南方智匯量化選股混合型證券投資基金招募說明書
南方智匯量化選股混合型證券投資基金
招募說明書
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
目錄
第一部分緒言............................................................................................................................4
第二部分釋義............................................................................................................................5
第三部分基金管理人..............................................................................................................10
第四部分基金托管人..............................................................................................................18
第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)..........................................................................................................21
第六部分基金的募集..............................................................................................................22
第七部分基金合同的生效......................................................................................................26
第八部分基金份額的申購和贖回..........................................................................................27
第九部分基金的投資..............................................................................................................38
第十部分基金的財產(chǎn)..............................................................................................................48
第十一部分基金資產(chǎn)估值..................................................................................................49
第十二部分基金的收益與分配..........................................................................................56
第十三部分基金的費用與稅收..........................................................................................58
第十四部分基金的會計與審計..........................................................................................61
第十五部分基金的信息披露..............................................................................................62
第十六部分側(cè)袋機制..........................................................................................................68
第十七部分風(fēng)險揭示..........................................................................................................71
第十八部分基金合同的變更、終止和基金財產(chǎn)的清算..................................................81
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要......................................................................................83
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要............................................................................104
第二十一部分基金份額持有人服務(wù)....................................................................................121
第二十二部分其他應(yīng)披露事項............................................................................................124
第二十三部分招募說明書存放及其查閱方式....................................................................125
第二十四部分備查文件........................................................................................................126
重要提示
本基金經(jīng)中國證監(jiān)會2026年2月26日證監(jiān)許可[2026]340號文注冊募集。
基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，
但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資
本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，并承擔基金投資
中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的市
場風(fēng)險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施
過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，本基金的特有風(fēng)險，其他風(fēng)險，基金風(fēng)險評價不一致的風(fēng)險，
投資組合收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風(fēng)險等，詳見招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下港股通股票，將承擔投資港股通股
票的相關(guān)風(fēng)險，包括但不限于以下內(nèi)容：基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機制下因投資
環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較
大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比
A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通
機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，
港股通股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。本基金可根據(jù)投資策略需要或
不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通股票或選擇不將基金資產(chǎn)投
資于港股通股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通股票。
本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等金融衍生品，可能
給本基金帶來額外風(fēng)險。投資股指期貨、國債期貨的風(fēng)險包括但不限于杠桿風(fēng)險、保證金風(fēng)
險、期貨價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等；投資股票期權(quán)的風(fēng)險包括但
不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、保證金風(fēng)險等；由此可能增
加本基金凈值的波動性。為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投
資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。
本基金可參與存托憑證的投資，存托憑證有可能出現(xiàn)股價波動較大的情況，投資者有可
能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)
的風(fēng)險。但基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證的投資，基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)
境的變化，選擇是否采用存托憑證投資策略。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，因此可能面臨資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流
動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、法律風(fēng)險和操作風(fēng)險。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)除面臨普通證券交易面臨的政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、違
約風(fēng)險、業(yè)務(wù)資格合法性風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險等各種風(fēng)險外，因融資業(yè)務(wù)的杠桿效應(yīng)，本基金的
凈值可能表現(xiàn)出更大的波動性，投資者有機會獲得較大的收益，也有可能蒙受損失。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會面臨股價波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險、投資集中
風(fēng)險等。
本基金可投資于北京證券交易所（簡稱“北交所”）股票，會面臨由于投資標的、市場
制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
本基金為混合型基金，一般而言，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期的收益低于股票型基金，高于
債券型基金、貨幣市場基金。投資人購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款
類金融機構(gòu)。投資有風(fēng)險，投資人認購（或申購）基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明
書》、《基金合同》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做
出投資決策，全面認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，
理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可
以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管
理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱
讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)
績表現(xiàn)；基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理
人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈
值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負擔。
第一部分緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和
國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以
下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷
售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）
和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及《南方智匯量化選股混合型證券投資基金基金合同》編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ?
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基
金當事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金
份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和
接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)。基金投資人欲了
解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。
本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同、招募說明書的內(nèi)容與屆時有效的法
律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應(yīng)當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指南方智匯量化選股混合型證券投資基金
2、基金管理人：指南方基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
4、基金合同：指《南方智匯量化選股混合型證券投資基金基金合同》及對基金合同的
任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《南方智匯量化選股混合型
證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《南方智匯量化選股混合型證券投資基金招募說明
書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《南方智匯量化選股混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》
及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《南方智匯量化選股混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《證券法》：指1998年12月29日經(jīng)第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第六次會
議通過，經(jīng)2004年8月28日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議《關(guān)于修改
＜中華人民共和國證券法〉的決定》第一次修正，經(jīng)2005年10月27日第十屆全國人民代
表大會常務(wù)委員會第十八次會議第一次修訂，經(jīng)2013年6月29日第十二屆全國人民代表大
會常務(wù)委員會第三次會議《關(guān)于修改＜中華人民共和國文物保護法〉等十二部法律的決定》
第二次修正，經(jīng)2014年8月31日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十次會議《關(guān)于
修改＜中華人民共和國保險法〉等五部法律的決定》第三次修正，并經(jīng)2019年12月28日
第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十五次會議第二次修訂的《中華人民共和國證券法》
及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會
議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，
自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會
第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律
的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開
募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，并
經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證
券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
16、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)
證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進行
境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資
者
22、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
24、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定投等業(yè)務(wù)
25、銷售機構(gòu)：指南方基金管理股份有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定
的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷
售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
26、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金
賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建
立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)。基金的登記機構(gòu)為南方基金管理股份有限公司
或接受南方基金管理股份有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)，本基金的登記機構(gòu)為南方
基金管理股份有限公司
28、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額余額及其變動情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)辦理認購、
申購、贖回等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3
個月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
36、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數(shù)
37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日（若該工作日為
非港股通交易日，則基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務(wù)）
38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《南方基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范基金
管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守
40、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
41、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，
申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基
金份額的行為
44、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額
銷售機構(gòu)的操作
45、定投計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣
款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申
購申請的一種投資方式
46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)
換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)
超過上一開放日基金總份額的10%
47、元：指人民幣元
48、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費
用后的余額
49、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、銀行存款本息、基金應(yīng)收
申購款及其他資產(chǎn)的價值總和
50、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
51、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
52、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程
53、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息
披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電
子披露網(wǎng)站）等媒介
54、銷售服務(wù)費：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持
有人服務(wù)的費用
55、A類基金份額：指在投資人認購/申購時按規(guī)定收取前端認購/申購費用并在贖回時
根據(jù)持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費的基金份額
56、C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費并按規(guī)定收取或返還，
不收取認購/申購費用并在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額
57、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)
支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
58、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈值的方
式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量
基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待
59、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制：指上海證券交易所、深圳證券交易所分別
和香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱香港聯(lián)合交易所）建立技術(shù)連接，使內(nèi)地和香港投資
者可以通過當?shù)刈C券公司或經(jīng)紀商買賣規(guī)定范圍內(nèi)的對方交易所上市的股票。內(nèi)地與香港股
票市場交易互聯(lián)互通機制包括滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制（“滬港通”）和深港股票市場
交易互聯(lián)互通機制（“深港通”）
60、港股通：指內(nèi)地投資者委托內(nèi)地證券公司，經(jīng)由境內(nèi)證券交易所在香港設(shè)立的證券
交易服務(wù)公司，向香港聯(lián)合交易所進行申報，買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。
滬港通下的港股通和深港通下的港股通統(tǒng)稱港股通
61、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門賬戶進行處
置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風(fēng)險管理工
具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶
62、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值
存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價值存在
重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)
63、信用衍生品：指符合證券交易所或銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，專門用于管理信用風(fēng)
險的信用衍生工具
64、信用保護買方：亦稱信用保護購買方，指接受信用風(fēng)險保護的一方
65、信用保護賣方：亦稱信用保護提供方，指提供信用風(fēng)險保護的一方
66、名義本金：亦稱交易名義本金，是一筆信用衍生產(chǎn)品交易提供信用風(fēng)險保護的金額，
各項支付和結(jié)算以此金額為計算基準
67、不可抗力：指基金合同當事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
以上釋義中涉及法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則的內(nèi)容，法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則修訂后，如適用本基
金，相關(guān)內(nèi)容以修訂后法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則為準。
第三部分基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：南方基金管理股份有限公司
住所及辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路5999號基金大廈32-42樓
成立時間：1998年3月6日
法定代表人：周易
注冊資本：3.6172億元人民幣
電話：（0755）82763888
傳真：（0755）82763889
聯(lián)系人：鮑文革
1998年，南方基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]4號文批準，由南方證券
有限公司、廈門國際信托投資公司、廣西信托投資公司共同發(fā)起設(shè)立。2000年，經(jīng)中國證
監(jiān)會證監(jiān)基金字[2000]78號文批準進行了增資擴股，注冊資本達到1億元人民幣。2005年，
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]201號文批準進行增資擴股，注冊資本增至1.5億元人民幣。
2014年公司進行增資擴股，注冊資本金增至3億元人民幣。
2018年1月，公司整體變更設(shè)立為南方基金管理股份有限公司,注冊資本金3億元人民
幣。
2019年7月30日，公司注冊資本增至3.6172億元。2021年10月19日，公司股權(quán)結(jié)
構(gòu)調(diào)整為華泰證券股份有限公司41.16%、深圳市投資控股有限公司27.44%、廈門國際信托
有限公司13.72%、興業(yè)證券股份有限公司9.15%、廈門合澤吉企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
1.72%、廈門合澤祥企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）2.24%、廈門合澤益企業(yè)管理合伙企業(yè)
（有限合伙）2.25%、廈門合澤盈企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）2.32%。
二、主要人員情況
1、董事會成員
周易先生，工學(xué)學(xué)士，中國籍。曾任華泰證券黨委副書記、總裁、黨委書記、董事長、
黨委委員等職務(wù)。現(xiàn)任華泰證券股份有限公司首席執(zhí)行官、執(zhí)行委員會主任、董事，南方基
金管理股份有限公司董事長，南方東英資產(chǎn)管理有限公司董事長，華泰金融控股（香港）有
限公司董事，Huatai Securities (Sin gap or e) Pte.Limited董事，華泰證券日本準備
株式會社董事。
張輝先生，管理學(xué)博士，中國籍。曾任華泰證券資產(chǎn)管理總部高級經(jīng)理、南通姚港路營
業(yè)部副總經(jīng)理、上海瑞金一路營業(yè)部總經(jīng)理、證券投資部副總經(jīng)理、綜合事務(wù)部總經(jīng)理、人
力資源部總經(jīng)理兼黨委組織部部長?，F(xiàn)任華泰證券股份有限公司執(zhí)行委員會委員、董事會秘
書、黨委委員，南方基金管理股份有限公司董事。
陳莉女士，法學(xué)碩士，中國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任華泰證券研究員、證券營業(yè)部
總經(jīng)理、研究所副所長、研究所所長、執(zhí)行委員會主任助理等職務(wù)?，F(xiàn)任南方基金管理股份
有限公司董事、黨委書記、副總經(jīng)理，南方東英資產(chǎn)管理有限公司董事。
杜秀峰先生，經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟法學(xué)研究生畢業(yè)，中國籍。曾任廣東省深圳市監(jiān)察局政策法
規(guī)處副主任科員、辦公室主任科員，深圳市國資委監(jiān)督稽查處副處長，深圳市國有資產(chǎn)監(jiān)督
管理局監(jiān)督稽查處副處長、辦公室（信訪室）副主任、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處副處長，深圳市
人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處副處長、處長，深圳市投資控股有限
公司黨委委員、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任深圳市投資控股有限公司黨委副書記、董事，兼任深圳市高
新投集團有限公司董事，中國南山開發(fā)（集團）股份有限公司副董事長，深圳市赤灣產(chǎn)業(yè)發(fā)
展有限公司副董事長，南方基金管理股份有限公司董事。
胡未名先生，金融學(xué)博士，中國籍。曾任職冶金工業(yè)信息標準研究院財務(wù)處助理會計師，
中國人民銀行深圳市中心支行支付結(jié)算處科員、副主任科員、主任科員，華創(chuàng)證券有限責任
公司董事長助理，中山大學(xué)海洋經(jīng)濟研究中心研究員。現(xiàn)任深圳市投資控股有限公司金融發(fā)
展部副部長，兼任深圳市投控聯(lián)投有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，深圳市鵬聯(lián)投資有限公司執(zhí)
行董事、總經(jīng)理，香港栢強發(fā)展有限公司董事，深圳博約投貸資本管理有限公司董事，深圳
市鯤鵬快付科技有限公司董事，深圳數(shù)據(jù)交易所有限公司董事，深圳微眾信用科技股份有限
公司董事，深圳市投控資本有限公司董事，深圳市高新投集團有限公司董事，深圳市高新投
融資擔保有限公司董事，南方基金管理股份有限公司董事。
陳明雅女士，管理學(xué)學(xué)士，注冊會計師，中國籍。曾任廈門國際信托有限公司財務(wù)部副
總經(jīng)理、財務(wù)部總經(jīng)理、投資發(fā)展部總經(jīng)理，現(xiàn)任廈門國際信托有限公司財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部
總經(jīng)理，南方基金管理股份有限公司董事。
王斌先生，醫(yī)學(xué)博士，中國籍。曾任安徽泗縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生，瑞金醫(yī)院感染科臨床
醫(yī)生，興業(yè)證券研究所醫(yī)藥行業(yè)研究員、總經(jīng)理助理、副總監(jiān)、副總經(jīng)理（主持工作）、總
經(jīng)理?，F(xiàn)任興業(yè)證券總裁助理、經(jīng)濟與金融研究院院長、興證智庫主任，南方基金管理股份
有限公司董事。
楊小松先生，經(jīng)濟學(xué)碩士，中國注冊會計師，中國籍，無境外永久居留權(quán)。曾在德勤國
際會計師行、光大銀行證券部、中國證監(jiān)會等機構(gòu)任職，曾任南方基金督察長?，F(xiàn)任南方基
金管理股份有限公司董事、總經(jīng)理、首席信息官，南方東英資產(chǎn)管理有限公司董事。
李心丹先生，金融學(xué)博士，國務(wù)院特殊津貼專家，教育部長江學(xué)者特聘教授，中國籍。
曾任東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授，南京大學(xué)工程管理學(xué)院院長?，F(xiàn)任南京大學(xué)新金融研究院
院長、金融工程研究中心主任，南京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，中國金融學(xué)年會常務(wù)理事、秘
書長，江蘇省資本市場研究會榮譽會長，江蘇銀行獨立董事，匯豐銀行（中國）獨立董事，
東吳證券股份有限公司獨立董事，上海證券交易所科創(chuàng)板制度評估專家委員會主任，南方基
金管理股份有限公司獨立董事。
張忠先生，法學(xué)碩士，中國籍。曾任北京市人民政府公務(wù)員?，F(xiàn)任北京市中倫律師事務(wù)
所一級合伙人、資本市場業(yè)務(wù)負責人、證券業(yè)務(wù)內(nèi)核負責人，中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
獨立董事，中國重汽（香港）有限公司獨立非執(zhí)行董事，協(xié)和新能源（香港）有限公司獨立
非執(zhí)行董事，南方基金管理股份有限公司獨立董事。
林斌先生，會計學(xué)博士，澳大利亞資深注冊會計師，中國籍。曾任中山大學(xué)管理學(xué)院會
計學(xué)系主任，MPAcc教育中心主任，廣東省審計學(xué)會副會長，廣東省資產(chǎn)評估協(xié)會副會長，
廣東省內(nèi)部審計協(xié)會副會長，廣東省總工會經(jīng)審會常委。現(xiàn)任廣東管理會計師協(xié)會會長，廣
東省內(nèi)部控制協(xié)會副會長，長城證券股份有限公司獨立董事，中船海洋與防務(wù)裝備股份有限
公司獨立董事，深圳市愛施德股份有限公司獨立董事，南方基金管理股份有限公司獨立董事。
鄭建彪先生，經(jīng)濟學(xué)碩士，高級工商管理碩士，中國注冊會計師，中國籍。曾任北京市
財政局干部，深圳蛇口中華會計師事務(wù)所經(jīng)理，京都會計師事務(wù)所副主任，北京注冊會計師
協(xié)會副會長?，F(xiàn)任致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，全國工商聯(lián)并購公會監(jiān)事長，
中國上市公司協(xié)會財務(wù)總監(jiān)委員會副主任、并購融資委員會委員，南方基金管理股份有限公
司獨立董事。
徐浩萍女士，會計學(xué)博士，中國籍。曾任職江蘇省絲綢進出口股份有限公司、南京環(huán)球
杰必克有限責任公司、南京國電南自股份有限公司，復(fù)旦大學(xué)教師?，F(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院
副教授，無錫林泰克斯新材料科技股份有限公司獨立董事，蘇州海光芯創(chuàng)光電科技股份有限
公司獨立董事，南方基金管理股份有限公司獨立董事。
2、公司高級管理人員
楊小松先生，總經(jīng)理、首席信息官，經(jīng)濟學(xué)碩士，中國注冊會計師，中國籍，無境外永
久居留權(quán)。曾在德勤國際會計師行、光大銀行證券部、中國證監(jiān)會等機構(gòu)任職，曾任南方基
金督察長?，F(xiàn)任南方基金管理股份有限公司董事、總經(jīng)理、首席信息官，南方東英資產(chǎn)管理
有限公司董事。
陳莉女士，副總經(jīng)理，法學(xué)碩士，中國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任華泰證券研究員、
證券營業(yè)部總經(jīng)理、研究所副所長、研究所所長、執(zhí)行委員會主任助理等職務(wù)?，F(xiàn)任南方基
金管理股份有限公司董事、黨委書記、副總經(jīng)理，南方東英資產(chǎn)管理有限公司董事。
俞文宏先生，副總經(jīng)理、董事會秘書，工商管理碩士，經(jīng)濟師，中國籍，無境外永久居
留權(quán)。曾在江蘇國信集團任職，曾任南方資本管理有限公司董事長、總經(jīng)理，深圳南方股權(quán)
投資基金管理有限公司董事長等職務(wù)?，F(xiàn)任南方基金管理股份有限公司黨委副書記、副總經(jīng)
理、董事會秘書。
李海鵬先生，副總經(jīng)理，工商管理碩士，特許金融分析師（CFA），中國籍，無境外永久
居留權(quán)。曾任美國AXA Fin ancial公司投資部高級分析師，南方基金高級研究員、基金經(jīng)
理助理、基金經(jīng)理、全國社保及國際業(yè)務(wù)部執(zhí)行總監(jiān)、全國社保業(yè)務(wù)部總監(jiān)、固定收益部總
監(jiān)、總裁助理兼固定收益投資總監(jiān)，南方東英資產(chǎn)管理有限公司董事等職務(wù)?，F(xiàn)任南方基金
管理股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、首席投資官（固定收益）。
鮑文革先生，督察長，經(jīng)濟學(xué)碩士，中國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任財政部中華會計
師事務(wù)所審計師，南方證券有限公司投行部及計劃財務(wù)部總經(jīng)理助理，南方基金運作保障部
總監(jiān)、公司監(jiān)事、財務(wù)負責人、總裁助理等職務(wù)。現(xiàn)任南方基金管理股份有限公司督察長，
南方資本管理有限公司董事。
蔡忠評先生，財務(wù)負責人，經(jīng)濟學(xué)碩士，中國注冊會計師、特許公認會計師公會資深會
員（FCCA），中國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任中南財經(jīng)大學(xué)助教，招商局蛇口工業(yè)區(qū)總會
計師室會計，國信證券有限責任公司資金財務(wù)部高級經(jīng)理，普華永道會計師事務(wù)所高級審計
師，國投瑞銀基金管理有限公司財務(wù)部總監(jiān)等職務(wù)?，F(xiàn)任南方基金管理股份有限公司財務(wù)負
責人兼財務(wù)部總經(jīng)理，南方東英資產(chǎn)管理有限公司董事，深圳南方股權(quán)投資基金管理有限公
司董事。
孫魯閩先生，副總經(jīng)理，會計商學(xué)、基金管理商學(xué)碩士，中國籍，無境外永久居留權(quán)。
曾任廈門國際銀行福州分行電腦部主管，南方基金研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、投資部副
總監(jiān)等職務(wù)?，F(xiàn)任南方基金管理股份有限公司副總經(jīng)理、聯(lián)席首席投資官、基金經(jīng)理兼任私
募資管計劃投資經(jīng)理。
侯利鵬先生，副總經(jīng)理，工商管理碩士，中國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任沈陽財政證
券公司交易部經(jīng)理、客戶服務(wù)部經(jīng)理，中融基金管理有限公司副總經(jīng)理，南方基金零售服務(wù)
部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、首席市場官等職務(wù)?，F(xiàn)任南方基金管理股份有限公司副總經(jīng)理。
茅煒先生，副總經(jīng)理，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，中國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任東方人壽保險股
份有限公司保險精算員，生命人壽保險股份有限公司保險精算員，國金證券股份有限公司研
究員，南方基金研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、研究部負責人、權(quán)益研究部總經(jīng)理、權(quán)益投
資部總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任南方基金管理股份有限公司副總經(jīng)理、首席投資官（權(quán)益）。
3、基金經(jīng)理
許公磊先生，法國國立統(tǒng)計與經(jīng)濟管理學(xué)校金融市場專業(yè)和法國巴黎第九大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)
專業(yè)雙碩士，具有基金從業(yè)資格。曾先后就職于上海拍拍貸金融信息服務(wù)有限公司、弘則彌
道投資咨詢有限公司，歷任風(fēng)險專員、高級分析師。2020年3月加入南方基金，任宏觀策
略部研究員；2023年6月9日至今，任南方君信混合基金經(jīng)理；2024年12月6日至今，任
南方絕對收益策略定開混合發(fā)起基金經(jīng)理；2025年2月28日至今，任南方量化成長股票、
南方高股息主題股票基金經(jīng)理；2025年11月21日至今，任南方比較優(yōu)勢混合基金經(jīng)理。
4、投資決策委員會成員
南方基金管理股份有限公司副總經(jīng)理兼首席投資官（固定收益）李海鵬先生，副總經(jīng)理
兼聯(lián)席首席投資官孫魯閩先生，副總經(jīng)理兼首席投資官（權(quán)益）茅煒先生，指數(shù)投資部總經(jīng)
理羅文杰女士，現(xiàn)金及債券指數(shù)投資部總經(jīng)理夏晨曦先生，固定收益投資部總經(jīng)理李璇女士，
混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理林樂峰先生，固定收益研究部總經(jīng)理陶鑠先生，交易管理部總經(jīng)理王
珂女士，宏觀策略部聯(lián)席總經(jīng)理兼數(shù)量化投資部總經(jīng)理唐小東先生，風(fēng)險管理部總經(jīng)理嚴旺
光先生，權(quán)益投資部總經(jīng)理張延閩先生，國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理惲雷先生，權(quán)益研究部總經(jīng)理鄭
詩韻女士，混合資產(chǎn)投資部副總經(jīng)理李健女士。
5、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
（4）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
（5）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（6）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（7）計算并披露基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
（8）辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（9）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（10）保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
（11）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行
為；
（12）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他職責。
四、基金管理人關(guān)于遵守法律法規(guī)的承諾
1、基金管理人承諾遵守《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全的內(nèi)部控制
制度，采取有效措施，防止違反《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)行為的發(fā)生。
2、基金管理人承諾不從事下列行為：
（1）將基金管理人固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
五、基金管理人關(guān)于禁止性行為的承諾
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，本基金禁止從事下列行為：
1、承銷證券；
2、違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
3、從事承擔無限責任的投資；
4、買賣其他基金份額，但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出資；
6、從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
7、法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
六、基金經(jīng)理承諾
1、依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；
2、不能利用職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；
3、不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)
容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；
4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
七、基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制制度概述
為了保證公司規(guī)范運作，有效地防范和化解管理風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險以及操作風(fēng)險，確?；?
金財務(wù)和公司財務(wù)以及其他信息真實、準確、完整，從而最大程度地保護基金份額持有人的
利益，本基金管理人建立了科學(xué)合理、控制嚴密、運行高效的內(nèi)部控制制度。
內(nèi)部控制制度是指公司為實現(xiàn)內(nèi)部控制目標而建立的一系列組織機制、管理方法、操作
程序與控制措施的總稱。內(nèi)部控制制度由內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章等組
成。
公司內(nèi)部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細化和展開，是對各項基本管理制度
的總攬和指導(dǎo)，內(nèi)部控制大綱明確了內(nèi)控目標、內(nèi)控原則、控制環(huán)境、內(nèi)控措施等內(nèi)容。
基本管理制度包括內(nèi)部會計控制制度、風(fēng)險控制制度、投資管理制度、監(jiān)察稽核制度、
基金會計制度、信息披露制度、信息技術(shù)管理制度、資料檔案管理制度、業(yè)績評估考核制度
和緊急應(yīng)變制度等。
部門業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制度的基礎(chǔ)上，對各部門的主要職責、崗位設(shè)置、崗位責任、
操作守則等的具體說明。
2、內(nèi)部控制原則
健全性原則。內(nèi)部控制機制必須覆蓋公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門或機構(gòu)和各級人員，并
涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個運作環(huán)節(jié)。
有效性原則。通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護內(nèi)控制度的有效
執(zhí)行。
獨立性原則。公司各機構(gòu)、部門和崗位在職能上應(yīng)當保持相對獨立，公司基金資產(chǎn)、自
有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應(yīng)當分離。
相互制約原則。公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責分明、相互制衡，并通過切實可行
的措施來實行。
成本效益原則。公司應(yīng)充分發(fā)揮各機構(gòu)、各部門及各級員工的工作積極性，運用科學(xué)化
的方法盡量降低經(jīng)營運作成本，提高經(jīng)濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、主要內(nèi)部控制制度
（1）內(nèi)部會計控制制度
公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)制訂了基金會計制度、公司
財務(wù)會計制度、會計工作操作流程和會計崗位職責，并針對各個風(fēng)險控制點建立嚴密的會計
系統(tǒng)控制。
內(nèi)部會計控制制度包括憑證制度、復(fù)核制度、賬務(wù)處理程序、基金估值制度和程序、基
金財務(wù)清算制度和程序、成本控制制度、財務(wù)收支審批制度和費用報銷管理辦法、財產(chǎn)登記
保管和實物資產(chǎn)盤點制度、會計檔案保管和財務(wù)交接制度等。
（2）風(fēng)險管理控制制度
風(fēng)險控制制度由風(fēng)險控制委員會組織各部門制定，風(fēng)險控制制度由風(fēng)險控制的機構(gòu)設(shè)置、
風(fēng)險控制的程序、風(fēng)險控制的具體制度、風(fēng)險控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督等部分組成。
風(fēng)險控制的具體制度主要包括投資風(fēng)險管理制度、交易風(fēng)險管理制度、財務(wù)風(fēng)險控制制
度、信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險控制制度以及崗位分離制度、防火墻制度、反饋制度、保密制度等程
序性風(fēng)險管理制度。
（3）監(jiān)察稽核制度
公司設(shè)立督察長，負責監(jiān)督檢查基金和公司運作的合法合規(guī)情況及公司內(nèi)部風(fēng)險控制情
況。督察長由總經(jīng)理提名，董事會聘任，并經(jīng)全體獨立董事同意。
督察長負責組織指導(dǎo)公司監(jiān)察稽核工作。除應(yīng)當回避的情況外，督察長享有充分的知情
權(quán)和獨立的調(diào)查權(quán)。督察長根據(jù)履行職責的需要，有權(quán)參加或者列席公司董事會以及公司業(yè)
務(wù)、投資決策、風(fēng)險管理等相關(guān)會議，有權(quán)調(diào)閱公司相關(guān)文件、檔案。督察長應(yīng)當定期或者
不定期向全體董事報送工作報告，并在董事會及董事會下設(shè)的相關(guān)專門委員會定期會議上報
告基金及公司運作的合法合規(guī)情況及公司內(nèi)部風(fēng)險控制情況。
公司設(shè)立監(jiān)察稽核部門，具體執(zhí)行監(jiān)察稽核工作。公司配備了充足合格的監(jiān)察稽核人員，
明確規(guī)定了監(jiān)察稽核部門及內(nèi)部各崗位的職責和工作流程。
監(jiān)察稽核制度包括內(nèi)部稽核管理辦法、內(nèi)部稽核工作準則等。通過這些制度的建立，檢
查公司各業(yè)務(wù)部門和人員遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；檢查公司各業(yè)務(wù)部門和人員執(zhí)
行公司內(nèi)部控制制度、各項管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)章的情況。
第四部分基金托管人
一、基金托管人概況
本基金托管人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“上海浦東發(fā)展銀行”），基
本信息如下：
名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊地址：上海市中山東一路12號
辦公地址：上海市博成路1388號浦銀中心A棟
法定代表人：張為忠
成立時間：1992年10月19日
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：293.52億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]105號
聯(lián)系人：朱萍
聯(lián)系電話：（021）31888888
上海浦東發(fā)展銀行自2003年開展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，是較早開展銀行資產(chǎn)托管服務(wù)的股份
制商業(yè)銀行之一。經(jīng)過二十年來的穩(wěn)健經(jīng)營和業(yè)務(wù)開拓，各項業(yè)務(wù)發(fā)展一直保持較快增長，
各項經(jīng)營指標在股份制商業(yè)銀行中處于較好水平。
上海浦東發(fā)展銀行總行于2003年設(shè)立基金托管部，2005年更名為資產(chǎn)托管部，2013年
更名為資產(chǎn)托管與養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部，2016年進行組織架構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，并更名為資產(chǎn)托管部，
目前下設(shè)證券托管處、客戶資產(chǎn)托管處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、內(nèi)控管理處、業(yè)務(wù)保障處、總行資
產(chǎn)托管運營中心（含合肥分中心）六個職能處室。
目前，上海浦東發(fā)展銀行已擁有客戶資金托管、資金信托保管、證券投資基金托管、全
球資產(chǎn)托管、保險資金托管、基金專戶理財托管、證券公司客戶資產(chǎn)托管、期貨公司客戶資
產(chǎn)托管、私募證券投資基金托管、私募股權(quán)托管、銀行理財產(chǎn)品托管、企業(yè)年金托管等多項
托管產(chǎn)品，形成完備的產(chǎn)品體系，可滿足多領(lǐng)域客戶、境內(nèi)外市場的資產(chǎn)托管需求。
二、主要人員情況
張為忠，男，1967年出生，碩士研究生。曾任中國建設(shè)銀行大連市分行開發(fā)區(qū)分行行
長，中國建設(shè)銀行內(nèi)蒙古總審計室總審計師兼主任，中國建設(shè)銀行湖北省分行紀委書記、副
行長、黨委委員，中國建設(shè)銀行普惠金融事業(yè)部（小企業(yè)業(yè)務(wù)部）總經(jīng)理，中國建設(shè)銀行公
司業(yè)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任中共上海浦東發(fā)展銀行委員會書記、董事長。
李國光，男，1967年出生，碩士研究生。歷任上海浦東發(fā)展銀行天津分行資財部總經(jīng)
理，天津分行行長助理、副行長，總行資金總部副總經(jīng)理，總行資產(chǎn)負債管理委員會主任，
總行清算作業(yè)部總經(jīng)理，沈陽分行黨委書記、行長?，F(xiàn)任上海浦東發(fā)展銀行總行資產(chǎn)托管部
總經(jīng)理。
三、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
截止2025年9月30日，上海浦東發(fā)展銀行證券投資基金托管規(guī)模為15490.37億元，
托管證券投資基金共523只。
四、基金托管人的內(nèi)部控制制度
1、上海浦東發(fā)展銀行內(nèi)部控制目標為：確保經(jīng)營活動中嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、
監(jiān)管部門監(jiān)管規(guī)則和上海浦東發(fā)展銀行規(guī)章制度，形成守法經(jīng)營、規(guī)范運作的經(jīng)營思想。確
保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行，保證基金資產(chǎn)的安全和完整，確保業(yè)務(wù)活動信息的真實、準確、完
整，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。
2、上海浦東發(fā)展銀行內(nèi)部控制組織架構(gòu)為：總行法律合規(guī)部是全行內(nèi)部控制的牽頭管
理部門，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門建立并維護資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制體系?？傂酗L(fēng)險監(jiān)控部是全行操
作風(fēng)險的牽頭管理部門。指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門開展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險管控工作?？傂匈Y產(chǎn)托
管部下設(shè)內(nèi)控管理處。內(nèi)控管理處是全行托管業(yè)務(wù)條線的內(nèi)部控制具體管理實施機構(gòu)，并配
備專職內(nèi)控監(jiān)督人員負責托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，獨立行使監(jiān)督稽核職責。
3、內(nèi)部控制制度及措施:上海浦東發(fā)展銀行已建立完善的內(nèi)部控制制度。內(nèi)控制度貫
穿資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，滲透到各業(yè)務(wù)流程和各操作環(huán)節(jié)，覆蓋到從事
資產(chǎn)托管各級組織結(jié)構(gòu)、崗位及人員。內(nèi)部控制以防范風(fēng)險、合規(guī)經(jīng)營為出發(fā)點，各項業(yè)務(wù)
流程體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”要求。
具體內(nèi)控措施包括：培育員工樹立內(nèi)控優(yōu)先、制度先行、全員化風(fēng)險控制的風(fēng)險管理理
念，營造濃厚的內(nèi)控文化氛圍，使風(fēng)險意識貫穿到組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)崗位、人員的各個環(huán)節(jié)。
制定權(quán)責清晰的業(yè)務(wù)授權(quán)管理制度、明確崗位職責和各項操作規(guī)程、員工職業(yè)道德規(guī)范、業(yè)
務(wù)數(shù)據(jù)備份和保密等在內(nèi)的各項業(yè)務(wù)管理制度；建立嚴格完善的資產(chǎn)隔離和資產(chǎn)保管制度，
托管資產(chǎn)與基金托管人資產(chǎn)及不同托管資產(chǎn)之間實行獨立運作、分別核算；對各類突發(fā)事件
或故障，建立完備有效的應(yīng)急方案，定期組織災(zāi)備演練，建立重大事項報告制度；在基金運
作辦公區(qū)域建立健全安全監(jiān)控系統(tǒng)，利用錄音、錄像等技術(shù)手段實現(xiàn)風(fēng)險控制；定期對業(yè)務(wù)
情況進行自查、內(nèi)部稽核等措施進行監(jiān)控，通過專項/全面審計等措施實施業(yè)務(wù)監(jiān)控，排查
風(fēng)險隱患。
五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督依據(jù)
基金托管人嚴格按照有關(guān)政策法規(guī)、以及基金合同、托管協(xié)議等進行監(jiān)督。監(jiān)督依據(jù)具
體包括：
（1）《證券法》；
（2）《基金法》；
（3）《運作辦法》；
（4）《銷售辦法》；
（5）《基金合同》、《托管協(xié)議》；
（6）法律、法規(guī)、政策的其他規(guī)定。
2、監(jiān)督內(nèi)容
上海浦東發(fā)展銀行根據(jù)基金合同及托管協(xié)議約定，對基金合同生效之后所托管基金的投
資范圍、投資比例、投資限制等進行嚴格監(jiān)督，及時提示基金管理人違規(guī)風(fēng)險。
3、監(jiān)督方法
（1）資產(chǎn)托管部設(shè)置核算監(jiān)督崗位，配備相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員，在授權(quán)范圍內(nèi)獨立行使對
基金管理人投資交易行為的監(jiān)督職責，規(guī)范基金運作，維護基金投資人的合法權(quán)益，不受任
何外界力量的干預(yù)；
（2）在日常運作中，凡可量化的監(jiān)督指標，由核算監(jiān)督崗?fù)ㄟ^托管業(yè)務(wù)的自動處理程
序進行監(jiān)督，實現(xiàn)系統(tǒng)的自動跟蹤和預(yù)警；
（3）對非量化指標、投資指令、基金管理人提供的各種報表和報告等，采取人工監(jiān)督
的方法。
4、監(jiān)督結(jié)果的處理方式
（1）基金托管人對基金管理人的投資運作監(jiān)督結(jié)果，采取定期和不定期報告形式向基
金管理人和中國證監(jiān)會報告。定期報告包括基金監(jiān)控周報等。不定期報告包括提示函、臨時
日報、其他臨時報告等；
（2）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違規(guī)違法操作，以電話、郵件、書面提示函的方式
通知基金管理人，指明違規(guī)事項，明確糾正期限。在規(guī)定期限內(nèi)基金托管人再對基金管理人
違規(guī)事項進行復(fù)查，如果基金管理人對違規(guī)事項未予糾正，基金托管人將報告中國證監(jiān)會。
如果發(fā)現(xiàn)基金管理人投資運作有重大違規(guī)行為時，基金托管人應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時
通知基金管理人限期糾正；
（3）針對中國證監(jiān)會、中國人民銀行對基金投資運作監(jiān)督情況的檢查，應(yīng)及時提供有
關(guān)情況和資料。
第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
一、銷售機構(gòu)
銷售機構(gòu)情況詳見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站。
二、登記機構(gòu)
名稱：南方基金管理股份有限公司
住所及辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路5999號基金大廈32-42樓
法定代表人：周易
電話：4008898899
聯(lián)系人：古和鵬
三、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：丁媛
經(jīng)辦律師：丁媛、李曉露
四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：唐戀炯
聯(lián)系人：汪芳
聯(lián)系電話：+86 21 61412431
傳真：+86 21 63350177
經(jīng)辦注冊會計師：汪芳、陳思雨
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)
規(guī)定，并經(jīng)中國證監(jiān)會2026年2月26日證監(jiān)許可[2026]340號文注冊募集。
本基金為混合型證券投資基金，運作方式為契約型開放式，基金存續(xù)期限為不定期。
一、發(fā)售期限
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售公告。
二、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
三、募集目標
本基金可設(shè)置首次募集規(guī)模上限，具體募集上限及規(guī)模控制的方案詳見基金份額發(fā)售公
告或其他公告。若本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。
四、發(fā)售方式和銷售渠道
本基金通過各銷售機構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點或按基金管理人、銷售機構(gòu)提供的其他方式向投
資人公開發(fā)售，各銷售機構(gòu)的具體名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站?；鸸芾?
人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)。
本基金認購的申請方式為書面申請或基金管理人公布的其他方式，認購本基金所應(yīng)提交
的文件和具體辦理手續(xù)詳見本基金的基金份額發(fā)售公告或基金銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理規(guī)
則。
投資人認購本基金基金份額的具體業(yè)務(wù)辦理時間由基金管理人和基金銷售機構(gòu)確定，請
參見本基金的基金份額發(fā)售公告或基金銷售機構(gòu)的相關(guān)公告。
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
本基金認購采取全額繳款認購的方式。若資金未全額到賬則認購不成立，基金管理人將
認購不成立或無效的款項退回。
基金投資人在募集期內(nèi)可多次認購，認購一經(jīng)確認不得撤銷。
當日（T日）在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請，投資人通?？稍赥+2日到網(wǎng)點查詢交易情況，
在募集截止日后3個工作日內(nèi)可以到網(wǎng)點打印交易確認書。
銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)已經(jīng)接收到認
購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，
投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行查詢等各項義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)
益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)不承擔由此造成的損失或不利后果。
五、基金份額的類別
本基金將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購時按規(guī)定收取前端認購/申購費
用并在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費的
基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)凈值中計提銷售服務(wù)費并按規(guī)定收取或返
還，不收取認購/申購費用并在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為C類基
金份額。
本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類、C類基
金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在
外的該類別基金份額總數(shù)。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情
況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致且履行適當程序后，基金管理人可增加、減少或調(diào)整基金份
額類別設(shè)置或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整并在調(diào)
整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開基金份額持
有人大會。
六、認購費用
1、通過直銷機構(gòu)認購本基金A類基金份額不收取認購費、銷售服務(wù)費。通過其他銷售機
構(gòu)認購A類基金份額的，認購費率最高不高于0.8%，且隨認購金額的增加而遞減，如下表所
示：
認購金額（M） 認購費率
M＜1000萬 0.8%
M≥1000萬 1000元/筆
2、對于認購本基金C類基金份額的投資人，認購費率為零。
投資人多次認購，須按每次認購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
A類基金份額的認購費用由通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認購A類基金份額的投資
人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費
用。
3、基金管理人及其他基金銷售機構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定、
對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下，對基金認購費用實行一定的優(yōu)惠，費率
優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見基金管理人或其他基金銷售機構(gòu)屆時發(fā)布的相關(guān)公告或通知。
七、募集期利息的處理方式
《基金合同》生效前，投資人的認購款項只能存入專門賬戶，不得動用。有效認購款項
在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機
構(gòu)的記錄為準。
八、基金認購份額的計算
1、基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式。
認購份額的計算公式為：
（1）若投資者通過直銷機構(gòu)認購A類基金份額：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
（2）若投資者通過其他銷售機構(gòu)認購A類基金份額：
認購金額包括認購費用和凈認購金額。
1）適用于比例費率
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
2）適用于固定費用
凈認購金額＝認購金額-固定認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人通過直銷機構(gòu)投資10萬元認購本基金A類基金份額，假設(shè)該筆認購產(chǎn)生
利息50元，無認購費用，則其可得到的認購份額為：
認購份額＝（100,000.00＋50.00）/1.00＝100,050.00份
例：某投資人通過其他銷售機構(gòu)投資10萬元認購本基金A類基金份額，假設(shè)該筆認購
產(chǎn)生利息50元，對應(yīng)認購費率為0.8%，則其可得到的認購份額為：
凈認購金額＝100,000.00/（1+0.8%）＝99,206.35元
認購費用＝100,000.00－99,206.35＝793.65元
認購份額=（99,206.35＋50.00）/1.00=99,256.35份
（3）若投資者認購C類基金份額：
C類基金份額認購費率為0，認購份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，該筆認購產(chǎn)生利息50元。則其可
得到的認購份額為：
認購份額＝（100,000.00＋50.00）/1.00=100,050.00份
2、認購份額的計算中，涉及基金份額和金額的計算結(jié)果均按四舍五入法，保留到小數(shù)
點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
3、利息折算的基金份額保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后部分舍去，余額計入
基金財產(chǎn)。
九、基金認購金額的限制
本基金首次認購和追加認購最低金額均為人民幣1元（含認購費，如有），具體認購金
額以各基金銷售機構(gòu)的公告為準。
十、基金份額的認購和持有限額
基金管理人不對募集期間的單個投資人的累計認購金額進行限制，但法律法規(guī)或監(jiān)管
要求另有規(guī)定的除外。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管
理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗
資，基金管理人自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)
會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?
證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間
募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣恕?
基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日
出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如
持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份
額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述規(guī)定進行變更的，以變更后的規(guī)定為準。法律、行政法規(guī)
或監(jiān)管部門取消上述規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本基金不再
受相關(guān)限制。
第八部分基金份額的申購和贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人在招募說明
書中或規(guī)定網(wǎng)站上列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)?；鹜顿Y者應(yīng)當在銷
售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與
贖回。若基金管理人或其指定的銷售機構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通
過上述方式進行申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，開放日為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日（若該工作日為非港股通交易日，則基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申
購和贖回業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時
間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖
回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接
受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基
準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合
法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回
的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定的時間內(nèi)全額交付申購款項，投資人交付申購款項，
申購成立；若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成立，申購款項將退回投資人賬戶。
基金份額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。
投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，贖回生效。投資
者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回
或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合
同有關(guān)條款處理。如遇證券/期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)
據(jù)交換系統(tǒng)故障、港股通交易系統(tǒng)或港股通資金交收規(guī)則限制或其他非基金管理人及基金托
管人所能控制的因素影響了業(yè)務(wù)流程，則贖回款項劃付時間相應(yīng)順延。基金管理人、基金托
管人和銷售機構(gòu)等不承擔由此順延造成的損失或不利后果。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請
日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。T日提
交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)及時到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其
他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
基金銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實
接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構(gòu)或基金管理人的確認結(jié)果為準。對于申請的
確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為1元（含申購費，如有），各銷售機構(gòu)在
符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構(gòu)
公布的為準，投資人需遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。本基金單筆贖回申請不得低于1份，投資
人全額贖回時不受上述限制，基金銷售機構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高單筆
贖回申請份額要求限制，具體以基金銷售機構(gòu)公布的為準，投資人需遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)
定；
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人
有權(quán)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風(fēng)險
控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告；
3、本基金不對投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額進行限制；
4、除招募說明書第八部分中“九、拒絕或暫停申購的情形”另有約定外，本基金不對
單個投資人累計持有的基金份額上限進行限制，但法律法規(guī)或監(jiān)管要求另有規(guī)定的除外；
5、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模上限、單日申購金額/凈申購比例上限、單個投
資人單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告；
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量
限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金的申購費：
通過直銷機構(gòu)申購本基金A類基金份額不收取申購費、銷售服務(wù)費。通過其他銷售機構(gòu)
申購A類基金份額的投資人，申購費率最高不高于0.8%，且隨申購金額的增加而遞減，如下
表所示：
申購金額（M） 申購費率
M＜1000萬 0.8%
M≥1000萬 1000元/筆
對于申購本基金C類基金份額的投資人，申購費率為零。
投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。
A類基金份額的申購費用由通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)申購A類基金份額的投資
人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
2、本基金的贖回費：
（1）本基金各類基金份額的贖回費率如下：
申請份額持有時間（N） 贖回費率
N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 1.0%
30天≤N＜180天 0.5%
N≥180天 0%
投資者贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費，應(yīng)當全額計入基金財產(chǎn)。
3、基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，
并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
4、基金管理人及其他基金銷售機構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定、
對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情形下，對基金申購費率、銷售服務(wù)費率實行一
定的優(yōu)惠，費率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見基金管理人或其他基金銷售機構(gòu)屆時發(fā)布的相關(guān)
公告或通知。
七、申購份額與贖回金額的計算
1、基金申購份額的計算方法如下：
申購份額的計算公式為：
（1）若投資者通過直銷機構(gòu)申購A類基金份額：
申購份額＝申購金額/申購當日A類基金份額凈值
（2）若投資者通過其他銷售機構(gòu)申購A類基金份額：
申購金額包括申購費用和凈申購金額。
1）適用于比例費率
凈申購金額＝申購金額/(1＋申購費率)
申購費用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
2）適用于固定費用
凈申購金額＝申購金額-固定申購費用
申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值
例：某投資人通過直銷機構(gòu)投資10萬元申購本基金A類基金份額，無申購費用，假設(shè)
申購當日A類基金份額凈值為1.0170元，則其可得到的申購份額為：
申購份額＝100,000.00/1.0170＝98,328.42份
例：某投資人通過其他銷售機構(gòu)投資10萬元申購本基金A類基金份額，對應(yīng)申購費率
為0.8%，假設(shè)申購當日A類基金份額凈值為1.0170元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額＝100,000.00/(1+0.8%）＝99,206.35元
申購費用＝100,000.00－99,206.35＝793.65元
申購份額=99,206.35/1.0170=97,548.03份
（3）若投資者申購C類基金份額：
C類基金份額不收取申購費，申購份額的計算公式為：
申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值
例：某投資人投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當日C類基金份額凈值
為1.0170元。則其可得到的申購份額為：
申購份額＝100,000.00/1.0170=98,328.42份
2、基金贖回金額的計算
本基金的贖回金額計算公式為：
贖回費用＝贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值×贖回費率
贖回金額＝贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值—贖回費用+該筆贖回確認應(yīng)返還的
銷售服務(wù)費（如有）
其中，對于投資者通過直銷機構(gòu)認購、申購的C類基金份額計提的銷售服務(wù)費，或者通
過其他銷售機構(gòu)認購、申購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費，
都將在投資者贖回相應(yīng)基金份額時隨贖回款一并返還給投資者。
例：某投資人持有兩年后贖回10萬份本基金A類基金份額，贖回費率為0，假設(shè)贖回
當日A類基金份額凈值是1.0170元。則其可得到的贖回金額為：
贖回費用＝100,000.00×1.0170×0=0.00元
贖回金額=100,000.00×1.0170-0.00＝101,700.00元
例：通過其他銷售機構(gòu)投資的某投資人持有時間少于7日贖回本基金C類基金份額10
萬份，贖回費率1.5%，假設(shè)贖回當日C類基金份額凈值是1.0170元。則其可得到的贖回金
額為：
贖回費用＝100,000.00×1.0170×1.5%＝1,525.50元
贖回金額=100,000.00×1.0170－1,525.50＝100,174.50元
例：通過直銷機構(gòu)投資的某基金份額持有人贖回10,000份本基金C類基金份額，假設(shè)
贖回當日C類基金份額的基金份額凈值是1.2000元，該份額的持續(xù)持有期為200日，對應(yīng)
的贖回費率為0，且假設(shè)該筆贖回確認應(yīng)返還的銷售服務(wù)費為25.00元（即通過直銷機構(gòu)認
購、申購的C類基金份額計提的銷售服務(wù)費，在投資者贖回相應(yīng)基金份額時隨贖回款一并
返還），則其可獲得的贖回金額為：
贖回費用＝10,000×1.2000×0＝0.00元
贖回金額＝12,000.00－0.00+25.00＝12,025.00元
例：通過其他銷售機構(gòu)投資的某基金份額持有人贖回10,000份本基金C類基金份額，
假設(shè)贖回當日C類基金份額的基金份額凈值是1.2000元，該份額的持續(xù)持有期為730日，
對應(yīng)的贖回費率為0，且假設(shè)該筆贖回確認應(yīng)返還的銷售服務(wù)費為45.00元（即通過其他銷
售機構(gòu)認購、申購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費，在投
資者贖回相應(yīng)基金份額時隨贖回款一并返還），則其可獲得的贖回金額為：
贖回費用＝10,000×1.2000×0＝0.00元
贖回金額＝12,000.00－0.00+45.00＝12,045.00元
3、基金份額凈值的計算
本基金各類基金份額的基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位
四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后
計算，并在T+1日內(nèi)披露。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
4、申購份額、余額的處理方式
申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應(yīng)的費用后，以當日該類基金份額凈
值為基準計算。申購涉及基金份額、金額的計算結(jié)果均保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后2位
以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
5、贖回金額的處理方式
贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除或加上相應(yīng)
的費用（如有），上述計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后2位以后的部分四舍五入，
由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
6、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的
規(guī)定。
八、申購和贖回的登記
投資人申購基金成功后，基金登記機構(gòu)在T＋1日為投資人登記權(quán)益并辦理登記手續(xù)，
投資人自T＋2日（含該日）后有權(quán)贖回該部分基金份額。
投資人贖回基金成功后，基金登記機構(gòu)在T＋1日為投資人辦理扣除權(quán)益的登記手續(xù)。
基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述登記辦理時間進行調(diào)整，但不得實質(zhì)
影響投資人的合法權(quán)益，并最遲于實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
九、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申
購申請。
3、證券/期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市或港股通臨時停市，導(dǎo)致基金管理
人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當
暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例
達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
8、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)因技術(shù)故障或異常情況導(dǎo)致基
金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金會計系統(tǒng)或證券登記結(jié)算系統(tǒng)無法正常運行時。
9、港股通額度已滿的情況下，基金管理人可暫停接收投資人的申購申請。
10、發(fā)生證券交易服務(wù)公司等機構(gòu)認定的交易異常情況并決定暫停提供港股通服務(wù)，或
者發(fā)生其他影響通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行正常交易的情形。
11、當一筆新的申購申請被確認成功，使本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的總規(guī)模上
限時；或使本基金當日申購金額超過基金管理人規(guī)定的當日申購金額/凈申購比例上限時；
或該投資者累計持有的份額超過單個投資者累計持有的份額上限時；或該投資者當日/單筆
申購金額超過單個投資者單日或單筆申購金額上限時。
12、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、8、9、10、12項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停
接受投資人申購申請時，基金管理人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。當
發(fā)生上述第7、11項情形時，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的申購申請進
行限制，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購申請。如果投資人的申購申請被全部或
部分拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及
時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券/期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市或港股通臨時停市，導(dǎo)致基金管理
人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當
延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、發(fā)生證券交易服務(wù)公司等機構(gòu)認定的交易異常情況并決定暫停提供港股通服務(wù)，或
者發(fā)生其他影響通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行正常交易的情形。
8、本基金的資產(chǎn)組合中的重要部分發(fā)生暫停交易或其他重大事件，繼續(xù)接受贖回可能
會影響或損害基金份額持有人利益時。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管理人應(yīng)及
時報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時不能足額支付，
應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期
支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖
回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人
應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
十一、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出
申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一
開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或
部分延期贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回
程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投
資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當
日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。
對于當日的贖回申請，應(yīng)當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的
贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選
擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖
回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處
理。
（3）如發(fā)生單個開放日內(nèi)單個基金份額持有人申請贖回的基金份額超過前一開放日的
基金總份額的30%時，本基金管理人可對該單個基金份額持有人持有的贖回申請實施延期辦
理。對于其超過基金總份額30%以上部分的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)
先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。對于其不超過基金總份額30%部分作為當日有效贖回申請，基金管理人可以根據(jù)前述
“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式對該部分有效贖回申請與其他基金
份額持有人的贖回申請一并辦理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲
受理部分予以撤銷；延期部分如選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。
如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必
要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過
20個工作日，并應(yīng)當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當通過郵寄、傳真或者其他方式（包
括但不限于短信、公告、電子郵件或由基金銷售機構(gòu)通知等方式）在3個交易日內(nèi)通知基金
份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在兩日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登暫
停公告。
2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，
最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實際情況在暫
停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重新開放的公告。
十三、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人
管理的其他基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管
理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機
構(gòu)。
十四、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非
交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是
指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法
人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件
的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。
十五、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)可
以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
十六、定投計劃
基金管理人可以為投資人辦理定投計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投資人在辦
理定投計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或
更新的招募說明書中所規(guī)定的定投計劃最低申購金額。
十七、基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機構(gòu)認
可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍?；鸱蓊~的凍結(jié)手續(xù)、凍結(jié)方式按照登記機
構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理?；鸱蓊~被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益按照我國法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)
章及國家有權(quán)機關(guān)的要求以及登記機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)定處理。
十八、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)
會認可的交易場所或者通過其他方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過
戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金
管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十九、實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購與贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的
規(guī)定或相關(guān)公告。
二十、其他業(yè)務(wù)
在相關(guān)法律法規(guī)允許的條件下，基金登記機構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額質(zhì)押等
業(yè)務(wù)，并收取一定的手續(xù)費用。
第九部分基金的投資
一、投資目標
在有效控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下，通過專業(yè)化研究分析，力爭實現(xiàn)基金
資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
二、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括
主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以
及存托憑證（下同））、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港
聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通股票”）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、
金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級
債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他
經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定
期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品（包括股指期貨、國債期
貨、股票期權(quán)、信用衍生品等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合
中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例如下：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為
60%-95%（其中港股通股票投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%）。本基金每個交易日日終在
扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于
基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、
存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
1、資產(chǎn)配置策略
本基金通過分析宏觀經(jīng)濟和證券市場發(fā)展趨勢，對證券市場當期的系統(tǒng)性風(fēng)險以及可預(yù)
見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率進行分析評估，并據(jù)此制定本基金在股
票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍，在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)
定的基礎(chǔ)上，力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外，本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產(chǎn)配
置風(fēng)險監(jiān)控，適時地做出相應(yīng)的調(diào)整。
2、股票投資策略
本基金主要通過量化選股模型，選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合，力爭實
現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。具體策略包括：
（1）多因子選股策略
多因子選股策略以A股市場長期回測研究為基礎(chǔ)，在考慮因子自身穩(wěn)定性和因子之間
相關(guān)性的情況下，甄選出長期有效的因子作為打分項。主要使用的因子大類有：價值、成長、
質(zhì)量、分析師、量價技術(shù)面、市場情緒等。
（2）基本面量化選股策略
基本面量化策略通過對長期有效的基本面投資邏輯進行量化表達，精選具有優(yōu)質(zhì)投資價
值的股票形成投資策略。
（3）AI人工智能策略
AI人工智能策略將前沿的人工智能技術(shù)與量化投資相結(jié)合，通過采用深度學(xué)習(xí)在內(nèi)的
人工智能模型對金融數(shù)據(jù)進行學(xué)習(xí)挖掘，得到選股策略。
（4）行業(yè)配置策略
基于長期有效的宏觀指標、市場情緒指標、行業(yè)基本面指標、技術(shù)指標等作為打分項，
綜合打分得到行業(yè)配置模型。再依據(jù)行業(yè)配置模型指導(dǎo)選股，構(gòu)建選股策略。
（5）風(fēng)格配置策略
本基金采用定量化風(fēng)格配置策略，持續(xù)分析和評估市場的風(fēng)格特征（如成長、價值、大
小盤、紅利等），并基于對風(fēng)格輪動趨勢的判斷，動態(tài)調(diào)整投資組合在不同風(fēng)格因子上的暴
露。
（5）港股通股票投資策略
本基金將通過量化模型進行港股通股票投資，采用包括多因子模型、基本面量化、AI
人工智能策略等在內(nèi)的量化模型精選股票并構(gòu)建投資組合。
3、債券投資策略
在選擇債券品種時，首先根據(jù)宏觀經(jīng)濟、資金面動向和投資人行為等方面的分析判斷未
來利率期限結(jié)構(gòu)變化，并充分考慮組合的流動性管理的實際情況，配置債券組合的久期；其
次，結(jié)合信用分析、流動性分析、稅收分析等確定債券組合的類屬配置；再次，在上述基礎(chǔ)
上利用債券定價技術(shù)，進行個券選擇，選擇被低估的債券進行投資。在具體投資操作中，采
用放大操作、騎乘操作、換券操作等靈活多樣的操作方式，力爭獲取超額的投資收益。
對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券，本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分
析，預(yù)測未來收益率曲線的變動趨勢，綜合考慮組合流動性決定投資品種。
對于信用類債券，本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、
流動性等因素，對信用債進行信用風(fēng)險評估，積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進
行投資，并采取分散化投資策略，嚴格控制組合整體的違約風(fēng)險水平。
本基金投資可轉(zhuǎn)債和可交債將采用定量和定性分析相結(jié)合的策略：在定性分析方面，本
基金將首先判斷權(quán)益類市場的投資機會，其次對正股所處行業(yè)、成長性、估值情況等進行分
析；在定量分析方面，本基金將采用南方基金內(nèi)部量化監(jiān)測體系進行評估，判斷可轉(zhuǎn)債和可
交債市場總體的風(fēng)險和機會，同時結(jié)合可轉(zhuǎn)債和可交債估值指標（包括轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢
價率、隱含波動率、到期收益率、Delta系數(shù)、轉(zhuǎn)債條款等），選擇基本面和估值均處于有
利水平的可轉(zhuǎn)債和可交債進行重點投資。此外，本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債的預(yù)計中簽率、
模型定價測算其上市溢價水平，積極參與可轉(zhuǎn)債新券的申購。
4、金融衍生品投資策略
為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品和
其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品，本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，主要選擇流動性好、
交易活躍的衍生品合約進行交易。
（1）股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、
交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的
交易成本，以達到降低投資組合整體風(fēng)險的目的。
（2）國債期貨投資策略
本基金在進行國債期貨投資時，將根據(jù)風(fēng)險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流
動性好、交易活躍的國債期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結(jié)合國債
期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等
策略進行套期保值操作。
（3）股票期權(quán)投資策略
本基金投資股票期權(quán)以套期保值為主要目的，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，充分考慮股票期
權(quán)的流動性和風(fēng)險收益特征。
待基金參與股指期權(quán)或其他期權(quán)品種的相關(guān)規(guī)定頒布后，基金管理人可以在不改變本基
金既有投資策略和風(fēng)險收益特征并有效控制風(fēng)險的前提下，參與該類業(yè)務(wù)，以提高投資效率
及進行風(fēng)險管理。屆時，基金參與股指期權(quán)或其他期權(quán)品種的風(fēng)險控制原則、具體參與比例
限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項，將按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相
關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，無需召開基
金份額持有人大會。
（4）信用衍生品投資策略
本基金按照風(fēng)險管理原則，以風(fēng)險對沖為目的，參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所
持標的債券等固定收益品種的投資策略，審慎開展信用衍生品投資，合理確定信用衍生品的
投資金額、期限等。同時，本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)
險管理，合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度，對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、
償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。
本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述
衍生工具，本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，制定與本基金投資目標相適
應(yīng)的投資策略和估值政策，在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上，謹慎地進行投資。
5、資產(chǎn)支持證券投資策略
資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析，本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)
證券化產(chǎn)品具體政策框架下，采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合，對個券進行風(fēng)險分析和
價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資，以
降低流動性風(fēng)險。
6、融資投資策略
本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上，審慎參與融資交易。本基金將基于對市
場行情和組合風(fēng)險收益特征的分析，確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)
務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定，在符合本基金投資目標的前提下，
依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。
7、存托憑證投資策略
本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求，制定存托憑證投資策略，關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信
息披露情況，關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的
辦法，參與存托憑證的投資，謹慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標的選擇。
未來，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標和風(fēng)險收益特征的前提
下，相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%（其中港股通
股票投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%）；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳
納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府
債券。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香港同時上市的，A股和H
股合并計算），其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香
港同時上市的，A股和H股合并計算），不超過該證券的10％，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比
例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10％；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個
月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得
超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司
發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比
例進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（12）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（14）本基金參與股指期貨、國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期
貨合約、股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，
有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金
融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（15）本基金參與股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，
不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超
過基金持有的股票總市值的20%；所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合
計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不
包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（16）本基金參與國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，
不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超
過基金持有的債券總市值的30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債
券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于債券投
資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超
過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（17）本基金參與股票期權(quán)交易的，基金因未平倉的股票期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金
總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認購股票期權(quán)的，應(yīng)持有足額標的證券；開
倉賣出認沽股票期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵股票期
權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的股票期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，
合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（18）本基金若參與信用衍生品投資，應(yīng)當遵守下列要求：
1）本基金不得持有信用保護賣方屬性的信用衍生品；
2）本基金持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對應(yīng)受保護債券面值的100%；
3）本基金不得投資于合約類信用衍生品；
4）本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不得超過基金資
產(chǎn)凈值的10%；
因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使
基金不符合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人應(yīng)在3個月之內(nèi)進行調(diào)整；
（19）本基金參與融資業(yè)務(wù)的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有
價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（20）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（21）本基金投資存托憑證的比例限制依照內(nèi)地上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有要求的除外；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（9）、（12）、（13）和（18）項另有約定外，因證券/期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投
資比例的，基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)定為準。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本
基金投資不再受相關(guān)限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
五、業(yè)績比較基準
中證全指指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×5%+中債-綜合財
富（1-3年）指數(shù)收益率×25%
1、業(yè)績比較基準設(shè)定的原因
（1）基于基金投資范圍以及預(yù)期投資的主要資產(chǎn)類別，本基金主要投資于A股股票、
港股通股票、債券等資產(chǎn)，相應(yīng)選取與之匹配的A股指數(shù)、港股指數(shù)、債券指數(shù)作為基準要
素。同時基于基金投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中港股通股票不超過股票
資產(chǎn)的50%）等投資比例限制，以及預(yù)期的資產(chǎn)配置比例中樞，本基金將股票資產(chǎn)與債券資
產(chǎn)所對應(yīng)的基準要素權(quán)重分別設(shè)置為75%與25%，其中將股票資產(chǎn)中的A股股票與港股通股
票所對應(yīng)的基準要素權(quán)重分別設(shè)置為70%與5%。
（2）基于基金投資目標、投資范圍和投資策略，本基金的股票資產(chǎn)采用全市場選股策
略，通過量化選股模型，選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合，在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)
上追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，
同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度，以及指數(shù)市值覆蓋、風(fēng)格特征、行業(yè)與個股分布
等，本基金選取中證全指指數(shù)和中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）分別作為A股股票和港股通
股票部分的基準要素。
中證全指指數(shù)由上海證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易所市場符合條件的股
票和存托憑證組成樣本，具有較高的市場代表性，反映上交所、深交所和北交所市場上市公
司的整體表現(xiàn)。指數(shù)樣本量大，行業(yè)覆蓋面廣，適合作為本基金A股股票部分的業(yè)績比較基
準要素。
中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）選取符合港股通資格的上市公司證券作為樣本，反映港
股通范圍內(nèi)上市公司的整體表現(xiàn)，適合作為本基金港股通股票部分的業(yè)績比較基準要素。
（3）基于基金投資目標、投資范圍和投資策略，本基金的債券資產(chǎn)采用全市場策略，
主要通過類屬配置與券種選擇進行投資管理，預(yù)期組合久期整體偏向于中短久期。綜合考慮
基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風(fēng)格的匹配度，同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度，以及
基準指數(shù)券種、久期、信用等級分布特征等，選取中債-綜合財富（1-3年）指數(shù)作為債券
部分的業(yè)績比較基準要素。
中債-綜合財富（1-3年）指數(shù)由在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的國債、政策性銀行債券、
商業(yè)銀行債券、中期票據(jù)、短期融資券、企業(yè)債、公司債等成份券組成，成份券待償期在1-3
年（含1年），反映境內(nèi)人民幣中短久期債券市場整體表現(xiàn)，適合作為本基金債券部分的業(yè)
績比較基準要素。
綜上，本基金選取的業(yè)績比較基準與基金投資目標、投資范圍、投資策略、投資比例限
制相匹配。
2、業(yè)績比較基準要素的基本信息
中證全指指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為000985，指數(shù)具體信息詳見
中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為930933，
指數(shù)具體信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.csindex.com.cn。
中債-綜合財富（1-3年）指數(shù)由中債金融估值中心有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為
CBA00221，指數(shù)具體信息詳見中國債券信息網(wǎng)，網(wǎng)址：www.chinabond.com.cn。
3、業(yè)績比較基準的計算方法
本基金業(yè)績比較基準收益率的計算方法以每日收益率為基礎(chǔ)，以時間加權(quán)為計算原則。
本基金先分別計算業(yè)績比較基準中中證全指指數(shù)、中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）、中債-綜
合財富（1-3年）指數(shù)的每日收益率，再按照預(yù)設(shè)權(quán)重比例計算當日組合要素基準的日收益
率，并連乘每日收益率。
4、管理投資偏離業(yè)績比較基準的定性或定量方法
本基金管理人對基金實際投資與業(yè)績比較基準的偏離情況進行動態(tài)跟蹤與監(jiān)測評估，監(jiān)
測指標主要包括信息比率、跟蹤誤差、超額收益、卡瑪比率等，以更好管理基金實際投資與
業(yè)績比較基準的偏離情況，從而在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。對
于股票資產(chǎn)，可以采用股票配置偏離限額（倉位、行業(yè)或風(fēng)格結(jié)構(gòu)偏離等）、基準成份券覆
蓋率、主動比率等指標；對于債券資產(chǎn)，可以采用久期中樞、信用風(fēng)險暴露集中度、含權(quán)資
產(chǎn)（如有）倉位與結(jié)構(gòu)、最大回撤等指標。
本基金為主動管理型基金，其業(yè)績比較基準是表征產(chǎn)品風(fēng)格、衡量產(chǎn)品業(yè)績、約束投資
行為的參考標準，并非本基金的跟蹤標的?；鸸芾砣嗽诨鸷贤s定的投資范圍、投資限
制內(nèi)享有充分的投資決策自主權(quán)，可根據(jù)投資策略、市場研判等綜合因素，自主構(gòu)建投資組
合，包括酌情投資于業(yè)績比較基準要素成份證券外的證券。本基金投資組合相對業(yè)績比較基
準要素成份證券和權(quán)重可能存在偏離。
5、未來可能變更業(yè)績比較基準的情況和程序
業(yè)績比較基準變更符合下列條件之一且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的，基
金管理人應(yīng)當與基金托管人協(xié)商，在新業(yè)績比較基準生效前三十日公告并充分說明變更原因、
差異及影響,無需召開基金份額持有人大會：
（1）原有業(yè)績比較基準的要素無法持續(xù)運作、編制方案發(fā)生重大修訂等客觀因素導(dǎo)致
業(yè)績比較基準無法再表征基金產(chǎn)品投資風(fēng)格，或不再符合基金合同關(guān)于投資目標、投資范圍、
投資策略、投資比例限制等的約定，或與主要的資產(chǎn)類別、國別或地區(qū)、市場板塊、貨幣類
型等不再匹配；或業(yè)績比較基準的要素不再具備市場代表性；
（2）調(diào)整業(yè)績比較基準的要素權(quán)重、更換相同或相近特征的要素等，使新業(yè)績比較基
準代表性更強，且符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的；
（3）中國證監(jiān)會認可的其他情形。
業(yè)績比較基準變更涉及以下情形的，基金管理人應(yīng)當按照規(guī)定履行變更注冊、召開基金
份額持有人大會等程序，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外：
（1）基金投資目標、投資范圍、投資策略、投資比例等擬進行重大調(diào)整，并變更業(yè)績
比較基準的；
（2）其他對基金份額持有人利益產(chǎn)生重大實質(zhì)性影響的情形。
六、風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金，一般而言，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期的收益低于股票型基金，高于
債券型基金、貨幣市場基金。本基金可投資港股通股票，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金
類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險等境外證
券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
七、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額
持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何
不當利益。
八、側(cè)袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依照
法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。
側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、
風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等
對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
第十部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申
購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基
金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的
法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和
《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
第十一部分基金資產(chǎn)估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品和其他投資等持續(xù)以公允價值計
量的金融資產(chǎn)及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會計準則》、
監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計量。
估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的
報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，
應(yīng)對報價進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎(chǔ)，并
在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)
和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀
察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可
以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠?
值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值進行調(diào)整并確定公允
價值。
四、估值方法
1、以公允價值計量的權(quán)益品種的估值
（1）交易所已上市的權(quán)益證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；
估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券
價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了
重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價
及重大變化因素，采用估值技術(shù)確定公允價格。
交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
（2）交易所處于未上市期間的有價權(quán)益證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的
估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。
2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值。
3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)
行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新
發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公
允價值。
2、以公允價值計量的固定收益品種的估值
（1）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外），選
取第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的估值全價，基金管理人應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定進行涉稅處理（下同）。
（2）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外），選取
第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價。
對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款日期間
選取第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推薦估值全價?；厥鄣怯浧?
截止日（含當日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值。
（3）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股權(quán)的
債券，實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值
日收盤價并加計每百元應(yīng)計利息作為估值全價。
（4）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用在當前情況
下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。
（5）對于發(fā)行人已破產(chǎn)、發(fā)行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它可靠信息
表明本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)可在提供推薦
價格的同時提供價格區(qū)間作為公允價值的參考范圍以及公允價值存在重大不確定性的相關(guān)
提示?；鸸芾砣嗽谂c基金托管人協(xié)商一致后，可采用價格區(qū)間中的數(shù)據(jù)作為該債券投資品
種的公允價值。
（6）當基金管理人認為第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)發(fā)布的估值或估值區(qū)間未能體現(xiàn)公允
價值時，基金管理人應(yīng)綜合第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)估值結(jié)果以及內(nèi)部評估結(jié)果，經(jīng)與基金
托管人協(xié)商，謹慎確定公允價值，并按相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，發(fā)布相關(guān)公告，充分披露確定公允
價值的方法、相關(guān)估值結(jié)果等信息。
3、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
4、股指期貨合約按照估值當日結(jié)算價估值，如估值日無結(jié)算價且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化，按最近交易日結(jié)算價估值。
5、國債期貨合約按照估值當日結(jié)算價估值，如估值日無結(jié)算價且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化，按最近交易日結(jié)算價估值。
6、本基金投資股票期權(quán)合約，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
7、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，根據(jù)存款協(xié)議列示的利息總額或約定
利率每自然日計提利息。
8、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
9、基金參與融資業(yè)務(wù)的，應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)和中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的相關(guān)
規(guī)定進行估值，確保估值的公允性。
10、信用衍生品按第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的當日估值價格進行估值，但基金管理
人依法應(yīng)當承擔的估值責任不因使用第三方估值基準服務(wù)機構(gòu)提供的數(shù)據(jù)而免除；選定的第
三方估值基準服務(wù)機構(gòu)未提供估值價格的，依照有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)會計準則要求采用合理
估值技術(shù)確定公允價值。
11、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，將依據(jù)下列信息提供機構(gòu)所提供的匯率為基
準：當日中國人民銀行或其授權(quán)機構(gòu)公布的人民幣匯率的中間價。
12、稅收：對于按照中國法律法規(guī)和基金投資境內(nèi)外股票市場交易互聯(lián)互通機制涉及的
境外交易場所所在地的法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)交納的各項稅金，本基金將按權(quán)責發(fā)生制原則進行估
值；對于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘嶋H交納稅金與估算的應(yīng)交稅金有差異的，基
金將在相關(guān)稅金調(diào)整日或?qū)嶋H支付日進行相應(yīng)的估值調(diào)整。
13、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
14、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律組織的
規(guī)定。
15、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結(jié)果對外予以公布。
五、估值程序
1、某一類別基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類別基金資產(chǎn)凈值除以當日該
類別基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣?
可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈值，并按規(guī)定
披露。
2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將基金資產(chǎn)凈值、各類
基金份額的基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按
規(guī)定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、
及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為該類基
金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應(yīng)當對由于該
估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平不
能預(yù)見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規(guī)定執(zhí)行。
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗
力原因出現(xiàn)差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當?shù)美漠斒氯?
仍應(yīng)負有返還不當?shù)美牧x務(wù)。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應(yīng)當承擔相應(yīng)賠償責任。估值錯誤責任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當事人進行確
認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤
責任方仍應(yīng)對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美?
造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲得
不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當將其已經(jīng)獲得的賠償
額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應(yīng)當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)
進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托管人并
報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告，并
報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行
做法，基金管理人和基金托管人應(yīng)本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協(xié)商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，
基金管理人應(yīng)當暫停估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責
進行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個估值日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額
的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結(jié)果復(fù)核確認后發(fā)送給基金管
理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第13項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所、期貨交易所、登記結(jié)算公司、估值基準服
務(wù)機構(gòu)、證券經(jīng)紀機構(gòu)及存款銀行等第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計政策變更、市
場規(guī)則變更等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢
查，未能發(fā)現(xiàn)錯誤或發(fā)現(xiàn)錯誤但因前述原因無法改正的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基
金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當積極采取必要的措施
減輕或消除由此造成的影響。
十、實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的估值安排詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
第十二部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后
的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，
具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收
益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)?
現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配
方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基
金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各
基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分
配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的
前提下，基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致，并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基
金收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會，但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介
公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在規(guī)定媒介
公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)
金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額
持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》
執(zhí)行。
七、實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分
的規(guī)定。
第十三部分基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務(wù)費；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的
除外）；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、公證費、訴訟費和仲裁費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨/期權(quán)/信用衍生品交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護費用；
10、因投資港股通股票而產(chǎn)生的各項合理費用；
11、因參與融資業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項合理費用；
12、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.20%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起5個工作日內(nèi)從
基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順
延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起5個工作日內(nèi)從
基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。
3、基金銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取基金銷售服務(wù)費。C類基金份額的基金銷售服務(wù)費年費率
為0.40%。銷售服務(wù)費的計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費
E為前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
C類基金份額的銷售服務(wù)費每日計提，具體收取/返還方式如下：
（1）通過直銷機構(gòu)認購/申購的C類基金份額
對于C類基金份額計提的銷售服務(wù)費，在投資人贖回基金份額或基金合同終止時隨贖
回款或清算款一并返還給投資人。
（2）通過其他銷售機構(gòu)認購/申購的C類基金份額
對于投資人持續(xù)持有期限未超過一年的C類基金份額收取的銷售服務(wù)費每日計提，逐
日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，基金管理人應(yīng)
在月初5個工作日內(nèi)向基金托管人發(fā)送資金劃撥指令以完成銷售服務(wù)費的繳納，單獨簽署
了自動扣費授權(quán)的除外。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力致使無法按時支付的，支付
日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應(yīng)及時聯(lián)系基金
托管人協(xié)商解決。
對于投資人持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費將在投資
人贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人。
銷售服務(wù)費計提后按規(guī)定收取或返還投資者的金額以登記機構(gòu)的計算結(jié)果為準。
上述“一、基金費用的種類”中第4－12項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按
費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
四、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。基金財
產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
五、實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬
戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書
“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
第十四部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按
如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面等
雙方認可的方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》規(guī)定的會計
師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事
務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風(fēng)險
管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的披露方式、披露內(nèi)
容、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合
中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互
聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》
約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義
務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有
人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法
律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人服
務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當
在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說
明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活
動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概
要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當
在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)
點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作
的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要?；甬a(chǎn)品資料概要的正文應(yīng)當包括產(chǎn)品概況、
基金投資與凈值表現(xiàn)、投資本基金涉及的費用、風(fēng)險揭示與重要提示等中國證監(jiān)會規(guī)定的披
露事項，相關(guān)內(nèi)容不得與基金合同、招募說明書有實質(zhì)性差異。基金管理人將按照《信息披
露辦法》、《基金合同》及基金招募說明書規(guī)定的基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新要求執(zhí)
行。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將基金份額
發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基
金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金合同和基金托管協(xié)議登載在規(guī)
定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)當同
時將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基
金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應(yīng)當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)
點查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報
告應(yīng)當經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其
他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下
披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特
有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險
分析等。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)
定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、終止《基金合同》、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生
變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費、銷售服務(wù)費等費用計提標準、計提方式和費率
發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
22、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
23、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
24、基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大
影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定和基金合同約定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)
信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當立即對該消息進行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會。
（九）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并作出清
算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登
載在規(guī)定報刊上。
（十）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十一）基金投資股指期貨的信息披露
本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披
露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標等，并充分揭示股指
期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
（十二）基金投資股票期權(quán)的信息披露
本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披
露股票期權(quán)交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標、估值方法等，并充
分揭示股票期權(quán)交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定投資政策和投資目標。
（十三）基金參與融資業(yè)務(wù)的信息披露
本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披
露參與融資情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及其管理情況等。
（十四）基金投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
本基金在中期報告、年度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占
基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細。本基金在季度報告中披露其持有的
資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)
比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細。
（十五）基金投資國債期貨的信息披露
本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披
露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標等，并充分揭示股指
期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
（十六）基金投資港股通股票的信息披露
本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中按
屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的要求披露港股通股票的投資情況。
（十七）基金投資信用衍生品的信息披露
本基金在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中詳
細披露信用衍生品的投資情況，包括投資策略、持倉情況等，并充分揭示投資信用衍生品對
基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資目標及策略。
（十八）基金投資存托憑證的信息披露
本基金投資存托憑證的信息披露依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
（十九）實施側(cè)袋機制期間的信息披露
本基金實施側(cè)袋機制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說明
書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。
（二十）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金
定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等相關(guān)基金信息進行復(fù)核、
審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當在規(guī)定報刊中選擇一家披露信息的報刊?；鸸芾砣恕⒒?
金托管人應(yīng)當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信息
的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。前述自主披露
如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的內(nèi)容應(yīng)當一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)
當制作工作底稿，并將相關(guān)檔案在《基金合同》終止后保存不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
八、暫?；蜓舆t信息披露的情形
當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關(guān)信息：
1、不可抗力；
2、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時；
3、發(fā)生暫停估值的情形；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定或基金合同約定的其他情形。
第十六部分側(cè)袋機制
一、側(cè)袋機制的實施條件、實施程序
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依照
法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制，無需召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣藨?yīng)當
在啟用側(cè)袋機制當日報中國證監(jiān)會及公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。
側(cè)袋機制啟用后，基金管理人應(yīng)及時向基金銷售機構(gòu)提示側(cè)袋機制啟用的相關(guān)事宜。
側(cè)袋機制啟用后五個工作日內(nèi)，基金管理人應(yīng)聘請于側(cè)袋機制啟用日發(fā)表意見的會計師
事務(wù)所針對側(cè)袋機制啟用日本基金持有的特定資產(chǎn)情況出具專項審計意見，內(nèi)容應(yīng)包含側(cè)袋
賬戶的初始資產(chǎn)、份額、凈資產(chǎn)等信息。
二、側(cè)袋賬戶的設(shè)立
側(cè)袋機制啟用時，可將多個特定資產(chǎn)一并放入同一個側(cè)袋賬戶?；鸸芾砣丝蔀楸净?
設(shè)立多個側(cè)袋賬戶，但每個側(cè)袋賬戶應(yīng)單獨設(shè)置賬套，實行獨立核算。
基金管理人應(yīng)對側(cè)袋賬戶份額實行獨立管理，主袋賬戶沿用原基金代碼，側(cè)袋賬戶使用
獨立的基金代碼。份額登記系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)中，側(cè)袋賬戶份額的名稱應(yīng)以“產(chǎn)品簡稱+側(cè)袋
標識S+側(cè)袋賬戶建立日期”格式設(shè)定，同時主袋賬戶份額的名稱增加大寫字母M標識作為
后綴。
側(cè)袋機制啟用當日，基金管理人和基金服務(wù)機構(gòu)應(yīng)以原基金賬戶基金份額持有人情況為
基礎(chǔ)，確認側(cè)袋賬戶持有人名冊和份額。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)完全清算后，基金管理人應(yīng)注銷側(cè)袋賬戶。
三、實施側(cè)袋機制期間的基金銷售
1、本基金實施側(cè)袋機制的，基金管理人將在基金合同和招募說明書約定的開放日辦理
主袋賬戶份額的贖回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
2、除基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回外，本招
募說明書“基金份額的申購和贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主袋賬戶份額。巨額贖回
按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶總份額的10%認定。
3、對于啟用側(cè)袋機制之日起（含當日）收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋賬戶
的贖回申請并支付贖回款項。在啟用側(cè)袋機制之日起（含當日）收到的申購申請，視為投資
者對側(cè)袋機制啟用后的主袋賬戶提交的申購申請。
4、側(cè)袋機制實施期間，基金管理人不得辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回、定投和轉(zhuǎn)換。
四、實施側(cè)袋機制期間的基金投資
側(cè)袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、投資策略、
組合限制、業(yè)績比較基準、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶?；鸬母黜椡顿Y運作指
標和基金業(yè)績指標應(yīng)當以主袋賬戶資產(chǎn)為基準。
基金管理人原則上應(yīng)當在側(cè)袋機制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投資組合的調(diào)
整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
五、實施側(cè)袋機制期間的基金估值
本基金實施側(cè)袋機制的，基金管理人和基金托管人應(yīng)對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露主
袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
六、實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，招募說明書“基金的收益與分配”部分規(guī)定的收益分配約定僅
適用于主袋賬戶份額。側(cè)袋賬戶份額不進行收益分配。
七、實施側(cè)袋賬戶期間的基金費用
側(cè)袋機制實施期間，側(cè)袋賬戶資產(chǎn)不收取管理費。
基金管理人可以將與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用從側(cè)袋賬戶資產(chǎn)中列支，但應(yīng)待特定資產(chǎn)變現(xiàn)
后方可列支。因啟用側(cè)袋機制產(chǎn)生的咨詢、審計費用等由基金管理人承擔。
八、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
當側(cè)袋賬戶資產(chǎn)恢復(fù)流動性后，基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益最大化原則制
定變現(xiàn)方案，將側(cè)袋賬戶資產(chǎn)處置變現(xiàn)。無論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人
都應(yīng)及時向側(cè)袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應(yīng)的款項。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操作。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)后，基金管理人應(yīng)參照基金清算報告的相關(guān)要求，在終止側(cè)
袋機制后及時聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行審計并出具專項審計意見。側(cè)袋
賬戶資產(chǎn)完全清算后，基金管理人應(yīng)當注銷側(cè)袋賬戶，并取消主袋賬戶份額名稱中的特殊標
識。
九、側(cè)袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者利益產(chǎn)生重
大影響的事項后，基金管理人應(yīng)及時發(fā)布臨時公告；其中，啟用和終止側(cè)袋機制后，還應(yīng)披
露會計師事務(wù)所出具的專項審計意見。
啟用側(cè)袋機制的臨時公告內(nèi)容應(yīng)當包括啟用原因及程序、特定資產(chǎn)流動性和估值情況、
對投資者申購贖回的影響、風(fēng)險提示等重要信息。
處置特定資產(chǎn)的臨時公告內(nèi)容應(yīng)當包括特定資產(chǎn)處置價格和時間、向側(cè)袋賬戶份額持有
人支付的款項、相關(guān)費用發(fā)生情況等重要信息。
側(cè)袋機制實施期間，若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置
變現(xiàn)后均應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)要求及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息披露方式和
頻率披露主袋賬戶份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。實施側(cè)袋機制期間本基金暫停
披露側(cè)袋賬戶份額凈值和份額累計凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。側(cè)袋
賬戶相關(guān)信息在定期報告中單獨進行披露，包括但不限于：
（1）側(cè)袋賬戶的基金代碼、基金名稱、側(cè)袋賬戶成立日期等基本信息；
（2）側(cè)袋賬戶的初始資產(chǎn)、初始負債；
（3）特定資產(chǎn)的名稱、代碼、發(fā)行人等基本信息；
（4）報告期內(nèi)的特定資產(chǎn)處置進展情況、與處置特定資產(chǎn)相關(guān)的費用情況及其他與特
定資產(chǎn)狀況相關(guān)的信息（如有）；
（5）可能對投資者利益存在重大影響的其他情況及相關(guān)風(fēng)險提示。
基金管理人可根據(jù)特定資產(chǎn)處置進展情況披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)
間，但上述可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間（如有）不作為基金管理人對于特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的
承諾。
十、本部分關(guān)于側(cè)袋機制的相關(guān)規(guī)定，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被
取消或應(yīng)被變更的，本基金將相應(yīng)調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
第十七部分風(fēng)險揭示
一、本基金的特有風(fēng)險
1、本基金為混合型證券投資基金，本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例
范圍為60%-95%（其中港股通股票投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%）。因此，國內(nèi)和港股
通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影
響。
2、投資港股通股票的風(fēng)險
本基金投資于法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內(nèi)
證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、香港市場
風(fēng)險、市場制度以及交易規(guī)則不同等境外證券市場投資所面臨的特有風(fēng)險，包括但不限于：
（1）匯率風(fēng)險
在現(xiàn)行港股通機制下，港股的買賣是以港幣報價，以人民幣進行支付，并且資金不留港
（港股交易后結(jié)算的凈資金余額頭寸以換匯的方式兌換為人民幣），故本基金每日的港股買
賣結(jié)算將進行相應(yīng)的港幣兌人民幣的換匯操作，本基金承擔港元對人民幣匯率波動的風(fēng)險，
以及因匯率大幅波動引起賬戶透支的風(fēng)險。另外本基金對港股買賣每日結(jié)算中所采用的報價
匯率可能存在報價差異，本基金可能需額外承擔買賣結(jié)算匯率報價點差所帶來的損失；同時
根據(jù)港股通的規(guī)則設(shè)定，本基金在每日買賣港股申請時將參考匯率買入/賣出價凍結(jié)相應(yīng)的
資金，該參考匯率買入價和賣出價設(shè)定上存在比例差異，以抵御該日匯率波動而帶來的結(jié)算
風(fēng)險，本基金將因此而遭遇資金被額外占用進而降低基金投資效率的風(fēng)險。
（2）香港市場風(fēng)險
與內(nèi)地A股市場相比，港股市場上外匯資金流動更為自由，海外資金的流動對港股價
格的影響巨大，港股價格與海外資金流動表現(xiàn)出高度相關(guān)性，本基金在參與港股市場投資時
受到全球宏觀經(jīng)濟和貨幣政策變動等因素所導(dǎo)致的系統(tǒng)風(fēng)險相對更大。加之香港市場結(jié)構(gòu)性
產(chǎn)品和衍生品種類相對豐富以及做空機制的存在，港股股價受到意外事件影響可能表現(xiàn)出比
A股更為劇烈的股價波動。
（3）香港交易市場制度或規(guī)則不同帶來的風(fēng)險
香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，在“內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通
機制”下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：
①港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以于當日賣出），
同時對個股不設(shè)漲跌幅限制，因此每日漲跌幅空間相對較大；
②只有內(nèi)地與香港均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日；
③出現(xiàn)內(nèi)地證券交易所證券交易服務(wù)公司認定的交易異常情況時，內(nèi)地證券交易所證券
交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無法
進行港股通交易的風(fēng)險。
④交收制度帶來的基金流動性風(fēng)險
由于香港市場實行T+2日（T日買賣股票，資金和股票在T+2日才進行交收）的交
收安排，本基金在T日（港股通交易日）賣出股票，T+2日（港股通交易日，即為賣出當
日之后第二個港股通交易日）才能在香港市場完成清算交收，賣出的資金在T+3日才能回
到人民幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設(shè)定原因，本基金可能面臨賣
出港股后資金不能及時到賬，而造成支付贖回款日期比正常情況延后而給投資者帶來流動性
風(fēng)險，同時也存在不能及時調(diào)整基金資產(chǎn)組合中港股投資比例，造成比例超標的風(fēng)險。
⑤香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風(fēng)險
香港聯(lián)合交易所規(guī)定，在交易所認為所要求的停牌合理而且必要時，上市公司方可采取
停牌措施。此外，不同于內(nèi)地A股市場的停牌制度，香港聯(lián)合交易所對停牌的具體時長并
沒有量化規(guī)定，只是確定了“盡量縮短停牌時間”的原則；同時與A股市場對存在退市可
能的上市公司根據(jù)其財務(wù)狀況在證券簡稱前加入相應(yīng)標記（例如，ST及*ST等標記）以警
示投資者風(fēng)險的做法不同，在香港聯(lián)合交易所市場沒有風(fēng)險警示板，香港聯(lián)合交易所采用非
量化的退市標準且在上市公司退市過程中擁有相對較大的主導(dǎo)權(quán)，使得香港聯(lián)合交易所上市
公司的退市情形較A股市場相對復(fù)雜。
因該等制度性差異，本基金可能存在因所持個股遭遇非預(yù)期性的停牌甚至退市而給基金
帶來損失的風(fēng)險。
（4）港股通制度限制或調(diào)整帶來的風(fēng)險
①港股通額度限制
現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對港股通設(shè)有每日額度上限的限制；本基金可能因為港股通市場每
日額度不足，在香港聯(lián)合交易所開市前階段，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在香港聯(lián)
合交易所持續(xù)交易時段或者收市競價交易時段，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入
交易的風(fēng)險。
②港股通可投資標的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險
現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對港股通下可投資的港股范圍進行了限制，并定期或不定期根據(jù)范
圍限制規(guī)則對具體的可投資標的進行調(diào)整，對于調(diào)出在投資范圍的港股，只能賣出不能買入；
本基金可能因為港股通可投資標的范圍的調(diào)整而不能再進行調(diào)出港股的買入交易風(fēng)險及股
價波動風(fēng)險。
③港股通交易日設(shè)定的風(fēng)險
根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，只有內(nèi)地與香港均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為
港股通交易日，存在港股通交易日不連貫的情形（如內(nèi)地市場因放假等原因休市而香港市場
照常交易但港股通不能如常進行交易），而導(dǎo)致基金所持的港股組合在后續(xù)港股通交易日開
市交易中集中體現(xiàn)市場反應(yīng)而造成其價格波動驟然增大，進而導(dǎo)致本基金所持港股組合在資
產(chǎn)估值上出現(xiàn)波動增大的風(fēng)險。
④港股通下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風(fēng)險
根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，本基金因所持港股通標的股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收
購等情形或者異常情況，所取得的港股通標的股票以外的香港聯(lián)合交易所上市證券，只能通
過港股通賣出，但不得買入；因港股通標的股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的香港聯(lián)合交
易所上市股票的認購權(quán)利在香港聯(lián)合交易所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因
港股通標的股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非香港聯(lián)合交易所上市證券，
可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通買入或賣出。本基金存在因上述規(guī)則，利益得不到最
大化甚至受損的風(fēng)險。
⑤代理投票
由于中國證券登記結(jié)算有限責任公司是在匯總投資者意愿后再向香港中央結(jié)算有限公
司提交投票意愿，中國證券登記結(jié)算有限責任公司對投資者設(shè)定的意愿征集期比香港中央結(jié)
算有限公司的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以投票截止日的持有作為計算基準；
投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。
（5）法律和政治風(fēng)險
由于香港市場適用不同法律法規(guī)的原因，可能導(dǎo)致本基金的某些投資行為受到限制或合
同不能正常執(zhí)行，從而使得基金資產(chǎn)面臨損失的可能性。此外，香港市場可能會不時采取某
些管制措施，如資本或外匯管制、沒收資產(chǎn)以及征收高額稅收等，從而對基金收益以及基金
資產(chǎn)帶來不利影響。
（6）會計制度風(fēng)險
香港市場對上市公司日常經(jīng)營活動的會計處理、財務(wù)報表披露等會計核算標準的規(guī)定可
能與境內(nèi)存在一定差異，可能導(dǎo)致基金經(jīng)理對公司盈利能力、投資價值的判斷產(chǎn)生偏差，從
而給本基金投資帶來潛在風(fēng)險。
（7）稅務(wù)風(fēng)險
香港市場在稅務(wù)方面的法律法規(guī)可能與境內(nèi)存在一定差異，可能會要求基金就股息、利
息、資本利得等收益向當?shù)囟悇?wù)機構(gòu)繳納稅金，該行為會使基金收益受到一定影響。此外，
香港市場的稅收規(guī)定可能發(fā)生變化，或者實施具有追溯力的修訂，從而導(dǎo)致基金向該市場所
在地繳納在基金銷售、估值或者出售投資當日并未預(yù)計的額外稅項。
3、本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等金融衍生品，
可能給本基金帶來額外風(fēng)險。投資股指期貨、國債期貨的風(fēng)險包括但不限于杠桿風(fēng)險、保證
金風(fēng)險、期貨價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等；投資股票期權(quán)的風(fēng)險包
括但不限于市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、保證金風(fēng)險等；由此可
能增加本基金凈值的波動性。為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品
的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。流動性風(fēng)險是信用衍生品在交
易轉(zhuǎn)讓過程中因為無法找到交易對手或交易對手較少導(dǎo)致難以將其變現(xiàn)的風(fēng)險。償付風(fēng)險是
在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不
佳或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定的偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險。價格波動
風(fēng)險是由于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所受保護債券主體經(jīng)營情況出現(xiàn)變化，導(dǎo)致信用評級機構(gòu)調(diào)整對創(chuàng)設(shè)
機構(gòu)或所保護債券的信用級別，引起信用衍生品交易價格波動，從而影響投資者的利益的風(fēng)
險。
4、本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流
動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
（1）信用風(fēng)險也稱為違約風(fēng)險，它是指資產(chǎn)支持證券參與主體對它們所承諾的各種合
約的違約所造成的可能損失。從簡單意義上講，信用風(fēng)險表現(xiàn)為證券化資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流
不能支持本金和利息的及時支付而給投資者帶來損失。
（2）利率風(fēng)險是指資產(chǎn)支持證券作為固定收益證券的一種，也具有利率風(fēng)險，即資產(chǎn)
支持證券的價格受利率波動發(fā)生變動而造成的風(fēng)險。
（3）流動性風(fēng)險是指資產(chǎn)支持證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風(fēng)險。
（4）提前償付風(fēng)險是指若合同約定債務(wù)人有權(quán)在產(chǎn)品到期前償還，則存在由于提前償
付而使投資者遭受損失的可能性。
（5）操作風(fēng)險是指相關(guān)各方在業(yè)務(wù)操作過程中，因操作失誤或違反操作規(guī)程而引起的
風(fēng)險。
（6）法律風(fēng)險是指因資產(chǎn)支持證券交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜、參與方較多、交易文件較多，
而存在的法律風(fēng)險和履約風(fēng)險。
5、本基金投資流通受限證券的風(fēng)險。
本基金可投資于流通受限證券，因此可能面臨在一定的價格下無法賣出而要降價賣出的
風(fēng)險，同時由于流通受限證券的非流通特性，在本基金參與投資后將在一定期限內(nèi)無法流通，
在面臨基金大規(guī)模贖回的情況下有可能因為無法變現(xiàn)造成流動性風(fēng)險。目前，本基金管理人
已建立了健全的內(nèi)部控制體系，全面監(jiān)控流動性受限證券的種類、投資比例、內(nèi)部審批流程、
信息披露、日常風(fēng)險監(jiān)控等環(huán)節(jié)，做好危機處理預(yù)案，確保流通受限證券投資的合法合規(guī)。
6、投資于存托憑證的風(fēng)險
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證（“中國存托憑證”），除與其他僅
投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，存托憑證有可能出現(xiàn)股價波動較大的情況，
投資者有可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑
證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享
有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的
特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托
憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；
已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境
內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。但基金資產(chǎn)并非必然參與存托憑證的投
資，基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化，選擇是否采用存托憑證投資策略。
7、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)除面臨普通證券交易面臨的政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、違
約風(fēng)險、業(yè)務(wù)資格合法性風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險等各種風(fēng)險外，因融資業(yè)務(wù)的杠桿效應(yīng)，本基金的
凈值可能表現(xiàn)出更大的波動性，投資者有機會獲得較大的收益，也有可能蒙受損失。
8、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
（1）股價波動風(fēng)險：科創(chuàng)板對個股每日漲跌幅限制為20%，且新股上市后的前5個交
易日不設(shè)置漲跌幅限制，股價可能表現(xiàn)出比A股其他板塊更為劇烈的波動；
（2）流動性風(fēng)險：由于科創(chuàng)板股票的投資者門檻較高，股票流動性弱于A股其他板塊，
投資者可能在特定階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預(yù)期，因此存在基金持有股票無法正常交易
的風(fēng)險。
（3）退市風(fēng)險：科創(chuàng)板的退市標準將比A股其他板塊更加嚴格，且不再設(shè)置暫停上市、
恢復(fù)上市和重新上市等環(huán)節(jié)，因此上市公司退市風(fēng)險更大，可能給基金凈值帶來不利影響。
（4）投資集中風(fēng)險：科創(chuàng)板上市企業(yè)主要屬于科技創(chuàng)新成長型企業(yè)，其商業(yè)模式、盈
利、風(fēng)險和業(yè)績波動等特征較為相似，因此基金難以通過分散投資來降低風(fēng)險，若股票價格
同向波動，將引起基金凈值波動。
9、投資于北交所股票的風(fēng)險
（1）由于投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險
北京證券交易所是獨立于滬深證券交易所之外的全國性證券交易所，其制度規(guī)則，包括
股票發(fā)行、交易、分層管理、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規(guī)則存在一定差
別，可能導(dǎo)致掛牌股票股價波動較大。且北交所市場作為全新的市場，相關(guān)制度規(guī)則還需要
不斷修訂和完善。這些因素的變化可能對本組合進入或退出投資增加難度，從而對投資收益
以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）流動性風(fēng)險
北交所將以現(xiàn)有的新三板精選層為基礎(chǔ)組建，與滬深證券交易所上市公司相比，北交所
掛牌公司可能股權(quán)相對集中、投資者門檻較高，因此市場整體流動性可能弱于滬深證券交易
所，投資者可能在特定階段對北交所部分個股形成一致性預(yù)期，因此基金存在持有股票無法
正常交易的風(fēng)險。
（3）上市公司經(jīng)營風(fēng)險
北交所主要服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)，企業(yè)多處于成長期，規(guī)?？赡芷。哂幸蕾嚭?
心技術(shù)人員和供應(yīng)商、客戶集中度高、應(yīng)對外部沖擊能力較弱等特點，企業(yè)上市后的持續(xù)創(chuàng)
新能力、收入及盈利水平等仍具有較大不確定性。
（4）上市公司退市風(fēng)險
北交所股票可能因觸及退市情形被終止上市。因觸及交易類情形被終止上市的北交所股票，
不進入退市整理期；因觸及財務(wù)類、規(guī)范類及重大違法類情形被終止上市的，進入退市整理
期交易15個交易日。
二、市場風(fēng)險
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)
致基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：
1、政策風(fēng)險。因國家宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策和財政政策等發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格
波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
2、利率風(fēng)險。利率波動直接影響著證券的價格和收益率，從而影響基金的凈值表現(xiàn)。
利率直接影響著國債的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。基金投資于國債和股
票，其收益水平會受到利率變化的影響。
3、信用風(fēng)險。主要是指債務(wù)人的違約風(fēng)險，若債務(wù)人經(jīng)營不善，資不抵債，債權(quán)人可
能會損失掉大部分的投資，這主要體現(xiàn)在企業(yè)債中。
4、購買力風(fēng)險。基金的利潤將主要通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因為通貨膨脹的
影響而導(dǎo)致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
5、債券收益率曲線變動風(fēng)險。債券收益率曲線變動風(fēng)險是指與收益率曲線非平行移動
有關(guān)的風(fēng)險，單一的久期指標并不能充分反映這一風(fēng)險的存在。
6、再投資風(fēng)險。再投資風(fēng)險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影
響，這與利率上升所帶來的價格風(fēng)險（即前面所提到的利率風(fēng)險）互為消長。具體為當利率
下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得較少的收益率。
7、債券回購風(fēng)險。較高的債券正回購比例可能增加組合的流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險。
8、經(jīng)濟周期風(fēng)險。證券市場是國民經(jīng)濟的晴雨表，而經(jīng)濟運作具有周期性的特點。宏
觀經(jīng)濟運行狀況將對證券市場的收益水平產(chǎn)生影響，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
9、上市公司經(jīng)營風(fēng)險。上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務(wù)狀況、
市場前景、行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的
上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益
下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險，但不能完全規(guī)避。
三、開放式基金共有的風(fēng)險
1、管理風(fēng)險。在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，
會影響其對信息的占有和對經(jīng)濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平，造成
管理風(fēng)險。
2、流動性風(fēng)險。基金投資組合中的投資品種會因各種原因面臨流動性風(fēng)險，使證券交
易的執(zhí)行難度提高，買入成本或變現(xiàn)成本增加。此外，本基金為開放式基金，在所有開放日
基金管理人有義務(wù)接受投資人的贖回。如果出現(xiàn)巨額贖回的情形，可能造成基金倉位調(diào)整和
資產(chǎn)變現(xiàn)困難，加劇流動性風(fēng)險。
為了克服流動性風(fēng)險，本基金將在堅持分散化投資和精選個股、個券原則的基礎(chǔ)上，
通過一系列風(fēng)險控制指標加強對流動性風(fēng)險的跟蹤、防范和控制，但基金管理人并不保證完
全避免此類風(fēng)險。
3、其他風(fēng)險
（1）因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如電腦系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險；
（2）因業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等不完善而產(chǎn)生的風(fēng)險；
（3）因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險；
（4）對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
（5）因業(yè)務(wù)競爭壓力可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
（6）不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶來風(fēng)險；
（7）其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險。
四、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價、銷售機構(gòu)之間的基金
風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券、
期貨市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。
銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風(fēng)險
評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價方法可能存在不同，因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金
法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，銷售機構(gòu)之間的風(fēng)險等級評價也可能存在不
同，銷售機構(gòu)基于自身采用的評價方法可能對基金的風(fēng)險等級進行定期或不定期的調(diào)整，但
銷售機構(gòu)向投資人推介基金產(chǎn)品時，所依據(jù)的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果不得低于基金管理
人作出的風(fēng)險等級評價結(jié)果。投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能
力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
五、流動性風(fēng)險評估
（1）本基金的申購、贖回安排
本基金采用開放方式運作，基金管理人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理
時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若該工作日為非港股通
交易日，則基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律
法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。具體業(yè)務(wù)辦理時間
在申購贖回開始公告中規(guī)定。
（2）投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%（其中港股通股票投
資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%）。根據(jù)《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》的相關(guān)要求，本基金會審
慎評估所投資資產(chǎn)的流動性，并針對性制定流動性風(fēng)險管理措施，因此本基金流動性風(fēng)險也
可以得到有效控制。
（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出
申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一
開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或
部分延期贖回。
1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程
序執(zhí)行。
2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資
人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當日
接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。
對于當日的贖回申請，應(yīng)當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的
贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選
擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖
回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處
理。
3）如發(fā)生單個開放日內(nèi)單個基金份額持有人申請贖回的基金份額超過前一開放日的基
金總份額的30%時，本基金管理人可對該單個基金份額持有人持有的贖回申請實施延期辦理。
對于其超過基金總份額30%以上部分的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)
并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
對于其不超過基金總份額30%部分作為當日有效贖回申請，基金管理人可以根據(jù)前述“1）
全額贖回”或“2）部分延期贖回”的約定方式對該部分有效贖回申請與其他基金份額持有
人的贖回申請一并辦理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分
予以撤銷；延期部分如選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。如投資人
在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，
可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20
個工作日，并應(yīng)當在規(guī)定媒介上進行公告。
（4）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金在面臨大規(guī)模贖回的情況下有可能因為無法變現(xiàn)造成流動性風(fēng)險。如果出現(xiàn)流動
性風(fēng)險，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可實施備
用的流動性風(fēng)險管理工具，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險管理的輔助措施，包括但
不限于延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回費、
暫?；鸸乐怠[動定價、實施側(cè)袋機制以及中國證監(jiān)會認定的其他措施。同時基金管理人
應(yīng)時刻防范可能產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，對流動性風(fēng)險進行日常監(jiān)控，保護持有人的利益。當實
施備用的流動性風(fēng)險管理工具時，有可能無法按合同約定的時限支付贖回款項。
六、基金投資組合收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風(fēng)險
本基金業(yè)績比較基準僅作為考察基金業(yè)績的參考，業(yè)績比較基準的表現(xiàn)并不代表基金實
際的收益情況。本基金實際運作中投資的對象及其權(quán)重與基準指數(shù)的成份股及其權(quán)重并非完
全一致，可能出現(xiàn)投資組合收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風(fēng)險。
七、實施側(cè)袋機制對投資者的影響
側(cè)袋機制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進行處置清
算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險。但
基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)
換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)
袋機制后同時持有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)
的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制
時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期
報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的
承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的
責任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側(cè)袋機制后主袋賬
戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬
戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少進行按投資損失處理，
因此本基金披露的業(yè)績指標不能反映特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可
不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，經(jīng)履行適當程序，由基金管理人和基金托管人
同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財
產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可
以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事
務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
6、基金管理人與基金托管人協(xié)商一致或基金財產(chǎn)清算小組認為有對基金份額持有人更
為有利的清算方法，本基金財產(chǎn)的清算可按該方法進行，并及時公告，不需召開基金份額持
有人大會。相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門的要求辦理。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按各類基金份額在基金合同終止事由發(fā)生時各自基金
份額資產(chǎn)凈值的比例確定剩余財產(chǎn)在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分配
的剩余財產(chǎn)范圍內(nèi)按各份額類別內(nèi)基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
其中，對于投資者通過直銷機構(gòu)認購、申購的C類基金份額計提的銷售服務(wù)費，或者通
過其他銷售機構(gòu)認購、申購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費，
都將在基金合同終止時隨剩余資產(chǎn)分配款項一并返還給投資者。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，
基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定
報刊上。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基
金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東或債權(quán)人權(quán)利，為基金的利益
行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀商或其他為基金提供服
務(wù)的外部機構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、定投等的業(yè)務(wù)規(guī)則，在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定和調(diào)
整基金相關(guān)費率結(jié)構(gòu)和收費方式；
（17）委托第三方機構(gòu)辦理本基金的交易、清算、估值、結(jié)算等業(yè)務(wù)；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行
證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并披露基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，但向監(jiān)
管機構(gòu)、司法機關(guān)或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)而向其提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料不少
于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后
30日內(nèi)退還基金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財
產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費
用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)
會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦
理場外證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》
的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)或因?qū)徲嫛⒎?
等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)而向其提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、
贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行
《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定
的最低年限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)
督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和《基金合同》的當事
人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當事人并不以在
《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限
于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限
于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機構(gòu)。若將來法律法規(guī)對基金份額持有人大會另有規(guī)定
的，以屆時有效的法律法規(guī)為準。
（一）召開事由
1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當召開基金份額持有人大會，但法律法規(guī)、
中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外：
（1）終止《基金合同》，基金合同另有約定的除外；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務(wù)費率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會；
（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當召開基金份額持有人大會
的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持
有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低銷售服務(wù)
費率或變更收費方式；
（3）調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則；
（4）增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售及對基金份
額分類辦法、規(guī)則進行調(diào)整；
（5）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當對《基金合同》進行修改；
（6）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（7）基金管理人履行適當程序后，推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨?yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當由基金
托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)
當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當自收到書面提議之日起10
日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣?
決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的
基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當自
收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和
基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金
管理人，基金管理人應(yīng)當配合。
5、單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%
以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案。基
金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當配合，不
得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；鸱?
額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決
意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的
計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行
基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的
基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集人通知的非
現(xiàn)場方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊開會應(yīng)以召集人通知的非
現(xiàn)場方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)
提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人
為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持
有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、
6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大
會應(yīng)當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人
代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通
知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式
召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由
會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，
授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金
合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票
人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金
管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人
授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大
會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一
名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀?
席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2
個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有同等表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更
換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過
方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通
知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表
決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當計入出具表決
意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當分開審議、逐項表
決。
在符合上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通知為準。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應(yīng)當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票
結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當進行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當當場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)
對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，
不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進
行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
（九）實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和側(cè)袋份額
持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金份額持有人大會召
集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符
合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)基金份額10%
以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關(guān)基
金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持
有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登
記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以
后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當有代表三分之一以上
（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選
舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含
二分之一）通過；
7、特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上
（含三分之二）通過。
同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。
側(cè)袋機制實施期間，關(guān)于基金份額持有人大會的相關(guān)規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)容為準，本
節(jié)沒有規(guī)定的適用上文相關(guān)約定。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)
容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人根據(jù)新頒布的法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則協(xié)商一致并
提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金收益分配原則、執(zhí)行方式
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的
余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配，
具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收
益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)?
現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配
方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基
金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各
基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分
配權(quán)；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前
提下，基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致，并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金
收益分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會，但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公
告。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公
告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金
紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構(gòu)可將基金份額持
有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》
執(zhí)行。
（七）實施側(cè)袋機制期間的收益分配
本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書的規(guī)定。
四、與基金財產(chǎn)管理、運作有關(guān)費用的提取、支付方式與比例
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務(wù)費；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的
除外）；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、公證費、訴訟費和仲裁費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨/期權(quán)/信用衍生品交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護費用；
10、因投資港股通股票而產(chǎn)生的各項合理費用；
11、因參與融資業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的各項合理費用；
12、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×1.20%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起5個工作日內(nèi)從
基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順
延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人
核對一致后，由基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起5個工作日內(nèi)從
基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。
3、基金銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取基金銷售服務(wù)費。C類基金份額的基金銷售服務(wù)費年費率為
0.40%。銷售服務(wù)費的計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的基金銷售服務(wù)費
E為前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
C類基金份額的銷售服務(wù)費每日計提，具體收取/返還方式如下：
（1）通過直銷機構(gòu)認購/申購的C類基金份額
對于C類基金份額計提的銷售服務(wù)費，在投資人贖回基金份額或基金合同終止時隨贖
回款或清算款一并返還給投資人。
（2）通過其他銷售機構(gòu)認購/申購的C類基金份額
對于投資人持續(xù)持有期限未超過一年的C類基金份額收取的銷售服務(wù)費每日計提，逐
日累計至每個月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，基金管理人應(yīng)
在月初5個工作日內(nèi)向基金托管人發(fā)送資金劃撥指令以完成銷售服務(wù)費的繳納，單獨簽署
了自動扣費授權(quán)的除外。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力致使無法按時支付的，支付
日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，應(yīng)及時聯(lián)系基金
托管人協(xié)商解決。
對于投資人持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費將在投資
人贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資人。
銷售服務(wù)費計提后按規(guī)定收取或返還投資者的金額以登記機構(gòu)的計算結(jié)果為準。
上述“（一）基金費用的種類”中第4－12項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，
按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?
產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
（五）實施側(cè)袋機制期間的基金費用
本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬
戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書
的規(guī)定。
五、基金財產(chǎn)的投資方向和投資限制
（一）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括
主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以
及存托憑證（下同））、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港
聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通股票”）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、
金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級
債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他
經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定
期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品（包括股指期貨、國債期
貨、股票期權(quán)、信用衍生品等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合
中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例如下：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為
60%-95%（其中港股通股票投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%）。本基金每個交易日日終在扣
除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基
金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存
出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（二）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%（其中港股通
股票投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%）；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳
納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府
債券。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香港同時上市的，A股和H
股合并計算），其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香
港同時上市的，A股和H股合并計算），不超過該證券的10％，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比
例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10％；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個
月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得
超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)
行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進
行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（12）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（14）本基金參與股指期貨、國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期
貨合約、股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有
價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融
資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（15）本基金參與股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，
不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過
基金持有的股票總市值的20%；所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計
（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包
括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（16）本基金參與國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，
不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過
基金持有的債券總市值的30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）
市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于債券投資比
例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上
一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（17）本基金參與股票期權(quán)交易的，基金因未平倉的股票期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金
總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認購股票期權(quán)的，應(yīng)持有足額標的證券；開倉
賣出認沽股票期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵股票期權(quán)
保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的股票期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合
約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（18）本基金若參與信用衍生品投資，應(yīng)當遵守下列要求：
1）本基金不得持有信用保護賣方屬性的信用衍生品；
2）本基金持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對應(yīng)受保護債券面值的100%；
3）本基金不得投資于合約類信用衍生品；
4）本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不得超過基金資
產(chǎn)凈值的10%；
因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使
基金不符合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人應(yīng)在3個月之內(nèi)進行調(diào)整；
（19）本基金參與融資業(yè)務(wù)的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有
價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（20）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（21）本基金投資存托憑證的比例限制依照內(nèi)地上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有要求的除外；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（2）、（9）、（12）、（13）和（18）項另有約定外，因證券/期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投
資比例的，基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)定為準。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本
基金投資不再受相關(guān)限制。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
六、基金資產(chǎn)凈值的計算方法和公告方式
1、某一類別基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類別基金資產(chǎn)凈值除以當日該
類別基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。基金管理人
可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈值，并按規(guī)定
披露。
2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合
同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產(chǎn)估值后，將基金資產(chǎn)凈值、各
類基金份額的基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人
按規(guī)定對外公布。
七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)的清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，經(jīng)履行適當程序，由基金管理人和基金托管人同意
后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財
產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可
以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事
務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
6、基金管理人與基金托管人協(xié)商一致或基金財產(chǎn)清算小組認為有對基金份額持有人更
為有利的清算方法，本基金財產(chǎn)的清算可按該方法進行，并及時公告，不需召開基金份額持
有人大會。相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門的要求辦理。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按各類基金份額在基金合同終止事由發(fā)生時各自基金
份額資產(chǎn)凈值的比例確定剩余財產(chǎn)在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分配
的剩余財產(chǎn)范圍內(nèi)按各份額類別內(nèi)基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，
基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定
報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
八、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，仲裁地點為深圳市，按照
深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。
除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應(yīng)恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括中國香港、中國澳門特別
行政區(qū)和中國臺灣地區(qū)有關(guān)規(guī)定）管轄并從其解釋。
九、基金合同存放地和投資人取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所
和營業(yè)場所查閱。
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當事人
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路5999號基金大廈32-42樓
法定代表人：周易
成立時間：1998年3月6日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基字[1998]4號
組織形式:股份有限公司
注冊資本：3.6172億元人民幣
經(jīng)營期限：持續(xù)經(jīng)營
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
住所：上海市中山東一路12號
法定代表人：張為忠
成立日期：1992年10月19日
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國人民銀行銀復(fù)1992（601）號
基金托管業(yè)務(wù)資格批準機關(guān)：中國證監(jiān)會
基金托管業(yè)務(wù)資格文號：證監(jiān)基金字[2003]105號
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：293.52億元人民幣
經(jīng)營期限：持續(xù)經(jīng)營
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
1.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對下述基金投資范圍、
投資對象進行監(jiān)督。
本基金將投資于以下金融工具：本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括
國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北京證券交易所股票及其他經(jīng)中國
證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證（下同））、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機
制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通股票”）、債券（包括
國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、
超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、
可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍
生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投
資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
《基金合同》已明確約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標準的，基金管理人應(yīng)按照基金托管
人要求的格式提供投資品種，以便基金托管人運用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實際投資是否符合
《基金合同》關(guān)于證券選擇標準的約定進行監(jiān)督，對存在合理疑義的事項進行核查。
本基金不得投資于相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《基金合同》禁止投資的投資工具。
2.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金投融資比例進
行監(jiān)督：
（1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比例為：本基
金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%（其中港股通股票投資比例不
得超過股票資產(chǎn)的50%）。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股
票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在
一年以內(nèi)的政府債券。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
因基金規(guī)模或市場變化等因素導(dǎo)致投資組合不符合上述規(guī)定的，基金管理人應(yīng)在合理的
期限內(nèi)調(diào)整基金的投資組合，以符合上述比例限定。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行法律法規(guī)或監(jiān)
管部門規(guī)定的適當程序并取得基金托管人同意后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有
效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
（2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：
1）本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%（其中港股通股
票投資比例不得超過股票資產(chǎn)的50%）；
2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納
的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香港同時上市的，A股和H
股合并計算），其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；
4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香港
同時上市的，A股和H股合并計算），不超過該證券的10％，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例
進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；
5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10％；
6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的10％；
8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超
過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資產(chǎn)
支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月
內(nèi)予以全部賣出；
10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金
所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
11）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超
過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行
的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行
證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；
12）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證
券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該
比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
14）本基金參與股指期貨、國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期貨
合約、股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價
證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資
產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
15）本基金參與股指期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，
不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過
基金持有的股票總市值的20%；所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計
（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包
括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
16）本基金參與國債期貨交易的，在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，
不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過
基金持有的債券總市值的30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）
市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當符合基金合同關(guān)于債券投資比
例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上
一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
17）本基金參與股票期權(quán)交易的，基金因未平倉的股票期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總
額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認購股票期權(quán)的，應(yīng)持有足額標的證券；開倉賣
出認沽股票期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵股票期權(quán)保
證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的股票期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約
面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
18）本基金若參與信用衍生品投資，應(yīng)當遵守下列要求：
①本基金不得持有信用保護賣方屬性的信用衍生品；
②本基金持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對應(yīng)受保護債券面值的100%；
③本基金不得投資于合約類信用衍生品；
④本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不得超過基金資
產(chǎn)凈值的10%；
因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使
基金不符合前述所規(guī)定比例限制的，基金管理人應(yīng)在3個月之內(nèi)進行調(diào)整；
19）本基金參與融資業(yè)務(wù)的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價
證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
20）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
21）本基金投資存托憑證的比例限制依照內(nèi)地上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的
股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有要求的除外；
22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
基金托管人對上述指標的監(jiān)督義務(wù)，僅限于監(jiān)督由基金管理人管理且由基金托管人托管
的全部公募基金是否符合上述比例限制。《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上
述限制的，履行法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定的適當程序并取得基金托管人同意后，基金不受上
述限制。
（3）法律法規(guī)允許的基金投資比例調(diào)整期限
除上述第2）、9）、12）、13）和18）項另有約定外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行
人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例
的，基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本協(xié)議生效且基金合同生效之日起開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)定為準。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本
基金投資不再受相關(guān)限制。
基金管理人應(yīng)在出現(xiàn)可預(yù)見資產(chǎn)規(guī)模大幅變動的情況下，至少提前2個工作日正式向基
金托管人發(fā)函說明基金可能的變動規(guī)模和公司應(yīng)對措施，便于基金托管人實施交易監(jiān)督。
（4）本基金可以按照國家的有關(guān)規(guī)定進行融資融券。
（5）相關(guān)法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他比例限制。
3.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行為
進行監(jiān)督：
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理
人在履行法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定的適當程序后可不受上述規(guī)定的限制或以變更后的規(guī)定
為準。
4.基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對于基金關(guān)聯(lián)投資限制進
行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
如法律、法規(guī)或《基金合同》有關(guān)于基金從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管
人事先相互提供與本機構(gòu)有控股關(guān)系的股東、與本機構(gòu)有重大利害關(guān)系的公司名單及有關(guān)關(guān)
聯(lián)方發(fā)行的證券清單。雙方有責任確保其提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實性、準確性、完整性，
并負責及時將更新后的名單發(fā)送給對方?；鸸芾砣说年P(guān)聯(lián)方名單變更后基金管理人應(yīng)及時
發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人確認后，新的關(guān)聯(lián)交易名單開始生效?；鹜泄苋藘H按基金
管理人提供的基金關(guān)聯(lián)方名單為限，進行監(jiān)督。如果基金托管人在運作中嚴格遵循了監(jiān)督流
程，基金管理人仍違規(guī)進行關(guān)聯(lián)交易，并造成基金資產(chǎn)損失的，由基金管理人承擔責任。
5.基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對基金管理人參與銀行間
債券市場進行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的、經(jīng)慎
重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結(jié)
算方式?；鹜泄苋烁鶕?jù)基金管理人提供的銀行間債券市場交易對手名單進行監(jiān)督?；鸸?
理人可以定期對銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進行更新，新名單確定前已與本次
剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進行結(jié)算。
基金管理人有責任控制交易對手的資信風(fēng)險，由于交易對手的資信風(fēng)險引起的損失，基
金管理人應(yīng)當負責向相關(guān)責任人追償?；鹜泄苋瞬怀袚纱艘l(fā)的責任及損失。
6.基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金銀行存款業(yè)務(wù)
進行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)當加強對基金投資銀行存款風(fēng)險的評估與研究，嚴格測算與控制投資銀行
存款的風(fēng)險敞口，針對不同類型存款銀行建立相關(guān)投資限制制度。對于基金投資的銀行存款，
由于存款銀行發(fā)生信用風(fēng)險事件而造成損失時，應(yīng)先由基金管理人負責賠償，之后有權(quán)向相
關(guān)責任人進行追償。如果基金托管人在運作過程中遵循有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》、
本協(xié)議的約定監(jiān)督流程，則對于由于存款銀行信用風(fēng)險引起的損失，不承擔賠償責任。
7.基金托管人對基金投資流通受限證券的監(jiān)督
如下所指“流通受限證券”與本協(xié)議以及基金合同所指“流動性受限資產(chǎn)”定義存在不
同。就流動性受限資產(chǎn)定義，請參照基金合同的“第二部分釋義”部分。
基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，明確基金投資流通受
限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度，防范流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險和操
作風(fēng)險等各種風(fēng)險。
（1）本基金投資的流通受限證券須為經(jīng)中國證監(jiān)會批準的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行
股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重大消息
或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。
本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
（2）基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應(yīng)制訂流動性風(fēng)險處置預(yù)案并經(jīng)其董事會批準。
風(fēng)險處置預(yù)案應(yīng)包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調(diào)、基金
流動性困難以及相關(guān)損失等問題的應(yīng)對解決措施，以及有關(guān)異常情況的處置?；鸸芾砣藨?yīng)
在首次投資流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發(fā)行股票的相關(guān)流動性風(fēng)險
處置預(yù)案。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風(fēng)險負責，確保對相關(guān)風(fēng)險采取積極有
效的措施，在合理的時間內(nèi)有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生
劇烈變動等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難時，基金管理人應(yīng)保證提供足額現(xiàn)金確?；?
的支付結(jié)算，并承擔相應(yīng)損失。對本基金因投資流通受限證券導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金托管
人不承擔相應(yīng)責任。如因基金管理人原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失的，基金托管人不承擔相應(yīng)責
任。
（3）基金管理人應(yīng)在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒
介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占
基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
有關(guān)基金投資的流通受限證券應(yīng)保證登記存管在相關(guān)基金名下，基金管理人負責相關(guān)工
作的落實和協(xié)調(diào)，并保證基金托管人能夠正常查詢。如因流通受限證券的登記存管不能保證
基金托管人正常履行資產(chǎn)保管責任，有關(guān)此項基金資產(chǎn)存管的責任由基金管理人承擔。
如基金管理人未遵守相關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置方案以及投資額度和比例限制要求，導(dǎo)
致基金出現(xiàn)風(fēng)險使基金托管人承擔賠償責任的，若基金托管人此前已切實履行監(jiān)督職責的，
基金管理人應(yīng)賠償基金托管人由此遭受的損失。
（4）本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)至少于執(zhí)行投資指令之前兩個工作日
將有關(guān)資料書面提交基金托管人，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實、準確、完整。
有關(guān)資料如有調(diào)整，基金管理人應(yīng)及時提供調(diào)整后的資料。上述書面資料包括但不限于：
1）中國證監(jiān)會批準發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準文件。
2）有關(guān)非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期等發(fā)行資料。
3）基金擬認購的數(shù)量、價格、總成本、賬面價值。
4）本基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制。
5）基金托管人應(yīng)按照《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》
規(guī)定，對基金管理人是否遵守法律法規(guī)進行監(jiān)督，并審核基金管理人提供的有關(guān)書面信息。
基金托管人認為上述資料可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險的，有權(quán)要求基金管理人在投資流通受限證
券前就該風(fēng)險的消除或防范措施進行補充書面說明，并保留查看基金管理人風(fēng)險管理部門就
基金投資流通受限證券出具的風(fēng)險評估報告等資料的權(quán)利。若基金管理人不提供或提供后經(jīng)
基金托管人評估認為可能存在無法消除的風(fēng)險，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒絕
執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔相應(yīng)責任，并有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
如基金管理人和基金托管人無法就上述問題達成一致，應(yīng)及時上報中國證監(jiān)會請求解決。
基金托管人履行了本協(xié)議規(guī)定的監(jiān)督職責后，不承擔相應(yīng)責任。
(5)相關(guān)法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
（二）基金托管人應(yīng)當依照法律法規(guī)和基金合同約定，加強對側(cè)袋機制啟用、特定資產(chǎn)
處置和信息披露等方面的復(fù)核和監(jiān)督。
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依照
法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。如基金托管人經(jīng)評估認為不滿足監(jiān)管機構(gòu)
規(guī)定和基金合同約定實施條件的，基金管理人不得啟用側(cè)袋機制。
（三）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值
計算、各類基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、
相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
（四）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基金合同》、
基金托管協(xié)議等有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到
通知后應(yīng)及時核對，并以書面形式向基金托管人發(fā)出回函，進行解釋或舉證。
1.在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸?
理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
2.基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議
對基金業(yè)務(wù)的監(jiān)督和核查，對基金托管人發(fā)出的書面提示，必須在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金托管
人并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，對基金托管人按照法律法規(guī)、《基
金合同》和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金管理人應(yīng)積極配合
提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
3.若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人發(fā)出但未執(zhí)行的投資指令或依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的
投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當立即通
知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規(guī)失信行為給基金財產(chǎn)或基金份額
持有人造成的損失，由基金管理人承擔。
4.對于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投資指令，基
金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當立即通知基金管
理人，并報告中國證監(jiān)會。基金管理人的上述違規(guī)失信行為給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造
成的損失，由基金管理人承擔。
5.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金
管理人限期糾正。基金管理人的上述違規(guī)失信行為給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成的損失，
由基金管理人承擔。
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣说纳鲜鲞`規(guī)失信行為給基金財產(chǎn)或基金份額
持有人造成的損失，由基金管理人承擔。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管
人是否安全保管基金財產(chǎn)、是否分別開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶及投資所需其他賬
戶、是否復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、是否根據(jù)基金管理人指
令辦理清算交收、進行相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、無故未執(zhí)
行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合
同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，基金管理人應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾
正，基金托管人收到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式向基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基
金管理人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金托管人改正。基金托管人對基金管理人通
知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣税l(fā)現(xiàn)基金托
管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，同時通知基金托管人
限期糾正。
基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金
管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1.基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀機構(gòu)的固有財產(chǎn)。
2.基金托管人應(yīng)按本協(xié)議規(guī)定安全保管托管財產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的指令，不得自行運
用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)（基金托管人主動扣收的匯劃費及依據(jù)本協(xié)議扣劃的基金托
管費等費用除外）?；鹜泄苋瞬粚μ幱谧陨韺嶋H控制之外的賬戶及財產(chǎn)承擔責任。
3.基金托管人按照規(guī)定為托管的基金財產(chǎn)開設(shè)資金賬戶和證券賬戶及投資所需其他賬
戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務(wù)和其他
基金的托管業(yè)務(wù)實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確保基金財產(chǎn)的完整與獨立。
5.對于因基金認（申）購、基金投資過程中產(chǎn)生的應(yīng)收財產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負責與有
關(guān)當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金托管人處的，基金
托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負
責向有關(guān)當事人追償基金的損失，基金托管人對基金管理人的追償行為應(yīng)予以必要的協(xié)助與
配合，但對基金財產(chǎn)的損失不承擔責任。
6.基金托管人對因為基金管理人投資產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外機構(gòu)的基金
資產(chǎn)，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產(chǎn)（包括但不限于證券交易資金賬
戶內(nèi)的資金、證券類基金資產(chǎn)、期貨保證金賬戶內(nèi)的資金、期貨合約等）及其收益，由于該
等機構(gòu)或該機構(gòu)會員單位等本協(xié)議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因給基金
資產(chǎn)造成的損失等不承擔責任。
7.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（二）募集資金的驗證
募集期內(nèi)銷售機構(gòu)按銷售與服務(wù)代理協(xié)議的約定，將認購資金劃入基金管理人在具有托
管資格的商業(yè)銀行開設(shè)的“南方基金管理股份有限公司基金認購專戶”。該賬戶由基金管理
人開立并管理?；鹉技跐M，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數(shù)
符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，由基金管理人聘請符合《中華人民共和國證券
法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應(yīng)由參加驗資的2名以
上（含2名）中國注冊會計師簽字方為有效。驗資完成，基金管理人應(yīng)將募集的屬于本基金
財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶中，并確保劃入的資金與驗資金
額相一致?；鹜泄苋耸盏接行дJ購資金當日以書面形式確認資金到賬情況，并及時將資金
到賬憑證傳真給基金管理人，雙方進行賬務(wù)處理。
若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退
款事宜，基金托管人應(yīng)予以協(xié)助。
（三）基金資產(chǎn)托管專戶（亦稱“托管賬戶”）的開立和管理
1.基金托管人以基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開設(shè)資產(chǎn)托管專戶，并根據(jù)基金管理人合法合
規(guī)的有效指令辦理資金收付?；鸸芾砣藨?yīng)根據(jù)法律法規(guī)及基金托管人的相關(guān)要求，提供開
戶所需的資料并提供其他必要協(xié)助。本基金的資產(chǎn)托管專戶的預(yù)留印鑒的印章由基金托管人
刻制、保管和使用。
2.本基金除證券交易所場內(nèi)交易以外的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人或基金
的資產(chǎn)托管專戶進行?；鸬馁Y產(chǎn)托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。
資產(chǎn)托管專戶不得用于存取現(xiàn)金或開立網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等功能。除因本基金業(yè)務(wù)需要，基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶，亦不得使用以基金名義開立的
銀行賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3.資產(chǎn)托管專戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣利率管理規(guī)
定》、《支付結(jié)算辦法》以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的其他有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設(shè)和管理
1．基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限責任公司開
立專門的證券賬戶。
2．基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓本基金的任何證券賬戶；亦不得使用本基金的任何
證券賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3.基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基金管理人負責。
4.基金管理人為基金財產(chǎn)在證券經(jīng)紀機構(gòu)開立證券交易資金賬戶，用于基金財產(chǎn)證券交
易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動明細以及場內(nèi)證券交易清算，并與基金托管人
開立的基金托管賬戶建立第三方存管關(guān)系。
（五）銀行間市場債券托管和資金結(jié)算賬戶的開立和管理及市場準入備案
《基金合同》生效后，在符合監(jiān)管機構(gòu)要求的情況下，基金管理人負責以基金的名義申
請并取得進入全國銀行間同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據(jù)
中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)
定，以本基金的名義分別在中央國債登記結(jié)算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公
司開立債券托管賬戶和資金結(jié)算賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券交易的結(jié)算?；鹜?
管人協(xié)助基金管理人完成銀行間債券市場準入備案。
（六）其他賬戶的開設(shè)和管理
1．因業(yè)務(wù)發(fā)展而需要開立的其它賬戶，可以根據(jù)《基金合同》或有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，由基金托管人負責為基金開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則
使用并管理。
2．法律、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金投資銀行存款賬戶的開立和管理
1.基金投資銀行定期存款應(yīng)由基金管理人與存款銀行總行或其授權(quán)分行簽訂總體合作
協(xié)議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權(quán)分行指定的分支機構(gòu)。
2.存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加蓋預(yù)留
印鑒及基金管理人公章。
3.本基金投資銀行存款時，基金管理人應(yīng)當與存款銀行簽訂具體存款協(xié)議，明確存款的
類型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等細則。
4.為防范特殊情況下的流動性風(fēng)險，定期存款協(xié)議中應(yīng)當約定提前支取條款。
5.基金所投資定期存款存續(xù)期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)當與存款銀行建立定期對
賬機制，確保基金銀行存款業(yè)務(wù)賬目及核對的真實、準確。
（八）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金托管人存放于基金
托管人的保管庫；其中實物證券也可存入中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國證券登記結(jié)
算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫。實物證券的
購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的
實物證券等有價憑證在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責任應(yīng)由基金托管人
承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構(gòu)實際有效控制或保管的實物證券、銀行定期存款存
單對應(yīng)的財產(chǎn)不承擔保管責任。
（九）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別應(yīng)由基金托管人、基金
管理人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時應(yīng)
保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件?；鸸芾砣嗽诤贤炇鸷?個工作日內(nèi)通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件
送達基金托管人處。合同原件應(yīng)存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門，保管期
限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限?；鸸芾砣宋磳⑾嚓P(guān)合同送達基金托管人的，基金托管
人對相關(guān)合同不承擔保管責任。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供與合同原件核對一致
的并加蓋基金管理人公章的合同傳真件或復(fù)印件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核的時間和程序
1.基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。某一類別基金份額凈值是按
照每個估值日閉市后，該類別基金資產(chǎn)凈值除以當日該類別基金份額的余額數(shù)量計算，精確
到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度
應(yīng)急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔。本
基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各
方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值信息的計
算結(jié)果對外予以公布。每個估值日，基金管理人應(yīng)對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律
法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會計
核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定?；鸸芾砣嗣總€估值日交易結(jié)束后計算當日的各
類基金份額凈值和基金資產(chǎn)凈值并以雙方認可的方式發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值
計算結(jié)果復(fù)核后以雙方認可的方式發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按約定對外公布。
法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。
（二）基金資產(chǎn)估值
估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》、《企業(yè)會計準則》及
其他法律法規(guī)的規(guī)定。
當相關(guān)法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財產(chǎn)公允價值時，基
金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（三）實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實施側(cè)袋機制的，應(yīng)根據(jù)基金合同的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露主袋賬
戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
（四）估值錯誤處理
1.當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金
份額凈值錯誤；基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當立即予以糾正，通報基金托
管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，
基金管理人應(yīng)當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的
0.5%時，基金管理人應(yīng)當公告，并報中國證監(jiān)會備案；當發(fā)生凈值計算錯誤時，由基金管理
人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，按照基金合同和本協(xié)議約定的估值
錯誤處理原則和程序進行處理。
2.當因基金管理人和基金托管人原因致使基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持
有人造成損失需要進行賠償時，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實際情況界定雙方承擔的責
任，經(jīng)確認后按以下條款進行賠償：
（1）本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)雙
方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)行，由此給基金份
額持有人和基金財產(chǎn)造成的直接損失，由基金管理人負責賠付。
（2）如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計算和核
對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結(jié)
果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的直接損失，由基金管理人負責賠付。
（3）由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），導(dǎo)致基
金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產(chǎn)的損失，由基金管理人負責賠付。
3.由于不可抗力原因，或由于證券交易所、期貨交易所、登記結(jié)算公司、估值基準服
務(wù)機構(gòu)、證券經(jīng)紀機構(gòu)及存款銀行等第三方機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計政策變更、市
場規(guī)則變更等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢
查，未能發(fā)現(xiàn)錯誤或發(fā)現(xiàn)錯誤但因前述原因無法改正的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基
金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當積極采取必要的措施
減輕或消除由此造成的影響。
4.基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾差，以基金管理
人計算結(jié)果為準。
5.前述內(nèi)容如法律法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。如果行業(yè)另有通行做法，
在不違背法律法規(guī)且不損害投資者利益的前提下，雙方當事人應(yīng)本著平等和保護基金份額持
有人利益的原則進行協(xié)商。
（五）暫停估值的情形
1．基金投資所涉及的證券/期貨交易市場或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時；
2．因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3．當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，
基金管理人應(yīng)當暫停估值；
4.中國證監(jiān)會和《基金合同》認定的其他情形。
（六）基金賬冊的建立
1.基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照相關(guān)各方約定的同一記賬方
法和會計處理原則，分別獨立地設(shè)置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對相關(guān)各方各自的賬
冊定期進行核對，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應(yīng)
以基金管理人的處理方法為準。
2.經(jīng)對賬發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時查明原因
并糾正，保證相關(guān)各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核對不符，暫時無法查找到錯
賬的原因而影響到基金凈值信息的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
（七）基金定期報告、基金招募說明書的編制和復(fù)核
1.基金財務(wù)報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應(yīng)于
每月終了后5個工作日內(nèi)完成。
2.《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當在三
個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更
的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
基金管理人在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)完成季度報告編制并公告；在會計年度半年終
了后兩個月內(nèi)完成中期報告編制并公告；在會計年度結(jié)束后三個月內(nèi)完成年度報告編制并公
告。
3.基金管理人在月度結(jié)束之日起5個工作日內(nèi)完成月度報告，在月度報表完成當日，以
雙方約定的方式將有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核；基金托管人在3個工作日內(nèi)進行復(fù)核，并
將復(fù)核結(jié)果按照約定方式及時通知基金管理人?；鸸芾砣嗽诩径冉Y(jié)束之日起7個工作日內(nèi)
完成季度報告，在季度報告完成當日，將有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到
后7個工作日內(nèi)進行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果按照約定方式通知基金管理人。基金管理人在會計
年度半年終了后的30日內(nèi)完成中期報告，在半年中期報告完成當日，將有關(guān)報告提供基金
托管人復(fù)核，基金托管人在收到后30日內(nèi)進行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果按照約定方式通知基金
管理人。基金管理人在會計年度結(jié)束后的45日內(nèi)完成年度報告，在年度報告完成當日，將
有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后45日內(nèi)復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果按照約定
方式通知基金管理人。
4.基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管
人應(yīng)共同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以相關(guān)各方認可的賬務(wù)處理方式為準。如果基金管理人
與基金托管人不能于應(yīng)當發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報表達成一致，基金管理人有權(quán)按照其編
制的報表對外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報中國證監(jiān)會備案。
5.基金托管人在對財務(wù)會計報告、中期報告或年度報告復(fù)核完畢后，應(yīng)當將復(fù)核結(jié)果通
知基金管理人，以備有權(quán)機構(gòu)對相關(guān)文件審核時提示。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金管理人妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生效日、《基金合同》
終止日、基金份額持有人大會權(quán)益登記日、每年6月30日、12月31日的基金份額持有人
名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管
理人應(yīng)按照目前相關(guān)規(guī)則保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采用電子或文檔的形式。
保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
在基金托管人編制中期報告和年度報告前，基金管理人應(yīng)將每年6月30日、12月31
日的基金份額持有人名冊送交基金托管人，文件方式可以采用電子或文檔的形式并且保證其
的真實、準確、完整?；鹜泄苋藨?yīng)妥善保管，不得將基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)
務(wù)以外的其他用途。
七、爭議解決方式
（一）本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，在此不包括中國香港、澳門
特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)有關(guān)規(guī)定），并從其解釋。
（二）雙方當事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，除經(jīng)友好協(xié)商
可以解決的，應(yīng)提交深圳國際仲裁院，根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點
在深圳市，仲裁裁決是終局的并對雙方均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴
方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡
責地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
八、托管協(xié)議的變更和終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更與終止
1.托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議的內(nèi)容進行變更。變更后的托管協(xié)議，其內(nèi)
容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。基金托管協(xié)議的變更報中國證監(jiān)會備案。
2.基金托管協(xié)議終止的情形
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
（4）發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
（二）基金財產(chǎn)的清算
1.基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財
產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2.在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照《基金合同》
和本托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。
3.基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；?
財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
4.基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
5.基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審
計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)
的，清算期限相應(yīng)順延。
基金管理人與基金托管人協(xié)商一致或基金財產(chǎn)清算小組認為有對基金份額持有人更為
有利的清算方法，本基金財產(chǎn)的清算可按該方法進行，并及時公告，不需召開基金份額持有
人大會。相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門的要求辦理。
6.清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
7.基金財產(chǎn)按下列順序清償：
(1)支付清算費用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務(wù)；
(4)按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進行分配。
基金財產(chǎn)未按前款(1)－(3)項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
（三）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。
基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算
小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性
公告登載在規(guī)定報刊上。
（四）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
第二十一部分基金份額持有人服務(wù)
對基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人及銷售機構(gòu)提供，以下是基金管理人提供的
主要服務(wù)內(nèi)容?；鸸芾砣烁鶕?jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，有權(quán)在符合法律法規(guī)
的前提下，增加和修改相關(guān)服務(wù)項目。如因系統(tǒng)、第三方或不可抗力等原因，導(dǎo)致下述服務(wù)
無法提供，基金管理人不承擔任何責任。
若本基金包含在中國香港特別行政區(qū)銷售的H類份額，則該H類份額持有人享有的服務(wù)
項目一般情況下限于客戶服務(wù)中心電話服務(wù)、投資人投訴及建議受理服務(wù)和網(wǎng)站資訊等服務(wù)。
一、網(wǎng)上開戶及交易服務(wù)
投資人可通過基金管理人網(wǎng)站（www.nffund.com）、微信服務(wù)號（可搜索“南方基金”
或“NF4008898899”）或APP客戶端等平臺辦理開戶、認購/申購、贖回及信息查詢等業(yè)務(wù)。
有關(guān)基金管理人電子直銷具體規(guī)則請參見基金管理人網(wǎng)站相關(guān)公告和業(yè)務(wù)規(guī)則。
二、信息查詢及交易確認服務(wù)
（一）基金信息查詢服務(wù)
投資人可通過基金管理人網(wǎng)站等平臺享有基金交易查詢、賬戶查詢和基金管理人依法披
露的各類基金信息等服務(wù)，包括基金產(chǎn)品基本信息（包括基金名稱、基金管理人名稱、基金
代碼、風(fēng)險等級、持有份額、單位凈值、收益情況等）、基金的法律文件、基金公告、定期
報告和基金管理人最新動態(tài)等各類資料。
（二）基金交易確認服務(wù)
基金管理人以電子郵件、微信、短信等與投資人約定的任一形式，及時向通過基金管理
人直銷渠道投資并持有基金管理人基金份額的持有人告知其認購、申購、贖回的基金名稱以
及基金份額的確認日期、確認份額和金額等信息。基金份額持有人通過非直銷銷售機構(gòu)辦理
基金管理人基金份額交易業(yè)務(wù)的，相關(guān)信息確認服務(wù)請參照各銷售機構(gòu)實際業(yè)務(wù)流程及規(guī)定。
三、基金保有情況信息服務(wù)
基金管理人至少每年度以電子郵件、微信或其他與投資人約定的形式向通過基金管理人
直銷渠道投資并持有基金管理人基金份額的持有人提供基金保有情況信息。
基金份額持有人可通過以下方式訂閱或查閱基金保有情況信息：
1、基金份額持有人可通過基金管理人網(wǎng)站、客服電話等方式定制電子郵件形式的定期
對賬單。
2、基金份額持有人可關(guān)注基金管理人微信服務(wù)號并綁定賬戶，定期接收微信對賬單。
3、基金份額持有人可登錄本基金管理人網(wǎng)站、微信服務(wù)號、微信小程序（可搜索“南
方基金服務(wù)+”）或APP客戶端等平臺查閱及下載基金保有情況及對賬單。
4、基金份額持有人可前往銷售機構(gòu)交易網(wǎng)點打印或通過交易網(wǎng)點提供的自助、電話、
網(wǎng)上服務(wù)等渠道查詢基金保有情況信息。
由于投資人預(yù)留的聯(lián)系方式不詳、錯誤、未及時變更，未關(guān)注微信服務(wù)號或者關(guān)注后未
綁定賬號，通訊故障、延誤等原因有可能造成對賬單無法按時或準確送達。因上述原因無法
正常收取對賬單的投資人，敬請及時通過基金管理人網(wǎng)站，或撥打基金管理人客服熱線查詢、
核對、變更預(yù)留聯(lián)系方式。
四、資訊服務(wù)
投資人知悉并同意基金管理人可根據(jù)投資人的個人信息不定期通過電話、短信、郵件、
微信等任一或多種方式為投資人提供與投資人相關(guān)的賬戶服務(wù)通知、交易確認通知、重要公
告通知、活動消息、營銷信息、客戶關(guān)懷等資訊及增值服務(wù)，投資本基金前請詳閱南方基金
官網(wǎng)服務(wù)介紹和隱私政策。如需取消相應(yīng)資訊服務(wù)，可按照相關(guān)指引退訂，或通過基金管理
人客戶服務(wù)中心熱線400-889-8899、在線服務(wù)等人工服務(wù)方式退訂。
五、客戶服務(wù)中心電話及在線服務(wù)
（一）電話服務(wù)
投資人撥打基金管理人客戶服務(wù)中心熱線400-889-8899可享有如下服務(wù)：
1、自助語音服務(wù)（7×24小時）：提供基金凈值信息、賬戶信息等自助查詢服務(wù)。
2、人工服務(wù)：提供每周7日，每日不少于8小時的人工服務(wù)（春節(jié)假期除外）。投資人
可以通過該熱線獲得投資咨詢、業(yè)務(wù)咨詢、信息查詢、投訴及建議、信息定制等專項服務(wù)。
（二）在線服務(wù)
投資人通過基金管理人網(wǎng)站、微信服務(wù)號、微信小程序或APP客戶端可享有如下服務(wù)：
1、智能客服服務(wù)（7×24小時）：提供業(yè)務(wù)規(guī)則、凈值信息等自助咨詢服務(wù)。
2、人工服務(wù)：提供每周7天，每天不少于8小時的人工服務(wù)（春節(jié)假期除外）。投資人
可通過該方式獲得投資咨詢、業(yè)務(wù)咨詢、信息查詢、服務(wù)投訴及建議、信息定制等專項服務(wù)。
六、投訴及建議受理服務(wù)
投資人可以通過基金管理人客戶服務(wù)中心人工熱線、在線客服、書信、電子郵件、短信
及各銷售機構(gòu)網(wǎng)點柜臺等不同的渠道對基金管理人和銷售網(wǎng)點所提供的服務(wù)進行投訴或提
出建議。
第二十二部分其他應(yīng)披露事項
本基金暫無其他應(yīng)披露事項?！痘鸷贤啡缬形幢M事宜，由《基金合同》當事人各方
按有關(guān)法律法規(guī)協(xié)商解決。
第二十三部分招募說明書存放及其查閱方式
本招募說明書存放在本基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)的辦公場所，投資人可
在辦公時間免費查閱；也可按工本費購買本招募說明書復(fù)制件或復(fù)印件，但應(yīng)以招募說明書
正本為準。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
第二十四部分備查文件
1、中國證監(jiān)會準予本基金注冊的文件；
2、《南方智匯量化選股混合型證券投資基金基金合同》；
3、《南方智匯量化選股混合型證券投資基金托管協(xié)議》；
4、法律意見書；
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
7、《南方基金管理股份有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》；
8、中國證監(jiān)會要求的其他文件。
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南方基金管理股份有限公司
南方智匯量化選股混合型證券投資基金招募說明書.pdf