后，先后任處長、
總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理（主持工作），2018年5月任金融同業(yè)部總
經(jīng)理，2025年1月任資產(chǎn)托管部總經(jīng)理。
三、證券投資基金托管情況
截至2025年9月30日，中國光大銀行股份有限公司托管公開募集證券投
資基金共354只，托管基金資產(chǎn)規(guī)模6762.77億元。同時，開展了證券公司資
產(chǎn)管理計劃、基金公司客戶資產(chǎn)管理計劃、職業(yè)年金、企業(yè)年金、QDII、
QFII、銀行理財、保險債權(quán)投資計劃等資產(chǎn)的托管及信托公司資金信托計劃、
產(chǎn)業(yè)投資基金、股權(quán)基金等產(chǎn)品的保管業(yè)務(wù)。
四、托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
確保有關(guān)法律法規(guī)在基金托管業(yè)務(wù)中得到全面嚴(yán)格的貫徹執(zhí)行；確?；?
托管人有關(guān)基金托管的各項管理制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程在基金托管業(yè)務(wù)中得到全
面嚴(yán)格的貫徹執(zhí)行；確?；鹭敭a(chǎn)安全；保證基金托管業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行；保護(hù)基
金份額持有人、基金管理公司及基金托管人的合法權(quán)益。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）全面性原則。內(nèi)部控制必須滲透到基金托管業(yè)務(wù)的各個操作環(huán)節(jié)，覆
蓋所有的崗位，不留任何死角。
（2）預(yù)防性原則。樹立“預(yù)防為主”的管理理念，從風(fēng)險發(fā)生的源頭加強(qiáng)
內(nèi)部控制，防患于未然，盡量避免業(yè)務(wù)操作中各種問題的產(chǎn)生。
（3）及時性原則。建立健全各項規(guī)章制度，采取有效措施加強(qiáng)內(nèi)部控制。
發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，堵塞漏洞。
（4）獨(dú)立性原則?；鹜泄軜I(yè)務(wù)內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)獨(dú)立于基金托管業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)
構(gòu)，業(yè)務(wù)操作人員和內(nèi)控人員分開，以保證內(nèi)控機(jī)構(gòu)的工作不受干擾。
3、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
中國光大銀行股份有限公司設(shè)有風(fēng)險管理與內(nèi)控合規(guī)委員會，負(fù)責(zé)全行風(fēng)
險管理與內(nèi)部控制工作。資產(chǎn)托管部建立了嚴(yán)密的內(nèi)控監(jiān)督體系，設(shè)立了投資
監(jiān)督與內(nèi)控合規(guī)處，配備了專職內(nèi)控合規(guī)人員，負(fù)責(zé)證券投資基金托管業(yè)務(wù)的
內(nèi)控管理工作。
4、內(nèi)部控制制度
中國光大銀行股份有限公司資產(chǎn)托管部自成立以來嚴(yán)格遵照《基金法》、
《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《信息披露辦法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售
辦法》等法律、法規(guī)的要求，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制訂、完善了《中國光大銀
行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制規(guī)定》、《中國光大銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)保密規(guī)定》等
十余項規(guī)章制度和實施細(xì)則，將風(fēng)險控制落實到每一個工作環(huán)節(jié)。中國光大銀
行資產(chǎn)托管部以控制和防范基金托管業(yè)務(wù)風(fēng)險為主線，在重要崗位（基金清
算、基金核算、投資監(jiān)督）還建立了安全保密區(qū)，安裝了錄像監(jiān)視系統(tǒng)和錄音
監(jiān)聽系統(tǒng)，以保障基金信息的安全。
五、托管人對管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同等的要求，基金托管人主要通過定性和定量相
結(jié)合、事前事中和事后監(jiān)督相結(jié)合、技術(shù)與人工監(jiān)督相結(jié)合等方式方法，對基
金投資范圍、投資組合比例每日進(jìn)行監(jiān)督；同時，對基金管理人就基金資產(chǎn)凈
值的計算、基金管理人和基金托管人報酬的計提和支付、基金收益分配、基金
費(fèi)用支付等行為的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反法律、法規(guī)和基金合同等規(guī)定的行為，及
時以郵件、電話或書面等形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通
知后應(yīng)及時核對確認(rèn)并以郵件或書面形式對基金托管人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，
基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查。基金管理人對基金托管人通知的
違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
六、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的
情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券/期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司
法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或向?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供的除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基
金份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取
了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法
律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有
人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償
責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
第五部分、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、基金份額銷售機(jī)構(gòu)
基金銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金份額發(fā)售公告，基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律
法規(guī)、依據(jù)實際情況增減、變更基金銷售機(jī)構(gòu)。各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金管
理人披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：景順長城基金管理有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第一座21層
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第一座21層
法定代表人：葉才
批準(zhǔn)設(shè)立文號：證監(jiān)基金字［2003］76號
電話：0755-82370388-1663
傳真：0755-22381325
聯(lián)系人：周婷
客戶服務(wù)電話：0755-82370688、4008888606
網(wǎng)址：www.igwfmc.com
注：直銷機(jī)構(gòu)包括本公司直銷柜臺及直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)/電子交易直銷前置
式自助前臺（具體以本公司官網(wǎng)列示為準(zhǔn)）
2、代銷機(jī)構(gòu)
序號 銷售機(jī)構(gòu)全稱 銷售機(jī)構(gòu)信息
1 中國光大銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號光大中心 辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號光大 中心 法定代表人：吳利軍 客戶服務(wù)電話：95595（全國） 網(wǎng)址：www.cebbank.com
2 廣發(fā)銀行股份有限公司 注冊（辦公）地址：廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號 客戶服務(wù)電話：400 830 8003 網(wǎng)址：www.cgbchina.com.cn
3 國泰海通證券股份有限公司 注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路618號 辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰君安大廈 法定代表人：朱健 聯(lián)系人：鐘偉鎮(zhèn) 聯(lián)系電話：021-38676666 傳真：021-38670666 服務(wù)熱線 : 95521 / 4008888666 網(wǎng)址：www.gtht.com
4 招商證券股份有限公司 注冊（辦公）地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號 法定代表人：朱江濤 聯(lián)系人：業(yè)清揚(yáng) 電話：0755-82943666 傳真：0755-83734343 客戶服務(wù)電話:400-8888-111，95565 網(wǎng)址：www.newone.com.cn
5 國投證券股份有限公司 注冊（辦公）地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號安信金融大廈 法定代表人：王蘇望 聯(lián)系人：鄭向溢 電話：0755-81682517 客服電話：95517 網(wǎng)址：https://www.sdicsc.com.cn/
6 華龍證券股份有限公司 注冊地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號蘭州財富中心21樓 辦公地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路638號蘭州財富中心21樓 法定代表人：祁建邦 聯(lián)系人：周鑫 電話：0931-4890208 客戶服務(wù)電話：95368 網(wǎng)址： http://www.hlzq.com/
7 中國中金財富證券有限公司 注冊地址： 深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-4608 辦公地址：深圳市南山區(qū)粵海街道科苑南路中金大廈16樓 法人代表：王建力 客服電話：95532 公司網(wǎng)站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/
8 長江證券股份有限公司 注冊（辦公）地址：湖北省武漢市江漢區(qū)淮海路88號 法定代表人：劉正斌 聯(lián)系人：奚博宇 電話：027-65799999 傳真：027-85481900 客戶服務(wù)電話：95579或4008-888-999 網(wǎng)址：www.95579.com
9 東莞證券股份有限公司 注冊（辦公）地址：東莞市莞城區(qū)可園南路一號 法定代表人：潘海標(biāo) 傳真：0769-22115712 客戶服務(wù)電話：95328 網(wǎng)址：www.dgzq.com.cn
10 中泰證券股份有限公司 注冊（辦公）地址：濟(jì)南市高新區(qū)經(jīng)十路7000號漢峪金融商務(wù)中心五區(qū)3號樓 法定代表人：王洪 聯(lián)系人：張雪雪 電話：0531-68881051 客戶服務(wù)電話：95538 網(wǎng)址：www.zts.com.cn
11 國盛證券股份有限公司 注冊地址：江西省南昌市新建區(qū)子實路1589號 辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鳳凰中大道1115號北京銀行大樓 法定代表人：劉朝東 聯(lián)系人：占文馳 電話：0791-88250812 客戶服務(wù)電話: 956080 網(wǎng)址：www.gszq.com
12 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 注冊（辦公）地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號投行大廈20樓 法定代表人/代理人：青美平措 聯(lián)系人：?？曝S 電話：0755-23838704 客服電話：95358 網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
13 國新證券股份有限公司 注冊地址：北京市西城區(qū)車公莊大街4號2幢1層A2112室 辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈 法人：張海文 聯(lián)系人：楊婷婷 客服電話：95390 官網(wǎng)地址：https://www.crsec.com.cn/
14 渤海證券股份有限公司 注冊地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號寫字樓101室 辦公地址：天津市南開區(qū)水上公園東路寧匯大廈A座渤海證券 法定代表人：安志勇 客服電話：956066 網(wǎng)址：https://www.bhzq.com
15 粵開證券股份有限公司 注冊地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層 辦公地址：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道60號開發(fā)區(qū)控股中心19、22、23層 法定代表人：郭川舟 客服電話：95564 網(wǎng)址：www.ykzq.com
16 東北證券股份有限公司 注冊（辦公）地址：長春市生態(tài)大街6666號 法定代表人：李福春 聯(lián)系人：安巖巖 電話：021-20361166 客戶服務(wù)電話：95360 網(wǎng)址：www.nesc.cn
基金管理人可根據(jù)《銷售辦法》和基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的
機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。各代銷機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)開通及辦
理情況以各代銷機(jī)構(gòu)安排和規(guī)定為準(zhǔn)，詳見各代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告。敬請投資者
留意。
二、登記機(jī)構(gòu)
名稱：景順長城基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第一座21層
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第一座21層
法定代表人：葉才
電話：0755-82370388-1646
傳真：0755-22381325
聯(lián)系人：鄒昱
三、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：陳穎華、王健
聯(lián)系人：陳穎華
四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-
26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-
26
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
經(jīng)辦會計師：陳邐迤、姜愛悅
聯(lián)系人：姜愛悅
第六部分、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《流
動性風(fēng)險管理規(guī)定》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2026】
643號文準(zhǔn)予募集注冊。
本基金的類別為混合型證券投資基金，本基金的運(yùn)作方式為契約型開放式，
基金存續(xù)期限為不定期。
一、發(fā)售時間
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售
公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時
間，并及時公告。
二、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
三、發(fā)售方式和銷售渠道
本基金同時通過直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)兩種方式公開募集。
通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金管
理人披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
除法律法規(guī)另有規(guī)定外，任何與基金份額發(fā)售有關(guān)的當(dāng)事人不得提前發(fā)售基
金份額。
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按發(fā)售面值發(fā)售，采用全額繳
款的認(rèn)購方式。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購費(fèi)按每筆認(rèn)購申請
單獨(dú)計算。認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
四、基金份額類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。A類基金份額類別為在投資人認(rèn)購/申購時收取前端認(rèn)購/申購費(fèi)用，
且不從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，投資人通過直銷機(jī)構(gòu)
認(rèn)購/申購A類基金份額時不收取前端認(rèn)購/申購費(fèi)用；C類基金份額為從本類別
基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費(fèi)，但不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用的基金份額，其中，對
于投資人通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，計提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資
人贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人；對
于投資人通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類
基金份額，超過一年繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資人贖回相應(yīng)基金份額或基金
合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人。本基金A類基金份額和C類
基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基
金份額分別計算基金份額凈值，計算公式為：計算日某類基金份額凈值=該計算
日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/該計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。
基金管理人可根據(jù)基金實際運(yùn)作情況，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，增加新的基金份額類別，或取消某
基金份額類別，或?qū)鸱蓊~分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并公告，不需召開基金份
額持有人大會審議。
五、認(rèn)購費(fèi)用
通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)，通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A
類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)用；C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A
類基金份額的，認(rèn)購費(fèi)用由認(rèn)購A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的
市場推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各項費(fèi)用，不列入基金財產(chǎn)。
投資者如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆分別計算。
通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率見下表：
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜300萬元 0.80%
300萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 每筆1000元
基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下，對
本基金認(rèn)購費(fèi)用實行一定的優(yōu)惠，費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見屆時發(fā)布的相
關(guān)公告或通知。
六、認(rèn)購的具體規(guī)定
1、認(rèn)購的程序
（1）申請方式：書面申請或基金管理人公布的其他方式。
（2）認(rèn)購款項支付：基金投資者認(rèn)購時，采用全額繳款方式，若資金未全
額到賬則認(rèn)購不成立，基金管理人將認(rèn)購無效的款項退回。
2、認(rèn)購的確認(rèn)
基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為
準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)
利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
3、認(rèn)購金額的限制
基金管理人直銷機(jī)構(gòu)（含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）的首次單筆最低認(rèn)購金額為人民幣
1.00元，代銷機(jī)構(gòu)的首次單筆最低認(rèn)購金額為人民幣1.00元（含認(rèn)購費(fèi)），追
加認(rèn)購不受首次認(rèn)購最低金額的限制（基金管理人直銷及各代銷機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)
情況設(shè)置高于或等于前述的交易限額，具體以基金管理人及各代銷機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)，
投資者在提交基金認(rèn)購申請時，應(yīng)遵循基金管理人各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則）。
募集期間不設(shè)置投資者單個賬戶最高認(rèn)購金額限制。但如本基金單個投資人
累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比
例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)
購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該
等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)
的確認(rèn)為準(zhǔn)。
4、認(rèn)購期利息的處理方式
有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
5、認(rèn)購份額的計算
本基金認(rèn)購份額的計算如下：
（1）通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金，認(rèn)購份額的計算如下：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額時，本基金認(rèn)購份額的計算如下：
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額時：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）／基金份額發(fā)售面值
（2）認(rèn)購C類基金份額時，本基金認(rèn)購份額的計算如下：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額+認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購費(fèi)用、凈認(rèn)購金額以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保
留到小數(shù)點后兩位；認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部
分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者通過代銷機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，對應(yīng)
費(fèi)率為0.80%，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
凈認(rèn)購金額=10,000/（1+0.80%）=9,920.63元
認(rèn)購費(fèi)用=10,000-9,920.63=79.37元
認(rèn)購份額=（9,920.63+10）/1.00=9,930.63份
即：該投資者通過代銷機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，該筆
認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生利息10元，基金合同生效后，投資者可得到9,930.63
份A類基金份額。
例：某投資者投資10,000元認(rèn)購C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息
10元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（10,000+10）/1.00=10,010.00份
即：該投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，該筆認(rèn)購款項在募
集期間產(chǎn)生利息10元，基金合同生效后，投資者可得到10,010.00份C類基金
份額。
七、基金首次募集規(guī)模上限
本基金可設(shè)置首次募集規(guī)模上限，具體募集上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀?
份額發(fā)售公告或其他公告。若本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不
受此募集規(guī)模的限制。
八、基金募集期間募集的資金將存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任
何人不得動用。
第七部分、基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億
份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中
國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生
效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予
以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集
行為結(jié)束前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以
披露。
《基金合同》存續(xù)期內(nèi)，如果連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合
同，無需召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第八部分、基金份額的申購、贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理人
在招募說明書或其他相關(guān)公告中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)
構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的
營業(yè)場所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券
交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若該工作日為非港股通交易
日，則基金管理人有權(quán)決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)），但基金管
理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時
除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在招募說明書或相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力、新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交
易所交易時間變更或其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述
開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換
申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金
份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的各類別基金
份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在當(dāng)日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束前撤銷，在當(dāng)日的
業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束后不得撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順
序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人全額交付申購款項，
申購成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時，
贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支
付贖回款項。遇證券/期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、港股
通交易系統(tǒng)故障或港股通資金交收規(guī)則限制、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時，贖回款項順延至上
述情形消除后的下一個工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停
贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
3、申購和贖回申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購
或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有
效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷
售網(wǎng)點柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成功或
無效，則申購款項退還給投資人。因投資人怠于履行該項查詢等各項義務(wù)，致使
其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的
損失或不利后果。
基金銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表
銷售機(jī)構(gòu)確實接收到該申請。申購、贖回申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
對于申請的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、每個賬戶在基金管理人直銷機(jī)構(gòu)（含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）的首次單筆最低申
購金額為人民幣1.00元，在代銷機(jī)構(gòu)首次申購的最低金額為1.00元（含申購費(fèi)）。
追加申購不受首次申購最低金額的限制（具體以基金管理人及各代銷機(jī)構(gòu)公告為
準(zhǔn)）。投資者可多次申購，除本招募說明書或更新招募說明書另有規(guī)定外，對單
個投資者累計持有基金份額的數(shù)量不設(shè)上限，但本基金單一投資者持有基金份額
數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情
形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
2、本基金不設(shè)最低贖回份額（代銷機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定），但某筆
贖回導(dǎo)致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1份時，余額部分基金份額必
須一同全部贖回。
3、基金管理人可以規(guī)定單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請
參見招募說明書或相關(guān)公告。
4、基金管理人可以規(guī)定本基金的基金總規(guī)模限額、基金單日凈申購比例上
限，具體規(guī)?；虮壤舷拚垍⒁姼碌恼心颊f明書或相關(guān)公告。
5、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額的數(shù)量限制或新增基金規(guī)?？刂拼胧?。基金管理人必須在實施調(diào)整前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用
1、通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額不收取申購費(fèi)，通過代銷機(jī)構(gòu)申
購A類基金份額在申購時收取申購費(fèi)，C類基金份額在申購時不收取申購費(fèi)。通
過代銷機(jī)構(gòu)申購A類基金份額的，申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，
不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項費(fèi)用。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減。
通過代銷機(jī)構(gòu)申購A類基金份額的申購費(fèi)率見下表：
申購金額（M） 申購費(fèi)率
M＜300萬元 0.80%
300萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 每筆1000元
基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下，對
基金申購費(fèi)用實行一定的優(yōu)惠，費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見基金管理人或代
銷機(jī)構(gòu)屆時發(fā)布的相關(guān)公告或通知。
2、本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額
持有人贖回基金份額時收取。
本基金的贖回費(fèi)率隨持有期限的增加而遞減。
其中，對于投資人通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，計提的銷售服
務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額時隨贖回款一并返還給投資人；對于投資人通
過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，
超過一年繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額時隨贖回款一并
返還給投資人。
本基金A類和C類基金份額的贖回費(fèi)率見下表：
持有期限 贖回費(fèi)率 歸入基金財產(chǎn)比例
N＜7日 1.50% 100%
7日≤N＜30日 1.00% 100%
30日≤N＜180日 0.50% 100%
N≥180日 0 -
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲
應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，且對
基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，
定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求
履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率。
5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)
制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
七、申購份額與贖回金額的計算
1、本基金申購份額的計算：
（1）申購A類基金份額時，申購份額的計算方法如下：
本基金A類基金份額申購的有效份額為按實際確認(rèn)的申購金額在扣除申購
費(fèi)用后，以申請當(dāng)日A類基金份額凈值為基準(zhǔn)計算，申購金額及申購份額的計
算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
財產(chǎn)承擔(dān)。
1）通過直銷機(jī)構(gòu)申購：
申購份額＝申購金額/T日A類基金份額凈值
2）通過代銷機(jī)構(gòu)申購本基金A類基金份額的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申
購金額，其中：
當(dāng)申購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費(fèi)率）
申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值
當(dāng)申購費(fèi)用適用固定金額時：
申購費(fèi)用=固定金額
凈申購金額=申購金額-申購費(fèi)用
申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值
例：某投資者通過代銷機(jī)構(gòu)投資5,000元申購本基金A類基金份額，申購
費(fèi)率為0.80%，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額凈值為1.1280元，則其可得到的
申購份額為：
凈申購金額=5,000/（1+0.80%）=4,960.32元
申購費(fèi)用=5,000-4,960.32=39.68元
申購份額=4,960.32/1.1280=4,397.45份
即：該投資者通過代銷機(jī)構(gòu)投資5,000元申購本基金A類基金份額，假設(shè)
申購當(dāng)日的A類基金份額凈值為1.1280元，可得到4,397.45份A類基金份
額。
（2）申購C類基金份額時，申購份額的計算方法如下：
本基金C類基金份額申購的有效份額為按實際確認(rèn)的申購金額，以申請當(dāng)日
C類基金份額凈值為基準(zhǔn)計算，計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2
位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
本基金的C類基金份額申購時不收取申購費(fèi)用，申購金額即為凈申購金額。
申購份額=凈申購金額/T日C類基金份額凈值
例：某投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假定當(dāng)日C類基金份
額的基金份額凈值為1.0160元。則申購份額為：
申購份額=100,000/1.0160=98,425.20份
即：投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假定當(dāng)日C類基金份額
的基金份額凈值為1.0160元，則可得到98,425.20份C類基金份額
2、本基金贖回金額的計算：
本基金A類和C類基金份額采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的A/C
類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算，計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后
2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
對于投資人通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，計提的銷售服務(wù)費(fèi)將
在投資者贖回相應(yīng)基金份額時隨贖回款一并返還給投資人；對于投資人通過代銷
機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，超過一
年繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費(fèi)（如有）將在投資者贖回相應(yīng)基金份額時隨贖回款一并
返還給投資人。
A/C類基金份額的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費(fèi)用，其中：
贖回金額=贖回份額×T日A/C類基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回金額×贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回金額－贖回費(fèi)用+該筆贖回確認(rèn)應(yīng)返還的銷售服務(wù)費(fèi)（如有）
例：某投資者持有10,000份本基金A類基金份額150天后贖回，贖回費(fèi)率
為0.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.1480元，則可得到的贖回金額
為：
贖回總額=10,000×1.1480=11,480.00元
贖回費(fèi)用=11,480.00×0.50%=57.40元
贖回金額=11,480.00－57.40=11,422.60元
即：該投資者贖回持有期為150天的10,000份本基金A類基金份額，假設(shè)
贖回當(dāng)日的A類基金份額凈值為1.1480元，可得到11,422.60元贖回金額。
例：某投資者通過直銷機(jī)構(gòu)持有本基金10,000份C類基金份額150天，贖
回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額的基金份額凈值是1.1480元，假設(shè)
該筆份額的應(yīng)返還的銷售服務(wù)費(fèi)為14.00元，則可得到的贖回金額為：
贖回金額=10,000×1.1480=11,480.00元
贖回費(fèi)用=11,480.00×0.5%=57.40元
凈贖回金額=11,480.00-57.40+14.00=11,436.60元
即：投資者贖回持有期為150天的10,000份本基金C類基金份額，假設(shè)贖
回當(dāng)日的C類基金份額凈值為1.1480元，該筆份額的應(yīng)返還的銷售服務(wù)費(fèi)為
14.00元，則可得到11,436.60元贖回金額。
例：某投資者通過代銷機(jī)構(gòu)持有本基金10,000份C類基金份額366天，贖
回費(fèi)率為0，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額的基金份額凈值是1.1480元，假設(shè)該
筆份額的應(yīng)返還的銷售服務(wù)費(fèi)為0.09元，則可得到的贖回金額為：
贖回金額=10,000×1.1480=11,480.00元
贖回費(fèi)用=0元
凈贖回金額=11,480.00+0.09=11,480.09元
即：投資者通過代銷機(jī)構(gòu)贖回持有期為366天的10,000份本基金C類基金份額，
假設(shè)贖回當(dāng)日的C類基金份額凈值為1.1480元，該筆份額的應(yīng)返還的銷售服務(wù)
費(fèi)為0.09元，則可得到11,480.09元贖回金額。
3、本基金基金份額凈值的計算：
本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位
舍去，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計
算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公
告。
4、申購份額的處理方式：
申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位
為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
5、贖回金額的處理方式：
贖回金額為按實際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除
相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)
點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
八、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基
金資產(chǎn)凈值。
4、基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份
額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基
金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金
份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
8、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。
9、申購申請超過基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單
個投資者單日或單筆申購金額上限的。
10、基金參與港股通交易且港股通交易每日額度不足。
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、8、10、11項暫停申購情形之一且基金管理人
決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊
登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款
項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)
的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基
金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應(yīng)在當(dāng)日報中國證監(jiān)會備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；
如暫時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合
同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的
辦理并公告。
十、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額
總數(shù)后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回或部分延期贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)
為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額10%的前
提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回
申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自
動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回
部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）若本基金發(fā)生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開
放日基金總份額的20%，基金管理人認(rèn)為支付該基金份額持有人的全部贖回申請
有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會
對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人可以對該基金份額持有人超出20%
以上的部分延期辦理贖回。對于該基金份額持有人剩余部分贖回申請以及其他持
有人的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按上述“（1）全額贖回”、“（2）部分延期贖回”規(guī)則
辦理。對于上述基金份額持有人被延期辦理的部分，如投資人在提交贖回申請時
選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲辦理部分將被撤銷；如投資人在提交贖回申請時選擇
延期贖回或未作明確選擇的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回直至辦理完畢。
延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日該類
基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人
認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖
回款項，但不得超過20個工作日，并應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式（包括但不限于短信、電子郵件或由基金銷售機(jī)構(gòu)通知
等方式）在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在兩日內(nèi)
在規(guī)定媒介上刊登公告。
十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回的公告，也可以
根據(jù)實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布
重新開放的公告。
十二、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相
關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
十三、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影
響的前提下，履行相關(guān)程序后，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)
會認(rèn)可的交易場所或者其他方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機(jī)構(gòu)辦理基金份
額的過戶登記。
十四、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶或者按
照相關(guān)法律法規(guī)或國家有權(quán)機(jī)關(guān)要求的方式進(jìn)行處理的行為。無論在上述何種情
況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社
會團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機(jī)
構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
十五、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。
十六、定期定額投資計劃
“定期定額投資計劃”是申購業(yè)務(wù)的一種方式，投資者可通過向代銷機(jī)構(gòu)提
交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由代銷機(jī)構(gòu)于約定扣款日在
投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購。投資者在辦理“定期定額投資
計劃”的同時，仍然可以進(jìn)行本基金的日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
本基金開通定期定額投資業(yè)務(wù)的時間、銷售機(jī)構(gòu)名單和具體規(guī)則詳見基金管
理人或各代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)定期定額投資業(yè)務(wù)的公告。
十七、基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然
參與收益分配。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
十八、實施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)
制”部分的規(guī)定或相關(guān)公告。
第九部分、基金的投資
一、投資目標(biāo)
本基金主要通過量化模型把握風(fēng)格輪動規(guī)律，優(yōu)化資產(chǎn)配置，在嚴(yán)格控制風(fēng)
險的前提下，結(jié)合線性多因子模型和機(jī)器學(xué)習(xí)模型，進(jìn)行多維度多周期選股，力
爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
二、投資范圍
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他
經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括
國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債
券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、
債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨
幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-
95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%）。每個交易日日
終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金以后，
基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金
資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指
期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)
的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
本基金采用的投資策略主要包括：
（一）資產(chǎn)配置策略
本基金的資產(chǎn)配置將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融要素運(yùn)行情況、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展
情況進(jìn)行調(diào)整，并根據(jù)風(fēng)險的評估和建議適度調(diào)整資產(chǎn)配置比例，使基金在保持
總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合。
（二）股票投資策略
本基金將結(jié)合自上而下和自下而上的多維度分析框架，在風(fēng)格輪動的基礎(chǔ)上
拓展投資寬度，結(jié)合線性多因子模型及機(jī)器學(xué)習(xí)模型，通過多策略多周期進(jìn)行
全市場選股。
1、風(fēng)格分類：成長、價值、質(zhì)量、技術(shù)面、低波動、機(jī)構(gòu)行為六大類風(fēng)格。
2、風(fēng)格輪動配置策略
自下而上為主、自上而下為輔的投資方法。
（1）自上而下的邏輯：
經(jīng)濟(jì)周期的不同階段對應(yīng)不同的投資風(fēng)格。在經(jīng)濟(jì)周期的各個階段，投資風(fēng)
格會有所變化，主要受到經(jīng)濟(jì)狀況、政策環(huán)境和市場情緒的影響。
1）估計當(dāng)前經(jīng)濟(jì)所處階段
我們主要從宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、市場情緒與預(yù)期、政策環(huán)境三個方面來估計當(dāng)前
所處經(jīng)濟(jì)階段。
①宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：主要觀察GDP、企業(yè)盈利狀況、消費(fèi)者信心、建筑開工、
勞動力市場、通貨膨脹、信貸市場狀況、發(fā)電量、利率水平等指標(biāo)。這些是衡量
一個國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)活動總量的較為綜合的指標(biāo)，其增長率變化幅度也能反映經(jīng)
濟(jì)周期的強(qiáng)度。
②市場情緒與預(yù)期：風(fēng)險偏好的高低、市場情緒的樂觀悲觀與經(jīng)濟(jì)繁榮和收
縮階段也是相適配的。我們主要觀察波動率、股票/固收/商品等大類資產(chǎn)回報、
投資者風(fēng)險厭惡及承受能力。
③政策環(huán)境：政策環(huán)境主要觀察貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策的變化趨勢。
2）根據(jù)經(jīng)濟(jì)所處階段的估計，確定對應(yīng)的側(cè)重觀察或投資的風(fēng)格。
例如：
①復(fù)蘇階段，側(cè)重觀察或投資成長、價值、機(jī)構(gòu)行為因子；
②擴(kuò)張階段，側(cè)重觀察或投資成長、價值、機(jī)構(gòu)行為、技術(shù)面因子；
③放緩階段，側(cè)重觀察或投資質(zhì)量、低波動因子；
④收縮階段，側(cè)重觀察或投資技術(shù)面、質(zhì)量、低波動因子。
3）基于類似階段的風(fēng)格表現(xiàn)給出自上而下的觀點。
（2）自下而上的模型產(chǎn)出：
自下而上的部分是采用基于機(jī)器學(xué)習(xí)為主的風(fēng)格輪動模型進(jìn)行因子間權(quán)重
配置。
將因子的趨勢、估值、風(fēng)險偏好、擁擠度等數(shù)據(jù)結(jié)合進(jìn)行預(yù)測，得出因子的
權(quán)重，并定期更新，從而得出自下而上的風(fēng)格觀點。
（3）將自上而下和自下而上的風(fēng)格觀點結(jié)合起來，得出最終的風(fēng)格配置比
例。
3、線性多因子選股策略
我們綜合成長、價值、質(zhì)量、技術(shù)面、低波動、機(jī)構(gòu)行為等各個風(fēng)格維度的
打分,按照風(fēng)格配置比例進(jìn)行線性加權(quán)，得出個股的打分。
4、機(jī)器學(xué)習(xí)選股策略
我們通過集成各類機(jī)器學(xué)習(xí)模型（樹模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、大語言模型等）的預(yù)
測打分結(jié)果，捕捉特征之間的非線性關(guān)系,力爭獲得與線性多因子模型差異化的
選股效果。
5、個股權(quán)重
業(yè)績比較基準(zhǔn)指數(shù)成分股及股票池中的個股，都會結(jié)合線性多因子選股策略
和機(jī)器學(xué)習(xí)選股策略的預(yù)測得出該證券的綜合得分。在此基礎(chǔ)上，每只證券經(jīng)過
預(yù)期風(fēng)險和交易成本調(diào)整后得出最終權(quán)重。如果該證券的相關(guān)因子特征或者其調(diào)
整后的權(quán)重低于某些閾值，則會被剔除。
（三）存托憑證投資策略
本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述股票投資策略進(jìn)行
篩選。
（四）債券投資策略
債券投資在保證資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，采取利率預(yù)期策略、信用策略和時機(jī)
策略相結(jié)合的積極性投資方法，力求在控制各類風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲取穩(wěn)定的收益。
1、自上而下確定組合久期及類屬資產(chǎn)配置
通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況的研究，
結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)模型（MEM）判斷收益率曲線變動的趨勢及幅度，確定組合久期。
進(jìn)而根據(jù)各類屬資產(chǎn)的預(yù)期收益率，結(jié)合類屬配置模型確定類別資產(chǎn)配置。
2、自下而上個券選擇
通過預(yù)測收益率曲線變動的幅度和形狀，對比不同信用等級、在不同市場交
易債券的到期收益率，結(jié)合考慮流動性、票息、稅收、可否回購等其它決定債券
價值的因素，發(fā)現(xiàn)市場中個券的相對失衡狀況。
重點選擇的債券品種包括：a.在類似信用質(zhì)量和期限的債券中到期收益率較
高的債券；b.有較好流動性的債券；c.存在信用溢價的債券；d.較高債性或期權(quán)價
值的可轉(zhuǎn)換債券；e.收益率水平合理的新券或者市場尚未正確定價的創(chuàng)新品種。
（1）利率預(yù)期策略
基金管理人密切跟蹤最新發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和金融運(yùn)行數(shù)據(jù)，分析宏觀經(jīng)
濟(jì)運(yùn)行的可能情景，預(yù)測財政政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向，分析金
融市場資金供求狀況變化趨勢，在此基礎(chǔ)上預(yù)測市場利率水平變動趨勢，以及收
益率曲線變化趨勢。
（2）信用策略
基金管理人密切跟蹤國債、金融債、企業(yè)(公司)債等不同債券種類的利差水
平，結(jié)合各類券種稅收狀況、流動性狀況以及發(fā)行人信用質(zhì)量狀況的分析，評定
不同債券類屬的相對投資價值，確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間的配置比例。
（3）時機(jī)策略
a)騎乘策略。當(dāng)收益率曲線比較陡峭時，買入期限位于收益率曲線陡峭處的
債券，通過債券的收益率的下滑，進(jìn)而獲得資本利得收益。
b)息差策略。利用回購利率低于債券收益率的情形，通過正回購將所獲得資
金投資于債券以獲取超額收益。
c)利差策略。當(dāng)預(yù)期利差水平縮小時，買入收益率高的債券同時賣出收益率
低的債券，通過兩債券利差的縮小獲得投資收益；當(dāng)預(yù)期利差水平擴(kuò)大時，買入
收益率低的債券同時賣出收益率高的債券，通過兩債券利差的擴(kuò)大獲得投資收益。
（4）可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略
a)相對價值分析
基金管理人根據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及對宏觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市
場趨勢的綜合分析，判斷下一階段的市場走勢，分析可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的
股性和債性的相對價值。通過對轉(zhuǎn)股溢價率和Delta系數(shù)的度量，篩選出股性或
債性較強(qiáng)的品種作為下一階段的投資重點。
b)基本面研究
基金管理人依據(jù)內(nèi)、外部研究成果，運(yùn)用景順長城股票研究數(shù)據(jù)庫（SRD）
對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券標(biāo)的公司進(jìn)行多方位、多角度的分析，重點選擇行業(yè)
景氣度較高、公司基本面素質(zhì)優(yōu)良的標(biāo)的公司。
c)估值分析
在基本面分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相對估
值指標(biāo)以及DCF、DDM等絕對估值方法對標(biāo)的公司的股票價值進(jìn)行評估。并根
據(jù)標(biāo)的股票的當(dāng)前價格和目標(biāo)價格，運(yùn)用期權(quán)定價模型分別計算可轉(zhuǎn)換債券、可
交換債券當(dāng)前的理論價格和未來目標(biāo)價格，進(jìn)行投資決策。
（五）股指期貨投資策略
本基金參與股指期貨交易，根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，制定
相應(yīng)的投資策略。
1、時點選擇：基金管理人在交易股指期貨時，重點關(guān)注當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況、政
策傾向、資金流向、和技術(shù)指標(biāo)等因素。
2、套保比例：基金管理人根據(jù)對指數(shù)點位區(qū)間判斷，在符合法律法規(guī)的前
提下，決定套保比例。再根據(jù)基金股票投資組合的貝塔值，具體得出參與股指期
貨交易的買賣張數(shù)。
3、合約選擇：基金管理人根據(jù)股指期貨當(dāng)時的成交金額、持倉量和基差等
數(shù)據(jù)，選擇和基金組合相關(guān)性高的股指期貨合約為交易標(biāo)的。
（六）國債期貨投資策略
本基金可投資國債期貨，本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套
期保值為目的，主要評估期貨合約的流動性、交易活躍度等方面。本基金力爭利
用期貨的杠桿作用，降低基金資產(chǎn)調(diào)整的頻率和交易成本。
（七）股票期權(quán)投資策略
本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的，結(jié)合
投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與
股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，基金管理人
股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他股票期權(quán)品種，本基金將在履行適當(dāng)程
序后，納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。
（八）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行
業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化，并通過研究標(biāo)的證券發(fā)
行條款，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時，基金管
理人將密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響，綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲
線、個券選擇以及把握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下，結(jié)
合信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長
期穩(wěn)定收益。
（九）參與融資業(yè)務(wù)的投資策略
本基金參與融資業(yè)務(wù)將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束，合理利
用融資發(fā)掘可能的增值機(jī)會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值，控制下跌風(fēng)險，
對沖系統(tǒng)性風(fēng)險，實現(xiàn)保值和鎖定收益。
（十）信用衍生品投資策略
本基金按照風(fēng)險管理原則，以風(fēng)險對沖為目的，參與信用衍生品交易。本基
金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略，審慎開展信用衍生品投資，
合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時，本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍
生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理，合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集
中度，對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的
盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。
今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金
還將積極尋求其他投資機(jī)會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品
種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
四、投資限制
1、組合限制
（1）本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中投資于港
股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%）；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期
權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到
期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申
購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在內(nèi)地和香港同時上市
的A+H股合計計算）市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
（4）本基金基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家
公司在內(nèi)地和香港同時上市的A+H股合計計算）不超過該證券的10％，完全按
照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限
制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10％；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（9）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放
期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不超過該上市公司可
流通股票的15％，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的開放式基金以
及中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（10）本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股
票，不超過該上市公司可流通股票的30％，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行
證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限
制；
（11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的
因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的
投資；
（12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（13）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評
級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（14）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（15）本基金基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（16）本基金若參與股指期貨、國債期貨交易，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
16.1本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
16.2本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約和股指期貨合約
價值與有價證券市值之和不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證券指股票、
債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)
（不含質(zhì)押式回購）等；
16.3本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過本
基金持有的股票總市值的20%；
16.4本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
16.5本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
16.6基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的15%；
16.7基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持
有的債券總市值的30%；
16.8基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例
的有關(guān)約定；
16.9基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（17）若本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：因未平倉的股票期
權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購股
票期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽股票期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所
需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵股票期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉
的股票期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價
乘以合約乘數(shù)計算；基金投資股票期權(quán)符合基金合同約定的比例限制（如股票
倉位、個股占比等）、投資目標(biāo)和風(fēng)險收益特征；
（18）若本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票
與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算；
（20）本基金不得持有信用保護(hù)賣方屬性的信用衍生品，不得持有合約類信
用衍生品。本基金持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對應(yīng)受保護(hù)債券
面值的100%；
（21）本基金投資于同一信用保護(hù)賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不
得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述（20）、（21）所規(guī)定比例限制的，基金管理人應(yīng)在
3個月之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（11）、（12）、（13）、（20）、（21）項情形之外，因
證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素
致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日
內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估
機(jī)制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，
并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三
分之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)
行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，
基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定
執(zhí)行。
五、業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證全指指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*5%+中債
-新綜合全價(總值)指數(shù)收益率*20%
1、業(yè)績比較基準(zhǔn)設(shè)定的原因
（1）基于基金投資范圍以及預(yù)期投資的主要資產(chǎn)類別，本基金主要投資于
A股股票、港股通標(biāo)的股票、債券等資產(chǎn)，相應(yīng)選取與之匹配的A股指數(shù)、港股
指數(shù)、債券指數(shù)作為基準(zhǔn)要素。同時基于基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例
為60%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%）等投
資比例限制，以及預(yù)期的資產(chǎn)配置比例中樞，本基金將股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)所對
應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重分別設(shè)置為80%與20%，其中將股票資產(chǎn)中的A股股票與港
股通股票所對應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重分別設(shè)置為75%與5%。
（2）基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金主要結(jié)合自上而下
和自下而上的多維度分析框架，在風(fēng)格輪動的基礎(chǔ)上拓展投資寬度，結(jié)合線性多
因子模型及機(jī)器學(xué)習(xí)模型，通過多策略多周期進(jìn)行全市場選股。綜合考慮基準(zhǔn)
指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，
以及指數(shù)盤別/市值覆蓋、風(fēng)格特征、行業(yè)與個股分布等，本基金選取中證全指指
數(shù)、中證港股通綜合指數(shù)分別作為A股權(quán)益、港股通標(biāo)的權(quán)益資產(chǎn)部分的基準(zhǔn)
要素。
中證全指指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布，由上海證券交易所、深圳證
券交易所和北京證券交易所市場符合條件的股票和存托憑證構(gòu)成樣本股，具有較
高的市場代表性和市場影響力，適合作為本基金A股投資部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)。
中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)選取符合港股通資格的上市公司證券作為樣
本，以反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體表現(xiàn)，適合作為本基金港股通股票部分
的業(yè)績比較基準(zhǔn)要素。
（3）基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金的債券資產(chǎn)采用全
市場策略，主要通過類屬配置與券種選擇進(jìn)行投資管理。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)
品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及基
準(zhǔn)指數(shù)券種、久期、信用等級分布特征等，選取中債-新綜合全價(總值)指數(shù)作為
債券部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)要素。
中債-新綜合全價（總值）指數(shù)由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制，該指
數(shù)旨在綜合反映債券全市場整體價格和投資回報情況。該指數(shù)涵蓋主要交易市場、
不同發(fā)行主體和期限。該指數(shù)具有廣泛的市場代表性，能夠反映債券市場總體走
勢，適合作為本基金債券部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)。
綜上，本基金選取的業(yè)績比較基準(zhǔn)與基金投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、
投資比例限制相匹配。
2、業(yè)績比較基準(zhǔn)要素的基本信息
中證全指指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為000985，具體信息
詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為
930933，指數(shù)具體信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
中債-新綜合全價（總值）指數(shù)由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制發(fā)布，
指數(shù)代碼為CBA00103，具體信息詳見中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站，網(wǎng)
址：www.chinabond.com.cn。
3、業(yè)績比較基準(zhǔn)的計算方法
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的計算方法以每日收益率為基礎(chǔ)，以時間加權(quán)為
計算原則。本基金先分別計算業(yè)績比較基準(zhǔn)中中證全指指數(shù)、中證港股通綜合指
數(shù)(人民幣)和中債-新綜合全價(總值)指數(shù)的每日收益率，再按照預(yù)設(shè)權(quán)重比例計
算當(dāng)日組合要素基準(zhǔn)的日收益率，并連乘每日收益率。
4、管理投資偏離業(yè)績比較基準(zhǔn)的定性或定量方法
本基金管理人對基金實際投資與業(yè)績比較基準(zhǔn)的偏離情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤與
監(jiān)測評估，監(jiān)測指標(biāo)主要包括行業(yè)偏離度，以更好管理基金實際投資與業(yè)績比較
基準(zhǔn)的偏離情況，從而在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
本基金為主動管理型基金，其業(yè)績比較基準(zhǔn)是表征產(chǎn)品風(fēng)格、衡量產(chǎn)品業(yè)績、
約束投資行為的參考標(biāo)準(zhǔn)，并非本基金的跟蹤標(biāo)的?；鸸芾砣嗽诨鸷贤s定
的投資范圍、投資限制內(nèi)享有充分的投資決策自主權(quán)，可根據(jù)投資策略、市場研
判等綜合因素，自主構(gòu)建投資組合，包括酌情投資于業(yè)績比較基準(zhǔn)要素成份證券
外的證券。本基金投資組合相對業(yè)績比較基準(zhǔn)要素成份證券和權(quán)重可能存在偏離。
5、未來可能變更業(yè)績比較基準(zhǔn)的情況和程序
業(yè)績比較基準(zhǔn)變更符合下列條件之一且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的，基金管理人應(yīng)當(dāng)與基金托管人協(xié)商，在新業(yè)績比較基準(zhǔn)生效前三十日
公告并充分說明變更原因、差異及影響,無需召開基金份額持有人大會：
（1）原有業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素?zé)o法持續(xù)運(yùn)作、編制方案發(fā)生重大修訂等客
觀因素導(dǎo)致業(yè)績比較基準(zhǔn)無法再表征基金產(chǎn)品投資風(fēng)格，或不再符合基金合同關(guān)
于投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資比例限制等的約定，或與主要的資產(chǎn)類
別、國別或地區(qū)、市場板塊、貨幣類型等不再匹配；或業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素不再
具備市場代表性；
（2）調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重、更換相同或相近特征的要素等，使新
業(yè)績比較基準(zhǔn)代表性更強(qiáng)，且符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的；
（3）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他情形。
業(yè)績比較基準(zhǔn)變更涉及以下情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定履行變更注冊、
召開基金份額持有人大會等程序，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外：
（1）基金投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資比例等擬進(jìn)行重大調(diào)整，
并變更業(yè)績比較基準(zhǔn)的；
（2）其他對基金份額持有人利益產(chǎn)生重大實質(zhì)性影響的情形。
六、風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基
金，低于股票型基金。
本基金還可能投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似
的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
七、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保
護(hù)基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當(dāng)利益。
八、側(cè)袋機(jī)制的實施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
側(cè)袋機(jī)制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變
現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的
規(guī)定。
第十部分、基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收款
項以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶等投資所需賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售
機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)
的財產(chǎn)，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)、基金
銷售機(jī)構(gòu)和證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得
對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的
規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進(jìn)行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基
金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，
不得對基金財產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
第十一部分、基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律
法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨合約、國債期貨合約、
信用衍生品、股票期權(quán)合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會
計準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資
產(chǎn)或負(fù)債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計
量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值
日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應(yīng)對報價進(jìn)行調(diào)整，確定公允
價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值
為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠
可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價
值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值
或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值
進(jìn)行調(diào)整并確定公允價值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛
牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重
大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生
影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，
調(diào)整最近交易市價，確定公允價值。
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三
方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進(jìn)行估值。
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推
薦估值全價進(jìn)行估值；
對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際
收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推
薦估值全價，同時應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險變化對公允價值的影響?；厥鄣?
記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。
（4）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券實行全價交易的債券選取估值日收盤價
作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應(yīng)計利
息作為估值全價。
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用在當(dāng)前情況下適用并且
有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值；
（4）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用
在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公
允價值。
3、對全國銀行間市場固定收益品種，參照交易所固定收益品種的估值方法
進(jìn)行估值。
4、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利息收入。
5、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
6、投資證券衍生品的估值方法
（1）股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，
且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
（2）國債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，
且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
（3）股票期權(quán)合約，一般以股票期權(quán)估值日的結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日
無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算
價估值。
7、信用衍生品按第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值價格進(jìn)行估值，
但基金管理人依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的估值責(zé)任不因委托而免除；選定的第三方估值基準(zhǔn)
服務(wù)機(jī)構(gòu)未提供估值價格的，依照有關(guān)法律法規(guī)及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》要求采用合
理估值技術(shù)確定公允價值。
8、本基金可以采用第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)按照上述公允價值確定原則提
供的估值價格數(shù)據(jù)。
9、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，將依據(jù)下列信息提供機(jī)構(gòu)所提供
的匯率為基準(zhǔn)：當(dāng)日中國人民銀行公布的人民幣與港幣的中間價。
稅收：對于按照中國法律法規(guī)和基金投資境內(nèi)外股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制
涉及的境外交易場所所在地的法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)交納的各項稅金，本基金將按權(quán)責(zé)
發(fā)生制原則進(jìn)行估值；對于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘嶋H交納稅金與
估算的應(yīng)交稅金有差異的，基金將在相關(guān)稅金調(diào)整日或?qū)嶋H支付日進(jìn)行相應(yīng)的估
值調(diào)整。
10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
11、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以
確?；鸸乐档墓叫浴?
12、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票進(jìn)行。
13、本基金參與融資業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會的相
關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
14、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會
計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。
五、估值程序
1、本基金各類基金份額的基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基
金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001
元，小數(shù)點后第5位舍去，舍去部分歸入基金資產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖
回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)每個估值日分別計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份
額凈值，并按規(guī)定進(jìn)行公告。
2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，
將各類基金份額的基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，
由基金管理人按規(guī)定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)某類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值
錯誤時，視為該類基金份額凈值估值錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷
售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯
的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及
時協(xié)調(diào)各方，及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；
由于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估
值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而未更正，則當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠
償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯誤
已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，
并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
但估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還
或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任
方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事
人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)
得利返還給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)?
利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯誤偏差達(dá)到某類基金份額的基金份額凈值的0.25%時，基金管理人
應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到某類基金份額的基金份
額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
八、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金
托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個估值日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資
產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值
計算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按規(guī)定予以公
布。
九、特殊情況的處理方法
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10項進(jìn)行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、存款銀行、登記結(jié)算公司、
第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等非基金管理人與基金
托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)
行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金
托管人免除賠償責(zé)任，但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除
或減輕由此造成的影響。
十、實施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
第十二部分、基金的收益分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金可以進(jìn)行收益分配，若《基
金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，
本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對A類基金份額和
C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，紅利再投
資的份額免收申購費(fèi)。同一投資人在同一銷售機(jī)構(gòu)持有的同一類別的基金份額只
能選擇一種分紅方式；
3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于該類基金份額的
面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類別的基金份額凈值減去該類別每單位基金
份額收益分配金額后不能低于面值；
4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同，其對應(yīng)的可分配收益可能有所
不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，
基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，且應(yīng)于變更
實施日前在規(guī)定媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，由基金管理
人依據(jù)《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)
投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金
登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再
投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
七、實施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。
第十三部分、基金的費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；
6、基金份額持有人大會費(fèi)用；
7、基金的證券/期貨/期權(quán)/信用衍生品等交易費(fèi)用；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、基金的賬戶開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
10、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項合理費(fèi)用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費(fèi)用。
二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計提。管理費(fèi)的計算
方法如下：
H＝E×1.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)管理人授權(quán)后，
由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日
內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。
若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費(fèi)用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)
行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計提。托管費(fèi)的計算
方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)管理人授權(quán)后，
由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日
內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。
若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費(fèi)用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)
行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)
率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，
基金管理人將在基金年度報告中對該項費(fèi)用的列支情況作專項說明。銷售服務(wù)費(fèi)
按前一日C類基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計提。計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)管理人授權(quán)后，
由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日
內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。
若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費(fèi)用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)
行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。其中：
（1）基金管理人直銷機(jī)構(gòu)：
對于C類基金份額計提的銷售服務(wù)費(fèi)，在投資人贖回基金份額或基金合同
終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付
日期順延。
（2）代銷機(jī)構(gòu)：
對于持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售
服務(wù)費(fèi)，在投資人贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款或清算款一并返還
給投資人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－11項費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議
規(guī)定，按費(fèi)用實際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。基
金綜合費(fèi)用水平請參見產(chǎn)品資料概要等文件。
三、不列入基金費(fèi)用的項目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項
目。
四、基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行。基金財產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣
繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
五、實施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但
應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費(fèi)，詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
第十四部分、基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計
年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的
會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進(jìn)行核對
并以書面方式確認(rèn)。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進(jìn)
行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更
換會計師事務(wù)所需依據(jù)《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第十五部分、基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。若相關(guān)法律法規(guī)修訂
或變更后對于基金信息披露的信息類型、披露內(nèi)容、披露方式等規(guī)定與本部分的
內(nèi)容不同，若適用于本基金，本基金的信息披露按照修訂或變更后的法律法規(guī)的
要求執(zhí)行。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人及其日常機(jī)構(gòu)（如有）等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自
然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信
息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證
基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信
息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金
信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文
文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基
金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資
者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息
發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載
在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新
一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運(yùn)
作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變
更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定
網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品
資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登
載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、
《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時將《基金合同》、基金托管
協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說明書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金
合同》生效公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)
當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計
凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日各類基金
份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明各類基
金份額申購、贖回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載于規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉?
度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事
務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中
期報告或者年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風(fēng)險分析等。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并
登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計師事
務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制
人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負(fù)責(zé)人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)，變動超過百分
之三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管
業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提
方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額的基金份額凈值計價錯誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零
點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請；
19、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
20、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
21、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項；
22、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；
23、經(jīng)履行適當(dāng)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
24、基金管理人采用擺動定價機(jī)制進(jìn)行估值；
25、本基金出現(xiàn)連續(xù)30、40、45個工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人
或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形時；
26、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定和基金合同約定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進(jìn)
行清算并作出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，
并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十一）投資股指期貨的信息披露
若本基金投資股指期貨，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告
等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政
策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)
險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標(biāo)等。
（十二）投資國債期貨的信息披露
若本基金投資國債期貨，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告
等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政
策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風(fēng)
險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標(biāo)。
（十三）投資股票期權(quán)的信息披露
若本基金投資股票期權(quán)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期信息披露文件中披露參與股
票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)、估值
方法等，并充分揭示股票期權(quán)交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投
資政策和投資目標(biāo)。
（十四）投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
若本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年度報告及中期報告中披
露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期
內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。基金管理人應(yīng)在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)
支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金
凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
（十五）參與融資業(yè)務(wù)的信息披露
若本基金參與融資業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等
定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資交易的情況，包括投資策
略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及管理情況。
（十六）投資港股通標(biāo)的股票的信息披露
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告等定期報告
和招募說明書（更新）等文件中披露本基金投資港股通標(biāo)的股票的投資情況。
（十七）投資信用衍生品的信息披露
若本基金投資信用衍生品，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報
告等定期報告及招募說明書（更新）等文件中詳細(xì)披露信用衍生品的投資情況，
包括投資策略、持倉情況等，并充分揭示投資信用衍生品對基金總體風(fēng)險的影響
以及是否符合既定的投資目標(biāo)及策略。
（十八）實施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露
本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
（十九）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息
披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、各類基
金份額的基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品
資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金
管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金
信息，并保證相關(guān)報送信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外、也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中
國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不
得從基金財產(chǎn)中列支。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
八、暫?；蜓舆t披露基金信息的情形
當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信
息：
1、不可抗力；
2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。
第十六部分、側(cè)袋機(jī)制
一、側(cè)袋機(jī)制的實施條件
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制后及時發(fā)布臨時公告，并在五個工作日內(nèi)聘
請側(cè)袋機(jī)制啟用日發(fā)表意見且符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)
所進(jìn)行審計并披露專項審計意見。
二、實施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金登記機(jī)構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為
基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當(dāng)日收到的申購申請，按
照啟用側(cè)袋機(jī)制后的主袋賬戶份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶
的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側(cè)袋機(jī)制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)
換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖
回，并根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回外，本招募說明書“基金份額的申購、贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主
袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放
日主袋賬戶總份額的10%認(rèn)定。
三、實施側(cè)袋機(jī)制期間的基金投資
側(cè)袋機(jī)制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
基金管理人計算各項投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投
資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進(jìn)行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
四、實施側(cè)袋機(jī)制期間的基金估值
本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，基金管理人和基金托管人應(yīng)對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。側(cè)袋賬戶的會
計核算應(yīng)符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)要求。
五、實施側(cè)袋賬戶期間的基金費(fèi)用
1、本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，管理費(fèi)和托管費(fèi)等按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作
為基數(shù)計提。
2、與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)
后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管理費(fèi)。
六、側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復(fù)交易等方式恢復(fù)流動性后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，
及時向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應(yīng)變現(xiàn)款項。
側(cè)袋機(jī)制實施期間，無論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應(yīng)
當(dāng)及時向側(cè)袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應(yīng)的款項。若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)
無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)
要求及時發(fā)布臨時公告。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人應(yīng)及時聘請符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進(jìn)行審計并披露專項審計意見。
七、側(cè)袋機(jī)制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可能對投資者
利益產(chǎn)生重大影響的事項后基金管理人應(yīng)及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息
披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側(cè)
袋機(jī)制期間本基金暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值和累計凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報告中披露報告期內(nèi)側(cè)袋賬
戶相關(guān)信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進(jìn)行編制。會計
師事務(wù)所對基金年度報告進(jìn)行審計時，應(yīng)對報告期內(nèi)基金側(cè)袋機(jī)制運(yùn)行相關(guān)的會
計核算和年度報告披露等發(fā)表審計意見。
八、本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的
部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理
人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和
調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
第十七部分、風(fēng)險揭示
一、本基金的特有風(fēng)險
（一）基于投資范圍的規(guī)定，本基金股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，
無法規(guī)避股票市場的投資風(fēng)險，尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險。
1、策略風(fēng)險。本基金根據(jù)市場環(huán)境的變化，選取相應(yīng)的投資策略。此分析
過程主要是建立在一系列的理論假設(shè)基礎(chǔ)和定性及定量指標(biāo)之上的，評估的結(jié)
果可能與市場變化的實際發(fā)展情況、市場對股票的認(rèn)知和理解存在差異。
2、模型風(fēng)險。本基金采用“自下而上”的投資策略，運(yùn)用景順長城“股票
研究數(shù)據(jù)庫(SRD)”等分析系統(tǒng)作為股票選擇的依據(jù)，可能因為模型計算的誤差
或模型中變量因子不完善而導(dǎo)致判斷結(jié)論的失誤，從而導(dǎo)致投資損失。
3、本基金可按照基金合同的約定投資流通受限證券。但由于投資流通受限
證券在鎖定期內(nèi)無法變現(xiàn)，處于鎖定期內(nèi)的證券可能因為市場調(diào)整的影響而出
現(xiàn)價格波動的風(fēng)險。
4、金融衍生品投資風(fēng)險
本基金可投資于股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)等金融衍生品。投資股指期
貨、國債期貨和股票期權(quán)主要存在以下風(fēng)險：
（1）市場風(fēng)險：定義為由于投資標(biāo)的物價格變動而產(chǎn)生的衍生品的價格波
動；
（2）市場流動性風(fēng)險：當(dāng)衍生品合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險；
（3）基差風(fēng)險：定義為衍生品市場價格與連動之標(biāo)的價格不一致所產(chǎn)生的風(fēng)
險；
（4）結(jié)算流動性風(fēng)險：定義為當(dāng)基金之保證金部位不足而無法交易衍生品，
或因指數(shù)波動導(dǎo)致保證金低于維持保證金而必須追繳保證金的風(fēng)險；
（5）保證金風(fēng)險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約
頭寸所要求的保證金而帶來的風(fēng)險；
（6）信用風(fēng)險：定義為交易對手不愿或無法履行契約之風(fēng)險；
（7）作業(yè)風(fēng)險：定義為因交易過程、交易系統(tǒng)、人員疏失、或其他不可預(yù)
期事件所導(dǎo)致的損失。
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金將資產(chǎn)支持證券納入到投資范圍當(dāng)中，可能帶來以下風(fēng)險：
（1）信用風(fēng)險：基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易
過程中發(fā)生交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價格下降，造
成基金財產(chǎn)損失。
（2）利率風(fēng)險：市場利率波動會導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格的變動，
一般而言，如果市場利率上升，本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價格下降、本金
損失的風(fēng)險，而如果市場利率下降，資產(chǎn)支持證券利息的再投資收益將面臨下降
的風(fēng)險。
（3）流動性風(fēng)險：受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)
支持證券可能無法在同一價格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流
動性風(fēng)險。
（4）提前償付風(fēng)險：債務(wù)人可能會由于利率變化等原因進(jìn)行提前償付，從
而使基金資產(chǎn)面臨再投資風(fēng)險。
（5）操作風(fēng)險：基金相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存
在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險，例如，越權(quán)違
規(guī)交易、交易錯誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險。
（6）法律風(fēng)險：由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場行為受到限制或合同
不能正常執(zhí)行，導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失。
6、信用衍生品投資風(fēng)險
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面
臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。流動性風(fēng)險是指信用衍生品在交
易轉(zhuǎn)讓過程中，因無法找到交易對手或交易對手較少，導(dǎo)致難以將其以合理價格
變現(xiàn)的風(fēng)險。償付風(fēng)險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場及環(huán)境
變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營情況不佳，或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期出現(xiàn)一定的
偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保
護(hù)債券主體，經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍生品交易價格波動的風(fēng)
險。
7、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險
本基金如投資國內(nèi)上市的科創(chuàng)板股票，會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交
易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于如下風(fēng)險：
（1）流動性風(fēng)險
由于科創(chuàng)板投資門檻高于A股其他板塊，整體板塊活躍度可能弱于A股其他
板塊，由此導(dǎo)致該板塊流動性欠佳。此外，科創(chuàng)板上市的企業(yè)中，不同流動性的
企業(yè)在不同市場行情下(牛市/熊市)的流動性風(fēng)險各不相同，流動性差的企業(yè)所
面臨的流動性風(fēng)險要高于流動性好的企業(yè),熊市風(fēng)險高于牛市風(fēng)險,但也有少數(shù)
企業(yè)與之相反。
（2）退市風(fēng)險
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴(yán)格：首先，退市時間更短，退市速度更快；其
次，退市情形更多，新增市值低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、上市公司信息披露或者規(guī)范運(yùn)作存
在重大缺陷導(dǎo)致退市的情形；第三，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)，明顯喪失持續(xù)經(jīng)營能力，僅
依賴與主業(yè)無關(guān)的貿(mào)易或者不具備商業(yè)實質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易維持收入的上市公司可
能會被退市。且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)，因此科創(chuàng)板上市
公司的退市風(fēng)險更大。
（3）投資集中的風(fēng)險
科創(chuàng)板上市的企業(yè)主要是科技創(chuàng)新主題的企業(yè)，股票的風(fēng)險特征存在一定趨
同性，股票價格的波動也會呈現(xiàn)一定程度的同向變化，分散化投資的效果可能不
顯著，有投資風(fēng)險相對集中的風(fēng)險。
（4）股價大幅波動的風(fēng)險
科創(chuàng)板股票競價交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制，對個股每日漲跌幅限制為20%，
新股上市后的前5個交易日不設(shè)置漲跌幅限制，股價可能表現(xiàn)出比A股其他板塊
更為劇烈的股價波動。
（5）科創(chuàng)板法律法規(guī)修改的風(fēng)險
科創(chuàng)板股票相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，
可能根據(jù)市場情況進(jìn)行修改，或者制定新的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則。新的法律法規(guī)
和規(guī)則可能會影響科創(chuàng)板的整體運(yùn)行、股價波動等。
8、港股交易失敗風(fēng)險：港股通業(yè)務(wù)存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所
有限公司開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；
在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股
通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。
9、匯率風(fēng)險：本基金將投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)
的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日
終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)?
至每筆交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險，匯率
波動可能對基金的投資收益造成損失。
10、境外市場的風(fēng)險。
（1）本基金將通過港股通機(jī)制投資于香港市場，在市場環(huán)境、市場進(jìn)入、
投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策、市場制度等方面都有一定的限制，而且此類
限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈?
成障礙，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通機(jī)制下
參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：
1）香港市場證券實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股交易價格并無漲跌幅上下限
的規(guī)定，因此每日漲跌幅空間相對較大，港股也可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股
價波動；
2）只有滬港深三地均為交易日的日期才為港股通交易日，因此在內(nèi)地開市
香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的
流動性風(fēng)險；
3）出現(xiàn)聯(lián)交所規(guī)定的情形時，聯(lián)交所將可能停市，投資者將面臨在停市期
間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險；出現(xiàn)內(nèi)地證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況
時，內(nèi)地證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將
面臨在暫停服務(wù)期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險；
4）投資者因港股通標(biāo)的股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者
異常情況，所取得的港股通標(biāo)的股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣
出，但不得買入，內(nèi)地證券交易所另有規(guī)定的除外；因港股通股票權(quán)益分派或者
轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通
賣出，但不得買入，也不得行權(quán)；因港股通標(biāo)的股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公
司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通
買入或賣出；
5）代理投票。由于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司是在匯總投資者意愿后
再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對投資者設(shè)定的意
愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以投票截止日
的持有作為計算基準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)；
6）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分
基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港
股。
11、可轉(zhuǎn)換債券（可交換債券）投資風(fēng)險
公司經(jīng)營風(fēng)險（信用風(fēng)險）：可轉(zhuǎn)換債券（可交換債券）的發(fā)行主體是上市
公司（上市公司股東）本身。如果可轉(zhuǎn)換債券（可交換債券）在存續(xù)期間，上市
公司或其股東存在較大的經(jīng)營風(fēng)險或償債能力風(fēng)險時，對可轉(zhuǎn)換債券（可交換債
券）的價格沖擊較大。
提前贖回風(fēng)險：可轉(zhuǎn)換債券（可交換債券）都規(guī)定了發(fā)行人可以在滿足特定
條件后，以某一價格強(qiáng)制贖回債券。當(dāng)發(fā)行人發(fā)布強(qiáng)制贖回公告后，投資者未在
規(guī)定時間內(nèi)申請轉(zhuǎn)股，將被以贖回價強(qiáng)制贖回，可能遭受損失。
12、存托憑證投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票
的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出
現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持
有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引
發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)
的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價
格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)
險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風(fēng)險；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)
險。
13、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，可能存在杠桿投資
風(fēng)險和對手方交易風(fēng)險等融資業(yè)務(wù)特有風(fēng)險。
14、基金合同自動終止的風(fēng)險
基金合同存續(xù)期內(nèi)，如果連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，無
需召開基金份額持有人大會。故本基金投資人還將面臨基金合同自動終止的風(fēng)險。
以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風(fēng)險。
二、市場風(fēng)險
證券市場價格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的
影響，導(dǎo)致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：
1、政策風(fēng)險
因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)
生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險
隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。基金投資
于債券與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
3、利率風(fēng)險
金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著
股票和債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤?；鹜顿Y于債券和
股票，其收益水平會受到利率變化的影響。
4、上市公司經(jīng)營風(fēng)險
上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務(wù)狀況、市場前景、
行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的
上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基
金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險，但不能
完全規(guī)避。
5、購買力風(fēng)險
基金的利潤將主要通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因為通貨膨脹的影響而
導(dǎo)致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
三、流動性風(fēng)險
1、基金申購、贖回安排
本基金屬于開放式基金，一般在基金的所有開放日，基金管理人都有義務(wù)接
受投資者的申購和贖回。由于股票市場波動性較大，在市場下跌時經(jīng)常出現(xiàn)交易
量急劇減少的情況，如果在這時出現(xiàn)較大數(shù)額的基金贖回申請，則使基金財產(chǎn)變
現(xiàn)困難，基金面臨流動性風(fēng)險。
2、擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金主要投資于具有良好流動性的股票。一般不主動投資于流動性差或流
通受限的股票。債券部分一般投資于具備較高信用等級和流動性較好的債券。故
投資組合整體流動性風(fēng)險較低。但不排除由于市場波動或所持證券發(fā)行人出現(xiàn)異
常情況導(dǎo)致組合流動性降低的情形。為防范此類風(fēng)險，本基金管理人制定了適用
于開放式和定期開放式基金的流動性風(fēng)險管理辦法并對該管理辦法的有效性和
執(zhí)行情況作定期回顧。
3、巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理測試
本基金管理人構(gòu)建了壓力測試模型用于每日監(jiān)測基金的各類風(fēng)險以及不同
市場環(huán)境下可應(yīng)付的最大贖回。在發(fā)生巨額贖回情況時，本基金管理人根據(jù)當(dāng)時
市場狀況并輔以壓力測試模型等流動性分析工具及時制定投資組合變現(xiàn)計劃以
確保在盡可能地保護(hù)投資者權(quán)益的前提下滿足贖回需求。
壓力測試模型使用的指標(biāo)包括：持倉中各類資產(chǎn)的市值占比、持倉證券對不
同市場（上海主板、深圳主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、香港股票市場）的Beta值、
投資組合的杠桿率、債券資產(chǎn)在各信用等級和到期期限的分布、債券組合的久期、
客戶集中度、機(jī)構(gòu)客戶占比等。
4、實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響等
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可
依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動性風(fēng)險管理工具，對贖回申
請等進(jìn)行適度調(diào)整，依照法律法規(guī)還可以使用的備用流動性風(fēng)險管理工具，包括
但不限于：
（1）延期辦理巨額贖回申請；
（2）暫停接受贖回申請；
（3）延緩支付贖回款項；
（4）收取短期贖回費(fèi)；
（5）暫?；鸸乐担?
（6）擺動定價；
（7）實施側(cè)袋機(jī)制；
（8）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。
實施這些備用工具對投資者的潛在影響包括但不限于：
延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項等工具的情
形、程序見本招募說明書“第八部分、基金份額的申購、贖回”之“九、暫停贖
回或延緩支付贖回款項的情形”和“十、巨額贖回的情形及處理方式”的相關(guān)規(guī)
定。若本基金延期辦理巨額贖回申請，投資者被延期辦理的基金份額將面臨基金
份額凈值波動的風(fēng)險并對投資者資金安排形成影響。若本基金暫停接受贖回申請，
投資者將面臨無法贖回本基金的風(fēng)險。若本基金延緩支付贖回款項，贖回款到賬
時間將延后，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。
本基金收取的短期贖回費(fèi)適用于持續(xù)持有期少于7日的投資者，費(fèi)率為1.5%。
短期贖回費(fèi)由上述投資者承擔(dān)，在贖回基金份額時收取，并全額計入基金財產(chǎn)。
短期贖回費(fèi)將增加持續(xù)持有期少于7天投資者的投資成本，對其可獲取的贖回款
項造成不利影響。
暫?；鸸乐颠m用于當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)
基金管理人與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫?；鸸乐?，并采取延
緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施。若本基金暫?；鸸乐担?
一方面投資者將無法獲知該估值日的基金份額凈值信息；另一方面基金將延緩支
付贖回款項或暫停接受基金的申購贖回申請。延緩支付贖回款項可能影響投資者
的資金安排，暫停接受基金申購贖回將導(dǎo)致投資者無法申購或者贖回本基金。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，本基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，
以確保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則規(guī)定。當(dāng)日參與申購和贖回交易的投資者存在承擔(dān)申購或者贖回
產(chǎn)生的交易及其他成本的風(fēng)險。
實施側(cè)袋機(jī)制。投資人具體請參見招募說明書“第十六部分、側(cè)袋機(jī)制”，
詳細(xì)了解本基金側(cè)袋機(jī)制的情形及程序。同時，基金管理人將密切關(guān)注市場資金
動向，提前調(diào)整投資和頭寸安排，盡可能的避免出現(xiàn)不得不實施上述備用風(fēng)險管
理工具的流動性風(fēng)險，將對投資者可能出現(xiàn)的潛在影響降至最低。
5、實施側(cè)袋機(jī)制對投資者的影響
側(cè)袋機(jī)制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶
進(jìn)行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有
效隔離并化解風(fēng)險。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額
凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用
側(cè)袋機(jī)制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時持有主袋賬戶份額
和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確
定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定
資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶基金份額的凈值，即便基金管
理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作
為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，
基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購政策，因此實施側(cè)袋機(jī)制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計算各項投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時僅需
考慮主袋賬戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少
按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實價值及變
化情況。
四、管理風(fēng)險
在基金管理運(yùn)作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，會
影響其對信息的占有和對經(jīng)濟(jì)形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水
平。因此，本基金的收益水平與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術(shù)等
相關(guān)性較大。因此本基金可能因為基金管理人的因素而影響基金收益水平。
五、信用風(fēng)險
基金在交易過程中可能發(fā)生交收違約或者所投資債券的發(fā)行人違約、拒絕支
付到期本息等情況，從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失。
六、操作和技術(shù)風(fēng)險
基金的相關(guān)當(dāng)事人在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作過程中，可能因內(nèi)部控制不到位或者
人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程而引致風(fēng)險，如越權(quán)交易、內(nèi)幕交易、交
易錯誤和欺詐等。
此外，在基金的后臺運(yùn)作中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響交易
的正常進(jìn)行甚至導(dǎo)致基金份額持有人利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金
管理人、基金托管人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券、期貨交易所和證券登記結(jié)算
機(jī)構(gòu)等。
七、合規(guī)性風(fēng)險
基金管理或運(yùn)作過程中，違反國家法律法規(guī)或基金合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險。
八、稅負(fù)增加風(fēng)險
財政部、國家稅務(wù)總局財政[2016]140號《關(guān)于明確金融房地產(chǎn)開發(fā)教育輔
助服務(wù)等增值稅政策的通知》第四條規(guī)定：“資管產(chǎn)品運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅
應(yīng)稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人。”鑒于基金合同中基金管理人的
管理費(fèi)中不包括產(chǎn)品運(yùn)營過程中發(fā)生的稅款，本基金運(yùn)營過程中需要繳納增值稅
應(yīng)稅的，將由基金份額持有人承擔(dān)并從基金資產(chǎn)中支付，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定以
基金管理人為增值稅納稅人履行納稅義務(wù)，因此可能增加基金份額持有人的投資
稅費(fèi)成本。
九、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致
的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風(fēng)險收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律
法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險評價，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售
機(jī)構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，投資
人在購買本基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的
匹配檢驗。
十、其他風(fēng)險
1、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如電腦系統(tǒng)出現(xiàn)問題產(chǎn)生的風(fēng)險；
2、因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展但在人員配備、內(nèi)控等方面不完善而產(chǎn)生的風(fēng)險；
3、因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險；
4、對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
5、因業(yè)務(wù)競爭壓力可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
6、戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失并影響基金收益水平，
從而帶來風(fēng)險；
7、其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險。
第十八部分、基金合同的變更、終止與清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人
和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》存續(xù)期內(nèi)，如果連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量
不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金
合同，無需召開基金份額持有人大會；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進(jìn)行基金財產(chǎn)清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按各類基金份額各自基金資產(chǎn)
凈值的比例確定剩余財產(chǎn)在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分
配的剩余財產(chǎn)范圍內(nèi)按各份額類別內(nèi)基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行
分配。
其中，對于投資人通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額計提的銷售服務(wù)
費(fèi)，將在基金合同終止時隨剩余資產(chǎn)分配款項一并返還給投資人，對于投資人通
過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，
超過一年繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費(fèi)，將在基金合同終止時隨剩余資產(chǎn)分配款項一并
返還給投資人。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，
并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)
由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
第十九部分、基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉(zhuǎn)換申
請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為基
金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)，并與選擇的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)協(xié)議，就證券經(jīng)紀(jì)機(jī)
構(gòu)應(yīng)履行的異常交易監(jiān)控等職責(zé)進(jìn)行約定；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、
贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資計劃、轉(zhuǎn)托管和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露
及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不
向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因向?qū)徲?、法律?
外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人
大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金加計銀行同期活期存款利息
在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的
情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券/期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財
產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司
法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或向?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供的除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基
金份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取
了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法
律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有
人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償
責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基
金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
本基金同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利
包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)
包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守法律法規(guī)、《基金合同》、招募說明書等信息披露文
件及其他有關(guān)規(guī)定；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）遵守基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的同一類別的
每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。若將來法律法規(guī)對基金份額持有人大會另有規(guī)
定的，以屆時有效的法律法規(guī)為準(zhǔn)。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。在本基金存續(xù)期內(nèi)，根據(jù)本基金的運(yùn)
作需要，基金份額持有人大會可以增設(shè)日常機(jī)構(gòu)，日常機(jī)構(gòu)的設(shè)立與運(yùn)作應(yīng)當(dāng)根
據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定進(jìn)行。
（一）召開事由
1、除法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外，當(dāng)出現(xiàn)
或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨(dú)或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益
無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??；
（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）增加、取消或調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
（6）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)認(rèn)購、申購、贖回、
轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（7）履行適當(dāng)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，
基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30
日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基
金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告。基金份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式、網(wǎng)絡(luò)開會方式等
方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人
確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通
訊開會應(yīng)以書面方式或基金合同約定的其他方式進(jìn)行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）；若本
人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基
金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份
額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基
金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上
（含三分之一）基金份額的基金份額持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出
具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符
合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
（5）在不與法律法規(guī)沖突的前提下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有人也
可以采用電話、網(wǎng)絡(luò)、短信等其他非現(xiàn)場方式或者以非現(xiàn)場方式與現(xiàn)場方式結(jié)合
的方式進(jìn)行表決，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊開會的程序進(jìn)行，且除書面授權(quán)
外，基金份額持有人之間的授權(quán)亦可根據(jù)召集人在大會通知中規(guī)定的方式，通過
電話、網(wǎng)絡(luò)、短信等方式進(jìn)行。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公
布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決議。
大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持
大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)
代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和
代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人
作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑?
持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證
機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基
金合同》另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終
止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項表決。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票
人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點并由大會主持人當(dāng)
場公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷
疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清
點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)
行計票，并由公證機(jī)關(guān)對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議生效后依據(jù)《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必
須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人
和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計代表相關(guān)
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登
記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有
人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授
權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上
（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持
人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過。
同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并
提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大
會審議。
三、基金收益分配原則、執(zhí)行方式
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金可以進(jìn)行收益分配，若《基
金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，
本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對A類基金份額和
C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的，紅利再投
資的份額免收申購費(fèi)。同一投資人在同一銷售機(jī)構(gòu)持有的同一類別的基金份額只
能選擇一種分紅方式；
3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于該類基金份額的
面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類別的基金份額凈值減去該類別每單位基金
份額收益分配金額后不能低于面值；
4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同，其對應(yīng)的可分配收益可能有所
不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，
基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，且應(yīng)于變更
實施日前在規(guī)定媒介公告。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，由基金管理
人依據(jù)《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)
投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金
登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再
投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
（七）實施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配，詳見招募說明書的規(guī)
定。
四、與基金財產(chǎn)管理、運(yùn)作有關(guān)費(fèi)用的提取、支付方式與比例
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；
6、基金份額持有人大會費(fèi)用；
7、基金的證券/期貨/期權(quán)/信用衍生品等交易費(fèi)用；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、基金的賬戶開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
10、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項合理費(fèi)用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費(fèi)用。
（二）基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計提。管理費(fèi)的計算
方法如下：
H＝E×1.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)管理人授權(quán)后，
由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日
內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。
若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費(fèi)用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)
行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計提。托管費(fèi)的計算
方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)管理人授權(quán)后，
由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日
內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。
若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費(fèi)用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)
行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)
率為0.40%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，
基金管理人將在基金年度報告中對該項費(fèi)用的列支情況作專項說明。銷售服務(wù)費(fèi)
按前一日C類基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計提。計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)管理人授權(quán)后，
由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日
內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。
若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費(fèi)用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)
行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。其中：
（1）基金管理人直銷機(jī)構(gòu)：
對于C類基金份額計提的銷售服務(wù)費(fèi)，在投資人贖回基金份額或基金合同
終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付
日期順延。
（2）代銷機(jī)構(gòu)：
對于持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售
服務(wù)費(fèi)，在投資人贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款或清算款一并返還
給投資人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
上述“（一）基金費(fèi)用的種類”中第4－11項費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)
議規(guī)定，按費(fèi)用實際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
基金綜合費(fèi)用水平請參見產(chǎn)品資料概要等文件。
（三）不列入基金費(fèi)用的項目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項
目。
（四）基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭敭a(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣
繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
（五）實施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但
應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費(fèi)，詳見招募說明書的規(guī)定。
五、基金資產(chǎn)的投資范圍和投資限制
（一）投資目標(biāo)
本基金主要通過量化模型把握風(fēng)格輪動規(guī)律，優(yōu)化資產(chǎn)配置，在嚴(yán)格控制風(fēng)
險的前提下，結(jié)合線性多因子模型和機(jī)器學(xué)習(xí)模型，進(jìn)行多維度多周期選股，力
爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他
經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括
國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債
券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、
債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨
幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-
95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%）。每個交易日
日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金以
后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管
機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
本基金采用的投資策略主要包括：
一）資產(chǎn)配置策略
本基金的資產(chǎn)配置將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融要素運(yùn)行情況、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展
情況進(jìn)行調(diào)整，并根據(jù)風(fēng)險的評估和建議適度調(diào)整資產(chǎn)配置比例，使基金在保持
總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合。
二）股票投資策略
本基金將結(jié)合自上而下和自下而上的多維度分析框架，在風(fēng)格輪動的基礎(chǔ)上
拓展投資寬度，結(jié)合線性多因子模型及機(jī)器學(xué)習(xí)模型，通過多策略多周期進(jìn)行
全市場選股。
1、風(fēng)格分類：成長、價值、質(zhì)量、技術(shù)面、低波動、機(jī)構(gòu)行為六大類風(fēng)格。
2、風(fēng)格輪動配置策略
自下而上為主、自上而下為輔的投資方法。
（1）自上而下的邏輯：
經(jīng)濟(jì)周期的不同階段對應(yīng)不同的投資風(fēng)格。在經(jīng)濟(jì)周期的各個階段，投資風(fēng)
格會有所變化，主要受到經(jīng)濟(jì)狀況、政策環(huán)境和市場情緒的影響。
1）估計當(dāng)前經(jīng)濟(jì)所處階段
我們主要從宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、市場情緒與預(yù)期、政策環(huán)境三個方面來估計當(dāng)前
所處經(jīng)濟(jì)階段。
①宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：主要觀察GDP、企業(yè)盈利狀況、消費(fèi)者信心、建筑開工、
勞動力市場、通貨膨脹、信貸市場狀況、發(fā)電量、利率水平等指標(biāo)。這些是衡量
一個國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)活動總量的較為綜合的指標(biāo)，其增長率變化幅度也能反映經(jīng)
濟(jì)周期的強(qiáng)度。
②市場情緒與預(yù)期：風(fēng)險偏好的高低、市場情緒的樂觀悲觀與經(jīng)濟(jì)繁榮和收
縮階段也是相適配的。我們主要觀察波動率、股票/固收/商品等大類資產(chǎn)回報、
投資者風(fēng)險厭惡及承受能力。
③政策環(huán)境：政策環(huán)境主要觀察貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策的變化趨勢。
2）根據(jù)經(jīng)濟(jì)所處階段的估計，確定對應(yīng)的側(cè)重觀察或投資的風(fēng)格。
例如：
①復(fù)蘇階段，側(cè)重觀察或投資成長、價值、機(jī)構(gòu)行為因子；
②擴(kuò)張階段，側(cè)重觀察或投資成長、價值、機(jī)構(gòu)行為、技術(shù)面因子；
③放緩階段，側(cè)重觀察或投資質(zhì)量、低波動因子；
④收縮階段，側(cè)重觀察或投資技術(shù)面、質(zhì)量、低波動因子。
3）基于類似階段的風(fēng)格表現(xiàn)給出自上而下的觀點。
（2）自下而上的模型產(chǎn)出：
自下而上的部分是采用基于機(jī)器學(xué)習(xí)為主的風(fēng)格輪動模型進(jìn)行因子間權(quán)重
配置。
將因子的趨勢、估值、風(fēng)險偏好、擁擠度等數(shù)據(jù)結(jié)合進(jìn)行預(yù)測，得出因子的
權(quán)重，并定期更新，從而得出自下而上的風(fēng)格觀點。
（3）將自上而下和自下而上的風(fēng)格觀點結(jié)合起來，得出最終的風(fēng)格配置比
例。
3、線性多因子選股策略
我們綜合成長、價值、質(zhì)量、技術(shù)面、低波動、機(jī)構(gòu)行為等各個風(fēng)格維度的
打分,按照風(fēng)格配置比例進(jìn)行線性加權(quán)，得出個股的打分。
4、機(jī)器學(xué)習(xí)選股策略
我們通過集成各類機(jī)器學(xué)習(xí)模型（樹模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、大語言模型等）的預(yù)
測打分結(jié)果，捕捉特征之間的非線性關(guān)系,力爭獲得與線性多因子模型差異化的
選股效果。
5、個股權(quán)重
業(yè)績比較基準(zhǔn)指數(shù)成分股及股票池中的個股，都會結(jié)合線性多因子選股策略
和機(jī)器學(xué)習(xí)選股策略的預(yù)測得出該證券的綜合得分。在此基礎(chǔ)上，每只證券經(jīng)過
預(yù)期風(fēng)險和交易成本調(diào)整后得出最終權(quán)重。如果該證券的相關(guān)因子特征或者其調(diào)
整后的權(quán)重低于某些閾值，則會被剔除。
三）存托憑證投資策略
本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述股票投資策略進(jìn)行
篩選。
四）債券投資策略
債券投資在保證資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，采取利率預(yù)期策略、信用策略和時機(jī)
策略相結(jié)合的積極性投資方法，力求在控制各類風(fēng)險的基礎(chǔ)上獲取穩(wěn)定的收益。
1、自上而下確定組合久期及類屬資產(chǎn)配置
通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣和財政政策、市場結(jié)構(gòu)變化、資金流動情況的研究，
結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)模型（MEM）判斷收益率曲線變動的趨勢及幅度，確定組合久期。
進(jìn)而根據(jù)各類屬資產(chǎn)的預(yù)期收益率，結(jié)合類屬配置模型確定類別資產(chǎn)配置。
2、自下而上個券選擇
通過預(yù)測收益率曲線變動的幅度和形狀，對比不同信用等級、在不同市場交
易債券的到期收益率，結(jié)合考慮流動性、票息、稅收、可否回購等其它決定債券
價值的因素，發(fā)現(xiàn)市場中個券的相對失衡狀況。
重點選擇的債券品種包括：a.在類似信用質(zhì)量和期限的債券中到期收益率較
高的債券；b.有較好流動性的債券；c.存在信用溢價的債券；d.較高債性或期權(quán)價
值的可轉(zhuǎn)換債券；e.收益率水平合理的新券或者市場尚未正確定價的創(chuàng)新品種。
（1）利率預(yù)期策略
基金管理人密切跟蹤最新發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和金融運(yùn)行數(shù)據(jù)，分析宏觀經(jīng)
濟(jì)運(yùn)行的可能情景，預(yù)測財政政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向，分析金
融市場資金供求狀況變化趨勢，在此基礎(chǔ)上預(yù)測市場利率水平變動趨勢，以及收
益率曲線變化趨勢。
（2）信用策略
基金管理人密切跟蹤國債、金融債、企業(yè)(公司)債等不同債券種類的利差水
平，結(jié)合各類券種稅收狀況、流動性狀況以及發(fā)行人信用質(zhì)量狀況的分析，評定
不同債券類屬的相對投資價值，確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間的配置比例。
（3）時機(jī)策略
a)騎乘策略。當(dāng)收益率曲線比較陡峭時，買入期限位于收益率曲線陡峭處的
債券，通過債券的收益率的下滑，進(jìn)而獲得資本利得收益。
b)息差策略。利用回購利率低于債券收益率的情形，通過正回購將所獲得資
金投資于債券以獲取超額收益。
c)利差策略。當(dāng)預(yù)期利差水平縮小時，買入收益率高的債券同時賣出收益率
低的債券，通過兩債券利差的縮小獲得投資收益；當(dāng)預(yù)期利差水平擴(kuò)大時，買入
收益率低的債券同時賣出收益率高的債券，通過兩債券利差的擴(kuò)大獲得投資收益。
（4）可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略
a)相對價值分析
基金管理人根據(jù)定期公布的宏觀和金融數(shù)據(jù)以及對宏觀經(jīng)濟(jì)、股市政策、市
場趨勢的綜合分析，判斷下一階段的市場走勢，分析可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的
股性和債性的相對價值。通過對轉(zhuǎn)股溢價率和Delta系數(shù)的度量，篩選出股性或
債性較強(qiáng)的品種作為下一階段的投資重點。
b)基本面研究
基金管理人依據(jù)內(nèi)、外部研究成果，運(yùn)用景順長城股票研究數(shù)據(jù)庫（SRD）
對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券標(biāo)的公司進(jìn)行多方位、多角度的分析，重點選擇行業(yè)
景氣度較高、公司基本面素質(zhì)優(yōu)良的標(biāo)的公司。
c)估值分析
在基本面分析的基礎(chǔ)上，運(yùn)用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相對估
值指標(biāo)以及DCF、DDM等絕對估值方法對標(biāo)的公司的股票價值進(jìn)行評估。并根
據(jù)標(biāo)的股票的當(dāng)前價格和目標(biāo)價格，運(yùn)用期權(quán)定價模型分別計算可轉(zhuǎn)換債券、可
交換債券當(dāng)前的理論價格和未來目標(biāo)價格，進(jìn)行投資決策。
五）股指期貨投資策略
本基金參與股指期貨交易，根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，制定
相應(yīng)的投資策略。
1、時點選擇：基金管理人在交易股指期貨時，重點關(guān)注當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況、政
策傾向、資金流向、和技術(shù)指標(biāo)等因素。
2、套保比例：基金管理人根據(jù)對指數(shù)點位區(qū)間判斷，在符合法律法規(guī)的前
提下，決定套保比例。再根據(jù)基金股票投資組合的貝塔值，具體得出參與股指期
貨交易的買賣張數(shù)。
3、合約選擇：基金管理人根據(jù)股指期貨當(dāng)時的成交金額、持倉量和基差等
數(shù)據(jù)，選擇和基金組合相關(guān)性高的股指期貨合約為交易標(biāo)的。
六）國債期貨投資策略
本基金可投資國債期貨，本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套
期保值為目的，主要評估期貨合約的流動性、交易活躍度等方面。本基金力爭利
用期貨的杠桿作用，降低基金資產(chǎn)調(diào)整的頻率和交易成本。
七）股票期權(quán)投資策略
本基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的，結(jié)合
投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與
股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，基金管理人
股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他股票期權(quán)品種，本基金將在履行適當(dāng)程
序后，納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。
八）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行
業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化，并通過研究標(biāo)的證券發(fā)
行條款，預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響。同時，基金管
理人將密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響，綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲
線、個券選擇以及把握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下，結(jié)
合信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長
期穩(wěn)定收益。
九）參與融資業(yè)務(wù)的投資策略
本基金參與融資業(yè)務(wù)將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束，合理利
用融資發(fā)掘可能的增值機(jī)會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值，控制下跌風(fēng)險，
對沖系統(tǒng)性風(fēng)險，實現(xiàn)保值和鎖定收益。
十）信用衍生品投資策略
本基金按照風(fēng)險管理原則，以風(fēng)險對沖為目的，參與信用衍生品交易。本基
金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略，審慎開展信用衍生品投資，
合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時，本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍
生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理，合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集
中度，對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的
盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。
今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還
將積極尋求其他投資機(jī)會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，
本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
（四）投資限制
1、組合限制
（1）本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中投資于港
股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%）；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期
權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到
期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申
購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在內(nèi)地和香港同時上市
的A+H股合計計算）市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
（4）本基金基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家
公司在內(nèi)地和香港同時上市的A+H股合計計算）不超過該證券的10％，完全按
照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限
制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10％；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（9）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放
期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不超過該上市公司可
流通股票的15％，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的開放式基金以
及中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（10）本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股
票，不超過該上市公司可流通股票的30％，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行
證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限
制；
（11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的
因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的
投資；
（12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（13）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評
級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（14）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（15）本基金基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（16）本基金若參與股指期貨、國債期貨交易，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
16.1本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
16.2本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約和股指期貨合約
價值與有價證券市值之和不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證券指股票、
債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)
（不含質(zhì)押式回購）等；
16.3本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過本
基金持有的股票總市值的20%；
16.4本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
16.5本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
16.6基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的15%；
16.7基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持
有的債券總市值的30%；
16.8基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例
的有關(guān)約定；
16.9基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（17）若本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：因未平倉的股票期
權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購股
票期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽股票期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所
需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵股票期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉
的股票期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價
乘以合約乘數(shù)計算；基金投資股票期權(quán)符合基金合同約定的比例限制（如股票
倉位、個股占比等）、投資目標(biāo)和風(fēng)險收益特征；
（18）若本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票
與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算；
（20）本基金不得持有信用保護(hù)賣方屬性的信用衍生品，不得持有合約類信
用衍生品。本基金持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對應(yīng)受保護(hù)債券
面值的100%；
（21）本基金投資于同一信用保護(hù)賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不
得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述（20）、（21）所規(guī)定比例限制的，基金管理人應(yīng)在
3個月之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（11）、（12）、（13）、（20）、（21）項情形之外，因
證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素
致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日
內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日
起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估
機(jī)制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，
并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三
分之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)
行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，
基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按變更后的規(guī)定
執(zhí)行。
（五）業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證全指指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*5%+中債
-新綜合全價(總值)指數(shù)收益率*20%
1、業(yè)績比較基準(zhǔn)設(shè)定的原因
（1）基于基金投資范圍以及預(yù)期投資的主要資產(chǎn)類別，本基金主要投資于
A股股票、港股通標(biāo)的股票、債券等資產(chǎn)，相應(yīng)選取與之匹配的A股指數(shù)、港股
指數(shù)、債券指數(shù)作為基準(zhǔn)要素。同時基于基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例
為60%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%）等投
資比例限制，以及預(yù)期的資產(chǎn)配置比例中樞，本基金將股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)所對
應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重分別設(shè)置為80%與20%，其中將股票資產(chǎn)中的A股股票與港
股通股票所對應(yīng)的基準(zhǔn)要素權(quán)重分別設(shè)置為75%與5%。
（2）基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金主要結(jié)合自上而下
和自下而上的多維度分析框架，在風(fēng)格輪動的基礎(chǔ)上拓展投資寬度，結(jié)合線性多
因子模型及機(jī)器學(xué)習(xí)模型，通過多策略多周期進(jìn)行全市場選股。綜合考慮基準(zhǔn)指
數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，
以及指數(shù)盤別/市值覆蓋、風(fēng)格特征、行業(yè)與個股分布等，本基金選取中證全指指
數(shù)、中證港股通綜合指數(shù)分別作為A股權(quán)益、港股通標(biāo)的權(quán)益資產(chǎn)部分的基準(zhǔn)
要素。
中證全指指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布，由上海證券交易所、深圳證
券交易所和北京證券交易所市場符合條件的股票和存托憑證構(gòu)成樣本股，具有較
高的市場代表性和市場影響力，適合作為本基金A股投資部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)。
中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)選取符合港股通資格的上市公司證券作為樣
本，以反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體表現(xiàn)，適合作為本基金港股通股票部分
的業(yè)績比較基準(zhǔn)要素。
（3）基于基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略，本基金的債券資產(chǎn)采用全
市場策略，主要通過類屬配置與券種選擇進(jìn)行投資管理。綜合考慮基準(zhǔn)指數(shù)與產(chǎn)
品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時兼顧考慮基準(zhǔn)指數(shù)的表征性、認(rèn)可度，以及基
準(zhǔn)指數(shù)券種、久期、信用等級分布特征等，選取中債-新綜合全價(總值)指數(shù)作為
債券部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)要素。
中債-新綜合全價（總值）指數(shù)由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制，該指
數(shù)旨在綜合反映債券全市場整體價格和投資回報情況。該指數(shù)涵蓋主要交易市場、
不同發(fā)行主體和期限。該指數(shù)具有廣泛的市場代表性，能夠反映債券市場總體走
勢，適合作為本基金債券部分的業(yè)績比較基準(zhǔn)。
綜上，本基金選取的業(yè)績比較基準(zhǔn)與基金投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、
投資比例限制相匹配。
2、業(yè)績比較基準(zhǔn)要素的基本信息
中證全指指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為000985，具體信息
詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為
930933，指數(shù)具體信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
中債-新綜合全價（總值）指數(shù)由中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制發(fā)布，
指數(shù)代碼為CBA00103，具體信息詳見中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站，網(wǎng)
址：www.chinabond.com.cn。
3、業(yè)績比較基準(zhǔn)的計算方法
本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的計算方法以每日收益率為基礎(chǔ)，以時間加權(quán)為
計算原則。本基金先分別計算業(yè)績比較基準(zhǔn)中中證全指指數(shù)、中證港股通綜合指
數(shù)(人民幣)和中債-新綜合全價(總值)指數(shù)的每日收益率，再按照預(yù)設(shè)權(quán)重比例計
算當(dāng)日組合要素基準(zhǔn)的日收益率，并連乘每日收益率。
4、管理投資偏離業(yè)績比較基準(zhǔn)的定性或定量方法
本基金管理人對基金實際投資與業(yè)績比較基準(zhǔn)的偏離情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤與
監(jiān)測評估，監(jiān)測指標(biāo)主要包括行業(yè)偏離度，以更好管理基金實際投資與業(yè)績比較
基準(zhǔn)的偏離情況，從而在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
本基金為主動管理型基金，其業(yè)績比較基準(zhǔn)是表征產(chǎn)品風(fēng)格、衡量產(chǎn)品業(yè)績、
約束投資行為的參考標(biāo)準(zhǔn)，并非本基金的跟蹤標(biāo)的?；鸸芾砣嗽诨鸷贤s定
的投資范圍、投資限制內(nèi)享有充分的投資決策自主權(quán)，可根據(jù)投資策略、市場研
判等綜合因素，自主構(gòu)建投資組合，包括酌情投資于業(yè)績比較基準(zhǔn)要素成份證券
外的證券。本基金投資組合相對業(yè)績比較基準(zhǔn)要素成份證券和權(quán)重可能存在偏離。
5、未來可能變更業(yè)績比較基準(zhǔn)的情況和程序
業(yè)績比較基準(zhǔn)變更符合下列條件之一且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的，基金管理人應(yīng)當(dāng)與基金托管人協(xié)商，在新業(yè)績比較基準(zhǔn)生效前三十日
公告并充分說明變更原因、差異及影響,無需召開基金份額持有人大會：
（1）原有業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素?zé)o法持續(xù)運(yùn)作、編制方案發(fā)生重大修訂等客
觀因素導(dǎo)致業(yè)績比較基準(zhǔn)無法再表征基金產(chǎn)品投資風(fēng)格，或不再符合基金合同關(guān)
于投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資比例限制等的約定，或與主要的資產(chǎn)類
別、國別或地區(qū)、市場板塊、貨幣類型等不再匹配；或業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素不再
具備市場代表性；
（2）調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)的要素權(quán)重、更換相同或相近特征的要素等，使新
業(yè)績比較基準(zhǔn)代表性更強(qiáng)，且符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的；
（3）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他情形。
業(yè)績比較基準(zhǔn)變更涉及以下情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定履行變更注冊、
召開基金份額持有人大會等程序，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外：
（1）基金投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略、投資比例等擬進(jìn)行重大調(diào)整，
并變更業(yè)績比較基準(zhǔn)的；
（2）其他對基金份額持有人利益產(chǎn)生重大實質(zhì)性影響的情形。
（六）風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場基
金，低于股票型基金。
本基金還可能投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似
的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
（七）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保
護(hù)基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當(dāng)利益。
（八）側(cè)袋機(jī)制的實施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。
側(cè)袋機(jī)制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變
現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書的規(guī)定。
六、基金資產(chǎn)凈值的計算和公告方式
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收款
項以及其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
（三）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)
當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計
凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日各類基金
份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
七、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)
規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理
人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》存續(xù)期內(nèi)，如果連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量
不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止本基
金合同，無需召開基金份額持有人大會；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進(jìn)行基金財產(chǎn)清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按各類基金份額各自基金資產(chǎn)
凈值的比例確定剩余財產(chǎn)在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分
配的剩余財產(chǎn)范圍內(nèi)按各份額類別內(nèi)基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行
分配。
其中，對于投資人通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額計提的銷售服務(wù)
費(fèi)，將在基金合同終止時隨剩余資產(chǎn)分配款項一并返還給投資人，對于投資人通
過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，
超過一年繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費(fèi)，將在基金合同終止時隨剩余資產(chǎn)分配款項一并
返還給投資人。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，
并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)
由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
八、爭議的處理
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭
議，如不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國
際仲裁院，仲裁地點為深圳市，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲
裁。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲
裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)
忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人
的合法權(quán)益。
《基金合同》適用中華人民共和國法律（為本基金合同之目的，不包括香港
特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）并從其解釋。
九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
第二十部分、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
名稱：景順長城基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第1座21層
法定代表人：葉才
成立時間：2003年6月12日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準(zhǔn)設(shè)立文號：證監(jiān)基金字［2003］76號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：1.3億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
名稱：中國光大銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
郵政編碼：100033
法定代表人：吳利軍
成立日期：1992年6月18日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：國務(wù)院、國函[1992]7號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：590.85551億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)基金字[2002]75號
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資
范圍、投資比例進(jìn)行監(jiān)督。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他
經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括
國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債
券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、
債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨
幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金管理人在進(jìn)行股票期權(quán)、信用衍生品投資前，需就資金劃付、清算交收
以及估值核算等事項與基金托管人進(jìn)行溝通并預(yù)留必要的系統(tǒng)開發(fā)時間（如需），
待雙方確認(rèn)可行后方可投資。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-
95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%）。每個交易日
日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金以
后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管
機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資
比例進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：
（1）本基金投資于股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中投資于港
股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%）；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期
權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到
期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申
購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在內(nèi)地和香港同時上市
的A+H股合計計算）市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
（4）本基金基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家
公司在內(nèi)地和香港同時上市的A+H股合計計算）不超過該證券的10％，完全按
照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限
制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10％；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（9）本基金管理人管理的全部開放式基金（包括開放式基金以及處于開放
期的定期開放基金）持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不超過該上市公司可
流通股票的15％，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的開放式基金以
及中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（10）本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股
票，不超過該上市公司可流通股票的30％，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行
證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊投資組合可不受前述比例限
制；
（11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的
因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的
投資；
（12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（13）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評
級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（14）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（15）本基金基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（16）本基金若參與股指期貨、國債期貨交易，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
16.1本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10%；
16.2本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約和股指期貨合約
價值與有價證券市值之和不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證券指股票、
債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)
（不含質(zhì)押式回購）等；
16.3本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過本
基金持有的股票總市值的20%；
16.4本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
16.5本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
16.6基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金
資產(chǎn)凈值的15%；
16.7基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持
有的債券總市值的30%；
16.8基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、
賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例
的有關(guān)約定；
16.9基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（17）若本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：因未平倉的股票期
權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購股
票期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽股票期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所
需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵股票期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉
的股票期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價
乘以合約乘數(shù)計算；基金投資股票期權(quán)符合基金合同約定的比例限制（如股票
倉位、個股占比等）、投資目標(biāo)和風(fēng)險收益特征；
（18）若本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票
與其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算；
（20）本基金不得持有信用保護(hù)賣方屬性的信用衍生品，不得持有合約類信
用衍生品。本基金持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對應(yīng)受保護(hù)債券
面值的100%；
（21）本基金投資于同一信用保護(hù)賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不
得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述（20）、（21）所規(guī)定比例限制的，基金管理人應(yīng)在
3個月之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（11）、（12）、（13）、（20）、（21）項情形之外，因
證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素
致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日
內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日
起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協(xié)
議第十五條第（十二）款基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合本基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵
循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評
估機(jī)制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，
并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三
分之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)
行審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，
基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定
為準(zhǔn)。
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)
事先相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公
司名單及其更新，并以雙方約定的方式提交，并負(fù)責(zé)及時將更新后的名單發(fā)送給
對方。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理
人參與銀行間債券市場進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單?；鸸芾?
人應(yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋?
事后監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進(jìn)行交易。
基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單進(jìn)行更新，新名單確定前
已與本次剔除的交易對手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如
基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單的，應(yīng)在事
后及時向基金托管人書面說明理由。
基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行
交易，由于交易對手不履行合同造成的損失，基金管理人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)向相關(guān)責(zé)任人
追償，基金托管人不承擔(dān)非因其過錯造成的任何損失和責(zé)任。基金托管人則根據(jù)
銀行間債券市場成交單對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管
理人沒有按照事先約定的交易對手進(jìn)行交易時，基金托管人僅負(fù)有及時提醒基金
管理人之義務(wù)，基金托管人不承擔(dān)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進(jìn)行
交易所造成的任何損失和責(zé)任。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資
流通受限證券進(jìn)行監(jiān)督。
1．基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通
受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
2．流通受限證券與上文所述的流動性受限資產(chǎn)并不完全一致，包括由《上
市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售
部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重大消息或
其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受
限證券。
3．在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)投資決策流程、
風(fēng)險控制等規(guī)章制度?；鹜顿Y非公開發(fā)行股票，基金管理人還應(yīng)提供流動性風(fēng)
險處置預(yù)案。上述資料應(yīng)包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資
比例控制情況。
上述規(guī)章制度須經(jīng)基金管理人董事會批準(zhǔn)。上述規(guī)章制度經(jīng)董事會通過之后，
基金管理人應(yīng)至少于首次投資流通受限證券之前兩個工作日將上述資料書面發(fā)
至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進(jìn)行審核。
4．在投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)按約定時間向基金托管人提供
符合法律法規(guī)要求的有關(guān)流通受限證券的信息，具體應(yīng)當(dāng)包括但不限于如下文件
（如有）：擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準(zhǔn)文件、擬發(fā)行數(shù)量、定價依據(jù)、鎖
定期、基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價格、總成本、總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持
有流通受限證券市值占基金資產(chǎn)凈值的比例、劃款賬號、劃款金額、劃款時間文
件等?；鸸芾砣藨?yīng)保證上述信息的真實、完整。
5.基金投資流通受限證券，基金管理人應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定與基金托管銀
行簽訂風(fēng)險控制補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)議應(yīng)包括基金托管人對于基金管理人是否遵守相關(guān)
制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案以及相關(guān)投資額度和比例的情況進(jìn)行監(jiān)督等內(nèi)容。
6．基金管理人應(yīng)在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)
會規(guī)定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及
總成本和賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
7．基金托管人在力所能及的范圍內(nèi)對基金管理人是否遵守法律法規(guī)、投資
決策流程、風(fēng)險控制制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案情況進(jìn)行監(jiān)督，并審核基金管理
人提供的有關(guān)書面信息?；鹜泄苋苏J(rèn)為上述資料可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險的，有
權(quán)要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風(fēng)險的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充
書面說明，并保留查看基金管理人風(fēng)險管理部門就基金投資流通受限證券出具的
風(fēng)險評估報告等備查資料的權(quán)利。否則，基金托管人經(jīng)事先通過電話或者郵件等
方式告知基金管理人，有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)
損失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
（六）基金管理人投資銀行定期存款應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定?；鸸芾?
人在投資銀行定期存款的過程中，必須符合基金合同就投資品種、投資比例、存
款期限等方面的限制?；鸸芾砣藨?yīng)基于審慎原則評估存款銀行信用風(fēng)險并據(jù)此
選擇存款銀行。因基金管理人違反上述原則給基金造成的損失，基金托管人不承
擔(dān)任何責(zé)任。開立定期存款賬戶時，定期存款賬戶的戶名應(yīng)與托管賬戶戶名一致，
本著便于基金財產(chǎn)的安全保管和日常監(jiān)督核查的原則，存款行應(yīng)盡量選擇托管賬
戶所在地的分支機(jī)構(gòu)。對于跨行定期存款投資，基金管理人必須和存款機(jī)構(gòu)簽訂
定期存款協(xié)議，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中必
須有如下明確條款：“存款證實書不得被質(zhì)押或以任何方式被抵押，并不得用于
轉(zhuǎn)讓和背書；本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管專戶（明確戶名、
開戶行、賬號等），不得劃入其他任何賬戶”。并依照本協(xié)議交接原則對存單交
接流程予以明確。如定期存款協(xié)議中未體現(xiàn)前述條款，托管人有權(quán)拒絕定期存款
投資的劃款指令。對于跨行存款，基金管理人需提前與基金托管人就定期存款協(xié)
議及存單交接流程進(jìn)行溝通。除非存款協(xié)議中規(guī)定存款證實書由存款行保管或存
款協(xié)議作為存款支取的依據(jù)，存單交接原則上采用存款行上門服務(wù)、基金管理人
負(fù)責(zé)監(jiān)交的方式。特殊情況下，采用基金管理人交接存單的方式。在取得存款證
實書后，基金托管人保管證實書正本。基金管理人需對跨行存款的利率政策風(fēng)險、
存款行的選擇及存款協(xié)議承擔(dān)責(zé)任，并指定專人在核實存款行授權(quán)人員身份信息
后，負(fù)責(zé)印鑒卡與存款證實書等憑證的監(jiān)交或交接，以確保與基金托管人所交接
憑證的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。基金托管人對投資后處于基金托管人實際控制
之外的資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任。跨行定期存款賬戶的預(yù)留印鑒為基金托管人托管業(yè)
務(wù)專用章與托管業(yè)務(wù)授權(quán)人名章。
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)
凈值計算、各類基金份額的基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及
收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表
現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在
宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報告中
國證監(jiān)會。
（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違
反法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方
式通知基金管理人限期糾正。
基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍?
面通知后應(yīng)在下一工作日及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金
托管人合理的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期
限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，
督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾
正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（九）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和
本托管協(xié)議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。
對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改正，或
就基金托管人合理的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合
同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應(yīng)
積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、
行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人。
（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)
會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
基金管理人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項包括
基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的托管賬戶、證券賬戶等投資所需
賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值、根
據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分
賬管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
違反《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知
基金托管人限期糾正。
基金托管人收到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說
明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基
金管理人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨?yīng)積
極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核
查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
基金托管人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采
取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1．基金財產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)的固有財產(chǎn)；
2．基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)；
3．基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的托管賬戶、證券賬戶等投資所需賬
戶；
4．基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其
他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的分賬管理，獨(dú)立核算，確保基金財產(chǎn)的
完整與獨(dú)立；
5．基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管
基金財產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決；
6．對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)和基金申購過程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，
應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金
財產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知并配合基金管理人采取措施進(jìn)
行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金
財產(chǎn)的損失，基金托管人對基金管理人的追償行為應(yīng)予以必要的協(xié)助；
7．除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金財產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1．基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人開立的基金募集專戶。該賬
戶由基金管理人或基金管理人委托的登記機(jī)構(gòu)開立并管理。
2．基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人
應(yīng)將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金托管賬戶，同
時在規(guī)定時間內(nèi)，聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進(jìn)行
驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會
計師簽字方為有效。
3．若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按
規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。
（三）基金托管賬戶的開立和管理
基金托管人以基金的名義在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開設(shè)基金托管賬戶（或稱“基金資金
賬戶”），保管基金的銀行存款。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投
資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過基金托管賬戶進(jìn)行。
資金賬戶開戶名稱：景順長城量化選股混合型證券投資基金
2．基金托管賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基
金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3．基金托管賬戶的開立和管理應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)
構(gòu)的其他有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶和證券交易資金賬戶的開立和管理
1．基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為基金開立基金托管人與
基金聯(lián)名的證券賬戶。
2．基金證券賬戶的開立由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)用由基金
管理人負(fù)責(zé)。
3．基金管理人為基金財產(chǎn)在證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)開立證券交易資金賬戶，用于基
金財產(chǎn)證券交易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動明細(xì)以及場內(nèi)證券交
易清算，并與基金托管人開立的基金托管賬戶建立第三方存管關(guān)系。
4．交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結(jié)算資金全
額存放在基金管理人為基金開設(shè)的證券交易資金賬戶中，場內(nèi)的證券交易資金清
算由基金管理人所選擇的證券公司負(fù)責(zé)。基金托管人不負(fù)責(zé)辦理場內(nèi)的證券交易
資金清算，也不負(fù)責(zé)保管證券交易資金賬戶內(nèi)存放的資金。
基金托管人和基金管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓證券賬戶、證券交易資金賬戶，亦
不得使用證券賬戶或證券交易資金賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。基金管理人
承諾證券交易資金賬戶為主資金賬戶，不開立任何輔助資金賬戶；不為證券交易
資金賬戶另行開立銀行托管賬戶以外的其他銀行賬戶。
5．若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其
他投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金
托管人比照上述關(guān)于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（五）銀行間債券托管賬戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請并取得進(jìn)入全國銀行間
同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；基金托管人負(fù)責(zé)根據(jù)中國人民
銀行、銀行間市場登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，以本基金的名義在中央國債登記結(jié)
算有限責(zé)任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設(shè)銀行間債券市場債券托
管賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場債券的結(jié)算。
（六）期貨賬戶的開立和管理
基金管理人應(yīng)依據(jù)相關(guān)期貨交易所或期貨公司的相關(guān)規(guī)定開立和管理期貨
賬戶，基金托管人協(xié)助提供開立股指期貨和國債期貨業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶及申請交易編
碼所需的基金托管人相關(guān)信息。
（七）其他賬戶的開立和管理
在本托管協(xié)議簽訂日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同
約定的其他投資品種的投資業(yè)務(wù)時，如果涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)和使用，由基金管
理人協(xié)助基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定，開立有關(guān)賬戶。
該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（八）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管
人存放于基金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據(jù)營業(yè)中心的
代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物證券、銀行存款開戶證實書等有價
憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理。屬于基金托管人實際
有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)
由基金托管人承擔(dān)?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋思盎鹜泄苋宋斜９艿臋C(jī)構(gòu)以
外機(jī)構(gòu)實際有效控制的證券不承擔(dān)保管責(zé)任。
（九）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表
基金簽署的、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人
保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大
合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生
的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件?；鸸芾砣藨?yīng)在重大合同簽署后及時將重大合同傳真或通過郵件將掃描件
發(fā)送給基金托管人，并在30個工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。重大合同的
保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限，法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)另有要
求的除外。對于無法取得二份以上正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供與合
同原件核對一致的加蓋公章或授權(quán)業(yè)務(wù)章的合同傳真件或掃描件，未經(jīng)雙方協(xié)商
一致或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序
1．基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值。本基金各類基金份額的
基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日
該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位舍去，舍
去部分歸入基金資產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整
機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公
告。如遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
2．復(fù)核程序
基金管理人每個估值日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基
金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。但基金管
理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。
3．根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管
理人承擔(dān)。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)
的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，
按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算結(jié)果對外予以公布。
（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理
1．估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨合約、國債期貨合約、
信用衍生品、股票期權(quán)合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
2．估值方法
（1）證券交易所上市的有價證券的估值
1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大
變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生
影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，
調(diào)整最近交易市價，確定公允價值。
2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方
估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進(jìn)行估值。
3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推
薦估值全價進(jìn)行估值；
對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際
收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推
薦估值全價，同時應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險變化對公允價值的影響?；厥鄣?
記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。
4）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券實行全價交易的債券選取估值日收盤價作
為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應(yīng)計利息
作為估值全價。
5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用在當(dāng)前情況下適用并且有
足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。
（2）處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的
同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價值；
3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值；
4）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用在
當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允
價值。
（3）對全國銀行間市場固定收益品種，參照交易所固定收益品種的估值方
法進(jìn)行估值。
（4）存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利息收入。
（5）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別
估值。
（6）投資證券衍生品的估值方法
1）股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且
最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
2）國債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且
最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
3）股票期權(quán)合約，一般以股票期權(quán)估值日的結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無
結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價
估值。
（7）信用衍生品按第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值價格進(jìn)行估值，
但基金管理人依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的估值責(zé)任不因委托而免除；選定的第三方估值基準(zhǔn)
服務(wù)機(jī)構(gòu)未提供估值價格的，依照有關(guān)法律法規(guī)及《企業(yè)會計準(zhǔn)則》要求采用合
理估值技術(shù)確定公允價值。
（8）本基金可以采用第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)按照上述公允價值確定原則
提供的估值價格數(shù)據(jù)。
（9）估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，將依據(jù)下列信息提供機(jī)構(gòu)所提
供的匯率為基準(zhǔn)：當(dāng)日中國人民銀行公布的人民幣與港幣的中間價。
稅收：對于按照中國法律法規(guī)和基金投資境內(nèi)外股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制
涉及的境外交易場所所在地的法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)交納的各項稅金，本基金將按權(quán)責(zé)
發(fā)生制原則進(jìn)行估值；對于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘嶋H交納稅金與
估算的應(yīng)交稅金有差異的，基金將在相關(guān)稅金調(diào)整日或?qū)嶋H支付日進(jìn)行相應(yīng)的估
值調(diào)整。
（10）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，
基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估
值。
（11）當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，
以確?；鸸乐档墓叫?。
（12）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票進(jìn)行。
（13）本基金參與融資業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會的
相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
（14）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
3．特殊情形的處理
（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（10）項進(jìn)行估值時，所造
成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
（2）由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、存款銀行、登記結(jié)算公
司、第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等非基金管理人與基
金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施
進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基
金托管人免除賠償責(zé)任，但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消
除或減輕由此造成的影響。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值
的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)某類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值
錯誤時，視為該類基金份額凈值估值錯誤。
由于一方當(dāng)事人提供的信息錯誤，另一方當(dāng)事人在采取了必要合理的措施后
仍不能發(fā)現(xiàn)該錯誤，進(jìn)而導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值計算錯誤造成投資人或基金的損失，
以及由此造成以后交易日基金資產(chǎn)凈值計算順延錯誤而引起的投資人或基金的
損失，由提供錯誤信息的當(dāng)事人一方負(fù)責(zé)賠償。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷
售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯
的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。
對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平無法預(yù)見、無法避免、
無法抗拒，則屬不可抗力。
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他錯
誤等，因不可抗力原因出現(xiàn)估值錯誤的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但
因該估值錯誤取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及
時協(xié)調(diào)各方，及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；
由于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估
值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)
任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，
并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
但估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還
或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任
方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事
人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)
得利返還給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)?
利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；
（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托
管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人
應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案；
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
（四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
（五）基金會計制度
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告。基金管理人獨(dú)立地
設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊。基金托管人按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金
管理人核對。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管
理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基
金資產(chǎn)凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準(zhǔn)。
（七）基金財務(wù)報表與報告的編制和復(fù)核
1．財務(wù)報表的編制
基金財務(wù)報表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。
2．報表復(fù)核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務(wù)報表后，進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核。核
對不符時，應(yīng)及時通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全
一致。
3．財務(wù)報表的編制與復(fù)核時間安排
（1）報表的編制
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成月度報表的編制；在季度結(jié)
束之日起15個工作日內(nèi)完成基金季度報告的編制并公告；在上半年結(jié)束之日起
兩個月內(nèi)完成基金中期報告的編制并公告；在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)完成基金
年度報告的編制并公告?；鹉甓葓蟾娴呢攧?wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計?；鸷贤Р蛔銉蓚€月的，基金管
理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者年度報告。
（2）報表的復(fù)核
基金管理人應(yīng)及時完成報表編制，將有關(guān)報表提供基金托管人復(fù)核；基金托
管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應(yīng)共
同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人應(yīng)留足充分的時間，便于基金托管人復(fù)核相關(guān)報表及報告。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管?；鸸?
理人或基金管理人委托的登記機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向基金托管人提供基金份額持有人名
冊，基金托管人得到基金管理人提供的持有人名冊后與基金管理人分別進(jìn)行保管。
保管方式可以采用電子或文檔的形式，保存期不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
基金托管人因編制基金定期報告等合理原因要求基金管理人提供相關(guān)資料
時，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保
證其真實性、準(zhǔn)確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊
用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)，法律法規(guī)另有規(guī)定或有
權(quán)機(jī)關(guān)另有要求的除外。
七、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其
內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形
1．基金合同終止；
2．基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3．基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理
權(quán)；
4．發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1．基金財產(chǎn)清算小組
（1）自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財產(chǎn)清算
小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金財產(chǎn)
清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金
財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）在基金財產(chǎn)清算過程中，基金管理人和基金托管人應(yīng)各自履行職責(zé)，
繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額
持有人的合法權(quán)益。
（4）基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。
基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
2．基金財產(chǎn)清算程序
基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算。
基金財產(chǎn)清算程序主要包括：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
3.基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
4．清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
5．基金財產(chǎn)按下列順序清償：
(1)支付清算費(fèi)用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務(wù)；
(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
基金財產(chǎn)未按前款(1)－(3)項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
對于投資人通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額計提的銷售服務(wù)費(fèi)，將
在基金合同終止時隨剩余資產(chǎn)分配款項一并返還給投資人，對于投資人通過代銷
機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額繼續(xù)計提
的銷售服務(wù)費(fèi)，將在基金合同終止時隨剩余資產(chǎn)分配款項一并返還給投資人。
6．基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，
并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算
報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
7．基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
八、適用法律與爭議解決方方式
雙方當(dāng)事人同意，因基金合同及本協(xié)議而產(chǎn)生的或與基金合同或本協(xié)議有關(guān)
的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳
國際仲裁院，仲裁地點為深圳市，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行
仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用和律師費(fèi)用由敗
訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有規(guī)定。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)
忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有
人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國法律管轄。
第二十一部分、對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)，以下是主要的服務(wù)內(nèi)
容，基金管理人根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，有權(quán)增加和修改以下
服務(wù)項目：
（一）基金份額持有人的對賬單服務(wù)
1、基金注冊登記機(jī)構(gòu)保留基金份額持有人名冊上列明的所有基金份額持有
人的基金交易記錄；
2、本公司至少每年度以電子郵件、短信或其他形式向通過本公司直銷系統(tǒng)
持有本公司基金份額的基金份額持有人提供基金保有情況信息。
3、基金份額持有人可以向本公司定制月度對賬單，基金管理人按照投資者
成功定制的服務(wù)形式提供基金對賬單服務(wù)。
（1）月度電子郵件對賬單：每月初本公司以電子郵件方式給截至上月最后
一個交易日仍持有本公司基金份額或者賬戶余額為0但當(dāng)期有交易發(fā)生的定制
投資者發(fā)送月度電子郵件對賬單。
（2）月度短信對賬單：每月初本公司以短信方式給截至上月最后一個交易
日仍持有本公司基金份額的定制投資者發(fā)送月度短信對賬單。
（3）月度微信對賬單：每月初本公司以微信方式給截至上月最后一個交易
日仍持有本公司基金份額或者賬戶余額為0但當(dāng)期有交易發(fā)生、且已在“景順長
城基金”微信公眾號上成功綁定賬戶的投資者發(fā)送月度微信對賬單。
（4）季度及年度紙質(zhì)對賬單：每年一、二、三季度結(jié)束后，本公司向定制
紙質(zhì)對賬單且在當(dāng)季度內(nèi)有交易的投資者寄送季度對賬單；每年度結(jié)束后，本公
司向定制紙質(zhì)對賬單且在第四季度內(nèi)有基金交易或者年度最后一個交易日仍持
有本公司基金份額的投資者寄送年度紙質(zhì)對賬單。
具體查閱和定制賬單的方法可參見本公司網(wǎng)站或撥打客服熱線咨詢。因提供
的個人信息（包括但不限于姓名、電子郵件地址、郵寄地址、郵編等）不詳、錯
誤、變更或郵局投遞差錯、通訊故障、延誤等原因有可能造成對賬單無法按時或
準(zhǔn)確送達(dá)。因上述原因無法正常收取對賬單的，請及時到原基金銷售網(wǎng)點或本公
司網(wǎng)站辦理聯(lián)系方式變更手續(xù)。詳詢400-8888-606，或通過本公司網(wǎng)站
（www.igwfmc.com）“在線客服”咨詢。
（二）網(wǎng)絡(luò)在線服務(wù)
基金管理人利用其網(wǎng)站（www.igwfmc.com）定期或不定期為投資者提供基金
管理人信息、基金產(chǎn)品信息、賬戶查詢等服務(wù)。投資者可以登錄該網(wǎng)站修改基金
查詢密碼。
對于直銷個人客戶，基金管理人同時提供網(wǎng)上交易服務(wù)。
（三）客戶服務(wù)中心（Call Center）電話服務(wù)
投資者想要了解交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務(wù)信息或進(jìn)行投訴
等，可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話：400 8888 606（免長途費(fèi)）。
客戶服務(wù)中心的人工坐席服務(wù)時間為每周一至周五（法定節(jié)假日及因此導(dǎo)致
的證券交易所休市日除外）9：00—17：00。
（四）客戶投訴受理服務(wù)
投資者可以通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點、基金管理人客戶服務(wù)熱線和在線服務(wù)、書
信、電子郵件等渠道對基金管理人和銷售網(wǎng)點所提供的服務(wù)以及基金管理人的政
策規(guī)定進(jìn)行投訴。
基金管理人承諾在工作日收到的投訴，將在下一個工作日內(nèi)作出回應(yīng)，在非
工作日收到的投訴，將順延至下一個工作日當(dāng)日或者次日回復(fù)。對于不能及時解
決的投訴，基金管理人就投訴處理進(jìn)度向投訴人作出定期更新。
（五）如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方
式聯(lián)系本基金管理人。請確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
第二十二部分、其它應(yīng)披露事項
無
第二十三部分、招募說明書的存放及查閱方式
招募說明書公布后，應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)
構(gòu)的住所，供公眾查閱、復(fù)制。投資者可在辦公時間免費(fèi)查閱；也可按工本費(fèi)購
買基金招募說明書復(fù)制件或復(fù)印件，但應(yīng)以基金招募說明書正本為準(zhǔn)。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
第二十四部分、備查文件
（一）中國證監(jiān)會準(zhǔn)予景順長城量化選股混合型證券投資基金募集注冊的文
件
（二）景順長城量化選股混合型證券投資基金基金合同
（三）法律意見書
（四）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（五）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）景順長城量化選股混合型證券投資基金托管協(xié)議
（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件
上述文件分別置備于基金管理人和基金托管人的住所，以供公眾查閱、復(fù)制。
景順長城基金管理有限公司
二〇二六年五月二十二日
景順長城量化選股混合型證券投資基金招募說明書.pdf