天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式
證券投資基金招募說明書（更新）
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
日期：二〇二六年三月七日
重要提示
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）于2024
年5月23日獲得中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的批復(fù)（證監(jiān)許可[2024]828號）。
本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中
國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資
價值和市場前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。本基
金的基金合同于2024年7月5日正式生效。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投
資有風(fēng)險，投資人認(rèn)購（或申購）基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、本招募說明書和
基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品
特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或申購）基金的
意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。投資人在獲得基金投資收益的同時，
亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，可能包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性
風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金
管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等?；鸸芾砣颂?
醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀
況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金
與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，
具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)，編制方案如下：
（1）樣本空間
中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)樣本空間由同時滿足以下條件的A股和紅籌企業(yè)發(fā)行的
存托憑證組成：
1）非ST、*ST證券；
2）科創(chuàng)板證券和北交所證券：上市時間分別超過一年和兩年；
3）其他證券：上市時間超過一個季度，除非該證券自上市以來日均總市值
排在前30位。
（2）可投資性篩選
過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。
（3）選樣方法
1）對于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，選取主營業(yè)務(wù)涉及石油
與天然氣的開采、設(shè)備制造、運(yùn)輸、銷售、煉制加工，以及初級石油化工產(chǎn)品生
產(chǎn)領(lǐng)域的上市公司證券作為待選樣本；
2）在上述待選樣本中，按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名
前60的證券作為指數(shù)樣本。
（4）指數(shù)計算
指數(shù)計算公式為：
報告期指數(shù)=報告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×1000
其中，調(diào)整市值＝∑(證券價格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計
算方法、除數(shù)修正方法參見計算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，以使石
油與天然氣的開采、設(shè)備制造、運(yùn)輸、銷售、煉制加工等領(lǐng)域上市公司證券單個
樣本權(quán)重不超過10%，其余領(lǐng)域單個樣本權(quán)重不超過3%且合計權(quán)重不超過20%。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
http://www.csindex.com.cn/。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波
動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌或退市等潛在風(fēng)險，詳見本基金招募說明書
“風(fēng)險揭示”章節(jié)的內(nèi)容。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股。如指數(shù)成份股發(fā)生明顯
負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險時，可能在一定時間后被剔除指數(shù)成份股，或由于
尚未達(dá)到指數(shù)剔除標(biāo)準(zhǔn)，仍存在于指數(shù)成份股中。為充分維護(hù)基金份額持有人的
利益，針對前述風(fēng)險證券，基金管理人有權(quán)降低配置比例或全部賣出，或進(jìn)行合
理估值調(diào)整，從而可能造成與標(biāo)的之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風(fēng)險收益特征表述
與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險。
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風(fēng)險收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險評價，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價方法也不同，因此
銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，
投資人在購買本基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之
間的匹配檢驗(yàn)。
本基金單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人
員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的
50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)
致被動達(dá)到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書的相關(guān)章節(jié)。側(cè)
袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的
申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的
特定風(fēng)險。
本基金并非保本基金，基金管理人并不能保證投資于本基金不會產(chǎn)生虧損。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露
文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險，了解
基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是
否和自身的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基
金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買基金。
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保
證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來
表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金招募說明書每年度至少更新一次，本招募說明書所載內(nèi)容截止日為
2026年01月31日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2025年12月31日（財
務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
目錄
第一部分緒言..........................................6
第二部分釋義..........................................7
第三部分基金管理人...................................13
第四部分基金托管人...................................24
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..................................29
第六部分基金的募集...................................31
第七部分基金合同的生效................................32
第八部分基金份額的申購與贖回..........................33
第九部分基金的投資...................................44
第十部分基金投資組合報告..............................53
第十一部分基金的業(yè)績..................................57
第十二部分基金的財產(chǎn)..................................59
第十三部分基金資產(chǎn)的估值..............................60
第十四部分基金的收益與分配............................67
第十五部分基金費(fèi)用與稅收..............................69
第十六部分基金的會計與審計............................72
第十七部分基金的信息披露..............................73
第十八部分側(cè)袋機(jī)制...................................81
第十九部分風(fēng)險揭示...................................84
第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算........96
第二十一部分基金合同的內(nèi)容摘要........................98
第二十二部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...................116
第二十三部分對基金份額持有人的服務(wù)...................137
第二十四部分其他應(yīng)披露的事項.........................139
第二十五部分招募說明書存放及查閱方式.................141
第二十六部分備查文件.................................142
第一部分緒言
《天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招
募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以
下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱
“《運(yùn)作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下
簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下
簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理
規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)
作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）以及《天
弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）
編寫。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委
托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作
任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同
是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，
應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國工商銀行股份有限公司
4、基金合同：指《天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
及對基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《天弘中證油氣
產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)
充
6、招募說明書或本招募說明書：指《天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券
投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委
員會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委
員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第
十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員
會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和
國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日
實(shí)施的《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做
出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1
日實(shí)施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決
定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做
出的修訂
13、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)
施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
14、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年
10月1日實(shí)施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布
機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1
日實(shí)施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)
關(guān)對其不時做出的修訂
16、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
18、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義
務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團(tuán)體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，
經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資
者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
22、投資人、投資者：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、發(fā)起資金提供方、合格
境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的
合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
24、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
25、銷售機(jī)構(gòu)：指天弘基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)
會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)
協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
26、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金的登記機(jī)構(gòu)為天弘基金管理有
限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
28、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)
構(gòu)辦理認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份
額變動及結(jié)余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的
日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長
不得超過3個月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的
開放日
36、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數(shù)
37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《天弘基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》及其
不時做出的修訂，是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)
務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守
40、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
41、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
43、基金轉(zhuǎn)換：指基金合同生效后，基金份額持有人按照基金合同和基金管
理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基
金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
44、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所
持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作
45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬
戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加
上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申
請份額總數(shù)后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%
47、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指基金以一定的費(fèi)率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平
臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還
所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)
48、元：指人民幣元
49、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
50、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、銀行存款本息、
基金應(yīng)收款項及其他資產(chǎn)的價值總和
51、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值
52、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
53、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
54、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
55、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
56、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券等
57、擺動定價機(jī)制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份
額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實(shí)際申購、贖回的投
資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益
不受損害并得到公平對待
58、發(fā)起式基金：指符合《運(yùn)作辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的相關(guān)條件募集、
運(yùn)作，由基金管理人、基金管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理（指
基金管理人員工中具有基金經(jīng)理資格者，包括但不限于本基金的基金經(jīng)理，同時
也可以包括基金經(jīng)理之外公司投研人員，下同）等人員承諾認(rèn)購一定金額并持有
一定期限的證券投資基金
59、發(fā)起資金：指用于認(rèn)購發(fā)起式基金且來源于基金管理人的股東資金、基
金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員的資金。發(fā)起資
金認(rèn)購本基金的金額不少于1,000萬元人民幣（不含認(rèn)購費(fèi)用），且持有期限自
基金合同生效之日起不少于3年，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外
60、發(fā)起資金提供方：指以發(fā)起資金認(rèn)購本基金且承諾以發(fā)起資金認(rèn)購的基
金份額持有期限自基金合同生效之日起不少于三年的基金管理人的股東、基金管
理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員
61、A類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購、贖回基金時收取認(rèn)購/申購費(fèi)用、
贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
62、C類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購基金時不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用、贖
回時收取贖回費(fèi)用，且從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
63、標(biāo)的指數(shù)：指中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更，或基金管理
人按照基金合同約定更換的其他指數(shù)
64、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進(jìn)行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確保投資者得到公平對待，
屬于流動性風(fēng)險管理工具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬
戶稱為側(cè)袋賬戶
65、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確
定性的資產(chǎn)
66、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事
件
第三部分基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號寶風(fēng)大廈（新金融大
廈）16層02單元3號房間
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層
成立日期：2004年11月8日
法定代表人：黃辰立
客服電話：400-986-8888
聯(lián)系人：司媛
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)
天弘基金管理有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督
管理委員會批準(zhǔn)（證監(jiān)基金字[2004]164號），于2004年11月8日成立。公司
注冊資本為人民幣5.143億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
股東名稱 股權(quán)比例
螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 51%
天津信托有限責(zé)任公司 16.8%
內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司 15.6%
蕪湖高新投資有限公司 5.6%
新疆天瑞博豐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2%
新疆天聚宸興股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 3.5%
合計 100%
（二）主要人員情況
1、董事會成員基本情況
黃辰立先生，董事長，碩士。先后任職于中國國際金融股份有限公司投資銀
行部，巴克萊資本投資銀行部及摩根大通亞洲投資銀行部。2013年5月起，加入
螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司，現(xiàn)任螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司副總裁。
楊東海先生，副董事長，本科。歷任內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司
經(jīng)營管理部總經(jīng)理、財務(wù)中心總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書、董
事，現(xiàn)任內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理。
韓歆毅先生，董事，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司投資銀行部執(zhí)行
總經(jīng)理、阿里巴巴集團(tuán)企業(yè)融資部資深總監(jiān)，現(xiàn)任螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司總
裁、首席執(zhí)行官。
周志峰先生，董事，本科。歷任方達(dá)律師事務(wù)所律師、律所合伙人。現(xiàn)任螞
蟻科技集團(tuán)股份有限公司資深副總裁、首席法務(wù)官、董事會秘書。
陳耿先生，董事，本科。歷任上海市滬中律師事務(wù)所律師，上海新華聞投資
有限公司首席律師，中國華聞投資控股有限公司綜合行政部總經(jīng)理，寶礦控股（集
團(tuán)）有限公司法務(wù)經(jīng)理，中泰信托有限責(zé)任公司綜合管理部總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部
總經(jīng)理，上海實(shí)業(yè)城市開發(fā)集團(tuán)有限公司融產(chǎn)結(jié)合工作推進(jìn)辦公室負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任
天津信托有限責(zé)任公司董事會秘書、公司治理總部總經(jīng)理、人力資源總部總經(jīng)理。
高陽先生，董事，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易部經(jīng)理，
博時基金管理有限公司債券組合經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、股票投資
部總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司副總經(jīng)理，博時基金管理有限公司總經(jīng)理。2023
年12月加盟本公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。
王曉野先生，獨(dú)立董事，本科。歷任溫州國際信托投資公司法務(wù)專員，上海
市金石律師事務(wù)所高級合伙人，上海邦信陽律師事務(wù)所權(quán)益合伙人?，F(xiàn)任上海中
聯(lián)律師事務(wù)所高級合伙人。
車浩先生，獨(dú)立董事，博士。歷任對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院教師，清華大學(xué)
法學(xué)院博士后，現(xiàn)任北京大學(xué)法學(xué)院教授、副院長。
黃卓先生，獨(dú)立董事，博士?，F(xiàn)任北京大學(xué)國家發(fā)展研究院教授、副院長。
2、監(jiān)事會成員基本情況
楊海軍先生，監(jiān)事會主席，本科。歷任北京證券有限責(zé)任公司深圳營業(yè)部總
經(jīng)理，聯(lián)合證券有限責(zé)任公司交易管理部總經(jīng)理，廈門聯(lián)合信托投資有限責(zé)任公
司上海證券部總經(jīng)理，中泰信托有限責(zé)任公司證券部總經(jīng)理、北京中心副總經(jīng)理
兼北京中心綜合管理部總經(jīng)理，上海實(shí)業(yè)城市開發(fā)集團(tuán)有限公司深圳公司總經(jīng)理
兼融產(chǎn)結(jié)合推進(jìn)辦副主任。現(xiàn)任天津信托有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)總監(jiān)兼資產(chǎn)管理總部
總經(jīng)理、綜合管理總部總經(jīng)理。
劉春雷先生，監(jiān)事，本科。歷任山東南山鋁業(yè)股份有限公司部門負(fù)責(zé)人、總
經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、董事、常務(wù)副總經(jīng)理等?，F(xiàn)任內(nèi)蒙古君正集團(tuán)企業(yè)管理（北
京）有限公司高級顧問。
李淵女士，監(jiān)事，碩士。歷任北京朗山律師事務(wù)所律師，現(xiàn)任蕪湖高新投資
有限公司法務(wù)總監(jiān)。
史明慧女士，監(jiān)事，碩士。歷任新華基金管理有限公司高級產(chǎn)品經(jīng)理、北京
新華富時資產(chǎn)管理有限公司部門總經(jīng)理助理。2014年6月加盟本公司，歷任高
級產(chǎn)品經(jīng)理、券商業(yè)務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理，現(xiàn)任公司產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人。
薄賀龍先生，監(jiān)事，本科。歷任公司基金運(yùn)營部總經(jīng)理助理、基金運(yùn)營部副
總經(jīng)理、基金運(yùn)營部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司基金運(yùn)營業(yè)務(wù)總監(jiān)。
周娜女士，監(jiān)事，碩士。歷任公司人力資源部業(yè)務(wù)主管、人力資源部總經(jīng)理
助理，現(xiàn)任公司人力資源部總經(jīng)理。
3、高級管理人員基本情況
高陽先生，總經(jīng)理，碩士。歷任中國國際金融股份有限公司銷售交易部經(jīng)理，
博時基金管理有限公司債券組合經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、股票投資
部總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司副總經(jīng)理，博時基金管理有限公司總經(jīng)理。2023
年12月加盟本公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理、董事。
陳鋼先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任華龍證券有限責(zé)任公司固定收益部高級經(jīng)
理，北京宸星投資管理公司債券投資部投資經(jīng)理，興業(yè)證券股份有限公司債券總
部研究部經(jīng)理，銀華基金管理有限公司機(jī)構(gòu)理財部高級經(jīng)理，中國人壽資產(chǎn)管理
有限公司固定收益部高級投資經(jīng)理。2011年7月加盟本公司，歷任公司固定收
益總監(jiān)、基金經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、天弘創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司董事長。
周曉明先生，副總經(jīng)理，碩士。曾就職于中國證券市場研究院設(shè)計中心及其
下屬北京標(biāo)準(zhǔn)股份制咨詢公司、國信證券有限公司、北京證券有限公司、嘉實(shí)基
金管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司等，歷任盛世基金管理有限公司擬
任總經(jīng)理。2011年8月加盟本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
常勇先生，副總經(jīng)理，本科。歷任中國工商銀行股份有限公司沈陽分行個人
金融處處長，太平人壽保險有限公司上海分公司副總經(jīng)理，太平人壽保險有限公
司客戶服務(wù)部主要負(fù)責(zé)人、銀行保險部副總經(jīng)理。2014年6月加盟本公司，歷
任高端客戶業(yè)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
聶挺進(jìn)先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任博時基金管理有限公司基金經(jīng)理、研究
部總經(jīng)理、投資總監(jiān)，浙商基金管理有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華泰證券（上
海）資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理。2024年3月加盟本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
童建林先生，督察長、風(fēng)控負(fù)責(zé)人，本科。歷任當(dāng)陽市產(chǎn)權(quán)證券交易中心財
務(wù)部經(jīng)理、交易中心副總經(jīng)理，亞洲證券有限責(zé)任公司宜昌總部財務(wù)主管、宜昌
營業(yè)部財務(wù)部經(jīng)理、公司財務(wù)會計總部財務(wù)主管，華泰證券股份有限公司（原華
泰證券有限責(zé)任公司）上?？偛控攧?wù)項目主管。2006年6月加盟本公司，歷任
內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司督察長、風(fēng)控負(fù)責(zé)人。
遲哲先生，副總經(jīng)理、首席信息官，碩士。歷任申銀萬國證券股份有限公司
電腦網(wǎng)絡(luò)中心技術(shù)經(jīng)理，埃森哲（中國）有限公司金融服務(wù)部門高級咨詢顧問，
平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司科技創(chuàng)新中心執(zhí)行總經(jīng)理，泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公
司副總經(jīng)理、首席技術(shù)官。2025年8月加盟本公司，現(xiàn)任副總經(jīng)理、首席信息
官。
馬文輝先生，財務(wù)負(fù)責(zé)人，本科。歷任普華永道中天會計師事務(wù)所北京分所
審計師、審計經(jīng)理、高級經(jīng)理，普信恒業(yè)科技發(fā)展（北京）有限公司財務(wù)部總監(jiān)
助理。2018年4月加盟本公司，現(xiàn)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)部總經(jīng)理。
4、本基金基金經(jīng)理
賀雨軒先生，通信與信息系統(tǒng)碩士，11年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任國信證券股份
有限公司數(shù)據(jù)挖掘工程師。2016年10月加盟本公司，歷任智能投資部研究員、
指數(shù)與數(shù)量投資部高級研究員等。歷任天弘中證800指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金經(jīng)理（2022年09月07日至2025年11月14日）、天弘中證全指醫(yī)療保健
設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2022年
02月15日至2024年08月05日）、天弘國證生物醫(yī)藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資
基金基金經(jīng)理（2021年07月01日至2021年10月12日）、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)
50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2024年01月17日至2025年10
月11日）、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金
經(jīng)理（2024年01月17日至2025年10月11日）、天弘中證工業(yè)有色金屬主題
指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2023年05月30日至2026年02月02
日）、天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2024年02
月28日至2025年10月11日）、天弘中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金
基金經(jīng)理（2025年11月04日至2025年11月12日）?，F(xiàn)任本公司基金經(jīng)理。
天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2021年07月01日起
任職）、天弘國證生物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金
經(jīng)理（2021年10月13日起任職）、天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2022年02月15日起任職）、天弘國證生
物醫(yī)藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年11月08日起任職）、
天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021
年08月16日起任職）、天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50交易型開放式指數(shù)證券
投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2022年05月19日起任職）、天弘中證央
企紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2024年07月02日起任職）、
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2024年07月05日起
任職）、天弘國證新能源電池指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2024年10
月15日起任職）、天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理
（2024年10月29日起任職）、天弘富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù)型證券
投資基金基金經(jīng)理（2025年07月23日起任職）、天弘中證港股通央企紅利交
易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2025年08月20日起任職）、天弘中
證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2025年
11月13日起任職）、天弘中證工業(yè)有色金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基
金基金經(jīng)理（2026年01月28日起任職）、天弘中證工業(yè)有色金屬主題交易型
開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2026年02月03日起任職）。
5、基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務(wù)
高陽先生：本公司總經(jīng)理，投資決策委員會主任委員；
陳鋼先生：本公司副總經(jīng)理，天弘創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司董事長，投資決策
委員會委員；
聶挺進(jìn)先生：本公司副總經(jīng)理，投資決策委員會委員；
馬龍先生：本公司總經(jīng)理助理，兼任固定收益部總經(jīng)理，投資決策委員會委
員；
王昌俊先生：本公司現(xiàn)金管理部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，投資決策委員會委員；
楊超先生：本公司指數(shù)與數(shù)量投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，投資決策委員會委
員；
童建林先生：本公司督察長、風(fēng)控負(fù)責(zé)人，投資決策委員會列席成員；
鄧強(qiáng)先生：首席風(fēng)控官，投資決策委員會列席成員。
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益；
5、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其
他法律行為；
12、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他職責(zé)。
（四）基金管理人承諾
1、基金管理人遵守法律的承諾
本基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運(yùn)
作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的活動，并承諾建立健
全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發(fā)生。
基金管理人禁止性行為的承諾。
本基金管理人依法禁止從事以下行為：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
2、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著勤勉謹(jǐn)慎的原則為基金份
額持有人謀取最大利益。
（2）不利用職務(wù)之便為自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他
第三人謀取不當(dāng)利益。
（3）不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開
的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人
從事相關(guān)的交易活動。
（4）不從事?lián)p害基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（五）基金管理人的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制制度
1、風(fēng)險管理的原則
（1）全面性原則：公司風(fēng)險管理必須覆蓋公司所有的部門和崗位，涵蓋所
有風(fēng)險類型，并貫穿于所有業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；
（2）獨(dú)立性原則：公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)立保持相對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)、部門和崗
位，并在相關(guān)部門建立防火墻；公司設(shè)立獨(dú)立的風(fēng)險管理部門及審計部門，負(fù)責(zé)
識別、監(jiān)測、評估和報告公司風(fēng)險管理狀況，并進(jìn)行獨(dú)立匯報；
（3）審慎性原則：風(fēng)險管理核心是有效防范各種風(fēng)險，任何制度的建立都
要以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)；
（4）有效性原則：風(fēng)險管理制度具有高度權(quán)威性，是所有員工必須嚴(yán)格遵
守的行動指南；執(zhí)行風(fēng)險管理制度不得有任何例外，任何員工不得擁有超越制度
或違反制度的權(quán)力；
（5）適時性原則：公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針等內(nèi)部環(huán)境和法規(guī)、市
場環(huán)境等外部環(huán)境變化及時對風(fēng)險進(jìn)行識別和評估，并對其管理政策和措施進(jìn)行
相應(yīng)的調(diào)整；
（6）定量與定性相結(jié)合的原則：針對合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、信
用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的不同特點(diǎn)，利用定性和定量的評估方法，建立完備的風(fēng)險
控制指標(biāo)體系，使風(fēng)險控制更具客觀性和操作性。
2、風(fēng)險管理和內(nèi)部風(fēng)險控制體系結(jié)構(gòu)
公司的風(fēng)險管理體系結(jié)構(gòu)是一個分工明確、相互牽制的組織結(jié)構(gòu)，由最高管
理層對風(fēng)險管理負(fù)最終責(zé)任，各個業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險評估和監(jiān)控，內(nèi)控
合規(guī)部負(fù)責(zé)監(jiān)察公司的風(fēng)險管理措施的執(zhí)行。具體而言，包括如下組成部分：
（1）董事會：負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司的合法合規(guī)運(yùn)營、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理，
從而控制公司的整體運(yùn)營風(fēng)險；
（2）督察長：獨(dú)立行使督察權(quán)利，直接對董事會負(fù)責(zé)，及時向?qū)徲嬇c風(fēng)險
控制委員會提交有關(guān)公司規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險控制方面的工作報告；
（3）投資決策委員會：負(fù)責(zé)指導(dǎo)基金財產(chǎn)的運(yùn)作、制定本基金的資產(chǎn)配置
方案和基本的投資策略；
（4）風(fēng)險管理委員會：擬定公司風(fēng)險管理戰(zhàn)略，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
組織實(shí)施董事會批準(zhǔn)的年度風(fēng)險預(yù)算、風(fēng)險可容忍度限額及其他量化風(fēng)險管理工
具；根據(jù)公司總體風(fēng)險控制目標(biāo)，制定各業(yè)務(wù)和各環(huán)節(jié)風(fēng)險控制目標(biāo)和要求；落
實(shí)公司就重大風(fēng)險管理做出的決定或決議；聽取并討論會議議題，就重大風(fēng)險管
理事項形成決議；擬定或批準(zhǔn)公司風(fēng)險管理制度、流程；對責(zé)任人提出處罰建議，
經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后執(zhí)行。
（5）內(nèi)控合規(guī)部：負(fù)責(zé)公司集中統(tǒng)一的合規(guī)管理工作，按照公司規(guī)定和督
察長的安排履行合規(guī)管理職責(zé)，建立和完善合規(guī)管理及合規(guī)風(fēng)險信息的監(jiān)控、識
別、處置、報告體系，不斷提升公司整體合規(guī)意識和能力。
（6）風(fēng)險管理部：通過投資交易系統(tǒng)的風(fēng)控參數(shù)設(shè)置，保證各投資組合的
投資比例合規(guī)；參與各投資組合新股申購、一級債申購、銀行間交易等場外交易
的風(fēng)險識別與評估，保證各投資組合場外交易的事中合規(guī)控制；負(fù)責(zé)各投資組合
投資績效、風(fēng)險的計量和控制；
（7）審計部：通過運(yùn)用系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法，審查、評價并改善公司的
業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的適當(dāng)性和有效性，以促進(jìn)公司完善治理、增加
價值和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
（8）業(yè)務(wù)部門：風(fēng)險管理是每一個業(yè)務(wù)部門最首要的責(zé)任。各部門的部門
經(jīng)理對本部門的風(fēng)險負(fù)全部責(zé)任，負(fù)責(zé)履行公司的風(fēng)險管理程序，負(fù)責(zé)本部門的
風(fēng)險管理系統(tǒng)的開發(fā)、執(zhí)行和維護(hù)，用于識別、監(jiān)控和降低風(fēng)險。
3、內(nèi)部控制制度綜述
（1）風(fēng)險控制制度
公司風(fēng)險控制的目標(biāo)為嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)定和公司各項規(guī)
章制度，自覺形成守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營思想和經(jīng)營風(fēng)格；不斷提高經(jīng)營管
理水平，在風(fēng)險最小化的前提下，確保基金份額持有人利益最大化；建立行之有
效的風(fēng)險控制機(jī)制和制度，確保各項經(jīng)營管理活動的健康運(yùn)行與公司財產(chǎn)的安全
完整；維護(hù)公司信譽(yù)，保持公司的良好形象。針對公司面臨的各種風(fēng)險，包括政
策和市場風(fēng)險，管理風(fēng)險和職業(yè)道德風(fēng)險，分別制定嚴(yán)格防范措施，并制定崗位
分離制度、空間分離制度、作業(yè)流程制度、集中交易制度、信息披露制度、資料
保全制度、保密制度和獨(dú)立的監(jiān)察稽核制度等相關(guān)制度。
（2）內(nèi)控合規(guī)管理制度
為保障持續(xù)規(guī)范發(fā)展，公司制定合規(guī)管理制度。公司設(shè)督察長，負(fù)責(zé)公司合
規(guī)管理工作，實(shí)施對公司經(jīng)營管理合規(guī)合法性的審查、監(jiān)督和檢查。內(nèi)控合規(guī)部
負(fù)責(zé)公司集中統(tǒng)一的合規(guī)管理工作，按照公司規(guī)定和督察長的安排履行合規(guī)管理
職責(zé)，建立和完善合規(guī)管理及合規(guī)風(fēng)險信息的監(jiān)控、識別、處置、報告體系，不
斷提升公司整體合規(guī)意識和能力。
（3）審計管理制度
為規(guī)范內(nèi)部審計工作，公司制定內(nèi)部審計管理制度。內(nèi)部審計通過運(yùn)用系統(tǒng)
化和規(guī)范化的方法，審查、評價并改善公司的業(yè)務(wù)活動、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的
適當(dāng)性和有效性，以促進(jìn)公司完善治理、增加價值和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
（4）內(nèi)部會計控制制度
建立了基金會計的工作制度及相應(yīng)的操作控制規(guī)程，確保會計業(yè)務(wù)有章可循；
按照相互制約原則，建立了基金會計業(yè)務(wù)的復(fù)核制度以及與基金托管人相關(guān)業(yè)務(wù)
的相互核查監(jiān)督機(jī)制；為了防范基金會計在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風(fēng)險，制定
了資金頭寸管理制度；為了確保基金資產(chǎn)的安全，公司嚴(yán)格規(guī)范基金清算交割工
作，并在授權(quán)范圍內(nèi)，及時準(zhǔn)確地完成基金清算；強(qiáng)化會計的事前、事中、事后
監(jiān)督和考核制度；為了防止會計數(shù)據(jù)的毀損、散失和泄密，制定了完善的檔案保
管和財務(wù)交接制度。
4、風(fēng)險管理和內(nèi)部風(fēng)險控制的措施
（1）建立、健全內(nèi)控體系，完善內(nèi)控制度。公司建立、健全了內(nèi)控結(jié)構(gòu)，高
管人員關(guān)于內(nèi)控有明確的分工，確保各項業(yè)務(wù)活動有恰當(dāng)?shù)慕M織和授權(quán)，確保內(nèi)
控合規(guī)工作是獨(dú)立的，并得到高管人員的支持，同時置備操作手冊，并定期更新；
（2）建立相互分離、相互制衡的內(nèi)控機(jī)制。公司建立、健全了各項制度，
做到基金經(jīng)理分開、投資決策分開、基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之
間的制衡機(jī)制，從制度上減少和防范風(fēng)險；
（3）建立、健全崗位責(zé)任制。公司建立、健全了崗位責(zé)任制，使每個員工
都明確自己的任務(wù)、職責(zé)，并及時將各自工作領(lǐng)域中的風(fēng)險隱患上報，以防范和
減少風(fēng)險；
（4）建立風(fēng)險分類、識別、評估、報告、提示程序。公司建立了風(fēng)險管理委
員會，使用適合的程序，確認(rèn)和評估與公司運(yùn)作有關(guān)的風(fēng)險；公司建立了自下而
上的風(fēng)險報告程序，對風(fēng)險隱患進(jìn)行層層匯報，使各個層次的人員及時掌握風(fēng)險
狀況，從而以最快速度做出決策；
（5）建立內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)。公司建立了有效的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，如電腦預(yù)警系
統(tǒng)、投資監(jiān)控系統(tǒng)，能對可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險進(jìn)行全面和實(shí)時的監(jiān)控；
（6）使用數(shù)量化的風(fēng)險管理手段。采取數(shù)量化、技術(shù)化的風(fēng)險控制手段，
建立數(shù)量化的風(fēng)險管理模型，用以提示市場趨勢、行業(yè)及個股的風(fēng)險，以便公司
及時采取有效的措施，對風(fēng)險進(jìn)行分散、控制和規(guī)避，盡可能地減少損失；
（7）提供足夠的培訓(xùn)。公司制定了完整的培訓(xùn)計劃，為所有員工提供足夠
和適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使員工明確其職責(zé)所在，控制風(fēng)險。
5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部合規(guī)控制聲明書
本公司確知建立、維護(hù)、維持和完善內(nèi)部控制制度是本公司董事會及管理層
的責(zé)任。本公司特別聲明以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確，并承諾將根據(jù)市
場變化和公司業(yè)務(wù)發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
第四部分基金托管人
（一）基金托管人基本情況
名稱：中國工商銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
成立時間：1984年1月1日
法定代表人：廖林
注冊資本：人民幣35,640,625.7089萬元
聯(lián)系電話：010-66105799
聯(lián)系人：郭明
（二）主要人員情況
截至2025年9月，中國工商銀行資產(chǎn)托管部共有員工209人，平均年齡38
歲，99%以上員工擁有大學(xué)本科以上學(xué)歷，高管人員均擁有研究生以上學(xué)歷或高
級技術(shù)職稱。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
作為中國大陸托管服務(wù)的先行者，中國工商銀行自1998年在國內(nèi)首家提供
托管服務(wù)以來，秉承“誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的宗旨，依靠嚴(yán)密科學(xué)的風(fēng)險管理
和內(nèi)部控制體系、規(guī)范的管理模式、先進(jìn)的營運(yùn)系統(tǒng)和專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊，嚴(yán)格履
行資產(chǎn)托管人職責(zé)，為境內(nèi)外廣大投資者、金融資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶提供安
全、高效、專業(yè)的托管服務(wù)，展現(xiàn)優(yōu)異的市場形象和影響力。建立了國內(nèi)托管銀
行中最豐富、最成熟的產(chǎn)品線。擁有包括證券投資基金、信托資產(chǎn)、保險資產(chǎn)、
社會保障基金、基本養(yǎng)老保險、企業(yè)年金基金、QFI資產(chǎn)、QDII資產(chǎn)、股權(quán)投資
基金、證券公司集合資產(chǎn)管理計劃、證券公司定向資產(chǎn)管理計劃、商業(yè)銀行信貸
資產(chǎn)證券化、基金公司特定客戶資產(chǎn)管理、QDII專戶資產(chǎn)、ESCROW等門類齊全
的托管產(chǎn)品體系，同時在國內(nèi)率先開展績效評估、風(fēng)險管理等增值服務(wù)，可以為
各類客戶提供個性化的托管服務(wù)。截至2025年9月，中國工商銀行共托管證券
投資基金1512只。自2003年以來，本行連續(xù)二十二年獲得香港《亞洲貨幣》、
英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環(huán)球金融》、內(nèi)地《證券時報》、
《上海證券報》等境內(nèi)外權(quán)威財經(jīng)媒體評選的110項最佳托管銀行大獎；是獲得
獎項最多的國內(nèi)托管銀行，優(yōu)良的服務(wù)品質(zhì)獲得國內(nèi)外金融領(lǐng)域的持續(xù)認(rèn)可和廣
泛好評。
（四）基金托管人的內(nèi)部控制情況
中國工商銀行資產(chǎn)托管部在風(fēng)險管理的實(shí)操過程中根據(jù)國際公認(rèn)的內(nèi)部控
制COSO準(zhǔn)則從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)督與評價五個
方面構(gòu)建起了托管業(yè)務(wù)內(nèi)部風(fēng)險控制體系，并納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理體系。
中國工商銀行資產(chǎn)托管部從成立之日起始終秉持規(guī)范運(yùn)作的原則，將建立系
統(tǒng)、高效的風(fēng)險防范和控制體系視為工作重點(diǎn)。隨著市場環(huán)境的變化和托管業(yè)務(wù)
的快速發(fā)展，新問題新情況的不斷出現(xiàn)，資產(chǎn)托管部自始至終將風(fēng)險管理置于與
業(yè)務(wù)發(fā)展同等重要的位置，視風(fēng)險防范和控制為托管業(yè)務(wù)生存與發(fā)展的生命線。
資產(chǎn)托管部實(shí)施全員風(fēng)險管理，將風(fēng)險控制責(zé)任落實(shí)到具體業(yè)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)
崗位，每位員工均有義務(wù)對自己崗位職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險負(fù)責(zé)。從2005年至今，
中國工商銀行資產(chǎn)托管部共十八次順利通過評估組織內(nèi)部控制和安全措施最權(quán)
威的ISAE3402審閱，全部獲得無保留意見的控制及有效性報告，充分表明獨(dú)立
第三方對中國工商銀行托管服務(wù)在風(fēng)險管理、內(nèi)部控制方面的健全性和有效性的
全面認(rèn)可，也證明中國工商銀行托管服務(wù)的風(fēng)險控制能力已經(jīng)與國際大型托管銀
行接軌，達(dá)到國際先進(jìn)水平。
1.內(nèi)部控制目標(biāo)
（1）資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)經(jīng)營管理合法合規(guī)；
（2）促進(jìn)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)；
（3）資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的有效性和資產(chǎn)安全；
（4）提高資產(chǎn)托管經(jīng)營效率和效果；
（5）業(yè)務(wù)記錄、會計信息和其他經(jīng)營管理相關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、
及時。
2.內(nèi)部控制的原則
（1）全面性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，
覆蓋資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)各項業(yè)務(wù)流程和管理活動，覆蓋所有機(jī)構(gòu)、部門和從業(yè)人員。
（2）重要性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制基礎(chǔ)上，關(guān)注重要
業(yè)務(wù)事項、重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和高風(fēng)險領(lǐng)域。
（3）制衡性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)在機(jī)構(gòu)設(shè)置、權(quán)責(zé)分配及業(yè)務(wù)
流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制，同時兼顧運(yùn)營效率。
（4）適應(yīng)性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)
險特點(diǎn)相適應(yīng)，并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，以合理成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)。
（5）審慎性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)堅持風(fēng)險為本、審慎經(jīng)營的理
念，設(shè)立機(jī)構(gòu)或開展各項經(jīng)營管理活動均應(yīng)堅持內(nèi)控優(yōu)先。
（6）成本效益原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，
以合理成本實(shí)現(xiàn)有效控制。
3.內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制納入全行統(tǒng)一的內(nèi)部控制體系。
（1）總行資產(chǎn)托管部根據(jù)內(nèi)部控制基本規(guī)定建立健全資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控
制體系，作為全行托管業(yè)務(wù)的牽頭管理部門，根據(jù)行內(nèi)內(nèi)部控制基本規(guī)定建立健
全內(nèi)部控制體系，建立與托管業(yè)務(wù)條線相適應(yīng)的內(nèi)部控制運(yùn)行機(jī)制，確定各項業(yè)
務(wù)活動的風(fēng)險控制點(diǎn)，制定標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)制度；采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，合理?
證托管業(yè)務(wù)流程的經(jīng)營效率和效果，組織開展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制措施的執(zhí)行、
監(jiān)督和檢查，督促各機(jī)構(gòu)落實(shí)控制措施。
（2）總行內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控管理工作，根據(jù)年度工作重
點(diǎn)，定期或不定期在全行開展相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查，將托管業(yè)務(wù)檢查項目整合到全
行業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查工作中，將全行托管業(yè)務(wù)納入內(nèi)控評價體系。
（3）總行內(nèi)部審計局負(fù)責(zé)對資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的審計與評價工作。
（4）一級（直屬）分行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部門作為內(nèi)部控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)
組織開展本機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行及自查工作，及時整改、糾正、處理存在的
問題。
4.內(nèi)部控制措施
工商銀行資產(chǎn)托管部重視內(nèi)部控制制度的建設(shè)，堅持把風(fēng)險防范和控制的理
念和方法融入崗位職責(zé)、制度建設(shè)和工作流程中，建立了一整套內(nèi)部控制制度體
系，包括《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)管理規(guī)定》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理辦法》、《資
產(chǎn)托管業(yè)務(wù)全面風(fēng)險管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)營運(yùn)管理辦法》、《資產(chǎn)托管
業(yè)務(wù)合同管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)檔案管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)管
理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)從業(yè)人員
管理辦法》等，在環(huán)境、制度、流程、崗位職責(zé)、人員、授權(quán)、創(chuàng)新、合同、印
章、服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)、反洗錢、防止利益沖突、業(yè)務(wù)連續(xù)性、考核、信息系統(tǒng)等
全方面執(zhí)行內(nèi)部控制措施。
5.風(fēng)險控制
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)切實(shí)履行風(fēng)險管理第一道防線的主體職責(zé)，按照“主動防、智
能控、全面管”的管理思路，主動將資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理納入全行全面風(fēng)險
管理體系，以“管住人、管住錢、管好防線、管好底線”為管理重點(diǎn)，搭建適應(yīng)
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)特點(diǎn)的風(fēng)險管理架構(gòu)，通過推進(jìn)托管業(yè)務(wù)體制機(jī)制與完善集約化營
運(yùn)改革、建立資產(chǎn)托管風(fēng)險管理委員會機(jī)制、完善資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)制度體系、加強(qiáng)
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)隊伍建設(shè)、科技賦能、建立健全應(yīng)急災(zāi)備體系、建立審計發(fā)現(xiàn)問題
整改臺賬、加強(qiáng)人員管理等措施，有效控制操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、信
息科技風(fēng)險和次生風(fēng)險。
6.業(yè)務(wù)連續(xù)性保障
中國工商銀行制訂了完善的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)連續(xù)性工作計劃和應(yīng)急預(yù)案，具備
行之有效的災(zāi)備恢復(fù)方案、充足的移動辦公設(shè)備、同城異城相結(jié)合的備份辦公場
所、必要的工作人員、科學(xué)清晰的AB崗位設(shè)置及定期演練機(jī)制。在重大突發(fā)事
件發(fā)生后，可根據(jù)突發(fā)事件的對托管業(yè)務(wù)連續(xù)性營運(yùn)影響程度的評估，適時選擇
或依次啟動“原場所現(xiàn)場+居家”、“部分同城異地+居家”、“部分異城異地+
居家”、“異地全部切換”四種方案，由“總部+總行級營運(yùn)中心+托管分部+境
外營運(yùn)機(jī)構(gòu)”形成全球、全天候營運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，向客戶提供連續(xù)性服務(wù)，確保托管產(chǎn)
品日常交易的及時清算和交割。
（五）基金托管人對基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《基金法》、基金合同、托管協(xié)議和有關(guān)基金法規(guī)的規(guī)定，基金托管人
對基金的投資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與
銀行間債券市場、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基
金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登
載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查，其中對基金的投資比例的監(jiān)督和核查自
基金合同生效之后六個月開始。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協(xié)議或有
關(guān)基金法律法規(guī)規(guī)定的行為，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金
管理人收到通知后應(yīng)及時核對，并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函確認(rèn)。在限
期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸?
理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國
證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時
通知基金管理人限期糾正。
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、基金銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：
名稱：天弘基金管理有限公司
住所:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號寶風(fēng)大廈（新金融大
廈）16層02單元3號房間
辦公地址:天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層
法定代表人:黃辰立
電話:（022）83865560
傳真:（022）83865564
聯(lián)系人:司媛
客服電話:400-986-8888
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：
本基金在直銷機(jī)構(gòu)上線的具體情況詳詢直銷中心電話（022）83865560或登
錄本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)查詢。
2、本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)情況詳見基金管理人網(wǎng)站。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)調(diào)整
為本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、登記機(jī)構(gòu)
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號寶風(fēng)大廈（新金融大
廈）16層02單元3號房間
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層
法定代表人：黃辰立
電話：（022）83865560
傳真：（022）83865564
聯(lián)系人：薄賀龍
三、律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：021-51150298
傳真：021-51150398
經(jīng)辦律師：劉佳、張雯倩
聯(lián)系人：劉佳
四、會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
電話：010-85085000
經(jīng)辦注冊會計師：左艷霞、管祎銘、李瑞叢、賈君宇
聯(lián)系人：管祎銘
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信
息披露辦法》、《基金合同》及其它法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)
許可【2024】828號文準(zhǔn)予注冊。本基金的募集期為自2024年7月1日至2024年7月
3日止。經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所驗(yàn)資，本基金募集的凈認(rèn)購金額為
10,128,701.84元人民幣，有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息共計910.58元人
民幣，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，設(shè)立募集期間募集資金及其利息結(jié)
轉(zhuǎn)的份額共計10,129,612.42份基金份額，已全部計入基金份額持有人基金賬戶，
歸各基金份額持有人所有。
第七部分基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金合同已于2024年7月5日生效。
二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，本
基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止，無需召開基金份額持有人大
會審議，并不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金
可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持
有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在
10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、
與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理人
在招募說明書或基金管理人網(wǎng)站列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)
構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的
營業(yè)場所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易
時間變更或其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及
開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
本基金已于2024年7月24日開放日常申購、贖回、定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換
申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回的價格為下一開放日該類基
金份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的各類基金
份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行
順序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項。若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)
未全額到賬則申購不成立；投資人全額交付申購款項，申購成立；基金份額登記
機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。
投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申
請不成立?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖
回時，贖回生效。投資者T日的贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括
該日)內(nèi)支付贖回款項。遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀
行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)
務(wù)處理流程，則贖回款順延至下一個工作日劃出?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N
售機(jī)構(gòu)等不承擔(dān)由此順延造成的損失或不利后果。
在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情
形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
3、申購和贖回申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購
或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有
效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)
點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。
銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到申請。申購、贖回申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申
請的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資
人任何損失由投資人自行承擔(dān)。若申購不成立或無效，則申購款項本金退還給投
資人，基金管理人及基金托管人不承擔(dān)該退回款項產(chǎn)生的利息等損失。
4、基金管理人可在不違反法律法規(guī)及基金合同約定且對基金份額持有人利
益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，依法對上述申購和贖回申請的業(yè)務(wù)辦理規(guī)則或確
認(rèn)時間等進(jìn)行調(diào)整，并必須在調(diào)整實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、基金管理人在其他銷售機(jī)構(gòu)及直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心與網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）
的首次單筆最低申購金額為人民幣0.01元（含申購費(fèi)，下同），追加申購的單
筆最低金額為人民幣0.01元。各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額及級差有其他規(guī)定的，
以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但最低申購金額不得低于人民幣0.01元。
2、基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得
少于0.01份，某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶的份
額余額少于0.01份的，基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回其在該
銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶持有的基金份額。如因紅利再投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、
巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換等原因?qū)е碌馁~戶余額少于0.01份之情況，不受此限，但
再次贖回時必須一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在該銷售機(jī)
構(gòu)辦理贖回業(yè)務(wù)時，需同時遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。
3、本基金目前對單個投資人累計持有份額不設(shè)上限限制，基金管理人可以
規(guī)定單個投資者累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定見更新的招募說明書或相關(guān)
公告，但需符合法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定和基金合同的約定。
4、本基金單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理
等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)
的50%(在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)
致被動達(dá)到或超過50%的除外)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
5、基金管理人可以規(guī)定單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請
參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
6、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日申購金額限制、單日凈
申購比例上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
7、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
8、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額等數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧?。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購和贖回的費(fèi)用
1、申購費(fèi)用
基金份額分為A類和C類基金份額。投資人在申購A類基金份額時支付申
購費(fèi)用，申購C類基金份額不支付申購費(fèi)用，而是從該類別基金財產(chǎn)中計提銷售
服務(wù)費(fèi)。投資者如果有多筆申購，A類基金份額的適用費(fèi)率按單筆A類基金份額
分別計算。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)率如下：
申購金額（M） A類基金份額申購費(fèi)率
M＜500萬元 1.00%
M≥500萬元 1,000元/筆
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入
基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費(fèi)用。
2、贖回費(fèi)用
贖回費(fèi)用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖
回基金份額時收取。本基金的贖回費(fèi)率如下：
持有時間（T） A類基金份額贖回費(fèi)率 C類基金份額贖回費(fèi)率
T 1.50% 1.50%
T≥7日 0.00%
對持續(xù)持有A類基金份額少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計入基金
財產(chǎn)；對持續(xù)持有C類基金份額少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計入基
金財產(chǎn)。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲
應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)
制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持
有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期和
不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，可以按中國證監(jiān)會要求履行
必要手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率或銷售服務(wù)費(fèi)率。
七、申購份額與贖回金額的計算
1、申購份額的的計算方式：
（1）申購本基金A類基金份額時收取申購費(fèi)用，申購份額計算方法如下：
申購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時：
凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費(fèi)率）
申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
申購費(fèi)用適用固定金額時：
申購費(fèi)用＝固定金額
凈申購金額＝申購金額－申購費(fèi)用
申購份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日A類基金份額凈值
（2）申購本基金C類基金份額時不收取申購費(fèi)用，申購份額計算方法如下：
申購份額=申購金額/申購當(dāng)日C類基金份額凈值
（3）申購的有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到
小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例3：假定T日A類基金份額凈值為1.0160元，某投資人本次申購本基金
A類基金份額10萬元，對應(yīng)的申購費(fèi)率為1.00%，該投資人可得到的A類基金份
額為：
凈申購金額＝100,000/(1＋1.00%)＝99,009.90元
申購費(fèi)用＝100,000－99,009.90＝990.10元
申購份額＝99,009.90/1.0160＝97,450.69份
即：投資者投資10萬元申購本基金A類基金份額，假定申購當(dāng)日A類基金
份額凈值為1.0160元，可得到97,450.69份A類基金份額。
例4：假設(shè)某投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日
本基金C類基金份額凈值為1.0600元，不收取申購費(fèi)，則可得到的C類基金份
額為：
申購份額＝100,000.00/1.0600＝94,339.62份
即：投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日本基金C
類基金份額凈值為1.0600元，不收取申購費(fèi)，則其可得到94,339.62份C類基
金份額。
2、贖回金額的計算方式：
贖回總金額=贖回份額×贖回當(dāng)日該類基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率
凈贖回金額=贖回總金額—贖回費(fèi)用
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例5：某投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為5日，對應(yīng)的
贖回費(fèi)率為1.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到
的凈贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.2500=12,500.00元
贖回費(fèi)用=12,500.00×1.50%=187.50元
凈贖回金額=12,500.00-187.50=12,312.50元
即：投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，持有時間為5日，對應(yīng)的贖回
費(fèi)率為1.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的凈
贖回金額為12,312.50元。
例6：某投資者贖回本基金1萬份C類基金份額，持有時間為30日，對應(yīng)
的贖回費(fèi)率為0%，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的
凈贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.2500=12,500.00元
贖回費(fèi)用=12,500.00×0=0.00元
凈贖回金額=12,500.00-0.00=12,500.00元
即：投資者贖回本基金1萬份C類基金份額，持有時間為30日，假設(shè)贖回
當(dāng)日C類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的凈贖回金額為12,500.00元。
3、本基金各類基金份額凈值的計算
本基金各類基金份額的基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)
點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金
份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并按照基金合同約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適
當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
八、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日
基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。
7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者（基金管
理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持
有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。
8、接受某筆或某些申購申請超過基金管理人設(shè)定的本基金的總規(guī)模限額、
單日申購金額限制、單日凈申購比例上限、單一投資者單日或單筆申購金額上限
的。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停
接受投資人申購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申
購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本金將
退還給投資人，基金管理人及基金托管人不承擔(dān)該退回款項產(chǎn)生的利息的損失。
在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回
款項：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日
基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應(yīng)按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；
如暫時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合
同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的
辦理并公告。
十、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額
總數(shù)后的余額)超過前一開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)
為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%
的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶
贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部
分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，
將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日
未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并
處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此
類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未
能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，在單個基金份額持有人贖回申請超過上一開放
日基金總份額10%的情形下，基金管理人認(rèn)為支付該基金份額持有人的全部贖
回申請有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)
可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人可以對該單個基金份額持有
人超出10%的贖回申請實(shí)施延期辦理。對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申
請時可以選擇延期贖回或取消贖回，具體參照上述（2）方式處理。延期的贖回
申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額
凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。而對該單個基金份額
持有人10%以內(nèi)（含10%）的贖回申請與其他投資者的贖回申請按上述（1）、
（2）方式處理，具體見相關(guān)公告。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人
認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖
回款項，但不得超過20個工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方
法，并在兩日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在規(guī)定媒介上
刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈
值。
3、如發(fā)生暫停的時間超過1日，基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時
間，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重
新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實(shí)際情況在暫停公告中明確重新開放申購
或贖回的時間，屆時可不再另行發(fā)布重新開放的公告。
十二、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，
相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并
提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
十三、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶，或者
按照相關(guān)法律法規(guī)或國家有權(quán)機(jī)關(guān)要求的方式進(jìn)行處理的行為。無論在上述何種
情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人，或者按
照相關(guān)法律法規(guī)或國家有權(quán)機(jī)關(guān)要求的方式進(jìn)行處理。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈是指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或
社會團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有
的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供
基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記
機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
十四、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。
十五、定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款
金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定
額投資計劃最低申購金額。
十六、基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然
參與收益分配與支付。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。
十七、基金份額轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通
過中國證監(jiān)會認(rèn)可的交易場所或者通過其他方式進(jìn)行基金份額轉(zhuǎn)讓的申請并由
登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，基
金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十八、基金份額質(zhì)押
如相關(guān)法律法規(guī)允許登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，登
記機(jī)構(gòu)將制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
十九、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購與贖回
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側(cè)袋
機(jī)制”部分或相關(guān)公告的規(guī)定。
二十、在不違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定且對基金份額持有人利益
無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可根據(jù)具體情況對上述申購和贖回以及
相關(guān)業(yè)務(wù)的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并提前公告，無需召開基金份額持有人大會審議。
第九部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)
表現(xiàn)相一致的長期投資收益。
二、投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股（含存托憑證）。
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可能會少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股
（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、
債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券
（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融
資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、金融衍生工具（包括國債
期貨、股指期貨、股票期權(quán)等）、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀
行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資
的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成
份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定
而受限制的情形除外；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票
期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到
期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申
購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法
規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
三、業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金投資組合的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×95%＋銀行
活期存款利率（稅后）×5%。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之
外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除
外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者
終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持
有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
但若業(yè)績比較基準(zhǔn)變更對基金投資無實(shí)質(zhì)性不利影響（包括但不限于編制機(jī)
構(gòu)名稱變更、指數(shù)更名等），基金管理人可在履行適當(dāng)程序后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)
并及時公告。
四、風(fēng)險收益特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金
與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，
具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
五、投資決策流程
1、決策依據(jù)
（1）國家有關(guān)法律、法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定；
（2）以維護(hù)基金份額持有人利益為基金投資決策的準(zhǔn)則；
（3）國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢、微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境、證券市場走勢、政策指
向及全球經(jīng)濟(jì)因素分析。
2、投資管理程序
（1）本基金管理人每月定期召開資產(chǎn)配置會議，討論基金的資產(chǎn)組合以及
個股配置，形成資產(chǎn)配置建議，會議參加人員為全體投資研究團(tuán)隊。
（2）投資決策委員會在基金合同規(guī)定的投資框架下，確定基金資產(chǎn)配置方
案，并審批重大單項投資決定。
（3）基金經(jīng)理在投資決策委員會的授權(quán)下，根據(jù)本基金的資產(chǎn)配置要求，
參考資產(chǎn)配置會議、投資研究聯(lián)席會議討論結(jié)果，制定基金的投資策略，在其權(quán)
限范圍內(nèi)進(jìn)行基金的日常投資組合管理工作。
（4）金融工程分析師運(yùn)用風(fēng)險監(jiān)測模型以及各種風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)，對指數(shù)化
投資的偏差風(fēng)險和流動性風(fēng)險進(jìn)行測算，并提供數(shù)量化風(fēng)險分析報告，行業(yè)分析
師對標(biāo)的指數(shù)成份股中基本面情況及時提供研究報告。
（5）基金經(jīng)理根據(jù)量化風(fēng)險分析報告，在追求相關(guān)度最大化和跟蹤誤差最
小化的目標(biāo)下，采取適當(dāng)?shù)姆椒刂婆c指數(shù)的偏差風(fēng)險、流動性風(fēng)險、降低交易
成本。
（6）當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考
慮成份股的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份
股替代策略，并對投資組合進(jìn)行調(diào)整。
六、投資策略
1、股票投資策略
本基金主要采用完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基
金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期
成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因申購和贖回等對
本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足
時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組
合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
特殊情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標(biāo)的指數(shù)成
份股流動性嚴(yán)重不足；（3）標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停牌；（4）因基金的申購和
贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響；（5）由于交易成本、交易
制度等原因?qū)е禄馃o法及時完成投資組合的同步調(diào)整；（6）其它合理原因?qū)?
致本基金管理人對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。
當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)
整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序
后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
在正常情況下，本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均
跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的
指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他因素導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述正常范
圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
2、存托憑證投資策略
對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分
析相結(jié)合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
3、債券投資策略
本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，降低跟蹤誤差。
本基金管理人將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析，以定
量輔助手段預(yù)測未來市場利率趨勢及利率期限結(jié)構(gòu)的變化，綜合運(yùn)用久期控制、
期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置等多種投資策略進(jìn)行個券選擇。
其中，可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的投資價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價
值和內(nèi)嵌期權(quán)價值，本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進(jìn)行評估，
選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把
握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上，通過信用
研究和流動性管理，選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高的品種進(jìn)行投資，以期獲得
長期穩(wěn)定收益。
5、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，對沖
系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險等。股指期貨的投資主要采用流動性
好、交易活躍的合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作，降低
股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
6、國債期貨投資策略
本基金可基于謹(jǐn)慎原則，以套期保值為目的，運(yùn)用國債期貨對基本投資組合
進(jìn)行管理，提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約，
通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。
7、股票期權(quán)投資策略
本基金將按照風(fēng)險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。
本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要
求，確定參與股票期權(quán)交易的投資時機(jī)和投資比例。
8、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金
可根據(jù)投資管理的需要，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，本基金將在分析市場
行情和組合風(fēng)險收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券
流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定投資時機(jī)、出借證券的范圍、期限和比例。
若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化，本基金將從其
最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
未來，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)
險收益特征的前提下，履行適當(dāng)程序后，相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招
募說明書更新中公告。
七、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指
數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的
規(guī)定而受限制的情形除外；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需
繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年
以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10％；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評
級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，需遵循下述投資比例限制：
本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的10%；本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨及國債期貨合約
價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指
股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金
融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨
合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金在任何交易日內(nèi)交易
（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的
20%；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計
算）占基金資產(chǎn)的比例應(yīng)當(dāng)符合《基金合同》關(guān)于股票投資比例的有關(guān)規(guī)定；
本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超
過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的
國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所
持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合
約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
（10）本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：基金因未平倉的期權(quán)
合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購期
權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額
現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面
值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)
的投資；
（12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（13）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（14）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（15）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近6個月
內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基
金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資
產(chǎn)；同時，本基金參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的
50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計算；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定從其規(guī)定；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（2）、（7）、（11）、（12）、（15）情形之外，因證券、期貨市
場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份
股流動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資
比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊
情形除外。因證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外
的因素致使基金投資不符合第（15）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際
控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按
照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以
上的獨(dú)立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述禁止行為和/或關(guān)聯(lián)交易要求作出強(qiáng)制性調(diào)整的，
本基金應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行；如法律法規(guī)或監(jiān)管部門修改或
調(diào)整涉及本基金的禁止行為和/或關(guān)聯(lián)交易要求，且該等調(diào)整或修改屬于非強(qiáng)制
性的，則基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后，可按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門調(diào)整
或修改后的規(guī)定執(zhí)行，但基金管理人在執(zhí)行法律法規(guī)或監(jiān)管部門調(diào)整或修改后的
規(guī)定前，應(yīng)在履行適當(dāng)程序后向投資者履行信息披露義務(wù)。
八、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保
護(hù)基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當(dāng)利益。
九、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變
現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分
的規(guī)定。
第十部分基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定復(fù)核了本報告
中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2025年12月31日，本報告中所列財務(wù)數(shù)據(jù)
未經(jīng)審計。以下內(nèi)容摘自本基金2025年第4季度報告。
1報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 37,230,732.00 82.67
其中：股票 37,230,732.00 82.67
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 5,247,066.17 11.65
8 其他資產(chǎn) 2,556,767.65 5.68
9 合計 45,034,565.82 100.00
2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
2.1報告期末（指數(shù)投資）按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) 18,850,878.00 47.68
C 制造業(yè) 11,841,937.00 29.95
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 740,653.00 1.87
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 691,789.00 1.75
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 4,606,461.00 11.65
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
J 金融業(yè) 295,302.00 0.75
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 203,712.00 0.52
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 37,230,732.00 94.16
2.2報告期末（積極投資）按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
本基金本報告期末未持有積極投資股票。
3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
3.1報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票
投資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1 600938 中國海油 130,000 3,923,400.00 9.92
2 601857 中國石油 370,000 3,851,700.00 9.74
3 600028 中國石化 610,000 3,769,800.00 9.53
4 002353 杰瑞股份 45,000 3,187,350.00 8.06
5 601872 招商輪船 230,000 2,065,400.00 5.22
6 600256 廣匯能源 320,000 1,574,400.00 3.98
7 600026 中遠(yuǎn)海能 120,000 1,401,600.00 3.54
8 600346 恒力石化 50,000 1,126,500.00 2.85
9 002493 榮盛石化 80,000 936,800.00 2.37
10 600759 洲際油氣 280,000 873,600.00 2.21
3.2積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有積極投資股票。
4報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有債券。
6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投
資明細(xì)
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有股指期貨。
10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期末未持有國債期貨。
11投資組合報告附注
11.1本報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)
查，未發(fā)現(xiàn)在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。
11.2基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫之內(nèi)的股票。
11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 11,949.96
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 2,544,817.69
6 其他應(yīng)收款 -
7 其他 -
8 合計 2,556,767.65
11.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
11.5.1期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票不存在流通受限情況。
11.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有積極投資股票。
11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。
第十一部分基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其
未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說
明書。
本基金合同生效日2024年07月05日，基金業(yè)績數(shù)據(jù)截至2025年12月31日。
基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A
階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
2024/07/05-2024/12/31 0.35% 1.48% -1.86% 1.52% 2.21% -0.04%
2025/01/01-2025/12/31 13.30% 0.99% 13.17% 1.00% 0.13% -0.01%
自基金合同生效日起至今 13.70% 1.18% 11.06% 1.19% 2.64% -0.01%
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C
階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④
2024/07/05-2024/12/31 0.25% 1.48% -1.86% 1.52% 2.11% -0.04%
2025/01/01-2025/12/31 13.08% 0.99% 13.17% 1.00% -0.09% -0.01%
自基金合同生效日起至今 13.36% 1.18% 11.06% 1.19% 2.30% -0.01%
第十二部分基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基
金應(yīng)收款項以及其他資產(chǎn)的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人或基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金
賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理
人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財
產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財產(chǎn)，并由基
金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自
有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣
押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進(jìn)行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基
金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，
不得對基金財產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
第十三部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)
規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的股票、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、衍生工具和銀行存款
本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會
計準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報價的投資品種，在估值
日有報價的，除會計準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資
產(chǎn)或負(fù)債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計
量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值
日或最近交易日的報價不能真實(shí)反映公允價值的，應(yīng)對報價進(jìn)行調(diào)整，確定公允
價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值
為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠
可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價
值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值
或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值
進(jìn)行調(diào)整并確定公允價值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛
牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重
大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如有充足證據(jù)（最近交易日后發(fā)生了影響公允價值計量的重大
事件等）表明估值日或最近交易日的報價不能真實(shí)反映公允價值的，可參考類似
投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三
方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進(jìn)行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方
估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價進(jìn)行估
值；
（4）交易所含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記
日至實(shí)際收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值
全價或推薦估值全價進(jìn)行估值；回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的
按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值；
（5）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的
含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實(shí)行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實(shí)行凈
價交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應(yīng)計利息作為估值全價；
（6）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在
當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允
價值。
2、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)
機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，
按照第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值
全價估值。對銀行間市場上含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在
回售登記日至實(shí)際收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的
唯一估值全價或推薦估值全價進(jìn)行估值；回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使
回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。
4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日
無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算
價估值。
6、本基金投資國債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日
無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算
價估值。
7、本基金投資股票期權(quán)合約的，按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
8、本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)協(xié)
會的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
11、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以
確保基金估值的公平性。
12、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會
計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)
日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五
入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值
精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。為避免基金份額持有人利益因基金份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精
度受到不利影響，基金管理人可提高基金份額凈值的精度。法律法規(guī)另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
基金管理人每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公
告。
2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產(chǎn)估值后，
將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管
理人按規(guī)定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生
估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
發(fā)生估值錯誤時，基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷
售機(jī)構(gòu)、或證券經(jīng)紀(jì)商（如涉及）、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其
他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受
損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。對于因技術(shù)原因引起的差錯，若
系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平不能預(yù)見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下
述規(guī)定執(zhí)行：
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差
錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該差
錯取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及
時協(xié)調(diào)各方，及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；
由于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估
值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)
任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯誤已得
到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，
并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)，
但估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還
或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任
方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事
人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)
得利返還給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)?
利返還的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）任一類基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，
通知基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通知基
金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時，基
金管理人應(yīng)當(dāng)通知基金托管人、公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，基金管理人和基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利
益的原則進(jìn)行協(xié)商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
八、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)
進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個估值日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金凈值信息并發(fā)
送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由
基金管理人按規(guī)定對基金凈值信息予以公布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第10項進(jìn)行估值時，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于證券、期貨交易所、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)紀(jì)商（如涉及）及登記
結(jié)算公司等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或由于國家會計政策變更、市場規(guī)則變
更等非基金管理人與基金托管人原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和
基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯
誤而造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金
管理人、基金托管人應(yīng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值。
第十四部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)
行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)
行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，
本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可對A類、C類基金
份額分別選擇不同的分紅方式；
3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷
售服務(wù)費(fèi)，各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的
每一基金份額享有同等分配權(quán)；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，
基金管理人可在履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益的分配原則和支付方式。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，按規(guī)定在規(guī)
定媒介公告。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)
投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金
登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額。紅利再
投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
七、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。
第十五部分基金費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用，法律法規(guī)、中國證監(jiān)
會另有規(guī)定的除外；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、仲裁費(fèi)
和訴訟費(fèi)；
6、基金份額持有人大會費(fèi)用；
7、基金的證券、期貨、期權(quán)交易或結(jié)算等費(fèi)用；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費(fèi)用。
二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.45%年費(fèi)率計提。管理費(fèi)的計算
方法如下：
H＝E×0.45%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休
日等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.08%的年費(fèi)率計提。托管費(fèi)的計
算方法如下：
H＝E×0.08%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日
期順延。
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)
率為0.20%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.20%
年費(fèi)率計提。計算方法如下：
H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
銷售服務(wù)費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人并由基金管理人代付給
各基金銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－10項費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議
規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、基金標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)（由基金管理人承擔(dān)）；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項
目。
四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但
應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費(fèi)，詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
五、基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭敭a(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣
繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
第十六部分基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計
年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的
會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進(jìn)行核對
并以書面方式確認(rèn)。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進(jìn)
行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更
換會計師事務(wù)所需按規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第十七部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信
息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組
織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信
息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證
基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信
息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金
信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文
文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確
基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投
資者重大利益的事項的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，
說明基金認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息
發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載
在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新
一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運(yùn)
作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變
更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定
網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品
資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告、《基金合同》提示性公告登
載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、
《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時將《基金合同》、基金托管
協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披
露招募說明書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金
合同》生效公告?；鸷贤Ч嬷袘?yīng)說明基金募集情況及基金管理人、基金
管理人高級管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承
諾持有的期限等情況。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)
當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回價格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份
額申購、贖回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金
銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉?
度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事
務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中
期報告或者年度報告。
基金管理人應(yīng)在年度報告、中期報告、季度報告中分別披露基金管理人、基
金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、
期限及期間的變動情況。如將來法律法規(guī)或中國證監(jiān)會有另行規(guī)定的，從其規(guī)定。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風(fēng)險分析等。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，
并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計師事
務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制
人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負(fù)責(zé)人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十；基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之
三十；
11、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管
業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提
方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值估值錯誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請；
21、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
22、基金管理人采用擺動定價機(jī)制進(jìn)行估值；
23、調(diào)整基金份額類別；
24、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（八）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消
息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份
額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十）清算報告
基金合同終止情形發(fā)生時，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織清算小組對基金財產(chǎn)進(jìn)
行清算并作出清算報告。清算報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定
的會計師事務(wù)所審計，并由律師事務(wù)所出具法律意見書。清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十一）基金投資股指期貨、國債期貨的信息披露
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露股指期貨、國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、
損益情況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨、國債期貨交易對基金總體風(fēng)險的
影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標(biāo)等。
（十二）基金投資股票期權(quán)的信息披露
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告及招募說明書
（更新）等文件中披露參與境內(nèi)股票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資政策、持倉
情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)、估值方法等，并充分揭示股票期權(quán)交易對基金總體
風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。
（十三）基金投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
基金管理人應(yīng)在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總
額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
基金管理人應(yīng)在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的
前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
（十四）基金參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露
本基金參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期
報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資、轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及其
管理情況等，并就報告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易
事項作詳細(xì)說明。
（十五）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
（十六）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息
披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約
定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份
額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金
清算報告等相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金
信息，并保證相關(guān)報送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中
國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不
得從基金財產(chǎn)中列支。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專
業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10
年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
八、暫停或延遲信息披露的情形
當(dāng)出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信
息：
1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金
資產(chǎn)價值時；
2、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。
第十八部分側(cè)袋機(jī)制
（一）側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制后及時發(fā)布臨時公告，并在五個工作日內(nèi)聘
請側(cè)袋機(jī)制啟用日發(fā)表意見且符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)
所進(jìn)行審計并披露專項審計意見。
（二）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金登記機(jī)構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為
基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當(dāng)日收到的申購申請，按
照啟用側(cè)袋機(jī)制后的主袋賬戶份額辦理；當(dāng)日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶
的贖回申請并支付贖回款項。
2、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)
換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖
回，并根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖
回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于主
袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過上一開放
日主袋賬戶總份額的10%認(rèn)定。
（三）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金投資
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
基金管理人計算各項投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投
資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進(jìn)行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
（四）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，基金管理人和基金托管人應(yīng)對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估
值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值。側(cè)袋賬
戶的會計核算應(yīng)符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)要求。
（五）實(shí)施側(cè)袋賬戶期間的基金費(fèi)用
1、本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，管理費(fèi)、托管費(fèi)和C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
等費(fèi)用按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作為基數(shù)計提。
2、與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)
后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管理費(fèi)。
（六）側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復(fù)交易等方式恢復(fù)流動性后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，
及時向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應(yīng)變現(xiàn)款項。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，無論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應(yīng)
當(dāng)及時向側(cè)袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應(yīng)的款項。若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)
無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)
要求及時發(fā)布臨時公告。
側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人應(yīng)及時聘請符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進(jìn)行審計并披露專項審計意見。
（七）側(cè)袋機(jī)制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可能對投資者
利益產(chǎn)生重大影響的事項后基金管理人應(yīng)及時發(fā)布臨時公告。
2、基金凈值信息
基金管理人應(yīng)按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息
披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金暫
停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
3、定期報告
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報告中披露報告期內(nèi)側(cè)袋賬
戶相關(guān)信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進(jìn)行編制。會計
師事務(wù)所對基金年度報告進(jìn)行審計時，應(yīng)對報告期內(nèi)基金側(cè)袋機(jī)制運(yùn)行相關(guān)的會
計核算和年度報告披露等發(fā)表審計意見。
（八）本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則
的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，或?qū)?
法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則針對側(cè)袋機(jī)制的內(nèi)容有進(jìn)一步規(guī)定的，基金管理人經(jīng)與基金
托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需
召開基金份額持有人大會審議。
第十九部分風(fēng)險揭示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動?；?
金投資中出現(xiàn)的風(fēng)險分為如下三類，一是國內(nèi)市場風(fēng)險，包括政策風(fēng)險、利率風(fēng)
險等；二是本基金特有的風(fēng)險；三是開放式基金共有的風(fēng)險，包括流動性風(fēng)險、
管理風(fēng)險等。
一、市場風(fēng)險
證券市場價格受到各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主
要包括：
1、政策風(fēng)險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)
發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險。隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈
周期性變化?；鹜顿Y于股票和債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
3、利率風(fēng)險。金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。
利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤，并通過對
股票市場走勢變化等方面的影響，引起基金收益水平的變化。
4、通貨膨脹風(fēng)險。如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能
會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。
5、上市公司經(jīng)營風(fēng)險。上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、
財務(wù)狀況、市場前景、行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變
化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于
分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這
種非系統(tǒng)風(fēng)險，但不能完全規(guī)避。
6、再投資風(fēng)險。再投資風(fēng)險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投
資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風(fēng)險（即利率風(fēng)險）互為消長。
二、本基金的特有風(fēng)險
1、本基金是股票型指數(shù)基金，原則上采用完全復(fù)制法跟蹤本基金的標(biāo)的指
數(shù)，基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票投資比例，在股票市場下跌的過程中，
可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險。
2、標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險：即編制方法可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)的
差異，此外因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投
資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。
3、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險：標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)
因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)
致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
4、跟蹤偏離風(fēng)險：即基金在跟蹤指數(shù)時由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績表現(xiàn)
與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)之間產(chǎn)生差異的不確定性。
5、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如果指數(shù)編制機(jī)構(gòu)變更或停止該指
數(shù)的編制及發(fā)布、或由于指數(shù)編制方法等重大變更導(dǎo)致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為標(biāo)的
指數(shù)，或證券市場有其他代表性更強(qiáng)、更適合投資的指數(shù)推出時，本基金管理人
可以依據(jù)維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，在履行適當(dāng)程序后變更本基金的標(biāo)的指數(shù)。
基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特
征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
6、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
在正常情況下，本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均
跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標(biāo)的指
數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與
指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
7、成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面
臨如下風(fēng)險：
（1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
（2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時
賣出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人根據(jù)基金合同的
約定可能采取延緩支付贖回款項或者暫停贖回的措施，投資者將面臨無法按時獲
得贖回款項或者無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
8、成份股退市的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出
調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的
退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，
并對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
9、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可
能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、
與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)
行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同
終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金
管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持
有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能
導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
10、基金管理人有權(quán)決定本基金是否轉(zhuǎn)型為基金管理人同時管理的跟蹤同一
標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF）聯(lián)接基金并相應(yīng)修改基金合
同，如決定以ETF聯(lián)接基金模式運(yùn)作，則屆時需履行適當(dāng)程序并提前公告。投
資者還有可能面臨基金自動轉(zhuǎn)型的風(fēng)險。
11、本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金
資產(chǎn)凈值低于2億元的，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止，
無需召開基金份額持有人大會審議，并不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基
金合同期限。因此，基金份額持有人還有可能面臨基金合同自動終止的風(fēng)險。
12、基金投資特定品種可能引起的風(fēng)險
（1）存托憑證投資風(fēng)險
基金資產(chǎn)可投資于存托憑證，會面臨與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑
證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于創(chuàng)新企業(yè)業(yè)務(wù)持
續(xù)能力和盈利能力等經(jīng)營風(fēng)險，存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在
法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑
證持有人的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可
能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及受
境外市場影響交易價格大幅波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；已
在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的
風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險等。
（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
1）與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險、現(xiàn)金流預(yù)測
風(fēng)險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險。
2）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級措施相關(guān)風(fēng)
險、資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的流動性風(fēng)險、評級風(fēng)險等與資產(chǎn)
支持證券相關(guān)的風(fēng)險。
3）其他風(fēng)險主要包括政策風(fēng)險、稅收風(fēng)險、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險、技
術(shù)風(fēng)險和操作風(fēng)險。
（3）股指期貨投資風(fēng)險
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的
風(fēng)險點(diǎn)。投資股指期貨所面臨的主要風(fēng)險是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、
保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。具體為：
1）市場風(fēng)險是指由于股指期貨價格變動而給投資人帶來的風(fēng)險。市場風(fēng)險
是股指期貨投資中最主要的風(fēng)險；
2）流動性風(fēng)險是指由于股指期貨合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險；
3）基差風(fēng)險是指股指期貨合約價格和標(biāo)的指數(shù)價格之間價格差的波動所造
成的風(fēng)險，以及不同股指期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期限價差風(fēng)險；
4）保證金風(fēng)險是指由于無法及時籌措資金滿足建立或維持股指期貨合約頭
寸所要求的保證金而帶來的風(fēng)險；
5）信用風(fēng)險是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險；
6）操作風(fēng)險是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或
者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險。
（4）國債期貨的投資風(fēng)險
本基金可投資國債期貨，所面臨的風(fēng)險如下：
1）杠桿性風(fēng)險。國債期貨交易采用保證金交易方式，潛在損失可能成倍放
大，具有杠桿性風(fēng)險。
2）到期日風(fēng)險。國債期貨合約到期時，如本基金仍持有未平倉合約，交易
所將按照交割結(jié)算價將本基金持有的合約進(jìn)行現(xiàn)金交割，本基金存在無法繼續(xù)持
有到期合約的可能，具有到期日風(fēng)險。國債期貨合約采取實(shí)物交割方式，如本基
金未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國債或者未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)繳納交割
貨款，將構(gòu)成交割違約，交易所將收取相應(yīng)的懲罰性違約金。
3）強(qiáng)制平倉風(fēng)險。如本基金參與交割不符合交易所或者期貨公司相關(guān)業(yè)務(wù)
規(guī)定，期貨公司有權(quán)不接受本基金的交割申請或?qū)Ρ净鸬奈雌絺}合約強(qiáng)行平倉，
由此產(chǎn)生的費(fèi)用和結(jié)果將由基金承擔(dān)。
4）使用國債期貨對沖市場風(fēng)險的過程中，基金財產(chǎn)可能因?yàn)閲鴤谪浐霞s
與合約標(biāo)的價格波動不一致而面臨期現(xiàn)基差風(fēng)險。在需要將期貨合約展期時，合
約平倉時的價格與下一個新合約開倉時的價格之差也存在不確定性，面臨跨期基
差風(fēng)險。
（5）股票期權(quán)投資風(fēng)險
本基金可投資于股票期權(quán)，投資股票期權(quán)的風(fēng)險包括但不限于市場風(fēng)險、流
動性風(fēng)險、交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、保證金風(fēng)險等。由此可能增加本基金
凈值的波動性。
（6）基金參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：
1）流動性風(fēng)險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)
支付贖回款項的風(fēng)險；
2）信用風(fēng)險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券，無法支付相應(yīng)權(quán)益
補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險；
3）市場風(fēng)險：證券出借后，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)
險；當(dāng)已出借證券或一籃子證券中，有部分或單一權(quán)重較大的證券，股價出現(xiàn)連
續(xù)的下跌或連續(xù)的上漲，可能造成按市值加權(quán)平均計算的出借剩余期限，較大偏
離出借之日所預(yù)計的平均期限；同時，股價出現(xiàn)連續(xù)的下跌或連續(xù)的上漲，也會
使出借證券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的權(quán)重，在出借期間偏離出借之日所預(yù)計的權(quán)
重；
4）政策風(fēng)險：證券出借后如遇相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化，可能影響業(yè)務(wù)
后繼運(yùn)作和收益，甚至產(chǎn)生損失。
（7）投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，科創(chuàng)板股票在發(fā)行、上市、交易、退市等方面
的規(guī)則與其他板塊存在差異，本基金須承受投資于科創(chuàng)板上市公司相關(guān)的特有風(fēng)
險，包括但不限于：
1）科創(chuàng)板企業(yè)無法盈利甚至較大虧損的風(fēng)險
本基金投資于科創(chuàng)板上市企業(yè)不一定盈利，而且還可能面臨更大的投資風(fēng)險。
一方面，科創(chuàng)板上市企業(yè)相對集中于新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能
源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，往往具有科技投入大、
迭代快、風(fēng)險高、易被顛覆等特點(diǎn)，存在因重大技術(shù)、產(chǎn)品、經(jīng)營模式、相關(guān)政
策變化而出現(xiàn)經(jīng)營失敗的風(fēng)險；另一方面，部分科創(chuàng)企業(yè)可能尚處于初步發(fā)展階
段，企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新能力、主營業(yè)務(wù)發(fā)展可持續(xù)性、公司收入、現(xiàn)金流及盈利水平
等具有較大不確定性，個股投資風(fēng)險加大。此外，科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有前景不確
定、業(yè)績波動大、風(fēng)險高的特征，市場可比公司較少，估值與發(fā)行定價難度較大。
因此，本基金在追求科創(chuàng)板企業(yè)帶來收益的同時，須承受科創(chuàng)板企業(yè)帶來的
風(fēng)險，本基金投資于科創(chuàng)板企業(yè)面臨無法盈利甚至可能導(dǎo)致較大虧損的風(fēng)險。投
資者投資于本基金前，須對科創(chuàng)板市場（包括科創(chuàng)板股票的價格影響因素和交易
規(guī)則等）有一定了解和認(rèn)知,在理性判斷的基礎(chǔ)上做出審慎投資選擇。
2）股價大幅波動風(fēng)險
科創(chuàng)板競價交易較主板設(shè)置了更寬的漲跌幅限制（上市后的前5個交易日不
設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為20%）、科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融
券標(biāo)的，可能導(dǎo)致較大的股票價格波動，從而導(dǎo)致本基金凈值出現(xiàn)大幅波動的風(fēng)
險。
3）流動性風(fēng)險
科創(chuàng)板投資門檻較高，由此可能導(dǎo)致整體流動性相對較弱。此外，科創(chuàng)板股
票網(wǎng)下發(fā)行時，獲配賬戶存在被隨機(jī)抽中設(shè)置一定期限限售期的可能，由此可能
導(dǎo)致基金面臨無法及時變現(xiàn)及其他相關(guān)流動性風(fēng)險。
4）紅籌企業(yè)的投資風(fēng)險
符合相關(guān)規(guī)定的紅籌企業(yè)可以在科創(chuàng)板上市。紅籌企業(yè)在境外注冊，可能采
用協(xié)議控制架構(gòu)，在信息披露、分紅派息等方面可能與境內(nèi)上市公司存在差異。
紅籌公司注冊地、境外上市地等地法律法規(guī)對當(dāng)?shù)赝顿Y者提供的保護(hù),可能與境
內(nèi)法律為境內(nèi)投資者提供的保護(hù)存在差異。
紅籌企業(yè)可以發(fā)行股票或存托憑證在科創(chuàng)板上市。存托憑證由存托人簽發(fā)、
以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)發(fā)行,代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。紅籌公司存托憑證
持有人實(shí)際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當(dāng),但并不能等
同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資者應(yīng)當(dāng)充分知悉存托協(xié)議和相關(guān)規(guī)則的具體內(nèi)
容，了解并接受本基金在交易和持有紅籌公司股票或存托憑證過程中可能存在的
風(fēng)險。
5）科創(chuàng)板企業(yè)退市風(fēng)險
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴(yán)格，退市時間更短，退市速度更快，退市情形
更多，且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)。一旦所投資的科創(chuàng)板股
票進(jìn)入退市流程，將面臨退出難度較大、成本較高的風(fēng)險。
6）科創(chuàng)板股票在發(fā)行與交易機(jī)制上與主板市場存在差異的風(fēng)險
科創(chuàng)板股票在發(fā)行與交易機(jī)制上與主板市場存在差異，可能使本基金標(biāo)的指
數(shù)波動較大，從而導(dǎo)致本基金凈值出現(xiàn)大幅波動的風(fēng)險?？苿?chuàng)板股票在發(fā)行與交
易機(jī)制上與主板市場存在差異包括但不限于：
①科創(chuàng)板新股發(fā)行價格、規(guī)模、節(jié)奏等堅持市場化導(dǎo)向，詢價、定價、配售
等環(huán)節(jié)由機(jī)構(gòu)投資者主導(dǎo)?？苿?chuàng)板新股發(fā)行全部采用詢價定價方式，詢價對象限
定在證券公司等七類專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者，而個人投資者無法直接參與發(fā)行定價。同
時，因科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有技術(shù)新、前景不確定、業(yè)績波動大、風(fēng)險高等特征，
市場可比公司較少，傳統(tǒng)估值方法可能不適用，發(fā)行定價難度較大，科創(chuàng)板股票
上市后可能存在股價波動的風(fēng)險。
②初步詢價結(jié)束后，科創(chuàng)板發(fā)行人預(yù)計發(fā)行后總市值不滿足其在招股說明書
中明確選擇的市值與財務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)的，將按規(guī)定中止發(fā)行。
③科創(chuàng)板股票網(wǎng)上發(fā)行比例、網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙壤?、申購單位、投資風(fēng)險特
別公告發(fā)布等與目前上交所主板股票發(fā)行規(guī)則存在差異，投資者應(yīng)當(dāng)在充分知悉
并關(guān)注相關(guān)規(guī)則。
④首次公開發(fā)行股票時，發(fā)行人和主承銷商可以采用超額配售選擇權(quán)，不受
首次公開發(fā)行股票數(shù)量條件的限制，即存在超額配售選擇權(quán)實(shí)施結(jié)束后，發(fā)行人
增發(fā)股票的可能性。
⑤科創(chuàng)板制度允許上市公司設(shè)置表決權(quán)差異安排。上市公司可能根據(jù)此項安
排，存在控制權(quán)相對集中，以及因每一特別表決權(quán)股份擁有的表決權(quán)數(shù)量大于每
一普通股份擁有的表決權(quán)數(shù)量等情形，而使普通投資者的表決權(quán)利及對公司日常
經(jīng)營等事務(wù)的影響力受到限制。
⑥出現(xiàn)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及上市公司章程規(guī)定的情
形時，特別表決權(quán)股份將按1:1的比例轉(zhuǎn)換為普通股份。股份轉(zhuǎn)換自相關(guān)情形發(fā)
生時即生效，并可能與相關(guān)股份轉(zhuǎn)換登記時點(diǎn)存在差異。
⑦相對于主板上市公司，科創(chuàng)板上市公司的股權(quán)激勵制度更為靈活，包括股
權(quán)激勵計劃所涉及的股票比例上限和對象有所擴(kuò)大、價格條款更為靈活、實(shí)施方
式更為便利。實(shí)施該等股權(quán)激勵制度安排可能導(dǎo)致公司實(shí)際上市交易的股票數(shù)量
超過首次公開發(fā)行時的數(shù)量。
⑧科創(chuàng)板股票在漲跌幅限制，做市商機(jī)制，交易的單筆申報數(shù)量、最小價格
變動單位、有效申報價格范圍，盤中臨時停牌情形和嚴(yán)重異常波動股票核查制度
等與上交所主板市場股票交易存在差異。
7）監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險
科創(chuàng)板股票相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，
可能根據(jù)市場情況進(jìn)行修改完善，或者補(bǔ)充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則，導(dǎo)致
基金投資運(yùn)作產(chǎn)生相應(yīng)調(diào)整變化。
8）科創(chuàng)板長期投資者相關(guān)制度的風(fēng)險
若監(jiān)管部門推出科創(chuàng)板長期投資者相關(guān)制度，在符合基金合同約定及長期投
資者要求的前提下，本基金可申請作為科創(chuàng)板長期投資者參與投資，并需遵循長
期投資者相關(guān)要求及限制，屆時科創(chuàng)板企業(yè)的經(jīng)營情況及風(fēng)險可能給本基金帶來
更大影響。
9）科創(chuàng)板設(shè)立和注冊制試點(diǎn)時間較短的風(fēng)險
科創(chuàng)板的設(shè)立和注冊制的試點(diǎn)時間較短，其效果仍待市場檢驗(yàn)，且后續(xù)可能
根據(jù)國情、市場情況、投資者情況等對相關(guān)規(guī)則作出必要的調(diào)整和完善。投資者
投資于本基金將可能面臨因?yàn)樵圏c(diǎn)效果不及預(yù)期、規(guī)則的調(diào)整變化等原因?qū)е禄?
金凈值下跌或大幅波動的風(fēng)險。
三、基金的流動性風(fēng)險評估及流動性風(fēng)險管理工具
1、基金申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”章節(jié)。
2、本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)的成
份股及其備選成份股為主要投資對象，綜合評估在正常市場環(huán)境下本基金的流動
性風(fēng)險適中。
3、巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施
當(dāng)本基金出現(xiàn)巨額贖回情形時，本基金管理人經(jīng)內(nèi)部決策，并與基金托管人
協(xié)商一致后，將運(yùn)用多種流動性風(fēng)險管理工具對贖回申請進(jìn)行適度調(diào)整，以應(yīng)對
流動性風(fēng)險，保護(hù)基金份額持有人的利益，包括但不限于：
（1）延期辦理巨額贖回申請；
（2）暫停接受贖回申請；
（3）延緩支付贖回款項；
（4）中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他措施。
具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”中“巨額贖回的情形
及處理方式”的相關(guān)內(nèi)容。
4、實(shí)施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可
依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動性風(fēng)險管理工具，對贖回申
請等進(jìn)行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險管理的輔助措施，包
括但不限于：
（1）延期辦理巨額贖回申請
上述具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”中“巨額贖回的
情形及處理方式”的相關(guān)內(nèi)容。
（2）暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項
上述具體措施詳見本招募說明書“基金份額的申購與贖回”中“暫停贖回或
延緩支付贖回款項的情形”的相關(guān)內(nèi)容。
（3）收取短期贖回費(fèi)
對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回
費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)。
（4）暫?；鸸乐?
當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫?；鸸乐?，并采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金
申購贖回申請的措施。
（5）擺動定價
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制以
確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部
門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（6）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制
具體措施詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
當(dāng)本基金出現(xiàn)上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資者的申購贖回
申請，投資者收到贖回款項的時間也可能晚于預(yù)期或可能增加投資者投資的成本。
四、流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險是指因證券市場交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)
的風(fēng)險。流動性風(fēng)險還包括基金在開放期內(nèi)出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金
應(yīng)付贖回支付所引致的風(fēng)險。
五、操作風(fēng)險
操作風(fēng)險是指基金運(yùn)作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易
錯誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險。
六、管理風(fēng)險
在基金管理運(yùn)作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基
金收益水平，如果基金管理人對經(jīng)濟(jì)形勢和證券市場判斷不準(zhǔn)確、獲取的信息不
充分、投資操作出現(xiàn)失誤等，都會影響基金的收益水平。
七、合規(guī)性風(fēng)險
合規(guī)風(fēng)險指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者違反
基金合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險。
八、稅負(fù)增加風(fēng)險
財政部、國家稅務(wù)總局財政[2016]140號《關(guān)于明確金融房地產(chǎn)開發(fā)教育輔
助服務(wù)等增值稅政策的通知》第四條規(guī)定：“資管產(chǎn)品運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅
應(yīng)稅行為，以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人?！辫b于基金合同中基金管理人的
管理費(fèi)中不包括產(chǎn)品運(yùn)營過程中發(fā)生的稅款，本基金運(yùn)營過程中需要繳納增值稅
應(yīng)稅的，將由基金份額持有人承擔(dān)并從基金資產(chǎn)中支付，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定以
基金管理人為增值稅納稅人履行納稅義務(wù)，因此可能增加基金份額持有人的投資
稅費(fèi)成本。
九、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險
側(cè)袋機(jī)制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶
進(jìn)行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有
效隔離并化解風(fēng)險。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額
凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用
側(cè)袋機(jī)制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時持有主袋賬戶份額
和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確
定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定
資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人
在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特
定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基
金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計算各項投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時僅需
考慮主袋賬戶資產(chǎn)，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對分割側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導(dǎo)致的基金凈資產(chǎn)減少
進(jìn)行按投資損失處理，因此本基金披露的業(yè)績指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價值
及變化情況。
十、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致
的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風(fēng)險收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)
法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險評價，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價方法也不同，因此
銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，
投資人在購買本基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之
間的匹配檢驗(yàn)。
十一、其它風(fēng)險
1、在符合本基金投資理念的新型投資工具出現(xiàn)和發(fā)展后，如果投資于這些
工具，基金可能會面臨一些特殊的風(fēng)險；
2、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如計算機(jī)系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險；
3、因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不
完善而產(chǎn)生的風(fēng)險；
4、因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險；
5、對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
6、戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水
平，從而帶來風(fēng)險；
7、其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險。
十二、聲明
1、投資者投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
2、本基金通過基金管理人直銷系統(tǒng)公開銷售，基金管理人不能保證其收益
或本金安全。
第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的；
4、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財
產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對清算報告
進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
第二十一部分基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金合同當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用
并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管
人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用，若委托其他機(jī)構(gòu)辦理登記業(yè)務(wù)的，應(yīng)對委托的
基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額登記的行為進(jìn)行監(jiān)督；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉(zhuǎn)換申
請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券、期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為
基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、
贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資和非交易過戶等的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）決定本基金證券交易結(jié)算模式的轉(zhuǎn)換（包括由證券公司交易結(jié)算模式
轉(zhuǎn)換為托管人結(jié)算模式，或由托管人結(jié)算模式轉(zhuǎn)換為證券公司交易結(jié)算模式）。
若本基金采用“證券公司交易結(jié)算模式”的，基金管理人有權(quán)選擇代表本基金進(jìn)
行場內(nèi)交易、作為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算的證券經(jīng)紀(jì)商，并簽訂證券經(jīng)
紀(jì)服務(wù)協(xié)議；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)
用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金
財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露
及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不
向他人泄露，但監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)要求提供或因向?qū)徲?、法律等?
部專業(yè)顧問提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人
大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相
關(guān)資料不少于法定最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利
息（稅后）在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊，按規(guī)定向基金托管人提供基金份額
持有人名冊資料；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的
情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，
確?；鹭敭a(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的
基金財產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》、《托管協(xié)議》及其他有關(guān)規(guī)定外，
不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》及《托管協(xié)議》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、
交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管協(xié)議》及其
他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但
監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)要求提供或因向?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉I(yè)顧問提供
的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份
額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取
了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不少于法
定最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有
人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》、《托管協(xié)議》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人
的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償
責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基
金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有
同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)
利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義
務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）發(fā)起資金提供方持有認(rèn)購的基金份額自基金合同生效之日起不少于3
年，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；
（10）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)
務(wù)規(guī)則；
（11）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時的更新和
補(bǔ)充，并保證其真實(shí)性；
（12）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同
另有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。
（一）召開事由
1、除法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外，當(dāng)出現(xiàn)
或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨(dú)或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面
要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額
持有人大會的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益
無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；
（2）調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；
（3）調(diào)整基金份額類別設(shè)置、增加或減少基金份額類別，或調(diào)整基金份額
分類辦法及規(guī)則；
（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；
（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（6）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（7）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其
他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集或在規(guī)定時間內(nèi)未能作出書面答復(fù)，基金托管
人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要
求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集或在規(guī)定時間內(nèi)未能作出書面答復(fù)，代表
基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基
金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是
否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人
決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金
管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在規(guī)定時間內(nèi)
未能作出書面答復(fù)，單獨(dú)或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持
有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法
自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、
干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告。基金份額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點(diǎn)和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時間和地點(diǎn)；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表
決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人
到指定地點(diǎn)對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料
相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通
訊開會應(yīng)以書面方式或大會公告載明的其他方式進(jìn)行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重
新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符
合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在不違反法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份
額持有人也可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其
他方式授權(quán)他人代為出席會議并表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知
中列明。在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與
非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通
訊方式開會的程序進(jìn)行。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份
額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決
議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持
有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證
機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以
特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另
有規(guī)定或基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托
管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項表決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通知為
準(zhǔn)。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男Я?。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會主持人當(dāng)
場公布計票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異
議，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行
重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清
點(diǎn)結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)
行計票，并由公證機(jī)關(guān)對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會
備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用
通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公
證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人
和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)
基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計代表相關(guān)
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登
記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、當(dāng)參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有
人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授
權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的二分之一
以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會
的主持人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶
的，應(yīng)分別由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進(jìn)行表決，同一主側(cè)袋賬戶
內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。表決事項未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶份
額無表決權(quán)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，關(guān)于基金份額持有人大會的相關(guān)規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)
容為準(zhǔn)，本節(jié)沒有規(guī)定的適用上文相關(guān)約定。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理
人提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人
大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)的清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的；
4、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
5、《基金合同》約定的其他情形；
6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財
產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對清算報告
進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
四、爭議的處理
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭
議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲
裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決
是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用
由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，各方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履
行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、
澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)
的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
第二十二部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：天弘基金管理有限公司
（二）基金托管人
名稱：中國工商銀行股份有限公司
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
1、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對下述基
金投資范圍、投資對象進(jìn)行監(jiān)督。
本基金將投資于以下金融工具：
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股（含存托憑證）。
為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可能會少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股
（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、
債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券
（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融
資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、金融衍生工具（包括國債
期貨、股指期貨、股票期權(quán)等）、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀
行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資
的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
2、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金
投融資比例進(jìn)行監(jiān)督：
（1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比
例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)成
份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定
而受限制的情形除外；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票
期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到
期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申
購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法
規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以
下投資限制：
1）本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo)的指數(shù)
成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)
定而受限制的情形除外；
2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳
納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以
內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；
3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10％；
4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；?
金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級
報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
9）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，需遵循下述投資比例限制：
本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的10%；本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨及國債期貨合約
價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股
票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融
資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合
約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不
包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）占
基金資產(chǎn)的比例應(yīng)當(dāng)符合《基金合同》關(guān)于股票投資比例的有關(guān)規(guī)定；
本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資
產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超
過基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的
國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持
有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約
價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
10）本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：基金因未平倉的期權(quán)合
約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，
應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或
交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得
超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
11）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的
因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的
投資；
12）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保
持一致；
13）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
14）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其
他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
15）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近6個月內(nèi)
日均基金資產(chǎn)凈值不低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金
資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資產(chǎn)；
同時，本基金參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的50%，
證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
16）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)
上市交易的股票合并計算，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定從其規(guī)定。
除上述2）、7）、11）、12）、15）情形之外，因證券、期貨市場波動、證
券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金
管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因
證券市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基
金投資不符合第15）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)或監(jiān)管
機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
基金管理人應(yīng)在出現(xiàn)可預(yù)見資產(chǎn)規(guī)模大幅變動的情況下，至少提前2個工作
日正式向基金托管人發(fā)函說明基金可能變動規(guī)模和公司應(yīng)對措施，便于基金托管
人實(shí)施交易監(jiān)督。
3、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金
投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督：
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資。
基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際
控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或
者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按
照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律
法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以
上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述禁止行為和/或關(guān)聯(lián)交易要求作出強(qiáng)制性調(diào)整的，
本基金應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行；如法律法規(guī)或監(jiān)管部門修改或
調(diào)整涉及本基金的禁止行為和/或關(guān)聯(lián)交易要求，且該等調(diào)整或修改屬于非強(qiáng)制
性的，則基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后，可按照法律法規(guī)或監(jiān)管部門調(diào)整
或修改后的規(guī)定執(zhí)行，但基金管理人在執(zhí)行法律法規(guī)或監(jiān)管部門調(diào)整或修改后的
規(guī)定前，應(yīng)在履行適當(dāng)程序后向投資者履行信息披露義務(wù)。
4、基金托管人依據(jù)以下約定對基金管理人參與銀行間債券市場投資進(jìn)行監(jiān)
督。
基金管理人參與銀行間市場交易,應(yīng)按照審慎的風(fēng)險控制原則評估交易
對手資信風(fēng)險，并自主選擇交易對手?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人與銀行間市場
的丙類會員進(jìn)行債券交易的，可以通過郵件、電話等雙方認(rèn)可的方式提醒基金管
理人，基金管理人應(yīng)及時向基金托管人提供可行性說明?；鸸芾砣藨?yīng)確?？尚?
性說明內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整?；鹜泄苋瞬粚鸸芾砣颂峁┑目尚行哉f明進(jìn)
行實(shí)質(zhì)審查?；鸸芾砣送?，經(jīng)提醒后基金管理人仍執(zhí)行交易并造成基金資產(chǎn)
損失的，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。
基金管理人在銀行間市場進(jìn)行現(xiàn)券買賣和回購交易時，以DVP(券款對付)的
交易結(jié)算方式進(jìn)行交易。
5、關(guān)于銀行存款投資
本基金投資銀行存款的信用風(fēng)險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的
支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風(fēng)險?；鸸芾砣藨?yīng)基于審慎原則評估存
款銀行信用風(fēng)險并自主選擇存款銀行，基金托管人對此不予監(jiān)督。因基金管理人
違反上述原則給基金造成的損失，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，相關(guān)損失由基金
管理人先行承擔(dān)?；鸸芾砣寺男邢刃匈r付責(zé)任后，有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠
償?；鹜泄苋说穆氊?zé)僅限于督促基金管理人履行先行賠付責(zé)任。
6、基金托管人對基金投資流通受限證券的監(jiān)督
（1）基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流
通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
（2）流通受限證券與上文所述的流動性受限資產(chǎn)范圍并不完全一致，包括
由《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)
下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重大
消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等
流通受限證券。
（3）基金管理人應(yīng)在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經(jīng)
基金管理人董事會批準(zhǔn)的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風(fēng)險控制
制度?；鹜顿Y非公開發(fā)行股票，基金管理人還應(yīng)提供基金管理人董事會批準(zhǔn)的
流動性風(fēng)險處置預(yù)案。上述資料應(yīng)包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額
度和投資比例控制情況。
基金管理人應(yīng)至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發(fā)
至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進(jìn)行審核?；鹜泄苋藨?yīng)在收到上
述資料后兩個工作日內(nèi)，以書面或其他雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)收到上述資料。
（4）基金投資流通受限證券前，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供符合法律
法規(guī)要求的有關(guān)書面信息，包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會批準(zhǔn)文件、
發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期，基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價格、總成本、總成本
占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產(chǎn)凈值的比例、資金劃付
時間等?；鸸芾砣藨?yīng)保證上述信息的真實(shí)、完整，并應(yīng)至少于擬執(zhí)行投資指令
前兩個工作日將上述信息書面發(fā)至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時間進(jìn)
行審核。
（5）基金托管人應(yīng)按照《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有
關(guān)問題的通知》規(guī)定，對基金管理人是否遵守法律法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，并審核基金管
理人提供的有關(guān)書面信息?；鹜泄苋苏J(rèn)為上述資料可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險的，
有權(quán)要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風(fēng)險的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)
充書面說明，并保留查看基金管理人風(fēng)險管理部門就基金投資流通受限證券出具
的風(fēng)險評估報告等備查資料的權(quán)利。否則，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。
因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)報
告中國證監(jiān)會。
如基金管理人和基金托管人無法達(dá)成一致，應(yīng)及時上報中國證監(jiān)會請求解決。
如果基金托管人切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，則不承擔(dān)任何責(zé)任。如果基金托管人沒有切
實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險，基金托管人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
（二）投資監(jiān)督范圍的調(diào)整
因法律法規(guī)、監(jiān)管要求導(dǎo)致本基金投資事項調(diào)整的，基金管理人應(yīng)提前通知
基金托管人，并與基金托管人協(xié)商一致更新投資監(jiān)督范圍。基金管理人知曉基金
托管人投資監(jiān)督職責(zé)的履行受外部數(shù)據(jù)來源或系統(tǒng)開發(fā)等因素影響，基金管理人
應(yīng)為基金托管人系統(tǒng)調(diào)整預(yù)留所需的合理必要時間。
（三）基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)遵守審慎經(jīng)營原則，
配備技術(shù)系統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險管理制度，完善業(yè)務(wù)
流程，有效防范和控制風(fēng)險。基金托管人將對基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投
資比例進(jìn)行監(jiān)督和復(fù)核。
（四）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基
金資產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入
確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)
據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（五）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運(yùn)作及其他運(yùn)作違反《基金法》、
《基金合同》、本協(xié)議有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，
基金管理人收到通知后應(yīng)在下一個工作日及時核對，并以書面形式向基金托管人
發(fā)出回函，進(jìn)行解釋或舉證。
在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。
基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報
告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋擞辛x務(wù)要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》、
本協(xié)議而致使投資者遭受的損失。
對于依據(jù)交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監(jiān)控的投資指令，
基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或者違反《基金合同》約定的，
應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并向中國證監(jiān)會報告。
對于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標(biāo)或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投
資指令，基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或者違反《基金合同》約定的，
應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。
基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，必須在規(guī)定時間內(nèi)
答復(fù)基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，對基金托管
人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金管理人應(yīng)積極配合提
供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時
通知基金管理人限期糾正。
基金管理人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本協(xié)議約定行使監(jiān)督權(quán)，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項包括但不限
于基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所
需賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、根據(jù)管理人
指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實(shí)行分賬管理、
無故未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反
《基金法》、《基金合同》、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，基金管理人應(yīng)及時以書
面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應(yīng)及時核對確認(rèn)并以書
面形式向基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行
復(fù)查，督促基金托管人改正，并予協(xié)助配合?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`
規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣擞辛x務(wù)
要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會和銀行
業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，同時通知基金托管人限期糾正。
基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資
料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理
人并改正。
基金托管人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議約定行使監(jiān)督權(quán)，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)（如涉及）
的固有財產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的有效指令，不得自
行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬
戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其
他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的獨(dú)立核算，分賬管理，確?；鹭敭a(chǎn)的
完整與獨(dú)立。
5、對于因基金認(rèn)（申）購、基金投資過程中產(chǎn)生的應(yīng)收財產(chǎn)，應(yīng)由基金管
理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到
達(dá)基金托管人處的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此
給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失，基金托管
人對此不承擔(dān)責(zé)任。
（二）募集資金的驗(yàn)證
募集期內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)按銷售與服務(wù)協(xié)議的約定，將認(rèn)購資金劃入基金管理人在
具有托管資格的商業(yè)銀行開設(shè)的天弘基金管理有限公司基金認(rèn)購專戶。該賬戶由
基金管理人開立并管理?；鸸芾砣税凑辗煞ㄒ?guī)的反洗錢要求，對投資人及其
資金來源履行必要的反洗錢合規(guī)審查工作?；鹉技跐M或基金提前結(jié)束募集時，
發(fā)起資金認(rèn)購金額、發(fā)起資金提供方承諾的基金份額持有期限符合《基金法》、
《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，由基金管理人聘請符合《中華人民共和國證券法》
規(guī)定的會計師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報告，驗(yàn)資報告需對發(fā)起資金提供方及
其持有份額進(jìn)行專門說明，出具的驗(yàn)資報告應(yīng)由參加驗(yàn)資的2名以上（含2名）
中國注冊會計師簽字有效。驗(yàn)資完成，基金管理人應(yīng)將募集的屬于本基金財產(chǎn)的
全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶中，基金托管人在收到資金
當(dāng)日出具確認(rèn)文件。
若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按
規(guī)定辦理退款事宜。
（三）基金的銀行賬戶的開立和管理
基金托管人以基金托管人、基金或基金托管人與基金聯(lián)名等監(jiān)管部門要求的
名義，在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開設(shè)資產(chǎn)托管專戶，保管基金的現(xiàn)金資產(chǎn)。該賬戶的開設(shè)和
管理由基金托管人承擔(dān)。本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人的資
產(chǎn)托管專戶進(jìn)行。
資產(chǎn)托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋?
和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用基金的
任何銀行賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
資產(chǎn)托管專戶的管理應(yīng)符合人民幣銀行結(jié)算賬戶管理、利率管理等相關(guān)監(jiān)管
法規(guī)要求。
（四）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設(shè)和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司開設(shè)證券賬戶。
基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立基
金證券交易資金賬戶，用于證券清算。
基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶；亦不得使
用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
基金管理人在不違反法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的前提下，可以根據(jù)本基
金實(shí)際情況，決定本基金的證券交易結(jié)算模式，無需召開基金份額持有人大會。
若屆時本基金采用券商結(jié)算模式，則相關(guān)賬戶的開設(shè)和管理按照以下規(guī)定執(zhí)行：
（1）基金管理人為基金財產(chǎn)在證券經(jīng)紀(jì)商開立證券交易資金賬戶，用于基
金財產(chǎn)證券交易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動明細(xì)以及場內(nèi)證券交
易清算，并與基金托管人開立的基金托管賬戶建立第三方存管關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)商
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立相關(guān)資金賬戶并按照該證券經(jīng)紀(jì)商
開戶的流程和要求與基金管理人簽訂相關(guān)協(xié)議。
（2）交易所證券交易資金采用第三方存管模式，即用于證券交易結(jié)算資金
全額存放在基金管理人為基金開設(shè)的證券交易資金賬戶中，場內(nèi)的證券交易資金
清算由基金管理人所選擇的證券經(jīng)紀(jì)商負(fù)責(zé)。
（3）券商結(jié)算模式下不涉及的相關(guān)賬戶無需開立。
（五）債券托管賬戶的開立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請并取得進(jìn)入全
國銀行間同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；基金托管人負(fù)責(zé)以基
金的名義在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場清算所股份有限公司
開設(shè)銀行間債券市場債券托管賬戶和資金結(jié)算專戶，并由基金托管人負(fù)責(zé)基金的
債券的后臺匹配及資金的清算。
2、基金管理人和基金托管人應(yīng)一起負(fù)責(zé)為基金對外簽訂全國銀行間債券市
場回購主協(xié)議，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）存款投資賬戶的開立和管理
基金財產(chǎn)開展定期存款等銀行存款投資前，基金管理人應(yīng)以基金名義開立銀
行存款賬戶，該賬戶僅限向基金托管賬戶劃撥存款本金及利息資金。開戶時基金
管理人須向存款銀行預(yù)留基金托管人印鑒，如基金托管人需變更預(yù)留印鑒，基金
管理人應(yīng)通知并配合存款銀行辦理變更手續(xù)。
基金管理人應(yīng)按照雙方約定，事先向基金托管人提供辦理開戶、存入、支取、
變更等存款業(yè)務(wù)所需的經(jīng)辦人員身份證明信息等材料。如需在存款銀行開通網(wǎng)上
銀行、電話銀行、手機(jī)銀行等功能，需經(jīng)基金管理人、基金托管人雙方確認(rèn)同意。
如需停止使用銀行存款賬戶，基金管理人應(yīng)聯(lián)系基金托管人及時辦理銷戶手
續(xù)。
（七）其他賬戶的開設(shè)和管理
在本協(xié)議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》
約定的其他投資品種的投資業(yè)務(wù)時，如果涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)和使用，由基金管
理人協(xié)助托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立有關(guān)賬戶。
該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
（八）存款證實(shí)書等實(shí)物證券的保管
基金管理人應(yīng)將基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券交由基金托管人保管。屬于基
金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物證券在基金托管人保管期間的毀損、滅失，由此
產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C(jī)構(gòu)實(shí)際有效控
制或保管的證券不承擔(dān)保管責(zé)任。
基金投資銀行存款的，由存款銀行向基金管理人開具存款證實(shí)書，基金管理
人與基金托管人應(yīng)遵守以下特別約定：
1、基金財產(chǎn)在開展銀行存款投資業(yè)務(wù)前，基金管理人應(yīng)根據(jù)基金托管人的
要求，提供辦理存款證實(shí)書出入庫手續(xù)所需的經(jīng)辦人員身份信息等相關(guān)材料。如
基金托管人對相關(guān)材料有異議，基金托管人有權(quán)拒絕辦理并不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，基
金管理人應(yīng)采取措施核實(shí)并更正信息。
2、基金管理人應(yīng)通知存款銀行及時與基金托管人辦理存款證實(shí)書入庫保管
手續(xù)。如存款證實(shí)書要素與存款協(xié)議不符，在基金管理人與存款銀行核實(shí)更正前，
基金托管人有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。因發(fā)生自然災(zāi)害等不可抗力情況導(dǎo)致入庫延
誤的，基金管理人應(yīng)及時向基金托管人書面說明，并采取措施積極推動存款證實(shí)
書入庫，在完成入庫前，由存款證實(shí)書持有方履行保管責(zé)任。
3、存款到期前，基金管理人應(yīng)及時與基金托管人辦理存款證實(shí)書出庫手續(xù)。
如需提前支取，基金管理人應(yīng)出具提前支取說明函。如需部分提前支取，應(yīng)辦理
存款證實(shí)書置換，置換后新存款證實(shí)書除金額、編號、存款證實(shí)書開具日期外，
其他核心要素與原存款證實(shí)書一致。
4、存款到期后，如因自然災(zāi)害等不可抗力導(dǎo)致無法正常辦理存款證實(shí)書出
庫手續(xù)的，基金管理人應(yīng)在與存款銀行的存款協(xié)議中就上述情況作出相應(yīng)安排，
并明確存款銀行應(yīng)將支取后的存款本息全部劃轉(zhuǎn)回基金資產(chǎn)托管專戶。
5、如存款證實(shí)書因非基金托管人原因出現(xiàn)毀損、滅失，或晚于存款到期日
到達(dá)存款行等情形，導(dǎo)致存款無法被按時支取的，基金管理人應(yīng)及時采取補(bǔ)救措
施，基金托管人不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，但應(yīng)給予必要配合。存款證實(shí)書僅作為存款證
實(shí)，不得設(shè)立擔(dān)保或用于任何可能導(dǎo)致存款資金損失的其他用途。
（九）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別應(yīng)由基金
托管人、基金管理人保管。除本協(xié)議另有約定外，基金管理人在代表基金簽署與
基金有關(guān)的重大合同時應(yīng)保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣嗽诤贤炇鸷?個工作日內(nèi)
通過專人送達(dá)、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達(dá)基金托管人處。合同原件應(yīng)
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門，保管期限不少于法律法規(guī)規(guī)
定的最低年限。
五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算
1、基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核的時間和程序
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。各類基金份額凈值
是按照每個估值日閉市后，各類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量
計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基
金財產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。為避免
基金份額持有人利益因基金份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響，基金管理
人可提高基金份額凈值的精度。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公
告。
基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基
金合同的規(guī)定暫停估值時除外。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金
會計核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈
值和各類基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)
于每個估值日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值與各類基金份額凈值，并以雙
方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核后以雙方認(rèn)可
的方式發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值信息予以公布。
根據(jù)《基金法》，基金管理人計算并公告基金凈值信息，基金托管人復(fù)核、
審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值。因此，本基金的會計責(zé)任方是基金管理人，
就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)
成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。法律
法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估
值。
（二）基金資產(chǎn)估值方法
1、估值對象
基金所擁有的股票、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、衍生工具和銀行存款
本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
2、估值方法
（1）證券交易所上市的有價證券的估值
1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大
變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價
（收盤價）估值；如有充足證據(jù)（最近交易日后發(fā)生了影響公允價值計量的重大
事件等）表明估值日或最近交易日的報價不能真實(shí)反映公允價值的，可參考類似
投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方
估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進(jìn)行估值；
3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估
值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估值全價進(jìn)行估值；
4）交易所含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日
至實(shí)際收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全
價或推薦估值全價進(jìn)行估值；回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按
照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值；
5）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含
轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，實(shí)行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實(shí)行凈價
交易的債券選取估值日收盤價并加計每百元稅前應(yīng)計利息作為估值全價；
6）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當(dāng)
前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價
值。
（2）處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的
同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值；
3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
（3）對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值基準(zhǔn)服
務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品
種，按照第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估
值全價估值。對銀行間市場上含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，
在回售登記日至實(shí)際收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種
的唯一估值全價或推薦估值全價進(jìn)行估值；回售登記期截止日（含當(dāng)日）后未行
使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。
（4）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別
估值。
（5）本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)
日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)
算價估值。
（6）本基金投資國債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)
日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)
算價估值。
（7）本基金投資股票期權(quán)合約的，按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定估
值。
（8）本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)
協(xié)會的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
（9）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
（10）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，
基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估
值。
（11）當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，
以確?；鸸乐档墓叫?。
（12）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會
計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。
（三）估值差錯處理
因基金估值錯誤給投資者造成損失的應(yīng)先由基金管理人承擔(dān)，基金管理人對
不應(yīng)由其承擔(dān)的責(zé)任，有權(quán)向過錯人追償。
當(dāng)基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)
后公告的，由此造成的投資者或基金的損失，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或
基金支付賠償金，就實(shí)際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基金
托管人按照管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
由于一方當(dāng)事人提供的信息錯誤，另一方當(dāng)事人在采取了必要合理的措施后
仍不能發(fā)現(xiàn)該錯誤，進(jìn)而導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計算錯誤造成投資者
或基金的損失，以及由此造成以后交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計算順延
錯誤而引起的投資者或基金的損失，由提供錯誤信息的當(dāng)事人一方負(fù)責(zé)賠償。
由于證券、期貨交易所、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、證券經(jīng)紀(jì)商（如涉及）及登記結(jié)算
公司等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或由于國家會計政策變更、市場規(guī)則變更等
非基金管理人與基金托管人原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金
托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，
由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金
管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
當(dāng)基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值與基金托管人的計算結(jié)果不一致時，相關(guān)
各方應(yīng)本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度重新計算核對，如果最后仍無法達(dá)成一致，應(yīng)以基金
管理人的計算結(jié)果為準(zhǔn)對外公布，由此造成的損失以及因該交易日基金資產(chǎn)凈值
計算順延錯誤而引起的損失由基金管理人承擔(dān)賠償責(zé)任，基金托管人不負(fù)賠償責(zé)
任。
（四）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照相關(guān)各方約定的同
一記賬方法和會計處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登錄和保管本基金的全套賬冊，
對相關(guān)各方各自的賬冊定期進(jìn)行核對，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安全。若雙
方對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。
經(jīng)對賬發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時
查明原因并糾正，保證相關(guān)各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當(dāng)日核對不符，
暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計算和公告的，以基金管理
人的賬冊為準(zhǔn)。
（五）基金招募說明書、定期報告的編制和復(fù)核
基金財務(wù)報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨(dú)立編制。月度報表的編
制，應(yīng)于每月終了后5個工作日內(nèi)完成。
在《基金合同》生效后，基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重
大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金對招募說明書、基金產(chǎn)品
資料概要并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更
新招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要?；鸸芾砣嗽诿考径冉Y(jié)束之日起15個工作
日內(nèi)完成季度報告編制并公告；在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)完成中期報告編制
并公告；在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)完成年度報告編制并公告。
基金管理人在5個工作日內(nèi)完成月度報表，在月度報表完成當(dāng)日，將有關(guān)報
告提供基金托管人復(fù)核；基金托管人在3個工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果及
時書面通知基金管理人。基金管理人在7個工作日內(nèi)完成季度報告，在季度報告
完成當(dāng)日，將有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后7個工作日內(nèi)
進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谝粋€月內(nèi)完成中期
報告，在中期報告完成當(dāng)日，將有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收
到后一個月內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人。基金管理人在一個
半月內(nèi)完成年度報告，在年度報告完成當(dāng)日，將有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核，
基金托管人在收到后一個半月內(nèi)復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人。
基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的報表存在不符時，基金管理人和
基金托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以相關(guān)各方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為
準(zhǔn)。核對無誤后，基金托管人在基金管理人提供的報告上加蓋業(yè)務(wù)印鑒或者出具
加蓋托管業(yè)務(wù)部門公章的復(fù)核意見書或進(jìn)行電子確認(rèn)，相關(guān)各方各自留存一份。
如果基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報表達(dá)成一
致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報表對外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情
況報中國證監(jiān)會備案。
基金托管人在對財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告或年度報告復(fù)核完畢后，
需蓋章確認(rèn)或出具相應(yīng)的復(fù)核確認(rèn)書，以備有權(quán)機(jī)構(gòu)對相關(guān)文件審核時提示。
（六）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披
露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基
金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權(quán)益登記日、每年
6月30日、12月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內(nèi)容必
須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金的基金份額登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編
制和保管，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照目前相關(guān)規(guī)則分別保管基金份額持
有人名冊。保管方式可以采用電子或文檔的形式?；鸱蓊~登記機(jī)構(gòu)的保存期限
不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
基金管理人應(yīng)當(dāng)及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：
《基金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權(quán)益登記日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊
的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。其中每年12月31日
的基金份額持有人名冊應(yīng)于下月前十個工作日內(nèi)提交；《基金合同》生效日、《基
金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應(yīng)于發(fā)生日
后十個工作日內(nèi)提交。
基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，并定期刻成光盤
備份，保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。基金托管人不得將所保管的基
金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名
冊，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
七、爭議解決方式
雙方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，除經(jīng)友好
協(xié)商可以解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)在北京，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束
力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、
勤勉、盡責(zé)地履行《基金合同》和本協(xié)議約定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合
法權(quán)益。
本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，在此不包括中國香港特別行政區(qū)、中
國澳門特別行政區(qū)和中國臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
八、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更與終止
1、托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行變更。變更后
的托管協(xié)議，其內(nèi)容不得與《基金合同》的約定有任何沖突。
2、基金托管協(xié)議終止的情形
發(fā)生以下情況，本協(xié)議終止：
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基
金資產(chǎn)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基
金管理權(quán)；
（4）發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
（二）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)
督下進(jìn)行基金清算。
2、在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按
照《基金合同》和本協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財產(chǎn)安全的職責(zé)。
3、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
4、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
5、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財
產(chǎn)；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對清算報告
進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不
能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
6、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
7、基金財產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費(fèi)用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務(wù)；
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
基金財產(chǎn)未按前款（1）－（3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
（三）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（四）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規(guī)
規(guī)定的最低年限。
第二十三部分對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基
金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
一、對賬單服務(wù)
1、基金份額、持有人可登錄本公司網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）查閱對賬單。
2、基金份額持有人可通過撥打我司客服電話（400-986-8888）訂制電子對
賬單（短信賬單或郵件賬單）或其他類型的對賬單。
由于投資者提供的手機(jī)號碼、電子郵箱不詳或因通訊故障、延誤等原因，造
成對賬單無法按時準(zhǔn)確送達(dá)，請及時到原基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或致電本公司客服中心辦
理相關(guān)信息變更。如需補(bǔ)發(fā)對賬單，敬請撥打客服熱線。
二、基金間轉(zhuǎn)換服務(wù)
基金管理人在基金合同生效后的適當(dāng)時候?qū)橥顿Y者辦理基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)
務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時間、業(yè)務(wù)規(guī)則及轉(zhuǎn)換費(fèi)率在基金轉(zhuǎn)換公告中列明。
三、信息定制服務(wù)
在技術(shù)條件成熟時，基金管理人可為基金投資者提供通過基金管理人網(wǎng)站、
客戶服務(wù)中心提交信息定制申請，基金管理人通過手機(jī)短信（因相關(guān)方技術(shù)系統(tǒng)
原因，小靈通用戶暫不享有短信服務(wù)，待技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)行成功后，基金管理人
將及時向小靈通用戶提供上述服務(wù)）、EMAIL等方式為基金投資者發(fā)送所訂制的
信息，內(nèi)容包括：交易確認(rèn)信息、公告信息、投資理財刊物郵件等。
四、資訊服務(wù)
1、信息查詢密碼
基金管理人為基金份額持有人預(yù)設(shè)基金查詢密碼，預(yù)設(shè)的基金查詢密碼為投
資者開戶證件號碼的后6位數(shù)字，不足6位數(shù)字的，前面加“0”補(bǔ)足?；鸩?
詢密碼用于投資者查詢基金賬戶下的賬戶和交易信息。投資者請在知曉基金賬號
后，及時撥打本公司客戶服務(wù)中心電話或登錄本公司網(wǎng)站修改基金查詢密碼。
2、客戶服務(wù)電話
投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務(wù)
等信息，可撥打本公司客戶服務(wù)中心電話。
客戶服務(wù)電話：400-986-8888
傳真：（022）83865564
3、互聯(lián)網(wǎng)站
公司網(wǎng)址：www.thfund.com.cn
電子信箱：service@thfund.com.cn
五、客戶投訴處理
投資者可以撥打本公司客戶服務(wù)中心電話投訴直銷機(jī)構(gòu)的人員和服務(wù)。
六、如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式聯(lián)
系基金管理人。請確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
第二十四部分其他應(yīng)披露的事項
披露日期 披露事項名稱 披露媒體
2025年03月08日 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新） 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
2025年03月31日 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
2025年03月31日 天弘基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況 （2024年下半年度） 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
2025年04月22日 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度報告 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
2025年06月27日 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新） 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
2025年06月27日 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新） 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
2025年07月21日 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度報告 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
2025年08月29日 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金2025年 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
中期報告
2025年09月20日 天弘基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
2025年10月28日 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金2025年第3季度報告 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
2025年11月18日 天弘基金管理有限公司關(guān)于終止方正中期期貨有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
2025年11月28日 天弘基金管理有限公司關(guān)于變更客戶服務(wù)電話號碼的公告 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
2025年12月30日 天弘基金管理有限公司關(guān)于住所變更的公告 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
2026年01月22日 天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金2025年第4季度報告 中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
第二十五部分招募說明書存放及查閱方式
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。在支付工本費(fèi)后，可在
合理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
第二十六部分備查文件
一、中國證監(jiān)會準(zhǔn)予天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金募集注冊
的文件
二、關(guān)于申請募集天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金之法律意見
書
三、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程
四、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照
五、《天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
六、《天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
七、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件
以上第四項備查文件存放在基金托管人的辦公場所，其他文件存放在基金管
理人的辦公場所、營業(yè)場所?；鹜顿Y者在營業(yè)時間內(nèi)可免費(fèi)查閱，在支付工本
費(fèi)后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
天弘基金管理有限公司
二〇二六年三月七日
天弘中證油氣產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書（更新）.pdf