華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書
華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
招募說明書
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中泰證券股份有限公司
華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書
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重要提示
華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡稱
“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會 2026 年 3 月 23 日證監(jiān)許可【2026】575 號文準予注冊。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注
冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整
體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特
有的非系統(tǒng)性風險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人
在基金管理實施過程中產(chǎn)生的管理風險，本基金的特定風險等。本基金為華夏上證科創(chuàng)板生
物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥 ETF”）的聯(lián)
接基金，主要通過投資華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥 ETF緊密跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，因此本基
金的凈值會因華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥 ETF凈值波動而產(chǎn)生波動。本基金為股票型基金，
預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。根據(jù)2017年7月1日施行
的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構(gòu)已對本基金重新進行風險評
級，風險評級行為不改變基金的實質(zhì)性風險收益特征，但由于風險分類標準的變化，本基金
的風險等級表述可能有相應變化，具體風險評級結(jié)果應以基金管理人和銷售機構(gòu)提供的評
級結(jié)果為準。
本基金為發(fā)起式基金，發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金認購本基金的金額不少于人民幣
1000萬元，且發(fā)起資金認購的基金份額持有期限不少于3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定
的除外。《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，基金合
同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。故投資者將面臨基金
合同終止的風險。
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人可能依照法律法規(guī)及
基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標
識，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。側(cè)袋賬戶對應特定資產(chǎn)的變
現(xiàn)時間和最終變現(xiàn)價格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價格大幅低于啟用側(cè)袋機制時的
特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。投資者在投資本基金之前，請仔細閱
讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
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本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
本基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等
差異帶來的特有風險，包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風
險、退市風險等。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨的風險包括流動性風險、證券提前贖回風險、
再投資風險和SPV違約風險等。本基金可投資于股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨等金融衍生
品，可能面臨的風險包括市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險、操作
風險等。本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用風
險、市場風險等。
投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、
基金產(chǎn)品資料概要，全面認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風險承
受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。投資者應當認真閱讀并完全理解基金合同第二
十部分規(guī)定的免責條款、第二十一部分規(guī)定的爭議處理方式。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
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目錄
一、緒言...........................................................................................................................................4
二、釋義...........................................................................................................................................5
三、基金管理人.............................................................................................................................10
四、基金托管人.............................................................................................................................19
五、相關服務機構(gòu).........................................................................................................................22
六、基金的募集.............................................................................................................................24
七、基金合同的生效.....................................................................................................................29
八、基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換.............................................................................................31
九、基金的投資.............................................................................................................................41
十、基金的財產(chǎn).............................................................................................................................49
十一、基金資產(chǎn)的估值.................................................................................................................50
十二、基金的收益與分配.............................................................................................................56
十三、基金的費用與稅收.............................................................................................................58
十四、基金的會計與審計.............................................................................................................61
十五、基金的信息披露.................................................................................................................62
十六、側(cè)袋機制.............................................................................................................................69
十七、風險揭示.............................................................................................................................71
十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.....................................................................79
十九、基金合同的內(nèi)容摘要.........................................................................................................81
二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.................................................................................................82
二十一、對基金份額持有人的服務.............................................................................................83
二十二、招募說明書存放及查閱方式.........................................................................................85
二十三、備查文件.........................................................................................................................86
附件一：基金合同摘要.................................................................................................................87
附件二：基金托管協(xié)議摘要.......................................................................................................113
附件三：標的指數(shù)編制方案.......................................................................................................124
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一、緒言
《華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明
書》（以下簡稱“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、
《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金銷
售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信
息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動
性風險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡
稱“《指數(shù)基金指引》”）及其他有關規(guī)定以及《華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)
證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ?br/>招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基金
合同當事人之間基本權(quán)利義務的法律文件，其他與本基金相關的涉及基金合同當事人之間權(quán)
利義務關系的任何文件或表述，均以基金合同為準。基金合同的當事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份
額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接
受。基金份額持有人作為基金合同當事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件?；鸷?br/>同當事人按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了
解基金份額持有人的權(quán)利和義務，應詳細查閱基金合同。
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二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金。
2、目標 ETF：另一獲中國證監(jiān)會注冊的交易型開放式指數(shù)證券投資基金（簡稱 ETF），
該 ETF 和本基金所跟蹤的標的指數(shù)相同，并且，該 ETF 的投資目標和本基金的投資目標類
似，本基金主要投資于該 ETF 以求達到投資目標。發(fā)售時，本基金以華夏上證科創(chuàng)板生物
醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金為目標 ETF。
3、ETF 聯(lián)接基金：是指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標的指數(shù)的目標 ETF，緊
密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金，簡
稱聯(lián)接基金。
4、基金管理人：指華夏基金管理有限公司。
5、基金托管人：指中泰證券股份有限公司。
6、基金合同、《基金合同》：指《華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資
基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充。
7、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥
交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂
和補充。
8、招募說明書或本招募說明書：指《華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券
投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》及其更新。
9、基金產(chǎn)品資料概要：指《華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新。
10、基金份額發(fā)售公告：指《華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告》。
11、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等。
12、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂。
13、《銷售辦法》：指《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其
不時做出的修訂。
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14、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其
不時做出的修訂。
15、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂。
16、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會 2017 年 8 月 31 日頒布、同年 10 月 1 日實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關對其不時做出的修訂。
17、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會 2021 年 1 月 22 日頒布、同年 2 月 1 日實施的《公
開募集證券投資基金運作指引第 3 號——指數(shù)基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂。
18、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會。
19、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局。
20、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義務的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。
21、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人。
22、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織。
23、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)
證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規(guī)規(guī)定可以使用來自境外的資金投資于在中國境內(nèi)依
法募集的證券投資基金的中國境外的機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境
外機構(gòu)投資者。
24、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、發(fā)起資金提供方、合格境外投資者
以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱。
25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人。
26、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，辦理基金份額的發(fā)售、申
購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、定期定額投資等業(yè)務。
27、銷售機構(gòu)：指華夏基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其
他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協(xié)議，代為辦理基
金銷售業(yè)務的機構(gòu)。
28、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務，具體內(nèi)容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等。
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29、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為華夏基金管理有限公司或接
受華夏基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構(gòu)。
30、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、由該登記機構(gòu)登記的基金
份額余額及其變動情況的賬戶。
31、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)辦理認購、
申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶。
32、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期。
33、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期。
34、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過 3
個月。
35、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限。
36、工作日：指上海證券交易所的正常交易日。
37、T 日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的開放日。
38、T+n 日：指自 T 日起第 n 個工作日（不包含 T 日）。
39、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日。
40、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段。
41、《業(yè)務規(guī)則》：指《華夏基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》，是規(guī)范基金管理
人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務規(guī)則，由基金管理人、銷售機構(gòu)和投資人共
同遵守。
42、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為。
43、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為。
44、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為。
45、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，
申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基
金份額的行為。
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46、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額
銷售機構(gòu)的操作。
47、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受
理基金申購申請的一種投資方式。
48、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)
換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）
超過上一開放日基金總份額的 10%。
49、元：指人民幣元。
50、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
投資目標 ETF 份額所得收益、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用
的節(jié)約。
51、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的目標 ETF 份額、各類有價證券、銀行存款本息、基金
應收款項及其他資產(chǎn)的價值總和。
52、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
53、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)。
54、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程。
55、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息
披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電
子披露網(wǎng)站）等媒介。
56、銷售服務費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持
有人服務的費用。
57、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在 10 個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)
支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等。
58、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈值的方
式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量
基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
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59、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務平臺向中國證
券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融公司到期歸還所借證券
及相應權(quán)益補償并支付費用的業(yè)務。
60、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行處
置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風險管理工
具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶。
61、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值
存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準備仍導致資產(chǎn)價值存在
重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)。
62、發(fā)起式基金：指符合《運作辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的相關條件募集、運作，由基
金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理（指基金管理人員工中具
有基金經(jīng)理資格者，包括但不限于本基金的基金經(jīng)理，下同）等人員承諾認購一定金額并持
有一定期限的證券投資基金。
63、發(fā)起資金：指用于認購發(fā)起式基金且來源于基金管理人的股東資金、基金管理人固
有資金、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員的資金。發(fā)起資金認購本基金的金額不
低于 1,000 萬元，且發(fā)起資金認購的基金份額持有期限自基金合同生效之日起不低于 3 年。
64、發(fā)起資金提供方：指以發(fā)起資金認購本基金且承諾以發(fā)起資金認購的基金份額持有
期限不少于 3 年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人
員。
65、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件。
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三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲 3 號院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路 6 號院北辰中心 C 座 5 層
設立日期：1998 年 4 月 9 日
法定代表人：鄒迎光
聯(lián)系人：邱曦
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
華夏基金管理有限公司注冊資本為 23800 萬元，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
持股單位 持股占總股本比例
中信證券股份有限公司 62.2%
Mackenzie Financial Corporation 27.8%
Qatar Holding LLC 10%
合計 100%
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、經(jīng)理及其他高級管理人員基本情況
鄒迎光先生：董事長，黨委書記，碩士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委副書記、執(zhí)行
董事、總經(jīng)理、執(zhí)行委員。曾任中信建投債券業(yè)務部總經(jīng)理助理、固定收益部行政負責人、
執(zhí)行委員會委員，中信證券固定收益部行政負責人、執(zhí)行委員、黨委委員，中信建投黨委委
員、執(zhí)行董事、執(zhí)行委員會委員、財務負責人。
李一梅女士：副董事長、黨委副書記、總經(jīng)理，碩士。兼任華夏基金（香港）有限公司
董事長、華夏股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司董事。曾任華夏基金管理有限公司副總經(jīng)
理、營銷總監(jiān)、市場總監(jiān)、基金營銷部總經(jīng)理、數(shù)據(jù)中心行政負責人（兼），上海華夏財富
投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，證通股份有限公司董事等。
侯薇薇女士：董事，學士?，F(xiàn)任鮑爾太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）總
裁兼首席執(zhí)行官，兼任加中貿(mào)易理事會國際董事會成員。曾任嘉實國際資產(chǎn)管理公司(HGI)
的全球管理委員會成員、首席業(yè)務發(fā)展官和中國戰(zhàn)略負責人等。
J Luke Gregoire Gould先生：董事，學士?，F(xiàn)任邁凱希金融公司（Mackenzie Financial
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Corporation）總裁兼首席執(zhí)行官。曾任IGM Financial Inc. 的執(zhí)行副總裁兼首席財務官、
Mackenzie Investments的首席財務官、Investors Group的高級副總裁兼首席財務官等。
陳穎行先生：董事，碩士?，F(xiàn)任卡塔爾投資局咨詢（亞太）公司大中華區(qū)總監(jiān)。曾任中
國投資有限責任公司投資二部團隊負責人，都鐸資本（新加坡）公司分析師，BP新加坡公司
量化分析師，渣打銀行（新加坡）有限公司風險分析師等。
史本良先生：董事，碩士，注冊會計師?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委委員、執(zhí)行委
員、財富管理委員會主任、戰(zhàn)略客戶部行政負責人。曾任中信證券股份有限公司計劃財務部
資產(chǎn)管理業(yè)務核算會計主管、聯(lián)席負責人、行政負責人，中信證券財務負責人等。
薛繼銳先生：董事，博士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司執(zhí)行委員。曾任中信證券股份有
限公司金融產(chǎn)品開發(fā)小組經(jīng)理、研究部研究員、交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務線產(chǎn)品開發(fā)組負責人、
股權(quán)衍生品業(yè)務線行政負責人、證券金融業(yè)務線行政負責人、權(quán)益投資部行政負責人等。
劉霞輝先生：獨立董事，碩士?，F(xiàn)任中國社會科學院經(jīng)濟研究所國務院特殊津貼專家，
二級研究員，博士生導師。兼任中國戰(zhàn)略研究會經(jīng)濟戰(zhàn)略專業(yè)委員會主任、山東大學經(jīng)濟社
會研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府咨詢專家。曾任職于國家人社部政策法規(guī)司綜合處。
殷少平先生：獨立董事，博士。現(xiàn)任中國人民大學法學院副教授、碩士生導師，兼任北
京凱因科技股份有限公司非執(zhí)行董事。曾任最高人民法院民事審判第三庭審判員、高級法官，
湖南省株洲市中級人民法院副院長、審判委員會委員,北京同仁堂股份有限公司、河北太行
水泥股份有限公司獨立董事，廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政府副區(qū)長，北京市地石律師
事務所兼職律師等。
伊志宏女士：獨立董事，博士。教授，博士生導師，主要研究方向為財務管理、資本市
場。曾任中國人民大學副校長，中國人民大學商學院院長，中國人民大學中法學院院長，享
受國務院政府特殊津貼。兼任國務院學位委員會第七屆、第八屆工商管理學科評議組召集人、
第五屆、第六屆全國MBA教育指導委員會副主任委員、教育部工商管理專業(yè)教學指導委員
會副主任委員、西班牙IE大學國際顧問委員會委員。曾兼任中國金融會計學會副會長、歐洲
管理發(fā)展基金會（EFMD）理事會理事、國際高等商學院協(xié)會（AACSB）首次認證委員會委
員等。
何青女士：獨立董事，碩士。曾任長城證券股份有限公司副總經(jīng)理，華能天成融資租賃
有限公司副總經(jīng)理，中國華能財務有限責任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和部門經(jīng)理等職務。
王芬華女士：職工代表董事，學士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委組織部部長、人力
資源部行政負責人。曾任華夏基金管理有限公司人力資源部副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務。
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劉義先生：副總經(jīng)理，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國人民銀行
總行計劃資金司副主任科員、主任科員，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行信息電腦部信息綜合處副處
長（主持工作），華夏基金管理有限公司監(jiān)事、黨辦主任、養(yǎng)老金業(yè)務總監(jiān)，華夏資本管理
有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等。
陽琨先生：副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員，兼任華
夏基金（香港）有限公司副董事長。曾任中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托投資有限公司財務部部門經(jīng)
理，寶盈基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，益民基金管理有限公司投資部部門經(jīng)理，華夏基
金管理有限公司股票投資部副總經(jīng)理等。
鄭煜女士：副總經(jīng)理，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書記、基金經(jīng)理等。曾
任華夏證券高級分析師，大成基金高級分析師、投資經(jīng)理，原中信基金股權(quán)投資部總監(jiān)，華
夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理、紀委書記等。
孫彬先生：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、投資經(jīng)理等。曾任
華夏基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理等。
張德根先生：副總經(jīng)理，碩士。曾任職于北京新財經(jīng)雜志社、長城證券，曾任華夏基金
管理有限公司深圳分公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣州分公司總經(jīng)理，上海華夏財
富投資管理有限公司副總經(jīng)理，華夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理、研究發(fā)展部行政負責人
（兼）、北京分公司總經(jīng)理（兼）等。
李彬女士：督察長，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、紀委書記、法律部行
政負責人（兼）。曾任職于中信證券股份有限公司、原中信基金管理有限責任公司。曾任華
夏基金管理有限公司監(jiān)察稽核部總經(jīng)理助理，法律監(jiān)察部副總經(jīng)理、聯(lián)席負責人，合規(guī)部行
政負責人等。
孫立強先生：財務負責人，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司財務部行政負責人，兼任
華夏基金（香港）有限公司董事。曾任職于深圳航空有限責任公司計劃財務部，曾任華夏基
金管理有限公司基金運作部B角、財務部B角，華夏資本管理有限公司監(jiān)事、上海華夏財富
投資管理有限公司監(jiān)事等。
桂勇先生：首席信息官，學士。兼任華夏基金管理有限公司金融科技部行政負責人。曾
任職于深圳市長城光纖網(wǎng)絡有限公司、深圳市中大投資管理有限公司，曾任中信基金管理有
限責任公司信息技術(shù)部負責人，華夏基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、
行政負責人等。
2、本基金基金經(jīng)理
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魯亞運先生，碩士。曾任國泰基金管理有限公司研究員、銀華基金管理有限公司營銷經(jīng)
理。2020年6月加入華夏基金管理有限公司，歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理，華夏
恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金經(jīng)理（2022
年6月10日至2024年7月3日期間）、華夏中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2023年3月14日至2024年11月7日期間）、華夏中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開放
式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2023年3月27日至2024年11月7日期間）、華夏中證農(nóng)業(yè)主題
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2024年5月31日至2025年7月29日期間）、華夏中
證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2022年8月19日至
2025年9月9日期間）、華夏中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)
理（2023年11月8日至2025年9月9日期間）、華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資
基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2023年11月10日至2025年9月9日期間）等，現(xiàn)任華夏創(chuàng)業(yè)板
動量成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2022年6月10日起任職）、
華夏中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2022年6
月10日起任職）、華夏國證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2022年9月6
日起任職）、戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2023
年3月27日起任職）、戰(zhàn)略新興成指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2023年3月27
日起任職）、華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2023年
3月27日起任職）、華夏中證浙江國資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金
經(jīng)理（2023年3月27日起任職）、華夏中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2023
年9月6日起任職）、華夏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2024
年2月7日起任職）、華夏中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2024
年3月18日起任職）、華夏中證全指信息技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2024
年3月27日起任職）、華夏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基
金基金經(jīng)理（2024年4月16日起任職）、華夏中證全指可選消費交易型開放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2024年6月6日起任職）、華夏中證全指信息技術(shù)交易型開放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2024年10月15日起任職）、華夏上證科創(chuàng)板生
物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2025年5月14日起任職）、華夏中證動漫游
戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2025年7月29日起任職）、華夏中證A500增強
策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2025年8月6日起任職）、華夏中證動漫游戲
交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2025年9月9日起任職）、華夏中
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證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2026年1月21日起任職）。
3、本公司量化投資決策委員會成員
主任：徐猛先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部行政負責人，基金經(jīng)理。
成員：陽琨先生，華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，基金經(jīng)理。
張德根先生，華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理。
孫蒙先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部高級副總裁，基金經(jīng)理。
榮膺女士，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部 B 角，基金經(jīng)理。
袁英杰先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理、投資經(jīng)理。
趙宗庭先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理。
4、上述人員之間不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)認定的其他機構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜。
2、辦理基金備案手續(xù)。
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資。
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。
6、編制季度報告、中期報告和年度報告。
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格。
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動有關的信息披露事項。
9、召集基金份額持有人大會。
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為。
12、國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責。
（四）基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限
制等全權(quán)處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制
制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發(fā)生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效
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措施，保證基金財產(chǎn)不用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利
益沖突。建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事
先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會
審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交易事
項進行審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當程序
后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準。
4、本基金管理人將加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關法律、
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下行為：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資。
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)。
（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失。
（5）依照法律、行政法規(guī)有關規(guī)定，由國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定禁止的其他行為。
5、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取
利益。
（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不
當利益。
（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資
內(nèi)容、基金投資計劃等信息。
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（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人根據(jù)全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防火墻原則和
成本收益原則建立了一套比較完整的內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系由一系列業(yè)務管理制度
及相應的業(yè)務處理、控制程序組成，具體包括控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息溝通、
內(nèi)部監(jiān)控等要素。公司已經(jīng)通過了 ISAE3402（《鑒證業(yè)務國際準則第 3402 號》）認證，獲得
無保留意見的控制設計合理性及運行有效性的報告。
1、控制環(huán)境
良好的控制環(huán)境包括科學的公司治理、有效的監(jiān)督管理、合理的組織結(jié)構(gòu)和有力的控制
文化。
（1）公司引入了獨立董事制度。董事會下設審計委員會等專門委員會。公司管理層設
立了投資決策委員會、風險管理委員會等專業(yè)委員會。
（2）公司各部門之間有明確的授權(quán)分工，既互相合作，又互相核對和制衡，形成了合
理的組織結(jié)構(gòu)。
（3）公司堅持穩(wěn)健經(jīng)營和規(guī)范運作，重視員工的合規(guī)守法意識和職業(yè)道德的培養(yǎng)，并
進行持續(xù)教育。
2、風險評估
公司各層面和各業(yè)務部門在確定各自的目標后，對影響目標實現(xiàn)的風險因素進行分析。
對于不可控風險，風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少相關業(yè)務；對于可控風險，
風險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風險程度。風險評估還包括各業(yè)務部門對日
常工作中新出現(xiàn)的風險進行再評估并完善相應的制度，以及新業(yè)務設計過程中評估相關風險
并制定風險控制制度。
3、控制活動
公司對投資、會計、技術(shù)系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務制定了嚴格的控制制度。在業(yè)務管
理制度上，做到了業(yè)務操作流程的科學、合理和標準化，并要求完整的記錄、保存和嚴格的
檢查、復核；在崗位責任制度上，內(nèi)部崗位分工合理、職責明確，不相容的職務、崗位分離
設置，相互檢查、相互制約。
（1）投資控制制度
投資決策委員會是公司的最高投資決策機構(gòu)，負責資產(chǎn)配置和重大投資決策等；基金經(jīng)
理小組負責在投資決策委員會資產(chǎn)配置基礎上進行組合構(gòu)建，基金經(jīng)理領導基金經(jīng)理小組在
基金合同和投資決策權(quán)限范圍內(nèi)進行日常投資運作；交易管理部負責所有交易的集中執(zhí)行。
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①投資決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和交易執(zhí)行職能嚴格隔離，實行集中交易
制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機會。
②投資授權(quán)控制。建立明確的投資決策授權(quán)制度，防止越權(quán)決策。投資決策委員會負責
制定投資原則并審定資產(chǎn)配置比例；基金經(jīng)理小組在投資決策委員會確定的范圍內(nèi)，負責確
定與實施投資策略、建立和調(diào)整投資組合并下達投資指令，對于超過投資權(quán)限的操作需要經(jīng)
過嚴格的審批程序；交易管理部依據(jù)基金經(jīng)理或基金經(jīng)理授權(quán)的小組成員的指令負責交易執(zhí)
行。
③警示性控制。按照法規(guī)或公司規(guī)定設置各類資產(chǎn)投資比例的預警線，交易系統(tǒng)在投資
比例達到接近限制比例前的某一數(shù)值時自動預警。
④禁止性控制。根據(jù)法律、法規(guī)和公司相關規(guī)定，基金禁止投資受限制的證券并禁止從
事受限制的行為。交易系統(tǒng)通過預先的設定，對上述禁止進行自動提示和限制。
⑤多重監(jiān)控和反饋。交易管理部對投資行為進行一線監(jiān)控；風險管理部進行事中的監(jiān)控；
監(jiān)察稽核部門進行事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時反饋并督促調(diào)整。
（2）會計控制制度
①建立了基金會計的工作制度及相應的操作和控制規(guī)程，確保會計業(yè)務有章可循。
②按照相互制約原則，建立了基金會計業(yè)務的復核制度以及與托管人相關業(yè)務的相互核
查監(jiān)督制度。
③為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風險，制定了資金頭寸管理制度。
④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。
（3）技術(shù)系統(tǒng)控制制度
為保證技術(shù)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，公司對硬件設備的安全運行、數(shù)據(jù)傳輸與網(wǎng)絡安全管
理、軟硬件的維護、數(shù)據(jù)的備份、信息技術(shù)人員操作管理、危機處理等方面都制定了完善的
制度。
（4）人力資源管理制度
公司建立了科學的招聘解聘制度、培訓制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，確
保人力資源的有效管理。
（5）監(jiān)察制度
公司設立了監(jiān)察部門，負責公司的法律事務和監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調(diào)查
程序和處理制度，以及對員工行為的監(jiān)察。
（6）反洗錢制度
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公司設立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機構(gòu)，指定專門人員負責反洗錢和
反恐融資合規(guī)管理工作；各相關部門設立了反洗錢崗位，配備反洗錢負責人員。除建立健全
反洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢工作內(nèi)部控制制度》及相關業(yè)務操作規(guī)程，確保
依法切實履行金融機構(gòu)反洗錢義務。
4、信息溝通
公司建立了內(nèi)部辦公自動化信息系統(tǒng)與業(yè)務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠
道，公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，信息及時送交適當?shù)?br/>人員進行處理。目前公司業(yè)務均已做到了辦公自動化，不同的人員根據(jù)其業(yè)務性質(zhì)及層
級具有不同的權(quán)限。
5、內(nèi)部監(jiān)控
公司設立了獨立于各業(yè)務部門的稽核部門，通過定期或不定期檢查，評價公司內(nèi)部控制
制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項經(jīng)營
管理活動的有效運行。
6、基金管理人關于內(nèi)部控制的聲明
（1）本公司確知建立、實施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會及管理層的責任。
（2）上述關于內(nèi)部控制的披露真實、準確。
（3）本公司承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人情況
名稱：中泰證券股份有限公司
住所：濟南市高新區(qū)經(jīng)十路 7000 號漢峪金融商務中心五區(qū) 3 號樓
辦公地址：山東省濟南市經(jīng)十路 7000 號漢峪金融商務中心五區(qū) 3 號樓 35 層
法定代表人：王洪
成立時間：2001 年 05 月 15 日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：791834.0996 萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2015]3037 號
聯(lián)系人：邵東
電話：0531-68889184
中泰證券股份有限公司（原名齊魯證券有限公司）成立于 2001 年 5 月，是全國大型
綜合類上市券商（股票代碼：600918），在全國 28 個省市自治區(qū)設有 45 家分公司、250 多
家營業(yè)部，員工 9000 多人，控股中泰期貨、中泰資本、中泰國際、中泰資管、中泰創(chuàng)投、
齊魯股交、萬家基金、中泰物業(yè)，形成了證券、期貨、基金、投資等各項業(yè)務齊頭并進的
發(fā)展格局。
中泰證券主要經(jīng)營證券經(jīng)紀、承銷與保薦、投資咨詢、證券自營、財務顧問、融資融券、
基金與金融產(chǎn)品代銷、基金托管、股票期權(quán)做市等業(yè)務。公司服務財富管理客戶 1070 多萬
戶，資產(chǎn)管理客戶 3900 多萬戶，管理各類客戶資產(chǎn) 2.3 萬億元，累計為 1500 多家企業(yè)提供
境內(nèi)外融資 1.5 萬億元。
（二）主要人員情況
中泰證券托管部根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要共設置了五個業(yè)務中心（產(chǎn)品管理中心、客戶服務中
心、托管服務中心、外包服務中心、營銷服務中心）、四個業(yè)務團隊（技術(shù)支持團隊、內(nèi)控
管理團隊、研究發(fā)展團隊和綜合管理團隊），部門人員共計 96 人。其中，主要負責基金托管
業(yè)務相關環(huán)節(jié)的是托管服務中心，托管服務中心目前員工 27 人，設置了估值核算崗、信息
披露崗、投資監(jiān)督崗、賬戶管理崗、資金交收崗、投資清算崗，對重要崗位建立了輪崗與備
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崗機制。
（三）證券投資基金托管情況
中泰證券股份有限公司于 2015 年 12 月 24 日正式獲得公募基金托管資格。中泰證券在
獲得公募基金托管資格后，穩(wěn)步有序地開展了基金托管業(yè)務，在營業(yè)創(chuàng)收的同時也積累了業(yè)
務經(jīng)驗，不斷完善業(yè)務流程，為公募基金托管業(yè)務的上線夯實業(yè)務基礎，并順利開展了多只
公募基金托管業(yè)務和商業(yè)銀行理財產(chǎn)品托管業(yè)務。
現(xiàn)托管產(chǎn)品類型已包括公募基金、銀行理財、券商資管、期貨資管、基金專戶、私募證
券投資基金、私募股權(quán)投資基金等。
（四）基金托管人的內(nèi)部控制制度
中泰證券托管部嚴格遵守國家法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的相關規(guī)定，針對基金托管業(yè)務建
立了科學合理、控制嚴密、運行高效的內(nèi)部控制體系，努力防范和化解托管業(yè)務風險，確保
托管業(yè)務的穩(wěn)健運行和受托資產(chǎn)的安全完整，確保信息披露的真實、準確、完整、及時，保
護投資者的合法權(quán)益。中泰證券托管部的組織結(jié)構(gòu)設置遵循職責明確、相互制約的原則。各
崗位有明確的職責分工，嚴格按照制度流程進行業(yè)務操作。主要采取以下內(nèi)部控制措施：
1、建立完善的托管業(yè)務制度體系，對托管業(yè)務各個方面的業(yè)務規(guī)范及業(yè)務流程進行了
明確，確保業(yè)務開展有章可循，確保托管業(yè)務內(nèi)部控制的有效性。
2、建立有效的信息隔離控制機制，確保托管業(yè)務與證券經(jīng)紀、證券自營、證券做市、
資產(chǎn)管理、投資銀行、研究咨詢、產(chǎn)品銷售、另類投資等可能存在利益沖突業(yè)務之間在機構(gòu)、
人員、信息、資金、賬戶、核算等方面相互獨立，隔離業(yè)務風險，切實防范利益沖突和利益
輸送。
3、托管業(yè)務核心業(yè)務運作區(qū)域、綜合辦公區(qū)域之間實行物理隔離，通過錄音、錄像、
門禁等技術(shù)手段強化內(nèi)部控制。
4、對各類突發(fā)事件或故障，建立完善有效的應急機制。
5、建立有效的信息溝通渠道和清晰的報告機制。如出現(xiàn)重大違規(guī)、異常緊急等特殊事
件，嚴格按照中泰證券重大事項報告機制處理。
6、建立有效的內(nèi)部稽核監(jiān)控機制，公司依據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則及公司制
度規(guī)定，對托管業(yè)務內(nèi)部管理情況進行檢查、審核、評價。
（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督方法
依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運作。嚴格按
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照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資限
制等情況進行監(jiān)督，對違法違規(guī)行為及時予以風險提示，要求其限期糾正，按規(guī)定報告相關
監(jiān)管機構(gòu)或自律組織。在基金清算和估值核算服務環(huán)節(jié)，對基金管理人發(fā)送的投資指令、各
項費用的提取與開支情況進行監(jiān)督。
2、監(jiān)督流程
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令或投資運作違反法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)
議的規(guī)定，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，并按規(guī)定報告相關監(jiān)管機構(gòu)?；?br/>管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到通知后應在下一工作日
前及時核對并以書面形式給基金托管人回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違
規(guī)原因及整改期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨
時對通知事項進行復查,督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未
能在上述規(guī)定期限內(nèi)糾正的，基金托管人有權(quán)報告相關監(jiān)管機構(gòu)。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金
合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，并立即通知基金管理人及時改正。如基金管理人拒絕改正的，
基金托管人有權(quán)報告相關監(jiān)管機構(gòu)。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)和其他
有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，并及時向相關監(jiān)管機構(gòu)報
告。
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五、相關服務機構(gòu)
（一）銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路 6 號院北辰中心 C 座 5 層
法定代表人：鄒迎光
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯(lián)系人：張德根
網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
2、基金管理人可根據(jù)有關法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，
具體代銷機構(gòu)情況請參見本基金基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站的相關公示。
3、基金管理人可根據(jù)情況變化增加或者減少基金銷售機構(gòu)?；痄N售機構(gòu)可以根據(jù)情
況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點。
（二）登記機構(gòu)
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路6號院北辰中心C座5層
法定代表人：鄒迎光
客戶服務電話：400-818-6666
傳真：010-63136700
聯(lián)系人：朱威
（三）律師事務所
名稱：上海源泰律師事務所
注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路 256 號華夏銀行大廈 14 樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路 256 號華夏銀行大廈 14 樓
負責人：廖海
經(jīng)辦律師：劉佳、黃麗華
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電話：021-51150298
傳真：021-51150398
聯(lián)系人：劉佳
（四）會計師事務所
基金管理人聘請的法定驗資機構(gòu)為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）。
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層
法定代表人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：蔣燕華
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六、基金的募集
（一）基金募集的依據(jù)
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關
規(guī)定募集。本基金募集申請已經(jīng)中國證監(jiān)會 2026 年 3 月 23 日證監(jiān)許可【2026】575 號文注
冊。
（二）基金類型、運作方式和存續(xù)期間
1、基金的類別：ETF 聯(lián)接基金、股票型。
2、基金的運作方式：契約型開放式。
3、基金存續(xù)期間：不定期。
（三）本基金與目標 ETF 的聯(lián)系與區(qū)別
本基金為目標 ETF 的聯(lián)接基金。本基金主要投資于目標 ETF 以求達到投資目標，目標
ETF 的標的指數(shù)和本基金的標的指數(shù)一致，投資目標相似。
在投資方法上，本基金為目標 ETF 的聯(lián)接基金，主要通過投資于目標 ETF 來跟蹤標的
指數(shù)；本基金的目標 ETF 主要采用復制法來跟蹤標的指數(shù)。
在交易方式上，本基金投資者目前只能通過場外銷售機構(gòu)以現(xiàn)金的方式申購、贖回；本
基金的目標 ETF 屬于交易型開放式指數(shù)證券投資基金，目標 ETF 的投資者可以在二級市場
上買賣 ETF，也可以根據(jù)申購贖回清單按照申購、贖回對價通過申購贖回代理機構(gòu)申購、贖
回 ETF。
本基金與目標 ETF 業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異，可能引發(fā)差異的因素主要包括：
1、法律法規(guī)對投資比例的要求。本基金作為普通的開放式基金，需每個交易日日終在
扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，將不低于基金資產(chǎn)凈值 5%
的資產(chǎn)投資于現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；目標ETF不受上述投資比例的限制。
2、申購贖回的影響。本基金申贖采取現(xiàn)金方式，大額申贖可能會對基金凈值產(chǎn)生一定
影響；目標 ETF 申購贖回根據(jù)申購贖回清單按照申購、贖回對價辦理，申購贖回對基金凈
值的影響較小。
（四）基金份額類別
本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務費收取方式或其他條件的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資者認購/申購時收取前端認購/申購費的，稱為 A 類基金份額；不收取前
后端認購/申購費，而從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為 C 類基金份額。A 類、
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C 類基金份額分別設置代碼，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
有關基金份額類別的具體設置、費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。
根據(jù)基金銷售情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托
管人協(xié)商，調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別銷售方式或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，不需召開
基金份額持有人大會，調(diào)整前基金管理人需及時公告。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可
根據(jù)基金發(fā)展需要，在履行適當程序后為本基金增設新的份額類別。新的份額類別可設置不
同的申購費、贖回費、銷售服務費等其他條件，而無需召開基金份額持有人大會，調(diào)整前基
金管理人需及時公告。有關基金份額類別的具體規(guī)則等相關事項屆時將另行公告。
（五）募集方式
本基金通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售，各銷售機構(gòu)的具體名單見基金份額發(fā)
售公告及基金管理人網(wǎng)站的相關公示。
基金管理人可以根據(jù)具體情況調(diào)整基金的發(fā)售方式，并在基金份額發(fā)售公告或相關公告
中列明。
（六）募集期限
本基金的募集期限不超過 3 個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。
本基金自 2026 年 4 月 7 日起至 2026 年 4 月 10 日（含）進行發(fā)售。如果在此期間未達
到本招募說明書第七條第（一）款規(guī)定的基金備案條件，基金可在募集期限內(nèi)繼續(xù)銷售，直
到達到基金備案條件?；鸸芾砣艘部筛鶕?jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當延長或縮短基金
發(fā)售時間，并及時公告?；鸸芾砣丝珊侠碚{(diào)整發(fā)售期并公告。
（七）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、發(fā)起資金提供
方、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（八）募集規(guī)模
本基金可設置首次募集規(guī)模上限，具體募集規(guī)模上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~發(fā)
售公告或基金管理人發(fā)布的其他公告。
（九）募集場所
投資者應當在基金管理人、代銷機構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務的營業(yè)場所或按基金管理人、代
銷機構(gòu)提供的其他方式辦理基金的認購。銷售機構(gòu)名單和聯(lián)系方式具體見本基金發(fā)售公告及
基金管理人網(wǎng)站公示。各銷售機構(gòu)的業(yè)務辦理狀況以其各自規(guī)定為準。
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基金管理人可以根據(jù)情況調(diào)整銷售機構(gòu)，投資者可在發(fā)售期通過基金管理人網(wǎng)站查詢。
（十）認購安排
1、認購時間：2026 年 4 月 7 日起至 2026 年 4 月 10 日（含）。具體業(yè)務辦理時間以各
銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
2、認購程序：投資者在首次認購本基金時，需按銷售機構(gòu)的規(guī)定，提出開立華夏基金
管理有限公司基金賬戶和銷售機構(gòu)交易賬戶的申請。一個投資者只能開立和使用一個基金賬
戶，已經(jīng)開立華夏基金管理有限公司基金賬戶的投資者可免予申請開立基金賬戶。
3、認購原則：認購以金額申請。投資者認購基金份額時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全
額交付認購款項。投資人可以多次認購，但需符合相關法律法規(guī)、業(yè)務規(guī)則以及本基金發(fā)售
規(guī)?？刂品桨傅囊?guī)定。投資者通過基金管理人直銷機構(gòu)或華夏財富認購本基金 A 類或 C 類
基金份額的每次認購金額均不得低于 1.00 元，通過其他代銷機構(gòu)（非基金管理人直銷機構(gòu)
或華夏財富，下同）認購本基金 A 類或 C 類基金份額的每次最低認購金額以各代銷機構(gòu)的
規(guī)定為準。具體業(yè)務辦理請遵循各銷售機構(gòu)的相關規(guī)定。銷售機構(gòu)可調(diào)整每次最低認購金額
并進行公告。認購申請受理完成后，投資者不得撤銷。投資者在認購時須注意選擇相應的份
額類別，正確填寫擬認購基金份額的代碼。
4、認購申請的確認：基金銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅
代表銷售機構(gòu)已經(jīng)接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購
申請及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投
資者任何損失由投資者自行承擔。
5、認購款項的退還：若投資者的認購申請被全部或部分確認為無效，基金管理人應當
將無效申請部分對應的認購款項退還給投資者。
投資者開戶和認購所需提交的文件和辦理的具體手續(xù)由基金管理人和銷售機構(gòu)約定，請
投資者參閱本基金發(fā)售公告、基金管理人后續(xù)發(fā)布的相關公告及銷售機構(gòu)的相關規(guī)定。
（十一）認購費用
1、投資者通過基金管理人直銷機構(gòu)或華夏財富認購 A 類基金份額不收取認購費，通過
其他代銷機構(gòu)在認購 A 類基金份額時需交納前端認購費，費率按認購金額遞減，具體如下：
認購金額（含認購費） 前端認購費率
認購金額 < 1000 萬元 0.30%
認購金額 ≥ 1000 萬元 每筆 1000 元
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2、投資者在認購 C 類基金份額時不收取認購費。
3、本基金認購費由認購人承擔，認購費不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、
銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項費用。
4、投資者重復認購時，需按單筆認購金額對應的費率分別計算認購費用。
（十二）募集資金利息的處理方式
本基金的有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額（折算份額類型為投資
者認購時選擇的相應類別），歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為
準。
（十三）認購份額的計算
本基金A類、C類基金份額的初始面值均為1.00元。
1、當投資者選擇認購A類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
（1）認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額=認購金額/（1＋前端認購費率）
前端認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/1.00元
（2）認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
前端認購費用＝固定金額
凈認購金額=認購金額－前端認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/1.00元
2、當投資者選擇認購C類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）/1.00元
3、認購份額的計算按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基
金財產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
例：某投資者通過其他代銷機構(gòu)投資 1,000.00 元認購本基金 A 類基金份額，假設這
1,000.00 元在募集期間產(chǎn)生的利息為 0.46 元，則其可得到的 A 類基金份額計算如下：
凈認購金額=1,000.00/（1+0.30%）=997.01元
前端認購費用=1,000.00-997.01=2.99元
認購份額=（997.01+0.46）/1.00=997.47份
即投資者通過其他代銷機構(gòu)投資 1,000.00 元認購本基金 A 類基金份額，加上募集期間
利息后一共可以得到 997.47 份 A 類基金份額。
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例：某投資者投資 1,000.00 元認購本基金 C 類基金份額，假設這 1,000.00 元在募集期
間產(chǎn)生的利息為 0.46 元，則其可得到的 C 類基金份額計算如下：
認購份額=（1,000.00+0.46）/1.00=1,000.46 份
即投資者投資 1,000.00 元認購本基金 C 類基金份額，加上募集期間利息后一共可以得
到 1,000.46 份 C 類基金份額。
（十四）募集期間的資金與費用
基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
（十五）發(fā)起資金的認購
基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理等人員認購本基金
的發(fā)起資金認購的金額不少于 1000 萬元人民幣，且發(fā)起資金認購的基金份額持有期限自基
金合同生效日起不少于 3 年，法律法規(guī)或證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。認購份額的高級管理人員
或基金經(jīng)理在上述期限內(nèi)離職的，不能提前贖回發(fā)起份額。本基金發(fā)起資金的認購情況見基
金管理人屆時發(fā)布的公告。
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七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起 3 個月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方認購本基金的總金額不少
于 1000 萬元，且承諾持有期限不少于三年的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法
律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在 10 日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，驗資報
告需對發(fā)起資金提供方及其持有份額進行專門說明，基金管理人自收到驗資報告之日起 10
日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證
監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后 30 日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期存款利
息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、
基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于 2 億元，則基金合同自
動終止，同時不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。年度對應日指某一個特
定日期在后續(xù)年度中的對應日期，如該年無此對應日期，則取該年當月最后一日。如年度對
應日為非工作日，則順延至下一工作日。若屆時的法律法規(guī)或證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終
止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
《基金合同》生效三年后若仍繼續(xù)存續(xù)，連續(xù) 20 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；
連續(xù) 60 個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當 10 個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并 6 個月
內(nèi)召集基金份額持有人大會。
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法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
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八、基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，
并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷
售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所的正常交
易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或?qū)?br/>際情況需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日
前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理申購，具體業(yè)務辦理時間在
申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過 3 個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在
贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接
受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
（三）申購和贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基
準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
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5、本基金份額分為多個類別，適用不同的申購費或銷售服務費，投資者在申購時可自
行選擇基金份額類別；
6、投資者辦理申購、贖回等業(yè)務時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等
在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準；
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，在履行適當程序后對上述原則進行調(diào)整?；?br/>管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購與贖回的數(shù)額限制
1、投資者通過基金管理人直銷機構(gòu)或華夏財富辦理本基金 A 類、C 類基金份額的申購
及贖回業(yè)務時，各類基金份額每次最低申購金額均為 1.00 元，每次贖回申請均不得低于 1.00
份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在基金管理人直銷機構(gòu)或華夏財富保留的 A
類或 C 類基金份額余額不足 1.00 份的，在贖回時需一次全部贖回。具體業(yè)務辦理請遵循基
金管理人直銷機構(gòu)及華夏財富的相關規(guī)定。
2、投資者通過其他代銷機構(gòu)辦理本基金 A 類、C 類基金份額的申購及贖回業(yè)務時，每
次最低申購金額、每次最低贖回份額、贖回時或贖回后在該代銷機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的最低基
金份額余額，以各代銷機構(gòu)的規(guī)定為準。具體業(yè)務辦理請遵循各代銷機構(gòu)的相關規(guī)定。
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?br/>金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險
控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體請見基金管理人相關公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量
限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（五）申購和贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出申購或贖回
的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付款項，申購成立；基金份
額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。
投資人贖回申請成功后，基金管理人將在 T＋7 日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)
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生巨額贖回或基金合同約定的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法
參照基金合同有關條款處理。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請
日（T 日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在 T+1 日（包括該日）內(nèi)對該交易的有效性進
行確認。T 日提交的有效申請，投資人應在 T+2 日后（包括該日）及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以
銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實
接收到申請。申請的確認以登記機構(gòu)或基金管理人的確認結(jié)果為準。對于申請的確認情況，
投資者應及時查詢。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)的前提下，對上述業(yè)務辦理時間進行調(diào)整，并提
前公告。
（六）申購費與贖回費
1、本基金申購費由申購人承擔，用于市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項費用。投資者
通過基金管理人直銷機構(gòu)或華夏財富申購A類基金份額不收取申購費，通過其他代銷機構(gòu)在
申購A類基金份額時需交納前端申購費。A類基金份額申購費率如下：
申購金額（含申購費） 前端申購費率
申購金額<1000萬元 0.30%
申購金額≥1000萬元 每筆1000元
2、投資者在申購C類基金份額時不收取申購費。
3、本基金 A 類、C 類基金份額收取贖回費，贖回費由贖回人承擔，在投資者贖回基金
份額時收取。本基金收取的贖回費，將全部計入基金財產(chǎn)。
對于機構(gòu)投資者，A 類/C 類基金份額贖回費率如下：
持有期限 贖回費率
持有期限<7 天 1.50%
7 天≤持有期限<30 天 1.00%
30 天≤持有期限<180 天 0.50%
持有期限≥180 天 0.00%
對于個人投資者，A 類/C 類基金份額贖回費率如下：
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持有期限 贖回費率
持有期限<7 天 1.50%
持有期限≥7 天 0.00%
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人無實質(zhì)性不利影響的
情況下，調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦
法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無
實質(zhì)不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，對投資者定期或不定期地開展基金
促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適
當調(diào)低基金申購費率和銷售服務費率。
6、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的
規(guī)定。
（七）申購份額與贖回金額的計算方式
1、申購份額的計算
（1）當投資者選擇申購 A 類基金份額時，申購份額的計算方法如下：
申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/（1＋前端申購費率）
前端申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：
前端申購費用＝固定金額
凈申購金額=申購金額－前端申購費用
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
（2）當投資者選擇申購 C 類基金份額時，申購份額的計算方法如下：
申購份額＝申購金額/T日C類基金份額凈值
（3）基金份額按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財
產(chǎn)承擔，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
例：假定 T 日的 A 類基金份額凈值為 1.2300 元，某投資者通過其他代銷機構(gòu)申購金額
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為 1,000.00 元，則申購負擔的前端申購費用和獲得的 A 類基金份額計算如下：
申購1
申購金額（元，a） 1,000.00
適用前端申購費率（b） 0.30%
凈申購金額（c=a/（1+b）） 997.01
前端申購費（d=a-c） 2.99
A類基金份額凈值（e） 1.2300
申購份額（f=c/e） 810.58
若該投資者通過其他代銷機構(gòu)申購A類基金份額的金額為1000萬元，則申購負擔的前端
申購費用和獲得的A類基金份額計算如下：
申購2
申購金額（元，a） 10,000,000.00
前端申購費（b） 1,000.00
凈申購金額（c=a-b） 9,999,000.00
A類基金份額凈值（d） 1.2300
申購份額（e=c/d） 8,129,268.29
例：假定 T 日的 C 類基金份額凈值為 1.2500 元，投資者申購金額為 5,000,000.00 元，
則申購獲得的 C 類基金份額計算如下：
申購份額＝5,000,000.00/1.2500=4,000,000.00 份
2、贖回金額的計算
投資者贖回A類/C類基金份額時，贖回金額的計算方法如下：
贖回金額＝贖回份額×T日該類基金份額凈值
贖回費用＝贖回金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回金額-贖回費用
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后 2 位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
財產(chǎn)承擔。
例：假定某投資者在 T 日贖回 10,000.00 份 A 類基金份額，持有期限 6 天，該日 A 類
基金份額凈值為 1.2500 元，則其獲得的凈贖回金額計算如下：
贖回金額=10,000.00×1.2500=12,500.00元
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贖回費用＝12,500.00×1.50%＝187.50元
凈贖回金額=12,500.00-187.50＝12,312.50元
例：假定某機構(gòu)投資者在 T 日贖回 10,000.00 份 C 類基金份額，持有期限 90 天，該日
基金份額凈值為 1.2500 元，則其獲得的凈贖回金額計算如下：
贖回金額=10,000.00×1.2500=12,500.00元
贖回費用＝12,500.00×0.50%＝62.50元
凈贖回金額=12,500.00-62.50＝12,437.50元
3、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后 4 位，小數(shù)點后第 5 位四舍五
入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T 日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，
并在 T+1 日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作或基金管理人無法接受投資人的申購申請。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申
購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、本基金的目標 ETF 暫停估值。
5、本基金的目標 ETF 暫停申購、暫停上市或二級市場交易停牌，且基金管理人認為有
必要暫停本基金申購的。
6、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
7、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
8、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值 50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，
基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
9、基金管理人、基金托管人、登記機構(gòu)、銷售機構(gòu)等因異常情況無法辦理申購業(yè)務。
10、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時。
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第 1-5、7-11 項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人申購申請
時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請
被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時
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恢復申購業(yè)務的辦理，具體時間以基金管理人屆時公告為準。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、本基金的目標 ETF 暫停估值。
5、本基金的目標 ETF 暫停贖回、暫停上市或二級市場交易停牌，且基金管理人認為有
必要暫停本基金贖回的。
6、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
7、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受基金份額持有人的贖回申請。
8、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值 50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，
基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管理人應
按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支
付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可
延期支付。若出現(xiàn)上述第 6 項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申
請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管
理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并公告。
（十）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)
出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過
前一開放日的基金總份額的 10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、
部分延期贖回或暫停贖回。
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（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回
程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投
資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在
當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的 10%的前提下，可對其余贖回申請延期
辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日
受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖
回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖
回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并
處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到
全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期
贖回處理。
（3）暫停贖回：連續(xù) 2 個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有
必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超
過 20 個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。
（4）本基金發(fā)生巨額贖回的，在單個基金份額持有人超過前一開放日基金總份額 20%
以上的大額贖回申請情形下，如果基金管理人認為支付全部投資人的贖回申請有困難或認
為因支付全部投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，
基金管理人可以延期辦理贖回申請。具體分為兩種情況：
①如果基金管理人認為有能力支付其他投資人的全部贖回申請，為了保護其他贖回投
資人的利益，對于其他投資人的贖回申請按正常贖回程序進行。對于單個投資人超過前一開
放日基金總份額 20%以上的大額贖回申請，基金管理人在剩余支付能力范圍內(nèi)對其按比例
確認當日受理的贖回份額，未確認的贖回部分作自動延期處理。延期的贖回申請與下一開放
日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，
以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時選擇取消贖回的，則當日未獲受
理的部分贖回申請將被撤銷。
②如果基金管理人認為僅支付其他投資人的贖回申請也有困難時，則所有投資人的贖
回申請（包括單個投資人超過基金總份額 20%以上的大額贖回申請和其他投資人的贖回申
請）都按照上述“（2）部分延期贖回”的約定一并辦理。
3、巨額贖回的公告
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當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)
定的其他方式在 3 個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并在 2 日內(nèi)在規(guī)
定媒介上刊登公告。
（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登暫
停公告。
2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近 1 個開放日
的各類基金份額凈值。
3、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登
重新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的
時間，屆時不再另行發(fā)布重新開放的公告。
（十二）基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人
管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關規(guī)則由基金管理人
屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構(gòu)。
（十三）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非
交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是
指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法
人或其他組織（包括司法強制贖回）。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相
關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)
定的標準收費。
（十四）基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)可
以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
（十五）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投
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資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管
理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。
（十六）基金份額的凍結(jié)、解凍和扣劃
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關依法要求的基金份額的凍結(jié)、解凍和扣劃，以及登記
機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)、解凍和扣劃?；鸱蓊~被凍結(jié)的，被凍結(jié)部
分產(chǎn)生的權(quán)益根據(jù)有權(quán)機關要求及登記機構(gòu)業(yè)務規(guī)則決定是否一并凍結(jié)，法律法規(guī)或監(jiān)管機
構(gòu)另有規(guī)定的除外。
（十七）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在條件允許的情況下，基金管理人可以根據(jù)相關業(yè)務規(guī)則受理基金份額持有人通過中國
證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請。具體由基金管理人提前發(fā)布公
告。
（十八）實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)
定或相關公告。
（十九）如相關法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務或其他基金業(yè)務，基
金管理人可制定相應的業(yè)務規(guī)則并開展相關業(yè)務，并依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定進行
公告。
（二十）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的
前提下，根據(jù)市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調(diào)整并提前公告。
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九、基金的投資
（一）投資目標
通過對目標 ETF 基金份額的投資，追求跟蹤標的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報。
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%，年跟蹤誤差不超過 4%。
（二）投資范圍
本基金主要投資于目標 ETF 基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)
投資目標，基金還可投資于非成份股（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊
或核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期
票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及
其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨）、資產(chǎn)
支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標 ETF 的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%。
每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不
低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在 1 年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
1、目標 ETF 投資策略
本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標 ETF。根據(jù)投資者申購、贖回
的現(xiàn)金流情況，本基金將綜合目標 ETF 的流動性、折溢價率、標的指數(shù)成份股流動性等因
素分析，對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標的指數(shù)。
2、股票投資策略
基金可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤標的指數(shù)，也可以通過買入標的指
數(shù)成份股、備選成份股的方式申購目標 ETF。對于出現(xiàn)市場流動性不足等情況，導致基金無
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法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人有權(quán)通過投資非成份股等進行適當?shù)奶娲?br/>3、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析、定量分析等方式，
篩選相應的存托憑證投資標的。
4、債券投資策略
結(jié)合對未來市場利率預期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、
利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機
會，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合?；疬€可參與風險低且可控的債券回購等投資。
5、衍生品投資策略
為了更好地實現(xiàn)投資目標，基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨和其他經(jīng)
中國證監(jiān)會允許的衍生工具。
基金參與股指期貨交易，應當根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的。在此基礎上，
主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數(shù)。
基金參與股票期權(quán)交易，應當按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的?；鸸芾?br/>人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負責期權(quán)的投資審
批事項，以防范期權(quán)投資的風險。
基金參與國債期貨交易，應當根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的。基金管理人將
充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前
償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險，并
根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程，
輔助采用定價模型，評估其內(nèi)在價值。
7、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略
本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究，重點選擇有
較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，并在對應可轉(zhuǎn)換債券、可
交換債券估值合理的前提下進行投資。同時，本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況，從
財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對
轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。
8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略
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為了更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投
資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金
歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限
和比例。
未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標及本基金風險
收益特征的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關投資策略，
并在招募說明書更新中公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于目標 ETF 的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金
后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在 1 年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不
包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的 10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的 10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的 10%；
（7）本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上（含 BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪?br/>有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起
3 個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金進行債券正回購的資金余額或逆回購的資金余額不得超過其上一日基金資
產(chǎn)凈值的 40%，債券回購的最長期限為 1 年；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值的 15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
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合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的 10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市
值的 20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交
易日基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（13）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的 15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的 30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 30%；
（14）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以
內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（15）基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的 10%；
開倉賣出認購期權(quán)的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權(quán)的，應持有合約行權(quán)所需的
全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得
超過基金資產(chǎn)凈值的 20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（16）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的 140%；
（17）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，應當符合下列要求：
①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的 30%，出借期限在 10 個交易日以上的出借證
券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
②參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的 50%；
③最近 6 個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于 2 億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（17）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)
行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制、目標 ETF 申
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購、贖回、交易被暫?；蚪皇昭舆t等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)
定投資比例的，基金管理人應當在 10 個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形
除外。因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的
指數(shù)成份股流動性限制、目標 ETF 申購、贖回、交易被暫?；蚪皇昭舆t等基金管理人之外
的因素致使基金投資比例不符合上述第（1）項規(guī)定的比例的，基金管理人應當在 20 個交易
日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外；因證券市場波動、上市公司合并、基金
規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（17）規(guī)定的，基金管理人不得
新增證券出借業(yè)務。
基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?br/>托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)
定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序
后，則本基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利
益沖突。建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事
先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會
審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交易事
項進行審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當程序
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后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準。
（五）標的指數(shù)與業(yè)績比較基準
1、本基金的標的指數(shù)為目標 ETF 的標的指數(shù)，即上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù)。
2、本基金業(yè)績比較基準為：上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù)收益率×95%＋活期存款基準利
率×5%。本基金標的指數(shù)變更的，相應更換基金名稱和業(yè)績比較基準。
（1）業(yè)績比較基準設定的原因
本基金為 ETF 聯(lián)接基金，主要通過對目標 ETF 基金份額的投資，追求跟蹤標的指數(shù)，
獲得與指數(shù)收益相似的回報。本基金的標的指數(shù)為目標 ETF 的標的指數(shù)，即上證科創(chuàng)板生
物醫(yī)藥指數(shù)，相應選取上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù)作為權(quán)益部分的基準要素；同時，本基金選
取具有較強的權(quán)威性和市場影響力的活期存款基準利率，作為本基金流動性管理部分的基準
要素?；诨鹜顿Y于目標 ETF 的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%等投資比例限制，以及
預期的投資比例情況，本基金將上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù)、活期存款基準利率所對應的基準
要素權(quán)重分別設置為 95%與 5%。
綜上，本基金選取的業(yè)績比較基準與基金投資目標、投資范圍、投資策略、投資比例限
制相匹配。
（2）業(yè)績比較基準要素的基本信息
上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為 000683，指數(shù)編
制方案請參見本招募說明書附件，指數(shù)具體信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.csindex.com.cn。
活期存款基準利率中國人民銀行發(fā)布，具體信息詳見中國人民銀行網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.pbc.gov.cn。
（3）業(yè)績比較基準的計算方法
本基金業(yè)績比較基準收益率的計算方法以每日收益率為基礎，以時間加權(quán)為計算原則。
本基金先分別計算業(yè)績比較基準中上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù)和活期存款基準利率每日收益
率，再按照預設權(quán)重比例計算當日組合要素基準的日收益率，并連乘每日收益率。
（4）管理投資偏離業(yè)績比較基準的定性或定量方法
本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標 ETF。根據(jù)投資者申購、贖回
的現(xiàn)金流情況，本基金將綜合目標 ETF 的流動性、折溢價率、標的指數(shù)成份股流動性等因
素分析，對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標的指數(shù)?；鹨部梢酝ㄟ^買入標的指數(shù)成
份股、備選成份股來跟蹤標的指數(shù)。為了更好地實現(xiàn)投資目標，基金還有權(quán)投資于股指期貨、
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股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.35%，年跟蹤誤差不超過 4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤誤差超過
上述范圍的，本基金將采取合理措施避免跟蹤誤差過大。
（5）未來可能變更業(yè)績比較基準的情況和程序
本基金業(yè)績比較基準中股票部分的基準要素與標的指數(shù)一致。未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符
合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形
除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，
并在 6 個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上
述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作。
若本基金調(diào)整業(yè)績比較基準的要素權(quán)重，本基金將根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和
基金合同約定履行相關程序。
本基金運作過程中，當指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或停牌風險，且指數(shù)編制
機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時
對相關成份股進行調(diào)整。
（六）風險收益特征
本基金為目標 ETF 的聯(lián)接基金，目標 ETF 為股票型指數(shù)基金，因此本基金的風險與收
益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。
本基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等
差異帶來的特有風險，包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風險、
退市風險等。
（七）基金的融資
本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關規(guī)定進行融資等相關業(yè)務，不需召開持有人
大會。
（八）目標 ETF 發(fā)生相關變更情形的處理方式
目標 ETF 出現(xiàn)下述情形之一的，本基金可在履行適當程序后由投資于目標 ETF 的聯(lián)接
基金變更為直接投資該標的指數(shù)的指數(shù)基金，不需召開持有人大會。相應地，基金合同中將
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刪除關于目標 ETF 的表述部分，屆時將由基金管理人另行公告。
1、目標 ETF 終止上市；
2、目標 ETF 基金合同終止；
3、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
（九）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額
持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
不當利益。
（十）側(cè)袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照
法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、
風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等
對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
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十、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、目標 ETF 份額、銀行存款本息、基金應
收款項及其他資產(chǎn)的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基
金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保
管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的
法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務不
得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
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十一、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需
要對外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的目標 ETF 份額、股票、債券、存托憑證、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、
股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會計準則》、
監(jiān)管部門有關規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計
量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易
日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值
的，應對報價進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎，并
在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應考慮因其大量持有相關資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和
其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應優(yōu)先使用可觀察
輸入值，只有在無法取得相關資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以
使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐?br/>調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在 0.25%以上的，應對估值進行調(diào)整并確定公允價
值。
（四）估值方法
1、目標 ETF 估值方法
本基金投資的目標 ETF 份額按照估值日目標 ETF 的基金份額凈值估值。若估值日為非
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證券交易所營業(yè)日，以該基金最近估值日的基金份額凈值估值。如果基金管理人認為按上述
價格不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人協(xié)商后，按最能
反映其公允價值的價格估值。
2、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收
盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化以及證券發(fā)行機構(gòu)
未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后
經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資
品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)
提供的相應品種當日的估值全價進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)提
供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；
（4）交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，
實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值日收盤
價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所市
場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
3、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票和債券，采用估值技術(shù)確定公允價值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行
有一定鎖定期的股票、首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶
限售期的股票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值；
（4）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應
以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公
允價值的情況下，應對市場報價進行調(diào)整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活動或
市場活動很少的情況下，應采用估值技術(shù)確定其公允價值。
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4、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應品種
當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相
應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市
場的固定收益品種，采用估值技術(shù)確定其公允價值。
5、對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款日
期間采用第三方估值機構(gòu)提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價估值?；厥鄣怯浧?br/>截止日（含當日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應的價格進行估值。
6、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
7、上述第三方估值機構(gòu)提供的估值全價指第三方估值機構(gòu)直接提供的估值全價或第三
方估值機構(gòu)提供的估值凈價加每百元應計利息。
8、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認利息收入。
9、投資證券衍生品的估值方法
（1）股指期貨合約和國債期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行，估值當日無結(jié)算價
的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
（2）本基金投資股票期權(quán)，根據(jù)相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
10、本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)、監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)
會的相關規(guī)定進行估值。
11、本基金可以采用第三方估值機構(gòu)按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數(shù)據(jù)。
12、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
13、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
14、稅收按照相關法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)等的規(guī)定以及行業(yè)慣例進行處理。
15、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。
16、其他資產(chǎn)按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)有關規(guī)定進行估值。
17、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
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雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，基金托管人承擔復核責任。因此，就與本基金有關
的會計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管
理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。
（五）估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金
份額的余額數(shù)量計算，均精確到 0.0001 元，小數(shù)點后第 5 位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計
入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)
果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、
及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后 4 位以內(nèi)（含第 4 位）發(fā)生估值錯誤時，視為該類
基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該
估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承
擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協(xié)調(diào)各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
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責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應當承擔相應賠償責任。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美?br/>造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲得
不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償
額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定
估值錯誤的責任方。
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估。
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失。
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)
進行更正。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的 0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并
報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的 0.5%時，基金管理人應當公告，并
報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時。
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時。
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3、基金所投資的目標 ETF 暫停估值或暫停公告基金份額凈值時。
4、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值 50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，
基金管理人應當暫停估值。
5、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其他情形。
（八）基金凈值的確認
基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€
開放日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；?br/>托管人對凈值計算結(jié)果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
（九）實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的估值安排詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
（十）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 13 項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于證券交易所、期貨交易所、登記結(jié)算公司、指數(shù)編制機構(gòu)、第三方估值機構(gòu)等
機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，有關會計制度變化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管
人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤或雖發(fā)現(xiàn)錯誤但因
前述原因無法及時更正而造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管理人、基金托管人免除賠償
責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
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十二、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后
的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，
具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)?br/>現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分
配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基
金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于基金費用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基
金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別的每一基金份額享有同等分
配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質(zhì)不利影響的情況下，基金管
理人、基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則進行
調(diào)整。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》
的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費用
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基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)
金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額
持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》
執(zhí)行。
（七）實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配。
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十三、基金的費用與稅收
（一）基金運作費用
1、基金費用的種類
（1）基金管理人的管理費；
（2）基金托管人的托管費；
（3）基金的銷售服務費；
（4）除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關的信息披露
費用；
（5）《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
（6）基金份額持有人大會費用；
（7）基金的證券/期貨交易或因結(jié)算而產(chǎn)生的費用；
（8）基金投資目標 ETF 的相關費用（包括但不限于目標 ETF 的交易費用、申購贖回
費用等）；
（9）基金的銀行匯劃費用；
（10）基金收益分配中發(fā)生的費用；
（11）基金的開戶費用、賬戶維護費用；
（12）按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
（1）基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金資產(chǎn)中目標 ETF 份額所對應資產(chǎn)凈值
后剩余部分的 0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除基金資產(chǎn)中目標 ETF 份額所對應資產(chǎn)凈值后剩余部分，
若為負數(shù)，則 E 取 0。
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對一致后，由基金托管人于次月首日起 5 個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管
理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
（2）基金托管人的托管費
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本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金資產(chǎn)中目標 ETF 份額所對應資產(chǎn)凈值
后剩余部分的 0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除基金資產(chǎn)中目標 ETF 份額所對應資產(chǎn)凈值后剩余部分，
若為負數(shù)，則 E 取 0。
基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對一致后，由基金托管人于次月首日起 5 個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定
節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
（3）銷售服務費
銷售服務費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。本基金
份額分為不同的類別，適用不同的銷售服務費率。其中，A 類基金份額不收取銷售服務費，
C 類基金份額銷售服務費年費率為 0.20%。C 類基金份額的銷售服務費計算方法如下：
H＝E×R÷當年天數(shù)
H 為 C 類基金份額每日應計提的銷售服務費
E 為 C 類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
R 為 C 類基金份額適用的銷售服務費率
①基金管理人直銷機構(gòu)：
基金管理人銷售其管理的基金，不得收取銷售服務費。華夏財富（基金管理人銷售子公
司）按照本條要求執(zhí)行。
②其他代銷機構(gòu)：
對于投資者在其他代銷機構(gòu)持續(xù)持有期限未超過一年（即 365 天，下同）的基金份額計
提的銷售服務費，自動在次月前 5 個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管
理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃
后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
對于投資者在其他代銷機構(gòu)持續(xù)持有期限超過一年的基金份額繼續(xù)計提的銷售服務費，
在投資者贖回基金份額（或基金合同終止）時，該筆基金份額持有滿一年起所計提的銷售服
務費，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。
上述“1、基金費用的種類”中第（4）－（12）項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，
按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
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3、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)
的損失；
（2）基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
（3）《基金合同》生效前的相關費用；
（4）標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)
中列支；
（5）其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。
4、實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應待側(cè)袋賬
戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書
“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
（二）基金銷售費用
1、本基金認購費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說明書“六、
基金的募集”中“（十一）認購費用”以及“（十三）認購份額的計算”中的相關規(guī)定。
2、本基金申購費、贖回費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募
說明書“八、基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換”中的“（六）申購費與贖回費”與“（七）申購份額
與贖回金額的計算方式”中的相關規(guī)定。
（三）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。基金財
產(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
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十四、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方
式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》規(guī)定的會計
師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事
務所需依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
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62
十五、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風
險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)關于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，
本基金從其最新規(guī)定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律、行政
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及
時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信息通過中國
證監(jiān)會規(guī)定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者
復制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露
義務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務關系，明確基金份額持
有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的
法律文件。
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（2）基金招募說明書應當依照法律法規(guī)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事
項，說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基
金份額持有人服務等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，
基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明
書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再
更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等
活動中的權(quán)利、義務關系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金
概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應
當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)
網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運
作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應當在基金份額發(fā)售的三日前，將基金
份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定報刊上，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議
登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管
人應當同時將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當日登載于規(guī)定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
基金合同生效公告中應說明基金募集情況及基金管理人的股東、基金管理人、基金管理
人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員持有的基金份額、承諾持有期限等情況。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
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過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和
基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明各類基金份額申購、
贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)
網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。
6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹?br/>告應當經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結(jié)束之日起十五個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
基金管理人應在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人、基金管理人高
級管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有本基金的份額、期限及期間的變動情
況。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額 20%的情形，為保障
其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下
披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特
有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風險
分析等。
7、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在 2 日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)
定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
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65
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項。
（2）《基金合同》終止、基金清算。
（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并。
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務所。
（5）基金管理人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基
金托管人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復核等事項。
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更。
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更。
（8）基金募集期延長或提前結(jié)束募集。
（9）基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生
變動。
（10）基金管理人的董事在最近 12 個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托
管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近 12 個月內(nèi)變動超過百分之三十。
（11）涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁。
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務相關行為受到重
大行政處罰、刑事處罰。
（13）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大
關聯(lián)交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外。
（14）基金收益分配事項。
（15）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費
率發(fā)生變更。
（16）任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五。
（17）本基金開始辦理申購、贖回。
（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理。
（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項。
（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請。
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（21）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時。
（22）基金管理人采用擺動定價機制進行估值。
（23）調(diào)整基金份額類別的設置。
（24）基金變更標的指數(shù)。
（25）基金推出新業(yè)務或服務。
（26）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重
大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
8、澄清公告
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價
格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關信息披露
義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
9、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并作
出清算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公
告登載在規(guī)定報刊上。
10、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
11、投資資產(chǎn)支持證券的相關公告
基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露本基金持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)
支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細?；鸸芾砣藨诨?br/>金季度報告中披露本基金持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例
和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前 10 名資產(chǎn)支持證券明細。
12、投資股指期貨的相關公告
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露本基金參與的股指期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險
指標等，并充分揭示股指期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和
投資目標等。
13、投資國債期貨的相關公告
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露本基金參與的國債期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險
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指標等，并充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和
投資目標等。
14、投資股票期權(quán)的相關公告
基金管理人應在定期信息披露文件中披露本基金參與股票期權(quán)交易的有關情況，包括投
資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權(quán)交易對基金總
體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
15、投資流通受限證券的相關公告
基金管理人應在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介披露
所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基金資
產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
16、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的相關公告
本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度
報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易
情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內(nèi)本基
金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務發(fā)生的重大關聯(lián)交易事項做詳細說明。
17、實施側(cè)袋機制期間的信息披露
本基金實施側(cè)袋機制的，相關信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說明
書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
18、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息披露內(nèi)容與
格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、
更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、
審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、
基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信
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息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內(nèi)容應當一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務的質(zhì)量。具體要求應當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。
前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應
當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于公司住所，供社會公眾查閱、復制。
（八）暫?；蜓舆t信息披露的情形
當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金信息：
1、不可抗力。
2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時。
3、發(fā)生暫停估值的情形。
4、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。
（九）法律法規(guī)或監(jiān)管部門對信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
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十六、側(cè)袋機制
（一）側(cè)袋機制的實施條件和實施程序
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有
人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依
照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制，無需召開基金份額持有人大會。
基金管理人應當在啟用側(cè)袋機制當日報中國證監(jiān)會及公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)
備案。啟用側(cè)袋機制后及時聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審
計意見。
（二）實施側(cè)袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機制當日，基金登記機構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶各類別份額為基礎，
確認相應側(cè)袋賬戶各類別基金份額持有人名冊和份額。
2、對于啟用側(cè)袋機制當日收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖回申請并
支付贖回款項。在啟用側(cè)袋機制當日收到的申購申請，視為投資者對側(cè)袋機制啟用后的主袋
賬戶提交的申購申請。
3、實施側(cè)袋機制期間，不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換等相關業(yè)務；同時，
基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定的政策辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據(jù)主
袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
4、申購贖回的具體事項安排見基金管理人屆時的相關公告。
（三）實施側(cè)袋機制期間的基金投資
側(cè)袋機制實施期間，基金的各項投資運作指標和基金業(yè)績指標應當以主袋賬戶資產(chǎn)為
基準。
基金管理人原則上應當在側(cè)袋機制啟用后 20 個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投資組合的調(diào)
整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
（四）實施側(cè)袋機制期間的基金估值
本基金實施側(cè)袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露
主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
（五）實施側(cè)袋機制期間基金的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配。主袋賬戶份額滿足基金合同分紅
條款的，可對主袋賬戶份額進行收益分配。
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（六）實施側(cè)袋機制期間的基金費用
實施側(cè)袋機制期間，與處置側(cè)袋賬戶資產(chǎn)相關的費用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應待側(cè)袋
賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，且不得收取管理費。
（七）側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置清算
特定資產(chǎn)恢復流動性后，基金管理人應當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將
特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，及時向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應變現(xiàn)款項。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側(cè)袋機制后，基金管理人及時聘請符合《證券法》規(guī)
定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（八）側(cè)袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者利益產(chǎn)生重
大影響的事項后基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息披露方式和
頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側(cè)袋機制期間本基金暫
停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。側(cè)袋
賬戶相關信息在定期報告中單獨進行披露。
（九）法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會對側(cè)袋機制另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本招募說明
書中關于側(cè)袋機制的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)、相關規(guī)定不一致的，以屆時的法律法規(guī)、
相關規(guī)定為準，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，在對基金份額持有
人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，可直接對本部分內(nèi)容進行修改、調(diào)整或補充，無需召開
基金份額持有人大會審議。
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十七、風險揭示
（一）投資于本基金的主要風險
1、本基金的特有風險
（1）聯(lián)接基金風險
本基金為 ETF 聯(lián)接基金，基金資產(chǎn)主要投資于目標 ETF，在多數(shù)情況下將維持較高的
目標 ETF 投資比例，基金凈值可能會隨目標 ETF 的凈值波動而波動，目標 ETF 的相關風
險可能直接或間接成為本基金的風險。
（2）跟蹤偏離風險
本基金主要投資于目標 ETF 基金份額，追求跟蹤標的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回
報。以下因素可能會影響到基金的投資組合與跟蹤基準之間產(chǎn)生偏離，也可能使基金的跟蹤
誤差控制未達約定目標：
①目標 ETF 與標的指數(shù)的偏離。
②基金買賣目標 ETF 時所產(chǎn)生的價格差異、交易成本和交易沖擊。
③基金調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)時所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
④基金申購、贖回因素所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
⑤基金現(xiàn)金資產(chǎn)拖累所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
⑥基金的管理費和托管費所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
⑦其他因素所產(chǎn)生的偏差。
（3）與目標 ETF 業(yè)績差異的風險
本基金為目標 ETF 的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標 ETF 不同，
本基金的業(yè)績表現(xiàn)與目標 ETF 的業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。
（4）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要
求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除
外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工
作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金
合同等，并在 6 個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召
開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合
并、或者終止基金合同等風險。
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自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應
按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維
持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)
存在差異，影響投資收益。
（5）標的指數(shù)變更的風險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，基金將變更標的
指數(shù)?；谠瓨说闹笖?shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風險特征將
與新的標的指數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調(diào)整帶來的風險與成本。
（6）成份股停牌或退市的風險
本基金的標的指數(shù)成份股可能出現(xiàn)停牌或退市，從而使基金的部分資產(chǎn)無法變現(xiàn)或出
現(xiàn)大幅折價，存在對基金凈值產(chǎn)生沖擊的風險。此外，當指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨
退市風險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履
行內(nèi)部決策程序后，本基金和目標 ETF 可能會對相關成份股進行調(diào)整，從而可能產(chǎn)生跟蹤
偏離、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。
（7）本基金為發(fā)起式基金，發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金認購本基金的金額不少于人
民幣1000萬元，且發(fā)起資金認購的基金份額持有期限不少于3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)另有
規(guī)定的除外。《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，基
金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。故投資者將面臨
基金合同終止的風險。
2、市場風險
證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產(chǎn)面臨潛在的風險。市
場風險可以分為股票投資風險和債券投資風險。
（1）股票投資風險主要包括：
①國家貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等的變化對證券市場產(chǎn)生一定的影響，導致市場
價格水平波動的風險。
②宏觀經(jīng)濟運行周期性波動，對股票市場的收益水平產(chǎn)生影響的風險。
③上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素影響，如市場、技術(shù)、競爭、管理、財務等都會導致
公司盈利發(fā)生變化，從而導致股票價格變動的風險。
（2）債券投資風險主要包括：
①信用風險
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基金在交易過程中發(fā)生交收違約，或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到
期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量降低導致債券價格下降，或者債券回購交易到期時交易
對手方不能履行付款或結(jié)算義務等，造成基金資產(chǎn)損失的風險。
②利率風險
市場利率波動會導致債券市場的收益率和價格的變動，如果市場利率上升，本基金持有
債券將面臨價格下降、本金損失的風險，而如果市場利率下降，債券利息的再投資收益將面
臨下降的風險。
③收益率曲線風險
如果基金對長、中、短期債券的持有結(jié)構(gòu)與基準存在差異，長、中、短期債券的相對價
格發(fā)生變化時，基金資產(chǎn)的收益可能低于基準。
④利差風險
債券市場不同期限、不同類屬債券之間的利差變動導致相應期限和類屬債券價格變化
的風險。
⑤市場供需風險
如果宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政府財政政策、市場監(jiān)管政策、市場參與主體經(jīng)營環(huán)境等發(fā)生變化，
債券市場參與主體可用資金數(shù)量和債券市場可供投資的債券數(shù)量可能發(fā)生相應的變化，最
終影響債券市場的供需關系，造成基金資產(chǎn)投資收益的變化。
⑥購買力風險
基金投資所取得的收益率有可能低于通貨膨脹率，從而導致投資者持有本基金資產(chǎn)實
際購買力下降。
3、流動性風險
在目標 ETF 暫停交易或者暫停申購、贖回或個股流動性不足的情況下，基金管理人可
能無法迅速、低成本地調(diào)整基金投資組合，從而對基金收益造成不利影響。
由于開放式基金的特殊要求，本基金必須保持一定的現(xiàn)金比例以應付贖回要求，在管理
現(xiàn)金頭寸時，有可能存在現(xiàn)金不足的風險或現(xiàn)金過多所導致的收益下降風險。
在本基金發(fā)生流動性風險時，基金管理人可以綜合利用備用的流動性風險管理工具以
減少或應對基金的流動性風險，投資者可能面臨巨額贖回申請被延期辦理、贖回申請被暫停
接受、贖回款項被延緩支付、被收取短期贖回費、基金估值被暫停、基金采用擺動定價等風
險。投資者應該了解自身的流動性偏好，并評估是否與本基金的流動性風險匹配。
（1）基金申購、贖回安排
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投資人具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“八、
基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估
本基金為 ETF 聯(lián)接基金，投資于目標 ETF 的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%。本基
金的目標 ETF 可以在二級市場上買賣，也可以根據(jù)申購贖回清單進行申購贖回，通常情況
下流動性情況良好。但是在目標 ETF 暫停交易或者暫停贖回或個股流動性不足等的特殊情
況下，基金管理人可能無法迅速、低成本地調(diào)整基金投資組合，可能會對基金贖回款項的支
付產(chǎn)生影響。
（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
當本基金發(fā)生巨額贖回情形時，基金管理人可以采用以下流動性風險管理措施：
①延期辦理巨額贖回申請；
②暫停接受贖回申請；
③延緩支付贖回款項；
④擺動定價；
⑤中國證監(jiān)會認定的其他措施。
（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法
規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，包括但不限于：
①延期辦理巨額贖回申請
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、
部分延期贖回或暫停贖回。
在此情形下，投資人的部分贖回申請可能將被延期辦理，同時投資人完成基金贖回時的
基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
②暫停接受贖回申請
投資人具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或
延緩支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金暫停接受
贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的全部或部分贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時的
基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
③延緩支付贖回款項
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投資人具體請參見基金合同“第六部分 基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或
延緩支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金延緩支付
贖回款項的情形及程序。
在此情形下，投資人收到贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
④收取短期贖回費
本基金對持續(xù)持有期少于 7 日的投資者收取不低于 1.5%的贖回費，并將上述贖回費全
額計入基金財產(chǎn)。
⑤暫?；鸸乐?br/>投資人具體請參見基金合同“第十四部分 基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”，
詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，基金可能暫停申購贖回申請或延緩
支付贖回款項。
⑥擺動定價
當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?br/>估值的公平性。
當基金采用擺動定價時，投資者申購或贖回基金份額時的基金份額凈值，將會根據(jù)投資
組合的市場沖擊成本而進行調(diào)整，使得市場的沖擊成本能夠分配給實際申購、贖回的投資
者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得
到公平對待。
⑦中國證監(jiān)會認定的其他措施。
（5）實施側(cè)袋機制對投資者的影響
側(cè)袋機制屬于流動性風險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進行處置清
算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險。但
基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)
換等業(yè)務，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在
啟用側(cè)袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，側(cè)袋賬戶
對應特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間和最終變現(xiàn)價格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價格大幅低于
啟用側(cè)袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
對于啟用側(cè)袋機制當日收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖回申請并支
付贖回款項，當日收到的申購申請，視為投資者對側(cè)袋機制啟用后的主袋賬戶提交的申購申
請辦理，可能與投資者的預期存在差異，從而影響投資者的投資和資金安排。
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實施側(cè)袋機制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格
的承諾，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)主袋賬戶運作情況合
理確定申購政策，因此實施側(cè)袋機制后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋
賬戶資產(chǎn)，因此本基金披露的業(yè)績指標不能反映特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。
4、資產(chǎn)支持證券投資風險
（1）流動性風險：即證券的流動性下降從而給證券持有人帶來損失（如證券不能賣出
或貶值出售等）的可能性。
（2）證券提前贖回風險：若某些交易賦予SPV在資產(chǎn)支持證券發(fā)行后一定期限內(nèi)以一
定價格向投資者收購部分或全部證券的權(quán)利，則在市場條件許可的情況下，SPV有可能行使
這一權(quán)利從而使投資者受到不利影響。
（3）再投資風險：指證券因某種原因被提前清償，投資者不得不將證券提前償付資金
再做其他投資時面臨的再投資收益率低于證券收益率導致投資者不能實現(xiàn)其參與證券化交
易所預計的投資收益目標的可能性。
（4）SPV違約風險：在以債務工具（債券、票據(jù)等）作為證券化交易載體，也即交易
所發(fā)行的證券系債權(quán)憑證的情況下，SPV系投資者的債務人，其可能發(fā)生違約從而給投資者
造成損失。
5、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務風險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：
（1）流動性風險
面臨大額贖回時，可能因證券出借原因，無法及時收回出借證券、無法及時變現(xiàn)支付贖
回款項的風險。
（2）信用風險
證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權(quán)益補償及借券費用的風險。
（3）市場風險
證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險。
6、衍生品投資風險
本基金可投資于股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨等金融衍生品。投資期權(quán)、期貨主要存
在以下風險：
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（1）市場風險：是指由于衍生品價格變動而給投資者帶來的風險。
（2）流動性風險：是指由于衍生品合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風險。
（3）基差風險：是指衍生品合約價格和指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成的風險，
以及不同衍生品合約價格之間價格差的波動所造成的期現(xiàn)價差風險。
（4）保證金風險：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要
求的保證金而帶來的風險。
（5）信用風險：是指經(jīng)紀公司違約而產(chǎn)生損失的風險。
（6）操作風險：是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或者系統(tǒng)
出現(xiàn)故障等原因造成損失的風險。
7、操作或技術(shù)風險
相關當事人在業(yè)務各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失
誤或違反操作規(guī)程等引致的風險，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT 系
統(tǒng)故障等風險。
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而
影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風險可能來自基金管理公
司、登記機構(gòu)、銷售機構(gòu)、證券/期貨交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)等。
根據(jù)證券交易資金前端風險控制相關業(yè)務規(guī)則，中登公司和交易所對交易參與人的證
券交易資金進行前端額度控制，由于執(zhí)行、調(diào)整、暫停該控制，或該控制出現(xiàn)異常等，可能
影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。
8、政策變更風險
因相關法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)政策修改等基金管理人無法控制的因素的變化，使基金或
投資者利益受到影響的風險，例如，監(jiān)管機構(gòu)基金估值政策的修改導致基金估值方法的調(diào)整
而引起基金凈值波動的風險、相關法規(guī)的修改導致基金投資范圍變化，基金管理人為調(diào)整投
資組合而引起基金凈值波動的風險等。
9、存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
10、科創(chuàng)板投資風險
本基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等
差異帶來的特有風險，包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風
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險、退市風險等。
11、其他風險
戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金
資產(chǎn)的損失。金融市場危機、行業(yè)競爭、代理機構(gòu)違約、托管行違約等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機構(gòu)及部門擔保。投資者自愿投資于本基金，須自行承
擔投資風險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金或還通過代銷機構(gòu)銷售，但是，本
基金并不是代銷機構(gòu)的存款或負債，也沒有經(jīng)代銷機構(gòu)擔?；蛘弑硶?，代銷機構(gòu)并不能保證
其收益或本金安全。
3、本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證
券市場普遍規(guī)律等作出的概括性描述。銷售機構(gòu)根據(jù)相關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，
不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法不同，因此銷售機構(gòu)的風險等級評價與基金法律文件中的
風險收益特征的表述可能存在不同，投資者應在購買本基金時按照銷售機構(gòu)的要求完成風
險承受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗，并須隨時關注本基金風險等級的相關情況，謹慎作
出投資決策。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一
定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；?br/>金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金
凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
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十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)
基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，并自決
議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在 6 個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接
的；
3、基金合同生效之日起三年后的年度對應日，基金資產(chǎn)規(guī)模低于 2 億元的。法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會另有規(guī)定時從其規(guī)定；
4、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內(nèi)成立清算小組，
基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事
證券相關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可
以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
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（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意
見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為 6 個月，但因本基金所持基金、證券的流動性受到限制而不能及
時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由
基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、
交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會計
師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告
于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，時間不低于法律法規(guī)要求的最低期限。
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十九、基金合同的內(nèi)容摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見附件一。
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二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要見附件二。
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二十一、對基金份額持有人的服務
對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人和代銷機構(gòu)提供。
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基金份額持有
人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內(nèi)容如下：
（一）資料發(fā)送
1、基金交易對賬單
基金管理人根據(jù)持有人賬戶情況定期或不定期發(fā)送對賬單，但由于基金份額持有人在本
公司未詳實填寫或更新客戶資料（含姓名、手機號碼、電子郵箱、郵寄地址、郵政編碼等）
導致基金管理人無法送出的除外。
2、其他相關的信息資料
指隨基金交易對賬單不定期發(fā)送的基金資訊材料。
（二）電子交易
持有中國建設銀行儲蓄卡、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡、中國工商銀行借記卡、中國銀行借記
卡、招商銀行儲蓄卡、交通銀行太平洋借記卡、興業(yè)銀行借記卡、民生銀行借記卡、浦發(fā)銀
行借記卡、廣發(fā)銀行借記卡、上海銀行借記卡、平安銀行借記卡、中國郵政儲蓄銀行借記卡、
華夏銀行借記卡、光大銀行借記卡、北京銀行借記卡等銀行卡的個人投資者，以及在華夏基
金投資理財中心開戶的個人投資者，在登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或本公司移
動客戶端，與本公司達成電子交易的相關協(xié)議，接受本公司有關服務條款并辦理相關手續(xù)后，
即可辦理基金賬戶開立、基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換、資料變更、分紅方式變更、信息查詢等各
項業(yè)務，具體業(yè)務辦理情況及業(yè)務規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站查詢。
（三）電子郵件及短信服務
投資者在申請開立本公司基金賬戶時如預留準確的電子郵箱地址、手機號碼，將不定期
通過郵件、短信形式獲得市場資訊、產(chǎn)品信息、公司動態(tài)等服務提示。
（四）呼叫中心
1、自動語音服務
提供每周 7 天、每天 24 小時的自動語音服務，客戶可通過電話查詢最新熱點問題、基
金份額凈值、基金賬戶余額等信息。
2、人工電話服務
提供每周 7 天的人工服務。周一至周五的人工電話服務時間為 8：30~21：00，周六至
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周日的人工電話服務時間為 8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
客戶服務電話：400-818-6666
客戶服務傳真：010-63136700
（五）在線服務
投資者可通過本公司網(wǎng)站、APP、微信公眾號、微官網(wǎng)等渠道獲得在線服務。
1、查詢服務
投資者可登錄本公司網(wǎng)站“基金賬戶查詢”，查詢基金賬戶情況、更改個人信息。
2、自助服務
在線客服提供每周 7 天、每天 24 小時的自助服務，投資者可通過在線客服查詢最新熱
點問題、業(yè)務規(guī)則、基金份額凈值等信息。
3、人工服務
周一至周五的在線客服人工服務時間為 8：30~21：00，周六至周日的在線客服人工服
務時間為 8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
4、資訊服務
投資者可通過本公司網(wǎng)站獲取基金和基金管理人各類信息，包括基金法律文件、基金管
理人最新動態(tài)、熱點問題等。
公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
電子信箱：service@ChinaAMC.com
（六）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工電話、在線客服、書信、電子郵件、傳
真等渠道對基金管理人和銷售機構(gòu)所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過代
銷機構(gòu)的服務電話對該代銷機構(gòu)提供的服務進行投訴或提出建議。
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二十二、招募說明書存放及查閱方式
本基金招募說明書公布后，置備于基金管理人的住所，投資者可免費查閱。投資者在支
付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件復印件。
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二十三、備查文件
（一）備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會準予華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金注冊的批復。
2、《華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合
同》。
3、《華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)
議》。
4、法律意見書。
5、基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
6、基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照。
（二）存放地點
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營業(yè)時間免費查閱備查文件。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得備查文
件的復制件或復印件。
華夏基金管理有限公司
二〇二六年四月三日
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附件一：基金合同摘要
第一部分 基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲 3 號院
法定代表人：鄒迎光
設立日期：1998 年 4 月 9 日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]16 號文
組織形式：有限責任公司
注冊資本：2.38 億元人民幣
存續(xù)期限：100 年
聯(lián)系電話：400-818-6666
（二）基金管理人的權(quán)利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務并獲得《基
金合同》規(guī)定的費用；
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（10）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；代表基金份額持有人的利益行使因基金財產(chǎn)投資于目標
ETF 所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、轉(zhuǎn)融通證券出借
等業(yè)務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經(jīng)營機構(gòu)或其他為基金提供服
務的外部機構(gòu)；
（16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
轉(zhuǎn)托管、定期定額投資、收益分配和非交易過戶等業(yè)務規(guī)則；
（17）基金管理人有權(quán)根據(jù)反洗錢法律法規(guī)的相關規(guī)定，結(jié)合基金份額持有人洗錢風險
狀況，采取相應合理的控制措施；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行
基金、證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
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金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，因監(jiān)管
機構(gòu)、司法機關等有權(quán)機關的要求以及向?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料，保
存期限不少于法定最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?br/>（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
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管理人承擔因募集行為而產(chǎn)生的費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期
結(jié)束后 30 日內(nèi)退還基金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：中泰證券股份有限公司
住所：濟南市高新區(qū)經(jīng)十路 7000 號漢峪金融商務中心五區(qū) 3 號樓
法定代表人：王洪
成立時間：2001 年 05 月 15 日
批準設立機關和批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)機構(gòu)字[2001]69 號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：791834.0996 萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2015]3037 號
（二）基金托管人的權(quán)利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財
產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費
用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》、《托
管協(xié)議》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈
報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦
理證券、基金交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
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2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》、《托管協(xié)議》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金
財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》、
《托管協(xié)議》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管協(xié)議》及其他有關規(guī)定另
有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，因監(jiān)管機構(gòu)、司法機關等有
權(quán)機關的要求以及向?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉I(yè)顧問提供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、
贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》、《托管協(xié)議》的規(guī)定進行；如果基金管理
人有未執(zhí)行《基金合同》、《托管協(xié)議》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當
的措施；
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料，保存期限不低于法
律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
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（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》、《托管協(xié)議》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會，并通知基
金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
三、基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，
直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別的每份基金份額具有同等的合法
權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限
于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席本基金或目標 ETF 基金份額持有人大會，對本基金或目標
ETF 基金份額持有人大會審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
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2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務包括但不限
于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?br/>（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)和登記機構(gòu)的相關交易及業(yè)務規(guī)則；
（10）提供基金管理人和監(jiān)管機構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時地更新和補充，并保
證其真實性；
（11）發(fā)起資金提供方持有認購的基金份額不少于 3 年，法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定
的除外；
（12）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
第二部分 基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持
有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會不設立日常機構(gòu)。
一、召開事由
1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律法規(guī)和中
國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外：
（1）除本合同另有約定外，終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
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（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）除本合同另有約定外，變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額 10%以上（含 10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持
有人大會；
（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有人大會
的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持
有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?br/>（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低銷售服務
費率或調(diào)整收費方式；
（3）增加、減少、調(diào)整基金份額類別設置；
（4）在法律法規(guī)、中國證監(jiān)會允許的范圍內(nèi)調(diào)整有關基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
收益分配、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務的規(guī)則；
（5）經(jīng)履行適當程序，基金推出新業(yè)務或服務；
（6）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（7）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權(quán)利義務關系發(fā)生重大變化；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
二、會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集；
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；
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3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起 60 日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起 60
日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起
10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管
理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起 60 日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表
基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提
出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提
出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定
之日起 60 日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額 10%以上
（含 10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前 30 日報中國證監(jiān)會備案?；鸱?br/>額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻
礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前 30 日，在規(guī)定媒介公告?；鸱?br/>額持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
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2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面
表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺姹頉Q意
見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
四、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行
基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以后、6 個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的
基金份額應不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或會議
公告約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式或
會議公告約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在 2 個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關
提示性公告，法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外；
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（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托
管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份
額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不
影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以
后、6 個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有
人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)
他人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通
知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有人也可以采
用網(wǎng)絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網(wǎng)絡、電話或其他方式授權(quán)他人代為出席會議
并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。在會議召開方式上，本基金亦可
采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，
會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進行。
五、議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并（法律法規(guī)、基金合
同和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集
人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
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2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的 50%以上（含 50%）選舉產(chǎn)生一名
基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?br/>或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2 個工作日內(nèi)在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關監(jiān)督下形成決議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第 2 項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)
換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金
合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通
知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的書
面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應當計入出具
書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
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基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。
七、計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關
對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺姹頉Q意見的計票進行監(jiān)督
的，不影響計票和表決結(jié)果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起 5 日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起 2 個工作日內(nèi)按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會相關
規(guī)定的要求在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
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九、關于本基金所持目標 ETF 份額行使表決權(quán)的方式
鑒于本基金是目標 ETF 的聯(lián)接基金，本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金
份額行使與目標 ETF 相關的持有人權(quán)利，如目標 ETF 持有人大會召集權(quán)、參加目標 ETF
持有人大會的表決權(quán)。計算參會份額和計票時，本基金基金份額持有人持有的享有表決權(quán)
的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在目標 ETF 基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，本基金持有
目標 ETF 份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的本基金份額占本基金總份額的比例。
計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。本基金持有人，如經(jīng)基金管理人確認其單
獨或合計持有的本基金基金份額所對應的目標 ETF 份額不少于目標 ETF 總份額的 10%
的，可對目標 ETF 行使基金份額持有人大會的召集權(quán)。
如目標 ETF 召開基金份額持有人大會，本基金的基金份額持有人有權(quán)親自出席/出具
書面表決意見或以代理投票授權(quán)委托書委派代表出席/出具書面表決意見，并有權(quán)按照所持
有的本基金基金份額對應的目標 ETF 份額參與投票表決。
本基金的基金管理人不應以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有人以目標
ETF 的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受本基金的基金份額持有人的委托以本
基金的基金份額持有人代理人的身份出席目標 ETF 的基金份額持有人大會并參與表決。
十、實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側(cè)袋機制，則相關基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和側(cè)袋份
額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關基金份額持有人大
會召集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表
決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)需單獨或合計代表相關基金份額
10%以上（含 10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關基
金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持
有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登
記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月
以后、6 個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以
上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
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5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的 50%以上（含
50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上
（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上
（含三分之二）通過。
側(cè)袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶的，應分
別由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額
具有平等的表決權(quán)。表決事項未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶份額無表決權(quán)。
側(cè)袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)容為準，
本節(jié)沒有規(guī)定的適用本部分相關約定。
本基金側(cè)袋機制實施期間，如果目標 ETF 召開持有人大會，根據(jù)屆時的特定資產(chǎn)是否
包含目標 ETF，分別確定本基金主側(cè)袋賬戶關于目標 ETF 的表決權(quán)及相應表決票數(shù)。目標
ETF 持有人大會表決事項未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶份額無表決權(quán)。
十一、法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第三部分 基金收益分配原則、執(zhí)行方式
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的
余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，
具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)?br/>現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分
配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基
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金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于基金費用的不同，不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基
金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案，同一類別的每一基金份額享有同等分
配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質(zhì)不利影響的情況下，基金管
理人、基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則進行
調(diào)整。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》
的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金
紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額持
有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》
執(zhí)行。
七、實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規(guī)定。
第四部分 與基金財產(chǎn)管理、運用有關費用的提取、支付方式與比例
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金的銷售服務費；
4、除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費
用；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
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6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨交易或因結(jié)算而產(chǎn)生的費用；
8、基金投資目標 ETF 的相關費用（包括但不限于目標 ETF 的交易費用、申購贖回費用
等）；
9、基金的銀行匯劃費用；
10、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
11、基金收益分配中發(fā)生的費用；
12、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金資產(chǎn)中目標 ETF 份額所對應資產(chǎn)凈值
后剩余部分的 0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除基金資產(chǎn)中目標 ETF 份額所對應資產(chǎn)凈值后剩余部分，
若為負數(shù)，則 E 取 0。
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對一致后，由基金托管人于次月首日起 5 個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管
理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金資產(chǎn)中目標 ETF 份額所對應資產(chǎn)凈值
后剩余部分的 0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H 為每日應計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除基金資產(chǎn)中目標 ETF 份額所對應資產(chǎn)凈值后剩余部分，
若為負數(shù)，則 E 取 0。
基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對一致后，由基金托管人于次月首日起 5 個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定
節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
3、銷售服務費
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銷售服務費可用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務等各項費用。本基金
份額分為不同的類別，適用不同的銷售服務費率。其中，A 類基金份額不收取銷售服務費，
C 類基金份額銷售服務費年費率為 0.20%。C 類基金份額的銷售服務費計算方法如下：
H＝E×R÷當年天數(shù)
H 為 C 類基金份額每日應計提的銷售服務費
E 為 C 類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
R 為 C 類基金份額適用的銷售服務費率
銷售服務費的計提與處理詳見招募說明書的規(guī)定。
上述“一、基金費用的種類”中第 4－12 項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用
實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中
列支；
5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。
四、實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應待側(cè)袋賬
戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書
的規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?br/>產(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第五部分 基金財產(chǎn)的投資方向和投資限制
一、投資目標
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通過對目標 ETF 基金份額的投資，追求跟蹤標的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報。
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%，年跟蹤誤差不超過 4%。
二、投資范圍
本基金主要投資于目標 ETF 基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)
投資目標，基金還可投資于非成份股（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊
或核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期
票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及
其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨）、資產(chǎn)
支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標 ETF 的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%。
每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不
低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在 1 年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
1、目標 ETF 投資策略
本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標 ETF。根據(jù)投資者申購、贖回
的現(xiàn)金流情況，本基金將綜合目標 ETF 的流動性、折溢價率、標的指數(shù)成份股流動性等因
素分析，對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標的指數(shù)。
2、股票投資策略
基金可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來跟蹤標的指數(shù)，也可以通過買入標的指
數(shù)成份股、備選成份股的方式申購目標 ETF。對于出現(xiàn)市場流動性不足等情況，導致基金無
法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人有權(quán)通過投資非成份股等進行適當?shù)奶娲?br/>3、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析、定量分析等方式，
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106
篩選相應的存托憑證投資標的。
4、債券投資策略
結(jié)合對未來市場利率預期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、
利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機
會，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。基金還可參與風險低且可控的債券回購等投資。
5、衍生品投資策略
為了更好地實現(xiàn)投資目標，基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨和其他經(jīng)
中國證監(jiān)會允許的衍生工具。
基金參與股指期貨交易，應當根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的。在此基礎上，
主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數(shù)。
基金參與股票期權(quán)交易，應當按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的?；鸸芾?br/>人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負責期權(quán)的投資審
批事項，以防范期權(quán)投資的風險。
基金參與國債期貨交易，應當根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的。基金管理人將
充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前
償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素，估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險，并
根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程，
輔助采用定價模型，評估其內(nèi)在價值。
7、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略
本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究，重點選擇有
較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券，并在對應可轉(zhuǎn)換債券、可
交換債券估值合理的前提下進行投資。同時，本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況，從
財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對
轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。
8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略
為了更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投
資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金
歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的范圍、期限
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107
和比例。
未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標及本基金風險
收益特征的前提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關投資策略，
并在招募說明書更新中公告。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于目標 ETF 的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金
后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在 1 年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不
包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的 10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的 10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的 10%；
（7）本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上（含 BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪?br/>有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起
3 個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金進行債券正回購的資金余額或逆回購的資金余額不得超過其上一日基金資
產(chǎn)凈值的 40%，債券回購的最長期限為 1 年；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值的 15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
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（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的 10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市
值的 20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交
易日基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（13）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的 15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的 30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 30%；
（14）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以
內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（15）基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的 10%；
開倉賣出認購期權(quán)的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權(quán)的，應持有合約行權(quán)所需的
全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得
超過基金資產(chǎn)凈值的 20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（16）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的 140%；
（17）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，應當符合下列要求：
①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的 30%，出借期限在 10 個交易日以上的出借證
券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
②參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的 50%；
③最近 6 個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于 2 億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（17）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)
行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制、目標 ETF 申
購、贖回、交易被暫?；蚪皇昭舆t等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)
定投資比例的，基金管理人應當在 10 個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形
除外。因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的
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109
指數(shù)成份股流動性限制、目標 ETF 申購、贖回、交易被暫停或交收延遲等基金管理人之外
的因素致使基金投資比例不符合上述第（1）項規(guī)定的比例的，基金管理人應當在 20 個交易
日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外；因證券市場波動、上市公司合并、基金
規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（17）規(guī)定的，基金管理人不得
新增證券出借業(yè)務。
基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?br/>托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的
規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利
益沖突。建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事
先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會
審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事
項進行審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當程序
后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準。
第六部分 基金資產(chǎn)凈值的計算方法和公告方式
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基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和
基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
第七部分 基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)清算方式
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基
金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，自決議
生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在 6 個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、基金合同生效之日起三年后的年度對應日，基金資產(chǎn)規(guī)模低于 2 億元的。法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時從其規(guī)定；
4、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
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1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有
從事證券相關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為 6 個月，但因本基金所持基金、證券的流動性受到限制而不
能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后由基金財產(chǎn)清算小組進行公告。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
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第八部分 爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的爭議可通過友好協(xié)
商解決。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當時有
效的仲裁規(guī)則按普通程序進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對仲裁雙方當
事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地
履行《基金合同》規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)
和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
第九部分 基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式三份，除上報有關監(jiān)管機構(gòu)一份外，基金管理人、基金托管人各
持有一份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所
和營業(yè)場所查閱。
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附件二：基金托管協(xié)議摘要
一、托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人（或簡稱“管理人”）
名稱：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲 3 號院
辦公地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路 6 號院北辰中心 C 座 5 層
郵政編碼：100101
法定代表人：鄒迎光
成立時間：1998 年 4 月 9 日
批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]16 號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：人民幣 2.38 億元
存續(xù)期間：100 年
經(jīng)營范圍：1.基金募集；2.基金銷售；3.資產(chǎn)管理；4.從事特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務；5.中
國證監(jiān)會核準的其他業(yè)務。
（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）
名稱：中泰證券股份有限公司
住所：濟南市高新區(qū)經(jīng)十路 7000 號漢峪金融商務中心五區(qū) 3 號樓
辦公地址：山東省濟南市經(jīng)十路 7000 號漢峪金融商務中心五區(qū) 3 號樓 35 層
法定代表人：王洪
成立時間：2001 年 05 月 15 日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：791834.0996 萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2015]3037 號
經(jīng)營范圍：許可項目：證券業(yè)務；證券投資基金托管。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關
部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
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114
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定對基金管理人的下列投資運作進行監(jiān)督：
1、對基金的投資范圍、投資對象進行監(jiān)督。
本基金主要投資于目標 ETF 基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)
投資目標，基金還可投資于非成份股（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊
或核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期
票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及
其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨）、資產(chǎn)
支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標 ETF 的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%。
每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不
低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在 1 年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
2、對基金投融資比例進行監(jiān)督。
（1）本基金投資于目標 ETF 的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金
后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在 1 年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不
包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的 10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的 10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
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超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的 10%；
（7）本基金應投資于信用級別評級為 BBB 以上（含 BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪?br/>有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起
3 個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金進行債券正回購的資金余額或逆回購的資金余額不得超過其上一日基金資
產(chǎn)凈值的 40%，債券回購的最長期限為 1 年；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值的 15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的 10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市
值的 20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交
易日基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（13）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的 15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總
市值的 30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的 30%；
（14）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之
和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以
內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（15）基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的 10%；
開倉賣出認購期權(quán)的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權(quán)的，應持有合約行權(quán)所需的
全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得
超過基金資產(chǎn)凈值的 20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（16）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的 140%；
（17）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，應當符合下列要求：
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①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的 30%，出借期限在 10 個交易日以上的出借證
券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
②參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的 50%；
③最近 6 個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于 2 億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（18）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算；
（19）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（17）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)
行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制、目標 ETF
申購、贖回、交易被暫?；蚪皇昭舆t等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述
規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在 10 個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情
形除外。因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標
的指數(shù)成份股流動性限制、目標 ETF 申購、贖回、交易被暫?；蚪皇昭舆t等基金管理人之
外的因素致使基金投資比例不符合上述第（1）項規(guī)定的比例的，基金管理人應當在 20 個交
易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外；因證券市場波動、上市公司合并、基
金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述（17）規(guī)定的，基金管理人不
得新增證券出借業(yè)務。
基金管理人應當自基金合同生效之日起 6 個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)
定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序
后，則本基金投資不再受相關限制，自動遵守屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定。
3、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
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（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（6）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關聯(lián)交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范利
益沖突。建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事
先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會
審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事
項進行審查。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當程序
后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定為準。
（二）基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，基金管理人應遵守審慎經(jīng)營原則，配備專門的
技術(shù)系統(tǒng)和管理人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業(yè)務流程，有效防范
和控制風險，基金托管人將對基金參與出借業(yè)務進行監(jiān)督和復核。
（三）基金托管人應根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值
計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、
相關信息披露登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行復核。
（四）基金托管人在上述第（一）、（二）、（三）款的監(jiān)督和核查中發(fā)現(xiàn)基金管理人違反
上述約定，應及時提示基金管理人，基金管理人收到提示后應及時核對確認并以書面形式對
基金托管人發(fā)出回函并改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對提示事項進行復查?；鸸?br/>理人對基金托管人提示的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應及時向中國證監(jiān)會報
告。
（五）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議的規(guī)定，應當視情
況暫緩或拒絕執(zhí)行，及時提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時向中國證監(jiān)會報告。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議規(guī)定的，應
當及時提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時向中國證監(jiān)會報告。
（六）基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管
協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查。包括但不限于：對基金托管人發(fā)出的提示，基金管理人應在規(guī)定
時間內(nèi)答復并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、
基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積極
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配合提供相關數(shù)據(jù)資料和制度等。
（七）基金托管人應當依照法律法規(guī)和基金合同約定，加強對側(cè)袋機制啟用、特定資產(chǎn)
處置和信息披露等方面的復核和監(jiān)督。
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照
法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
（一）在本協(xié)議的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關
法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎上，基金管理人有權(quán)對基金托管人履行本協(xié)議的情況進行
必要的核查，核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設基金財產(chǎn)的資金賬
戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類
基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行
為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、無
正當理由未執(zhí)行或延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反法律法規(guī)、
《基金合同》及本協(xié)議有關規(guī)定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管
人收到通知后應及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，
并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進行復查，督促
基金托管人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規(guī)事項未能在上述規(guī)定限期內(nèi)糾正的，
基金管理人應依照法律法規(guī)的規(guī)定報告中國證監(jiān)會。
（三）基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以
供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復基金管理人并改正。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或法律法規(guī)、《基
金合同》及本協(xié)議另有規(guī)定，不得自行運用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶等投資所
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需賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，分賬管理，獨立核算，確保基
金財產(chǎn)的完整與獨立。
5、除依據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關法律法規(guī)另有規(guī)定，或者《基金合同》
及本協(xié)議另有約定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
6、基金托管人僅對托管賬戶內(nèi)的基金財產(chǎn)承擔托管職責，對于該賬戶之外的財產(chǎn)或已
從該托管賬戶支付出去的財產(chǎn)的損失不承擔任何責任。
（二）基金合同生效前募集資金的驗資和入賬
1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時，發(fā)起資金的認購金額、發(fā)起資金提供
方及其承諾的認購基金份額持有期限符合《基金法》《運作辦法》等有關規(guī)定的，由基金管
理人在法定期限內(nèi)聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所對基金進行驗資，
并出具驗資報告，驗資報告需對發(fā)起資金提供方及其持有基金份額進行專門說明。出具的驗
資報告應由參加驗資的 2 名以上（含 2 名）中國注冊會計師簽字方為有效。
2、基金管理人應將屬于本基金財產(chǎn)的全部資金劃入在基金托管人處為本基金開立的基
金銀行賬戶中，并確保劃入的資金與驗資確認金額相一致。
（三）基金的銀行賬戶的開設和管理
1、基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設和管理。
2、基金托管人以本基金的名義開設本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預留印鑒由基金
托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回款項、支付
基金收益、收取申購款項，均需通過本基金的銀行賬戶進行。
3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突?br/>金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的銀行賬戶進行
本基金業(yè)務以外的活動。
4、基金托管賬戶的管理應符合法律法規(guī)的有關規(guī)定。
（四）基金進行定期存款投資的賬戶開設和管理
基金管理人以基金名義在基金托管人認可的存款銀行的指定營業(yè)網(wǎng)點開立存款賬戶，基
金托管人負責該賬戶銀行預留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立和賬戶相關信息變更過程
中，基金管理人應提前向基金托管人提供開戶或賬戶變更所需的相關資料。
（五）基金證券賬戶、結(jié)算備付金賬戶及其他投資賬戶的開設和管理
1、基金托管人應當代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)
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算有限責任公司開設證券賬戶。
2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突?br/>金管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的證券賬戶進行本基金業(yè)務
以外的活動。
3、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結(jié)算有限責任公司開立結(jié)算備付金賬戶，
用于辦理基金托管人所托管的包括本基金在內(nèi)的全部基金在證券交易所進行證券投資所涉
及的資金結(jié)算業(yè)務。結(jié)算備付金的收取按照中國證券登記結(jié)算有限責任公司的規(guī)定執(zhí)行。
4、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務的，涉及相
關賬戶的開設、使用的，若無相關規(guī)定，則基金托管人應當比照并遵守上述關于賬戶開設、
使用的規(guī)定。
（六）債券托管賬戶的開設和管理
基金合同生效后，基金管理人負責以基金的名義向中國人民銀行報備，申請并取得進入
全國銀行間同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；在上述手續(xù)辦理完畢之后，基
金托管人負責以基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有
限公司開設銀行間債券市場債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清
算。
（七）基金財產(chǎn)投資的有關有價憑證的保管
基金財產(chǎn)投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人負責妥善保管。
基金托管人對其以外機構(gòu)實際有效控制的有價憑證不承擔責任，但應妥善保管有關憑證。
（八）與基金財產(chǎn)有關的重大合同及有關憑證的保管
基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同及
有關憑證。基金管理人代表基金簽署有關重大合同后應在收到合同正本后 30 日內(nèi)將一份正
本的原件提交給基金托管人。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關
的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人與基金托管人按規(guī)定各自保管，保管期限不低于
法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人向基金托管人提供加蓋公章的合同傳真件，
未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移?；鸸芾砣讼蚧鹜泄苋颂峁┑暮贤瑐髡婕c基金
管理人留存原件不一致的，以傳真件為準。
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五、基金資產(chǎn)凈值計算與復核
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算和復核
1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。各類基金份額凈值是按照每個
工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到 0.0001
元，小數(shù)點后第 5 位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。基金管理人可以設立大額贖
回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或《基金合
同》的規(guī)定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業(yè)務指
引》及其他法律法規(guī)的規(guī)定。基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人復核。基金
管理人應于每個估值日結(jié)束后計算得出當日的該類基金份額凈值，并以雙方約定的方式發(fā)送
給基金托管人。基金托管人應對凈值信息計算結(jié)果進行復核，并以雙方約定的方式將復核結(jié)
果傳送給基金管理人，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目
的核對同時進行。
3、當相關法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財產(chǎn)公允價值時，
基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
4、基金管理人、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反《基金合同》訂明的估值方法、程序以
及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，雙方應及時進行協(xié)商和糾
正。
5、當基金資產(chǎn)的估值導致任一類基金份額凈值小數(shù)點后四位內(nèi)（含第四位）發(fā)生估值
錯誤時，視為該類基金份額凈值估值錯誤。當基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立
即予以糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；當計價錯誤達到該類基金份額凈值的
0.25%時，基金管理人應當通知基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；當計價錯誤達到該類基金
份額凈值的 0.5%時，基金管理人應當在報中國證監(jiān)會備案的同時及時進行公告。如法律法
規(guī)或監(jiān)管機關對前述內(nèi)容另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理。
6、估值錯誤處理原則：（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤
責任方應及時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任
方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務的當事人有
足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。（2）估值錯誤的責任方對有關
當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不
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對第三方負責。（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。但
估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還
不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，
并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如
果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得
的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤
責任方。（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
7、由于證券交易所、期貨交易所、登記結(jié)算公司、指數(shù)編制機構(gòu)、第三方估值機構(gòu)等
機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，有關會計制度變化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管
人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤而造成的基金份額
凈值計算錯誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極
采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
8、如果基金托管人的復核結(jié)果與基金管理人的計算結(jié)果存在差異，且雙方經(jīng)協(xié)商未能
達成一致，基金管理人可以按照其對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布，基金托管人可
以將相關情況報中國證監(jiān)會備案。
9、實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露主袋賬戶
的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
六、基金份額持有人名冊的保管
（一）基金份額持有人名冊的內(nèi)容
基金份額持有人名冊的內(nèi)容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊包括但不限于以下幾類：
1、基金募集期結(jié)束時的基金份額持有人名冊；
2、基金權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊；
3、基金份額持有人大會權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊；
4、每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊。
（二）基金份額持有人名冊的提供
對于每半年度最后一個交易日的基金份額持有人名冊，基金管理人應在每半年度結(jié)束后
5 個工作日內(nèi)定期向基金托管人提供。對于基金募集期結(jié)束時的基金份額持有人名冊、基金
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權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊以及基金份額持有人大會權(quán)益登記日的基金份額持有人
名冊，基金管理人應在相關的名冊生成后 5 個工作日內(nèi)向基金托管人提供。
（三）基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和
基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構(gòu)保存期不少于 20 年，法律法規(guī)
另有規(guī)定或有權(quán)機關另有要求的除外。如不能妥善保管，則按相關法規(guī)承擔責任。
七、爭議解決方式
（一）本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳
門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）并從其解釋。
（二）基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的爭議可通過友好
協(xié)商解決。但爭議未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方應將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁
委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則按普通
程序進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲
裁裁決另有決定。
（三）除爭議所涉的內(nèi)容之外，本協(xié)議的當事人仍應履行本協(xié)議的其他規(guī)定。
八、基金托管協(xié)議的修改與終止
（一）托管協(xié)議的變更
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行變更。變更后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與
《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。變更后的新協(xié)議應當報中國證監(jiān)會備案（如需）。
（二）托管協(xié)議的終止
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議應當終止：
1、《基金合同》終止；
2、本基金更換基金托管人；
3、本基金更換基金管理人；
4、發(fā)生《基金法》《運作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項。
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附件三：標的指數(shù)編制方案
（最新的指數(shù)編制方案可登錄指數(shù)公司網(wǎng)站查詢）
上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù)從科創(chuàng)板市場中選取 50 只市值較大的生物醫(yī)藥、生物醫(yī)學工
程、生物農(nóng)業(yè)、生物質(zhì)能、其他生物業(yè)等領域上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映科創(chuàng)板市場
代表性生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
一、指數(shù)名稱和代碼
指數(shù)名稱：上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥指數(shù)
指數(shù)簡稱：科創(chuàng)生物
英文名稱：SSE STAR Biology and Medicine Index
英文簡稱：STAR Biology and Medicine
指數(shù)代碼：000683
二、指數(shù)基日和基點
該指數(shù)以 2019 年 12 月 31 日為基日，以 1000 點為基點。
三、樣本選取方法
1、樣本空間
指數(shù)樣本空間由滿足以下條件的科創(chuàng)板上市的股票和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證組成：
（1）上市時間超過 6 個月，除非上市以來日均總市值排名在科創(chuàng)板市場前 5 位且上市
時間超過 3 個月；
（2）非退市風險警示證券。
2、可投資性篩選
過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前 90%。
3、選樣方法
（1）對于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，選取生物醫(yī)藥、生物醫(yī)學工程、
生物農(nóng)業(yè)、生物質(zhì)能、其他生物業(yè)等領域上市公司證券作為待選樣本；
（2）將待選樣本按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名前 50 的證券作為指
數(shù)樣本。
四、指數(shù)計算
指數(shù)計算公式為：
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報告期指數(shù) =
報告期樣本的調(diào)整市值
除數(shù)
× 1000
其中，調(diào)整市值＝Σ（證券價格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子）。調(diào)整股本數(shù)的計算方法、
除數(shù)修正方法參見計算與維護細則。權(quán)重因子介于 0 和 1 之間，以使單個樣本權(quán)重不超過
10%。
五、指數(shù)樣本和權(quán)重調(diào)整
1、定期調(diào)整
指數(shù)樣本每季度調(diào)整一次，樣本調(diào)整實施時間分別為每年 3 月、6 月、9 月和 12 月的第
二個星期五的下一交易日。
權(quán)重因子隨樣本定期調(diào)整而調(diào)整，調(diào)整時間與指數(shù)樣本定期調(diào)整實施時間相同。在下一
個定期調(diào)整日前，權(quán)重因子一般固定不變。
2、臨時調(diào)整
特殊情況下將對指數(shù)進行臨時調(diào)整。當樣本退市時，將其從指數(shù)樣本中剔除。樣本公司
發(fā)生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。
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