中歐基金管理有限公司中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
中歐基金管理有限公司
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金
招募說明書
基金管理人：中歐基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
二〇二六年三月
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
本基金經2025年12月31日中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證
監(jiān)會”）下發(fā)的《關于準予中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金注冊的批
復》（證監(jiān)許可[2025]3064號文）準予募集注冊。
重要提示
基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國
證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價
值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
投資有風險，投資人在認購（或申購）本基金前應認真閱讀本基金的招募說
明書、基金產品資料概要和基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，
自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一
證券所帶來的個別風險?；鹜顿Y不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預
期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收
益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、
指數(shù)編制機構停止服務、成份股停牌或退市等潛在風險。
本基金標的指數(shù)為中證500指數(shù)，編制方案如下：
（1）樣本空間
指數(shù)樣本空間由同時滿足以下條件的非ST、*ST滬深A股和紅籌企業(yè)發(fā)行
的存托憑證組成：
科創(chuàng)板證券：上市時間超過一年；
創(chuàng)業(yè)板證券：上市時間超過一年；
其他證券：上市時間超過一個季度，除非該證券自上市以來日均總市值排在
前30位。
（2）選樣方法
1）在樣本空間中剔除滬深300指數(shù)樣本以及過去一年日均總市值排名前300
的證券；
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2）對樣本空間內剩余證券按照過去一年日均成交金額由高到低排名，剔除
排名后20%的證券；
3）將剩余證券按照過去一年日均總市值由高到低進行排名，選取排名前500
的證券作為指數(shù)樣本。
（3）指數(shù)計算
指數(shù)計算公式為：報告期指數(shù)=報告期樣本的調整市值/除數(shù)×1000
其中，調整市值＝∑(證券價格×調整股本數(shù))。調整股本數(shù)的計算方法、除
數(shù)修正方法參見計算與維護細則。
有關標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司官方網站，
網址：www.csindex.com.cn/。
投資人購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構。
投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金信息披露
文件，了解基金的風險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經驗、
資產狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基
金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買基金。投資人在獲得基金
投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，可能包括：證券市場整體
環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導致的
流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險
等。
基金資產如投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場
制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險
（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)
出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造
成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的
情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）
等。具體風險煩請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節(jié)的具體內容。
基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資
產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股，存
在不對港股進行投資的可能。
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本基金可投資存托憑證，除與其他投資于境內市場股票的基金所面臨的共同
風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，
以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險。
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約
定進行基金財產清算并終止，不需召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在
著無法存續(xù)的風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預示
其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保
證。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決策
后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面
臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但
在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動
達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的有關章節(jié)。側
袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的
申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的
特定風險。
本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品，股指期貨、國
債期貨、股票期權等金融衍生品投資可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、
市場風險、流動性風險、保證金風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務，
可能存在流動性風險、市場風險和信用風險等融資、轉融通證券出借業(yè)務特有風
險。
本基金可投資于科創(chuàng)板，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交
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易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大
的風險、流動性風險、退市風險等。
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目錄
第一部分緒言................................................................................................................................6
第二部分釋義................................................................................................................................7
第三部分基金管理人..................................................................................................................13
第四部分基金托管人..................................................................................................................22
第五部分相關服務機構..............................................................................................................29
第六部分基金的募集..................................................................................................................31
第七部分基金合同的生效..........................................................................................................36
第八部分基金份額的申購與贖回..............................................................................................37
第九部分基金的投資..................................................................................................................50
第十部分基金的財產..................................................................................................................62
第十一部分基金資產的估值......................................................................................................63
第十二部分基金的收益分配......................................................................................................70
第十三部分基金的費用與稅收..................................................................................................72
第十四部分基金的會計與審計..................................................................................................75
第十五部分基金的信息披露......................................................................................................76
第十六部分側袋機制..................................................................................................................84
第十七部分風險揭示..................................................................................................................87
第十八部分基金的合并、基金合同的變更、終止與基金財產的清算.................................99
第十九部分基金合同的內容摘要............................................................................................102
第二十部分基金托管協(xié)議的內容摘要....................................................................................103
第二十一部分對基金份額持有人的服務................................................................................104
第二十二部分招募說明書的存放及查閱方式.......................................................................105
第二十三部分備查文件............................................................................................................106
附件一基金合同內容摘要........................................................................................................107
附件二基金托管協(xié)議內容摘要................................................................................................125
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
第一部分緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金
法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦
法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公
開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開
募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理規(guī)
定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱
“《指數(shù)基金指引》”）等有關法律法規(guī)及《中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投
資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）編寫。
本招募說明書闡述了中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金（以下簡稱
“本基金”或“基金”）的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有
關的全部必要事項，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書
所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本
招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經中國證監(jiān)會注冊。基金合同
是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有關規(guī)定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，
應詳細查閱基金合同。
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第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金
2、基金管理人：指中歐基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商銀行股份有限公司
4、基金合同：指《中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金基金合同》
及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中歐中證500
指數(shù)量化增強型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投
資基金招募說明書》及其更新
7、基金份額發(fā)售公告：指《中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金基
金份額發(fā)售公告》
8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會
第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會
第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二
屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關
于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證
券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
10、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實
施的《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做出
的修訂
11、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1
日實施的，并經2020年3月20日中國證監(jiān)會《關于修改部分證券期貨規(guī)章的決
定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做
出的修訂
12、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施
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的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年
10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布
機關對其不時做出的修訂
14、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1
日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機
關對其不時做出的修訂
15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
18、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
19、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記并存續(xù)或經有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團體或其他組織
20、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構
投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規(guī)規(guī)定，
經中國證監(jiān)會批準，使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資
者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者
21、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
23、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資計劃等業(yè)務
24、銷售機構：指中歐基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)
會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務
協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務的機構
25、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業(yè)務，具體內容包括
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
26、登記機構：指辦理登記業(yè)務的機構。基金的登記機構為中歐基金管理有
限公司或接受中歐基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構
27、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
28、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資計劃等業(yè)務而引起基金
份額變動及結余情況的賬戶
29、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的
日期
30、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財
產清算完畢，清算結果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最長
不得超過3個月
32、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
34、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的
開放日
35、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數(shù)
36、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日（若
本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實
際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉換業(yè)務）
37、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
38、《業(yè)務規(guī)則》：指《中歐基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》，是規(guī)
范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務規(guī)則，由基金管理人
和投資人共同遵守
39、認購：指在基金募集期內，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
請購買基金份額的行為
40、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
41、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
42、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金
管理人管理的該基金其他基金份額或其他基金基金份額的行為
43、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
44、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
45、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)
加上基金轉換中轉出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉換中轉入
申請份額總數(shù)后的余額)超過上一工作日基金總份額的10%
46、元：指人民幣元
47、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節(jié)約
48、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、銀行存款本息、
基金應收申購款及其他資產的價值總和
49、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
50、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數(shù)
51、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈
值和基金份額凈值的過程
52、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊（以下簡稱規(guī)定報刊）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網網站（以下簡稱規(guī)定
網站，包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監(jiān)會基金電子披露網站）
等媒介
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
53、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事
件
54、基金份額類別：指根據(jù)認購/申購費用、銷售服務費收取方式的不同將
本基金基金份額分為不同的類別，各基金份額類別分別設置代碼，并分別計算和
公告基金份額凈值和基金份額累計凈值
55、A類基金份額：指在投資人通過直銷機構以外的其他銷售機構認購/申
購時收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份
額類別；投資者通過直銷機構認購/申購時不收取認購/申購費用（對于投資者通
過基金管理人的基金銷售子公司認購/申購時參照適用，不收取認購/申購費用，
下同）
56、C類基金份額：指不收取認購/申購費用而對于從直銷機構以外的其他
銷售機構保有的本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額類別；其中，對于
投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額被繼續(xù)計提的銷售服務費，以及投
資者通過直銷機構持有C類基金份額被計提的銷售服務費（對于投資者通過基金
管理人的基金銷售子公司持有C類基金份額被計提的銷售服務費參照適用，下
同），都將在投資者贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并
返還給投資者
57、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務的費用
58、流動性受限資產：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓或
交易的債券等
59、基金產品資料概要：指《中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金基
金產品資料概要》及其更新
60、港股通：指內地投資者委托內地證券公司，經由相關證券交易所設立的
證券交易服務公司，向香港聯(lián)合交易所進行申報，買賣規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交
易所上市的股票
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
61、信用衍生品：指符合證券交易所或銀行間市場相關業(yè)務規(guī)則，專門用于
管理信用風險的信用衍生工具
62、信用保護買方：亦稱信用保護購買方，指接受信用風險保護的一方
63、信用保護賣方：亦稱信用保護提供方，指提供信用風險保護的一方
64、名義本金：亦稱交易名義本金，指為一筆信用衍生品交易提供信用風險
保護的金額，各項支付和結算以此金額為計算基準
65、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份
額凈值的方式，將基金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投
資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益
不受損害并得到公平對待
66、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側袋賬戶
67、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導
致公允價值存在重大不確定性的資產；（二）按攤余成本計量且計提資產減值準
備仍導致資產價值存在重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確
定性的資產
68、轉融通證券出借業(yè)務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業(yè)務平
臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還
所借證券及相應權益補償并支付費用的業(yè)務
69、間隔天數(shù)：指兩個特定日期之間相隔的自然天數(shù)（包含起始日，不含結
束日）
以上釋義中涉及法律法規(guī)的內容，法律法規(guī)修訂后，如適用本基金，相關內
容以修訂后法律法規(guī)為準。
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書第三部分基金管理人一、基金管理人概況1、名稱：中歐基金管理有限公司2、住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號8層3、辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號上海中心大廈8、10、16層4、法定代表人：竇玉明5、組織形式：有限責任公司6、設立日期：2006年7月19日7、批準設立機關：中國證監(jiān)會8、批準設立文號：證監(jiān)基金字[2006]102號9、存續(xù)期限：持續(xù)經營10、電話：021-6860960011、傳真：021-6860960112、聯(lián)系人：馬云歌13、客戶服務熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）14、注冊資本：2.20億元人民幣15、股權結構：注冊資本序號股東名稱比例（人民幣/萬元）WPAsiaPacificAsset1ManagementLLC5,12623.3000%華平亞太資產管理有限公司2國都證券股份有限公司4,40020.0000%3竇玉明3,96018.0000%上海睦億投資管理合伙企業(yè)(有限42,083.18169.4690%合伙)上海穆延投資管理合伙企業(yè)(有限5555.00002.5227%合伙)6劉建平1,094.50004.9750%
序號 股東名稱 注冊資本（人民幣/萬元） 比例
1 WPAsiaPacificAssetManagementLLC華平亞太資產管理有限公司 5,126 23.3000%
2 國都證券股份有限公司 4,400 20.0000%
3 竇玉明 3,960 18.0000%
4 上海睦億投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 2,083.1816 9.4690%
5 上海穆延投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 555.0000 2.5227%
6 劉建平 1,094.5000 4.9750%
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書7周蔚文842.75803.8307%8許欣746.80453.3946%9盧純青495.77602.2535%10于嵐394.53191.7933%11葛蘭3701.6818%12王培3651.6591%13于潔230.83401.0492%14鄭焰2201%15方伊171.01800.7774%16卞璽云168.46600.7658%17曲徑1300.5909%18劉偉偉1300.5909%19鄭蘇丹119.75800.5444%20袁維德1090.4955%21藍小康1000.4545%22許文星730.3318%23黎憶海69.37200.3153%24殷姿450.2045%共計22,000100%注：因四舍五入,股權比例加總存在尾差。二、主要人員情況1．基金管理人董事會成員竇玉明先生，中國籍。清華大學經濟管理學院本科、碩士，美國杜蘭大學MBA?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司董事長，上海盛立公益基金會理事，國壽投資保險資產管理有限公司獨立董事，中郵理財有限責任公司獨立董事，上海市浦東新區(qū)陸家嘴金融城商會會長。曾任職于君安證券有限公司、大成基金管理有限公司。歷任嘉實基金管理有限公司投資總監(jiān)、總經理助理、副總經理兼基金經理，富國基金管理有限公司總經理、董事。周朗朗先生，中國香港籍。加拿大西安大略大學本科，清華大學高級管理人員工商管理碩士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司副董事長，美國華平投資集團中國區(qū)聯(lián)席總裁、中國金融及企業(yè)服務行業(yè)和工業(yè)科技投資行業(yè)主管合伙人、董事總
7 周蔚文 842.7580 3.8307%
8 許欣 746.8045 3.3946%
9 盧純青 495.7760 2.2535%
10 于嵐 394.5319 1.7933%
11 葛蘭 370 1.6818%
12 王培 365 1.6591%
13 于潔 230.8340 1.0492%
14 鄭焰 220 1%
15 方伊 171.0180 0.7774%
16 卞璽云 168.4660 0.7658%
17 曲徑 130 0.5909%
18 劉偉偉 130 0.5909%
19 鄭蘇丹 119.7580 0.5444%
20 袁維德 109 0.4955%
21 藍小康 100 0.4545%
22 許文星 73 0.3318%
23 黎憶海 69.3720 0.3153%
24 殷姿 45 0.2045%
共計 22,000 100%
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
經理，河南中原消費金融股份有限公司董事。歷任瑞士信貸第一波士頓（加拿大）
銀行和花旗銀行（香港）投資銀行部分析師。
張園園女士，中國籍。畢業(yè)于重慶大學本科、碩士。現(xiàn)任中歐基金管理有限
公司董事，國都景瑞投資有限公司總經理、董事。歷任重慶國際信托股份有限公
司北京業(yè)務管理總部副總經理、金融市場業(yè)務部執(zhí)行總裁。
劉建平先生，中國籍。北京大學法學學士、法學碩士，美國亞利桑那州立大
學凱瑞商學院工商管理博士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司董事、總經理兼首席信
息官，中歐基金國際有限公司董事長，中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。歷
任北京大學教師，中國證券監(jiān)督管理委員會基金監(jiān)管部副處長，上投摩根基金管
理有限公司督察長。
樊揚先生，中國籍。澳大利亞麥考里大學經濟學碩士，清華大學高級工商管
理碩士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司獨立董事。歷任CPPIB PE Investment Asia
Limited董事總經理，Citron PE Investment (Hong Kong) 2016 Limited董事
總經理，中信產業(yè)基金管理公司投資總監(jiān)，國際金融公司中國代表處投資官員、
高級投資官員，北京鵬聯(lián)投資顧問有限公司副總裁，德勤咨詢（上海）有限公司
北京分公司高級咨詢顧問、經理，荷蘭銀行北京分行信貸經理，渣打銀行天津分
行信貸助理。
鐘煒先生，中國籍。畢業(yè)于西北政法大學本科?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司
獨立董事，北京市康達（廣州）律師事務所律師。歷任北京市康達（廣州）律師
事務所廣州分所主任，北京市康達律師事務所律師、高級合伙人，陜西省洋縣人
民法院副院長。
戴國強先生，中國籍。上海財經大學金融專業(yè)碩士，復旦大學國際金融系世
界經濟專業(yè)博士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司獨立董事，上海財經大學金融學教
授、上海財經大學青島財富管理研究院名譽院長，中國綠地博大綠澤集團有限公
司獨立董事，上海裊之文學藝術創(chuàng)作有限公司執(zhí)行董事，江蘇昆山農村商業(yè)銀行
股份有限公司獨立董事。歷任上海財經大學金融系副主任，上海財經大學財務金
融學院副院長，上海財經大學金融學院常務副院長、院長、黨委書記，上海財經
大學MBA學院院長兼書記，上海財經大學商學院直屬黨支部書記兼副院長。
2．基金管理人監(jiān)事會成員
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
顧飛先生，中國籍。中國社會科學院工商管理碩士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限
公司監(jiān)事會主席，國都創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司副總經理。歷任北京錦潤投資管理
有限公司客戶部總經理，重慶國投財富投資管理有限公司大客戶部副總經理，重
慶國際信托股份有限公司信托經理，天風證券股份有限公司交易員，銀河德睿資
本管理有限公司投資經理。
江知玥女士，中國籍。劍橋大學地產金融專業(yè)碩士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限
公司監(jiān)事，美國華平投資集團股權投資部投資董事。歷任美國銀行公司全球市場
部經理，上海維信薈智金融科技有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃經理，瑞士信貸（香港）有限
責任公司投資銀行部分析師。
李琛女士，中國籍。同濟大學計算機及應用專業(yè)學士?，F(xiàn)任中歐基金管理有
限公司監(jiān)事、理財規(guī)劃總監(jiān)。歷任大連證券上海番禺路營業(yè)部系統(tǒng)管理員，大通
證券上海番禺路營業(yè)部客戶服務部主管。
劉京鵬先生，中國籍。復旦大學金融學碩士?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司監(jiān)
事、戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務發(fā)展總監(jiān)。歷任華宸未來基金管理有限公司產品與金融工程
部產品經理。
3．基金管理人高級管理人員
劉建平先生，中歐基金管理有限公司總經理，中國籍。簡歷同上。
盧純青女士，中歐基金管理有限公司副總經理、權益投決會委員、投資總監(jiān)、
基金經理，中國籍。加拿大圣瑪麗大學金融學碩士。歷任北京畢馬威華振會計師
事務所審計，中信基金管理有限責任公司研究員，銀華基金管理有限公司研究員、
行業(yè)主管、研究總監(jiān)助理、研究副總監(jiān)。
許欣先生，中歐基金管理有限公司副總經理，中歐基金國際有限公司董事，
中國籍。中國人民大學金融學碩士，中歐國際工商學院EMBA。歷任華安基金管
理有限公司北京分公司投資顧問，嘉實基金管理有限公司機構理財部總監(jiān)，富國
基金管理有限公司總經理助理。
卞璽云女士，中歐基金管理有限公司督察長，中歐盛世資產管理（上海）有
限公司董事，興盛天成投資管理（南平）有限公司董事，中歐私募基金管理（上
海）有限公司董事，中國籍。清華大學五道口金融學院EMBA。歷任畢馬威會計
師事務所助理審計經理，銀華基金管理有限公司投資管理部副總監(jiān)，中歐基金管
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書理有限公司風控總監(jiān)。于嵐女士，中歐基金管理有限公司財務負責人/人力資源總監(jiān)，上海中歐財富基金銷售有限公司監(jiān)事，中歐盛世資產管理（上海）有限公司董事，中歐私募基金管理（上海）有限公司董事，中國籍。上海財經大學金融學碩士、上海交通大學高級金融學院EMBA。歷任上海證券信息有限公司總裁行政助理，中歐基金管理有限公司總經理助理、運營副總監(jiān)、行政部總監(jiān)。4．本基金基金經理姓名宋婷性別女最高學歷、學研究生、國籍中國位碩士其他公司歷任上海千象資產管理有限公司股票研究員、股票投資經理本公司歷任投資經理本公司現(xiàn)任量化投決會委員/基金經理本基金經理所管理基產品名稱起任日期離任日期金具體情況中歐中證500指數(shù)增強型2025年02月1證券投資基金21日中歐金安量化混合型證券2025年04月2投資基金02日中歐中證1000指數(shù)增強型2025年06月3證券投資基金05日中歐國證2000指數(shù)增強型2025年06月4證券投資基金17日中歐核心智選混合型證券2025年08月5投資基金14日5．基金管理人投資決策委員會成員權益投資決策委員會：葛蘭、盧純青、藍小康、任飛、王培、周蔚文擔任委員會委員，周蔚文擔任委員會主席；
姓名 宋婷 性別 女
國籍 中國 最高學歷、學位 研究生、碩士
其他公司歷任 上海千象資產管理有限公司股票研究員、股票投資經理
本公司歷任 投資經理
本公司現(xiàn)任 量化投決會委員/基金經理
本基金經理所管理基金具體情況 產品名稱 起任日期 離任日期
1 中歐中證500指數(shù)增強型證券投資基金 2025年02月21日
2 中歐金安量化混合型證券投資基金 2025年04月02日
3 中歐中證1000指數(shù)增強型證券投資基金 2025年06月05日
4 中歐國證2000指數(shù)增強型證券投資基金 2025年06月17日
5 中歐核心智選混合型證券投資基金 2025年08月14日
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
固收投資決策委員會：陳凱楊、鄧欣雨、黃海峰、雷志強、呂修磊、邵凱、
王申、閆沛賢擔任委員會委員，邵凱擔任委員會主席；
多資產投資決策委員會：黃華、華李成、呂修磊、桑磊、許文星、向藹旭擔
任委員會委員，黃華擔任委員會主席；
量化投資決策委員會：曲徑、宋婷、宋巍巍、王健、楊柳擔任委員會委員，
曲徑擔任委員會主席。
6．上述人員之間均不存在近親屬關系。
三、基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定各類基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其
他法律行為；
12、法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他職責。
四、基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并承諾
建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行
為的發(fā)生。
2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內部風
險控制制度，采取有效措施，防止下列行為的發(fā)生：
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同，并承諾建立健全內部控制制度，采
取有效措施，防止違反基金合同行為的發(fā)生。
4、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國
家有關法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責。
5、基金管理人承諾不從事其他法規(guī)規(guī)定禁止從事的行為。
6、基金經理承諾
（1）依照有關法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，
不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資
內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的
交易活動；
（4）不從事?lián)p害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的內部控制制度
1、內部控制的原則
（1）健全性原則。內部控制應當包括公司的各項業(yè)務、各個部門或機構和
各級人員，并涵蓋到決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維
護內控制度的有效執(zhí)行。
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（3）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司
基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。
（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。
（5）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高
經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
2、內部控制的體系結構
公司的內部控制體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構，各個業(yè)務
部門負責本部門的風險評估和監(jiān)控，監(jiān)察稽核部負責監(jiān)察公司的風險管理措施的
執(zhí)行。具體而言，包括如下組成部分：
（1）董事會：負責制定公司的內部控制政策，對內部控制負完全的和最終
的責任。
（2）監(jiān)事會：對公司的經營情況進行檢查，并對董事會和管理層履行職責
的情況進行監(jiān)督。
（3）督察長：獨立行使督察權利，直接對董事會負責；就內部控制制度和
執(zhí)行情況獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能；向董事會和中國證監(jiān)會進行
定期、不定期報告。
（4）投資決策委員會：負責指導基金財產的運作，對基金投資的所有重大
問題進行決策。
（5）風險控制委員會：協(xié)助確立公司風險控制的原則、目標和策略，并就
風險控制重要事項進行討論和決策。
（6）監(jiān)察稽核部：獨立于其他部門和業(yè)務活動，對內部控制制度的執(zhí)行情
況進行全面及專項的檢查和反饋，使公司在良好的內部控制環(huán)境中實現(xiàn)業(yè)務目標。
（7）業(yè)務部門：具體執(zhí)行公司各項內部控制制度及政策，確保各項業(yè)務活
動合法、合規(guī)進行。
3、內部控制的措施
（1）部門及崗位設置體現(xiàn)了職責明確、相互制約原則。
各部門及崗位均設立明確的授權分工及工作職責，并編制詳細的崗位說明書
和業(yè)務流程；建立重要憑據(jù)傳遞及信息溝通制度，實現(xiàn)相關部門、相關崗位之間
的監(jiān)督制衡。
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（2）嚴格授權控制。
授權控制貫穿于公司經營活動的始終。公司建立了合理的授權標準和流程，
確保授權制度的貫徹執(zhí)行。重大業(yè)務的授權應采取書面形式，明確授權內容和實
效，對已獲授權的部門和人員應建立有效的評價和反饋機制。
（3）實行恰當?shù)膷徫环蛛x。
建立科學的崗位分離制度，各業(yè)務部門在適當授權的基礎上實行恰當?shù)膷徫?
分離。重要業(yè)務和崗位進行物理隔離，投資與交易、交易與清算、基金會計與公
司會計等重要崗位不得有人員重疊。
（4）建立完善的資產分離制度。
建立完善的資產分離制度，基金資產與公司資產、不同基金的資產和其他委
托資產實行獨立運作，分別核算。
（5）建立嚴密有效的風險管理系統(tǒng)。
風險管理系統(tǒng)包括兩方面：一是公司主要業(yè)務的風險評估和檢測辦法、重要
部門風險指標考核體系以及業(yè)務人員道德風險防范體系等；二是公司靈活有效的
應急、應變措施和危機處理機制。通過嚴密有效的風險管理系統(tǒng)，對公司內外部
風險進行識別、評估和分析，及時防范和化解風險。
（6）建立完整的信息資料保全系統(tǒng)。
真實、全面、及時、準確地記載每一筆業(yè)務，及時準確地進行會計核算和業(yè)
務記錄，完整妥善地保管好會計、統(tǒng)計和各項業(yè)務資料檔案，確保原始記錄、合
同契約、各種信息資料數(shù)據(jù)真實完整。
4、基金管理人關于內部控制制度的聲明書
基金管理人確知建立內部控制系統(tǒng)、維持其有效性以及有效執(zhí)行內部控制制
度是基金管理人董事會及管理層的責任，董事會承擔最終責任；本基金管理人特
別聲明以上關于內部控制制度和風險管理的披露真實、準確，并承諾根據(jù)市場的
變化和基金管理人的發(fā)展不斷完善風險管理和內部控制制度。
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第四部分基金托管人
一、基金托管人基本情況
1、基本情況
名稱：招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
郵政編碼：518040
法定代表人：繆建民
成立時間：1987年4月8日
批準設立機關及批準設立文號：中國人民銀行銀復字（1986）175號文、銀
復（1987）86號文
基金托管業(yè)務批準文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經營
2、發(fā)展概況
招商銀行成立于1987年4月8日，是我國第一家完全由企業(yè)法人持股的股
份制商業(yè)銀行，總行設在深圳。自成立以來，招商銀行先后進行了三次增資擴股，
并于2002年3月成功地發(fā)行了15億A股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：
600036），是國內第一家采用國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發(fā)
行了22億H股，9月22日在香港聯(lián)交所掛牌交易（股票代碼：3968），10月5
日行使H股超額配售，共發(fā)行了24.2億H股。截至2024年12月31日，招商
銀行集團總資產121,520.36億元人民幣，高級法下資本充足率19.05%，權重法
下資本充足率15.73%。
2002年8月，招商銀行成立基金托管部；2005年8月，經報中國證監(jiān)會同
意，更名為資產托管部，現(xiàn)下設基金券商團隊、銀保信托團隊、養(yǎng)老金團隊、業(yè)
務管理團隊、產品研發(fā)團隊、風險管理團隊、系統(tǒng)與數(shù)據(jù)團隊、項目支持團隊、
運營管理團隊、基金外包業(yè)務團隊10個職能團隊，現(xiàn)有員工248人。2002年11
月，經中國人民銀行和中國證監(jiān)會批準獲得證券投資基金托管業(yè)務資格，成為國
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
內第一家獲得該項業(yè)務資格上市銀行；2003年4月，正式辦理基金托管業(yè)務。
招商銀行作為托管業(yè)務資質最全的商業(yè)銀行之一，擁有證券投資基金托管資格、
基本養(yǎng)老保險基金托管機構資格、受托投資管理托管業(yè)務托管資格、保險資金托
管業(yè)務資格、企業(yè)年金基金托管業(yè)務資格、合格境外機構投資者托管（QFII）資
格、合格境內機構投資者托管（QDII）資格、私募基金業(yè)務外包服務資格、存托
憑證試點存托業(yè)務等業(yè)務資格。
招商銀行資產托管結合自身在托管行業(yè)深耕22年的專業(yè)能力和創(chuàng)新精神，
推出“招商銀行托管+”服務品牌，以“踐行價值銀行戰(zhàn)略，致力于成為服務更
佳、科技更強、協(xié)同更好的客戶首選全球托管銀行”品牌愿景為指引，以“值得
信賴的專家、貼心服務的管家、讓價值持續(xù)增加、客戶的體驗更佳”的“4+目標”，
以創(chuàng)新的“服務產品化”為方法論，全方位助力資管機構實現(xiàn)可持續(xù)的高質量發(fā)
展。招商銀行資產托管圍繞資管全場景，打造了“如風運營”“大觀投研”“見
微數(shù)據(jù)”三個服務子品牌，不斷創(chuàng)新托管系統(tǒng)、服務和產品：在業(yè)內率先推出“網
上托管銀行系統(tǒng)”、托管業(yè)務綜合系統(tǒng)和“6S”托管服務標準，首家發(fā)布私募基
金績效分析報告，開辦國內首個托管銀行網站，推出國內首個托管大數(shù)據(jù)平臺，
成功托管國內第一只券商集合資產管理計劃、第一只FOF、第一只信托資金計劃、
第一只股權私募基金、第一家實現(xiàn)貨幣市場基金贖回資金T+1到賬、第一只境
外銀行QDII基金、第一只紅利ETF基金、第一只“1+N”基金專戶理財、第一
家大小非解禁資產、第一單TOT保管，實現(xiàn)從單一托管服務商向全面投資者服
務機構的轉變，得到了同業(yè)認可。
招商銀行資產托管業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，社會影響力不斷提升,近年來獲得業(yè)
內各類獎項榮譽。2016年5月“托管通”榮獲《銀行家》2016中國金融創(chuàng)新“十
佳金融產品創(chuàng)新獎”；6月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”，成為國內
唯一獲得該獎項的托管銀行；7月榮獲中國資產管理“金貝獎”“最佳資產托管
銀行”、《21世紀經濟報道》“2016最佳資產托管銀行”。2017年5月榮獲《亞
洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”；6月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”；
“全功能網上托管銀行2.0”榮獲《銀行家》2017中國金融創(chuàng)新“十佳金融產品
創(chuàng)新獎”。2018年1月榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2017年度優(yōu)秀資
產托管機構”獎；同月，托管大數(shù)據(jù)平臺風險管理系統(tǒng)榮獲2016-2017年度銀監(jiān)
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會系統(tǒng)“金點子”方案一等獎，以及中央金融團工委、全國金融青聯(lián)第五屆“雙
提升”金點子方案二等獎；3月榮獲《中國基金報》“最佳基金托管銀行”獎；
5月榮獲國際財經權威媒體《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”；12月榮獲
2018東方財富風云榜“2018年度最佳托管銀行”、“20年最值得信賴托管銀行”
獎。2019年3月榮獲《中國基金報》“2018年度最佳基金托管銀行”獎；6月
榮獲《財資》“中國最佳托管機構”“中國最佳養(yǎng)老金托管機構”“中國最佳零
售基金行政外包”三項大獎；12月榮獲2019東方財富風云榜“2019年度最佳托
管銀行”獎。2020年1月，榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2019年度優(yōu)
秀資產托管機構”獎項；6月榮獲《財資》“中國境內最佳托管機構”“最佳公
募基金托管機構”“最佳公募基金行政外包機構”三項大獎；10月榮獲《中國
基金報》第二屆中國公募基金英華獎“2019年度最佳基金托管銀行”獎。2021
年1月，榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2020年度優(yōu)秀資產托管機構”
獎項；同月榮獲2020東方財富風云榜“2020年度最受歡迎托管銀行”獎項；2021
年10月，《證券時報》“2021年度杰出資產托管銀行天璣獎”；2021年12月，
榮獲《中國基金報》第三屆中國公募基金英華獎“2020年度最佳基金托管銀行”；
2022年1月榮獲中央國債登記結算有限責任公司“2021年度優(yōu)秀資產托管機構、
估值業(yè)務杰出機構”獎項；9月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行”“最佳公募
基金托管銀行”“最佳理財托管銀行”三項大獎；12月榮獲《證券時報》“2022
年度杰出資產托管銀行天璣獎”；2023年1月榮獲中央國債登記結算有限責任
公司“2022年度優(yōu)秀資產托管機構”、銀行間市場清算所股份有限公司“2022
年度優(yōu)秀托管機構”、全國銀行間同業(yè)拆借中心“2022年度銀行間本幣市場托
管業(yè)務市場創(chuàng)新獎”三項大獎；2023年4月，榮獲《中國基金報》第二屆中國
基金業(yè)創(chuàng)新英華獎“托管創(chuàng)新獎”；2023年9月，榮獲《中國基金報》中國基
金業(yè)英華獎“公募基金25年基金托管示范銀行（全國性股份行）”；2023年12
月，榮獲《東方財富風云榜》“2023年度托管銀行風云獎”。2024年1月，榮
獲中央國債登記結算有限責任公司“2023年度優(yōu)秀資產托管機構”、“2023年
度估值業(yè)務杰出機構”、“2023年度債市領軍機構”、“2023年度中債綠債指
數(shù)優(yōu)秀承銷機構”四項大獎；2024年2月，榮獲泰康養(yǎng)老保險股份有限公司“2023
年度最佳年金托管合作伙伴”獎。2024年4月，榮獲中國基金報“中國基金業(yè)
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英華獎-ETF20周年特別評選‘優(yōu)秀ETF托管人’”獎。2024年6月，榮獲上海
清算所“2023年度優(yōu)秀托管機構”獎。2024年8月，在《21世紀經濟報道》主
辦的2024資產管理年會暨十七屆21世紀【金貝】資產管理競爭力研究案例發(fā)布
盛典上，“招商銀行托管+”榮獲“2024卓越影響力品牌”獎項；2024年9月，在2024
財聯(lián)社中國金融業(yè)“拓撲獎”評選中，榮獲銀行業(yè)務類獎項“2024年資產托管銀行
‘拓撲獎’”；2024年12月，榮獲《中國證券報》“EFT金牛生態(tài)圈卓越托管
機構（銀行）獎”；2024年12月，榮獲《2024東方財富風云際會》“2024年
度托管銀行風云獎”。
二、主要人員情況
繆建民先生，招商銀行董事長、非執(zhí)行董事，2020年9月起擔任招商銀行
董事、董事長。中央財經大學經濟學博士，高級經濟師。中國共產黨第十九屆、
二十屆中央委員會候補委員。招商局集團有限公司董事長。曾任中國人壽保險（集
團）公司副董事長、總裁，中國人民保險集團股份有限公司副董事長、總裁、
董事長，曾兼任中國人民財產保險股份有限公司董事長，中國人保資產管理有限
公司董事長，中國人民健康保險股份有限公司董事長，中國人民保險（香港）有
限公司董事長，人保資本投資管理有限公司董事長，中國人民養(yǎng)老保險有限責任
公司董事長，中國人民人壽保險股份有限公司董事長。
王良先生，招商銀行黨委書記、執(zhí)行董事、行長。中國人民大學經濟學碩士，
高級經濟師。1995年6月加入招商銀行，歷任招商銀行北京分行行長助理、副
行長、行長，2012年6月起歷任招商銀行行長助理、副行長、常務副行長，2022
年5月起任招商銀行黨委書記，2022年6月起任招商銀行行長。兼任招商銀行
香港上市相關事宜之授權代表、招銀國際金融控股有限公司董事長、招銀國際金
融有限公司董事長、招商永隆銀行董事長、招聯(lián)消費金融有限公司副董事長、招
商局金融控股有限公司董事、中國銀行業(yè)協(xié)會中間業(yè)務專業(yè)委員會第四屆主任、
中國金融會計學會第六屆常務理事、廣東省第十四屆人大代表。
王穎女士，招商銀行副行長，南京大學政治經濟學專業(yè)碩士，經濟師。王穎
女士1997年1月加入招商銀行，歷任招商銀行北京分行行長助理、副行長，天
津分行行長，深圳分行行長，招商銀行行長助理。2023年11月起任招商銀行副
行長。
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孫樂女士，招商銀行資產托管部總經理，碩士研究生畢業(yè)，2001年8月加
入招商銀行至今，歷任招商銀行合肥分行風險控制部副經理、經理、信貸管理部
總經理助理、副總經理、總經理、公司銀行部總經理、中小企業(yè)金融部總經理、
投行與金融市場部總經理；無錫分行行長助理、副行長；南京分行副行長，具有
20余年銀行從業(yè)經驗，在風險管理、信貸管理、公司金融、資產托管等領域有
深入的研究和豐富的實務經驗。
三、基金托管業(yè)務經營情況
截至2024年12月31日，招商銀行股份有限公司累計托管1562只證券投資
基金。
四、基金托管人的內部控制制度
1、內部控制目標
招商銀行確保托管業(yè)務嚴格遵守國家有關法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管制度，堅持守
法經營、規(guī)范運作的經營理念；形成科學合理的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，
防范和化解經營風險，確保托管業(yè)務的穩(wěn)健運行和托管資產的安全；建立有利于
查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業(yè)務穩(wěn)健運行的風險控制制度，確保托管
業(yè)務信息真實、準確、完整、及時；確保內控機制、體制的不斷改進和各項業(yè)務
制度、流程的不斷完善。
2、內部控制組織結構
招商銀行資產托管業(yè)務建立三級內部控制及風險防范體系：
一級內部控制及風險防范是在招商銀行總行風險管控層面對風險進行預防
和控制；總行風險管理部、法律合規(guī)部、審計部獨立對資產托管業(yè)務進行評估監(jiān)
督，并提出內控提升管理建議。
二級內部控制及風險防范是招商銀行資產托管部設立風險合規(guī)管理相關團
隊，負責部門內部風險預防和控制，及時發(fā)現(xiàn)內部控制缺陷，提出整改方案，跟
蹤整改情況，并直接向部門總經理室報告。
三級內部控制及風險防范是招商銀行資產托管部在設置專業(yè)崗位時，遵循內
控制衡原則，視業(yè)務的風險程度制定相應監(jiān)督制衡機制。
3、內部控制原則
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（1）全面性原則。內部控制覆蓋各項業(yè)務過程和操作環(huán)節(jié)、覆蓋所有團隊
和崗位，并由全部人員參與。
（2）審慎性原則。托管組織體系的構成、內部管理制度的建立均以防范風
險、審慎經營為出發(fā)點，體現(xiàn)“內控優(yōu)先”的要求。
（3）獨立性原則。招商銀行資產托管部各團隊、各崗位職責保持相對獨立，
不同托管資產之間、托管資產和自有資產之間相互分離。內部控制的檢查、評價
部門獨立于內部控制的建立和執(zhí)行部門。
（4）有效性原則。內部控制有效性包含內部控制設計的有效性、內部控制
執(zhí)行的有效性。內部控制設計的有效性是指內部控制的設計覆蓋了所有應關注的
重要風險，且設計的風險應對措施適當。內部控制執(zhí)行的有效性是指內部控制能
夠按照設計要求嚴格有效執(zhí)行。
（5）適應性原則。內部控制適應招商銀行托管業(yè)務風險管理的需要，并能
夠隨著托管業(yè)務經營戰(zhàn)略、經營方針、經營理念等內部環(huán)境的變化和國家法律、
法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變及時進行修訂和完善。
（6）防火墻原則。招商銀行資產托管部辦公場地與招商銀行其他業(yè)務場地
隔離，辦公網和業(yè)務網物理分離，部門業(yè)務網和全行業(yè)務網防火墻策略分離，以
達到風險防范的目的。
（7）重要性原則。內部控制在實現(xiàn)全面控制的基礎上，關注重要托管業(yè)務
重要事項和高風險環(huán)節(jié)。
（8）制衡性原則。內部控制能夠實現(xiàn)在托管組織體系、機構設置、權責分
配及業(yè)務流程等方面相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
4、內部控制措施
（1）完善的制度建設。招商銀行資產托管部從資產托管業(yè)務內控管理、產
品受理、會計核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系
列規(guī)章制度，建立了三層制度體系，即：基本規(guī)定、業(yè)務管理辦法和業(yè)務操作規(guī)
程。制度結構層次清晰、管理要求明確，滿足風險管理全覆蓋的要求，保證資產
托管業(yè)務科學化、制度化、規(guī)范化運作。
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（2）業(yè)務信息風險控制。招商銀行資產托管部在數(shù)據(jù)傳輸和保存方面有嚴
格的加密和備份措施，采用加密、直連方式傳輸數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)執(zhí)行異地實時備份，
所有的業(yè)務信息須經過嚴格的授權方能進行訪問。
（3）客戶資料風險控制。招商銀行資產托管部對業(yè)務辦理過程中獲取的客
戶資料嚴格保密，除法律法規(guī)和其他有關規(guī)定、監(jiān)管機構及審計要求外，不向任
何機構、部門或個人泄露。
（4）信息技術系統(tǒng)風險控制。招商銀行對信息技術系統(tǒng)機房、權限管理實
行雙人雙崗雙責，電腦機房24小時值班并設置門禁，所有電腦設置密碼及相應
權限。業(yè)務網和辦公網、托管業(yè)務網與全行業(yè)務網雙分離制度，與外部業(yè)務機構
實行防火墻保護，對信息技術系統(tǒng)采取兩地三中心的應急備份管理措施等，保證
信息技術系統(tǒng)的安全。
（5）人力資源控制。招商銀行資產托管部通過建立良好的企業(yè)文化和員工
培訓、激勵機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效
地進行人力資源管理。
五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議的約定，對基金投資范圍、
投資比例、投資組合等情況的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督和核查。
在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環(huán)節(jié)中，基金托管人對基金
管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查監(jiān)
督，對違反法律法規(guī)、基金合同的指令拒絕執(zhí)行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經生效的投資指令違反法律、
行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定，及時以書面形式通知基金管
理人進行整改，整改的時限應符合法律法規(guī)及基金合同允許的調整期限。基金管
理人收到通知后應及時核對確認并以書面形式向基金托管人發(fā)出回函并改正。基
金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告
中國證監(jiān)會。
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第五部分相關服務機構
一、基金份額銷售機構
（1）直銷機構
名稱:中歐基金管理有限公司
住所:中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號8層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號上海中心大廈8
層、10層、16層
法定代表人：竇玉明
聯(lián)系人：馬云歌
電話：021-68609602
傳真：021-68609601
客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長途話費）
網址：www.zofund.com
（2）其他銷售機構
各銷售機構的具體名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網站公示的基
金銷售機構名錄?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)情況針對某類基金份額變更、增加或者減
少銷售機構，并在基金管理人網站公示。銷售機構可以根據(jù)情況變更、增加或者
減少其銷售城市、網點。各銷售機構具體銷售時間以及提供的基金銷售服務可能
有所差異，具體請咨詢各銷售機構。
二、登記機構
名稱：中歐基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號8層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號上海中心大廈8
層、10層、16層
法定代表人：竇玉明
總經理：劉建平
成立日期：2006年7月19日
電話：021-68609600
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
傳真：021-68609601
聯(lián)系人：王音然
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
經辦律師：陸奇、陳穎華
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陸奇
四、審計基金財產的會計師事務所
名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
郵政編碼：200002
執(zhí)行事務合伙人：唐戀炯
電話：(021)6141 8888
傳真：(021)6335 0003
業(yè)務聯(lián)系人：譚麟林
經辦會計師：譚麟林、樂美昊
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第六部分基金的募集
一、基金募集的依據(jù)
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同
及其他法律法規(guī)的有關規(guī)定，經2025年12月31日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可
[2025]3064號文準予募集。
二、基金類別與運作方式
本基金的類別為股票型證券投資基金。
本基金的運作方式為契約型開放式。
三、基金存續(xù)期限
不定期。
四、基金份額的類別
本基金根據(jù)認購/申購費用、銷售服務費用收取方式的不同，將基金份額分
為不同的類別。在投資者通過直銷機構以外的其他銷售機構認購/申購時收取認
購/申購費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為A類基金份
額，投資者通過直銷機構認購/申購A類基金份額時不收取認購/申購費用；在投
資者認購/申購時不收取認購/申購費用，而對于從直銷機構以外的其他銷售機構
保有的本類別基金資產中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額。其中，對于
投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額被繼續(xù)計提的銷售服務費，以及
投資者通過直銷機構持有C類基金份額被計提的銷售服務費，都將在投資者贖
回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，
本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為：
計算日某類基金份額凈值＝該計算日該類基金份額的基金資產凈值/該計算
日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對已有基金份額持有人利益無實質性不利影響的
情況下，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后可以增加新的基金
份額類別、調整現(xiàn)有基金份額類別的申購費率、調低銷售服務費率或變更收費方
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書式、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，調整實施前基金管理人需及時公告。五、募集方式通過各銷售機構的基金銷售網點或指定的其他方式公開發(fā)售，各銷售機構的具體名單見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網站公示的基金銷售機構名錄。銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。六、募集期限自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售公告。七、募集規(guī)模本基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額不少于人民幣2億元。本基金可設置首次募集規(guī)模上限，具體募集上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~發(fā)售公告或其他公告。若本基金設置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。八、募集對象符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。九、基金份額初始面值、認購費用及認購份額的計算1、本基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。2、認購費用通過直銷機構認購本基金A類基金份額不收取認購費，通過其他銷售機構認購本基金A類基金份額收取認購費用，C類基金份額不收取認購費用。通過其他銷售機構認購本基金A類基金份額的，在投資者認購時收取認購費，認購費率隨認購金額的增加而遞減，基金認購費用不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項費用。通過其他銷售機構認購本基金A類基金份額的認購費率見下表：認購費率認購金額（M）費率/費用
認購費率 認購金額（M） 費率/費用
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書M＜500萬元0.30%M≥500萬元每筆1000元投資人如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。3、認購份額的計算（1）若投資者選擇認購A類基金份額，則認購份額的計算公式為：1）若投資者通過直銷機構認購A類基金份額：認購份額=（認購金額+認購利息）/1.00元認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。例：某投資人在認購期通過直銷機構投資100,000元認購本基金A類基金份額，假設這100,000元在認購期間產生的利息為30.00元，則其可得到的A類基金份額數(shù)計算如下：認購份額＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份即：投資人通過直銷機構投資100,000元認購本基金A類基金份額，在認購期結束時，假設這100,000元在認購期間產生的利息為30.00元，投資人賬戶登記有本基金A類基金份額100,030.00份。2）若投資者通過其他銷售機構認購A類基金份額：當認購費用適用比例費率時，認購份額的計算公式為：凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）認購費用=認購金額-凈認購金額認購份額=（凈認購金額+認購利息）/1.00元當認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：認購費用＝固定金額凈認購金額=認購金額－認購費用認購份額＝（凈認購金額+認購利息）/1.00元認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。例：某投資人在認購期內通過其他銷售機構投資100,000元認購本基金A類基金份額，其對應的認購費率為0.30%，假設這100,000元在認購期間產生的
M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 每筆1000元
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利息為29.50元，則其可得到的A類基金份額數(shù)計算如下：
凈認購金額＝100,000/(1+0.30%)=99,700.90元
認購費用＝100,000-99,700.90=299.10元
認購份額＝（99,700.90+29.50）/1.00=99,730.40份
即：投資人通過其他銷售機構投資100,000元認購本基金A類基金份額，其
對應的認購費率為0.30%，在認購期結束時，假設這100,000元在認購期間產生
的利息為29.50元，投資人賬戶登記有本基金A類基金份額99,730.40份。
（2）若投資者選擇認購C類基金份額，則認購份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/1.00元
認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資人在認購期投資100,000元認購本基金C類基金份額，假設這
100,000元在認購期間產生的利息為30.00元，則其可得到的C類基金份額數(shù)計
算如下：
認購份額＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份
即：投資人投資100,000元認購本基金C類基金份額，在認購期結束時，假
設這100,000元在認購期間產生的利息為30.00元，投資人賬戶登記有本基金C
類基金份額100,030.00份。
十、投資人對本基金的認購
1、認購時間安排
投資人認購本基金的具體業(yè)務辦理時間見基金份額發(fā)售公告。
2、投資人認購本基金應提交的文件和辦理的手續(xù)
投資人認購本基金應提交的文件和辦理的手續(xù)見基金份額發(fā)售公告。
3、認購的方式及確認
投資人認購時，需按銷售機構規(guī)定的方式全額繳款。
投資人在募集期內可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤銷。
投資人在T日規(guī)定時間內提交的認購申請，應于T+2日（包括該日）后及時
在原申請網點或通過基金管理人的客戶服務中心查詢認購申請是否被成功受理。
投資人應于基金合同生效后及時在原申請網點或通過基金管理人的客戶服
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務中心查詢認購確認份額。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；?
金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或部分認購申請。投資人認購的基金份額
數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
4、認購的限額
本基金其他銷售機構的銷售網點每個賬戶首次認購單筆最低金額為1元（含
認購費），追加認購單筆最低金額為0.01元（含認購費）；直銷機構每個賬戶首
次認購單筆最低金額為10,000元，追加認購單筆最低金額為10,000元，不設級
差限制。在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷售機構對最低認購限額及交易級差有
其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計認購金額進行限制，具體限
制和處理方法請參看更新的招募說明書或相關公告。
基金管理人可根據(jù)市場情況，調整認購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須最
遲在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
十一、募集資金利息的處理
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉份額的具體數(shù)額以登記機構的記錄為準。
十二、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任
何人不得動用。
十三、未來條件許可情況下的基金模式轉換
若將來本基金管理人推出投資同一標的指數(shù)的增強策略交易型開放式指數(shù)
證券投資基金，則基金管理人有權在履行適當程序后使本基金轉換為該基金的聯(lián)
接基金，并相應修改基金合同，屆時無須召開基金份額持有人大會但須提前公告。
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第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，
任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
三、基金存續(xù)期內的基金份額持有人數(shù)量和資產規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；
連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進
行基金財產清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
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第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售機構將由基金管理人
在招募說明書或其他相關公示中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況針對某類基金份額
變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦
理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購
與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和/或贖回，具體辦理時間為上海證券
交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若本基金參與港股通交易且
該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開
放申購、贖回及轉換業(yè)務，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準。但基金管理人根據(jù)
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應
的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦
理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換
申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金
份額申購、贖回的價格。
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三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份
額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行
順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權益不受損害并得到公平對待；
6、投資者在申購本基金時可自行選擇所申購的基金份額類別；基金管理人
可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定，未來在條件成熟和準備完備的情況
下提供本基金不同類別份額之間的轉換服務，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相
關法律法規(guī)規(guī)定及基金合同的約定制定并公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人
必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人全額交付申購款項，
申購成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。
投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。
在發(fā)生巨額贖回或基金合同約定的延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法
參照基金合同有關條款處理。遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、
銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障、港股通交易系統(tǒng)故障、港股通資金交收規(guī)則限制或其他
非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程，則贖回款項劃付
時間相應順延。
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3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購
或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的
有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時
到銷售網點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成
功，則申購款項退還給投資人。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申
請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資
人任何損失由投資人自行承擔。
4、基金管理人在不違反法律法規(guī)的前提下，可對上述程序規(guī)則進行調整。
基金管理人應在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、其他銷售機構的銷售網點每個賬戶首次申購單筆最低金額為1元（含申
購費），追加申購單筆最低金額為0.01元（含申購費）。在不違反前述規(guī)定的前
提下，各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機
構的業(yè)務規(guī)定為準。
直銷機構每個賬戶首次申購單筆最低金額為10,000元，追加申購單筆最低
金額為10,000元。其他銷售機構的銷售網點的投資者欲轉入直銷機構進行交易
須受直銷機構最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉為相應類別的
基金份額時，不受最低申購金額的限制。
基金管理人可根據(jù)市場情況調整本基金首次申購的最低金額和追加申購的
單筆最低金額。
2、基金份額持有人在銷售機構贖回本基金時，各類份額每次贖回申請不得
低于0.01份基金份額。若某筆份額減少類業(yè)務導致單個基金交易賬戶的A類或
C類基金份額余額不足0.01份的，登記機構有權對該基金份額持有人在該基金
交易賬戶持有的該類基金份額做全部贖回處理（份額減少類業(yè)務指贖回、轉換轉
出、非交易過戶等業(yè)務，具體種類以相關業(yè)務規(guī)則為準）。
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3、基金管理人可以規(guī)定本基金總規(guī)模上限、單日凈申購比例上限、單個投
資人單日或單筆申購金額上限、單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定
請參見更新的招募說明書或相關公告。
4、本基金對單個投資者的累計持有份額不設上限限制，但單一投資者持有
基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額
贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律
法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，
基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益。
基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第
5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。特殊情況下，基金管理
人可與基金托管人、登記機構協(xié)商增加各類基金份額凈值計算位數(shù)，以維護基金
投資人利益。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并根據(jù)《基金合同》
約定進行公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。本基
金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。
2、申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額
單位為份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產生的
收益或損失由基金財產承擔。
投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
（1）申購費用
通過直銷機構申購本基金A類基金份額不收取申購費，通過其他銷售機構
申購本基金A類基金份額的，在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書取申購費。申購費用不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項費用。通過其他銷售機構申購本基金A類基金份額的申購費率見下表：申購金額（M）費率/費用申購費率M＜500萬元0.30%M≥500萬元每筆1000元（2）申購份額的計算1）A類基金份額申購份額的計算：若投資人選擇通過直銷機構申購A類基金份額，則申購份額的計算公式為：申購份額＝申購金額/申購當日A類基金份額的基金份額凈值例：某投資人通過直銷機構投資100,000元申購本基金A類基金份額，假設申購當日本基金A類基金份額的基金份額凈值為1.0000元，則可得到的申購份額為：申購份額＝100,000/1.0000＝100,000.00份即：投資人通過直銷機構投資100,000元申購本基金A類基金份額，假設申購當日本基金A類基金份額的基金份額凈值為1.0000元，則其可得到本基金A類基金份額100,000.00份。若投資人選擇通過其他銷售機構申購A類基金份額，則申購份額的計算公式為：當申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）申購費用=申購金額-凈申購金額申購份額=凈申購金額/申購當日A類基金份額的基金份額凈值當申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：申購費用＝固定金額凈申購金額=申購金額－申購費用申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額的基金份額凈值例：某投資人通過其他銷售機構投資100,000元申購本基金A類基金份額，其對應的申購費率為0.30%，假設申購當日本基金A類基金份額凈值為1.0000
申購費率 申購金額（M） 費率/費用
M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 每筆1000元
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書元，則可得到的申購份額為：凈申購金額＝100,000/（1＋0.30%）＝99,700.90元申購費用＝100,000－99,700.90＝299.10元申購份額＝99,700.90/1.0000＝99,700.90份即：投資人通過其他銷售機構投資100,000元申購本基金A類基金份額，其對應的申購費率為0.30%，假設申購當日本基金的A類基金份額凈值為1.0000元，則其可得到本基金A類基金份額99,700.90份。2）若投資者選擇申購C類基金份額，則申購份額的計算公式為：申購份額＝申購金額/申購當日C類基金份額的基金份額凈值例：某投資人投資100,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日本基金C類基金份額的基金份額凈值為1.0000元，則可得到的申購份額為：申購份額＝100,000/1.0000＝100,000.00份即：投資人投資100,000元申購本基金C類基金份額，假設申購當日本基金C類基金份額的基金份額凈值為1.0000元，則其可得到本基金C類基金份額100,000.00份。3、贖回費用和贖回份額的計算（1）贖回費用本基金A類基金份額和C類基金份額的贖回費率相同，對于個人投資者與除個人投資者以外的投資者設置不同的贖回費率。1）對于本基金個人投資者，贖回費率見下表：持有期限（N）贖回費率N＜7日1.50%N≥7日0注：贖回份額的持有期限，以該基金份額在登記機構的登記日開始計算。2）對于本基金除個人投資者以外的投資者，贖回費率見下表：持有期限（N）贖回費率N＜7日1.50%7日≤N＜30日1.00%30日≤N＜180日0.50%
持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 1.00%
30日≤N＜180日 0.50%
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書N≥180日0注：贖回份額的持有期限，以該基金份額在登記機構的登記日開始計算。3）贖回費用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費全額計入基金財產。（2）贖回金額的計算贖回金額＝贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值贖回費用＝贖回金額×贖回費率凈贖回金額＝贖回金額－贖回費用+返還投資者的銷售服務費（如有）凈贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值增加返還投資者的銷售服務費（如有）并扣除相應的費用，凈贖回金額單位為元。上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。其中，對于投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額被繼續(xù)計提的銷售服務費，以及投資者通過直銷機構持有C類基金份額被計提的銷售服務費，都將在投資者贖回相應基金份額時隨贖回款一并返還給投資者。例：某個人投資人贖回本基金10,000份A類基金份額，持有期限為3個月，對應的贖回費率為0，假設贖回當日本基金A類基金份額的基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的凈贖回金額為：贖回金額＝10,000×1.0500＝10,500.00元贖回費用＝10,500.00×0＝0.00元凈贖回金額＝10,500.00－0.00＝10,500.00元即：某個人投資人贖回持有的10,000份本基金A類基金份額，持有期限為3個月，假設贖回當日本基金A類基金份額的基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的凈贖回金額為10,500.00元。例：除個人投資者以外的某投資者贖回本基金10,000份A類基金份額，持有期限為3個月，對應的贖回費率為0.50%，假設贖回當日本基金A類基金份額的基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的凈贖回金額為：贖回金額＝10,000×1.0500＝10,500.00元贖回費用＝10,500.00×0.50%＝52.50元
N≥180日 0
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凈贖回金額＝10,500.00－52.50＝10,447.50元
即：除個人投資者以外的某投資者贖回持有的10,000份本基金A類基金份
額，持有期限為3個月，對應的贖回費率為0.50%，假設贖回當日本基金A類基
金份額的基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的凈贖回金額為10,447.50元。
4、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲
應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
5、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機
制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
6、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對投資者無實
質性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定
期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手
續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金銷售費率，并進行公告。
七、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的某一類或多類基金
份額申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現(xiàn)無可參考的
活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托
管人協(xié)商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
3、證券/期貨交易所、外匯市場交易時間非正常停市，或者基金參與港股通
交易且港股通臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、基金管理人接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持
有人利益時。
5、基金資產規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基
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金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金
份額的比例達到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者有可能導致投資者變相規(guī)避
前述50%比例要求的情形時。
8、申請超過基金管理人設定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單一投
資者單日或單筆申購金額上限、單個投資人累計持有的基金份額上限的。
9、基金參與港股通交易且港股通交易每日額度不足。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的或基金合同約定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定
暫停申購時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。當
發(fā)生上述第7、8項情形時，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的
申購申請進行限制，基金管理人也有權拒絕該等全部或者部分申購申請。如果投
資人的申購申請全部或部分被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停
申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。
八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的某一類或多類基金份額贖
回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券/期貨交易所、外匯市場交易時間非正常停市，或者基金參與港股通
交易且港股通臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定或基金合同約定的其他情形。
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發(fā)生上述情形（除上述第4項外）之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支
付贖回款項時，基金管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基
金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所
述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇
將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及
時恢復贖回業(yè)務的辦理并公告。
九、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉換中轉出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉換中轉入申請份額
總數(shù)后的余額)超過前一工作日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產組合狀況決定
全額贖回、部分延期贖回、暫停贖回或延緩支付贖回款項。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認
為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現(xiàn)可能會對基金資產凈值造成較大
波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的10%的
前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖
回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，當日
未獲受理的部分將自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取
消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放
日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算
贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確
選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
（3）若本基金發(fā)生巨額贖回且單個開放日內單個基金份額持有人的贖回申
請超過上一工作日基金總份額30%的，基金管理人有權對該單個基金份額持有人
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超出該30%比例的贖回申請實施延期辦理，對該單個基金份額持有人剩余贖回申
請與其他賬戶贖回申請按前述條款處理。
基金管理人在履行適當程序后，有權根據(jù)當時市場環(huán)境調整前述比例和辦理
措施，并在規(guī)定媒介上進行公告。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理
人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方
法，并在2日內在規(guī)定媒介上刊登公告。
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、基金管理人應最遲于重新開放日，在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購
或贖回公告，并公布最近1個估值日各類基金份額的基金份額凈值，也可以根據(jù)
實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時可不再另行發(fā)布重
新開放的公告。
十一、基金轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與
基金管理人管理的該基金其他基金份額或其他基金之間的轉換業(yè)務，基金轉換可
以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及基金合同
的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
十二、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形
而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規(guī)或按照國家有權機關要求
的方式進行處理的其他行為。無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依
法可以持有本基金基金份額的投資人或者是按照相關法律法規(guī)或國家有權機關
要求的方式進行處理。
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繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈是指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或
社會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有
的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供
基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記
機構的規(guī)定辦理，并按基金登記機構規(guī)定的標準收費。
十三、基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金
銷售機構可以按照規(guī)定的標準收取轉托管費。
十四、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
十五、基金份額的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及
登記機構認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結與解凍。
基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益一并凍結，被凍結部分份額仍然
參與收益分配。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外。
十六、基金份額的轉讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構
辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉讓業(yè)務的，將提前公告，
基金份額持有人應根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉讓業(yè)務。
十七、如相關法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質押業(yè)務或其他基金
業(yè)務，基金管理人可以制定和實施相應的業(yè)務規(guī)則。
十八、基金份額的折算
經與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人有權根據(jù)市場情況對本基金進行份額
折算，折算前后基金份額持有人持有的基金資產不變?；鸸芾砣藢⒃诜蓊~折算
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前3個工作日就折算方案、折算時間等內容進行相應公告。
十九、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購與贖回安排詳見招募說明書“側袋機
制”部分的規(guī)定或相關公告。
二十、在不違反相關法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的
前提下，基金管理人可根據(jù)具體情況對上述申購和贖回以及相關業(yè)務的安排進行
補充和調整并提前公告，無需召開基金份額持有人大會審議。
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第九部分基金的投資
一、投資目標
通過量化投資方法進行積極的投資組合管理與風險控制，追求獲得超越標的
指數(shù)的回報。
二、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的
股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票）、存托
憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融
債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉
換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉債等）、資產支持證券、
債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具（包括國債期貨、股指期貨、
股票期權）、信用衍生品（不含合約類）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投
資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，港股通標的股票的投
資比例為股票資產的0%-50%，投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產不
低于非現(xiàn)金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票
期權合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券投資
比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
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三、投資策略
1、股票投資策略
本基金為指數(shù)增強型基金，以中證500指數(shù)為標的指數(shù)，指數(shù)化投資策略參
照標的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權重，初步構建投資組合，并按照標的指
數(shù)的調整規(guī)則作出調整，力爭在控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日
均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過8.0%。
本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且
指數(shù)編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的
原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。
同時，本基金在參考標的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權重比例構建基本投資組合
外，再基于量化投資方法，利用公司量化團隊開發(fā)的量化選股模型相結合，綜合
考慮基本面因子和動量情緒因子等維度，并通過量化手段優(yōu)化各因子的權重，對
個股的投資價值進行綜合評分，精選具有較高投資價值的上市公司構建投資組合，
以爭取實現(xiàn)指數(shù)增強型基金的目標。
本基金在追求超額收益的同時，需要控制跟蹤偏離過大的風險?；饘⒏鶕?jù)
投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析，對組合跟蹤效果進行預估，及時
調整投資組合，力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內。本基金堅持研究創(chuàng)造價值的
理念，通過對上市公司深入、持續(xù)的研究，依托基金管理人研究團隊精選出的股
票備選庫構建基金股票組合，精選具有較強競爭優(yōu)勢的公司，力求獲得超越業(yè)績
比較基準的投資回報。
本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內的香港
聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標的股票，本基金主要采用“自下而上”量化方
法，精選出具有投資價值的優(yōu)質標的。其篩選維度主要包括但不限于：治理結構
與管理層、行業(yè)集中度及行業(yè)地位、公司業(yè)績表現(xiàn)。
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分
析相結合的方式，篩選相應的存托憑證投資標的。
2、債券投資策略
本基金考察國內宏觀經濟景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢，采取
利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略，力求獲取高于業(yè)績比較
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基準的回報。
3、可轉債和可交債投資策略
本基金將對所有可轉換債券所對應的股票進行基本面分析，具體采用定量分
析和定性分析相結合的方式，考量包括正股基本面、轉股溢價率、純債溢價率、
信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。
可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新
發(fā)的股票，而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和
債性，其中債性與可轉換債券相同，即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價
值和票面利息；而對于股性的分析則需關注目標公司的股票價值。本基金將通過
對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投
資決策。
4、衍生品投資策略
為了更好地實現(xiàn)投資目標，基金還有權參與股指期貨、股票期權、國債期貨
和其他經中國證監(jiān)會允許的衍生工具交易。
基金參與股指期貨交易，應當根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的。在
此基礎上，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以提高投資效率，從
而更好地跟蹤標的指數(shù)。
基金參與股票期權交易，應當按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的。
基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立期權交易決策部門或小組，授權特定的管理人
員負責期權的投資審批事項，以防范期權投資的風險。
基金參與國債期貨交易，應當根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的?；?
金管理人將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，
適度參與國債期貨交易。
5、資產支持證券投資策略
本基金通過對資產支持證券資產池結構和質量的跟蹤考察、分析資產支持證
券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產支持證券未來現(xiàn)金流的影響，謹慎投
資資產支持證券。
6、信用衍生品投資策略
本基金按照風險管理原則，以風險對沖為目的，參與信用衍生品交易。本基
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金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略，審慎開展信用衍生品投資，
合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時，本基金將加強基金投資信用衍
生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理，合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集
中度，對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的
盡職調查與嚴格的準入管理。
7、融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略
本基金將在條件允許的情況下，本著謹慎原則，適度參與融資、轉融通證券
出借業(yè)務。
利用融資買入證券作為組合流動性管理工具，提高基金的資金使用效率，以
融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。
為了更好地實現(xiàn)投資目標，在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下，本基
金可根據(jù)投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投
資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，
合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）股票資產占基金資產的比例不低于80%，港股通標的股票的投資比例
為股票資產的0%-50%，投資標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)
金基金資產的80%；
（2）每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納
的交易保證金后，保持現(xiàn)金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）
或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值（同一家公司在境內和香港
同時上市的A+H股合計計算）不超過基金資產凈值的10％，完全按照有關指數(shù)
的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司
在境內和香港同時上市的A+H股合計計算），不超過該證券的10％，完全按照有
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關指數(shù)的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產凈值的10％；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的
20％；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過
該資產支持證券規(guī)模的10％；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持
證券，不得超過其各類資產支持證券合計規(guī)模的10％；
（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。
基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評
級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出；
（10）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金不得持有信用保護賣方屬性的信用衍生品，不得持有合約類信
用衍生品，持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對應受保護債券面值的
100%；
（12）本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不
得超過基金資產凈值的10%；
因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述（11）、（12）所規(guī)定比例限制的，基金管理人應在3
個月之內進行調整；
（13）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通
股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組
合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%。
完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定
的特殊投資組合可不受前述比例限制；
（14）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
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的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產
的投資；
（15）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（16）本基金若參與國債期貨、股指期貨交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基
金資產凈值的10%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基
金資產凈值的15%；
3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金
持有的股票總市值的20%；
4）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金
持有的債券總市值的30%；
5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產凈值的20%；
6）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產凈值的30%；
7）本基金任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有
價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券
（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不
含質押式回購）等；
8）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差
計算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
（17）本基金若參與股票期權交易的，需遵守下列投資比例限制：
1）本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產
凈值的10%；
2）本基金開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權
的，應持有合約行權所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現(xiàn)
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金等價物；
3）本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合
約面值按照行權價乘以合約乘數(shù)計算；
（18）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
（19）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務，需遵守下列投資限制：
1）出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以
上的出借證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與出借業(yè)務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；
3）最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平
均計算；
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致
使基金投資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；
（20）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
（21）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行，與境
內上市交易的股票合并計算；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（2）、（9）、（11）、（12）、（14）、（15）、（19）情形之外，因證券/期
貨市場波動、證券發(fā)行人合并、標的指數(shù)成份股調整、標的指數(shù)成份股流動性限
制、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投
資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特
殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規(guī)定執(zhí)行。
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2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發(fā)行的證券或承銷期內承銷的證券，
或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金
份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，
按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法
律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二
以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯(lián)交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當程序后，則本基金投資按照取消或調整后的規(guī)定執(zhí)行。
五、業(yè)績比較基準
本基金的標的指數(shù)為：中證500指數(shù)。
本基金的業(yè)績比較基準為：中證500指數(shù)收益率×95%+活期存款基準利率×
5%
1、業(yè)績比較基準設定的原因
本基金為股票指數(shù)增強型基金，通過量化投資方法進行積極的投資組合管理
與風險控制，追求獲得超越標的指數(shù)的回報。本基金投資于股票資產的比例不低
于基金資產的80%，投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產不低于非現(xiàn)金
基金資產的80%，每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需
繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不
低于基金資產凈值的5%。本基金的標的指數(shù)為中證500指數(shù)，相應選取中證500
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指數(shù)作為股票投資部分的基準要素，選取活期存款基準利率作為現(xiàn)金管理部分的
基準要素，同時將中證500指數(shù)的基準要素權重設置為95%，將活期存款基準利
率的基準要素權重設置為5%。
綜上，本基金選取的業(yè)績比較基準與基金投資目標、投資范圍、投資策略、
投資比例限制相匹配。
2、業(yè)績比較基準要素的基本信息
中證500指數(shù)，由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布，指數(shù)代碼為000905，具體
信息詳見中證指數(shù)有限公司官網，網址：https://www.csindex.com.cn。
活期存款基準利率，由中國人民銀行發(fā)布，具體信息詳見中國人民銀行官網，
網址：https://www.pbc.gov.cn/。
3、業(yè)績比較基準收益率的計算方法
本基金業(yè)績比較基準收益率的計算方法以每日收益率為基礎，以時間加權為
計算原則。本基金先分別計算業(yè)績比較基準中中證500指數(shù)、活期存款基準利率
的每日收益率，再按照預設權重比例計算當日組合要素基準的日收益率，并連乘
每日收益率。
4、管理投資偏離業(yè)績比較基準的方法
本基金為指數(shù)增強型基金，以中證500指數(shù)為標的指數(shù)，指數(shù)化投資策略參
照標的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權重，初步構建投資組合，并按照標的指
數(shù)的調整規(guī)則作出調整，力爭在控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日
均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過8.0%。
本基金在追求超額收益的同時，需要控制跟蹤偏離過大的風險?；饘⒏鶕?jù)
投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析，對組合跟蹤效果進行預估，及時
調整投資組合，力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內。
5、未來可能變更業(yè)績比較基準的情況和程序
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之
外的因素致使標的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除
外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者
終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持
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有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。
若出現(xiàn)指數(shù)更名等對基金投資無實質性影響的標的指數(shù)變更情形，則無需召
開基金份額持有人大會，基金管理人應與基金托管人協(xié)商一致并在規(guī)定媒介上公
告。
若本基金調整業(yè)績比較基準的要素權重，本基金將根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)
會的規(guī)定和基金合同約定履行相關程序。
六、投資決策
1、投資決策依據(jù)
投資決策依據(jù)包括：國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和基金合同的有關規(guī)定；宏
觀經濟發(fā)展趨勢、微觀企業(yè)運行趨勢；證券市場走勢。
2、投資決策原則
合法合規(guī)、保密、忠于客戶、資產分離、責任分離、謹慎投資、公平交易及
嚴格控制。
3、投資決策機制
本基金投資的主要組織機構包括投資決策委員會、投資策略組負責人、基金
經理、研究部和中央交易室，投資過程須接受風險管理部、監(jiān)察稽核部的監(jiān)督和
信息技術部、基金運營部的技術支持。
其中，投資決策委員會作為公司基金投資決策的最高機構，對基金投資的重
大問題進行決策，并在必要時做出修改。
投資策略組負責人負責本策略組內投資策略和內外部溝通工作，并監(jiān)控、審
查基金資產的投資業(yè)績和策略風險。
基金經理根據(jù)投資決策委員會的原則和決議精神，結合證券池及有關研究報
告，負責投資組合的構建和日常管理，向中央交易室下達投資指令并監(jiān)控組合倉
位。
4、投資決策程序
本基金通過對不同層次的決策主體明確投資決策權限，建立完善的投資決策
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體系和投資運作流程：
（1）投資決策委員會會議：由投資決策委員會主席主持，對基金總體投資
政策、業(yè)績表現(xiàn)和風險狀況、基金投資授權方案等重大投資決策事項進行深入分
析、討論并做出決議。
（2）在借助外部研究成果的基礎上，研究部同時進行獨立的內部研究。
（3）基金經理根據(jù)投資決策委員會授權和會議決議，在研究部的研究支持
下，擬定投資計劃，并進行投資組合構建或調整。在組合構建和調整的過程中，
基金經理必須嚴格遵守基金合同的投資限制及其他要求。
（4）中央交易室按照有關制度流程負責執(zhí)行基金經理的投資指令，并擔負
一線風險監(jiān)控職責。
5、風險分析與績效評估
研究部負責定期和不定期就投資目標實現(xiàn)情況、業(yè)績歸因分析、跟蹤誤差來
源等方面，對基金進行投資績效評估，并提供相關報告。基金經理可以據(jù)此評判
投資策略，進而調整投資組合。
6、組合監(jiān)控與調整
基金經理將跟蹤宏觀經濟狀況和發(fā)展預期以及證券市場的發(fā)展變化，結合基
金當期的申購和贖回現(xiàn)金流量情況，以及組合風險與績效評估的結果，對投資組
合進行監(jiān)控和調整。
七、風險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券
型基金與貨幣市場基金。
本基金為股票型指數(shù)增強基金，跟蹤中證500指數(shù)，其風險收益特征與標的
指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金如果投資港股通標的股票，
還可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異
帶來的特有風險。
八、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保
護基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；
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3、有利于基金財產的安全與增值；
4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三
人牟取任何不當利益。
九、側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變
現(xiàn)和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書“側袋機制”部分的
規(guī)定。
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第十部分基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、銀行存款本息、基
金應收申購款以及其他資產的價值總和。
二、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
三、基金財產的賬戶
基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
四、基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基
金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自
有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣
押或其他權利。除依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原
因進行清算的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產
生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基
金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，
不得對基金財產強制執(zhí)行。
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第十一部分基金資產的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)
規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、國債期貨合約、股指期貨合約、股票期權合約、債券和
銀行存款本息、應收款項、信用衍生品、資產支持證券、同業(yè)存單、存托憑證、
其它投資等資產及負債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會
計準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資
產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計
量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值
日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允
價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產或負債的公允價值
為基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的
溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠
可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價
值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值
或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應對估值
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進行調整并確定公允價值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大
變化或證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生
影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，
調整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（基金合同另有規(guī)定的除
外），選取估值日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值，具
體估值機構由基金管理人與基金托管人另行協(xié)商約定；
（3）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；交易所上
市實行全價交易的債券（可轉債除外），選取第三方估值機構提供的估值全價減
去估值全價中所含的債券（稅后）應收利息得到的凈價進行估值；
（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。
交易所上市的資產支持證券，選取第三方估值機構于估值日當日提供的估值凈價
進行估值。
2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術確定公允價值，在
估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。
3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，以第
三方估值機構提供的估值凈價估值；對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未
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提供估值價格的債券、資產支持證券等固定收益品種，采用當前情況下適用并且
有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定其公允價值。
4、同一債券或股票同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券或股票所處
的市場分別估值。
5、本基金持有的股指期貨、國債期貨、股票期權合約，一般以估值當日的
結算價估值。估值當日無結算價的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，
采用最近交易日結算價估值。
6、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按相應利率逐日計提利息。
7、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，應當以基金估值日中國人民銀行
或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準。若本基金現(xiàn)行估值匯率不再發(fā)布或
發(fā)生重大變更，或市場上出現(xiàn)更為公允、更適合本基金的估值匯率時，基金管理
人與基金托管人協(xié)商一致后可根據(jù)實際情況調整本基金的估值匯率，無需召開基
金份額持有人大會。
8、信用衍生品按第三方估值機構提供的當日估值價格進行估值，但基金管
理人依法應當承擔的估值責任不因委托而免除；選定的第三方估值機構未提供估
值價格的，依照有關法律法規(guī)及《企業(yè)會計準則》要求采用合理估值技術確定公
允價值。
9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執(zhí)行。
10、同業(yè)存單按估值日第三方估值機構提供的估值全價估值；選定的第三方
估值機構未提供估值價格的，采用當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他
信息支持的估值技術確定其公允價值。
11、本基金參與融資與轉融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)、監(jiān)管部
門和行業(yè)協(xié)會的相關規(guī)定進行估值。
12、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
13、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以
確?；鸸乐档墓叫?。
14、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
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如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關法律法規(guī)，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人
承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會
計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金資產凈值除以當
日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五
入，由此產生的誤差計入基金財產。特殊情況下，基金管理人可與基金托管人、
登記機構協(xié)商增加各類基金份額凈值計算位數(shù)，以維護基金投資人利益。基金管
理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調整機制。國家另有規(guī)定的，從其
規(guī)定。本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。
基金管理人每個估值日計算基金資產凈值及各類基金份額的基金份額凈值，
并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產估值后，
將各類基金份額的基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，
由基金管理人按約定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值
的準確性、及時性。當基金份額凈值（含各類基金份額的基金份額凈值，下同）
小數(shù)點后4位以內（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷
售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯
的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述
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“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及
時協(xié)調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；
由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估
值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協(xié)調，并且
有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，
并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。
但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€
或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失（“受損方”），則估值錯誤責
任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對獲得不當?shù)美漠?
事人享有要求交付不當?shù)美臋嗬?；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀泴⒋瞬糠植?
當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當
得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行
更正和賠償損失；
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（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基
金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基
金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）當基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行
賠償時，基金管理人和基金托管人應根據(jù)實際情況界定雙方承擔的責任，經確認
后按以下條款進行賠償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，
如經雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)
行，由此給基金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，由此
給基金份額持有人造成損失的，應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償
金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯
程度各自承擔相應的責任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計
算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基
金管理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基
金管理人負責賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額、證
券交易數(shù)據(jù)、對賬單等），進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持
有人和基金財產的損失，由基金管理人負責賠付。
（4）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)有通行做法，在不違反法律法規(guī)且不損害投資者利益的前提下，基金管理人和
基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則重新協(xié)商確定處理原
則。
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七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其他
原因暫停營業(yè)或者基金參與港股通交易且港股通臨時停市時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金
資產價值時；
3、當特定資產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經與基金托管人協(xié)
商確認后，基金管理人應當暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
八、基金凈值的確認
基金資產凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金
托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€估值日交易結束后計算當日的基金資
產凈值和各類基金份額的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值
計算結果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按約定予以公
布。
九、特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12項進行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或證券、期貨交易所或銀行間債券交易市場、登記
結算公司、證券/期貨經紀機構、存款銀行、指數(shù)編制機構等第三方機構發(fā)送的
數(shù)據(jù)錯誤、遺漏等其他原因，或國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等非基金管理
人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理
的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤或即使發(fā)現(xiàn)錯誤但因前述原因無法及時更
正而造成的基金資產估值錯誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責任。但基金
管理人和基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十、實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產進行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶的基金凈值信息。
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第十二部分基金的收益分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，
本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準
日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
3、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別的每一基金份額
享有同等分配權；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基
金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后，可對基金
收益分配原則進行調整。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益
分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內容。
五、收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，由基金管理
人依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投
資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登
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記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投
資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
七、實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。
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第十三部分基金的費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金的銷售服務費；
4、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另
有規(guī)定的除外；
5、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費、公證費、訴訟費和仲
裁費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨等交易或結算費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金的相關賬戶的開戶及維護費用；
10、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；
11、因參與融資、轉融通證券出借業(yè)務而產生的各項合理費用；
12、按照國家有關規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.80%年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.80%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息
日或不可抗力等致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費
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本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。托管費的計算
方法如下：
H＝E×0.15%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力
等致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
3、基金的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率
為0.20%，銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產凈值的0.20%年費率計
提。計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產凈值
銷售服務費每日計提。
（1）基金管理人直銷渠道：
對于基金份額計提的銷售服務費,在投資者贖回基金份額（或基金合同終止）
時，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。
基金銷售子公司銷售母公司所管理基金的，按照本條要求執(zhí)行。
（2）其他銷售機構：
對于投資者持續(xù)持有期限未超過一年（即365天，下同）的基金份額計提的
銷售服務費，逐日累計至每月月末，按月支付,由基金管理人向基金托管人發(fā)送
基金銷售服務費劃款指令，基金托管人于次月首日起5個工作日內從基金財產中
按照指定的賬戶路徑一次性支付給基金管理人并由基金管理人代付給各基金銷
售機構。
對于持續(xù)持有期限超過一年的基金份額繼續(xù)計提的銷售服務費,在投資者贖
回該筆基金份額（或基金合同終止）時，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資
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者。其中，持續(xù)持有期限為基金合同生效日（針對募集期內認購的基金份額）或
該筆份額申購、轉入確認日與贖回、轉出確認日或基金合同終止情形發(fā)生日下一
工作日的間隔天數(shù)。
上述“一、基金費用的種類”中第4－12項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議
規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或
基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、基金合同生效前的相關費用；
4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不從基
金財產中列支；
5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項
目。
四、實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但
應待側袋賬戶資產變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費，詳見招募說明書“側袋機制”部分的規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣
繳義務人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
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第十四部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果基金合同生效少于2個月，可以并入下一個會計年度
披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的
會計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對
并以托管協(xié)議約定的方式確認。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進
行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更
換會計師事務所需在2日內在規(guī)定媒介公告。
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第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。相關法律法規(guī)關于信息
披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非
法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內，將應予披露的基金信
息通過規(guī)定報刊、規(guī)定網站等媒介披露，并保證基金投資人能夠按照基金合同約
定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信
息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文
本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
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（一）基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金產品資料概要
1、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額
持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大
利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務等內容?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生
重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規(guī)
定網站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運
作監(jiān)督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產品資料概要的信息發(fā)生重大變
更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規(guī)定
網站及基金銷售機構網站或營業(yè)網點；基金產品資料概要其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品
資料概要。
基金募集申請經中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登
載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、
《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網站上，并將基金產品資料概要登載在
基金銷售機構網站或營業(yè)網點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協(xié)議
登載在規(guī)定網站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說明書的當日登載于規(guī)定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載基金
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
合同生效公告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應
當至少每周在規(guī)定網站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日
的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的各類基金
份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明各類基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金
銷售機構網站或營業(yè)網點查閱或者復制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在規(guī)定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金年
度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師
事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規(guī)定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；?
金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者
年度報告。
本基金持續(xù)運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資
產情況及其流動性風險分析等。
如報告期內出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資
者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、
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報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除
外。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，
并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事
務所；
5、基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制
人變更；
8、基金募集期延長或提前結束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門
負責人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內變動超過百分之
三十；
11、涉及基金財產、基金管理業(yè)務、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業(yè)務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管
業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證
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券，或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提
方式和費率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請；
21、調整本基金份額類別設置；
22、基金變更標的指數(shù)；
23、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
24、基金管理人采用擺動定價機制進行估值；
25、基金合同生效后，連續(xù)30個工作日、40個工作日、45個工作日出現(xiàn)基
金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管
理人應當發(fā)布提示性公告；
26、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產生重大影響的其他事項或法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定及基金合同約定的其他
事項。
（八）澄清公告
在基金合同存續(xù)期限內，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可
能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持
有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十）清算報告
基金合同終止情形發(fā)生后，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基
金財產進行清算并作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定
網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
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（十一）股指期貨的交易情況
基金管理人應當在基金季度報告、基金中期報告、基金年度報告等定期報告
和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情
況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以
及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
（十二）國債期貨的交易情況
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、
風險指標等，并充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定
的交易政策和交易目標等。
（十三）股票期權的投資情況
基金管理人應當在定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，
包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票
期權交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
（十四）資產支持證券的投資情況
本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露
其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內
所有的資產支持證券明細?；鸸芾砣藨诨鸺径葓蟾嬷信镀涑钟械馁Y產支
持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈
資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。
（十五）港股通標的股票的投資情況
基金管理人應當在基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告等定期報告
和招募說明書（更新）等文件中披露本基金參與港股通交易的相關情況。法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（十六）信用衍生品的投資情況
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中詳細披露信用衍生品的投資情況，包括投資策略、持倉情況等，
并充分揭示投資信用衍生品對基金總體風險的影響，以及是否符合既定的投資目
標及策略。
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（十七）參與融資和轉融通證券出借業(yè)務的信息披露
本基金參與融資和轉融通證券出借業(yè)務的，基金管理人應當在季度報告、中
期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資和轉
融通證券出借業(yè)務情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益情況、風險及其管
理情況等。
本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，基金管理人應當在基金定期報告等文件
中就報告期內發(fā)生的重大關聯(lián)交易事項做詳細說明。
未來在法律法規(guī)允許的前提下，本基金可依據(jù)法律法規(guī)的相關規(guī)定參與融券
業(yè)務，并相應履行信披義務。
（十八）實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書“側袋機制”部分的規(guī)定。
（十九）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息
披露內容與格式準則等法律法規(guī)規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，
對基金管理人編制的基金資產凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份額申
購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算
報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電
子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網站報送擬披露的基金
信息，并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
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為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業(yè)機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到基金合同終止后10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。
八、當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相
關信息：
（1）不可抗力；
（2）發(fā)生暫停估值的情形；
（3）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。
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第十六部分側袋機制
一、側袋機制的實施條件和程序
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制。
基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并在法律法規(guī)規(guī)定的
時間內聘請側袋機制啟用日發(fā)表意見且符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會
計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
二、實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側袋機制當日，本基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額
為基礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，
按照啟用側袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬
戶份額的贖回申請并支付贖回款項。
2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉
換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖
回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主
袋賬戶份額，巨額贖回按照單個開放日內主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一工作
日主袋賬戶總份額的10%認定。
三、實施側袋機制期間的基金投資
側袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶，
基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬戶資產。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內完成對主袋賬戶投
資組合的調整，因資產流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
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四、實施側袋機制期間的基金估值
本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產進行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側袋賬戶的會
計核算應符合《企業(yè)會計準則》的相關要求。
五、實施側袋賬戶期間的基金費用
1、本基金實施側袋機制的，主袋賬戶的管理費、托管費和銷售服務費等費
用按主袋賬戶基金資產凈值作為基數(shù)計提。
2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產變現(xiàn)
后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。
六、側袋賬戶中特定資產的處置變現(xiàn)和支付
特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應
當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產予以處置變現(xiàn)等方式，
及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現(xiàn)款項。
側袋機制實施期間，無論側袋賬戶資產是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應
當及時向側袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應的款項。若側袋賬戶資產
無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應按照相關法律法規(guī)
要求及時發(fā)布臨時公告。
側袋賬戶資產全部完成變現(xiàn)并終止側袋機制后，基金管理人應及時聘請符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
七、側袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者
利益產生重大影響的事項后基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息
披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息，實施側袋機制期間本基金暫
停披露側袋賬戶各類基金份額凈值和累計凈值。
3、定期報告
側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內側袋賬
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戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。會計
師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會
計核算和年度報告披露等發(fā)表審計意見。
八、本部分關于側袋機制的相關規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將
來法律法規(guī)修改導致相關內容被取消或變更的，或將來法律法規(guī)針對側袋機制的
內容有進一步規(guī)定的，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，
可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
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第十七部分風險揭示
本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券
型基金與貨幣市場基金。
本基金為股票型指數(shù)增強基金，跟蹤中證500指數(shù)，其風險收益特征與標的
指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金如果投資港股通標的股票，
還可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異
帶來的特有風險。
一、市場風險
金融市場價格受經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影
響，導致基金收益水平變化，產生風險，主要包括：
1、政策風險
貨幣政策、財政政策、產業(yè)政策和證券市場監(jiān)管政策等國家政策的變化對證
券市場產生一定的影響，可能導致市場價格波動，從而影響基金收益。
2、利率風險
金融市場利率波動會導致股票市場及利息收益的價格和收益率的變動，同時
直接影響企業(yè)的融資成本和利潤水平。基金投資于股票和債券，收益水平會受到
利率變化的影響。
3、信用風險
基金在交易過程發(fā)生交收違約，或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒
絕支付到期本息，或者上市公司信息披露不真實、不完整，都可能導致基金資產
損失和收益變化。
4、通貨膨脹風險
由于通貨膨脹率提高，基金的實際投資價值會因此降低。
5、再投資風險
再投資風險反映了利率下降對固定收益證券和回購等利息收入再投資收益
的影響。當利率下降時，基金從投資的固定收益證券和回購所得的利息收入進行
再投資時，將獲得比以前少的收益率。
6、法律風險
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行，導
致了基金資產損失的風險。
二、管理風險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會
影響其對信息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水
平。因此，本基金可能因為基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管
理技術等因素影響基金收益水平。
三、流動性風險
本基金擬投資市場、行業(yè)及資產具有較好的流動性，與基金合同約定的申購
贖回安排相匹配，能夠支持不同市場情形下投資者的贖回要求。本基金主要的流
動性風險為投資者可能會面臨因巨額贖回帶來的流動性風險。若是由于投資者大
量贖回而導致基金管理人被迫拋售持有投資品種以應付基金贖回的現(xiàn)金需要，則
可能使基金資產凈值受到不利影響。基金管理人已建立內部巨額贖回應對機制，
在巨額贖回發(fā)生時采取備用的流動性風險管理應對措施，切實保護存量基金份額
持有人的合法權益。
1、基金申購、贖回安排
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^
3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。投資人可在開
放日辦理基金份額的申購和/或贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間，若本基金參與港股通交易且該工作日為非港
股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及
轉換業(yè)務。
2、擬投資市場的流動性風險評估
本基金主要投資于國內股票市場、債券市場和港股通標的股票中具有良好流
動性的股票和債券。隨著我國股票、債券市場交易機制的逐步完善、投資者結構
的優(yōu)化、信息披露相關法律法規(guī)的推出，我國的股票和債券市場已經具備較好的
流動性。滬深股票市場的日均成交量已達千億級別。銀行間和交易所主要債券品
種的年成交量是存量的近2倍。港股通標的股票為恒生綜合大型股指數(shù)的成份股、
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
恒生綜合中型股指數(shù)的成份股、市值50億元港幣及以上小型股和A+H股上市公
司的H股，也均具有較好的市場容量和流動性。因此，本基金擬投資的市場整體
具有較高的流動性水平，可以匹配本基金約定的申購贖回安排。
3、巨額贖回下的流動性風險管理措施
基金管理人已建立內部巨額贖回應對機制，對基金巨額贖回情況進行嚴格的
事前監(jiān)測、事中管控與事后評估。當基金發(fā)生巨額贖回時，基金經理、風險管理
部、基金運營部會根據(jù)實際情況進行流動性評估，公司最終決定是否接受所有贖
回申請。當發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金類資產不足以支付贖回款項或投資變現(xiàn)贖回款將對基金資產
凈值造成較大影響時，基金管理人會在充分評估基金組合資產變現(xiàn)能力、投資比
例變動與基金份額凈值波動的基礎上，審慎接受、確認贖回申請?；鸸芾砣丝?
以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及基金合同的約定采取備用的流動性風險管理應對措施，包
括但不限于：（一）延期辦理巨額贖回申請；（二）暫停接受贖回申請；（三）延
緩支付贖回款項；（四）擺動定價；（五）暫?；鸸乐担唬┦杖《唐谮H回費；
（七）實施側袋機制；（八）中國證監(jiān)會認定的其他措施。
4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
1）延期辦理巨額贖回申請：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困
難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現(xiàn)可能會對基金資產凈值造
成較大波動時，基金管理人可以決定部分延期贖回?；鸸芾砣丝稍诋斎战邮苴H
回比例不低于上一工作日基金總份額的10%的前提下，對其余贖回申請延期辦理。
如果基金管理人采用延期辦理巨額贖回申請措施，投資者當日的贖回申請將會按
單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，來確定當日受理的贖回份額；對于
未能確認贖回的部分，如該基金份額持有人選擇取消贖回的，則當日未獲受理的
部分贖回申請將被撤銷；如該基金份額持有人選擇延期贖回的，當日未獲受理的
部分將自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止。延期的贖回申請與
下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權獲得受理，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期
贖回處理。延期贖回的申請以最終獲得受理當日該類基金份額凈值為基礎計算贖
回金額。
同時，在巨額贖回情形下，基金管理人有權對單個基金份額持有人超過前一
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
工作日的基金總份額30%的贖回申請實施延期辦理贖回，具體措施見基金合同和
本招募說明書的相關措施約定。
基金管理人會在2日內編制臨時報告書予以公告本基金發(fā)生巨額贖回并延
期辦理事宜。
2）暫停接受贖回申請：如果連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，
基金管理人認為有必要可暫停接受基金的贖回申請；如果基金管理人采用暫停接
受贖回申請措施，投資者當日的贖回申請會被拒絕。
基金管理人會在2日內編制臨時報告書予以公告本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回
并暫停接受贖回申請，以及暫停接受贖回申請后重新接受贖回事宜。
此外，當發(fā)生招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”中“八、暫
停贖回或延緩支付贖回款項的情形”約定的情形時，基金管理人亦有權采取暫停
接受贖回申請的措施。
3）延緩支付贖回款項：如果連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，
如基金管理人認為有必要，已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項。如果基
金管理人采用延緩支付贖回款項措施，已被受理的贖回申請款項將會在不超過
20個工作日內支付給投資者。
此外，當發(fā)生招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”中“八、暫
停贖回或延緩支付贖回款項的情形”約定的情形時，基金管理人亦有權采取延緩
支付贖回款項的措施。
4）擺動定價：當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定
價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。當基金凈申購或凈贖回超出基金凈資產的某
個確定比例時，相應調增或調減基金份額凈值。因此，在大額申購或大額/巨額
贖回情形下，如果基金管理人采用擺動定價工具，當日申購或贖回申請適用的基
金份額凈值可能會被調增或調減。
5）暫?；鸸乐担寒斕囟ㄙY產占前一估值日基金資產凈值50%以上的，經
與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當暫停估值。
6）收取短期贖回費：本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于
1.50%的贖回費，并全額計入基金財產。
7）實施側袋機制：具體請參見招募說明書“側袋機制”部分，詳細了解本
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基金實施側袋機制的情形及程序。
當基金管理人采取上述措施時，投資者將面臨申購、贖回被拒絕、贖回申請
被延期辦理、無法及時獲得贖回款項或承擔更高的投資成本等風險。
5、實施側袋機制對投資者的影響
側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶
進行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有
效隔離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額
凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用
側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶份額
和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現(xiàn)時間具有不確
定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定
資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人
在基金定期報告中披露報告期末特定資產可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特
定資產最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基
金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需
考慮主袋賬戶資產，基金業(yè)績指標應當以主袋賬戶資產為基準，因此本基金披露
的業(yè)績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。
四、策略風險
本基金存在投資策略風險，即本基金的業(yè)績表現(xiàn)不一定領先于市場平均水平。
另外，在精選個股的實際操作過程中，基金管理人可能限于知識、技術、經驗等
因素而影響其對相關信息、經濟形勢和證券價格走勢的判斷，其精選出的個股的
業(yè)績表現(xiàn)不一定持續(xù)優(yōu)于其他股票。
五、其它風險
1、技術風險
計算機、通訊系統(tǒng)、交易網絡等技術保障系統(tǒng)或信息網絡支持出現(xiàn)異常情況，
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可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、注冊登記系統(tǒng)癱瘓、核算系
統(tǒng)無法按正常時限顯示產生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸?shù)蕊L險。
2、戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴重影響證券市場的運行，
可能導致基金資產的損失。
3、金融市場危機、行業(yè)競爭、代理機構違約、基金托管人違約等超出基金
管理人自身直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人的利益
受損。
六、特有風險
1、基金投資組合收益率與標的指數(shù)收益率偏離的風險及跟蹤誤差未達約定
目標的風險
本基金為股票型指數(shù)增強基金，在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的被動投資基礎
上，結合增強型的主動投資，通過量化投資方法進行積極的投資組合管理和風險
控制，力求實現(xiàn)超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，謀求基金資產的長期增值。股票投資
策略為本基金的核心策略。本基金股票投資以個股精選策略為主。在本基金的投
資過程中，將控制股票投資組合與標的指數(shù)的結構性偏離，以期長期實現(xiàn)持續(xù)超
越標的指數(shù)收益率的投資目標。但構建投資組合過程中，因對宏觀面、基本面的
深度研究的不確定性等原因，其投資收益率可能高于標的指數(shù)收益率但也有可能
低于標的指數(shù)收益率，存在與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離及跟蹤誤差未達約定目
標的風險。
2、基金投資組合收益率與股票市場平均收益率偏離的風險
本基金采用指數(shù)增強投資策略，以中證500指數(shù)作為標的指數(shù)，對標的指數(shù)
成份股和備選成份股的投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%，上述主要投資標
的波動會造成本基金基金份額凈值的波動。所以，存在基金投資組合收益率與股
票市場平均收益率偏離的風險。
3、標的指數(shù)變更的風險以及指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來若出現(xiàn)標的指數(shù)
不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不
符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等
情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提
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出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6
個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就
上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其他基
金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致
指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
4、成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面
臨如下風險：1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤
差擴大。2）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及
時賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款，由此基金管理人可能根據(jù)基金合
同的約定采取暫停贖回或延緩支付贖回款項的措施，投資者將面臨無法贖回全部
或部分基金份額的風險。
5、成份股退市的風險
標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數(shù)編制機構暫未作出
調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的
退市風險及對跟蹤誤差的影響，對投資組合進行相應調整。
6、本基金可參與股指期貨交易。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證
金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權益遭受
較大損失。同時，股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內
補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
7、本基金可投資股票期權。股票期權作為一種金融衍生品，具備一些特有
的風險點。投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險；
衍生品基礎資產交易量大于市場可報價的交易量而產生的流動性風險；衍生品合
約價格和標的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成基差風險；無法及時籌措資金
滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風險；交易對
手不愿或無法履行契約而產生的信用風險；以及各類操作風險。
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8、本基金可參與國債期貨交易。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金
資產可能由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證
金而面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風險。另外，
國債期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產可能因為國債期貨合約與合約
標的價格波動不一致而面臨基差風險。
9、本基金可投資資產支持證券?；鸸芾砣吮局斏骱涂刂骑L險的原則進
行資產支持證券投資，但仍或面臨信用風險、利率風險、提前償付風險、操作風
險，所投資的資產支持證券之債務人出現(xiàn)違約，或由于資產支持證券信用質量降
低、市場利率波動導致證券價格下降，造成基金財產損失。受資產支持證券市場
規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產支持證券存在一定的流動性風險。
10、港股交易失敗風險：港股通業(yè)務存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所
有限公司開市前階段，當日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；
在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當日額度使用完畢的，當日本基金將面臨不能通過港股
通進行買入交易的風險。
11、匯率風險：本基金可投資港股通標的股票，在交易時間內提交訂單依據(jù)
的港幣買入參考匯率和賣出參考匯率，并不等于最終結算匯率。港股通交易日日
終，中國證券登記結算有限責任公司進行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤
至每筆交易，確定交易實際適用的結算匯率。故本基金投資面臨匯率風險，匯率
波動可能對基金的投資收益造成損失。
12、境外市場的風險。
（1）本基金可通過“港股通機制”投資于香港市場，在市場進入、投資額
度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調
整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投
資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內地A股市場規(guī)則，此外，在港股通機制下
參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險：
1）港股市場股價波動較大的風險：香港市場證券實行T+0回轉交易，且對
個股交易價格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此港股可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的
股價波動；
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2）港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險：只有滬深港三地均為交易
日方可進行港股通交易，因此在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交
易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險；
3）香港發(fā)生聯(lián)交所規(guī)定的相關情形時，聯(lián)交所將可能停市，投資者將面臨
在停市期間無法進行港股通交易的風險；出現(xiàn)內地證券交易所證券交易服務公司
認定的交易異常情況時，內地證券交易所證券交易服務公司將可能暫停提供部分
或者全部港股通服務，投資者將面臨在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險；
4）投資者因港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常
情況，所取得的港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不
得買入，內地證券交易所另有規(guī)定的除外；因港股通股票權益分派或者轉換等情
形取得的聯(lián)交所上市股票的認購權利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但
不得行權；因港股通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交
所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或賣出；
5）代理投票。由于中國結算是在匯總投資者意愿后再向香港結算提交投票
意愿，中國結算對投資者設定的意愿征集期比香港結算的征集期稍早結束；投票
沒有權益登記日的，以投票截止日的持有作為計算基準；投票數(shù)量超出持有數(shù)量
的，按照比例分配持有基數(shù)。
13、基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基
金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股，
存在不對港股進行投資的可能。
14、科創(chuàng)板的投資風險
（1）流動性風險?？苿?chuàng)板投資者門檻較高，流動性可能弱于A股其他板塊，
且機構投資者可能在特定階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預期，存在基金持有股票
無法正常成交的風險。
（2）退市風險。科創(chuàng)板執(zhí)行比A股其他板塊更為嚴格的退市標準，且不再
設置暫停上市、恢復上市和重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風險更大，可能給基金
凈值帶來不利影響。
（3）投資集中風險。因科創(chuàng)板上市企業(yè)均為科技創(chuàng)新成長性企業(yè)，其商業(yè)
模式、盈利風險、業(yè)績波動等特征較為相似，基金難以通過分散投資降低投資風
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險，若股票價格同向波動，將引起基金凈值波動。
15、基金無法存續(xù)的風險?；鸷贤Ш?，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份
額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，本基金將根
據(jù)基金合同第十九部分的約定進行基金財產清算并終止，而無須召開基金份額持
有人大會。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風險。
16、為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可
能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。流動性風險是指信用衍生品
在交易轉讓過程中，因無法找到交易對手或交易對手較少，導致難以將其以合理
價格變現(xiàn)的風險。償付風險是在信用衍生品的存續(xù)期內，由于不可控制的市場及
環(huán)境變化，創(chuàng)設機構可能出現(xiàn)經營情況不佳，或創(chuàng)設機構的現(xiàn)金流與預期出現(xiàn)一
定的偏差，從而影響信用衍生品結算的風險。價格波動風險是由于創(chuàng)設機構或所
受保護債券主體，經營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍生品交易價格波動
的風險。
17、融資業(yè)務的主要風險
（1）市場風險
1）可能放大投資損失的風險：融資業(yè)務具有杠桿效應，它在放大投資收益
的同時也必然放大投資風險。將股票作為擔保品進行融資交易時，既需要承擔原
有的股票價格下跌帶來的風險，又得承擔融資買入股票帶來的風險，同時還須支
付相應的利息和費用，由此承擔的風險可能遠遠超過普通證券交易。
2）利率變動帶來的成本加大風險：在從事融資交易期間，如中國人民銀行
規(guī)定的同期貸款基準利率調高，證券公司將相應調高融資利率，投資成本也因為
利率的上調而增加，將面臨融資成本增加的風險。
3）強制平倉風險：融資交易中，投資組合與證券公司間除了普通交易的委
托買賣關系外，還存在著較為復雜的債權債務關系，以及由于債權債務產生的信
托關系和擔保關系。證券公司為保護自身債權，對投資組合信用賬戶的資產負債
情況實時監(jiān)控，在一定條件下可以對投資組合擔保資產執(zhí)行強制平倉,且平倉的
品種、數(shù)量、價格、時機將不受投資組合的控制，平倉的數(shù)額可能超過全部負債，
由此給投資組合帶來損失。
4）外部監(jiān)管風險：在融資交易出現(xiàn)異?；蚴袌龀霈F(xiàn)系統(tǒng)性風險時，監(jiān)管部
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門、證券交易所和證券公司都將可能對融資交易采取相應措施，例如提高融資保
證金比例、維持擔保比例和強制平倉的條件等，以維護市場平穩(wěn)運行。這些措施
將可能給本金帶來杠桿效應降低、甚至提前進入追加擔保物或強制平倉狀態(tài)等潛
在損失。
（2）流動性風險
融資業(yè)務的流動性風險主要指當基金不能按照約定的期限清償債務，或上市
證券價格波動導致?lián)Ｎ飪r值與融資債務之間的比例低于平倉維持擔保比例，且
不能按照約定的時間追加擔保物時面臨強制平倉的風險。
（3）信用風險
信用風險主要指交易對手違約產生的風險。一方面，如果證券公司沒有按照
融資合同的要求履行義務可能帶來風險；另一方面，若在從事融資交易期間，證
券公司融資業(yè)務資格、融資業(yè)務交易權限被取消或被暫停，證券公司可能無法履
約，則投資組合可能會面臨一定的風險。
18、本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與轉融通證券出借業(yè)務，可能存
在轉融通證券出借業(yè)務特有風險，包括但不限于以下風險：
（1）流動性風險
面對大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)、支付贖回款項的
風險；
（2）信用風險
證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用
的風險；
（3）市場風險
證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的風險。
19、存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎在中
國境內發(fā)行，代表境外基礎證券權益。存托憑證持有人實際享有的權益與境外基
礎證券持有人的權益雖然基本相當，但并不能等同于直接持有境外基礎證券。投
資于存托憑證可能會面臨由于境內外市場上市交易規(guī)則、上市公司治理結構、股
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東權利等差異帶來的相關成本和投資風險。在交易和持有存托憑證過程中需要承
擔的義務及可能受到的限制，應當關注證券交易普遍具有的宏觀經濟風險、政策
風險、市場風險、不可抗力風險等。
20、基金模式轉換的風險
若將來本基金管理人推出投資同一標的指數(shù)的增強策略交易型開放式指數(shù)
證券投資基金，則基金管理人有權在履行適當程序后使本基金轉換為該基金的聯(lián)
接基金，并相應修改基金合同，屆時無須召開基金份額持有人大會但須提前公告。
因此，本基金存在自動模式轉換的風險。
七、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致
的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據(jù)相關
法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此
銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，
投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之
間的匹配檢驗。
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第十八部分基金的合并、基金合同的變更、終止與基
金財產的清算
一、基金的合并
本基金與其他基金合并，應當按照法律法規(guī)規(guī)定的程序進行。
二、基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告。
2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，并自
決議生效后兩日內在規(guī)定媒介公告。
三、基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，基金合同應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除外）、
指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
四、基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內成立
基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
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指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所對清算報告
進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
五、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金剩余財產中支付。
六、基金財產清算剩余資產的分配
依據(jù)基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
其中，對于投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額被繼續(xù)計提的銷售
服務費，以及投資者通過直銷機構持有C類基金份額被計提的銷售服務費，都將
在基金合同終止時隨清算款一并返還給投資者。
七、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
八、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
第十九部分基金合同的內容摘要
基金合同的內容摘要見附件一。
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第二十部分基金托管協(xié)議的內容摘要
基金托管協(xié)議的內容摘要見附件二。
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第二十一部分對基金份額持有人的服務
本基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務
內容，基金管理人將根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務
項目。主要服務內容如下：
一、基金份額持有人交易資料的寄送服務
每次交易結束后，基金份額持有人應在T＋2日后及時通過銷售機構的網點
查詢和打印確認單；在每季度結束后的10個工作日內，登記機構或基金管理人
按基金份額持有人意愿，向在該季度內有交易的基金份額持有人以書面或電子文
件形式寄送季度對賬單；在每年度結束后15個工作日內，登記機構或基金管理
人按基金份額持有人意愿，對所有的基金份額持有人以書面或電子文件形式寄送
年度對賬單。
二、在線服務
基金份額持有人可以通過基金管理人的網站www.zofund.com訂制基金信息
資訊，并享受本基金管理人為基金份額持有人提供的投資報告服務。
三、查詢與咨詢服務
基金管理人客服中心為基金份額持有人提供7×24小時的電話語音服務，基
金份額持有人可通過客戶服務熱線021－68609700，400－700－9700（免長途話
費）的語音系統(tǒng)或登錄基金管理人網站www.zofund.com查詢基金凈值、基金賬
戶信息、基金產品介紹等情況，人工座席在工作時間（周一至周五，9：00－17：
00）還將為基金份額持有人提供周到的人工答疑服務。
四、投訴受理
基金份額持有人可撥打客戶服務熱線021－68609700，400－700－9700（免
長途話費）投訴直銷機構和其他銷售機構的人員及其服務。
五、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式
聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
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第二十二部分招募說明書的存放及查閱方式
招募說明書公布后，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機
構的住所，供公眾查閱、復制；投資人也可按工本費購買本招募說明書復印件。
投資人也可以直接登錄基金管理人的網站進行查閱。
基金管理人和基金托管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。
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第二十三部分備查文件
一、備查文件包括：
1．中國證監(jiān)會準予中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金注冊的文件
2．《中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金基金合同》
3．《中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金托管協(xié)議》
4．法律意見書
5．基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
6．基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
7．中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件
二、備查文件的存放地點和投資人查閱方式：
以上備查文件存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間可供免費查閱。
中歐基金管理有限公司
2026年3月25日
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
附件一基金合同內容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
（一）基金份額持有人的權利與義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基
金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金的基金份額持有人和基金
合同的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為基金合
同當事人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別的每份基金份額具有
同等的合法權益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利
包括但不限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務
包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披
露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
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（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限
責任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業(yè)
務規(guī)則；
（10）提供基金管理人和監(jiān)管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和
補充，并保證其真實性；
（11）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
（二）基金管理人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨立運用并管理基
金財產；
（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的
其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)基金合同及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違
反了基金合同及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取
必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處
理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務
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并獲得基金合同規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)基金合同及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利
益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融
通證券出借業(yè)務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者
實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構
或其他為基金提供服務的外部機構；
（16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、
贖回、轉換、轉托管、定期定額投資和非交易過戶等業(yè)務規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金財產；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經營方式管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
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（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確
定各類基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報
告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他
人泄露，因監(jiān)管機構、司法機關等有權機關要求提供或向審計、法律等外部專業(yè)
顧問提供的情況除外；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關資料不少于法定最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照基金合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開
資料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務，基金托
管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向
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基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基
金事務的行為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其
他法律行為；
（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基
金募集期結束后30日內退還基金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
（三）基金托管人的權利與義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包括
但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金
財產；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的
其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金
合同及國家法律法規(guī)行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，
應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括
但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
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（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的
基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產為
自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照基
金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定另有規(guī)定
外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，因監(jiān)管機構、司法機關
等有權機關要求提供或向審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額凈值、基
金份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金
管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)?
措施；
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于法
定最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
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（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構，并通知基金管理人；
（19）因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任
不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務，
基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基
金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代
表有權代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另
有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
（一）召開事由
1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法
律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止基金合同；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉換基金運作方式；
（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高基金銷售服務費率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標、范圍或策略；
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（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有
人大會的事項。
2、以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額
持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收?。?
（2）調整本基金的申購費率、調低基金銷售服務費率、變更收費方式、調
整本基金的基金份額類別的設置；
（3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對基金合同進行修改；
（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不
涉及基金合同當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
（5）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，
并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當
由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理
人，基金管理人應當配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求
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召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪?
收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起
60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金
份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋?
應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金
份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之
日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30
日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基
金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代
理有效期限等）、送達時間和地點；
（5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
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3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人
到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、基金合同
和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或會議通知載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或
系統(tǒng)。通訊開會應以書面方式或會議通知載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在2個工作日內連續(xù)公
布相關提示性公告；
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（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基
金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按
照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金
管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符
合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。
3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采
用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會，具體方式由會議召集
人確定并在會議通知中列明。
4、在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與
非現(xiàn)場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通
訊方式開會的程序進行。
（五）議事內容與程序
1、議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大
會討論的其他事項。
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基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應
當在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持
有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證
機關監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機構另
有規(guī)定和基金合同另有約定之外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金
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托管人、終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機關均認為有充分的
相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為
有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決，表決
意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額
持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開
審議、逐項表決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通知為
準。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當
場公布計票結果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異
議，可以在宣布表決結果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行
重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清
點結果。
（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
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在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進
行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規(guī)定媒介上公告。如果采用
通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人
和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登
記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有
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人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授
權他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上
（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
分之二以上（含三分之二）通過。
側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側袋賬戶
的，應分別由主袋賬戶、側袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋賬戶
內的每份基金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋賬戶的，側袋賬戶份
額無表決權。
側袋機制實施期間，關于基金份額持有人大會的相關規(guī)定以本節(jié)特殊約定內
容為準，本節(jié)沒有規(guī)定的適用本部分的相關規(guī)定。
（十）本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導致相關內
容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對
本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產的清算方式
（一）基金的合并
本基金與其他基金合并，應當按照法律法規(guī)規(guī)定的程序進行。
（二）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告。
2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，并自
決議生效后兩日內在規(guī)定媒介公告。
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（三）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經履行相關程序后，基金合同應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的情形除外）、
指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（四）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內成立
基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所對清算報告
進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
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5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（五）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發(fā)生的所有合
理費用，清算費用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金剩余財產中支付。
（六）基金財產清算剩余資產的分配
依據(jù)基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金
財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進行分配。
其中，對于投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額被繼續(xù)計提的銷
售服務費，以及投資者通過直銷機構持有C類基金份額被計提的銷售服務費，
都將在基金合同終止時隨清算款一并返還給投資者。
（七）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算
報告登載在規(guī)定網站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（八）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議，如不愿或者不能通過協(xié)商、調解解決的，任何一方均應將爭議提交深圳國際
仲裁院，按照該院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決
是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有裁定，仲裁費、合理的
律師費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應恪守各自職責，各自繼續(xù)忠實、
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勤勉、盡責地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法
權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，在此不包括香港特別行政
區(qū)、澳門特別行政區(qū)法律和臺灣地區(qū)的有關規(guī)定）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
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附件二基金托管協(xié)議內容摘要
一、托管協(xié)議當事人
（一）基金管理人
名稱：中歐基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號8層
郵政編碼：200120
法定代表人：竇玉明
成立時間：2006年7月19日
批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設立文號：證監(jiān)基金字[2006]102號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：2.20億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經營
經營范圍：基金募集；基金銷售；資產管理以及中國證監(jiān)會許可的其它業(yè)務。
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
郵政編碼：518040
法定代表人：繆建民
成立時間：1987年4月8日
批準設立機關及批準設立文號：中國人民銀行銀復字（1986）175號文、銀
復（1987）86號文
基金托管業(yè)務批準文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經營
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二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定以及《基金合同》的約定，對基
金投資范圍、投資比例、投資限制、關聯(lián)方交易等進行監(jiān)督。
1.本基金的投資范圍為：
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的
股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票）、存托
憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融
債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉
換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉債等）、資產支持證券、
債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具（包括國債期貨、股指期貨、
股票期權）、信用衍生品（不含合約類）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投
資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：
（1）基金的投資組合比例為：
本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，港股通標的股票的投
資比例為股票資產的0%-50%，投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產不
低于非現(xiàn)金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票
期權合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券投資
比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
（2）本基金投資組合遵循以下投資限制：
1）股票資產占基金資產的比例不低于80%，港股通標的股票的投資比例為
股票資產的0%-50%，投資標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金
基金資產的80%；
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2）每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的
交易保證金后，保持現(xiàn)金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或
者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%；
3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值（同一家公司在境內和香港同
時上市的A+H股合計計算）不超過基金資產凈值的10％，完全按照有關指數(shù)的
構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；
4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在
境內和香港同時上市的A+H股合計計算），不超過該證券的10％，完全按照有
關指數(shù)的構成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；
5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基
金資產凈值的10％；
6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；
7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該
資產支持證券規(guī)模的10％；
8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證
券，不得超過其各類資產支持證券合計規(guī)模的10％；
9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；?
金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級
報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出；
10）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
11）本基金不得持有信用保護賣方屬性的信用衍生品，不得持有合約類信用
衍生品，持有的信用衍生品的名義本金不得超過本基金對應受保護債券面值的
100%；
12）本基金投資于同一信用保護賣方的各類信用衍生品的名義本金合計不得
超過基金資產凈值的10%；
因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述11）、12）所規(guī)定比例限制的，基金管理人應在3個
月之內進行調整；
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13）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股
票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合
持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%。
完全按照有關指數(shù)的構成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定
的特殊投資組合可不受前述比例限制；
14）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的
15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的
因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的
投資；
15）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保
持一致；
16）本基金若參與國債期貨、股指期貨交易的，需遵守下列投資比例限制：
①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金
資產凈值的10%；
②本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金
資產凈值的15%；
③本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持
有的股票總市值的20%；
④本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持
有的債券總市值的30%；
⑤本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產凈值的20%；
⑥本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不
得超過上一交易日基金資產凈值的30%；
⑦本基金任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價
證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不
含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質
押式回購）等；
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⑧本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計
算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
17）本基金若參與股票期權交易的，需遵守下列投資比例限制：
①本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產
凈值的10%；
②本基金開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，
應持有合約行權所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的現(xiàn)金
等價物；
③本基金未平倉的期權合約面值不得超過基金資產凈值的20%。其中，合約
面值按照行權價乘以合約乘數(shù)計算；
18）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其
他有價證券市值之和，不得超過基金資產凈值的95%；
19）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務，需遵守下列投資限制：
①出借證券資產不得超過基金資產凈值的30%，出借期限在10個交易日以
上的出借證券應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
②參與出借業(yè)務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%；
③最近6個月內日均基金資產凈值不得低于2億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平
均計算；
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致
使基金投資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；
20）本基金資產總值不超過基金資產凈值的140%；
21）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行，與境內
上市交易的股票合并計算；
22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述2）、9）、11）、12）、14）、15）、19）情形之外，因證券/期貨市場波
動、證券發(fā)行人合并、標的指數(shù)成份股調整、標的指數(shù)成份股流動性限制、基金
規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例
的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形
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除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合
基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按照調整后的規(guī)定執(zhí)行。
3.禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際
控制人或者與其有其他重大利害關系的公司發(fā)行的證券或承銷期內承銷的證券，
或者從事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金
份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，
按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法
律法規(guī)予以披露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二
以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯(lián)交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調整上述限制，如適用于本基金，基金管
理人在履行適當程序后，則本基金投資按照取消或調整后的規(guī)定執(zhí)行。
（二）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金
管理人選擇存款銀行進行監(jiān)督?；鹜顿Y銀行定期存款的，基金管理人應根據(jù)法
律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并
及時提供給基金托管人，基金托管人應據(jù)以對基金投資銀行存款的交易對手是否
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符合有關規(guī)定進行監(jiān)督。對于不符合規(guī)定的銀行存款，基金托管人可以拒絕執(zhí)行，
并通知基金管理人。
本基金投資銀行存款應符合如下規(guī)定：
1.本基金投資于有固定期限銀行存款的比例不得超過基金資產凈值的30%，
但投資于有存款期限，根據(jù)協(xié)議可提前支取的銀行存款，不受上述比例限制；投
資于具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產凈值
的比例合計不得超過20%；投資于不具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行
存款、同業(yè)存單占基金資產凈值的比例合計不得超過5%。
有關法律法規(guī)或監(jiān)管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人履
行適當程序后，可相應調整投資組合限制的規(guī)定。
2.基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業(yè)
務流程、崗位職責、風險控制措施和監(jiān)察稽核制度，切實防范有關風險。基金托
管人負責對本基金銀行定期存款業(yè)務的監(jiān)督與核查，審查、復核相關協(xié)議、賬戶
資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行托管職責。
（1）基金管理人負責控制信用風險。信用風險主要包括存款銀行的信用等
級、存款銀行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。因選擇存款銀行不
當造成基金財產損失的，由基金管理人承擔責任。
（2）基金管理人負責控制流動性風險，并承擔因控制不力而造成的損失。
流動性風險主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而
存款銀行未能及時兌付的風險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結算業(yè)務的
風險、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金
流動性方面的風險。
（3）基金管理人須加強內部風險控制制度的建設。如因基金管理人員工職
務行為導致基金財產受到損失的，需由基金管理人在其責任范圍內承擔由此造成
的損失。
（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務時，應嚴格遵守《基金
法》、《運作辦法》等有關法律法規(guī)，以及國家有關賬戶管理、利率管理、支付結
算等的各項規(guī)定。
（三）基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂、賬戶開設與管理、投資指令與資金劃
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付、賬目核對、到期兌付、提前支取、基金投資銀行存款的監(jiān)督
1.基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂
（1）基金管理人應與符合資格的存款銀行總行或其授權分行簽訂《基金存
款業(yè)務總體合作協(xié)議》（以下簡稱“《總體合作協(xié)議》”），確定《存款協(xié)議書》的
格式范本?！犊傮w合作協(xié)議》和《存款協(xié)議書》的格式范本由基金托管人與基金
管理人共同商定。
（2）基金托管人依據(jù)相關法規(guī)對《總體合作協(xié)議》和《存款協(xié)議書》的內
容進行復核，審查存款銀行資格等。
（3）基金管理人應在《存款協(xié)議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑
證的辦理方式、郵寄地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話，以及存款證實書或其他有效憑證
在郵寄過程中遺失后，存款余額的確認及兌付辦法等。
（4）由存款銀行指定的存放存款的分支機構（以下簡稱“存款分支機構”）
寄送或上門交付存款證實書或其他有效存款憑證的，基金托管人可向存款分支機
構的上級行發(fā)出存款余額詢證函，存款分支機構及其上級行應予配合。
（5）基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，基金存放到期或提前兌付的
資金應全部劃轉到指定的基金托管賬戶，并在《存款協(xié)議書》寫明賬戶名稱和賬
號，未劃入指定賬戶的，由存款銀行承擔一切責任。
（6）基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，在存期內，如本基金銀行賬
戶、預留印鑒發(fā)生變更，基金管理人應及時書面通知存款行，書面通知應加蓋基
金托管人預留印鑒。存款分支機構應及時就變更事項向基金管理人、基金托管人
出具正式書面確認書。變更通知的送達方式同開戶手續(xù)。在存期內，存款分支機
構和基金托管人的指定聯(lián)系人變更，應及時加蓋公章書面通知對方。
（7）基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，因定期存款產生的存單不得
被質押或以任何方式被抵押，不得用于轉讓和背書。
2.基金投資銀行存款時的賬戶開設與管理
（1）基金投資于銀行存款時，基金管理人應當依據(jù)基金管理人與存款銀行
簽訂的《總體合作協(xié)議》、《存款協(xié)議書》等，以基金的名義在存款銀行總行或授
權分行指定的分支機構開立銀行賬戶。
（2）基金投資于銀行存款時的預留印鑒由基金托管人保管和使用。
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3.存款憑證傳遞、賬目核對及到期兌付
（1）存款證實書等存款憑證傳遞
存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權分行指定的分支機構?；鸸?
理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，存款銀行分支機構應為基金開具存款證實書或
其他有效存款憑證（下稱“存款憑證”），該存款憑證為基金存款確認或到期提款
的有效憑證，且對應每筆存款僅能開具唯一存款憑證。資金到賬當日，由存款銀
行分支機構指定的會計主管傳真一份存款憑證復印件并與基金托管人電話確認
收妥后，將存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至基金托管人指定聯(lián)系人；若
存款銀行分支機構代為保管存款憑證的，由存款銀行分支機構指定會計主管傳真
一份存款憑證復印件并與基金托管人電話確認收妥。
（2）存款憑證的遺失補辦
存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補辦申請，基
金管理人應督促存款銀行盡快補辦存款憑證，并按以上（1）的方式快遞或上門
交付至基金托管人，原存款憑證自動作廢。
（3）賬目核對
每個工作日，基金管理人應與基金托管人核對各項銀行存款投資余額及應計
利息。
基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，對于存期超過3個月的定期存款，
基金托管人每季度向存款銀行發(fā)起查詢查復，存款銀行應按照中國人民銀行查詢
查復的有關時限要求及時回復?；鸸芾砣擞胸熑味酱俅婵钽y行及時回復查詢查
復。因存款銀行未及時回復造成的資金被挪用、盜取的責任由存款銀行承擔。
存款銀行應配合基金托管人對存款憑證的詢證，并在詢證函上加蓋存款銀行
公章寄送至基金托管人指定聯(lián)系人。
（4）到期兌付
基金管理人提前通知基金托管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分
支機構指定的會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應與基金托管人電話
詢問。存款到期前基金管理人與存款銀行確認存款憑證收到并于到期日兌付存款
本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時，通知基金
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管理人與存款銀行接洽存款到賬時間及利息補付事宜?；鸸芾砣藨獙⒔忧⒔Y果
告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的當日通知基金管理人。
基金管理人應在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存
款銀行應立即通知基金托管人，基金托管人在原存款憑證復印件上加蓋公章并出
具相關證明文件后，與存款銀行指定會計主管電話確認后，存款銀行應在到期日
將存款本息劃至指定的基金資金賬戶。如果存款到期日為法定節(jié)假日，存款銀行
順延至到期后第一個工作日支付，存款銀行需按《存款協(xié)議書》約定利率和實際
延期天數(shù)支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限內，由于基金規(guī)模發(fā)生縮減的原因或者出于流動性管理的需
要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分資金。
提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協(xié)議書》執(zhí)行。
5.基金投資銀行存款的監(jiān)督
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人在進行存款投資時有違反有關法律法規(guī)的規(guī)定
及《基金合同》的約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人在10個工作
日內糾正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在10個工作日內糾正
的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，
應立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人在10個工作日內糾正或拒絕結算，
若因基金管理人拒不執(zhí)行造成基金財產損失的，相關損失由基金管理人承擔，基
金托管人不承擔任何責任。
（四）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金
管理人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督?；鸸芾砣藨诨鹜顿Y運作之前向基金
托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債
券市場交易對手名單并約定各交易對手所適用的交易結算方式?；鸸芾砣擞胸?
任確保及時將更新后的交易對手名單發(fā)送給基金托管人，否則由此造成的損失應
由基金管理人承擔。如基金管理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供銀行
間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認可全市場交易對手?；鸸芾砣?
應嚴格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金托管人監(jiān)
督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單（包括對其不時地
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更新）進行交易。在基金存續(xù)期間基金管理人可以調整交易對手名單，但應將調
整結果至少提前一個工作日書面通知基金托管人。新名單確定時已與本次剔除的
交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照相關協(xié)議進行結算，但不得再發(fā)生
新的交易。如基金管理人根據(jù)市場需要臨時調整銀行間債券交易對手名單及結算
方式的，應向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個交易日內與
基金托管人協(xié)商解決。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行
交易，并負責處理因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易
對手在基金管理人確定的時間內仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金
管理人可以（但無義務）對相應損失先行予以承擔，然后再向相關交易對手追償，
基金托管人應當提供必要的協(xié)助?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單對合
同履行情況進行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交
易對手進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此
造成的任何損失和責任。
（五）本基金投資流通受限證券，應遵守《關于基金投資非公開發(fā)行股票等
流通受限證券有關問題的通知》等有關監(jiān)管規(guī)定。
1.流通受限證券與上文所述的流動性受限資產的范圍并不完全一致，包括由
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網下配售部分等在
發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因
而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。
本基金可以投資經中國證監(jiān)會批準的非公開發(fā)行證券，且限于由中國證券登
記結算有限責任公司、中央國債登記結算有限責任公司或銀行間市場清算所股份
有限公司負責登記和存管的，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證
券。
本基金不得投資未經中國證監(jiān)會批準的非公開發(fā)行證券。
本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
2.基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經基
金管理人董事會批準的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制
度?；鹜顿Y非公開發(fā)行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流
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動性風險處置預案。上述資料應包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度
和投資比例控制情況。
基金管理人應至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發(fā)
至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進行審核?；鹜泄苋藨谑盏缴?
述資料后兩個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，對相關風險采取
積極有效的措施，力爭在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基
金巨額贖回或市場發(fā)生劇烈變動等原因而導致基金現(xiàn)金周轉困難時，基金管理人
應按照基金合同約定處理。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基
金托管人不承擔任何責任。
3.基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規(guī)
要求的有關書面信息，包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準文件、發(fā)
行證券數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期，基金擬認購的數(shù)量、價格、總成本、應劃付的
認購款、資金劃付時間等?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完整，并應至少
于擬執(zhí)行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發(fā)至基金托管人，保證基金托管
人有足夠的時間進行審核。
由于基金管理人未按上述約定及時提供有關證券的具體的必要的信息，致使
基金托管人無法審核認購指令而影響認購款項劃撥的，基金托管人免于承擔責任。
4.基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》、《托管協(xié)議》審核基金管理人投
資流通受限證券的行為。如發(fā)現(xiàn)基金管理人違反了《基金合同》、《托管協(xié)議》以
及其他相關法律法規(guī)的有關規(guī)定，應及時通知基金管理人，并呈報中國證監(jiān)會，
同時采取合理措施保護基金投資人的利益?；鹜泄苋擞袡鄬鸸芾砣说倪`法、
違規(guī)以及違反《基金合同》、《托管協(xié)議》的投資指令不予執(zhí)行，并立即通知基金
管理人糾正，基金管理人不予糾正或已代表基金簽署合同不得不執(zhí)行時，基金托
管人應向中國證監(jiān)會報告。
5.基金管理人應在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內，在中國證監(jiān)會
規(guī)定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總
成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖定期等信息。
（六）基金管理人應當對投資中期票據(jù)業(yè)務進行研究，認真評估中期票據(jù)投
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資業(yè)務的風險，本著審慎、勤勉盡責的原則進行中期票據(jù)的投資業(yè)務，并應符合
法律法規(guī)及監(jiān)管機構的相關規(guī)定。
（七）基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金
資產凈值計算、各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確
定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)
等進行監(jiān)督和核查。
（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違
反法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應及時以電話、郵件或書面提
示等方式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協(xié)助基金托管人的
監(jiān)督和核查。基金管理人收到通知后應及時核對并回復基金托管人，對于收到的
書面通知，基金管理人應以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑
義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限。在上述規(guī)定期限內，基金托管人
有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋?
通知的違規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
（九）基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》
和本托管協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查。包括但不限于：對基金托管人發(fā)出的提示，
基金管理人應在規(guī)定時間內答復并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；
對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送
基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數(shù)據(jù)資料和信息等。
（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經生效的指令違反法律、
行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人
及時糾正，由此造成的損失由基金管理人承擔，基金托管人在履行其通知義務后，
予以免責。
（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)
會，同時通知基金管理人限期糾正。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括
基金托管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需
中歐中證500指數(shù)量化增強型證券投資基金招募說明書
賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理
人指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分
賬管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
違反《基金法》、基金合同、托管協(xié)議及其他有關規(guī)定時，應及時以電話、郵件
或書面提示等方式通知基金托管人限期糾正。基金托管人收到書面通知后應在下
一工作日前及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正
期限，并保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金管理人有權隨時
對通知事項進行復查，督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有義務配合和協(xié)助基金管理人依照法律法規(guī)、基金合同和
本托管協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查，包括但不限于：對基金管理人發(fā)出的書面提示，
基金托管人應在規(guī)定時間內答復并改正，或就基金管理人的疑義進行解釋或舉證；
基金托管人應積極配合提供相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和
真實性。
（四）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，
同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產保管
（一）基金財產保管的原則
1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券/期貨經紀商（以下或
稱“證券/期貨經紀機構”）的固有財產。
2、基金托管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的有效指令，不得自
行運用、處分、分配基金的任何財產。
3、基金托管人按照規(guī)定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶和期貨結算賬
戶等投資所需賬戶?；鸸芾砣?、基金托管人、證券經紀商三方應簽訂三方存管
協(xié)議。證券經紀商根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立證券資金賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其
他業(yè)務和其他基金的托管業(yè)務實行嚴格的分賬管理，獨立核算，確?；鹭敭a的
完整與獨立。
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5、對于因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金管
理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到
達基金托管人處的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此
給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金的損失，基金托管
人對此不承擔相應責任。
（二）募集資金的驗證
募集期內銷售機構按銷售與服務協(xié)議的約定，將認購資金劃入基金管理人或
其登記機構開設的基金認購專戶。該賬戶由基金管理人或其委托登記機構開立并
管理?；鸸芾砣税凑辗煞ㄒ?guī)的反洗錢要求，對投資人及其資金來源履行必要
的反洗錢合規(guī)審查工作?；鹉技跐M，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關規(guī)定后，由基金管理人
聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報
告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有
效。驗資完成后，基金管理人應將募集的屬于本基金財產的全部資金劃入基金托
管人為基金開立的資產托管專戶中，基金托管人在收到資金當日出具確認文件。
若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按
規(guī)定辦理退款事宜，基金托管人應予以配合。
（三）基金的銀行賬戶的開立和管理
基金托管人以基金或基金托管人與基金聯(lián)名等監(jiān)管部門要求的名義，在其營
業(yè)機構開設資產托管專戶，保管基金的現(xiàn)金資產。該賬戶的開設和管理由基金托
管人承擔。本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人的資產托管專戶進
行。
資產托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋?
和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用基金的
任何銀行賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
資產托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《人民幣利率
管理規(guī)定》、《支付結算辦法》以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的其他規(guī)定。
（四）基金證券賬戶的開設和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結算有限公
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司上海分公司/深圳分公司/北京分公司開設證券賬戶。
基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋?
和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶；亦不得使
用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
（五）證券資金賬戶的開立和管理
1、基金管理人根據(jù)相關法律法規(guī)及協(xié)議約定在選定的證券經紀商處為本基
金開立證券資金賬戶，用于辦理本基金在證券交易所進行證券投資所涉及的資金
結算業(yè)務。結算備付金和交易保證金的收取按照代理證券買賣的證券經紀機構的
規(guī)定執(zhí)行。
2、基金管理人以本基金名義在基金管理人選擇的證券經紀機構營業(yè)網點開
立證券資金賬戶，并按照該營業(yè)網點開戶的流程和要求，簽訂相關的協(xié)議。證券
資金賬戶與基金托管賬戶建立第三方存管關系。
（六）債券托管賬戶的開立和管理
《基金合同》生效后，基金管理人負責以本基金的名義申請并取得進入全國
銀行間同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人負責以本基
金的名義在中央國債登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司
開設銀行間債券市場債券托管賬戶和資金結算專戶，并由基金托管人負責基金的
債券的后臺匹配及資金的清算。
（七）存款投資賬戶的開立和管理
基金財產開展定期存款等銀行存款投資前，基金管理人應以本基金名義開立
銀行存款賬戶，該賬戶僅限向托管賬戶劃撥存款本金及利息資金。開戶時基金管
理人須向存款銀行預留基金托管人印鑒，如基金托管人需變更預留印鑒，基金管
理人應通知并配合存款銀行辦理變更手續(xù)。
基金管理人應按照雙方約定，事先向基金托管人提供辦理開戶、存入、支取、
變更等存款業(yè)務所需的經辦人員身份證明信息等材料。如需在存款銀行開通網上
銀行、電話銀行、手機銀行等功能，需經基金管理人、基金托管人雙方確認同意。
如需停止使用銀行存款賬戶，基金管理人應聯(lián)系基金托管人及時辦理銷戶手
續(xù)。
（八）其他賬戶的開設和管理
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在本托管協(xié)議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和《基金合
同》約定的其他投資品種的投資業(yè)務時，如果涉及相關賬戶的開設和使用，由基
金管理人協(xié)助基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立
有關賬戶。該賬戶按有關規(guī)則使用并管理。
（九）存款證實書等實物證券的保管
基金管理人應將基金財產投資的有關實物證券交由基金托管人保管。屬于基
金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的毀損、滅失，由此
產生的責任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控
制或保管的證券不承擔保管責任。
基金投資銀行存款的，由存款銀行向基金管理人開具存款證實書，基金管理
人與基金托管人應遵守以下特別約定：
1、基金財產在開展銀行存款投資業(yè)務前，基金管理人應根據(jù)基金托管人的
要求，提供辦理存款證實書出入庫手續(xù)所需的經辦人員身份信息等相關材料。如
基金托管人對相關材料有異議，基金托管人有權拒絕辦理并不承擔相應責任，但
應及時通知基金管理人，基金管理人應采取措施核實并更正信息。
2、基金管理人應通知存款銀行及時與基金托管人辦理存款證實書入庫保管
手續(xù)。如存款證實書要素與存款協(xié)議不符，在基金管理人與存款銀行核實更正前，
基金托管人有權拒絕辦理入庫手續(xù)。因發(fā)生自然災害等不可抗力情況導致入庫延
誤的，基金管理人應及時向基金托管人書面說明，并采取措施積極推動存款證實
書入庫，在完成入庫前，由存款證實書持有方履行保管責任。
3、存款到期前，基金管理人應及時與基金托管人辦理存款證實書出庫手續(xù)。
如需提前支取，基金管理人應出具提前支取說明函。如需部分提前支取，應辦理
存款證實書置換，置換后新存款證實書除金額、編號、存款證實書開具日期外，
其他核心要素與原存款證實書一致。
4、存款到期后，如因自然災害等不可抗力導致無法正常辦理存款證實書出
庫手續(xù)的，基金管理人應在與存款銀行的存款協(xié)議中就上述情況作出相應安排，
并明確存款銀行應將支取后的存款本息全部劃轉回基金資產托管專戶。
5、如存款證實書因非基金托管人原因出現(xiàn)毀損、滅失，或晚于存款到期日
到達存款行等情形，導致存款無法被按時支取的，基金管理人應及時采取補救措
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施，基金托管人不承擔相關責任，但應給予必要配合。存款證實書僅作為存款證
實，不得設立擔?；蛴糜谌魏慰赡軐е麓婵钯Y金損失的其他用途。
（十）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金
托管人、基金管理人保管。除本協(xié)議另有約定外，基金管理人在代表基金簽署與
基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同簽署后5個工作日內
通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金托管人處。合同原件應
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門，保管期限不少于法律法規(guī)規(guī)
定的最低年限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章
或授權業(yè)務章的合同復印件或掃描件，未經雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉移。
五、基金資產凈值計算和會計核算
（一）基金財產保管的原則
1.基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經紀機構的固有財產。
2.基金托管人應安全保管基金財產。
3.基金托管人按照規(guī)定開設基金財產投資所需的相關賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，獨立核算、分賬管理、
確保基金財產的完整與獨立。
5.基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基
金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資
產。不屬于基金托管人實際有效控制下的資產及實物證券等在基金托管人保管期
間的損壞、滅失，基金托管人不承擔由此產生的責任。
6.對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確
定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金資金賬戶的，基金
托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收，基金管理人應負責向有關當事
人追償基金財產的損失，基金托管人應提供必要的協(xié)助。
7.基金托管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金托管人以外
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機構的基金資產，或交由期貨公司或證券公司負責清算交收的基金資產（包括但
不限于證券資金賬戶內的資金、證券類基金資產、期貨保證金賬戶內的資金、期
貨合約等）及其收益，由于該等機構或該機構會員單位等本協(xié)議當事人外第三方
的欺詐、疏忽、過失或破產等原因給基金資產造成的損失等不承擔責任。
8.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基
金財產。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1.基金募集期間募集的資金應開立“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人
開立并管理。
2.基金募集期滿或基金停止募集時，基金募集份額總額、基金募集金額、基
金認購人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關規(guī)定后，基金管理人應將屬于基
金財產的全部資金劃入基金托管人為基金開立的基金資金賬戶，同時在規(guī)定時間
內，基金管理人應聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行
驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會
計師簽字方為有效。
3.若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案的條件，由基金管理人按規(guī)定辦
理退款等事宜，基金托管人應予以必要的協(xié)助和配合。
（三）基金資金賬戶的開立和管理
1.基金托管人以本基金的名義在其營業(yè)機構開立基金的資金賬戶（也可稱為
“托管賬戶”），保管基金的銀行存款，并根據(jù)基金管理人的指令辦理資金收付。
基金開立的托管賬戶原則上應按“開戶主體全稱+產品全稱”規(guī)則命名，如遇賬
戶名稱過長影響其他業(yè)務辦理等特殊情況時，開戶主體或產品名稱可以使用簡稱，
確保資金賬戶名稱與所托管的產品名稱相對應。預留印鑒為基金托管人印章。
2.基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金
的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
3.基金資金賬戶的開立和管理應符合法律法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的有
關規(guī)定。
（四）基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和管理
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1.基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與
基金聯(lián)名的證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不
得使用基金的任何證券賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的
管理和運用由基金管理人負責。
4.基金管理人以本基金名義在基金管理人選擇的證券經營機構營業(yè)網點開
立證券資金賬戶。證券經營機構根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立相
關資金賬戶，并按照該證券經營機構開戶的流程和要求與基金管理人簽訂相關協(xié)
議。
5.交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結算資金全額
存放在基金管理人為基金開立的證券資金賬戶中，場內的證券交易資金清算由基
金管理人所選擇的證券公司負責?；鹜泄苋瞬回撠熮k理場內的證券交易資金清
算，也不負責保管證券資金賬戶內存放的資金。
6.若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其
他投資品種的投資業(yè)務，涉及相關賬戶的開立、使用的，按有關規(guī)定開立、使用
并管理；若無相關規(guī)定，則基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（五）債券托管賬戶的開設和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結算有限責
任公司和銀行間市場清算所股份有限公司的有關規(guī)定，以基金的名義在銀行間市
場登記結算機構開立債券托管賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。
（六）其他賬戶的開立和管理
1.基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼
等，基金托管人按照規(guī)定開立投資所需賬戶。完成上述賬戶開立后，基金管理人
應以書面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼和市場監(jiān)控中
心的登錄用戶名及密碼告知基金托管人。資金密碼和市場監(jiān)控中心登錄密碼重置
由基金管理人進行，重置后務必及時通知基金托管人。
基金托管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，并提供所需資料。基
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金管理人保證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更后及
時將變更的資料提供給基金托管人。
2.因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，
由基金管理人協(xié)助基金托管人按照有關法律法規(guī)和本協(xié)議的約定協(xié)商后開立。新
賬戶按有關規(guī)定使用并管理。
3.法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券等有價憑證按約定由基金托管人存放于基金
托管人的保管庫，或存入中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股
份有限公司、中國證券登記結算有限責任公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，實物
保管憑證由基金托管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金托管人
根據(jù)基金管理人的指令辦理。基金托管人對由上述存放機構及基金托管人以外機
構實際有效控制的有價憑證不承擔保管責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基
金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的
與基金財產有關的重大合同應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r將重大合同傳真給基金托管人，
并在三十個工作日內將正本送達基金托管人處。因基金管理人發(fā)送的合同傳真件
與事后送達的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人負責。重大合同的保
管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋公章
的合同傳真件，未經雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉移?；鸸芾砣讼蚧鹜泄?
人提供的合同傳真件與基金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的
基金份額?；鸱蓊~持有人名冊由基金登記機構根據(jù)基金管理人的指令編制和保
管，基金管理人和基金托管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期限不少于
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法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥善保管，則按相關法律法規(guī)承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料
送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整
性?；鸸芾砣撕突鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管
業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
七、爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協(xié)議而產生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，如經友好
協(xié)商未能解決的，應提交仲裁。任何一方均應將爭議提交深圳國際仲裁院，按照
該院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對
當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤
勉、盡責地履行基金合同和本協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，不含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政
區(qū)法律和臺灣地區(qū)的有關規(guī)定）管轄并從其解釋。
八、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，其
內容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1.《基金合同》終止；
2.基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金托管人的職務，
而在6個月內無其他適當?shù)耐泄軝C構承接其原有權利義務；
3.基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔任基金管理人的職務，
而在6個月內無其他適當?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡嗬x務；
4.發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的其他終止事項。
（三）基金財產的清算
基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財產的清算。
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