天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書（更新）（由天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更而來）
天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書（更新）
（由天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
變更而來）
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中信建投證券股份有限公司
日期：二〇二六年四月二十日
重要提示
天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡
稱“本基金”）由天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更而來，天弘
創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金于2026年3月20日獲得中國證監(jiān)會
準予注冊的批復（證監(jiān)許可[2026]565號）。天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證
券投資基金的基金合同于2026年4月10日正式生效。自2026年4月20日起，
天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金正式根據(jù)《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)
型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的約定轉型為天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式
指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金。本基金管理人保證招募說明書的內容真實、
準確、完整。中國證監(jiān)會準予天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金募集
的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投
資有風險，投資人申購基金時應認真閱讀基金合同、本基金招募說明書和基金產(chǎn)
品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，
充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對申購基金的意愿、時機、數(shù)量
等投資行為作出獨立決策。投資人在獲得基金投資收益的同時，亦承擔基金投資
中出現(xiàn)的各類風險，可能包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券
特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經(jīng)
營過程中產(chǎn)生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金標的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)，編制方案如下：
一、選樣空間
在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場上市交易且滿足下列條件的所有A股：
1.非ST、*ST股票；
2.上市時間超過6個月；
3.公司最近一年無重大違規(guī)、財務報告無重大問題；
4.公司最近一年經(jīng)營無異常、無重大虧損；
5.考察期內股價無異常波動；
6.公司業(yè)務屬于新能源或新能源汽車產(chǎn)業(yè)。其中，新能源產(chǎn)業(yè)包括太陽能、
風能、生物質能、核能等；新能源汽車產(chǎn)業(yè)包括動力電池、電池材料、充電設施、
整車、電機和電控等。
二、選樣方法
首先，剔除質押率大于60%的股票；
其次，計算近三年平均研發(fā)投入占營業(yè)收入比重、近三年平均營業(yè)收入同比
增長率并由高到低排序，將兩個指標的排名進行加總得到個股綜合排名，剔除綜
合排名位于后10%的股票；
然后，剩余選樣空間內的樣本股按最近半年的日均成交金額由高到低排名，
剔除位于后10%的股票；
最后，對選樣空間剩余股票按照最近半年的日均總市值由高到低排名，選取
前50只股票構成指數(shù)樣本股，樣本數(shù)量不足時按實際數(shù)量納入。
三、指數(shù)計算
指數(shù)采用派氏加權法，依據(jù)下列公式逐日連鎖實時計算：：
實時指數(shù)=上一交易日收市指數(shù)
∑（樣本股實時成交價×樣本股權數(shù)×權重調整因子）
×
∑（樣本股上一交易日收市價×樣本股權數(shù)×權重調整因子）
其中，樣本股權數(shù)調整方法參見指數(shù)計算與維護細則，權重調整因子見“5、
樣本股權重調整”。
四、樣本股調整
（1）樣本股定期調整
指數(shù)樣本股實施半年定期調整，于每年6月和12月的第二個星期五的下一
個交易日實施。樣本股調整方案通常在實施前兩周公布。
每次樣本股調整數(shù)量不超過樣本總數(shù)的10%。排名在樣本數(shù)70%范圍之內的
非原樣本股按順序入選，排名在樣本130%范圍之內的原樣本股按順序優(yōu)先保留。
在確定新入選樣本股后，在剩余股票中按照總市值從高到低排序選取樣本數(shù)
量5%的股票作為備選樣本股。
（2）樣本股臨時調整
樣本股出現(xiàn)終止上市時，將其從指數(shù)樣本中剔除，選擇備選樣本股名單中排
序最靠前的股票補足。
樣本股公司被實施風險警示，發(fā)生收購、合并、分拆情形的處理，同創(chuàng)業(yè)板
指。
五、樣本股權重調整
在指數(shù)計算中，設置權重調整因子，使單只樣本股在每次定期調整時的權重
不超過15%，前五大權重股合計權重不超過60%。
權重調整因子每年調整2次，于樣本股定期調整時實施。在下一個定期調整
日之前，權重調整因子一般固定不變。
當出現(xiàn)樣本股臨時調整時，新進樣本股繼承被剔除股票在調整前最后一個交
易日的權重，據(jù)此計算新進股票的權重調整因子。
有關標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見深圳證券信息有限公司網(wǎng)站，
網(wǎng)址：https://www.cnindex.com.cn/
本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股，投資者投資于
本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數(shù)編制機構停止服務、成份股停牌或
退市等潛在風險，詳見本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)的內容。
本基金為ETF聯(lián)接基金，且目標ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的預
期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通
過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤，具有與標的指數(shù)相似的風險收
益特征。
一、本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)的成份股和備選成份
股（含存托憑證）。如指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險時，可
能在一定時間后被剔除指數(shù)成份股，或由于尚未達到指數(shù)剔除標準，仍存在于指
數(shù)成份股中。為充分維護基金份額持有人的利益，針對前述風險證券，基金管理
人有權降低配置比例或全部賣出，或進行合理估值調整，從而可能造成與標的指
數(shù)之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
二、本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價
格波動影響，存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的
風險。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于
存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
三、本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品，金融衍生
產(chǎn)品具有杠桿效應且價格波動劇烈，會放大收益或損失，在某些情況下甚至會導
致投資虧損高于初始投資金額。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，
選擇將部分基金資產(chǎn)投資于金融衍生品或選擇不將基金資產(chǎn)投資于金融衍生品，
基金資產(chǎn)并非必然投資金融衍生品。
四、當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行
相應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本基金招募說明書的相關
章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側
袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋
機制時的特定風險。
基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風險收益特征表述
與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據(jù)相關
法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此
銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，
投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之
間的匹配檢驗。
投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等
信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風
險，了解基金的風險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判
斷基金是否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基金管理人委托
的具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買基金。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來
表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；?
金管理人提醒投資者注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基
金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
本次更新主要依據(jù)《關于天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更
為天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金并相應修
訂基金合同等法律文件的公告》進行修訂。
目錄
第一部分緒言..........................................7
第二部分釋義..........................................8
第三部分基金管理人...................................14
第四部分基金托管人...................................24
第五部分相關服務機構..................................27
第六部分基金的歷史沿革與存續(xù)..........................29
第七部分基金份額的申購與贖回..........................31
第八部分基金的投資...................................43
第九部分基金的財產(chǎn)...................................54
第十部分基金資產(chǎn)的估值................................55
第十一部分基金的收益與分配............................62
第十二部分基金費用與稅收..............................64
第十三部分基金的會計與審計............................67
第十四部分基金的信息披露..............................68
第十五部分側袋機制...................................75
第十六部分風險揭示...................................78
第十七部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算........91
第十八部分基金合同的內容摘要..........................94
第十九部分基金托管協(xié)議的內容摘要.....................113
第二十部分對基金份額持有人的服務.....................132
第二十一部分招募說明書存放及查閱方式.................134
第二十二部分備查文件.................................135
第一部分緒言
《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募
說明書》（以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和
國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運
作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機
構監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券
投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）、《公
開募集證券投資基金運作指引第2號——基金中基金指引》、《公開募集證券投
資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）
以及《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合
同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的
信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫?；鸷贤羌s定基金合同當事人
之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基
金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金
合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承
擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)
起式聯(lián)接基金，由天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更而來
2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司
3、基金托管人：指中信建投證券股份有限公司
4、基金合同：指《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《天弘創(chuàng)業(yè)板新
能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議
的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)
證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資
基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員
會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員
會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十
二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會
關于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國
證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
10、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日
實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做
出的修訂
11、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1
日實施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關于修改部分證券期貨規(guī)章的決
定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做
出的修訂
12、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實
施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年
10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布
機關對其不時做出的修訂
14、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1
日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機
關對其不時做出的修訂
15、ETF聯(lián)接基金、聯(lián)接基金：指將絕大部分基金財產(chǎn)投資于目標ETF，與
目標ETF的投資目標類似，緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤
差最小化，采用契約型開放式運作方式的基金
16、目標ETF：指另一只獲中國證監(jiān)會注冊的交易型開放式指數(shù)證券投資基
金（以下簡稱“該ETF”），該ETF和本基金所跟蹤的標的指數(shù)相同，并且該ETF
的投資目標和本基金的投資目標類似，本基金主要投資于該ETF以求達到投資
目標。本基金選擇天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金為目標ETF
17、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構
投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規(guī)規(guī)定，
經(jīng)中國證監(jiān)會批準，使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資
者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者
22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、發(fā)起資金提供方、合格
境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的
合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
24、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，辦理基金份額
的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務
25、銷售機構：指天弘基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)
會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務
協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務的機構
26、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業(yè)務，具體內容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27、登記機構：指辦理登記業(yè)務的機構。基金的登記機構為天弘基金管理有
限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構
28、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構辦理申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務而引起的基金份額變動
及結余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》生效日，原《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券
投資基金基金合同》自同日起失效
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財
產(chǎn)清算完畢，清算結果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
32、存續(xù)期：指《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
生效至《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金
合同》終止之間的不定期期限
33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
34、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的
開放日
35、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數(shù)
36、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日
37、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
38、《業(yè)務規(guī)則》：指《天弘基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》及其
不時做出的修訂，是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)
務規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守
39、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
40、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
41、基金轉換：指基金合同生效后，基金份額持有人按照基金合同和基金管
理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某類基金份額
轉換為其他基金份額的行為
42、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
43、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
44、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加
上基金轉換中轉出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉換中轉入申
請份額總數(shù)后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%
45、轉融通證券出借業(yè)務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務平
臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還
所借證券及相應權益補償并支付費用的業(yè)務
46、元：指人民幣元
47、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
48、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、目標ETF基
金份額、銀行存款本息、基金應收款項及其他資產(chǎn)的價值總和
49、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
50、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
51、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
52、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
53、銷售服務費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務的費用
54、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓或
交易的債券等
55、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份
額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投
資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益
不受損害并得到公平對待
56、發(fā)起式基金：指符合《運作辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的相關條件募集、
運作，由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理（指
基金管理人員工中具有基金經(jīng)理資格者，包括但不限于本基金的基金經(jīng)理，同時
也可以包括基金經(jīng)理之外公司投研人員，下同）等人員承諾認購一定金額并持有
一定期限的證券投資基金
57、發(fā)起資金：指用于認購天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的
基金管理人固有資金。發(fā)起資金認購天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基
金的金額不少于1,000萬元人民幣（不含認購費用），且持有期限自《天弘創(chuàng)業(yè)
板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效之日起不少于3年，法律法
規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外
58、發(fā)起資金提供方：指以發(fā)起資金認購天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證
券投資基金且承諾以發(fā)起資金認購的基金份額持有期限自《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指
數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效之日起不少于三年的基金管理人
59、A類基金份額：指在投資人通過直銷機構以外的其他銷售機構申購、贖
回基金時收取申購費用、贖回費用，并不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務費
的基金份額；投資者通過直銷機構申購時不收取申購費用
60、C類基金份額：指在投資人申購基金時不收取申購費用、贖回時收取贖
回費用，且從直銷機構以外的其他銷售機構保有的本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服
務費的基金份額；其中，對于投資者通過直銷機構申購的或者通過其他銷售機構
申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，直銷計提的銷售服
務費和其他銷售機構持有超過一年后計提的銷售服務費將在投資者贖回相應基
金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者
61、標的指數(shù)：指創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更，或基金管理
人按照基金合同約定更換的其他指數(shù)
62、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側袋賬戶
63、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導
致公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準
備仍導致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確
定性的資產(chǎn)
64、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
第三部分基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈（新金融大
廈）16層02單元3號房間
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿易中心A座16層
成立日期：2004年11月8日
法定代表人：黃辰立
客服電話：400-986-8888
聯(lián)系人：司媛
組織形式：有限責任公司
注冊資本及股權結構
天弘基金管理有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督
管理委員會批準（證監(jiān)基金字[2004]164號），于2004年11月8日成立。公司
注冊資本為人民幣5.143億元，股權結構為：
股東名稱 股權比例
螞蟻科技集團股份有限公司 51%
天津信托有限責任公司 16.8%
內蒙古君正能源化工集團股份有限公司 15.6%
蕪湖高新投資有限公司 5.6%
新疆天瑞博豐股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2%
新疆天聚宸興股權投資合伙企業(yè)（有限合伙） 3.5%
合計 100%
（二）主要人員情況
1、董事會成員基本情況
黃辰立先生，董事長，碩士。先后任職于中國國際金融股份有限公司投資銀
行部，巴克萊資本投資銀行部及摩根大通亞洲投資銀行部。2013年5月起，加入
螞蟻科技集團股份有限公司，現(xiàn)任螞蟻科技集團股份有限公司副總裁。
楊東海先生，副董事長，本科。歷任內蒙古君正能源化工集團股份有限公司
經(jīng)營管理部總經(jīng)理、財務中心總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務總監(jiān)、董事會秘書、董
事，現(xiàn)任內蒙古君正能源化工集團股份有限公司副總經(jīng)理。
韓歆毅先生，董事，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司投資銀行部執(zhí)行
總經(jīng)理、阿里巴巴集團企業(yè)融資部資深總監(jiān)，現(xiàn)任螞蟻科技集團股份有限公司總
裁、首席執(zhí)行官。
周志峰先生，董事，本科。歷任方達律師事務所律師、律所合伙人。現(xiàn)任螞
蟻科技集團股份有限公司資深副總裁、首席法務官、董事會秘書。
陳耿先生，董事，本科。歷任上海市滬中律師事務所律師，上海新華聞投資
有限公司首席律師，中國華聞投資控股有限公司綜合行政部總經(jīng)理，寶礦控股（集
團）有限公司法務經(jīng)理，中泰信托有限責任公司綜合管理部總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部
總經(jīng)理，上海實業(yè)城市開發(fā)集團有限公司融產(chǎn)結合工作推進辦公室負責人?，F(xiàn)任
天津信托有限責任公司董事會秘書、公司治理總部總經(jīng)理、人力資源總部總經(jīng)理。
高陽先生，董事，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易部經(jīng)理，
博時基金管理有限公司債券組合經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、股票投資
部總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司副總經(jīng)理，博時基金管理有限公司總經(jīng)理。2023
年12月加盟本公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。
王曉野先生，獨立董事，本科。歷任溫州國際信托投資公司法務專員，上海
市金石律師事務所高級合伙人，上海邦信陽律師事務所權益合伙人?，F(xiàn)任上海中
聯(lián)律師事務所高級合伙人。
車浩先生，獨立董事，博士。歷任對外經(jīng)濟貿易大學法學院教師，清華大學
法學院博士后，現(xiàn)任北京大學法學院教授、副院長。
黃卓先生，獨立董事，博士?，F(xiàn)任北京大學國家發(fā)展研究院教授、副院長。
2、監(jiān)事會成員基本情況
楊海軍先生，監(jiān)事會主席，本科。歷任北京證券有限責任公司深圳營業(yè)部總
經(jīng)理，聯(lián)合證券有限責任公司交易管理部總經(jīng)理，廈門聯(lián)合信托投資有限責任公
司上海證券部總經(jīng)理，中泰信托有限責任公司證券部總經(jīng)理、北京中心副總經(jīng)理
兼北京中心綜合管理部總經(jīng)理，上海實業(yè)城市開發(fā)集團有限公司深圳公司總經(jīng)理
兼融產(chǎn)結合推進辦副主任。現(xiàn)任天津信托有限責任公司業(yè)務總監(jiān)兼資產(chǎn)管理總部
總經(jīng)理、綜合管理總部總經(jīng)理。
劉春雷先生，監(jiān)事，本科。歷任山東南山鋁業(yè)股份有限公司部門負責人、總
經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、董事、常務副總經(jīng)理等。現(xiàn)任內蒙古君正集團企業(yè)管理（北
京）有限公司高級顧問。
李淵女士，監(jiān)事，碩士。歷任北京朗山律師事務所律師，現(xiàn)任蕪湖高新投資
有限公司法務總監(jiān)。
史明慧女士，監(jiān)事，碩士。歷任新華基金管理有限公司高級產(chǎn)品經(jīng)理、北京
新華富時資產(chǎn)管理有限公司部門總經(jīng)理助理。2014年6月加盟本公司，歷任高
級產(chǎn)品經(jīng)理、券商業(yè)務部執(zhí)行總經(jīng)理，現(xiàn)任公司產(chǎn)品部負責人。
薄賀龍先生，監(jiān)事，本科。歷任公司基金運營部總經(jīng)理助理、基金運營部副
總經(jīng)理、基金運營部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司基金運營業(yè)務總監(jiān)。
周娜女士，監(jiān)事，碩士。歷任公司人力資源部業(yè)務主管、人力資源部總經(jīng)理
助理，現(xiàn)任公司人力資源部總經(jīng)理。
3、高級管理人員基本情況
高陽先生，總經(jīng)理，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易部經(jīng)理，
博時基金管理有限公司債券組合經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、股票投資
部總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司副總經(jīng)理，博時基金管理有限公司總經(jīng)理。2023
年12月加盟本公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理、董事。
陳鋼先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任華龍證券有限責任公司固定收益部高級經(jīng)
理，北京宸星投資管理公司債券投資部投資經(jīng)理，興業(yè)證券股份有限公司債券總
部研究部經(jīng)理，銀華基金管理有限公司機構理財部高級經(jīng)理，中國人壽資產(chǎn)管理
有限公司固定收益部高級投資經(jīng)理。2011年7月加盟本公司，歷任公司固定收
益總監(jiān)、基金經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、天弘創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司董事長。
周曉明先生，副總經(jīng)理，碩士。曾就職于中國證券市場研究院設計中心及其
下屬北京標準股份制咨詢公司、國信證券有限公司、北京證券有限公司、嘉實基
金管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司等，歷任盛世基金管理有限公司擬
任總經(jīng)理。2011年8月加盟本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
常勇先生，副總經(jīng)理，本科。歷任中國工商銀行股份有限公司沈陽分行個人
金融處處長，太平人壽保險有限公司上海分公司副總經(jīng)理，太平人壽保險有限公
司客戶服務部主要負責人、銀行保險部副總經(jīng)理。2014年6月加盟本公司，歷
任高端客戶業(yè)務總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
聶挺進先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任博時基金管理有限公司基金經(jīng)理、研究
部總經(jīng)理、投資總監(jiān)，浙商基金管理有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華泰證券（上
海）資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理。2024年3月加盟本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
童建林先生，督察長、風控負責人，本科。歷任當陽市產(chǎn)權證券交易中心財
務部經(jīng)理、交易中心副總經(jīng)理，亞洲證券有限責任公司宜昌總部財務主管、宜昌
營業(yè)部財務部經(jīng)理、公司財務會計總部財務主管，華泰證券股份有限公司（原華
泰證券有限責任公司）上海總部財務項目主管。2006年6月加盟本公司，歷任
內控合規(guī)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司督察長、風控負責人。
遲哲先生，副總經(jīng)理、首席信息官，碩士。歷任申銀萬國證券股份有限公司
電腦網(wǎng)絡中心技術經(jīng)理，埃森哲（中國）有限公司金融服務部門高級咨詢顧問，
平安資產(chǎn)管理有限責任公司科技創(chuàng)新中心執(zhí)行總經(jīng)理，泰康資產(chǎn)管理有限責任公
司副總經(jīng)理、首席技術官。2025年8月加盟本公司，現(xiàn)任副總經(jīng)理、首席信息
官。
馬文輝先生，財務負責人，本科。歷任普華永道中天會計師事務所北京分所
審計師、審計經(jīng)理、高級經(jīng)理，普信恒業(yè)科技發(fā)展（北京）有限公司財務部總監(jiān)
助理。2018年4月加盟本公司，現(xiàn)任公司財務負責人、財務部總經(jīng)理。
4、本基金基金經(jīng)理
尤聰女士，計算金融與風險管理專業(yè)碩士，13年證券從業(yè)經(jīng)驗。歷任華盛頓
大學資產(chǎn)管理公司量化研究員、北美信托銀行信用風險管理顧問、北美信托資產(chǎn)
管理公司股票量化投資經(jīng)理。2021年10月加盟本公司。歷任天弘創(chuàng)業(yè)板新能
源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2026年04月10日至2026年04月19
日）?，F(xiàn)任本公司基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。天弘中證800指數(shù)型發(fā)起式證券投
資基金基金經(jīng)理（2025年11月14日起任職）、天弘華證滬深港長期競爭力指
數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2025年11月14日起任職）、天弘新華滬港深新興
消費品牌指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2025年11月14日起任職）、天弘創(chuàng)業(yè)
板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2026年03月18日起任職）、
天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理
（2026年04月20日起任職）。
5、基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務
高陽先生：本公司總經(jīng)理，投資決策委員會主任委員；
陳鋼先生：本公司副總經(jīng)理，天弘創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司董事長，投資決策
委員會委員；
聶挺進先生：本公司副總經(jīng)理，投資決策委員會委員；
馬龍先生：本公司總經(jīng)理助理，兼任固定收益部總經(jīng)理，投資決策委員會委
員；
王昌俊先生：本公司現(xiàn)金管理部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，投資決策委員會委員；
楊超先生：本公司量化投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，投資決策委員會委員；
童建林先生：本公司督察長、風控負責人，投資決策委員會列席成員；
鄧強先生：首席風控官，投資決策委員會列席成員。
6、上述人員之間不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其
他法律行為；
12、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他職責。
（四）基金管理人承諾
1、基金管理人遵守法律的承諾
本基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運
作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的活動，并承諾建立健
全內部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發(fā)生。
基金管理人禁止性行為的承諾。
本基金管理人依法禁止從事以下行為：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
2、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著勤勉謹慎的原則為基金份
額持有人謀取最大利益。
（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他
第三人謀取不當利益。
（3）不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開
的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人
從事相關的交易活動。
（4）不從事?lián)p害基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（五）基金管理人的風險管理與內部控制制度
1、風險管理的原則
（1）全面性原則：公司風險管理必須覆蓋公司所有的部門和崗位，涵蓋所
有風險類型，并貫穿于所有業(yè)務流程和業(yè)務環(huán)節(jié)；
（2）獨立性原則：公司根據(jù)業(yè)務需要設立保持相對獨立的機構、部門和崗
位，并在相關部門建立防火墻；公司設立獨立的風險管理部門及審計部門，負責
識別、監(jiān)測、評估和報告公司風險管理狀況，并進行獨立匯報；
（3）審慎性原則：風險管理核心是有效防范各種風險，任何制度的建立都
要以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點；
（4）有效性原則：風險管理制度具有高度權威性，是所有員工必須嚴格遵
守的行動指南；執(zhí)行風險管理制度不得有任何例外，任何員工不得擁有超越制度
或違反制度的權力；
（5）適時性原則：公司應當根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針等內部環(huán)境和法規(guī)、市
場環(huán)境等外部環(huán)境變化及時對風險進行識別和評估，并對其管理政策和措施進行
相應的調整；
（6）定量與定性相結合的原則：針對合規(guī)風險、操作風險、市場風險、信
用風險和流動性風險的不同特點，利用定性和定量的評估方法，建立完備的風險
控制指標體系，使風險控制更具客觀性和操作性。
2、風險管理和內部風險控制體系結構
公司的風險管理體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構，由最高管
理層對風險管理負最終責任，各個業(yè)務部門負責本部門的風險評估和監(jiān)控，內控
合規(guī)部負責監(jiān)察公司的風險管理措施的執(zhí)行。具體而言，包括如下組成部分：
（1）董事會：負責監(jiān)督檢查公司的合法合規(guī)運營、內部控制、風險管理，
從而控制公司的整體運營風險；
（2）督察長：獨立行使督察權利，直接對董事會負責，及時向審計與風險
控制委員會提交有關公司規(guī)范運作和風險控制方面的工作報告；
（3）投資決策委員會：負責指導基金財產(chǎn)的運作、制定本基金的資產(chǎn)配置
方案和基本的投資策略；
（4）風險管理委員會：擬定公司風險管理戰(zhàn)略，經(jīng)董事會批準后組織實施；
組織實施董事會批準的年度風險預算、風險可容忍度限額及其他量化風險管理工
具；根據(jù)公司總體風險控制目標，制定各業(yè)務和各環(huán)節(jié)風險控制目標和要求；落
實公司就重大風險管理做出的決定或決議；聽取并討論會議議題，就重大風險管
理事項形成決議；擬定或批準公司風險管理制度、流程；對責任人提出處罰建議，
經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后執(zhí)行。
（5）內控合規(guī)部：負責公司集中統(tǒng)一的合規(guī)管理工作，按照公司規(guī)定和督
察長的安排履行合規(guī)管理職責，建立和完善合規(guī)管理及合規(guī)風險信息的監(jiān)控、識
別、處置、報告體系，不斷提升公司整體合規(guī)意識和能力。
（6）風險管理部：通過投資交易系統(tǒng)的風控參數(shù)設置，保證各投資組合的
投資比例合規(guī)；參與各投資組合新股申購、一級債申購、銀行間交易等場外交易
的風險識別與評估，保證各投資組合場外交易的事中合規(guī)控制；負責各投資組合
投資績效、風險的計量和控制；
（7）審計部：通過運用系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法，審查、評價并改善公司的
業(yè)務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加
價值和實現(xiàn)目標。
（8）業(yè)務部門：風險管理是每一個業(yè)務部門最首要的責任。各部門的部門
經(jīng)理對本部門的風險負全部責任，負責履行公司的風險管理程序，負責本部門的
風險管理系統(tǒng)的開發(fā)、執(zhí)行和維護，用于識別、監(jiān)控和降低風險。
3、內部控制制度綜述
（1）風險控制制度
公司風險控制的目標為嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)定和公司各項規(guī)
章制度，自覺形成守法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風格；不斷提高經(jīng)營管
理水平，在風險最小化的前提下，確?；鸱蓊~持有人利益最大化；建立行之有
效的風險控制機制和制度，確保各項經(jīng)營管理活動的健康運行與公司財產(chǎn)的安全
完整；維護公司信譽，保持公司的良好形象。針對公司面臨的各種風險，包括政
策和市場風險，管理風險和職業(yè)道德風險，分別制定嚴格防范措施，并制定崗位
分離制度、空間分離制度、作業(yè)流程制度、集中交易制度、信息披露制度、資料
保全制度、保密制度和獨立的監(jiān)察稽核制度等相關制度。
（2）內控合規(guī)管理制度
為保障持續(xù)規(guī)范發(fā)展，公司制定合規(guī)管理制度。公司設督察長，負責公司合
規(guī)管理工作，實施對公司經(jīng)營管理合規(guī)合法性的審查、監(jiān)督和檢查。內控合規(guī)部
負責公司集中統(tǒng)一的合規(guī)管理工作，按照公司規(guī)定和督察長的安排履行合規(guī)管理
職責，建立和完善合規(guī)管理及合規(guī)風險信息的監(jiān)控、識別、處置、報告體系，不
斷提升公司整體合規(guī)意識和能力。
（3）審計管理制度
為規(guī)范內部審計工作，公司制定內部審計管理制度。內部審計通過運用系統(tǒng)
化和規(guī)范化的方法，審查、評價并改善公司的業(yè)務活動、內部控制和風險管理的
適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標。
（4）內部會計控制制度
建立了基金會計的工作制度及相應的操作控制規(guī)程，確保會計業(yè)務有章可循；
按照相互制約原則，建立了基金會計業(yè)務的復核制度以及與基金托管人相關業(yè)務
的相互核查監(jiān)督機制；為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風險，制定
了資金頭寸管理制度；為了確保基金資產(chǎn)的安全，公司嚴格規(guī)范基金清算交割工
作，并在授權范圍內，及時準確地完成基金清算；強化會計的事前、事中、事后
監(jiān)督和考核制度；為了防止會計數(shù)據(jù)的毀損、散失和泄密，制定了完善的檔案保
管和財務交接制度。
4、風險管理和內部風險控制的措施
（1）建立、健全內控體系，完善內控制度。公司建立、健全了內控結構，高
管人員關于內控有明確的分工，確保各項業(yè)務活動有恰當?shù)慕M織和授權，確保內
控合規(guī)工作是獨立的，并得到高管人員的支持，同時置備操作手冊，并定期更新；
（2）建立相互分離、相互制衡的內控機制。公司建立、健全了各項制度，
做到基金經(jīng)理分開、投資決策分開、基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之
間的制衡機制，從制度上減少和防范風險；
（3）建立、健全崗位責任制。公司建立、健全了崗位責任制，使每個員工
都明確自己的任務、職責，并及時將各自工作領域中的風險隱患上報，以防范和
減少風險；
（4）建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序。公司建立了風險管理委
員會，使用適合的程序，確認和評估與公司運作有關的風險；公司建立了自下而
上的風險報告程序，對風險隱患進行層層匯報，使各個層次的人員及時掌握風險
狀況，從而以最快速度做出決策；
（5）建立內部監(jiān)控系統(tǒng)。公司建立了有效的內部監(jiān)控系統(tǒng)，如電腦預警系
統(tǒng)、投資監(jiān)控系統(tǒng)，能對可能出現(xiàn)的各種風險進行全面和實時的監(jiān)控；
（6）使用數(shù)量化的風險管理手段。采取數(shù)量化、技術化的風險控制手段，
建立數(shù)量化的風險管理模型，用以提示市場趨勢、行業(yè)及個股的風險，以便公司
及時采取有效的措施，對風險進行分散、控制和規(guī)避，盡可能地減少損失；
（7）提供足夠的培訓。公司制定了完整的培訓計劃，為所有員工提供足夠
和適當?shù)呐嘤?，使員工明確其職責所在，控制風險。
5、基金管理人關于內部合規(guī)控制聲明書
本公司確知建立、維護、維持和完善內部控制制度是本公司董事會及管理層
的責任。本公司特別聲明以上關于內部控制的披露真實、準確，并承諾將根據(jù)市
場變化和公司業(yè)務發(fā)展不斷完善內部控制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人情況
名稱：中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
法定代表人：劉成
聯(lián)系人：邱珂磊
聯(lián)系電話：010-56135357
辦公地址：北京市朝陽區(qū)景輝街16號院1號樓泰康集團大廈8層/18層，
北京市朝陽區(qū)光華路10號院中信大廈82層
成立時間：2005年11月02日
批準設立機關和批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)機構字[2005]112號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣77.57億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2015】219號
中信建投證券成立于2005年11月2日，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準設立的全國性
大型綜合證券公司。公司注冊于北京，注冊資本77.57億元，并設有中信建投期
貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投（國際）金融控股有限公司、
中信建投基金管理有限公司、中信建投投資有限公司等5家子公司。自成立以
來，中信建投證券各項業(yè)務快速發(fā)展，在企業(yè)融資、收購兼并、證券經(jīng)紀、證券
金融、固定收益、資產(chǎn)管理、股票及衍生品交易等領域形成了自身特色和核心業(yè)
務優(yōu)勢，并搭建了研究咨詢、信息技術、運營管理、風險管理、合規(guī)管理等專業(yè)
高效的業(yè)務支持體系。憑借高度的敬業(yè)精神與突出的專業(yè)能力，中信建投證券主
要業(yè)務指標及盈利能力目前均位居行業(yè)前列。
二、基金托管部門及主要人員情況
中信建投證券托管部管理團隊和業(yè)務骨干具有豐富的證券投資基金托管業(yè)
務運作經(jīng)驗，業(yè)務人員專業(yè)背景覆蓋了金融、會計、經(jīng)濟、計算機等各領域，可
為托管客戶提供個性化產(chǎn)品處理能力。
三、證券投資基金托管情況
中信建投證券于2015年2月取得中國證監(jiān)會核準證券投資基金托管資格，
中信建投證券始終遵循“誠信、專注、成長、共贏”的經(jīng)營理念，不斷加強風險
管理和內部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切實維護基金份額持有人的合法
權益，為基金份額持有人提供高質量的托管服務。
四、基金托管人的內部控制制度
1、內部控制目標
嚴格遵守國家有關法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和公司內部規(guī)章制度，防范和化解
基金托管業(yè)務經(jīng)營風險，確保托管資產(chǎn)的完整和安全，切實保護基金份額持有人
權益，確保托管資產(chǎn)的運作及相關信息披露符合國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則及相
關合同、協(xié)議的規(guī)定，查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證托管業(yè)務安全、有
效、穩(wěn)健運行。
2、內部控制組織結構
中信建投證券設有風險管理委員會，負責全公司風險管理與內部控制工作，
對托管業(yè)務風險控制工作進行檢查指導。托管部內部設置專門負責稽核監(jiān)察工作
的內控管理崗，配備專職監(jiān)察稽核人員，在托管部行政負責人的直接領導下，依
照有關法律規(guī)章，對業(yè)務的運行獨立行使監(jiān)督稽核職權。
3、內部控制制度及措施
中信建投證券托管部制定了各項管理制度和操作規(guī)程，建立了科學合理、控
制嚴密、運行高效的內部控制體系，保障托管業(yè)務健全、有效執(zhí)行；安全保管基
金財產(chǎn)，保持基金財產(chǎn)的獨立性；實行經(jīng)營場所封閉式管理，并配備錄音和錄像
監(jiān)控系統(tǒng)；有獨立的綜合托管服務系統(tǒng)；業(yè)務管理實行復核和檢查機制，建立了
嚴格有效的操作制約體系；托管部樹立內控優(yōu)先和風險管理的理念，培養(yǎng)部門全
體員工的風險防范和保密意識。
五、托管人對管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督方法
基金托管人根據(jù)《基金法》、《運作辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同、
托管協(xié)議的約定，對基金合同生效之后所托管基金的投資范圍、投資比例、投資
限制等進行監(jiān)督，并及時提示基金管理人違規(guī)風險。
2、監(jiān)督程序
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人投資指令或實際投資運作違反法律法規(guī)、《基金
合同》和托管協(xié)議的規(guī)定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人
限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣?
收到書面通知后應在限期內及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基
金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限
內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督
促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正
的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
第五部分相關服務機構
一、基金銷售機構
1、直銷機構：
名稱：天弘基金管理有限公司
住所:天津自貿試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈（新金融大
廈）16層02單元3號房間
辦公地址:天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿易中心A座16層
法定代表人:黃辰立
電話:（022）83865560
傳真:（022）83865564
聯(lián)系人:司媛
客服電話:400-986-8888
直銷機構網(wǎng)點信息：
本基金在直銷機構上線的具體情況詳詢直銷中心電話（022）83865560或登
錄本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)查詢。
2、本基金的其他銷售機構情況詳見基金管理人網(wǎng)站。
3、基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構調整
為本基金的銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、登記機構
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈（新金融大
廈）16層02單元3號房間
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟貿易中心A座16層
法定代表人：黃辰立
電話：（022）83865560
傳真：（022）83865564
聯(lián)系人：薄賀龍
三、律師事務所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：陳穎華、吳曹圓
聯(lián)系人：陳穎華
四、會計師事務所和經(jīng)辦注冊會計師
1、名稱（審計基金財產(chǎn)）：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
執(zhí)行事務合伙人：鄒俊
電話：010-85085000
經(jīng)辦注冊會計師：左艷霞、管祎銘、李瑞叢、賈君宇
聯(lián)系人：管祎銘
2、名稱（募集資金驗資）：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
經(jīng)辦注冊會計師：蔣燕華、費澤旭
聯(lián)系人：蔣燕華
第六部分基金的歷史沿革與存續(xù)
一、歷史沿革
天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金由天弘
創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更而來。天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)
起式證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會《關于準予天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券
投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可[2026]565號）準予募集注冊，基金管理人為
天弘基金管理有限公司，基金托管人為中信建投證券股份有限公司。天弘創(chuàng)業(yè)板
新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金于2026年4月7日至2026年4月8日公開
募集，募集結束后基金管理人向中國證監(jiān)會辦理備案手續(xù)。經(jīng)中國證監(jiān)會書面確
認，《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》于2026年4月
10日生效。
2026年3月18日，基金管理人管理的天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)
證券投資基金正式成立。
基金管理人根據(jù)《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
的約定，決定將天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更為天弘創(chuàng)業(yè)板
新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金，即本基金。
自2026年4月20日起，天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金正式
轉型為天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金。
二、基金的存續(xù)
《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效滿三年之日
（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，本基金應當按照基金合同的約定
程序進行清算并終止，無需召開基金份額持有人大會審議，并不得通過召開基金
份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變
化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效滿三年后繼
續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個
工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并
提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同
等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第七部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人
在招募說明書或基金管理人網(wǎng)站列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機
構，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基金銷售業(yè)務的
營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易
時間變更或其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及
開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金自2026年4月20日轉型為
天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金，基金的申購、
贖回等業(yè)務均自該日起正常辦理。申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的開放
日為證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購、贖回、轉換和定期定額投資
業(yè)務時除外），投資者應在開放日辦理本基金的上述業(yè)務申請。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回的價格為下一開放日該類基
金份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金
份額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行
順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項。若申購資金在規(guī)定時間內
未全額到賬則申購不成立；投資人全額交付申購款項，申購成立；基金份額登記
機構確認基金份額時，申購生效。
投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申
請不成立?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖
回時，贖回生效。投資者T日的贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括
該日)內支付贖回款項。遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀
行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)
務處理流程，則贖回款順延至下一個工作日劃出?；鸸芾砣?、基金托管人和銷
售機構等不承擔由此順延造成的損失或不利后果。
在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情
形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有
效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括該日)及時到銷
售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申
請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產(chǎn)生的投資
人任何損失由投資人自行承擔。若申購不成立或無效，則申購款項退還給投資人。
4、基金管理人可在不違反法律法規(guī)及基金合同約定且對基金份額持有人利
益無實質性不利影響的前提下，依法對上述申購和贖回申請的業(yè)務辦理規(guī)則或確
認時間等進行調整，并必須在調整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、基金管理人直銷中心（含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）的首次單筆最低申購金額為人
民幣0.1元，追加申購的單筆最低金額為人民幣0.1元，其他銷售機構的首次單
筆最低申購金額為人民幣0.1元（含申購費，下同），追加申購的單筆最低金額
為人民幣0.1元。各銷售機構對最低申購限額及級差有其他規(guī)定的，以各銷售機
構的業(yè)務規(guī)定為準（但最低仍不得低于人民幣0.1元）。
2、基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得
少于0.1份，某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構全部交易賬戶的份額
余額少于0.1份的，基金管理人有權強制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售
機構全部交易賬戶持有的基金份額。如因紅利再投資、非交易過戶、轉托管、巨
額贖回、基金轉換等原因導致的賬戶余額少于0.1份之情況，不受此限，但再次
贖回時必須一次性全部贖回。
3、本基金目前對單個投資人累計持有份額不設上限限制，基金管理人可以
規(guī)定單個投資者累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定見更新的招募說明書或相關
公告，但需符合法律法規(guī)、監(jiān)管機構的規(guī)定和基金合同的約定。
4、基金管理人可以規(guī)定單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請
參見更新的招募說明書或相關公告。
5、基金管理人有權規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日申購金額限制、單日凈
申購比例上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
6、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關公告。
7、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額等數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依
照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購和贖回的費用
1、申購費用
基金份額分為A類和C類基金份額。通過直銷機構申購本基金A類基金份
額不收取申購費，通過其他銷售機構申購A類基金份額時支付申購費用。投資
人通過其他銷售機構在申購A類基金份額時支付申購費用，申購C類基金份額
不支付申購費用，而是從直銷機構以外的其他銷售機構保有的該類別基金財產(chǎn)中
計提銷售服務費。投資者如果有多筆申購，A類基金份額的適用費率按單筆A類
基金份額分別計算。
投資者通過其他銷售機構申購本基金A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（M） A類基金份額申購費率
M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 1,000元/筆
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入
基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項費用。
2、贖回費用
本基金A類基金份額和C類基金份額適用相同的贖回費率。
對個人投資者適用的贖回費率如下：
持有期限（T） 贖回費率
T 1.50%
T≥7日 0.00%
本基金對其他投資者適用的贖回費率如下：
持有期限（T） 贖回費率
T 1.50%
7日≤T＜30日 1.00%
30日≤T＜180日 0.50%
T≥180日 0
投資者贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲
應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
4、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持
有人利益無實質性不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期和
不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，可以按中國證監(jiān)會要求履行
必要手續(xù)后，對基金投資者適當調低基金銷售費率。
七、申購份額與贖回金額的計算
1、申購份額的計算方式：
（1）A類基金份額的申購
1）若投資者通過直銷機構申購A類基金份額：
申購份額＝申購金額/申購當日A類基金份額凈值
例1：某投資人通過直銷機構投資100,000元申購本基金A類基金份額，假
設申購當日本基金A類基金份額的基金份額凈值為1.0000元，則可得到的申購
份額為：
申購份額＝100,000/1.0000＝100,000.00份
即：投資人通過直銷機構投資100,000元申購本基金A類基金份額，假設申
購當日本基金A類基金份額的基金份額凈值為1.0000元，則其可得到本基金A
類基金份額100,000.00份。
2）若投資者通過其他銷售機構申購A類基金份額：
通過其他銷售機構申購本基金A類基金份額時收取申購費用，申購份額計算
方法如下：
申購費用適用比例費率時：
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
申購費用適用固定金額時：
申購費用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
（2）申購本基金C類基金份額時不收取申購費用，申購份額計算方法如下：
申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值
（3）申購的有效份額單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到
小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例2：假定T日A類基金份額凈值為1.0160元，某投資人通過其他銷售機
構本次申購本基金A類基金份額10萬元，對應的申購費率為0.30%，該投資人
可得到的A類基金份額為：
凈申購金額＝100,000/(1＋0.30%)＝99,700.90元
申購費用＝100,000－99,700.90＝299.10元
申購份額＝99,700.90/1.0160＝98,130.81份
即：投資者通過其他銷售機構投資10萬元申購本基金A類基金份額，假定
申購當日A類基金份額凈值為1.0160元，可得到98,130.81份A類基金份額。
例3：假設某投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日
本基金C類基金份額凈值為1.0600元，不收取申購費，則可得到的C類基金份
額為：
申購份額＝100,000.00/1.0600＝94,339.62份
即：投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設申購當日本基金C
類基金份額凈值為1.0600元，不收取申購費，則其可得到94,339.62份C類基
金份額。
2、贖回金額的計算方式：
贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額—贖回費用+該筆贖回確認應返還的銷售服務費（如
有）
上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔。
“+”表示加上該筆贖回確認應返還的銷售服務費（如有）。
其中，對于投資者通過直銷機構申購的或者通過其他銷售機構申購且持續(xù)持
有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，直銷計提的銷售服務費和其他銷
售機構持有超過一年后計提的銷售服務費（如有）將在投資者贖回相應基金份額
時隨贖回款一并返還給投資者。
例4：某投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為5日，對應的
贖回費率為1.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到
的凈贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.2500=12,500.00元
贖回費用=12,500.00×1.50%=187.50元
凈贖回金額=12,500.00-187.50=12,312.50元
即：投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為5日，對應的贖回
費率為1.50%，假設贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的凈
贖回金額為12,312.50元。
例5：某投資者(個人投資者)贖回其通過直銷機構投資的本基金1萬份C類
基金份額，持有時間為30日，對應的贖回費率為0%，假設贖回當日C類基金份
額凈值是1.2500元，應返還的銷售服務費為20元，則其可得到的凈贖回金額
為：
贖回總金額=10,000×1.2500=12,500.00元
贖回費用=12,500.00×0%=0.00元
凈贖回金額=12,500.00-0.00+20.00=12,520.00元
即：投資者(個人投資者)贖回其通過直銷機構投資的本基金1萬份C類基金
份額，持有時間為30日，假設贖回當日C類基金份額凈值是1.2500元，應返還
的銷售服務費為20元，則其可得到的凈贖回金額為12,520.00元。
3、本基金各類基金份額凈值的計算
本基金各類基金份額的基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)
點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金
份額凈值在當天收市后計算，并按照基金合同約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適
當程序，可以適當延遲計算或公告。
八、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日
基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
7、接受某筆或某些申購申請超過基金管理人設定的本基金的總規(guī)模限額、
單日凈申購比例上限、單一投資者單日或單筆申購金額上限的。
8、目標ETF暫?；鹳Y產(chǎn)估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈
值時。
9、目標ETF暫停申購、暫停上市或目標ETF停牌等基金管理人認為有必要
暫停本基金申購的情形。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、8、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決
定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登
暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項
將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的
辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日
基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、目標ETF暫?；鹳Y產(chǎn)估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈
值時。
8、目標ETF暫停贖回、暫停上市或目標ETF停牌等基金管理人認為有必要
暫停本基金贖回的情形。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；
如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合
同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的
辦理并公告。
十、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉換中轉出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉換中轉入申請份額
總數(shù)后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%
的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶
贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部
分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，
將自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日
未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并
處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此
類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未
能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）當基金出現(xiàn)巨額贖回時，在單個基金份額持有人贖回申請超過上一開
放日基金總份額10%的情形下，基金管理人認為支付該基金份額持有人的全部
贖回申請有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產(chǎn)變
現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人可以對該單個基金份額持
有人超出10%的贖回申請實施延期辦理。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回
申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，具體參照上述（2）方式處理。延期的贖
回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份
額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。而對該單個基金份
額持有人10%以內（含10%）的贖回申請與其他投資者的贖回申請按上述（1）、
（2）方式處理，具體見相關公告。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人
認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖
回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方
法，并在兩日內在規(guī)定媒介上刊登公告。
十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在規(guī)定媒介上
刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈
值。
3、如發(fā)生暫停的時間超過1日，基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時
間，依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定，最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重
新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實際情況在暫停公告中明確重新開放申購
或贖回的時間，屆時可不再另行發(fā)布重新開放的公告。
十二、基金轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的
轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相
關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
十三、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶，或者
按照相關法律法規(guī)或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種
情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人，或者按
照相關法律法規(guī)或國家有權機關要求的方式進行處理。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈是指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或
社會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有
的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供
基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記
機構的規(guī)定辦理，并按基金登記機構規(guī)定的標準收費。
十四、基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金
銷售機構可以按照規(guī)定的標準收取轉托管費。
十五、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
十六、基金份額的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及
登記機構認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結與解凍。
基金份額被凍結的，被凍結部分產(chǎn)生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然
參與收益分配與支付。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。
十七、基金份額轉讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者通過其他方式進行基金份額轉讓的申請并由
登記機構辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業(yè)務的，基
金份額持有人應根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉讓業(yè)務。
十八、基金份額質押
如相關法律法規(guī)允許登記機構辦理基金份額的質押業(yè)務或其他基金業(yè)務，登
記機構將制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則。
十九、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側袋
機制”部分或相關公告的規(guī)定。
二十、在不違反相關法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定且對基金份額持有人利益
無實質性不利影響的前提下，基金管理人可根據(jù)具體情況對上述申購和贖回以及
相關業(yè)務的安排進行補充和調整并提前公告，無需召開基金份額持有人大會審議。
第八部分基金的投資
一、投資目標
通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最
小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)的成份股和備選成份股（含
存托憑證）。
為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可能會少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股
（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、
債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券
（含分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融
資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、金融衍生工具（包括國債
期貨、股指期貨、股票期權等）、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀
行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資
的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法
規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期
貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的
現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金
和應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依
照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
三、業(yè)績比較基準
本基金投資組合的業(yè)績比較基準為：創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)收益率×95%＋活期
存款基準利率×5%。
1、業(yè)績比較基準設定的原因
本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，目標ETF是采用完全復制法實現(xiàn)對標的
指數(shù)緊密跟蹤的全被動指數(shù)基金。本基金以目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份
股、備選成份股（含存托憑證）為主要投資對象，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤
偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的標的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)，相應選取創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)收益率
作為基準要素，同時將創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)的基準要素權重設置為95%；選取活期
存款基準利率作為流動性管理部分的業(yè)績比較基準，同時將活期存款基準利率的
基準要素權重設置為5%。
綜上，本基金選取的業(yè)績比較基準與基金投資目標、投資范圍、投資策略、
投資比例限制相匹配。
2、業(yè)績比較基準要素的基本信息
創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)由深圳證券信息有限公司發(fā)布，指數(shù)代碼為399266，具
體信息詳見深圳證券信息有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：https://www.cnindex.com.cn/。
活期存款基準利率由中國人民銀行發(fā)布，具體信息詳見中國人民銀行網(wǎng)站，
網(wǎng)址：www.pbc.gov.cn。
3、業(yè)績比較基準收益率的計算方法
本基金業(yè)績比較基準收益率的計算方法以每日收益率為基礎，以時間加權為
計算原則。本基金先分別計算業(yè)績比較基準中創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)和活期存款基準
利率的每日收益率，再按照預設權重比例計算當日組合要素基準的日收益率，并
連乘每日收益率。
4、管理投資偏離業(yè)績比較基準的方法
本基金通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股
和備選成份股進行被動式指數(shù)化投資，實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。正常情
況下，本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律
法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。在正常情況下，本基金力爭將基金的凈值增長
率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤
差控制在4%以內。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上
述范圍的，本基金將采取合理措施避免跟蹤誤差過大。
5、未來可能變更業(yè)績比較基準的情況和程序
如本基金標的指數(shù)變化，則業(yè)績比較基準中的標的指數(shù)將相應調整。業(yè)績比
較基準的調整根據(jù)標的指數(shù)的變更程序執(zhí)行。若本基金調整業(yè)績比較基準的要素
權重，本基金將根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同約定履行相關程序。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之
外的因素致使標的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除
外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者
終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持
有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止，但下文“目標
ETF發(fā)生相關變更情形時的處理”另有約定的除外。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
四、風險收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金，且目標ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的預
期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通
過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤，具有與標的指數(shù)相似的風險收
益特征。
五、投資決策流程
1、決策依據(jù)
（1）國家有關法律、法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定；
（2）以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則；
（3）國內宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢、微觀經(jīng)濟運行環(huán)境、證券市場走勢、政策指
向及全球經(jīng)濟因素分析。
2、投資管理程序
（1）本基金管理人每月定期召開資產(chǎn)配置會議，討論基金的資產(chǎn)組合以及
個股配置，形成資產(chǎn)配置建議，會議參加人員為全體投資研究團隊。
（2）投資決策委員會在基金合同規(guī)定的投資框架下，確定基金資產(chǎn)配置方
案，并審批重大單項投資決定。
（3）基金經(jīng)理在投資決策委員會的授權下，根據(jù)本基金的資產(chǎn)配置要求，
參考資產(chǎn)配置會議、投資研究聯(lián)席會議討論結果，制定基金的投資策略，在其權
限范圍內進行基金的日常投資組合管理工作。
（4）金融工程分析師運用風險監(jiān)測模型以及各種風險監(jiān)控指標，對指數(shù)化
投資的偏差風險和流動性風險進行測算，并提供數(shù)量化風險分析報告，行業(yè)分析
師對標的指數(shù)成份股中基本面情況及時提供研究報告。
（5）基金經(jīng)理根據(jù)量化風險分析報告，在追求相關度最大化和跟蹤誤差最
小化的目標下，采取適當?shù)姆椒刂婆c指數(shù)的偏差風險、流動性風險、降低交易
成本。
（6）當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數(shù)編
制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，
綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制
定成份股替代策略，并對投資組合進行調整。
六、投資策略
本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，目標ETF是采用完全復制法實現(xiàn)對標的指
數(shù)緊密跟蹤的全被動指數(shù)基金。
本基金通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股
和備選成份股進行被動式指數(shù)化投資，實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。正常情
況下，本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律
法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
1、目標ETF投資策略
本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF的份額。當
目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更
或調整，無須召開基金份額持有人大會。
2、股票投資策略
本基金可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股，以更好的跟蹤標的指數(shù)。同
時，還可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來構建組合以申購目標ETF。因
此對標的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸，主要采用完全復制法，即按照標
的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及
其權重的變化進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得
足夠數(shù)量的個股時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?，包?
通過投資其他股票進行替代，以降低跟蹤誤差，優(yōu)化投資組合的配置結構。
在正常情況下，本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均
跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的
指數(shù)編制規(guī)則調整等其他因素導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述正常范
圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。
3、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分
析相結合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
4、債券投資策略
本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。
本基金管理人將通過對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析，以定
量輔助手段預測未來市場利率趨勢及利率期限結構的變化，綜合運用久期控制、
期限結構配置、類屬配置等多種投資策略進行個券選擇。
其中，可轉換債券和可交換債券的投資價值主要取決于其股權價值、債券價
值和內嵌期權價值，本基金管理人將對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估，
選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。
5、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把
握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上，通過信用
研究和流動性管理，選擇經(jīng)風險調整后相對價值較高的品種進行投資，以期獲得
長期穩(wěn)定收益。
6、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將嚴格根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，對沖
系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性
好、交易活躍的合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作，降低
股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。
7、國債期貨投資策略
本基金可基于謹慎原則，以套期保值為目的，運用國債期貨對基本投資組合
進行管理，提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約，
通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
8、股票期權投資策略
本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權交易。
本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要
求，確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。
9、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略
為更好的實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金
可根據(jù)投資管理的需要，參與融資及轉融通證券出借業(yè)務，本基金將在分析市場
行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券
流動性情況等因素的基礎上，合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。
若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化，本基金將從其
最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
未來，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標及本基金風
險收益特征的前提下，履行適當程序后，相應調整和更新相關投資策略，并在招
募說明書更新中公告。
七、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法
律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需
繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年
以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10％；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，需遵循下述投資比例限制：
本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的10%；本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨及國債期貨合約
價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指
股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金
融資產(chǎn)（不含質押式回購）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨
合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金在任何交易日內交易
（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
20%；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計
算）占基金資產(chǎn)的比例應當符合《基金合同》關于股票投資比例的有關規(guī)定；
本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超
過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的
國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所
持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合
約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；
（10）本基金參與股票期權交易，應當符合下列要求：基金因未平倉的期權
合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認購期
權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額
現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權合約面
值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數(shù)計算；
（11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)
的投資；
（12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（13）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（14）本基金參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（15）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，應當符合下列要求：最近6個月
內日均基金資產(chǎn)凈值不低于2億元；參與轉融通證券出借業(yè)務的資產(chǎn)不得超過基
金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資
產(chǎn)；同時，本基金參與出借業(yè)務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的
50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平
均計算；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行，與境
內上市交易的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定從其規(guī)定；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（1）、（2）、（7）、（11）、（12）、（15）情形之外，因證券、
期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調整、標的指
數(shù)成份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管
理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當
在10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場波
動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符
合第（15）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有
規(guī)定的，從其規(guī)定。因證券市場波動、標的指數(shù)成份股調整、標的指數(shù)成份股流
動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌、基金規(guī)模變動等基
金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合第（1）項投資比例的，基金管理
人應當在20個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法
規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自轉換為聯(lián)接基金之日起6個月內使基金的投資組合比例
符合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符
合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日
起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規(guī)定為準。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是投資目標ETF、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有
規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以
上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述禁止行為和/或關聯(lián)交易要求作出強制性調整的，
本基金應當按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行；如法律法規(guī)或監(jiān)管部門修改或
調整涉及本基金的禁止行為和/或關聯(lián)交易要求，且該等調整或修改屬于非強制
性的，則基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后，可按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門調整
或修改后的規(guī)定執(zhí)行，但基金管理人在執(zhí)行法律法規(guī)或監(jiān)管部門調整或修改后的
規(guī)定前，應在履行適當程序后向投資者履行信息披露義務。
八、、目標ETF發(fā)生相關變更情形時的處理
目標ETF出現(xiàn)下述情形之一的，本基金將在履行適當程序后由投資于目標
ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資該標的指數(shù)的指數(shù)基金；若屆時本基金管理人已
有以該指數(shù)作為標的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護投資者合法權益的原
則，履行適當?shù)某绦蚝筮x取其他合適的指數(shù)作為標的指數(shù)。相應地，本基金《基
金合同》中將去掉關于目標ETF的表述部分，或將變更標的指數(shù)，屆時將由基
金管理人另行公告。
（1）目標ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實現(xiàn)；
（2）目標ETF終止上市；
（3）目標ETF基金合同終止；
（4）目標ETF的基金管理人發(fā)生變更（但變更后的本基金與目標ETF的
基金管理人相同的除外）。
若目標ETF變更標的指數(shù)，本基金將在履行適當程序后相應變更標的指數(shù)
且繼續(xù)投資于該目標ETF。但目標ETF召開基金份額持有人大會審議變更目標
ETF標的指數(shù)事項的，本基金的基金份額持有人可出席目標ETF基金份額持有
人大會并進行表決，目標ETF基金份額持有人大會審議通過變更標的指數(shù)事項
的，本基金可不召開基金份額持有人大會相應變更標的指數(shù)并仍為該目標ETF
的聯(lián)接基金。
九、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份
額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。
十、側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變
現(xiàn)和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”部分
的規(guī)定。
第九部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、目標ETF基金份
額、銀行存款本息和基金應收款項以及其他資產(chǎn)的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人或基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金
賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理
人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財
產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產(chǎn)，并由基
金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自
有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結、扣
押或其他權利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，
不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
第十部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)
規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的目標ETF基金份額、股票、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、
衍生工具和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會
計準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資
產(chǎn)或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計
量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值
日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允
價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場或市場活動很少的投資品種，應采用在當前情況下
適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值
技術確定公允價值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產(chǎn)或負
債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值
進行調整并確定公允價值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛
牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重
大變化或證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如有充足證據(jù)（最近交易日后發(fā)生了影響公允價值計量的重大
事件等）表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，可參考類似
投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三
方估值基準服務機構提供的相應品種當日的估值全價進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方
估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估
值；
（4）交易所含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在回售登記
日至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的唯一估值
全價或推薦估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的
按照長待償期所對應的價格進行估值；
（5）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉換債券等有活躍市場的
含轉股權的債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈
價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；
（6）對于未上市或未掛牌轉讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在
當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允
價值。
2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術確定公允價值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值基準服務
機構提供的相應品種當日的估值全價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，
按照第三方估值基準服務機構提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值
全價估值。對銀行間市場上含投資者回售權的固定收益品種，行使回售權的，在
回售登記日至實際收款日期間選取第三方估值基準服務機構提供的相應品種的
唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；回售登記期截止日（含當日）后未行使
回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。
4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日
無結算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算
價估值。
6、本基金投資國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日
無結算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算
價估值。
7、本基金投資股票期權合約的，按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
8、本基金參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)及行業(yè)協(xié)
會的相關規(guī)定進行估值。
9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執(zhí)行。
10、本基金投資的目標ETF份額以目標ETF估值日的凈值估值，如該日目
標ETF未公布凈值，則按目標ETF最近公布的凈值估值。
11、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
12、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確保基金估值的公平性。
13、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值除以當
日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五
入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值
精度應急調整機制。為避免基金份額持有人利益因基金份額凈值的小數(shù)點保留精
度受到不利影響，基金管理人可提高基金份額凈值的精度。法律法規(guī)另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
基金管理人每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公
告。
2、基金管理人應每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，
將各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管
理人按規(guī)定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內（含第4位）發(fā)生
估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
發(fā)生估值錯誤時，基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
售機構、或證券經(jīng)紀商（如涉及）、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其
他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受
損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差錯，若
系同行業(yè)現(xiàn)有技術水平不能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下
述規(guī)定執(zhí)行：
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差
錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差
錯取得不當?shù)美漠斒氯巳詰撚蟹颠€不當?shù)美牧x務。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調，并且
有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€
或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失(“受損方”)，則估值錯誤責任
方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當?shù)美漠斒?
人享有要求交付不當?shù)美臋嗬蝗绻@得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當
得利返還給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)?
利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）任一類基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，
通知基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通知基
金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基
金管理人應當通知基金托管人、公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行
賠償時，基金管理人和基金托管人應根據(jù)實際情況界定雙方承擔的責任，經(jīng)確認
后按以下條款進行賠償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，
如經(jīng)雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)
行，由此給基金份額持有人和基金財產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負責賠付。
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此
給基金份額持有人造成損失的，應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償
金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯
程度各自承擔相應的責任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計
算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基
金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基
金管理人負責賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），
進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產(chǎn)的損失，由
基金管理人負責賠付。
（4）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、基金所投資的目標ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；
5、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責
進行復核?；鸸芾砣藨诿總€估值日交易結束后計算當日的基金凈值信息并發(fā)
送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由
基金管理人按規(guī)定對基金凈值信息予以公布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第11項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于證券、期貨交易所、指數(shù)編制機構、證券經(jīng)紀商（如涉及）及登記
結算公司等第三方機構發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或由于國家會計政策變更、市場規(guī)則變
更等非基金管理人與基金托管人原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和
基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯
誤而造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責任。但基金
管理人、基金托管人應積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十、實施側袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值。
第十一部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進
行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進
行收益分配；
（1）本基金可每月對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供
分配利潤進行評價，收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累
計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配；
（2）當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時，基
于本基金的特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額
凈值有可能低于面值；當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時，本基
金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的基金份額凈
值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，
本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對A類、C類基金
份額分別選擇不同的分紅方式；
3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費，而C類基金份額收取銷售
服務費，各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每
一基金份額享有同等分配權；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基
金管理人在履行適當程序后可酌情調整以上基金收益分配原則，但應于變更實施
日前在規(guī)定媒介公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，按規(guī)定在規(guī)
定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當
投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金
登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額。紅利再
投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
七、實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。
第十二部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、C類基金份額的銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用，法律法規(guī)、中國證監(jiān)
會另有規(guī)定的除外；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、公證費、仲裁費
和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券、期貨、期權交易或結算等費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
10、因參與融資及轉融通證券出借業(yè)務而產(chǎn)生的各項合理費用；
11、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金的管理費
按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標ETF基金份額部分的基金資產(chǎn)凈值后的
余額（若為負數(shù)，則取0）的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標ETF基金份額部分的基
金資產(chǎn)凈值，若為負數(shù)，則E取0
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
前5個工作日內從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休
日等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金基金財產(chǎn)中投資于目標ETF的部分不收取托管費。本基金的托管費
按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標ETF基金份額部分的基金資產(chǎn)凈值后的
余額（若為負數(shù)，則取0）的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標ETF基金份額部分的基
金資產(chǎn)凈值，若為負數(shù)，則取0
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
前5個工作日內從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日
期順延。
3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費
率為0.20%。本基金銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.20%
年費率計提。計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
（1）基金管理人直銷機構：
對于C類基金份額收取的銷售服務費，在投資人贖回基金份額或基金合同終
止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日
期順延。
（2）其他銷售機構：
對于投資人持續(xù)持有期限未超過一年（即365天）的C類基金份額收取的銷
售服務費，銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理
人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式
于次月前5個工作日內從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人并由基金管理人
代付給各基金銷售機構。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
對于持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份額繼續(xù)收取的銷售
服務費，在投資人贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回款或清算款一并返還
給投資人。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等致使無法按時支付的，支付日
期順延至最近可支付日支付。
上述“一、基金費用的種類”中第4－11項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議
規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用根據(jù)《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式
證券投資基金基金合同》的約定執(zhí)行；
4、基金標的指數(shù)許可使用費（由基金管理人承擔）；
5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
四、實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但
應待側袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費，詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行。基金財產(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第十三部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以書面方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進
行審計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需按規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第十四部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)關于信
息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組
織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內，將應予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信
息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證
基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信
息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金
信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文
文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確
基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投
資者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基
金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重
大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定
網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運
作監(jiān)督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變
更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定
網(wǎng)站及基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品
資料概要。
（二）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應
當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應
當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點
披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（三）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金
銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。
（四）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告（含
資產(chǎn)組合季度報告）
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金年
度報告中的財務會計報告應當經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事
務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中
期報告或者年度報告。
基金管理人應在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人、基
金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、
期限及期間的變動情況。如將來法律法規(guī)或中國證監(jiān)會有另行規(guī)定的，從其規(guī)定。
如報告期內出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風險分析等。
（五）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，
并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事
務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制
人變更；
8、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發(fā)生變動；
9、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十；基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內變動超過百分之
三十；
10、涉及基金管理業(yè)務、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
11、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
12、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證
券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
13、基金收益分配事項；
14、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提
方式和費率發(fā)生變更；
15、任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
16、本基金開始辦理申購、贖回；
17、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
18、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
19、本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請；
20、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
21、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
22、調整基金份額類別設置；
23、本基金變更目標ETF；
24、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（六）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
（七）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（八）清算報告
基金合同終止情形發(fā)生時，基金管理人應當依法組織清算小組對基金財產(chǎn)進
行清算并作出清算報告。清算報告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定
的會計師事務所審計，并由律師事務所出具法律意見書。清算小組應當將清算報
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（九）基金投資股指期貨、國債期貨的信息披露
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露股指期貨、國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、
損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨、國債期貨交易對基金總體風險的
影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
（十）基金投資股票期權的信息披露
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告及招募說明書
（更新）等文件中披露參與境內股票期權交易的有關情況，包括投資政策、持倉
情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權交易對基金總體
風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
（十一）基金投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總
額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內所有的資產(chǎn)支持證券明細。
基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的
前10名資產(chǎn)支持證券明細。
（十二）基金參與融資、轉融通證券出借業(yè)務的信息披露
本基金參與融資、轉融通證券出借業(yè)務，基金管理人應當在季度報告、中期
報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資、轉融
通證券出借業(yè)務交易情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益情況、風險及其
管理情況等，并就報告期內本基金參與轉融通證券出借業(yè)務發(fā)生的重大關聯(lián)交易
事項作詳細說明。
（十三）投資基金份額的信息披露
基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更
新）等文件中披露所持基金的以下相關情況，包括：（1）投資政策、持倉情況、
損益情況、凈值披露時間等；（2）交易及持有基金產(chǎn)生的費用，招募說明書中
應當列明計算方法并舉例說明；（3）本基金持有的基金發(fā)生的重大影響事件，
如轉換運作方式、與其他基金合并、終止基金合同以及召開基金份額持有人大會
等。
（十四）實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規(guī)定。
（十五）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息
披露內容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份
額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金
清算報告等相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金
信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中
國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不
得從基金財產(chǎn)中列支。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業(yè)機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。
八、暫停或延遲信息披露的情形
當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關信
息：
1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產(chǎn)價值時；
2、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、基金所投資的目標ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；
5、法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。
第十五部分側袋機制
（一）側袋機制的實施條件
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并在五個工作日內聘
請側袋機制啟用日發(fā)表意見且符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務
所進行審計并披露專項審計意見。
（二）實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為
基礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按
照啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶
的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉
換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖
回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主
袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過上一開放
日主袋賬戶總份額的10%認定。
（三）實施側袋機制期間的基金投資
側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投
資組合的調整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
（四）實施側袋機制期間的基金估值
本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產(chǎn)進行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金份額凈值。側袋賬
戶的會計核算應符合《企業(yè)會計準則》的相關要求。
（五）實施側袋賬戶期間的基金費用
1、本基金實施側袋機制的，管理費、托管費和C類基金份額的銷售服務費
等費用按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作為基數(shù)計提。
2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)
后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。
（六）側袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應
當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，
及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現(xiàn)款項。
側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應
當及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應的款項。若側袋賬戶資產(chǎn)
無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應按照相關法律法規(guī)
要求及時發(fā)布臨時公告。
側袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（七）側袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者
利益產(chǎn)生重大影響的事項后基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息
披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實施側袋機制期間本基金暫
停披露側袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
3、定期報告
側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋賬
戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會計
師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會
計核算和年度報告披露等發(fā)表審計意見。
（八）本部分關于側袋機制的相關規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則
的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內容被取消或變更的，或將來
法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則針對側袋機制的內容有進一步規(guī)定的，基金管理人經(jīng)與基金
托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需
召開基金份額持有人大會審議。
第十六部分風險揭示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動?；?
金投資中出現(xiàn)的風險分為如下三類，一是國內市場風險，包括政策風險、利率風
險等；二是本基金特有的風險；三是開放式基金共有的風險，包括流動性風險、
管理風險等。
一、市場風險
證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產(chǎn)生風險，主
要包括：
1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)
發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導致市場價格波動而產(chǎn)生風險。
2、經(jīng)濟周期風險。隨著經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈
周期性變化。基金投資于股票和債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風險。
3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。
利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤，并通過對
股票市場走勢變化等方面的影響，引起基金收益水平的變化。
4、通貨膨脹風險。如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能
會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。
5、上市公司經(jīng)營風險。上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、
財務狀況、市場前景、行業(yè)競爭、人員素質等，這些都會導致企業(yè)的盈利發(fā)生變
化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于
分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這
種非系統(tǒng)風險，但不能完全規(guī)避。
6、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投
資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。
二、本基金的特有風險
1、標的指數(shù)風險：即編制方法可能導致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)的
差異，此外因標的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導致指數(shù)調整較大，增加基金投
資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。
2、標的指數(shù)波動的風險：標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟
因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導
致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
3、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險：標的指數(shù)并不能完全代
表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可
能存在偏離。
4、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險：由于基金投資過程中的
證券交易成本、基金管理費和托管費的存在以及其它因素，使基金投資組合與標
的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
5、標的指數(shù)變更的風險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如果指數(shù)編制機構變更或停止該指
數(shù)的編制及發(fā)布、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為標的
指數(shù)，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數(shù)推出時，本基金管理人
可以依據(jù)維護投資者合法權益的原則，在履行適當程序后變更本基金的標的指數(shù)。
基于原標的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特
征將與新的標的指數(shù)保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
6、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常情況下，本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均
跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，但因標的
指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)
與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
7、成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面
臨如下風險：
（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（2）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時
賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人根據(jù)基金合同的
約定可能采取延緩支付贖回款項或者暫停贖回的措施，投資者將面臨無法按時獲
得贖回款項或者無法贖回全部或部分基金份額的風險。
8、成份股退市的風險
標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數(shù)編制機構暫未作出
調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的
退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，
并對投資組合進行相應調整。
9、指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可
能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、
與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進
行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同
終止，但基金合同另有約定的除外。投資人將面臨轉換運作方式、與其他基金合
并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致
指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
10、本基金為發(fā)起式基金，《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金合同》生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，本基
金應當按照《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的約定程
序進行清算并終止，無需召開基金份額持有人大會審議，并不得通過召開基金份
額持有人大會延續(xù)基金合同期限。因此，基金份額持有人還有可能面臨基金合同
自動終止的風險。
11、基金投資特定品種可能引起的風險
（1）存托憑證投資風險
基金資產(chǎn)可投資于存托憑證，會面臨與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑
證發(fā)行機制以及交易機制等差異帶來的特有風險，包括但不限于創(chuàng)新企業(yè)業(yè)務持
續(xù)能力和盈利能力等經(jīng)營風險，存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在
法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑
證持有人的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可
能引發(fā)的風險；存托憑證退市的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及受
境外市場影響交易價格大幅波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；已
在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存在差異的
風險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險等。
（2）資產(chǎn)支持證券投資風險
1）與基礎資產(chǎn)相關的風險主要包括特定原始權益人破產(chǎn)風險、現(xiàn)金流預測
風險等與基礎資產(chǎn)相關的風險。
2）與資產(chǎn)支持證券相關的風險主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級措施相關風
險、資產(chǎn)支持證券的利率風險、資產(chǎn)支持證券的流動性風險、評級風險等與資產(chǎn)
支持證券相關的風險。
3）其他風險主要包括政策風險、稅收風險、發(fā)生不可抗力事件的風險、技
術風險和操作風險。
（3）股指期貨投資風險
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的
風險點。投資股指期貨所面臨的主要風險是市場風險、流動性風險、基差風險、
保證金風險、信用風險和操作風險。具體為：
1）市場風險是指由于股指期貨價格變動而給投資人帶來的風險。市場風險
是股指期貨投資中最主要的風險；
2）流動性風險是指由于股指期貨合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風險；
3）基差風險是指股指期貨合約價格和標的指數(shù)價格之間價格差的波動所造
成的風險，以及不同股指期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期限價差風險；
4）保證金風險是指由于無法及時籌措資金滿足建立或維持股指期貨合約頭
寸所要求的保證金而帶來的風險；
5）信用風險是指期貨經(jīng)紀公司違約而產(chǎn)生損失的風險；
6）操作風險是指由于內部流程的不完善，業(yè)務人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或
者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成損失的風險。
（4）國債期貨的投資風險
本基金可投資國債期貨，所面臨的風險如下：
1）杠桿性風險。國債期貨交易采用保證金交易方式，潛在損失可能成倍放
大，具有杠桿性風險。
2）到期日風險。國債期貨合約到期時，如本基金仍持有未平倉合約，交易
所將按照交割結算價將本基金持有的合約進行現(xiàn)金交割，本基金存在無法繼續(xù)持
有到期合約的可能，具有到期日風險。國債期貨合約采取實物交割方式，如本基
金未能在規(guī)定期限內如數(shù)交付可交割國債或者未能在規(guī)定期限內如數(shù)繳納交割
貨款，將構成交割違約，交易所將收取相應的懲罰性違約金。
3）強制平倉風險。如本基金參與交割不符合交易所或者期貨公司相關業(yè)務
規(guī)定，期貨公司有權不接受本基金的交割申請或對本基金的未平倉合約強行平倉，
由此產(chǎn)生的費用和結果將由基金承擔。
4）使用國債期貨對沖市場風險的過程中，基金財產(chǎn)可能因為國債期貨合約
與合約標的價格波動不一致而面臨期現(xiàn)基差風險。在需要將期貨合約展期時，合
約平倉時的價格與下一個新合約開倉時的價格之差也存在不確定性，面臨跨期基
差風險。
（5）股票期權投資風險
本基金可投資于股票期權，投資股票期權的風險包括但不限于市場風險、流
動性風險、交易對手信用風險、操作風險、保證金風險等。由此可能增加本基金
凈值的波動性。
（6）基金參與融資與轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與融資及轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：
1）流動性風險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)
支付贖回款項的風險；
2）信用風險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應權益
補償及借券費用的風險；
3）市場風險：證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風
險；當已出借證券或一籃子證券中，有部分或單一權重較大的證券，股價出現(xiàn)連
續(xù)的下跌或連續(xù)的上漲，可能造成按市值加權平均計算的出借剩余期限，較大偏
離出借之日所預計的平均期限；同時，股價出現(xiàn)連續(xù)的下跌或連續(xù)的上漲，也會
使出借證券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的權重，在出借期間偏離出借之日所預計的權
重；
4）政策風險：證券出借后如遇相關法律法規(guī)要求發(fā)生變化，可能影響業(yè)務
后繼運作和收益，甚至產(chǎn)生損失。
（7）投資科創(chuàng)板股票的風險
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，科創(chuàng)板股票在發(fā)行、上市、交易、退市等方面
的規(guī)則與其他板塊存在差異，本基金須承受投資于科創(chuàng)板上市公司相關的特有風
險，包括但不限于：
1）科創(chuàng)板企業(yè)無法盈利甚至較大虧損的風險
本基金投資于科創(chuàng)板上市企業(yè)不一定盈利，而且還可能面臨更大的投資風險。
一方面，科創(chuàng)板上市企業(yè)相對集中于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能
源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)藥等高新技術和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領域，往往具有科技投入大、
迭代快、風險高、易被顛覆等特點，存在因重大技術、產(chǎn)品、經(jīng)營模式、相關政
策變化而出現(xiàn)經(jīng)營失敗的風險；另一方面，部分科創(chuàng)企業(yè)可能尚處于初步發(fā)展階
段，企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新能力、主營業(yè)務發(fā)展可持續(xù)性、公司收入、現(xiàn)金流及盈利水平
等具有較大不確定性，個股投資風險加大。此外，科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有前景不確
定、業(yè)績波動大、風險高的特征，市場可比公司較少，估值與發(fā)行定價難度較大。
因此，本基金在追求科創(chuàng)板企業(yè)帶來收益的同時，須承受科創(chuàng)板企業(yè)帶來的
風險，本基金投資于科創(chuàng)板企業(yè)面臨無法盈利甚至可能導致較大虧損的風險。投
資者投資于本基金前，須對科創(chuàng)板市場（包括科創(chuàng)板股票的價格影響因素和交易
規(guī)則等）有一定了解和認知,在理性判斷的基礎上做出審慎投資選擇。
2）股價大幅波動風險
科創(chuàng)板競價交易較主板設置了更寬的漲跌幅限制（上市后的前5個交易日不
設漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為20%）、科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融
券標的，可能導致較大的股票價格波動，從而導致本基金凈值出現(xiàn)大幅波動的風
險。
3）流動性風險
科創(chuàng)板投資門檻較高，由此可能導致整體流動性相對較弱。此外，科創(chuàng)板股
票網(wǎng)下發(fā)行時，獲配賬戶存在被隨機抽中設置一定期限限售期的可能，由此可能
導致基金面臨無法及時變現(xiàn)及其他相關流動性風險。
4）紅籌企業(yè)的投資風險
符合相關規(guī)定的紅籌企業(yè)可以在科創(chuàng)板上市。紅籌企業(yè)在境外注冊，可能采
用協(xié)議控制架構，在信息披露、分紅派息等方面可能與境內上市公司存在差異。
紅籌公司注冊地、境外上市地等地法律法規(guī)對當?shù)赝顿Y者提供的保護,可能與境
內法律為境內投資者提供的保護存在差異。
紅籌企業(yè)可以發(fā)行股票或存托憑證在科創(chuàng)板上市。存托憑證由存托人簽發(fā)、
以境外證券為基礎在中國境內發(fā)行,代表境外基礎證券權益。紅籌公司存托憑證
持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有人的權益雖然基本相當,但并不能等
同于直接持有境外基礎證券。投資者應當充分知悉存托協(xié)議和相關規(guī)則的具體內
容，了解并接受本基金在交易和持有紅籌公司股票或存托憑證過程中可能存在的
風險。
5）科創(chuàng)板企業(yè)退市風險
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快，退市情形
更多，且不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環(huán)節(jié)。一旦所投資的科創(chuàng)板股
票進入退市流程，將面臨退出難度較大、成本較高的風險。
6）科創(chuàng)板股票在發(fā)行與交易機制上與主板市場存在差異的風險
科創(chuàng)板股票在發(fā)行與交易機制上與主板市場存在差異，可能使本基金標的指
數(shù)波動較大，從而導致本基金凈值出現(xiàn)大幅波動的風險?？苿?chuàng)板股票在發(fā)行與交
易機制上與主板市場存在差異包括但不限于：
①科創(chuàng)板新股發(fā)行價格、規(guī)模、節(jié)奏等堅持市場化導向，詢價、定價、配售
等環(huán)節(jié)由機構投資者主導。科創(chuàng)板新股發(fā)行全部采用詢價定價方式，詢價對象限
定在證券公司等七類專業(yè)機構投資者，而個人投資者無法直接參與發(fā)行定價。同
時，因科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有技術新、前景不確定、業(yè)績波動大、風險高等特征，
市場可比公司較少，傳統(tǒng)估值方法可能不適用，發(fā)行定價難度較大，科創(chuàng)板股票
上市后可能存在股價波動的風險。
②初步詢價結束后，科創(chuàng)板發(fā)行人預計發(fā)行后總市值不滿足其在招股說明書
中明確選擇的市值與財務指標上市標準的，將按規(guī)定中止發(fā)行。
③科創(chuàng)板股票網(wǎng)上發(fā)行比例、網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥比例、申購單位、投資風險特
別公告發(fā)布等與目前上交所主板股票發(fā)行規(guī)則存在差異，投資者應當在充分知悉
并關注相關規(guī)則。
④首次公開發(fā)行股票時，發(fā)行人和主承銷商可以采用超額配售選擇權，不受
首次公開發(fā)行股票數(shù)量條件的限制，即存在超額配售選擇權實施結束后，發(fā)行人
增發(fā)股票的可能性。
⑤科創(chuàng)板制度允許上市公司設置表決權差異安排。上市公司可能根據(jù)此項安
排，存在控制權相對集中，以及因每一特別表決權股份擁有的表決權數(shù)量大于每
一普通股份擁有的表決權數(shù)量等情形，而使普通投資者的表決權利及對公司日常
經(jīng)營等事務的影響力受到限制。
⑥出現(xiàn)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及上市公司章程規(guī)定的情
形時，特別表決權股份將按1:1的比例轉換為普通股份。股份轉換自相關情形發(fā)
生時即生效，并可能與相關股份轉換登記時點存在差異。
⑦相對于主板上市公司，科創(chuàng)板上市公司的股權激勵制度更為靈活，包括股
權激勵計劃所涉及的股票比例上限和對象有所擴大、價格條款更為靈活、實施方
式更為便利。實施該等股權激勵制度安排可能導致公司實際上市交易的股票數(shù)量
超過首次公開發(fā)行時的數(shù)量。
⑧科創(chuàng)板股票在漲跌幅限制，做市商機制，交易的單筆申報數(shù)量、最小價格
變動單位、有效申報價格范圍，盤中臨時停牌情形和嚴重異常波動股票核查制度
等與上交所主板市場股票交易存在差異。
7）監(jiān)管規(guī)則變化的風險
科創(chuàng)板股票相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務規(guī)則，
可能根據(jù)市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務規(guī)則，導致
基金投資運作產(chǎn)生相應調整變化。
8）科創(chuàng)板長期投資者相關制度的風險
若監(jiān)管部門推出科創(chuàng)板長期投資者相關制度，在符合基金合同約定及長期投
資者要求的前提下，本基金可申請作為科創(chuàng)板長期投資者參與投資，并需遵循長
期投資者相關要求及限制，屆時科創(chuàng)板企業(yè)的經(jīng)營情況及風險可能給本基金帶來
更大影響。
9）科創(chuàng)板設立和注冊制試點時間較短的風險
科創(chuàng)板的設立和注冊制的試點時間較短，其效果仍待市場檢驗，且后續(xù)可能
根據(jù)國情、市場情況、投資者情況等對相關規(guī)則作出必要的調整和完善。投資者
投資于本基金將可能面臨因為試點效果不及預期、規(guī)則的調整變化等原因導致基
金凈值下跌或大幅波動的風險。
12、投資于目標ETF帶來的風險
由于主要投資于目標ETF，在多數(shù)情況下將維持較高的目標ETF投資比例，
基金凈值可能會隨目標ETF的凈值波動而波動，目標ETF的相關風險可能直接或
間接成為本基金的風險。所以本基金會面臨諸如目標ETF的管理風險與操作風
險、目標ETF基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、目標ETF的技術風險等
風險。
13、跟蹤偏離風險
本基金主要投資于目標ETF基金份額，追求跟蹤標的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益
相似的回報。以下因素可能會影響到基金的投資組合與跟蹤基準之間產(chǎn)生偏離：
（1）目標ETF與標的指數(shù)的偏離。
（2）基金買賣目標ETF時所產(chǎn)生的價格差異、交易成本和交易沖擊。
（3）基金調整資產(chǎn)配置結構時所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
（4）基金申購、贖回因素所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
（5）基金現(xiàn)金資產(chǎn)拖累所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
（6）基金的管理費和托管費等費用所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
（7）其他因素所產(chǎn)生的偏差。
14、與目標ETF業(yè)績差異的風險
本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標
ETF不同，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與目標ETF的業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。
15、其他投資于目標ETF的風險
如目標ETF參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、目標ETF退市風險、申
購贖回失敗風險等等。
16、銷售服務費計提與返還機制的相關風險
（1）本基金C類基金份額的銷售服務費按日計提，但對于投資人通過基金
管理人申購的或者通過代銷機構申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C
類基金份額，直銷計提的銷售服務費和代銷持有超過一年后計提的銷售服務費將
在投資者贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投
資者（詳見基金合同“第十五部分基金費用與稅收”），因此，C類基金份額
的銷售服務費率水平需結合投資者的購買渠道以及C類基金份額持有期限確定。
（2）由于本基金在計算C類基金份額凈值時，已按前一日C類基金資產(chǎn)凈值的
0.20%年費率計提銷售服務費，該計提金額可能高于投資者最終實際承擔的銷售
服務費。在C類基金份額贖回或基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者實際收
到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的C類基金份額凈值計算的結果
存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認數(shù)據(jù)為準。
三、基金的流動性風險評估及流動性風險管理工具
1、基金申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”章節(jié)。
2、本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以目標ETF基金份額、標
的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）為主要投資對象，綜合評估在正常市
場環(huán)境下本基金的流動性風險適中。
3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
當本基金出現(xiàn)巨額贖回情形時，本基金管理人經(jīng)內部決策，并與基金托管人
協(xié)商一致后，將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調整，以應對
流動性風險，保護基金份額持有人的利益，包括但不限于：
（1）延期辦理巨額贖回申請；
（2）暫停接受贖回申請；
（3）延緩支付贖回款項；
（4）中國證監(jiān)會認可的其他措施。
具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”中“巨額贖回的情形
及處理方式”的相關內容。
4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可
依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申
請等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包
括但不限于：
（1）延期辦理巨額贖回申請
上述具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”中“巨額贖回的
情形及處理方式”的相關內容。
（2）暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項
上述具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”中“暫停贖回或
延緩支付贖回款項的情形”的相關內容。
（3）收取短期贖回費
對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回
費全額計入基金財產(chǎn)。
（4）暫?；鸸乐?
當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當暫?；鸸乐?，并采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金
申購贖回申請的措施。
（5）擺動定價
當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制以
確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部
門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（6）實施側袋機制
具體措施詳見本招募說明書“側袋機制”章節(jié)的相關內容。
當本基金出現(xiàn)上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資者的申購贖回
申請，投資者收到贖回款項的時間也可能晚于預期或可能增加投資者投資的成本。
四、流動性風險
流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)
的風險。流動性風險還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金應付贖回支
付所引致的風險。
五、操作風險
操作風險是指基金運作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規(guī)程等引致的風險，例如，越權違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易
錯誤、IT系統(tǒng)故障等風險。
六、管理風險
在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基
金收益水平，如果基金管理人對經(jīng)濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不
充分、投資操作出現(xiàn)失誤等，都會影響基金的收益水平。
七、合規(guī)性風險
合規(guī)風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者違反
基金合同有關規(guī)定的風險。
八、稅負增加風險
財政部、國家稅務總局財政[2016]140號《關于明確金融房地產(chǎn)開發(fā)教育輔
助服務等增值稅政策的通知》第四條規(guī)定：“資管產(chǎn)品運營過程中發(fā)生的增值稅
應稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人?！辫b于基金合同中基金管理人的
管理費中不包括產(chǎn)品運營過程中發(fā)生的稅款，本基金運營過程中需要繳納增值稅
應稅的，將由基金份額持有人承擔并從基金資產(chǎn)中支付，按照稅務機關的規(guī)定以
基金管理人為增值稅納稅人履行納稅義務，因此可能增加基金份額持有人的投資
稅費成本。
九、啟用側袋機制的風險
側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側袋賬戶
進行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有
效隔離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額
凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用
側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額
和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確
定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定
資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人
在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特
定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基
金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需
考慮主袋賬戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關規(guī)定對分割側袋賬戶資產(chǎn)導致的基金凈資產(chǎn)減少
進行按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績指標不能反映特定資產(chǎn)的真實價值
及變化情況。
十、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致
的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據(jù)相關
法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此
銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，
投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風險之
間的匹配檢驗。
十一、其它風險
1、在符合本基金投資理念的新型投資工具出現(xiàn)和發(fā)展后，如果投資于這些
工具，基金可能會面臨一些特殊的風險；
2、因技術因素而產(chǎn)生的風險，如計算機系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風險；
3、因基金業(yè)務快速發(fā)展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不
完善而產(chǎn)生的風險；
4、因人為因素而產(chǎn)生的風險，如內幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風險；
5、對主要業(yè)務人員如基金經(jīng)理的依賴可能產(chǎn)生的風險；
6、戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水
平，從而帶來風險；
7、其他意外導致的風險。
十二、聲明
1、投資者投資于本基金，須自行承擔投資風險；
2、本基金通過基金管理人直銷中心和直銷系統(tǒng)公開銷售，基金管理人不能
保證其收益或本金安全。
第十七部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效滿三年
之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的；
4、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除外）、
指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財
產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所對清算報告
進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
其中，對于投資者通過直銷機構申購的或者通過其他銷售機構申購且持續(xù)持
有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，直銷計提的銷售服務費和其他銷
售機構持有超過一年后計提的銷售服務費將在基金合同終止時隨剩余資產(chǎn)分配
款項一并返還給投資者。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
第十八部分基金合同的內容摘要
一、基金合同當事人的權利和義務
（一）基金管理人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務
并獲得《基金合同》規(guī)定的費用，若委托其他機構辦理登記業(yè)務的，應對委托的
基金登記機構辦理基金份額登記的行為進行監(jiān)督；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉換申
請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融
通證券出借業(yè)務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經(jīng)紀商或其他為
基金提供服務的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調整有關基金申購、贖回、
轉換、定期定額投資和非交易過戶等的業(yè)務規(guī)則；
（17）決定本基金證券交易結算模式的轉換（包括由證券公司交易結算模式
轉換為托管人結算模式，或由托管人結算模式轉換為證券公司交易結算模式）。
若本基金采用“證券公司交易結算模式”的，基金管理人有權選擇代表本基金進
行場內交易、作為結算參與人代理本基金進行結算的證券經(jīng)紀商，并簽訂證券經(jīng)
紀服務協(xié)議；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理
基金份額的申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金
財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額申購、贖回和注銷價格的方法符
合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定
基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露
及報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不
向他人泄露，但監(jiān)管機構、司法機關等有權機關要求提供或因向審計、法律等外
部專業(yè)顧問提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人
大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料不少于法定最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（24）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（25）建立并保存基金份額持有人名冊，按規(guī)定向基金托管人提供基金份額
持有人名冊資料；
（26）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金托管人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的
情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包
括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金
財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另
有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但監(jiān)管機構、司
法機關等有權機關要求提供或因向審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取
了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于法
定最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有
人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會，
并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償
責任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（三）基金份額持有人的權利與義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基
金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有
同等的合法權益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權
利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義
務包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）發(fā)起資金提供方持有認購的基金份額自《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)
起式證券投資基金基金合同》生效之日起不少于3年，法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有
規(guī)定的除外；
（10）按照目標ETF基金合同的約定出席或者委派代表出席目標ETF基金
份額持有人大會并對目標ETF基金份額持有人大會審議事項行使表決權；
（11）提供基金管理人和監(jiān)管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和
補充，并保證其真實性；
（12）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同
另有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
鑒于本基金是目標ETF的聯(lián)接基金，本基金與目標ETF之間在基金份額持
有人大會方面存在一定的聯(lián)系，本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金
份額直接參加或者委派代表參加目標ETF的基金份額持有人大會并參與表決。
在計算參會份額和計票時，其持有的享有表決權的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在
目標ETF基金份額持有人大會的權益登記日，本基金持有目標ETF份額的總數(shù)
乘以該基金份額持有人所持有的本基金份額占本基金總份額的比例。計算結果按
照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。若本基金啟用側袋機制且特定資產(chǎn)不包括目
標ETF，則本基金的主袋賬戶份額持有人可以憑持有的主袋賬戶份額直接參加或
者委派代表參加目標ETF基金份額持有人大會并表決。
本基金的基金管理人不應以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有
人以目標ETF的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受本基金的特定基
金份額持有人的委托以本基金的基金份額持有人代理人的身份參加目標ETF的
基金份額持有人大會并參與表決。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標
ETF基金份額持有人大會的，須先遵照《基金合同》的約定召開本基金的基金份
額持有人大會。本基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集目標ETF基
金份額持有人大會的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召
開或召集目標ETF基金份額持有人大會。
（一）召開事由
1、除法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外，當出現(xiàn)
或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標ETF
份額持有人大會；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內且對基金份額持有人利益
無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（2）調整本基金的申購費率、調低銷售服務費率或變更收費方式；
（3）調整基金份額類別設置、增加或減少基金份額類別，或調整基金份額
分類辦法及規(guī)則；
（4）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
（6）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關申購、贖回、轉換、
基金交易、非交易過戶、轉托管等業(yè)務規(guī)則；
（7）基金推出新業(yè)務或服務；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應
當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管
理人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?
自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）
的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；?
托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議
的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面
決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30
日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基
金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或
系統(tǒng)。通訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連
續(xù)公布相關提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符
合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有
人也可以采用網(wǎng)絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網(wǎng)絡、電話或其他方式
授權他人代為出席會議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方
式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開
會的程序進行。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持
有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證
機關監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機構另
有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托
管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
在符合上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通
知為準。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男Я?。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異
議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規(guī)定媒介上公告。如果采用
通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登
記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有
人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授
權他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一
以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會
的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過。
側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶
的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶
內的每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份
額無表決權。
側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規(guī)定以本節(jié)特殊約定內
容為準，本節(jié)沒有規(guī)定的適用上文相關約定。
（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導致相關內容被取消或變更的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理
人提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人
大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)的清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效滿三年
之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的；
4、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除外）、
指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財
產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所對清算報告
進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
其中，對于投資者通過直銷機構申購的或者通過其他銷售機構申購且持續(xù)持
有期限超過一年（即365天）的C類基金份額，直銷計提的銷售服務費和其他銷
售機構持有超過一年后計提的銷售服務費將在基金合同終止時隨剩余資產(chǎn)分配
款項一并返還給投資者。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
四、爭議的處理
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如經(jīng)友好協(xié)商、調解未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟
貿易仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲
裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲
裁費用、合理的律師費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履
行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、
澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
第十九部分基金托管協(xié)議的內容摘要
一、基金托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人（也可稱管理人）
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈（新金融大
廈）16層02單元3號房間
法定代表人：黃辰立
成立時間：2004年11月8日
批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]164號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：人民幣5.143億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理以及中國證監(jiān)會許可的其它業(yè)務。
（二）基金托管人（也可稱托管人）
名稱：中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
法定代表人：劉成
成立時間：2005年11月2日
批準設立機關和批準設立文號：證監(jiān)會、證監(jiān)機構字[2005]112號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣77.57億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可【2015】219號
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定以及《基金合同》的約定，對基
金投資范圍、投資比例、投資限制、關聯(lián)方交易等進行監(jiān)督。
1.本基金的投資范圍為：
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)的成份股和備選成份股（含
存托憑證）。
為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可能會少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股
（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、
債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券
（含分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融
資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、金融衍生工具（包括國債
期貨、股指期貨、股票期權等）、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀
行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資
的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)
的規(guī)定而受限制的情形除外；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、
股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金
或到期日在一年以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應
收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法
律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：
（1）本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法
律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需
繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年
以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10％；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，需遵循下述投資比例限制：
本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的10%；本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨及國債期貨合約
價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股
票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融
資產(chǎn)（不含質押式回購）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合
約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金在任何交易日內交易（不
包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）占
基金資產(chǎn)的比例應當符合《基金合同》關于股票投資比例的有關規(guī)定；
本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超
過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的
國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持
有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約
價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關于債券投資比例的有關約定；
（10）本基金參與股票期權交易，應當符合下列要求：基金因未平倉的期權
合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認購期權
的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現(xiàn)
金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權合約面值
不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權價乘以合約乘數(shù)計算；
（11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)
的投資；
（12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（13）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（14）本基金參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（15）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，應當符合下列要求：最近6個月
內日均基金資產(chǎn)凈值不低于2億元；參與轉融通證券出借業(yè)務的資產(chǎn)不得超過基
金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資
產(chǎn)；同時，本基金參與出借業(yè)務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的
50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均
計算；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行，與境
內上市交易的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定從其規(guī)定；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（1）、（2）、（7）、（11）、（12）、（15）情形之外，因證券、
期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調整、標的指
數(shù)成份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌等基金管理
人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在
10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場波動、
證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第
（15）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。因證券市場波動、標的指數(shù)成份股調整、標的指數(shù)成份股流動性
限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌、基金規(guī)模變動等基金管理
人之外的因素致使基金投資比例不符合第（1）項投資比例的，基金管理人應當
在20個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有
規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自轉換為聯(lián)接基金之日起6個月內使基金的投資組合比例
符合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符
合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日
起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或以變更后的規(guī)定為準。
3.本基金財產(chǎn)不得用于以下投資或者活動：
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
1）承銷證券；
2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
3）從事承擔無限責任的投資；
4）買賣其他基金份額，但是投資目標ETF、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定
的除外；
5）向其基金管理人、基金托管人出資；
6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或
者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按
照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以
上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交易事項進行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述禁止行為和/或關聯(lián)交易要求作出強制性調整的，
本基金應當按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行；如法律法規(guī)或監(jiān)管部門修改或
調整涉及本基金的禁止行為和/或關聯(lián)交易要求，且該等調整或修改屬于非強制
性的，則基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后，可按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門調整
或修改后的規(guī)定執(zhí)行，但基金管理人在執(zhí)行法律法規(guī)或監(jiān)管部門調整或修改后的
規(guī)定前，應在履行適當程序后向投資者履行信息披露義務。
（二）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金
管理人選擇存款銀行進行監(jiān)督?；鹜顿Y銀行定期存款的，基金管理人應根據(jù)法
律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并
及時提供給基金托管人，基金托管人應據(jù)以對基金投資銀行存款的交易對手是否
符合有關規(guī)定進行監(jiān)督。對于不符合規(guī)定的銀行存款，基金托管人可以拒絕執(zhí)行，
并通知基金管理人。
本基金投資銀行存款應符合如下規(guī)定：
1.本基金投資于有固定期限銀行存款的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，
但投資于有存款期限，根據(jù)協(xié)議可提前支取的銀行存款，不受上述比例限制；投
資于具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值
的比例合計不得超過20%；投資于不具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行
存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過5%。
有關法律法規(guī)或監(jiān)管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人履
行適當程序后，可相應調整投資組合限制的規(guī)定。
2.基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業(yè)
務流程、崗位職責、風險控制措施和監(jiān)察稽核制度，切實防范有關風險?；鹜?
管人負責對本基金銀行定期存款業(yè)務的監(jiān)督與核查，審查、復核相關協(xié)議、賬戶
資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。
（1）基金管理人負責控制信用風險。信用風險主要包括存款銀行的信用等
級、存款銀行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。因選擇存款銀行不
當造成基金財產(chǎn)損失的，由基金管理人承擔責任。
（2）基金管理人負責控制流動性風險，并承擔因控制不力而造成的損失。
流動性風險主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而
存款銀行未能及時兌付的風險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結算業(yè)務的
風險、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金
流動性方面的風險。
（3）基金管理人須加強內部風險控制制度的建設。如因基金管理人員工職
務行為導致基金財產(chǎn)受到損失的，需由基金管理人承擔由此造成的損失。
（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務時，應嚴格遵守《基金
法》、《運作辦法》等有關法律法規(guī)，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付
結算等的各項規(guī)定。
（三）基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂、賬戶開設與管理、投資指令與資金劃
付、賬目核對、到期兌付、提前支取、基金投資銀行存款的監(jiān)督
1.基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂
（1）基金管理人應與符合資格的存款銀行總行或其授權分行簽訂《基金存
款業(yè)務總體合作協(xié)議》（以下簡稱“《總體合作協(xié)議》”），確定《存款協(xié)議書》
的格式范本。《總體合作協(xié)議》和《存款協(xié)議書》的格式范本由基金托管人與基
金管理人共同商定。
（2）基金托管人依據(jù)相關法規(guī)對《總體合作協(xié)議》和《存款協(xié)議書》的內
容進行復核，審查存款銀行資格等。
（3）基金管理人應在《存款協(xié)議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑
證的辦理方式、郵寄地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話，以及存款證實書或其他有效憑證
在郵寄過程中遺失后，存款余額的確認及兌付辦法等。
（4）由存款銀行指定的存放存款的分支機構（以下簡稱“存款分支機構”）
寄送或上門交付存款證實書或其他有效存款憑證的，基金托管人可向存款分支機
構的上級行發(fā)出存款余額詢證函，存款分支機構及其上級行應予配合。
（5）基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，基金存放到期或提前兌付的
資金應全部劃轉到指定的基金托管賬戶，并在《存款協(xié)議書》寫明賬戶名稱和賬
號，未劃入指定賬戶的，由存款銀行承擔一切責任。
（6）基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，在存期內，如本基金銀行賬
戶、預留印鑒發(fā)生變更，基金管理人應及時書面通知存款行，書面通知應加蓋基
金托管人預留印鑒。存款分支機構應及時就變更事項向基金管理人、基金托管人
出具正式書面確認書。變更通知的送達方式同開戶手續(xù)。在存期內，存款分支機
構和基金托管人的指定聯(lián)系人變更，應及時以加蓋公章的書面形式通知對方。
（7）基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，因定期存款產(chǎn)生的存單不得
被質押或以任何方式被抵押，不得用于轉讓和背書。
2.基金投資銀行存款時的賬戶開設與管理
（1）基金投資于銀行存款時，基金管理人應當依據(jù)基金管理人與存款銀行
簽訂的《總體合作協(xié)議》、《存款協(xié)議書》等，以基金的名義在存款銀行總行或
授權分行指定的分支機構開立銀行賬戶。
（2）基金投資于銀行存款時的預留印鑒由基金托管人保管和使用。
3.存款憑證傳遞、賬目核對及到期兌付
（1）存款證實書等存款憑證傳遞
存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權分行指定的分支機構?；鸸?
理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，存款銀行分支機構應為基金開具存款證實書或
其他有效存款憑證（下稱“存款憑證”），該存款憑證為基金存款確認或到期提
款的有效憑證，且對應每筆存款僅能開具唯一存款憑證。資金到賬當日，由存款
銀行分支機構指定的會計主管傳真一份存款憑證復印件并與基金托管人電話確
認收妥后，將存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至基金托管人指定聯(lián)系人；
若存款銀行分支機構代為保管存款憑證的，由存款銀行分支機構指定會計主管傳
真一份存款憑證復印件并與基金托管人電話確認收妥。
（2）存款憑證的遺失補辦
存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補辦申請，基
金管理人應督促存款銀行盡快補辦存款憑證，并按以上（1）的方式快遞或上門
交付至基金托管人，原存款憑證自動作廢。
（3）賬目核對
每個工作日，基金管理人應與基金托管人核對各項銀行存款投資余額及應計
利息。
基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，對于存期超過3個月的定期存款，
基金托管人于每季度向存款銀行發(fā)起查詢查復，存款銀行應按照中國人民銀行查
詢查復的有關時限要求及時回復。基金管理人有責任督促存款銀行及時回復查詢
查復。因存款銀行未及時回復造成的資金被挪用、盜取的責任由存款銀行承擔。
存款銀行應配合基金托管人對存款憑證的詢證，并在詢證函上加蓋存款銀行
公章寄送至基金托管人指定聯(lián)系人。
（4）到期兌付
基金管理人提前通知基金托管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分
支機構指定的會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應與基金托管人電話
詢問。存款到期前基金管理人與存款銀行確認存款憑證收到并于到期日兌付存款
本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時，通知基金
管理人與存款銀行接洽存款到賬時間及利息補付事宜?；鸸芾砣藨獙⒔忧⒔Y果
告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的當日通知基金管理人。
基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存
款銀行應立即通知基金托管人，基金托管人在原存款憑證復印件上加蓋公章并出
具相關證明文件后，與存款銀行指定會計主管電話確認后，存款銀行應在到期日
將存款本息劃至指定的基金資金賬戶。如果存款到期日為法定節(jié)假日，存款銀行
順延至到期后第一個工作日支付，存款銀行需按原協(xié)議約定利率和實際延期天數(shù)
支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限內，由于基金規(guī)模發(fā)生縮減的原因或者出于流動性管理的需
要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分資金。
提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協(xié)議書》執(zhí)行。
5.基金投資銀行存款的監(jiān)督
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人在進行存款投資時有違反有關法律法規(guī)的規(guī)定
及《基金合同》的約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人在10個工作
日內糾正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在10個工作日內糾正
的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，
應立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人在10個工作日內糾正或拒絕結算，
若因基金管理人拒不執(zhí)行造成基金財產(chǎn)損失的，相關損失由基金管理人承擔，基
金托管人不承擔任何責任。
（四）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金
管理人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金
托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債
券市場交易對手名單并約定各交易對手所適用的交易結算方式?；鸸芾砣擞胸?
任確保及時將更新后的交易對手名單發(fā)送給基金托管人，否則由此造成的損失應
由基金管理人承擔。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市
場選擇交易對手。基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場
交易對手名單進行交易。在基金存續(xù)期間基金管理人可以調整交易對手名單，但
應將調整結果至少提前一個工作日書面通知基金托管人。新名單確定時已與本次
剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協(xié)議進行結算，但不得再發(fā)
生新的交易。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行
交易，并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易
對手在基金管理人確定的時間內仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金
管理人可以對相應損失先行予以承擔，然后再向相關交易對手追償?；鹜泄苋?
則根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)
基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基金托管人應及時提醒基
金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
（五）本基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發(fā)行股票等
流通受限證券有關問題的通知》等有關監(jiān)管規(guī)定。
1.本協(xié)議所稱的流通受限證券與上文所述流動性受限資產(chǎn)并不完全一致，包
括由《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票
網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重
大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質押券
等流通受限證券。
本基金可以投資經(jīng)中國證監(jiān)會批準的非公開發(fā)行證券，且限于由中國證券登
記結算有限責任公司、中央國債登記結算有限責任公司或銀行間市場清算所股份
有限公司負責登記和存管的，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證
券。
本基金不得投資未經(jīng)中國證監(jiān)會批準的非公開發(fā)行證券。
本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
2.基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經(jīng)基金
管理人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。
基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性
風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投
資比例控制情況。
基金管理人應至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發(fā)
至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核?；鹜泄苋藨谑盏缴?
述資料后兩個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險
采取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基
金巨額贖回或市場發(fā)生劇烈變動等原因而導致基金現(xiàn)金周轉困難時，基金管理人
應保證提供足額現(xiàn)金確?；鸬闹Ц督Y算，并承擔所有損失。對本基金因投資流
通受限證券導致的流動性風險，基金托管人不承擔任何責任。
3.基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規(guī)
要求的有關書面信息，包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準文件、發(fā)
行證券數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期，基金擬認購的數(shù)量、價格、總成本、應劃付的
認購款、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，并應至少
于擬執(zhí)行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發(fā)至基金托管人，保證基金托管
人有足夠的時間進行審核。
由于基金管理人未及時提供有關證券的具體的必要的信息，致使基金托管人
無法審核認購指令而影響認購款項劃撥的，基金托管人免于承擔責任。
4.基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》、《托管協(xié)議》審核基金管理人
投資流通受限證券的行為。如發(fā)現(xiàn)基金管理人違反了《基金合同》、《托管協(xié)議》
以及其他相關法律法規(guī)的有關規(guī)定，應及時通知基金管理人，并呈報中國證監(jiān)會，
同時采取合理措施保護基金投資人的利益?；鹜泄苋擞袡鄬鸸芾砣说倪`法、
違規(guī)以及違反《基金合同》、《托管協(xié)議》的投資指令不予執(zhí)行，并立即通知基
金管理人糾正，基金管理人不予糾正或已代表基金簽署合同不得不執(zhí)行時，基金
托管人應向中國證監(jiān)會報告。
5.基金管理人應在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內,在中國證監(jiān)會
規(guī)定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值,以及總
成本和賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
（六）基金管理人應當對投資中期票據(jù)業(yè)務進行研究，認真評估中期票據(jù)投
資業(yè)務的風險，本著審慎、勤勉盡責的原則進行中期票據(jù)的投資業(yè)務，并應符合
法律法規(guī)及監(jiān)管機構的相關規(guī)定。
（七）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金
資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算、基金費用開支及收入確定、基金收益分
配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核
查。
（八）基金參與轉融通證券出借業(yè)務，基金管理人應當遵守謹慎經(jīng)營的原則，
配備技術系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業(yè)務
流程，有效防范和控制風險，基金托管人將對基金參與轉融通證券出借業(yè)務進行
監(jiān)督與復核。
（九）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違
反法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應及時以電話、郵件或書面提
示等方式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人的
監(jiān)督和核查。基金管理人收到通知后應及時核對并回復基金托管人，對于收到的
書面通知，基金管理人應以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合
理疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限。在上述規(guī)定期限內，基金托
管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜?
管人通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
（十）基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》
和本托管協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查。包括但不限于：對基金托管人發(fā)出的提示，
基金管理人應在規(guī)定時間內答復并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或
舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)
會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十一）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法
律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管
理人及時糾正，由此造成的損失由基金管理人承擔，基金托管人在履行其通知義
務后，予以免責。
（十二）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)
會，同時通知基金管理人限期糾正。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括
基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需
賬戶、復核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理
人指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分
賬管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
違反《基金法》、基金合同、托管協(xié)議及其他有關規(guī)定時，應及時以書面形式通
知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏綍嫱ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核對
并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定
期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，
督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有義務配合和協(xié)助基金管理人依照法律法規(guī)、基金合同和
本托管協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查，包括但不限于：對基金管理人發(fā)出的書面提示，
基金托管人應在規(guī)定時間內答復并改正，或就基金管理人的合理疑義進行解釋或
舉證；基金托管人應積極配合提供相關資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整
性和真實性。
（四）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀商（如涉及）的
固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)投資所需的相關賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，獨立核算，分賬管
理，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。
5、基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管
基金財產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何
資產(chǎn)。不屬于基金托管人實際有效控制下的資產(chǎn)及實物證券等在基金托管人保管
期間的損壞、滅失，基金托管人不承擔由此產(chǎn)生的責任。
6、對于因為基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與有關當事人
確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金資金賬戶的，基
金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收，基金管理人應負責向有關當
事人追償基金財產(chǎn)的損失。
7、基金托管人對因為基金管理人投資產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外
機構的基金資產(chǎn)，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產(chǎn)（包括但
不限于期貨保證金賬戶內的資金、期貨合約等）及其收益，由于該等機構或該機
構會員單位等本協(xié)議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因給基金資
產(chǎn)造成的損失等不承擔責任。
8、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金財產(chǎn)。
（二）基金資金賬戶的開立和管理
1、基金托管人以本基金的名義在商業(yè)銀行開立基金的資金賬戶（也可稱為
“托管賬戶”），保管基金的銀行存款，并根據(jù)基金管理人的指令辦理資金收付。
托管賬戶名稱應為“天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金”以實際開立為準，預留印鑒為基金托管人印章。
2、基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基
金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
3、基金資金賬戶的開立和管理應符合法律法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的有
關規(guī)定。
（三）基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
1、基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司
為基金開立基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；?
托管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)雙方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦
不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產(chǎn)
的管理和運用由基金管理人負責。
4、基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立
結算備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的
一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協(xié)助。結算備付金、結算保證金等的
收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規(guī)定執(zhí)行。
5、若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其
他投資品種的投資業(yè)務，涉及相關賬戶的開立、使用的，按有關規(guī)定開立、使用
并管理；若無相關規(guī)定，則基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（四）債券托管賬戶的開設和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結算有限責
任公司和銀行間市場清算所股份有限公司的有關規(guī)定，以基金的名義在銀行間市
場登記結算機構開立債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。
（五）其他賬戶的開立和管理
1、基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼
等，基金托管人按照規(guī)定開立期貨結算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立
后，基金管理人應以書面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼
和市場監(jiān)控中心的登錄用戶名及密碼告知基金托管人。資金密碼和市場監(jiān)控中心
登錄密碼重置由基金管理人進行，重置后務必及時通知基金托管人。
基金托管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，并提供所需資料?；?
金管理人保證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更后及
時將變更的資料提供給基金托管人。
2、因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)
定，由基金管理人協(xié)助基金托管人按照有關法律法規(guī)和本協(xié)議的約定協(xié)商后開立。
新賬戶按有關規(guī)則使用并管理。
3、法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦
理。
（六）基金財產(chǎn)投資的有關有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關實物證券等有價憑證按約定由基金托管人存放于基金
托管人的保管庫，或存入中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股
份有限公司、中國證券登記結算有限責任公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，實物
保管憑證由基金托管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金托管人
根據(jù)基金管理人的指令辦理。基金托管人對由上述存放機構及基金托管人以外機
構實際有效控制的實物證券不承擔保管責任。
（七）與基金財產(chǎn)有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產(chǎn)有關的重大合同的原件分別由基
金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的
與基金財產(chǎn)有關的重大合同應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r將重大合同傳真給基金托管人，
并在三十個工作日內將正本送達基金托管人處。因基金管理人發(fā)送的合同傳真件
與事后送達的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人負責。重大合同的保
管期限不少于法定最低期限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章
的合同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉移?；鸸芾砣讼蚧鹜泄?
人提供的合同傳真件與基金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準。
五、基金資產(chǎn)凈值計算、估值和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復核與完成的時間及程序
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
每個估值日計算當日各類基金份額類別對應的基金份額凈值。各類基金份額
凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余額
數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計
入基金財產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。為
避免基金份額持有人利益因基金份額凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響，基金
管理人可提高基金份額凈值的精度。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個估值日計算當日的基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金
份額凈值，并按規(guī)定公告。如遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算
或公告。
2、復核程序
基金管理人應每個估值日對當日的基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法
規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對當日的基金資產(chǎn)
估值后，將擬公告的各類基金份額的基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金
托管人復核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。
3、根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算和基金
會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，
因此，就與本基金有關的會計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍
無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
（二）基金資產(chǎn)的估值
基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人及基金托管人應當按照《基金合同》的約定處理基金份額凈值錯
誤。
（四）基金會計制度
按國家有關部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
（五）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照雙方約定的同一記
賬方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登記和保管本基金的賬冊，對相關各
方各自的賬冊定期進行核對，互相監(jiān)督，以保證基金財產(chǎn)的安全。
（六）基金財務報表與報告的編制和復核
1.財務報表的編制
基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。
2.報表復核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核
對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數(shù)據(jù)完全
一致。
3.財務報表和定期報告的編制與復核時間安排
基金管理人、基金托管人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編
制及復核；在季度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制及復核；
在上半年結束之日起2個月內完成基金中期報告的編制及復核；在每年結束之日
起三個月內完成基金年度報告的編制及復核?；鹜泄苋嗽趶秃诉^程中，發(fā)現(xiàn)雙
方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調整，調
整以國家有關規(guī)定為準?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧諘媹蟾鎽斀?jīng)過符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計?；鸷贤Р蛔銉蓚€月的，基金
管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
（七）在有需要時，基金管理人應每季度向基金托管人提供基金業(yè)績比較基
準的基礎數(shù)據(jù)和編制結果。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有
的基金份額。基金份額持有人名冊由基金登記機構根據(jù)基金管理人的指令編制
和保管，基金管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期限不
少于法定最低期限。如不能妥善保管，則按相關法律法規(guī)承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資
料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完
整性?；鸸芾砣撕突鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金
托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
七、爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，如經(jīng)友好
協(xié)商、調解未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員
會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局
性的，并對雙方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用、合理的
律師費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人的職責，各自繼
續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持
有人的合法權益。
本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不含港澳臺立法）管轄
并從其解釋。
八、托管協(xié)議的變更與終止
（一）托管協(xié)議的修改程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其
內容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1、《基金合同》終止；
2、基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金托管人的職
務，而在6個月內無其他適當?shù)耐泄軝C構承接其原有權利義務；
3、基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金管理人的職
務，而在6個月內無其他適當?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡嗬x務；
4、發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的其他終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
基金管理人和基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財產(chǎn)的清算。
第二十部分對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基
金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：
一、對賬單服務
1、基金份額、持有人可登錄本公司網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）查閱對賬單。
2、基金份額持有人可通過撥打我司客服電話（400-986-8888）訂制電子對
賬單（短信賬單或郵件賬單）或其他類型的對賬單。
由于投資者提供的手機號碼、電子郵箱不詳或因通訊故障、延誤等原因，造
成對賬單無法按時準確送達，請及時到原基金銷售網(wǎng)點或致電本公司客服中心辦
理相關信息變更。如需補發(fā)對賬單，敬請撥打客服熱線。
二、基金間轉換服務
基金管理人在基金合同生效后的適當時候將為投資者辦理基金間的轉換業(yè)
務，具體業(yè)務辦理時間、業(yè)務規(guī)則及轉換費率在基金轉換公告中列明。
三、信息定制服務
在技術條件成熟時，基金管理人可為基金投資者提供通過基金管理人網(wǎng)站、
客戶服務中心提交信息定制申請，基金管理人通過手機短信（因相關方技術系統(tǒng)
原因，小靈通用戶暫不享有短信服務，待技術系統(tǒng)開發(fā)運行成功后，基金管理人
將及時向小靈通用戶提供上述服務）、EMAIL等方式為基金投資者發(fā)送所訂制的
信息，內容包括：交易確認信息、公告信息、投資理財刊物郵件等。
四、資訊服務
1、信息查詢密碼
基金管理人為基金份額持有人預設基金查詢密碼，預設的基金查詢密碼為投
資者開戶證件號碼的后6位數(shù)字，不足6位數(shù)字的，前面加“0”補足?；鸩?
詢密碼用于投資者查詢基金賬戶下的賬戶和交易信息。投資者請在知曉基金賬號
后，及時撥打本公司客戶服務中心電話或登錄本公司網(wǎng)站修改基金查詢密碼。
2、客戶服務電話
投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務
等信息，可撥打本公司客戶服務中心電話。
客戶服務電話：400-986-8888
傳真：（022）83865564
3、互聯(lián)網(wǎng)站
公司網(wǎng)址：www.thfund.com.cn
電子信箱：service@thfund.com.cn
五、客戶投訴處理
投資者可以撥打本公司客戶服務中心電話投訴直銷機構的人員和服務。
六、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯(lián)
系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
第二十一部分招募說明書存放及查閱方式
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。在支付工本費后，可在
合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。
第二十二部分備查文件
一、中國證監(jiān)會準予天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金募集注冊
的文件
二、關于申請募集天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金之法律意見
書
三、基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程
四、基金托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照
五、《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基
金合同》
六、《天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托
管協(xié)議》
七、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件
以上第四項備查文件存放在基金托管人的辦公場所，其他文件存放在基金管
理人的辦公場所、營業(yè)場所?；鹜顿Y者在營業(yè)時間內可免費查閱，在支付工本
費后，可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。
天弘基金管理有限公司
二〇二六年四月二十日
天弘創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書（更新）（由天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更而來）.pdf