東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2026年第1號）
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2026年第1號）
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金
招募說明書（更新）
（2026年第1號）
基金管理人：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
二〇二六年四月十七日
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2026年第1號）
【重要提示】
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本
基金”）的募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會2021年5月18日證監(jiān)許可[2021]1750
號文準予注冊。本基金的基金合同于2021年12月30日正式生效。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。
本基金經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，
并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金是一只股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基
金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金是指數(shù)型基金，具有與標的
指數(shù)相似的風險收益特征。
本基金標的指數(shù)為中證東方紅紅利低波動指數(shù)（指數(shù)代碼：
931446，指數(shù)簡稱：東證紅利低波）。
中證東方紅紅利低波動指數(shù)的樣本空間為中證全指指數(shù)樣本，具
體選樣方法為：（1）對樣本空間內(nèi)股票按照過去一年A股日均成交金
額由高到低排名，剔除排名后20%的股票；（2）對樣本空間內(nèi)剩余股
票，計算其過去三年扣非ROE的均值及標準差，并根據(jù)二者之差由
高到低排名，剔除排名后30%的股票；（3）剔除過去三年未連續(xù)實施
現(xiàn)金分紅的股票；（4）對樣本空間內(nèi)剩余股票，計算其預期股息率
并由高到低排名，剔除排名后60%的股票；其中，預期股息率=過去三
年股利支付率均值/市盈率；（5）對樣本空間內(nèi)剩余股票，計算其過
去五年周收益率的標準差并由低到高排名，選取排名前100只股票作
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為指數(shù)樣本股。指數(shù)采用預期股息率加權，個股權重上限5%。
有關標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公
司網(wǎng)站（www.csindex.com.cn）。
本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金
資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，其投資目標是緊密跟
蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金投資于證
券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資有風險，
投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書、基金產(chǎn)品資
料概要及基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，全面
認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承
受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量
等投資行為作出獨立決策，自行承擔投資風險。投資人在獲得基金投
資收益的同時，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，可能包括：本基
金的特有風險、市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、技術
風險、操作風險、投資特定品種（包括債券回購、股指期貨、股票期
權、資產(chǎn)支持證券、科創(chuàng)板股票、存托憑證、北京證券交易所股票等）
的風險、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險、本基金法律文件風險收益
特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險和其他風險等。
本基金特有風險主要是指數(shù)化投資風險，包括：標的指數(shù)回報與股票
市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報
與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標
的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構停止
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服務的風險、成份股停牌風險等。基金管理人提醒投資人基金投資的
“賣者盡責、買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營
狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及
交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于股價波動風險、退市
風險、流動性風險、投資集中風險等。本基金可根據(jù)投資策略需要或
市場環(huán)境變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板或選擇不將基金資
產(chǎn)投資于科創(chuàng)板，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板。
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到
存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，與存托憑證的境外基礎證券、
境外基礎證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機制相關的風險可能直接或間
接成為本基金風險。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，
選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存
托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
本基金可投資北京證券交易所（以下簡稱北交所）股票，北交所
主要服務于創(chuàng)新型中小企業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)
則與其他交易場所存在差異?；鹜顿Y北交所股票，將面臨因投資環(huán)
境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括
但不限于上市公司經(jīng)營風險、股價波動風險、流動性風險、退市風險、
投資集中風險、轉板風險、監(jiān)管規(guī)則變化的風險等。本基金可根據(jù)投
資策略需要或市場環(huán)境變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于北交所股票
或選擇不將基金資產(chǎn)投資于北交所股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于北
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交所股票。
具體風險揭示請查閱本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)內(nèi)容。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌?
金的業(yè)績并不構成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運
用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金單一投資人持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總
數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到
或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理
人履行相應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和本招募
說明書“側袋機制”等有關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將
對基金簡稱進行特殊標識，并且不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金
份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側袋機制時的特定
風險。
本招募說明書本次更新涉及《東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)
證券投資基金基金合同》和《東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券
投資基金托管協(xié)議》變更的相關內(nèi)容，前述更新截至2026年4月17日；
基金投資組合報告和基金業(yè)績表現(xiàn)截止至2025年9月30日（財務數(shù)據(jù)
未經(jīng)審計），其余所載內(nèi)容截止至2025年12月23日。
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2026年第1號）
目錄
一、緒言...........................................................7
二、釋義...........................................................8
三、基金管理人....................................................14
四、基金托管人....................................................24
五、相關服務機構..................................................27
六、基金的募集....................................................29
七、基金合同的生效................................................31
八、基金份額的申購、贖回與轉換....................................32
九、基金的投資....................................................46
十、基金的業(yè)績....................................................58
十一、基金的財產(chǎn)..................................................60
十二、基金資產(chǎn)的估值..............................................61
十三、基金的收益與分配............................................69
十四、基金的費用與稅收............................................71
十五、基金的會計與審計............................................77
十六、基金的信息披露..............................................78
十七、側袋機制....................................................85
十八、風險揭示....................................................88
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算.......................100
二十、基金合同內(nèi)容摘要...........................................102
二十一、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.......................................119
二十二、對基金份額持有人的服務...................................135
二十三、其他應披露事項...........................................137
二十四、招募說明書的存放及查閱方式...............................138
二十五、備查文件.................................................139
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開
募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公
開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風險管理
規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下
簡稱《指數(shù)基金指引》）和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，以及《東方紅中證東方紅紅
利低波動指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
本招募說明書闡述了本基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資者投資決
策有關的全部必要事項，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內(nèi)容、誤導性陳述或重大遺漏，
并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由上海東
方證券資產(chǎn)管理有限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在
本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是
約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。招募說明書主要向投資人披露與
本基金相關事項的信息，是投資人據(jù)以選擇及決定是否投資于本基金的要約邀請文
件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的
當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基
金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份
額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
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二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
3、基金托管人：指中國建設銀行股份有限公司
4、基金合同：指《東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金基金合
同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人簽訂的《東方紅中證東方紅紅利
低波動指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證
券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基
金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基
金基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員會
第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十
次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表
大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜中華人民
共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及
頒布機關對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的
《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施，
并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
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13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月
1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關對其
不時做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施
的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機關對其不
時做出的修訂
16、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員
會
18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權利并承擔義
務的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者：指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團
體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進行
境內(nèi)證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外
機構投資者
22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
24、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，
辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務
25、銷售機構：指基金管理人以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其
他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協(xié)議，辦理基
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金銷售業(yè)務的機構
26、基金銷售網(wǎng)點：指基金管理人的直銷網(wǎng)點及基金代銷機構的代銷網(wǎng)點
27、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業(yè)務，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結算、
代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
28、基金登記機構：指上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司或接受上海東方證券
資產(chǎn)管理有限公司委托代為辦理基金登記業(yè)務的機構
29、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
30、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機
構辦理基金認購、申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務而引起的基金
份額變動及結余情況的賬戶
31、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日
期
32、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財
產(chǎn)清算完畢，清算結果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
33、收益評價日:基金管理人計算本基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以
及本基金可供分配利潤的日期
34、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最長
不得超過3個月
35、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
36、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
37、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的開
放日
38、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）
39、開放日：指為投資人辦理本基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日
40、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
41、《業(yè)務規(guī)則》：指《上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)
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則》以及其他適用于證券投資基金的業(yè)務規(guī)則
42、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定購
買基金份額的行為
43、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
44、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
45、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管
理人管理的其他基金基金份額的行為
46、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所
持基金份額銷售機構的操作
47、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申
購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶
內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
48、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)
加上基金轉換中轉出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉換中轉入申
請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%
49、標的指數(shù)：指中證東方紅紅利低波動指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更
50、元：指人民幣元
51、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀
行存款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
52、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收
申購款及其他資產(chǎn)的價值總和
53、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
54、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
55、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
56、貨幣市場工具：指現(xiàn)金；期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券
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回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在三百九十七天以內(nèi)（含三百九十七天）
的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券；中國證監(jiān)會、中國人民銀行認
可的其他具有良好流動性的金融工具
57、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀
行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新
股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務違約無法進行轉讓或交易的債
券等
58、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份
額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資
人，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受
損害并得到公平對待
59、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、
中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
60、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免并不能克服，且在基
金合同由基金托管人、基金管理人簽署之日后發(fā)生的，使基金合同當事人無法全部
履行或無法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然災
害、戰(zhàn)爭、騷亂、火災、政府征用、沒收、法律法規(guī)變化、突發(fā)停電或其他突發(fā)事
件、證券交易所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰?
61、轉融通證券出借業(yè)務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業(yè)務平
臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還證
券及相應權益補償并支付費用的業(yè)務
62、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門
賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬
于流動性風險管理工具。側袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱
為側袋賬戶
63、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導
致公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準備
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
仍導致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確定性
的資產(chǎn)
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
本基金基金管理人為上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司，基本信息如下：
名稱：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)中山南路109號7層-11層
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路108號供銷大廈7層-11層
法定代表人：楊斌
設立日期：2010年7月28日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]518號
開展公開募集證券投資基金管理業(yè)務批準文號：證監(jiān)許可[2013]1131號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：3億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：（021）53952888
聯(lián)系人：彭軼君
股東情況：東方證券股份有限公司持有公司100%的股權。
公司前身是東方證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務總部，2010年7月28日經(jīng)
中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準東方證券股份有限公司設立證券資產(chǎn)管理子公
司的批復》（證監(jiān)許可[2010]518號）批準，由東方證券股份有限公司出資3億元，
在原東方證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務總部的基礎上正式成立，是國內(nèi)首家
獲批設立的券商系資產(chǎn)管理公司。
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事會成員
楊斌先生，董事長，中共黨員，經(jīng)濟學碩士。曾任中國人民銀行上海分行非銀
行金融機構管理處科員，上海證管辦稽查處、稽查局案件審理處科員，上海證管辦
案件調(diào)查一處副主任科員，上海證監(jiān)局稽查一處、機構二處主任科員、機構一處副
處長、期貨監(jiān)管處處長、法制工作處處長，東方證券股份有限公司稽核總部總經(jīng)理、
合規(guī)法務管理總部總經(jīng)理、東方證券股份有限公司首席風險官、合規(guī)總監(jiān)、副總裁。
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
現(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司黨委書記、董事長。
成飛先生，董事、總經(jīng)理，中共黨員，經(jīng)濟學碩士。曾任國泰君安證券股份有
限公司助理研究員、研究員、投資經(jīng)理，上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司固定
收益部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、公司總裁助理、公司副總裁，國信證券股份有限公司副
總裁、資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理，國信弘盛私募基金管理有限公司董事長，國信證券資
產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、董事長?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司董事、總經(jīng)
理。
尤文杰先生，董事，中共黨員，經(jīng)濟學學士。曾任立信會計師事務所（特殊普
通合伙）項目經(jīng)理、高級經(jīng)理、合伙人，東方證券股份有限公司計劃財務管理總部
副總經(jīng)理。現(xiàn)任東方證券股份有限公司計劃財務管理總部總經(jīng)理，上海東方證券資
產(chǎn)管理有限公司董事，東證國際金融集團有限公司董事，誠泰融資租賃（上海）有
限公司監(jiān)事。
王峰先生，董事，經(jīng)濟學、哲學雙碩士。曾任渤海證券研究所研究員，天同證
券研究所研究員，上海浦東發(fā)展銀行總行基金托管部市場部產(chǎn)品崗，上投摩根基金
管理有限公司市場與業(yè)務發(fā)展部總監(jiān)，國聯(lián)安基金管理有限公司總經(jīng)理室副總經(jīng)理，
齊魯證券有限公司總裁助理、北京資產(chǎn)管理分公司總經(jīng)理，香港交易及結算所有限
公司北京代表處高級副總裁，上海國泰君安資產(chǎn)管理有限公司副總裁，西藏云尚股
權投資基金管理有限公司董事總經(jīng)理，國泰君安證券股份有限公司私人客戶部總經(jīng)
理助理、副總經(jīng)理、投資總監(jiān)?，F(xiàn)任東方證券股份有限公司財富管理委員會委員、
金融產(chǎn)品總部總經(jīng)理，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司董事。
張云先生，董事，中共黨員，管理學碩士。曾任上海安碩信息技術股份有限公
司風險系統(tǒng)及數(shù)據(jù)高級顧問，國金證券股份有限公司風險管理部風險管理員、副總
經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任東方證券股份有限公司風險管理總部總經(jīng)理，上海東方證券資
產(chǎn)管理有限公司董事，上海東證期貨有限公司董事。
周代希先生，職工董事、副總經(jīng)理，中共黨員，法學碩士。曾任深圳證券交易
所會員管理部經(jīng)理、金融創(chuàng)新實驗室高級經(jīng)理、固定收益與衍生品工作小組執(zhí)行經(jīng)
理?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司職工董事、副總經(jīng)理。
彭衛(wèi)東先生，獨立董事，中共黨員，法學博士。曾任中共武漢市委政法委員會
主任科員，武漢市江岸區(qū)人民法院副院長，武漢市中級人民法院研究室主任，武漢
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
公安干部學院副院長，交通部長江航運公安局法制處處長，交通部政策法規(guī)司法制
處處長，長江航運公安局上海分局黨委書記、局長、督察長，上海中夏律師事務所
律師，北京大成（上海）律師事務所高級法律顧問?，F(xiàn)任北京大成（上海）律師事
務所高級合伙人，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司獨立董事。
楊勤法先生，獨立董事，中共黨員，法學博士。曾任浙江時代銀鷹律師事務所
律師?，F(xiàn)任華東政法大學副教授,重慶物奇微電子有限公司獨立董事,江蘇紐泰格科
技集團股份有限公司獨立董事,上海季豐電子股份有限公司獨立董事,上海東方證
券資產(chǎn)管理有限公司獨立董事,上海超導科技股份有限公司獨立董事，上海市浩信
律師事務所兼職律師。
郭曄女士，獨立董事，中共黨員，經(jīng)濟學博士。曾任北京大學經(jīng)濟學院博士后，
廈門大學經(jīng)濟學院副教授、金融系主任?，F(xiàn)任廈門大學經(jīng)濟學院副院長、教授，上
海東方證券資產(chǎn)管理有限公司獨立董事。
2、經(jīng)營管理層人員
成飛先生，總經(jīng)理（簡歷請參見上述關于董事的介紹）。
胡雅麗女士，聯(lián)席總經(jīng)理、財務負責人，中共黨員，管理學碩士，《新財富》
白金分析師。曾任招商證券股份有限公司研究發(fā)展中心分析師、中信證券股份有限
公司研究部首席分析師（MD）、光大證券股份有限公司研究所所長、上海東方證券
資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)席總經(jīng)理、
財務負責人。
周陶女士，合規(guī)負責人、首席風險官，中共黨員，經(jīng)濟學碩士。曾任上海市稅
務局金山分局稅政科副主任科員，上海證監(jiān)局機構監(jiān)管一處主任科員、副處長，海
通恒信國際融資租賃有限公司合規(guī)管理崗、監(jiān)事長，海通證券股份有限公司合規(guī)法
務部總經(jīng)理，上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司合規(guī)總監(jiān)。現(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管
理有限公司合規(guī)負責人、首席風險官兼任黨委辦公室主任、風險管理部總經(jīng)理。
胡偉先生，副總經(jīng)理，中共黨員，工商管理碩士。曾任珠海市商業(yè)銀行資金營
運部債券交易員，華富基金管理有限公司總經(jīng)理助理兼固定收益部總監(jiān)，上海東方
證券資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理
兼任絕對收益投資部總經(jīng)理。
周代希先生，副總經(jīng)理（簡歷請參見上述關于職工董事的介紹）。
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劉峰先生，副總經(jīng)理，中共黨員，經(jīng)濟學學士。曾任華福證券有限責任公司職
員、興業(yè)銀行股份有限公司資產(chǎn)托管部職員、委托處副處長、委托處處長、總經(jīng)理
助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理。
楊海先生，副總經(jīng)理，中共黨員，法學碩士。曾任上海市盧灣區(qū)人民檢察院公
訴科助理檢察員，交銀租賃股份有限公司資產(chǎn)管理經(jīng)理，上海浦東發(fā)展銀行法律合
規(guī)主管，長城證券股份有限公司資產(chǎn)管理創(chuàng)新業(yè)務部董事副總經(jīng)理、產(chǎn)品總監(jiān)，上
海東方證券資產(chǎn)管理有限公司產(chǎn)品部總經(jīng)理、智能客戶服務部總經(jīng)理、品牌部總經(jīng)
理、董事總經(jīng)理、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理。
湯琳女士，副總經(jīng)理，工商管理碩士。曾任東方證券股份有限公司資產(chǎn)管理業(yè)
務總部市場業(yè)務經(jīng)理，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司綜合管理部總監(jiān)、董事總經(jīng)
理?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理。
許可先生，首席信息官，中共黨員，工學博士。曾任摩根士丹利管理服務（上
海）有限公司證券衍生品技術部經(jīng)理、副總裁（VP），東方證券股份有限公司系統(tǒng)
研發(fā)總部研發(fā)經(jīng)理、系統(tǒng)研發(fā)總部總經(jīng)理助理、系統(tǒng)研發(fā)總部副總經(jīng)理，上海東方
證券資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司首席信息
官。
3、本基金基金經(jīng)理
徐習佳先生，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司量化投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，
2019年7月至今任東方紅中證競爭力指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2021年12
月至今任東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2023年9月至
今任東方紅中證東方紅優(yōu)勢成長指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年5月至
今任東方紅量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年7月至今任東方
紅中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2024年8月至今任東方紅紅利
量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2025年8月至今任東方紅中證港股
通高股息投資指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理、2025年9月至今任東方紅慧選成長混
合型證券投資基金基金經(jīng)理、2025年11月至今任東方紅上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型
證券投資基金基金經(jīng)理、2025年11月至今任東方紅中證A500指數(shù)增強型證券投資基
金基金經(jīng)理。天普大學金融學博士。曾任聯(lián)合證券投資銀行部投行經(jīng)理，美國Towers
Watson資深分析師，興業(yè)全球基金金融工程與專題研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理助理，
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司研究部副總監(jiān)、量化投資部總經(jīng)理、投資主辦人、
公募指數(shù)與多策略部副總經(jīng)理（主持工作）、公募指數(shù)與多策略部總經(jīng)理。
高原先生，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理，2023年6月至今任東方
紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。復旦大學理學碩士。曾任上
海東方證券資產(chǎn)管理有限公司量化研究員、投資主辦人。
4、投資決策委員會成員
權益投資決策委員會成員構成如下：主任委員成飛先生、委員胡雅麗女士、委
員周陶女士、委員苗宇先生、委員周云先生、委員譚鵬萬先生、委員蔣娜女士、委
員徐習佳先生、委員李競先生。
固收投資決策委員會成員構成如下：主任委員成飛先生、副主任委員胡偉先生、
委員周陶女士、委員紀文靜女士、委員鄧炯鵬先生、委員蔣蛟龍先生、委員孔令超
先生。
5、上述人員之間不存在近親屬關系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金
份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金
財產(chǎn)；
4、配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)
營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
5、建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證
所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，
分別記賬，進行證券投資；
6、除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外,不得利用基金財產(chǎn)為
自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
7、依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法
符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
基金份額申購、贖回的價格；
9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
10、編制季度報告、中期報告和年度報告；
11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報
告義務；
12、保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向
他人泄露，向審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
14、按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15、依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16、按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資
料不少于法定最低期限；
17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證
投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資
料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
18、組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配；
19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通
知基金托管人；
20、因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權益
時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21、監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金托
管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益
向基金托管人追償；
22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事
務的行為承擔責任；但因第三方責任導致基金財產(chǎn)或基金份額持有人利益受到損失，
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
而基金管理人首先承擔了責任的情況下，基金管理人有權向第三方追償；
23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法
律行為；
24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金
募集期結束后30日內(nèi)退還基金認購人；
25、執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
26、建立并保存基金份額持有人名冊；
27、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（四）基金管理人關于遵守法律法規(guī)的承諾
1、基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運
作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，并建立健全
的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法違規(guī)行為的發(fā)生；
2、基金管理人承諾嚴格遵守《基金法》、《運作辦法》，建立健全的內(nèi)部控
制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《運作辦法》禁止的行為發(fā)生：
（1）將基金管理人固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他
人從事相關的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家
有關法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規(guī)定履行職責；
（7）泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基
金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關的交易活動；
（8）違反證券交易場所業(yè)務規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾
亂市場秩序；
（9）貶損同行，以提高自己；
（10）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（11）以不正當手段謀求業(yè)務發(fā)展；
（12）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（13）其他法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的行為。
（五）基金管理人關于禁止性行為的承諾
為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：
1、承銷證券；
2、違反規(guī)定向他人貸款或提供擔保；
3、從事承擔無限責任的投資；
4、買賣其他基金份額，但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出資；
6、從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
7、法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會及《基金合同》規(guī)定禁止從事的其他行為。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，本基金管理人在履
行適當程序后可不受上述規(guī)定的限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準。
（六）基金經(jīng)理承諾
1、依照有關法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持
有人謀取最大利益；
2、不能利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；
3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關的交易活動；
4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（七）基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制的總體目標
（1）保證公司經(jīng)營運作嚴格遵守國家有關法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則及公司內(nèi)
部規(guī)章制度，促進公司合法經(jīng)營、規(guī)范運作經(jīng)營理念的形成。
（2）防范和化解經(jīng)營風險和道德風險，提高經(jīng)營管理效益，確保經(jīng)營業(yè)務的
穩(wěn)健運行和受托資產(chǎn)的安全完整，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
（3）確保受托資產(chǎn)和公司的業(yè)務記錄、財務信息和其他信息的真實、準確、
完整、及時。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則。內(nèi)部控制應當包括公司的各項業(yè)務、各個部門和各級人員，
并涵蓋決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則。通過科學的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護
內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。
（3）獨立性原則。公司各部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司受托資產(chǎn)、
自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應當分離。
（4）相互制約原則。公司內(nèi)部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。
（5）成本效益原則。公司運用科學化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)
濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
3、制定內(nèi)部控制制度的原則
（1）合法合規(guī)性原則。公司內(nèi)部控制制度應符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章和各
項規(guī)定。
（2）全面性原則。內(nèi)部控制制度應涵蓋公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié),不應留有制
度上的空白或漏洞。
（3）審慎性原則。制定內(nèi)部控制制度應以審慎經(jīng)營、防范和化解風險為出發(fā)
點。
（4）適時性原則。內(nèi)部控制制度的制定應隨著有關法律法規(guī)的調(diào)整和公司經(jīng)
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營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化進行及時的修改或完善。
4、內(nèi)部控制的組織體系
基金管理人根據(jù)有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，建立了規(guī)范的治理結構和議
事規(guī)則，明確了決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權限，形成了科學有效的職責分工
和制衡機制。董事會、經(jīng)營管理層能夠根據(jù)公司章程以及有關議事規(guī)則運行并行使
職權。
基金管理人設董事會，對股東負責。基金管理人已制定董事會議事規(guī)則，規(guī)定
了董事會會議的召開及表決程序和職責等；并制定獨立董事制度，進一步完善法人
治理結構，促進公司規(guī)范運作。
經(jīng)營管理層負責組織實施董事會決議，主持基金管理人的經(jīng)營管理工作，負責
經(jīng)營管理中風險管理工作的日常運行，負責董事會授權范圍內(nèi)重大經(jīng)營項目和創(chuàng)新
業(yè)務的風險評估和決策。經(jīng)營管理層下設投資決策委員會、全面風險管理委員會、
產(chǎn)品委員會、信息技術治理委員會、估值委員會等委員會，并分別制定了相應的議
事規(guī)則，對各項重大業(yè)務及投資進行決策與風險控制。
5、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
公司遵照法律法規(guī)和公司章程，按照業(yè)務的性質和特點以及《上海東方證券資
產(chǎn)管理有限公司內(nèi)部控制大綱》的有關要求嚴格制定管理制度、操作流程和崗位手
冊，明確揭示不同業(yè)務可能存在的風險點并采取控制措施，并根據(jù)法律法規(guī)和公司
業(yè)務發(fā)展的變化情況，適時進行修訂。
公司針對以下內(nèi)容建立基本管理制度：投資管理、銷售管理、資產(chǎn)證券化業(yè)務
管理、合規(guī)與風險管理、會計運營、信息技術管理和數(shù)據(jù)治理、人力資源管理、資
料檔案管理、信息披露和緊急應變等。
各職能部門在基本管理制度的基礎上，制定部門業(yè)務規(guī)章，對各部門的主要職
責、崗位設置、崗位責任、操作守則等進行說明。
6、基金管理人關于內(nèi)部控制的聲明
（1）本基金管理人承諾以上內(nèi)部控制的披露真實、準確。
（2）本基金管理人承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控
制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人概況
1、基本情況
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
聯(lián)系人：王小飛
聯(lián)系電話：(021)6063 7103
2、主要人員情況
中國建設銀行總行設資產(chǎn)托管業(yè)務部，下設綜合處、基金業(yè)務處、證券保險業(yè)
務處、理財信托業(yè)務處、全球業(yè)務處、養(yǎng)老金業(yè)務處、新興業(yè)務處、客戶服務與業(yè)
務協(xié)同處、運營管理處、跨境與外包管理處、托管應用系統(tǒng)支持處、內(nèi)控合規(guī)處等
12個職能處室，在北京、上海、合肥設有托管運營中心，共有員工300余人。自2007
年起，資產(chǎn)托管業(yè)務部連續(xù)聘請外部會計師事務所對托管業(yè)務進行內(nèi)部控制審計，
并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。
3、基金托管業(yè)務經(jīng)營情況
作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務的商業(yè)銀行，中國建設銀行一直秉持
“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，不斷加強風險管理和內(nèi)部控制，嚴格履行托管人的
各項職責，切實維護資產(chǎn)持有人的合法權益，為資產(chǎn)委托人提供高質量的托管服務。
經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國建設銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，托管業(yè)務品種不斷增加，
已形成包括證券投資基金、社?；稹⒈ｋU資金、基本養(yǎng)老個人賬戶、(R)QFII、
(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務體系，是目前國內(nèi)托管業(yè)務
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品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2024年末，中國建設銀行已托管1405只證券投
資基金。中國建設銀行專業(yè)高效的托管服務能力和業(yè)務水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認
同。中國建設銀行多次被《全球托管人》、《財資》、《環(huán)球金融》雜志及《中國
基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中央國債登記結算有限責任公司
（中債）“優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構”、銀行間市場清算所股份有限公司（上清所）“優(yōu)
秀托管銀行”獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發(fā)的2017年度“最佳托管系統(tǒng)
實施獎”、2019年度“中國年度托管業(yè)務科技實施獎”、2021年度“中國最佳數(shù)
字化資產(chǎn)托管銀行”、以及2020及2022年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”
獎項。2022年度，榮獲《環(huán)球金融》“中國最佳次托管銀行”，并作為唯一中資
銀行獲得《財資》“中國最佳QFI托管銀行”獎項。2023年度，榮獲中國基金報
“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎項。2024年度，榮獲《中國基金報》“優(yōu)
秀ETF托管人”、《中國證券報》“ETF金牛生態(tài)圈卓越托管機構（銀行）”、《環(huán)
球金融》“中國最佳次托管人”等獎項。
（二）基金托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標
作為基金托管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業(yè)務的法律法規(guī)、行業(yè)
監(jiān)管規(guī)章和中國建設銀行內(nèi)部有關管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運作、嚴格檢查，確
保業(yè)務的穩(wěn)健運行，保證基金財產(chǎn)的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、
及時，保護基金份額持有人的合法權益。
2、內(nèi)部控制組織結構
中國建設銀行設有風險內(nèi)控管理委員會，負責全行風險管理與內(nèi)部控制工作，
對托管業(yè)務風險管理和內(nèi)部控制的有效性進行指導。資產(chǎn)托管業(yè)務部配備了專職內(nèi)
控合規(guī)人員負責托管業(yè)務的內(nèi)控合規(guī)工作，具有獨立行使內(nèi)控合規(guī)工作職權和能力。
3、內(nèi)部控制制度及措施
資產(chǎn)托管業(yè)務部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、
崗位職責、業(yè)務操作流程，可以保證托管業(yè)務的規(guī)范操作和順利進行；業(yè)務人員具
備從業(yè)資格；業(yè)務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，
業(yè)務印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業(yè)務
操作區(qū)專門設置，封閉管理，實施音像監(jiān)控；業(yè)務信息由專職信息披露人負責，防
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止泄密；業(yè)務實現(xiàn)自動化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術系統(tǒng)完整、獨立。
（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督方法
依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運作。
利用自行開發(fā)的“新一代托管應用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金
合同規(guī)定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監(jiān)
督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)
送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監(jiān)督。
2、監(jiān)督流程
（1）每工作日按時通過新一代托管應用監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運作比例
控制等情況進行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金
管理人進行情況核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監(jiān)會。
（2）收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內(nèi)容進行核查。
（3）通過技術或非技術手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管
理人進行解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監(jiān)會。
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五、相關服務機構
（一）基金份額銷售機構
1、直銷機構
（1）直銷中心
名稱：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)中山南路109號7層-11層
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路108號供銷大廈8層
法定代表人：楊斌
傳真：（021）63326381
聯(lián)系人：吳比
客服電話：4009200808
公司網(wǎng)址：www.dfham.com
（2）網(wǎng)上交易系統(tǒng)
網(wǎng)上交易系統(tǒng)包括基金管理人公司網(wǎng)站（www.dfham.com）、東方紅資產(chǎn)管理
APP、基金管理人微信服務號和基金管理人指定且授權的電子交易平臺。個人投資
者可登錄上述網(wǎng)上交易系統(tǒng)，在與基金管理人達成網(wǎng)上交易的相關協(xié)議、接受基金
管理人有關服務條款、了解有關基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務規(guī)則后，通過基金管理人
網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶、申購、贖回等業(yè)務。
2、代銷機構
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構銷售本基金，并
在基金管理人網(wǎng)站披露本基金銷售機構名錄及相關信息。
（二）登記機構
名稱：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)中山南路109號7層-11層
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路108號供銷大廈7層-11層
法定代表人：楊斌
電話：021-53952888
傳真：021-63326970
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聯(lián)系人：錢慶
（三）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19層
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
（四）審計基金財產(chǎn)的會計師事務所
名稱：德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
注冊地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
負責人：唐戀炯
電話：021-61418888
傳真：021-63350177
聯(lián)系人：史曼
經(jīng)辦注冊會計師：史曼、樂美昊
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六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《基金
合同》及其他有關規(guī)定募集，募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會2021年5月18日證監(jiān)許可
[2021]1750號文準予注冊。
（一）基金類型
股票型證券投資基金
（二）基金運作方式
契約型開放式
（三）基金存續(xù)期限
不定期
（四）基金份額的類別
本基金根據(jù)認購/申購費用、銷售服務費收取方式等事項的不同，將基金份額
分為不同的類別。
A類基金份額：在投資人認購、申購基金時收取認購費、申購費，在贖回時根
據(jù)持有期限收取贖回費，而不計提銷售服務費；
C類基金份額：不收取認購費、申購費，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服
務費，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費；
D類基金份額：在投資人申購基金時收取申購費，在贖回時根據(jù)持有期限收取
贖回費，而不計提銷售服務費。
本基金A類、C類、D類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，各類基
金份額將分別計算基金份額凈值。計算公式為：
T日某類基金份額凈值＝T日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/T日該類基金份額
余額總數(shù)
基金管理人可在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)、且在對現(xiàn)有基金份額
持有人利益無實質性不利影響的前提下，經(jīng)與基金托管人就清算交收、核算估值、
系統(tǒng)支持等協(xié)商一致，在履行適當程序后可增加、減少或調(diào)整基金份額類別設置或
者調(diào)整基金份額分類規(guī)則等，而無需召開基金份額持有人大會，調(diào)整實施前基金管
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理人需依照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（五）基金募集情況
募集期為2021年11月16日至2021年12月28日。經(jīng)德勤華永會計師事務所(特殊
普通合伙)驗資，按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算，募集期共募集
483,118,177.06份基金份額（含利息結轉份額），有效認購戶數(shù)為6,771戶。
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七、基金合同的生效
（一）基金合同生效
根據(jù)有關規(guī)定，本基金滿足《基金合同》生效條件，《基金合同》于2021年12
月30日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（二）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連
續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告
并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同
等，并在6個月內(nèi)召開基金份額持有人大會進行表決。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
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八、基金份額的申購、贖回與轉換
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網(wǎng)點將在基金管理人網(wǎng)
站披露的銷售機構名錄中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機構。基金
投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方
式辦理基金份額的申購與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)
會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他
特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在
實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理申購，具體
業(yè)務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理贖回，具體
業(yè)務辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照
《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
本基金A類、C類基金份額于2022年1月25日開放申購、贖回業(yè)務，D類基金份額
于2025年9月15日起開放日常申購、贖回等業(yè)務。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖
回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請
且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申
購、贖回的價格。
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（三）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份
額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照基金份額持有人份額登記日期的先后
次序進行順序贖回，并確定所適用的贖回費率；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投
資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮?
須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回申請的提出
投資人必須根據(jù)銷售機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出申
購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申購
成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖
回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T+7日（包括該日）內(nèi)支付贖回
款項。遇證券、期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交
換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程
時，贖回款項順延至下一個工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫
停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或
贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內(nèi)對該交易的有效性
進行確認。
T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后（包括該日）及時到銷售網(wǎng)點柜臺或
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以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況，否則，如因申請未得到基金登記
機構的確認而造成的損失，由投資人自行承擔。若申購不成功，則申購款項退還給
投資人。
基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷
售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以基金登記機構的確認結果
為準。對于申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此
產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔。
（五）申購和贖回的數(shù)量限制
1、申購金額的限制
通過基金管理人直銷中心及網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金各類基金份額的單筆最
低金額為10元人民幣（含申購費），通過其他銷售機構申購本基金各類基金份額的
單筆最低金額及交易級差以各銷售機構的具體規(guī)定為準。紅利再投資不受各類基金
份額最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金各類基金份額
申購的單筆最低金額。
投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總
數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導
致被動達到或超過50%的除外）；法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金各類基金份額的贖回申
請不得低于0.01份。本基金各類基金份額持有人每個基金交易賬戶各類基金份額的
最低份額余額為0.01份。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構對各類基金份
額的贖回份額限制及最低份額余額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機構的相
關規(guī)定。
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基
金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕
大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，基金
管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制，具
體見基金管理人相關公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份
額等數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在
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規(guī)定媒介公告。
（六）基金的申購費和贖回費
1、申購費率
（1）A類基金份額的申購費率
本基金A類基金份額的申購費率按申購金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多
筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金對通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之
外的其他投資者實施差別的申購費率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營
收益形成的補充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障
基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理
計劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品、養(yǎng)老目標基金
以及職業(yè)年金計劃等。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，
基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)
老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的申購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 0.24%
100萬元≤M＜500萬元 0.12%
M≥500萬元 每筆1000元
其他投資者申購A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 1.2%
100萬元≤M＜500萬元 0.6%
M≥500萬元 每筆1000元
A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應的申購費用。
（2）D類基金份額的申購費率
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本基金D類基金份額的申購費率按申購金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多
筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金對通過基金管理人直銷中心申購D類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之
外的其他投資者實施差別的申購費率。
通過基金管理人直銷中心申購D類基金份額的養(yǎng)老金客戶的申購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 0.25%
100萬元≤M＜500萬元 0.13%
M≥500萬元 每筆1200元
其他投資者申購D類基金份額的申購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 1.25%
100萬元≤M＜500萬元 0.65%
M≥500萬元 每筆1200元
D類基金份額的申購費用由申購D類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應的申購費用。
（3）C類基金份額的申購費率
本基金C類基金份額不收取申購費，收取銷售服務費。
2、贖回費率
本基金的贖回費率按持有時間的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆贖
回，適用費率按單筆分別計算。
A類基金份額的贖回費率具體如下：
份額持續(xù)持有時間（L） 適用贖回費率
L＜7日 1.5%
7日≤L＜30日 0.5%
30日≤L＜365日 0.25%
L≥365日 0
C類基金份額的贖回費率具體如下：
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份額持續(xù)持有時間（L） 適用贖回費率
L＜7日 1.5%
7日≤L＜30日 0.5%
L≥30日 0
D類基金份額的贖回費率具體如下：
份額持續(xù)持有時間（L） 適用贖回費率
L＜7日 1.5%
L≥7日 0
贖回費用由基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對
份額持續(xù)持有時間小于30日的，贖回費用全部歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時間大
于等于30日但小于3個月的，贖回費用總額的75%歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時間
大于等于3個月但小于6個月的，贖回費用總額的50%歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有
時間大于等于6個月的，贖回費用總額的25%歸基金財產(chǎn)，其余用于支付登記費和其
他必要的手續(xù)費。（注：1個月=30日）
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應
于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定，在規(guī)定媒介上
公告。
4、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可采用擺動定價機制，
以確?；鸸乐档墓叫?。擺動定價機制的具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律
法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律組織的規(guī)定，具體見基金管理人屆時的相關公告。
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有
人利益無實質性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定
期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行
必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低申購費率和贖回費率。
（七）申購和贖回的數(shù)額和價格
1、本基金基金份額凈值的計算
本基金A類、C類、D類基金份額分別設置基金代碼，并將分別計算和披露各類
基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點
后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)享有或承擔。T日的各類基金
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份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，
可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算
（1）A類、D類基金份額申購份額的計算
A類、D類基金份額的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：
申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：
凈申購金額=申購金額/（1+該類基金份額對應的申購費率）
申購費用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當日該類基金份額凈值
申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：
申購費用=該類基金份額對應的固定金額
凈申購金額=申購金額-申購費用
申購份額=凈申購金額/申購當日該類基金份額凈值
申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單位為
份，上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財產(chǎn)享有或承擔。
例：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資40,000元申購A類基金份額，申購費率為
1.2%，假設申購當日A類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額=40,000/（1+1.2%）=39,525.69元
申購費用=40,000-39,525.69=474.31元
申購份額=39,525.69/1.0400=38,005.47份
即：該投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資40,000元申購A類基金份額，假定申購當
日A類基金份額凈值為1.0400元，可得到38,005.47份A類基金份額。
例：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資40,000元申購D類基金份額，申購費率為
1.25%，假設申購當日D類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：
凈申購金額=40,000/（1+1.25%）=39,506.17元
申購費用=40,000-39,506.17=493.83元
申購份額=39,506.17/1.0400=37,986.70份
即：投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資40,000元申購D類基金份額，假定申購當日D
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類基金份額凈值為1.0400元，可得到37,986.70份D類基金份額。
（2）C類基金份額申購份額的計算
申購份額=申購金額/申購當日C類基金份額凈值
申購份額計算結果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)享有或承擔。
例：某投資人投資40,000元申購C類基金份額，假設申購當日C類基金份額凈值
為1.0400元，則其可得到的申購份額為：
申購份額=40,000/1.0400=38,461.54份
即：該投資人投資40,000元申購C類基金份額，假定申購當日C類基金份額凈值
為1.0400元，可得到38,461.54份C類基金份額。
3、贖回金額的計算
采用“份額贖回”方式，贖回價格以贖回當日的該類基金份額凈值為基準進行
計算，計算公式：
贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×該類基金份額的贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用
贖回金額為按實際確認的有效贖回份額以當日該類基金份額凈值并扣除相應
的費用，上述計算結果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，
由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)享有或承擔。
例：某投資人贖回10,000份A類基金份額，假設贖回當日A類基金份額凈值是
1.0160元，假設持有時間對應的贖回費率為0.25%，則其可得到的凈贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.0160=10,160.00元
贖回費用=10,160.00×0.25%=25.40元
凈贖回金額=10,160.00-25.40=10,134.60元
即：投資人贖回本基金10,000份A類基金份額，假設贖回當日A類基金份額凈值
是1.0160元,假設持有時間對應的贖回費率為0.25%，則其可得到的凈贖回金額為
10,134.60元。
例：某投資人贖回10,000份C類基金份額，假設持有10天后將該10,000份C類基
金份額贖回，贖回當日C類基金份額凈值是1.0160元，對應的贖回費率為0.50%，則
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其可得到的凈贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.0160=10,160.00元
贖回費用=10,160.00×0.50%=50.80元
凈贖回金額=10,160.00-50.80=10,109.20元
即：投資人贖回10,000份C類基金份額，假設持有期間為10天，贖回當日C類基
金份額凈值是1.0160元，則其可得到的凈贖回金額為10,109.20元。
例：某投資人贖回10,000份D類基金份額，假設持有10天后將該10,000份D類基
金份額贖回，贖回當日D類基金份額凈值是1.0160元，對應的贖回費率為0.00%，則
其可得到的凈贖回金額為：
贖回總金額=10,000×1.0160=10,160.00元
贖回費用=10,160.00×0.00%=0.00元
凈贖回金額=10,160.00-0.00=10,160.00元
即：投資人贖回10,000份D類基金份額，假設持有期間為10天，贖回當日D類基
金份額凈值是1.0160元，則其可得到的凈贖回金額為10,160.00元。
（八）申購和贖回的登記
投資者T日申購基金成功后，基金登記機構在T+1日為投資者登記權益并辦理登
記手續(xù)，投資者自T+2日（含該日）后有權贖回該部分基金份額。
投資者T日贖回基金成功后，基金登記機構在T+1日為投資者辦理扣除權益的登
記手續(xù)。
基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，依法對上述登記辦理時間進行調(diào)整，
但不得實質影響投資者的合法權益，并應在調(diào)整實施日前依照《信息披露辦法》的
有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（九）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作；
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫?；蚓芙^
接受投資人的申購申請；
3、證券、期貨交易場所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日
基金資產(chǎn)凈值；
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4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時；
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或可能對基
金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且
采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，
基金管理人應當暫停接受基金申購申請；
7、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構因技術故障或異常情
況導致基金銷售系統(tǒng)或基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行；
8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資人持有基金份
額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時，基金管理人有權對
該等申購申請進行部分確認或拒絕接受該等申購申請；
9、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致超過基金管理人設定的
基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單一投資人單日申購金額上限，基金管理人有
權對該等申購申請進行部分確認或拒絕接受該等申購申請；
10、指數(shù)編制機構或指數(shù)發(fā)布機構因異常情況使指數(shù)數(shù)據(jù)無法正常計算、計算
錯誤或發(fā)布異常時；
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、10、11項暫停申購情形之一且基金管理人決定
暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介刊登暫停申
購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給
投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。
（十）暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩
支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項；
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受基
金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回款項；
3、證券、期貨交易場所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日
基金資產(chǎn)凈值；
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4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回；
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管
理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請；
6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且
采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，
基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請；
7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項
時，基金管理人應在當日報中國證監(jiān)會備案。已確認的贖回申請，基金管理人應足
額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比
例分配給贖回申請人，未支付部分可延緩支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基
金合同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲
受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的
辦理并公告。
（十一）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金轉
換中轉出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉換中轉入申請份額總數(shù)
后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)本基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回、部分延期贖回或延緩支付贖回款項。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按
正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為
因支付投資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動
時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，
可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占
贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提
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交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個
開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回
申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下
一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處
理。
（3）在發(fā)生巨額贖回，且單個基金份額持有人贖回申請超過上一開放日基金
總份額30%的情形下，對單個基金份額持有人超過上一開放日基金總份額30%以上的
贖回申請，基金管理人可以延期辦理贖回。對該單個基金份額持有人30%以內(nèi)（含
30%）的贖回申請按普通基金份額持有人（即其他贖回申請未超過上一開放日基金
總份額30%的基金份額持有人）贖回程序（包括巨額贖回）辦理，對該單個基金份
額持有人超過30%以上的贖回申請進行延期辦理。對于未能贖回部分，該基金份額
持有人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回，如投資人在提交贖回申請
時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。選擇延期贖回的，將
自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲
受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直
到全部贖回為止。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認
為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款
項，但不得超過20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募
說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關處理方法，
并在兩日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
（十二）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介
上刊登暫停公告。
2、基金管理人應于恢復開放申購或贖回日前，在規(guī)定媒介上刊登基金恢復開
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
放申購或贖回公告，并公布最近1個工作日各類基金份額的基金份額凈值。
（十三）基金的轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基
金管理人管理的其他基金之間的轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關
規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告
知基金托管人與相關機構。
（十四）基金份額的轉讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過
中國證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理
基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業(yè)務的，將提前公告，基金
份額持有人應根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份額轉讓業(yè)務。
（十五）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而
產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上
述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐
贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團
體；司法強制執(zhí)行是指司法機構依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份
額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機
構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規(guī)定辦
理，并按基金登記機構規(guī)定的標準收費。
（十六）基金份額的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷
售機構可以按照規(guī)定的標準收取轉托管費。
（十七）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人在屆
時發(fā)布公告中確定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，
每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關公告中所規(guī)定的定期定額投資計劃最
低申購金額。
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
（十八）基金份額的凍結與解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登
記機構認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結與解凍。
基金份額被凍結的，被凍結部分份額仍然參與收益分配，但被凍結部分產(chǎn)生的
權益一并凍結。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外。
（十九）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金決定實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書“側袋
機制”部分的規(guī)定或相關公告。
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
九、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)的成份股及備選成份股（含存托憑證）。為
更好實現(xiàn)投資目標，本基金可以少量投資于非成份股及存托憑證（包括創(chuàng)業(yè)板及其
他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票及存托憑證）、債券（包括國債、地方政府
債、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易
可轉債、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司
發(fā)行的短期債券等）、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議
存款、通知存款、定期存款等）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資融券業(yè)務中的融資業(yè)務及
轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的
90％，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％；每個交易日日終，在扣除股指期貨及股
票期權合約需繳納的交易保證金后，基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5％，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存
出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
本基金采用被動式指數(shù)化投資方法，按照成份股在標的指數(shù)中的基準權重構建
股票投資組合。同時為實現(xiàn)對標的指數(shù)更好地跟蹤，本基金將輔以適當?shù)奶娲圆?
略調(diào)整組合。本基金力爭基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
絕對值不超過0.35％，年跟蹤誤差不超過4％。
1、股票投資策略
本基金采用完全復制法，即按照標的指數(shù)的成份股及其權重構建基金股票投資
組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調(diào)整。
當預期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，以及因基金
的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，基金管理人會對投資
組合進行適當調(diào)整，力爭降低跟蹤誤差。
如出現(xiàn)股票停牌、股票流動性較差或其他影響標的指數(shù)復制的因素，導致基金
管理人無法按照標的指數(shù)權重購買成份股時，基金管理人可以根據(jù)市場情況，結合
經(jīng)驗判斷，以適當?shù)奶娲圆呗詫ν顿Y組合進行調(diào)整，以更好地實現(xiàn)本基金的投資
目標。
在本基金運作過程中，如標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且
指數(shù)編制機構暫未做出調(diào)整的，基金管理人按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，
在履行內(nèi)部決策程序后，通過成份股替代等方式對相關指數(shù)成份股進行調(diào)整。
2、存托憑證投資策略
本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合的方式，精選
出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。
3、債券投資策略
本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等中國證監(jiān)會認可的、具有良好流
動性的金融工具。本基金基于流動性管理及策略性投資的需要進行債券投資，投資
目的主要是保證基金資產(chǎn)流動性，有效利用基金資產(chǎn)，降低跟蹤誤差?；鸸芾砣?
將根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化，結合債
券定價技術和基本面研究，進行個券選擇。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金資產(chǎn)支持證券的投資策略主要從信用風險、流動性、收益率幾方面來考
慮，采用自下而上的項目精選策略，以資產(chǎn)支持證券的優(yōu)先級或次優(yōu)級為投資標的，
精選違約或逾期風險可控、收益率較高的資產(chǎn)支持證券項目。根據(jù)不同資產(chǎn)支持證
券的基礎資產(chǎn)采取適度分散的地區(qū)配置和行業(yè)配置，在有效分散風險的前提下為投
資人謀求較高的投資組合回報率。資產(chǎn)支持證券的信用風險分析采取內(nèi)外結合的方
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
法，以基金管理人的內(nèi)部信用風險評估為主，并結合外部信用評級機構的分析報告，
最終得出對每個資產(chǎn)支持證券項目的總體風險判斷。另外，鑒于資產(chǎn)支持證券的流
動性通常較差，本基金更傾向于選擇久期較短的品種，以降低流動性風險。
5、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，選擇流動性
好、交易活躍的期貨合約，并通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判，結合對
股指期貨合約的估值定價，與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，以對沖系統(tǒng)性風險和流動性
風險。本基金還將利用股指期貨，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本，達到有效跟
蹤標的指數(shù)的目標。
6、股票期權投資策略
本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權的投資。
本基金將在有效控制風險的前提下，選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。
7、融資投資策略
本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上，審慎參與融資交易。本基金將
基于對市場行情和組合風險收益的分析，確定投資時機、標的證券以及投資比例。
若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定，以符合法律法規(guī)和監(jiān)
管要求的變化。
8、參與轉融通證券出借業(yè)務投資策略
本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上，審慎參與轉融通證券出借業(yè)務。
本基金將根據(jù)市場情況和組合風險收益，在分析市場情況、投資者類型與結構、基
金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，確定投資時機、標的證券
以及投資比例。
若相關轉融通證券出借業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化，本基金將從其最新規(guī)定，以
符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，在不改變投資目標和投資范圍的
前提下，本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略，并在招募說明書中更新。
（四）投資限制
1、投資組合限制
本基金的投資組合應遵循以下限制：
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（1）本基金投資標的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的
90％，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨及股票期權合約需繳納的交易保
證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
前述現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10％；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（5）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；?
金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報
告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）本基金在全國銀行間同業(yè)市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到
期后不得展期；
（9）本基金的基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140％；
（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金參與股指期貨交易，需遵守下列投資比例限制：
1）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10％；
2）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股
票總市值的20％；
3）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過
上一個交易日基金資產(chǎn)凈值的20％；
4）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，
不得超過基金資產(chǎn)凈值的100％，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一
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年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質押式回購）等；
5）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計
算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
（12）本基金參與股票期權交易的，應當符合下列要求：
1）本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
2）本基金開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；本基金開倉賣出認沽
期權的，應持有合約行權所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的
現(xiàn)金等價物；
3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%，其中，合約面值按照
行權價乘以合約乘數(shù)計算；
（13）參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其
他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（14）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，應當符合以下要求：
1）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
2）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30％，出借期限在10個交易日以上
的出借證券應納入流動性受限資產(chǎn)；
3）本基金參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50％；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均
計算；
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使
基金投資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；
（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手
開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持
一致；
（16）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值
的15％；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所規(guī)定的比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
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產(chǎn)的投資；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照內(nèi)地上市交易的股票執(zhí)行；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（2）、（7）、（14）、（15）、（16）情形之外，因證券、期貨市場
波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流
動性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，
基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法
律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合
同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履
行適當程序后，則本基金投資不再受相關限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行,基金管理
人及時根據(jù)《信息披露辦法》規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，本基金管理人在履
行適當程序后，本基金可不受上述規(guī)定的限制或以調(diào)整后的規(guī)定為準。
3、關聯(lián)交易原則
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從
事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有
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人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公
平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披
露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽?
對關聯(lián)交易事項進行審查。
（五）標的指數(shù)與業(yè)績比較基準
本基金的標的指數(shù)為：中證東方紅紅利低波動指數(shù)。
本基金的業(yè)績比較基準為：中證東方紅紅利低波動指數(shù)收益率×95%+銀行人
民幣活期存款利率（稅后）×5%。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管
理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更
換基金標的指數(shù)、轉換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6
個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上
述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人
應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益
優(yōu)先原則維持基金投資運作。
（六）風險收益特征
本基金是一只股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基
金與貨幣市場基金。
本基金是指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
（七）基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護
基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關聯(lián)交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人
牟取任何不當利益。
（八）未來條件許可情況下的基金模式轉換
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
若將來本基金管理人推出同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），則
基金管理人在履行適當程序后可使本基金采取ETF聯(lián)接基金模式并相應修改基金合
同，且無需召開基金份額持有人大會審議。
（九）側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份
額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務所
意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績
比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)
和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規(guī)
定。
（十）基金投資組合報告
以下投資組合報告數(shù)據(jù)截至2025年9月30日。
1、報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權益投資 5,701,108,721.99 93.04
其中：股票 5,701,108,721.99 93.04
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結算備付金合計 398,041,869.54 6.50
8 其他資產(chǎn) 28,488,037.84 0.46
9 合計 6,127,638,629.37 100.00
注：（1）本基金本報告期末未持有通過港股通交易機制投資的港股。
（2）本基金本報告期末無參與轉融通證券出借業(yè)務的證券。
2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
（1）報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 46,275,711.00 0.77
B 采礦業(yè) 223,366,379.00 3.70
C 制造業(yè) 936,554,969.09 15.51
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 821,172,048.22 13.60
E 建筑業(yè) 134,285,400.00 2.22
F 批發(fā)和零售業(yè) 40,089,582.00 0.66
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 844,139,266.72 13.98
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) - -
J 金融業(yè) 2,444,403,917.74 40.48
K 房地產(chǎn)業(yè) 75,041,824.00 1.24
L 租賃和商務服務業(yè) 30,471,108.00 0.50
M＜/td>科學研究和技術服務業(yè) - -
N＜/td>水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 51,727,377.00 0.86
O 居民服務、修理和其他服務業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) 53,097,381.48 0.88
S 綜合 - -
合計 5,700,624,964.25 94.41
（2）報告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 456,261.91 0.01
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 9,239.49 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) - -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務服務業(yè) - -
M＜/td>科學研究和技術服務業(yè) 18,256.34 0.00
N＜/td>水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) - -
O 居民服務、修理和其他服務業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
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R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 483,757.74 0.01
（3）報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有通過港股通交易機制投資的港股。
3、期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細
（1）報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股
票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 600737 中糧糖業(yè) 8,298,400 132,359,480.00 2.19
2 601009 南京銀行 9,845,811 107,614,714.23 1.78
3 601318 中國平安 1,732,100 95,456,031.00 1.58
4 000651 格力電器 2,396,100 95,173,092.00 1.58
5 002327 富安娜 12,577,000 88,290,540.00 1.46
6 600008 首創(chuàng)環(huán)保 27,177,600 86,424,768.00 1.43
7 601000 唐山港 22,015,100 83,877,531.00 1.39
8 000895 雙匯發(fā)展 3,319,500 82,124,430.00 1.36
9 601658 郵儲銀行 14,251,100 81,943,825.00 1.36
10 601288 農(nóng)業(yè)銀行 12,108,700 80,765,029.00 1.34
（2）報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股
票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 688775 影石創(chuàng)新 573 151,632.99 0.00
2 688729 屹唐股份 3,505 82,402.55 0.00
3 301668 昊創(chuàng)瑞通 1,645 80,842.95 0.00
4 603049 中策橡膠 724 35,924.88 0.00
5 301678 新恒匯 382 28,501.02 0.00
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
5、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
6、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券
投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
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7、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期未進行股指期貨投資。
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，選擇流動性
好、交易活躍的期貨合約，并通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判，結合對
股指期貨合約的估值定價，與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，以對沖系統(tǒng)性風險和流動性
風險。本基金還將利用股指期貨，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本，達到有效跟
蹤標的指數(shù)的目標。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本期國債期貨投資政策
根據(jù)基金合同，本基金不參與國債期貨投資。
（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
根據(jù)基金合同，本基金不參與國債期貨投資。
（3）本期國債期貨投資評價
根據(jù)基金合同，本基金不參與國債期貨投資。
11、投資組合報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，
或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券發(fā)行主體中，唐山港集團股份有限公司在報告編制日
前一年內(nèi)曾受到唐山市海洋口岸和港航管理局的處罰，南京銀行股份有限公司在報
告編制日前一年內(nèi)曾受到國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局的處罰，中國郵政儲蓄
銀行股份有限公司在報告編制日前一年內(nèi)曾受到國家外匯管理局北京市分局、國家
金融監(jiān)督管理總局的處罰，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司在報告編制日前一年內(nèi)曾受
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
到中國人民銀行的處罰。
本基金對上述證券的投資決策程序符合基金合同及公司制度的相關規(guī)定，本基
金管理人會對上述證券繼續(xù)保持跟蹤研究。
本基金持有的前十名證券中其余證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案
調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。
（2）基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
本基金不存在投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫的情況。
（3）其他資產(chǎn)構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 412,282.26
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 28,075,755.58
6 其他應收款 -
7 其他 -
8 合計 28,488,037.84
（4）報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1）報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票中未存在流通受限情況。
2）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明
1 688775 影石創(chuàng)新 151,632.99 0.00 新股鎖定
2 688729 屹唐股份 82,402.55 0.00 新股鎖定
3 603049 中策橡膠 35,924.88 0.00 新股鎖定
4 301678 新恒匯 28,501.02 0.00 新股鎖定
5 301668 昊創(chuàng)瑞通 6,472.95 0.00 新股鎖定
（6）投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計項之
間可能存在尾差。
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十、基金的業(yè)績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。
投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
以下基金業(yè)績數(shù)據(jù)截至2025年9月30日。
1、東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金基金份額凈值增長率及其
與同期業(yè)績比較基準收益率的比較
東方紅紅利低波動指數(shù)A
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2022年1月1日至2022年12月31日 -0.50% 0.95% -2.53% 1.02% 2.03% -0.07%
2023年1月1日至2023年12月31日 10.31% 0.70% 7.94% 0.73% 2.37% -0.03%
2024年1月1日至2024年12月31日 30.65% 1.06% 27.23% 1.08% 3.42% -0.02%
2021年12月30日至2025年9月30日 42.80% 0.88% 31.11% 0.92% 11.69% -0.04%
東方紅紅利低波動指數(shù)C
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④
2022年1月1日至2022年12月31日 -0.90% 0.95% -2.53% 1.02% 1.63% -0.07%
2023年1月1日至2023年12月31日 9.88% 0.70% 7.94% 0.73% 1.94% -0.03%
2024年1月1日至2024年12月31日 30.14% 1.06% 27.23% 1.08% 2.91% -0.02%
2021年12月30日至2025年9月30日 40.69% 0.88% 31.11% 0.92% 9.58% -0.04%
2、自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收
益率變動的比較
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
十一、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應收的申
購基金款以及其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶
以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、
基金銷售機構和基金登記機構自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產(chǎn)，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人不得將基金財產(chǎn)歸入其固有資產(chǎn)；基金管理
人、基金托管人因基金財產(chǎn)的管理、運用或其他情形而取得的財產(chǎn)和收益，歸入基
金財產(chǎn)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產(chǎn)
承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結、扣押或其他權
利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因
進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的
債權，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基
金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，不得對基
金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
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十二、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日以及國家
法律法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約、股票期權合約和銀行存款本息、應
收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會計
準則》、監(jiān)管部門有關規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有
報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資產(chǎn)或負
債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大
事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交
易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為
基礎，并在估值技術中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限
制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術中不應將該限制作為特征
考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折
價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利
用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值。采用估值技術確定公允價值時，
應優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不
切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使
潛在估值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25％以上的，應對估值進行
調(diào)整并確定公允價值。
（四）估值方法
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1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變
化或證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤
價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構發(fā)生影響證券
價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交
易市價，確定公允價格；
（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方
估值機構提供的相應品種當日的估值凈價進行估值；
（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估
值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；
（4）交易所上市交易的可轉換債券以估值日收盤價作為估值全價；
交易所上市實行全價交易的債券（可轉債除外），選取第三方估值機構提供的
估值全價減去估值全價中所含的債券（稅后）應收利息得到的凈價進行估值；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術確定公允價值。
交易所掛牌轉讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可
靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
（6）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情
況下，應以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價
未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調(diào)整以確認估值日的公允價
值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應采用估值技術確定其公允價
值。
2、處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的
同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術確定公允價值，在估
值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票
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等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監(jiān)管機
構或行業(yè)協(xié)會有關規(guī)定確定公允價值。
3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的
相應品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方
估值機構提供的相應品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人
回售權的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行使回售權的按照長待
償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值
價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒
有發(fā)生大的變動的情況下，按成本估值。
4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
5、投資證券衍生品的估值方法
（1）股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，
且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
（2）股票期權合約按照相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門相關規(guī)定進行估值。
6、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認利息
收入。如提前支取或利率發(fā)生變化，應及時進行賬務調(diào)整。
7、本基金參與融資業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
8、本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，按照相關法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會的相關
規(guī)定進行估值。
9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照內(nèi)地上市交易的股票執(zhí)行。
10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金
管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
11、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，
以確?；鸸乐档墓叫?。
12、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按
國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序
及相關法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，
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共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)相關法律法規(guī)，基金管理人計算基金資產(chǎn)凈值，基金托管人復核、審查基
金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值。基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管
理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的
會計問題，如經(jīng)相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照
基金管理人對基金凈值信息的計算結果對外予以公布。
（五）估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈
值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四
舍五入。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有
規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公
告。
2、基金管理人應每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或
基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將各
類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人按
規(guī)定對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的
準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視
為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售
機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責
任方應當對由于該估值錯誤遭受損失的當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估
值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)
計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
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2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時
協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由
于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯
誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助
義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則有協(xié)助義務的當事人應當承擔相
應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯
誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對可能導致有關當事人的直接損失負責，不對間接損
失負責，并且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。但
估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不
全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失（“受損方”），則估值錯誤責任方
應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼?
有要求交付不當?shù)美臋嗬?；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美?
還給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的
總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）估值錯誤責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人原因造成基金資產(chǎn)
損失時，基金托管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人原因造
成基金資產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金的利益向基金托管人追償。除基金管理人
和托管人之外的第三方造成基金資產(chǎn)的損失，并拒絕進行賠償時，由基金管理人負
責向估值錯誤責任方追償。
（6）如果出現(xiàn)估值錯誤的當事人未按規(guī)定對受損方進行賠償，并且依據(jù)法律、
行政法規(guī)、《基金合同》或其他規(guī)定，基金管理人自行或依據(jù)法院判決、仲裁裁決
對受損方承擔了賠償責任，則基金管理人有權向出現(xiàn)過錯的當事人進行追索，并有
權要求其賠償或補償由此發(fā)生的費用和遭受的損失。
（7）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
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估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的
原因確定估值錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進
行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更
正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構的交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機構進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基
金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25％時，基金管理人應當通報基金托管
人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5％時，基金管理人應當
公告并報中國證監(jiān)會備案。
（3）當基金份額凈值計算錯誤給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠
償時，基金管理人和基金托管人應根據(jù)實際情況界定雙方承擔的責任，經(jīng)確認后按
以下條款進行賠償：
①本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如
經(jīng)雙方在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)行，
由此給基金份額持有人和基金財產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負責賠付。
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復核確認后公告，而且基
金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，由此給基金份額持有
人造成損失的，應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資人或基金支付賠償金，就實際向投資
人或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費與托管費的比例各
自承擔相應的責任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結果，雖然多次重新計算
和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管
理人的計算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理
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人負責賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），
進而導致基金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產(chǎn)的損失，由基
金管理人負責賠付。
（4）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)
另有通行做法，基金管理人和基金托管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的
原則進行協(xié)商處理。
（七）暫停估值的情形
1、本基金投資所涉及的證券、期貨交易場所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資
產(chǎn)價值時；
3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認后，基金管理人應當暫停估值；;
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其他情形。
（八）基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計
算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€估值日交易結束后計算當日的
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y
果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按規(guī)定予以公布。
（九）特殊情形的處理
1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第10項進行估值時，所造成的誤差
不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理；
2、由于證券、期貨交易所、指數(shù)編制機構及其登記結算公司等第三方機構發(fā)
送的數(shù)據(jù)錯誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取
必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)
估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應
當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
（十）實施側袋機制期間的基金資產(chǎn)估值
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本基金實施側袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露
主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。
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十三、基金的收益與分配
（一）基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關
費用后的余額。基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)
收益的孰低數(shù)。由于本基金各類基金份額收取銷售服務費情況不同，各基金份額類
別對應的可供分配利潤將有所不同。
（三）基金收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權；
2、基金管理人可每月對基金可供分配利潤以及基金相對業(yè)績比較基準的超額
收益率進行評估，收益評價日核定的基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率或者基金
可供分配利潤金額大于零時，本基金管理人可以根據(jù)實際情況每月進行收益分配。
評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容，基金管理人可以
根據(jù)實際情況確定并按照有關規(guī)定公告。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行
收益分配；
3、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金
分紅或將現(xiàn)金分紅自動轉為該類基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默
認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
4、基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分
配金額后不能低于面值；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可對基金收益
分配原則進行調(diào)整，不需召開基金份額持有人大會。
（四）基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率計算
收益評價日本基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率＝基金累計報酬率-業(yè)績比
較基準同期累計報酬率
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基金累計報酬率=收益評價日基金份額凈值/基金合同生效日所對應的3個月月
度對日的前一工作日基金份額凈值-100%
業(yè)績比較基準同期累計報酬率=收益評價日業(yè)績比較基準數(shù)值/基金合同生效
日所對應的3個月月度對日的前一工作日業(yè)績比較基準數(shù)值-100%
月度對日指某一特定日期在后續(xù)日歷月度中的對應日期，若該日歷月度中不存
在對應日期的，則取該月最后一日。
（五）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截至基金收益分配基準日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（六）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，在2日內(nèi)在規(guī)
定媒介公告。
（七）實施側袋機制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋賬戶不進行收益分配。
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十四、基金的費用與稅收
（一）與基金運作有關的費用
1、基金費用的種類
（1）基金管理人的管理費；
（2）基金托管人的托管費；
（3）C類基金份額的銷售服務費；
（4）《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用，但法律法規(guī)、中國證
監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
（6）基金份額持有人大會費用；
（7）基金的證券、期貨、股票期權等交易費用；
（8）基金的銀行匯劃費用；
（9）基金的相關賬戶開戶費和賬戶維護費；
（10）按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費用。
本基金終止清算時所發(fā)生費用，按實際支出額從基金財產(chǎn)總值中扣除。
2、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
（1）基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%的年費率計提。管理費的計算
方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與
基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑
進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，
支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時
聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
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（2）基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算
方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與
基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)，按照指定的賬戶路徑
進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，
支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時
聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
（3）C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務費，本基金C類基金份額的
銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%的年費率計提。計算方法
如下：
H＝E×0.40%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與
基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)，按照指定的賬戶路徑
進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、公休日等，
支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時
聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
上述“1、基金費用的種類”中第（4）－（10）項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應
協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（二）與基金銷售有關的費用
1、申購費率
（1）A類基金份額的申購費率
本基金A類基金份額的申購費率按申購金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多
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筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金對通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之
外的其他投資者實施差別的申購費率。
通過基金管理人直銷中心申購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的申購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 0.24%
100萬元≤M＜500萬元 0.12%
M≥500萬元 每筆1000元
其他投資者申購A類基金份額的申購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 1.2%
100萬元≤M＜500萬元 0.6%
M≥500萬元 每筆1000元
A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應的申購費用。
（2）D類基金份額的申購費率
本基金D類基金份額的申購費率按申購金額遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多
筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金對通過基金管理人直銷中心申購D類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之
外的其他投資者實施差別的申購費率。
通過基金管理人直銷中心申購D類基金份額的養(yǎng)老金客戶的申購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 0.25%
100萬元≤M＜500萬元 0.13%
M≥500萬元 每筆1200元
其他投資者申購D類基金份額的申購費率如下：
申購金額（M） 申購費率
M＜100萬元 1.25%
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100萬元≤M＜500萬元 0.65%
M≥500萬元 每筆1200元
D類基金份額的申購費用由申購D類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
因紅利再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應的申購費用。
（3）C類基金份額的申購費率
本基金C類基金份額不收取申購費，收取銷售服務費。
2、贖回費率
本基金的贖回費率按持有時間的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆贖
回，適用費率按單筆分別計算。
A類基金份額的贖回費率具體如下：
份額持續(xù)持有時間（L） 適用贖回費率
L＜7日 1.5%
7日≤L＜30日 0.5%
30日≤L＜365日 0.25%
L≥365日 0
C類基金份額的贖回費率具體如下：
份額持續(xù)持有時間（L） 適用贖回費率
L＜7日 1.5%
7日≤L＜30日 0.5%
L≥30日 0
D類基金份額的贖回費率具體如下：
份額持續(xù)持有時間（L） 適用贖回費率
L＜7日 1.5%
L≥7日 0
贖回費用由基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對
份額持續(xù)持有時間小于30日的，贖回費用全部歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時間大
于等于30日但小于3個月的，贖回費用總額的75%歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時間
大于等于3個月但小于6個月的，贖回費用總額的50%歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有
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時間大于等于6個月的，贖回費用總額的25%歸基金財產(chǎn)，其余用于支付登記費和其
他必要的手續(xù)費。（注：1個月=30日）
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應
于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定，在規(guī)定媒介上
公告。
4、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序后，
采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。擺動定價機制的具體處理原則與操
作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律組織的規(guī)定，具體見基金管理人屆時
的相關公告。
5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額持有
人利益無實質性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定
期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行
必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調(diào)低申購費率和贖回費率。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基
金財產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用，包括但不限于驗資費、會計師和律師費、
信息披露費用等費用；
4、標的指數(shù)許可使用費（由基金管理人承擔）；
5、其他根據(jù)相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）費用調(diào)整
基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費率、
基金托管費率和C類基金份額的銷售服務費率。
調(diào)高基金管理費率、基金托管費率、銷售服務費率，須召開基金份額持有人大
會審議。調(diào)低基金管理費率、基金托管費率、銷售服務費率，無需召開基金份額持
有人大會。基金管理人調(diào)整管理費、托管費或銷售服務費率，需于調(diào)整實施前書面
告知基金托管人。
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基金管理人必須于新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
（五）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
基金財產(chǎn)投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務
人按照國家有關稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
（六）實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋賬戶有關的費用可以從側袋賬戶中列支，但應
待側袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，
詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規(guī)定。
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十五、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年
度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會
計核算，按照有關規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并
以書面方式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共
和國證券法》規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審
計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換
會計師事務所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
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十六、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦
法》、《流動性風險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關規(guī)定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大
會的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法
規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整
性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信息
通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息披
露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投
資人能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基
金信息披露義務人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中
文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確
基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及投資人重
大利益的事項的法律文件。
（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響投資人決策的全部事項，說明
基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基
金份額持有人服務等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息發(fā)生重大
變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站
上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K
止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運
作監(jiān)督等活動中的權利、義務關系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更
的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站
及基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將
基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告、基金合同提示性公告登載在規(guī)定
報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金合同、托管協(xié)議和基金產(chǎn)品
資料概要登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構網(wǎng)站或營
業(yè)網(wǎng)點；基金托管人同時應當將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露
招募說明書的當日登載于規(guī)定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合
同》生效公告。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當
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至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值、基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的
次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各類基金份額
的基金份額凈值、基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年
度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額
申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資人能夠在基金銷售
機構網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復制前述信息資料。
6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，并將年
度報告登載于規(guī)定網(wǎng)站上，將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓?
告中的財務會計報告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所
審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，并將
中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，并
將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期
報告或者年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資人持有基金份額比例達到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資人權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項下披露該投資人的類別、報告期末持有份額及占比、報告期
內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流
動性風險分析等。
7、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內(nèi)編制臨時報告書，并
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登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權
益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）終止《基金合同》、基金清算；
（3）轉換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事
務所；
（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項，基金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更基金管理人的實際
控制人；
（8）基金募集期延長或提前結束募集；
（9）基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負
責人發(fā)生變動；
（10）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三
十；
（11）涉及基金管理業(yè)務、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)
務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實際控制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，
或者從事其他重大關聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（14）基金收益分配事項；
（15）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提
方式和費率發(fā)生變更；
（16）基金份額凈值估值錯誤達基金份額凈值0.5%；
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（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理贖回；
（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（21）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資人贖回等重大事項時；
（22）基金管理人采用擺動定價機制；
（23）本基金調(diào)整基金份額類別設置；
（24）本基金變更標的指數(shù)；
（25）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定和基金合同約定的其他事項。
8、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息
可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持
有人權益的，相關信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。
9、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
10、基金管理人應當在基金季度報告、基金中期報告、基金年度報告等定期報
告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情
況、損益情況、風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及
是否符合既定的投資政策和投資目標等。
11、基金管理人應當在定期報告等文件中披露股票期權交易情況，包括投資政
策、持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權交易對本
基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
12、基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總
額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細。
基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市
值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資
產(chǎn)支持證券明細。
13、基金管理人應在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi),在中國證監(jiān)會
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規(guī)定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值,以及總成
本和賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
14、基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明
書（更新）等文件中披露本基金參與融資業(yè)務情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、
損益情況、風險及其管理情況等。
15、基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露參與轉融通證券出借交易的情況，包括投資策略、業(yè)務開展
情況、損益情況、風險及其管理情況等，并就報告期內(nèi)參與轉融通證券出借業(yè)務發(fā)
生的重大關聯(lián)交易事項做詳細說明。
16、實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和
招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見本招募說明書“側袋機制”部分的規(guī)定。
17、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高
級管理人員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息披
露內(nèi)容與格式準則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，
對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、
基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露
的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；?
金管理人、基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，
并保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不
同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)
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機構，應當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規(guī)
規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。
（八）當出現(xiàn)下述情況時，可暫?；蜓舆t披露基金相關信息：
1、不可抗力；
2、發(fā)生暫停估值的情形；
3、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。
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十七、側袋機制
（一）側袋機制的實施條件和程序
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份
額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務所
意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制。
基金管理人應當在啟用側袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并及時聘請符合《中華
人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（二）實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回
1、啟用側袋機制當日，本基金登記機構以基金份額持有人的原有賬戶份額為
基礎，確認相應側袋賬戶基金份額持有人名冊和份額。
2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋賬戶份額的申購、贖回和轉換；
同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并
根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。
3、除基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回
外，本招募說明書“基金份額的申購、贖回與轉換”部分的申購、贖回規(guī)定適用于
主袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過上一開放
日主袋賬戶總份額的10%認定。
（三）實施側袋機制期間的基金投資
側袋機制實施期間，本招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、
投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶?；?
金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投資
組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操作。
（四）實施側袋機制期間的基金估值
本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金托管人應對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值
并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側袋賬戶份額凈值。側袋賬戶的會計核
算應符合《企業(yè)會計準則》的相關要求。
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（五）實施側袋賬戶期間的基金費用
1、本基金實施側袋機制的，主袋賬戶的管理費和托管費等費用按主袋賬戶基
金資產(chǎn)凈值作為基數(shù)計提。
2、與側袋賬戶有關的費用可從側袋賬戶中列支，但應待側袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后
方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。
（六）側袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付
特定資產(chǎn)以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性后，基金管理人應當
按照基金份額持有人利益最大化原則，在基金托管人的監(jiān)督下，采取將特定資產(chǎn)予
以處置變現(xiàn)等方式，及時向側袋賬戶份額持有人支付對應變現(xiàn)款項。
側袋機制終止后，基金管理人應及時發(fā)布臨時公告，聘請符合《中華人民共和
國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行審計并披露專項審計意見。
（七）側袋機制的信息披露
1、臨時公告
在啟用側袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者利
益產(chǎn)生重大影響的事項后，基金管理人應及時發(fā)布臨時公告。
啟用側袋機制的臨時公告內(nèi)容應當包括啟用原因及程序、特定資產(chǎn)流動性和估
值情況、對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。處置特定資產(chǎn)的臨時公
告內(nèi)容應當包括特定資產(chǎn)處置價格和時間、向側袋賬戶份額持有人支付的款項、相
關費用發(fā)生情況等重要信息。
2、基金凈值信息
基金管理人應按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信息披
露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實施側袋機制期間本基金暫停披
露側袋賬戶份額凈值。
3、定期報告
側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內(nèi)特定資產(chǎn)
處置進展情況；基金管理人可以根據(jù)資產(chǎn)處置情況披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈
值或凈值區(qū)間，但不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾。
（八）本部分關于側袋機制的相關規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則
的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關內(nèi)容被取消或變更的，基金管
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理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改
和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
十八、風險揭示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散
投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提
供固定收益預期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資
所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
本基金是一只股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基
金與貨幣市場基金。本基金是指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
投資人應當認真閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概
要等信息披露文件，了解本基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期
限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風險承受能力相適應，自主
判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
基金管理人提醒投資人在作出投資決策后，須了解并自行承擔以下風險：
（一）東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金的主要風險
本基金面臨包括但不限于以下風險：
1、市場風險
市場風險是指投資品種的價格因受經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度
等各種因素影響而引起的波動，導致收益水平變化，產(chǎn)生風險。市場風險主要包括：
（1）政策風險
貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場監(jiān)管政策等國家政策的變化對證券
市場產(chǎn)生一定的影響，可能導致證券價格波動，從而影響收益。
（2）經(jīng)濟周期風險
證券市場受宏觀經(jīng)濟運行的影響，而經(jīng)濟運行具有周期性的特點，而周期性的
經(jīng)濟運行表現(xiàn)將對證券市場的收益水平產(chǎn)生影響，從而對本基金的收益產(chǎn)生影響。
（3）利率風險
利率風險是指由于利率變動而導致的證券價格和證券利息的損益。利率波動會
直接影響企業(yè)的融資成本和利潤水平，導致證券市場的價格和收益率的變動，使基
金收益水平隨之發(fā)生變化，從而產(chǎn)生風險。
（4）上市公司經(jīng)營風險
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素影響，如市場、技術、競爭、管理、財務因素
等都會導致公司盈利發(fā)生變化，從而導致基金投資收益變化。
（5）衍生品風險
金融衍生產(chǎn)品具有杠桿效應且價格波動劇烈，會放大收益或損失，在某些情況
下甚至會導致投資虧損高于初始投資金額。
（6）購買力風險
投資者的利潤將主要通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因為通貨膨脹的影響而
導致購買力下降，從而使投資者的實際收益下降。
2、管理風險
在基金運作過程中，基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，會影響
其對信息的獲取和對經(jīng)濟形勢、金融市場價格走勢的判斷，如基金管理人判斷有誤、
獲取信息不全、或對投資工具使用不當?shù)扔绊懟鸬氖找嫠?，從而產(chǎn)生風險。
3、本基金的主要流動性風險及管理方法
（1）基金申購、贖回安排
本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“八、基金份額的申購、贖回與轉
換”章節(jié)。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估
本基金是一只股票指數(shù)基金，主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股。本基
金標的指數(shù)為中證東方紅紅利低波動指數(shù)，該指數(shù)從滬深A股中選取100只流動性較
好、連續(xù)分紅、盈利較為穩(wěn)定、預期股息率較高且具備低波動特征的股票作為指數(shù)
樣本股，采用預期股息率加權，以反映紅利低波動策略在A股的整體表現(xiàn)。在選樣
過程中，剔除了樣本空間中流動性最差的20%的股票，因此在正常市場環(huán)境下本基
金的流動性風險較低。此外，本基金還可少量投資于證券交易所上市的有價證券、
或在全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，這些標的往
往存在公開交易市場、具有活躍的交易特性、估值政策清晰，因此，從投資標的挑
選上，流動性有一定保障。
（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人經(jīng)內(nèi)部決策，并與基金托管人協(xié)商一致后，
將運用多種流動性風險管理工具對贖回申請進行適度調(diào)整，以應對流動性風險，保
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護基金份額持有人的利益，包括但不限于：
1）延緩支付贖回款項；
2）部分延期贖回；
3）發(fā)生巨額贖回，且單個基金份額持有人贖回申請超過上一工作日基金總份
額30%的情形下，對單個基金份額持有人超過上一工作日基金總份額30%以上的贖回
申請，基金管理人可以延期辦理贖回。
4）暫停贖回；
5）中國證監(jiān)會認可的其他措施。
具體措施詳見本招募說明書“八、基金份額的申購、贖回與轉換”。
（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，
可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申
請進行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施。本基金
的流動性風險管理工具包括但不限于：
1）延期辦理巨額贖回申請；
2）暫停接受贖回申請；
3）延緩支付贖回款項；
4）收取短期贖回費；
5）暫?；鸸乐?；
6）擺動定價；
7）側袋機制；
8）中國證監(jiān)會認定的其他措施。
具體處理程序詳見基金合同相關約定，以上流動性管理工具將使投資者無法及
時全部或部分贖回基金份額，無法及時全部或部分獲得贖回款項，在贖回時需支付
短期贖回費，無法辦理申購，或者承擔更高的投資成本等。
（5）實施側袋機制對投資者的影響
側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側袋賬戶進
行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔
離并化解風險。但基金啟用側袋機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，
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并不得辦理申購、贖回和轉換，因此啟用側袋機制時基金份額持有人將在啟用側袋
機制后同時持有主袋賬戶份額和側袋賬戶份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特
定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低
于啟用側袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在
基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間，也不作為特定資產(chǎn)
最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管理人
不承擔任何保證和承諾的責任。
4、信用風險
基金在交易過程中發(fā)生交收違約，或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒
絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質量降低導致債券價格下降，造成基金資
產(chǎn)損失的風險。
5、技術風險
在基金的日常交易中，可能因為技術系統(tǒng)的故障或者差錯而影響交易的正常進
行或者導致基金投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基金
托管人、證券、期貨交易所、證券、期貨登記結算機構等。
6、操作風險
基金管理人、基金托管人、證券、期貨交易所、證券、期貨登記結算機構等在
業(yè)務操作過程中，因操作失誤或違反操作規(guī)程而引起的風險。
7、本基金參與債券回購的風險
債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。債券回
購的主要風險包括信用風險、投資風險及波動性加大的風險，其中，信用風險指回
購交易中交易對手在回購到期時，不能償還全部或部分證券或價款，造成基金凈值
損失的風險；投資風險是指在進行回購操作時，回購利率大于債券投資收益而導致
的風險以及由于回購操作導致投資總量放大，致使整個組合風險放大的風險；而波
動性加大的風險是指在進行回購操作時，在對基金組合收益進行放大的同時，基金
組合的風險也將會加大?；刭彵壤礁?，風險暴露程度也就越高，對基金凈值造成
損失的可能性也就越大。
8、參與股指期貨的風險
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（1）杠桿性風險。因股指期貨采用保證金交易制度而存在杠桿效應，基金財
產(chǎn)可能因此產(chǎn)生更大的收益波動。
（2）股指期貨采用保證金交易、每日無負債結算的制度。若行情朝相反的方
向發(fā)展，可導致基金的虧損放大，從而可能造成保證金不足，被要求追加保證金，
如果沒有在規(guī)定時間內(nèi)補足保證金將面臨被強制平倉的風險。
（3）其他風險。本基金使用股指期貨的目的是套期保值。在使用股指期貨對
沖市場風險的過程中，可能出現(xiàn)因股指期貨合約與合約標的指數(shù)價差的波動影響基
金套期保值效果的風險。在需要將股指期貨合約展期時，舊合約的平倉價格與新合
約的開倉價格可能存在價差，本基金面臨展期風險。
9、參與股票期權的風險
股票期權交易采用保證金交易的方式，基金財產(chǎn)的潛在損失和收益都可能成倍
放大，尤其是賣出開倉期權時面臨的損失總額可能超過本基金支付的全部初始保證
金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。
在參與股票期權交易的過程中，還面臨股票現(xiàn)貨市場的價格波動、股票期權的
價格波動帶來的市場風險；當市場上的交易量不足或者當沒有辦法在市場上找到合
理的交易價格時，導致股票期權難以平倉或無法平倉的風險；交易對手不愿或無法
履行合約而產(chǎn)生的信用風險。
10、參與資產(chǎn)支持證券的投資風險
（1）與基礎資產(chǎn)相關的風險有信用風險、現(xiàn)金流預測風險和原始權益人的風
險等。
1）信用風險是指被購買的基礎資產(chǎn)的信用風險將全部從原始權益人處最終轉
移至資產(chǎn)支持證券持有人，如果借款人的履約意愿下降或履約能力惡化，將可能給
資產(chǎn)支持證券持有人帶來投資損失。
2）現(xiàn)金流預測風險是指，對基礎資產(chǎn)未來現(xiàn)金流的預測可能會出現(xiàn)一定程度
的偏差，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券持有人可能面臨現(xiàn)金流預測偏差導致的資產(chǎn)支持證券
投資風險。
3）原始權益人的風險，如果原始權益人轉讓的標的資產(chǎn)項下的債權存在權利
瑕疵或轉讓資產(chǎn)行為不真實，將會導致資產(chǎn)支持證券持有人產(chǎn)生損失。
（2）與資產(chǎn)支持證券相關的風險有市場利率風險、流動性風險、評級風險、
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提前償付及延期償付風險等。
1）市場利率將隨宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化而波動，利率波動可能會影響優(yōu)先級收
益。當市場利率上升時，資產(chǎn)支持證券的相對收益水平就會降低。
2）流動性風險指資產(chǎn)支持證券持有人可能面臨無法在合理的時間內(nèi)以公允價
格出售資產(chǎn)支持證券而遭受損失的風險。
3）評級機構對資產(chǎn)支持證券的評級不是購買、出售或持有資產(chǎn)支持證券的建
議，而僅是對資產(chǎn)支持證券預期收益和/或本金償付的可能性作出的判斷，不能保
證資產(chǎn)支持證券的評級將一直保持在該等級，評級機構可能會根據(jù)未來具體情況撤
銷資產(chǎn)支持證券的評級或降低資產(chǎn)支持證券的評級。評級機構撤銷或降低資產(chǎn)支持
證券的評級可能對資產(chǎn)支持證券的價值帶來負面影響。
4）提前償付及延期償付風險，指資產(chǎn)支持證券持有人可能在各檔資產(chǎn)支持證
券預期到期日之前或之后獲得本金及收益償付，導致實際投資期限短于或長于資產(chǎn)
支持證券預期期限。
11、投資科創(chuàng)板股票的風險
本基金還可投資國內(nèi)上市的科創(chuàng)板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交
易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括不限于如下特殊風險：
（1）科創(chuàng)板上市公司股價波動較大的風險?？苿?chuàng)板對個股每日漲跌幅限制為
20%，且新股上市后的前5個交易日不設置漲跌幅限制，股價可能表現(xiàn)出比A股其他
板塊更為劇烈的波動；
（2）科創(chuàng)板上市公司退市的風險?？苿?chuàng)板執(zhí)行比A股其他板塊更為嚴格退市標
準，且不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環(huán)節(jié)，可能會對基金凈值產(chǎn)生不利
影響；
（3）科創(chuàng)板股票流動性較差的風險。由于科創(chuàng)板投資門檻高于A股其他板塊，
整體活躍度可能弱于A股其他板塊；科創(chuàng)板機構投資者占比較大，股票存在一致性
預期的可能性高于A股其他板塊，在特殊時期存在基金交易成交等待時間較長或無
法成交的可能；
（4）科創(chuàng)板上市公司所發(fā)行的股票，其商業(yè)模式、盈利模式等可能存在一定
的相似性，因此，本基金所持倉的科創(chuàng)板股票股價存在同向波動的可能，從而產(chǎn)生
對基金凈值不利的影響等。
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12、參與存托憑證的風險
存托憑證由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎在中國境內(nèi)發(fā)行，代表境外基礎證
券權益。本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格
波動影響，與存托憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機制
相關的風險可能直接或間接成為本基金風險。
（1）與存托憑證相關的風險
1）存托憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券持有人的權益雖然基本相
當，但并不能等同于直接持有境外基礎證券，存托憑證與基礎證券所代表的權利在
范圍和行使方式等方面的存在差異。同時，存托憑證具有證券交易普遍存在的宏觀
經(jīng)濟風險、政策風險、市場風險、不可抗力風險。
2）存托憑證存續(xù)期間，存托憑證項目內(nèi)容可能發(fā)生重大、實質變化，包括但
不限于存托憑證與基礎證券轉換比例發(fā)生調(diào)整、發(fā)行主體和存托人可能對存托協(xié)議
作出修改、更換存托人、更換托管人、存托憑證主動退市等。
3）存托憑證存續(xù)期間，對應的基礎證券等財產(chǎn)可能出現(xiàn)被質押、挪用、司法
凍結、強制執(zhí)行等情形，本基金可能存在失去應有權利的風險。
4）若存托憑證退市，本基金可能面臨存托人無法根據(jù)存托協(xié)議的約定賣出基
礎證券、本基金持有的存托憑證無法轉到境內(nèi)其他市場進行公開交易或者轉讓、存
托人無法繼續(xù)按照存托協(xié)議的約定提供相應服務等風險。
（2）與存托憑證的境外基礎證券發(fā)行人相關的風險
1）境外基礎證券發(fā)行人在境外注冊設立，適用境外注冊地公司法等法律法規(guī)
的規(guī)定以及境外上市地相關規(guī)則。本基金可能需要承擔跨境行使權利或者維護權利
的成本和負擔。同時，本基金參與存托憑證享有的權益可能受境外法律變化影響。
2）境外基礎證券發(fā)行人可能僅在境內(nèi)市場發(fā)行并上市較小規(guī)模的存托憑證，
公司大部分或者絕大部分的表決權由境外股東等持有；另外若發(fā)行人設置投票權差
異安排的，投資者投票權利也可能存在較大差異。本基金可能無法實際參與公司重
大事務的決策。
3）境外基礎證券發(fā)行人如果采用協(xié)議控制架構，可能由于法律、政策變化帶
來合規(guī)、經(jīng)營等風險，可能面臨對境內(nèi)實體運營企業(yè)重大依賴、協(xié)議控制架構下相
關主體違約等風險。
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4）境外基礎證券發(fā)行人決定分紅后，將有換匯、清算等程序，可能導致本基
金取得分紅派息時間較境外有所延遲。同時，延遲期間的匯率波動，也可能導致本
基金實際取得分紅派息與境外投資者存在一定差異。分紅派息還可能因外匯管制、
注冊地法規(guī)政策等發(fā)生延遲或稅費。
5）本基金無法直接作為境外基礎證券發(fā)行人境外注冊地或者境外上市地的投
資者，依據(jù)當?shù)胤芍贫忍崞鹱C券訴訟。
（3）與境內(nèi)外交易機制相關的風險
1）存托憑證和境外基礎證券分別在境內(nèi)和境外上市，由于境內(nèi)外市場的交易
時差和交易制度的差異，存托憑證的交易價格可能受到境外市場開盤價或者收盤價
的影響，從而出現(xiàn)大幅波動。
2）存托憑證首次公開發(fā)行的價格可能高于境外基礎證券的發(fā)行價格或者二級
市場交易價格，境外基礎證券的交易價格也可能因基本面變化、第三方研究報告觀
點、境內(nèi)外交易機制差異、異常交易情形、做空機制等出現(xiàn)較大波動，影響境內(nèi)存
托憑證價格；因境內(nèi)外市場股權登記日、除權除息日的不同，境內(nèi)外證券在除權除
息日也可能出現(xiàn)較大價格差異。
３）在境內(nèi)法律及監(jiān)管政策允許的情況下，境外基礎證券可能轉移至境內(nèi)市場
上市交易，或者公司實施配股、非公開發(fā)行、回購等行為，從而增加或者減少境內(nèi)
市場的存托憑證流通數(shù)量，可能引起存托憑證交易價格波動。
４）境內(nèi)外市場證券停復牌制度存在差異，存托憑證與境外基礎證券可能出現(xiàn)
在一個市場正常交易而在另一個市場實施停牌等現(xiàn)象。13、參與融資業(yè)務的風險
本基金可參與融資業(yè)務，融資業(yè)務除具有普通證券交易所具有的政策風險、市
場風險、違約風險、系統(tǒng)風險等各種風險外，因融資業(yè)務的杠桿效應，基金財產(chǎn)可
能因此產(chǎn)生更大的收益波動。
13、投資北交所股票的風險
北交所主要服務于創(chuàng)新型中小企業(yè)，在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則
與其他交易場所存在差異。本基金投資北交所股票，將面臨因投資環(huán)境、投資標的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，可能的風險包括但不限于：
（1）北交所上市公司經(jīng)營風險
北交所上市公司的資質可能較滬深證券交易所的上市公司差。部分公司有規(guī)模
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小、對單一技術依賴度高、受技術更新迭代影響較大、對核心技術人員依賴度較高、
客戶集中度高、議價能力不強等特點，因此抗市場風險和行業(yè)風險的能力較弱，業(yè)
務收入的波動也較大。
（2）北交所股票股價波動較大的風險
北交所在證券發(fā)行、交易、投資者適當性等方面與滬深證券交易所的制度規(guī)則
存在一定的差別，北交所股票新股上市首日無漲跌幅限制，其后漲跌幅限制比例為
30%，可能導致北交所股票股價波動幅度較大。
（3）北交所股票流動性較差的風險
與滬深證券交易所上市公司相比，北交所投資門檻較高，初期參與的主體可能
較少；北交所上市公司股權相對集中，市場整體流動性低于滬深證券交易所?；?
所持的北交所股票變現(xiàn)時可能面臨較高的沖擊成本，也可能因所持北交所股票流動
性枯竭，導致基金資產(chǎn)無法及時變現(xiàn)及其他相關流動性風險。
（4）北交所上市公司退市風險
根據(jù)北交所退市制度，上市公司退市情形較多，一旦所投資的北交所上市公司
進入退市流程，有可能退入新三板創(chuàng)新層或基礎層掛牌交易，或轉入退市公司板塊，
基金可能無法及時將該企業(yè)調(diào)出投資組合，從而面臨退出難度較大、流動性變差、
變現(xiàn)成本較高以及股價大幅波動的風險，可能對基金凈值造成不利影響。
（5）投資集中風險
北交所上市的公司大部分為新興產(chǎn)業(yè)公司，其商業(yè)模式、盈利風險、業(yè)績波動
等特征較為相似，基金難以通過分散投資降低投資風險，若股票價格同向波動，將
引起基金凈值波動。
（6）轉板風險
基金所投資北交所上市的公司在滿足證券法和證監(jiān)會規(guī)定的基本上市條件和
符合交易所規(guī)定的具體上市條件可申請轉板上市。交易所需審核并做出是否同意上
市的決定。無論上市公司是否轉板成功，均可能引起基金凈值波動。
（7）監(jiān)管規(guī)則變化的風險
北交所相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務規(guī)則，可能
根據(jù)市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務規(guī)則，可能對基金
投資運作產(chǎn)生影響，或導致基金投資運作相應調(diào)整變化。
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14、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務，面臨的風險包括但不限于：（1）流動性
風險。面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的風
險；（2）信用風險。證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益
補償及借券費用的風險；（3）市場風險。證券出借后可能面臨出借期間無法及時
處置證券的市場風險。
15、本基金的特有風險
本基金為指數(shù)型基金，以緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小
化為主要投資目標，主要投資于標的指數(shù)的成份股及備選成份股，因此本基金可能
面臨如下指數(shù)化投資風險：
（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率可能與
整個股票市場的平均回報率存在偏離。
（2）標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投
資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水
平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
（3）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
1）由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調(diào)整中
產(chǎn)生跟蹤誤差。
2）由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中的權
重發(fā)生變化，使本基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤誤差。
3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股收益將導致基金收益率超過標的指數(shù)收益率，
產(chǎn)生跟蹤誤差。
4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合
或承擔沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤誤差。
5）由于基金應對日常贖回保留的少量現(xiàn)金、投資過程中的證券交易成本，以
及基金管理費和托管費等費用的存在，使基金投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤誤差。
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6）其他因素產(chǎn)生的跟蹤誤差。包括但不限于：因受到最低買入股數(shù)的限制，
基金投資組合中個別股票的持有比例與標的指數(shù)中該股票的權重可能不完全相同；
因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶
來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)編制機構指數(shù)編制錯誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在
4%以內(nèi)，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，
本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（5）標的指數(shù)值計算出錯的風險
盡管指數(shù)編制機構將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準確性，但不對此作任何保
證，亦不因指數(shù)的任何錯誤對任何人負責。因此，如果標的指數(shù)值出現(xiàn)錯誤，投資
人參考指數(shù)值進行投資決策，則可能導致?lián)p失。
（6）標的指數(shù)變更的風險
根據(jù)基金合同規(guī)定，如發(fā)生導致變更標的指數(shù)的情形，依據(jù)維護投資者合法權
益的原則本基金可以變更標的指數(shù)。若標的指數(shù)發(fā)生變更，本基金投資組合將相應
調(diào)整，基金的風險收益特征將與新的標的指數(shù)保持一致，風險收益特征可能發(fā)生變
化，且投資組合調(diào)整可能產(chǎn)生交易成本和機會成本。投資人必須承擔標的指數(shù)變更
帶來的風險與成本。
（7）指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可能
由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)
生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉
換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額
持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，
基金合同終止。投資人將面臨本基金更換標的指數(shù)、轉換運作方式，與其他基金合
并、或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人
應按照指數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益
優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表
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現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（8）成份股停牌的風險
如發(fā)生標的指數(shù)個別成份股停牌或交易限制，則組成該指數(shù)的成份股可能會發(fā)
生改變，該等成份股可能被剔除，此后也可能會有其它證券加入成為該指數(shù)的成份
股。本基金可能因該成份股的交易限制而無法完全按照標的指數(shù)成份股的變動而買
賣或調(diào)整基金持有的證券，基金投資組合回報或會因此與標的指數(shù)回報發(fā)生偏差，
存在跟蹤誤差偏離較大的風險。
16、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的
風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、
證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險
收益特征。銷售機構根據(jù)相關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采
用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特
征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承
受能力與產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。
17、其他風險
（1）戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴重影響證券市場的運行，
可能導致基金資產(chǎn)的損失，從而帶來風險。
（2）基金管理人因停業(yè)、解散、撤銷、破產(chǎn)，或者被中國證監(jiān)會撤銷相關業(yè)
務許可等原因不能履行職責，可能導致基金資產(chǎn)的損失，從而帶來風險。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機構及部門擔保。投資人自愿投資于本基金，
須自行承擔投資風險。
2、本基金通過銷售機構進行銷售，但是，基金并不是銷售機構的存款或負債，
也沒有經(jīng)銷售機構擔?；蛘弑硶?，銷售機構并不能保證其收益或本金安全。
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十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的
清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會
決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基
金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管
人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，基
金管理人應當在決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金
托管人承接的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的
因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理
人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開
或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成
立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金
清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管
人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定
的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
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估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)后，發(fā)布基金財產(chǎn)清算公告；
（2）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（3）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
（4）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（5）制作清算報告；
（6）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報
告出具法律意見書；
（7）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（8）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不
能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理
費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財
產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額
比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國
證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5
個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)
定的期限。
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二十、基金合同內(nèi)容摘要
（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
1、基金份額持有人的權利與義務
基金投資人持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，
基金投資人自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金
合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金
合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權
利包括但不限于：
1）分享基金財產(chǎn)收益；
2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；
4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議
事項行使表決權；
6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提
起訴訟或仲裁；
9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義
務包括但不限于：
1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，
自主做出投資決策，自行承擔投資風險；
3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
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5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限
責任；
6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
2、基金管理人的權利與義務
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包
括但不限于：
1）依法募集資金；
2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管
理基金財產(chǎn)；
3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的
其他費用；
4）銷售基金份額；
5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
6）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違
反了《基金合同》及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采
取必要措施保護基金投資人的利益；
7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和處理；
9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務并獲
得《基金合同》規(guī)定的費用；
10）依據(jù)《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行
使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權利；
13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、轉融通證
券出借業(yè)務；
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14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施
其他法律行為；
15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券、期貨經(jīng)紀商或其他為基金
提供服務的外部機構；
16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關基金認購、申購、贖回、
轉換和非交易過戶等的業(yè)務規(guī)則；
17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包
括但不限于：
1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金
份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2）辦理基金備案手續(xù)；
3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金
財產(chǎn)；
4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)
營方式管理和運作基金財產(chǎn)；
5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證
所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，
分別記賬，進行證券投資；
6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外,不得利用基金財產(chǎn)為
自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法
符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定
基金份額申購、贖回的價格；
9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報
告義務；
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12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向
他人泄露，向審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配基金收益；
14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資
料不少于法定最低期限；
17）確保需要向基金投資人提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證
投資人能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資
料，并在支付合理成本的條件下得到有關資料的復印件；
18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配；
19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通
知基金托管人；
20）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權益
時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金托
管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益
向基金托管人追償；
22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事
務的行為承擔責任；但因第三方責任導致基金財產(chǎn)或基金份額持有人利益受到損失，
而基金管理人首先承擔了責任的情況下，基金管理人有權向第三方追償；
23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法
律行為；
24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金
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募集期結束后30日內(nèi)退還基金認購人；
25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
26）建立并保存基金份額持有人名冊；
27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
3、基金托管人的權利與義務
（1）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包
括但不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管
基金財產(chǎn)；
2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的
其他費用；
3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合
同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，
應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資人的利益；
4）根據(jù)相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為
基金辦理證券交易資金清算；
5）以基金的名義在中央國債登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份
有限公司開設銀行間債券托管賬戶；
6）提議召開或召集基金份額持有人大會；
7）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
8）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
（2）根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包
括但不限于：
1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格
的熟悉基金托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保
基金財產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財
產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不
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同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶,按照《基金合
同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)
定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，向審計、法律等外部專
業(yè)顧問提供的情況除外；
8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申
購、贖回價格；
9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基
金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管
理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)?
措施；
11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于法定最
低期限；
12）建立并保存基金份額持有人名冊；
13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
14）依據(jù)基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回
款項；
15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀
行監(jiān)管機構，并通知基金管理人；
19）因違反《基金合同》導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任
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不因其退任而免除；
20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，
基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向
基金管理人追償；
21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表
有權代表基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁
有平等的投票權。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
1、召開事由
（1）當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
1）終止《基金合同》；
2）更換基金管理人；
3）更換基金托管人；
4）轉換基金運作方式；
5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率，但根據(jù)法
律法規(guī)和中國證監(jiān)會要求調(diào)整該等報酬標準或提高銷售服務費率的除外；
6）變更基金類別；
7）本基金與其他基金的合并；
8）變更基金投資目標、范圍或策略，法律法規(guī)和中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
9）變更基金份額持有人大會程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
11）單獨或合計持有本基金總份額10％以上（含10％）基金份額的基金份額持
有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召
開基金份額持有人大會；
12）對基金合同當事人權利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有
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人大會的事項。
（2）在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益
無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
2）調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率、變更收費方式；
3）調(diào)低基金管理費率、基金托管費率、銷售服務費率；
4）調(diào)整基金份額類別或調(diào)整基金份額分類規(guī)則；
5）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對《基金合同》進行修改；
6）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不
涉及《基金合同》當事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
7）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情
形。
2、會議召集人及召集方式
（1）除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基
金管理人召集。
（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時，由基金托管人召集。
（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書
面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召
開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人
自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應
當配合。
（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求
召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允?
到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代
表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；
基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為
有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h
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之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管
理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金
管理人，基金管理人應當配合。
（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開
基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基
金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國
證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、
基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權
益登記日。
3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：
1）會議召開的時間、地點和會議形式；
2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
4）授權委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有
效期限等）、送達時間和地點；
5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
7）召集人需要通知的其他事項。
（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯(lián)系
方式和聯(lián)系人、表決意見提交的截止時間和收取方式。
（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表
決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到
指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面
通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣?
或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效
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力。
4、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機
構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
（1）現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有
人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同
時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有
基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和
會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效
的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若
到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額
的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6
個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持
有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少于本基金在權益登記
日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系
統(tǒng)。通訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布
相關提示性公告；
2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為
基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如
果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定
的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收
取表決意見的，不影響表決效力；
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3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人
所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若
本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基
金份額小于在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額
持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額
持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上（含三分之
一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見；
4）上述第3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表
決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出
具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明需符合法律法
規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符。
（3）在法律法規(guī)和監(jiān)管機關允許的情況下，本基金的基金份額持有人可采用
網(wǎng)絡、電話、短信等其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會；在會
議召開方式上，本基金亦可采用網(wǎng)絡、電話、短信等其他非現(xiàn)場方式或者以非現(xiàn)場
方式與現(xiàn)場方式結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通
訊方式開會的程序進行。
5、議事內(nèi)容與程序
（1）議事內(nèi)容及提案權
議事內(nèi)容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、
決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法
律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人
大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當
在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
（2）議事程序
1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布
監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會
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主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的
情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基
金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持
表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金
份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有
人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓
名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。
2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止
日期后2個工作日內(nèi)在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關監(jiān)
督下形成決議。
6、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特
別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。
（2）特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉
換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與
其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符
合會議通知中規(guī)定的確認投資人身份文件的表決視為有效出席的投資人，表面符合
會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權
表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開審
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議、逐項表決。
7、計票
（1）現(xiàn)場開會
1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應
當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額
持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持
有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金
托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席
會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶?
基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公
布計票結果。
3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，
可以在宣布表決結果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新清
點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，
不影響計票的效力。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金托
管人授權代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進行計
票，并由公證機關對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ?
決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。
8、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備
案。
基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通
訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機
構、公證員姓名等一同公告。
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基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大
會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、
基金托管人均有約束力。
9、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條
件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則
修改導致相關內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容
進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
10、實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和
側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金
份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或
代表的基金份額或表決權符合該等比例：
（1）基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關
基金份額10%以上（含10%）；
（2）現(xiàn)場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少于本基金在權益登
記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
（3）通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之
一）；
（4）在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權益登記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會
召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會
應當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參
與基金份額持有人大會投票；
（5）現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上
（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
（6）一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過；
（7）特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三
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分之二以上（含三分之二）通過。
同一主側袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權。
（三）基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
1、《基金合同》的變更
（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金
托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（2）關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，
基金管理人應當在決議生效后2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
2、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關程序后，《基金合同》應當終止：
（1）基金份額持有人大會決定終止的；
（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
（3）出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管
理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召
開或就上述事項表決未通過的；
（4）《基金合同》約定的其他情形；
（5）相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
3、基金財產(chǎn)的清算
（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)
成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基
金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指
定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、
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估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（4）基金財產(chǎn)清算程序：
1）基金合同終止情形出現(xiàn)后，發(fā)布基金財產(chǎn)清算公告；
2）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
3）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
4）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
5）制作清算報告；
6）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告
出具法律意見書；
7）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
8）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
（5）基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而
不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
4、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理
費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
5、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財
產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額
比例進行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民
共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國
證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5
個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
7、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)
定的期限。
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（四）爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，
如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當時有效
的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具
有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地
履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》適用中華人民共和國法律并從其解釋。
（五）基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機構的
辦公場所和營業(yè)場所查閱。
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二十一、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
（一）基金托管協(xié)議當事人
1、基金管理人
名稱：上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)中山南路109號7層-11層
法定代表人：楊斌
設立日期：2010年7月28日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]518號
開展公開募集證券投資基金管理業(yè)務批準文號：證監(jiān)許可[2013]1131號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：3億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：（021）53952888
聯(lián)系人：彭軼君
2、基金托管人
名稱：中國建設銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
郵政編碼：100033
法定代表人：張金良
成立日期：2004年09月17日
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結算；辦
理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政
府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務；提供
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信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；經(jīng)中國銀行
業(yè)監(jiān)督管理機構等監(jiān)管部門批準的其他業(yè)務。
（二）基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
1、基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資
范圍、投資對象、投資比例、投資限制、關聯(lián)方交易等事項進行監(jiān)督。《基金合同》
明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金托管人要求的格
式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關技術系統(tǒng)，對基金實際投資是否符合
《基金合同》關于證券選擇標準的約定進行監(jiān)督，對存在疑義的事項進行核查。
本基金主要投資于標的指數(shù)的成份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好實
現(xiàn)投資目標，本基金可以少量投資于非成份股及存托憑證(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中
國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票及存托憑證)、債券（包括國債、地方政府債、政
府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、
可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司發(fā)行的短
期債券等）、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、通
知存款、定期存款等）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資融券業(yè)務中的融資業(yè)務及
轉融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資比例為：
本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的
90％，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％；每個交易日日終，在扣除股指期貨和股票
期權合約需繳納的交易保證金后，基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券
投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證
金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
2、基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資
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比例進行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進行監(jiān)督：
（1）本基金投資標的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的
90％，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保
證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投
資。前述現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基
金資產(chǎn)凈值的10％；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；
（6）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權
益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金
持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告
發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出；
（8）本基金在全國銀行間同業(yè)市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到
期后不得展期；
（9）本基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資
產(chǎn)，本基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：
1）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
2）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股
票總市值的20%；
3）在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
4）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和,
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不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年
以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質押式回購）等；
5）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計
算）應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定；
（12）本基金參與股票期權交易的，應當符合下列要求：
1）本基金因未平倉的期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10%；
2）本基金開倉賣出認購期權的，應持有足額標的證券；本基金開倉賣出認沽
期權的，應持有合約行權所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權保證金的
現(xiàn)金等價物；
3）未平倉的期權合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%，其中，合約面值按照
行權價乘以合約乘數(shù)計算；
（13）參與融資業(yè)務后，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其
他有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（14）本基金參與轉融通證券出借業(yè)務的，應當符合以下要求：
1）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
2）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30％，出借期限在10個交易日以上
的出借證券應納入流動性受限資產(chǎn)；
3）本基金參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50％；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權平均
計算；
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使
基金投資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務。
（15）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過本基金資產(chǎn)凈值
的15%；
因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所規(guī)定的比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資
產(chǎn)的投資；
（16）本基金投資存托憑證的比例限制依照內(nèi)地上市交易的股票執(zhí)行；
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（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，則在履行適當程
序后，本基金投資不再受相關限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行,基金管理人及時根據(jù)
《信息披露辦法》規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
除第（2）、（7）、（14）、（15）條外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行
人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當
在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定
的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基
金合同的有關約定。在上述期間內(nèi)，基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同
的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
本基金在開始進行期貨投資之前，應與基金托管人、期貨公司三方一同就期貨
開戶、清算、估值、交收等事宜另行簽署《期貨投資托管操作三方備忘錄》。
本基金如需參加期權交易，應當按照現(xiàn)有證券賬戶開立方式向中國證券登記結
算有限責任公司申請新開立一個普通證券賬戶，基金管理人負責將該證券賬戶指定
交易在證券公司或期貨公司，由相應證券公司（或期貨公司）為本基金開立衍生品
合約賬戶后，再通過該證券公司（或期貨公司）參與期權交易。
3、基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對本托管協(xié)
議第十五條第九款基金投資禁止行為通過事后監(jiān)督方式進行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控
制人或者與其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從
事其他重大關聯(lián)交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有
人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公
平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披
露。重大關聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽?
對關聯(lián)交易事項進行審查。
4、基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理
人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人
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提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交
易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結算方式。基金管理人應嚴格按照交
易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是
否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。若管理人未提供交易對手
名單，則視同可與所有交易對手進行交易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券市
場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進
行但尚未結算的交易，仍應按照協(xié)議進行結算。如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨
時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基金托管人說明理由，并
在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交
易，并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由
此造成的任何法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人和基金管理人確
定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以向相關交易
對手追償?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督。如
基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交
易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人無過錯的，不承擔由此造成
的任何損失和責任。
5、基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理
人投資流通受限證券進行監(jiān)督。
基金管理人投資流通受限證券，應事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)定，明確基金投
資流通受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風
險、法律風險和操作風險等各種風險?；鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵嚓P制度、
流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例等的情況進行監(jiān)督。
（1）此處的流通受限證券與上文提及的流動性受限資產(chǎn)并不完全一致，包括
由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售
部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重大消息或其
他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證
券。基金投資流通受限證券，還應遵守《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限
證券有關問題的通知》等有關規(guī)定。
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本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中央
國債登記結算有限責任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券
市場交易的證券。
本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相
關工作的落實和協(xié)調(diào)，并確保基金托管人能夠正常查詢。基金托管人不承擔因基金
管理人過錯產(chǎn)生的流通受限證券登記存管問題造成的基金托管人無法安全保管本
基金資產(chǎn)的責任與損失，及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責任及損失。
（2）基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應制訂流動性風險處置預案并經(jīng)其董
事會批準。風險處置預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資
比例限制失調(diào)、基金流動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情況
的處置?；鸸芾砣藨谑状瓮顿Y流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公
開發(fā)行股票相關流動性風險處置預案。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險采
取積極有效的措施，在合理的時間內(nèi)有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨
額贖回或市場發(fā)生劇烈變動等原因而導致基金現(xiàn)金周轉困難時，基金管理人應保證
提供足額現(xiàn)金確?；鸬闹Ц督Y算。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風
險，基金托管人在切實履行監(jiān)督義務后，不承擔任何責任。如因基金管理人過錯導
致本基金出現(xiàn)損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應賠償基金托
管人由此遭受的直接損失。
（3）本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應至少于投資前一個工作日向
基金托管人提交有關書面資料，并保證向基金托管人提供的有關資料真實、準確、
完整。有關資料如有調(diào)整，基金管理人應及時提供調(diào)整后的資料。上述書面資料包
括但不限于：
1）中國證監(jiān)會批準發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準文件。
2）非公開發(fā)行股票有關發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期等發(fā)行資料。
3）非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記
結算有限責任公司簽訂的證券登記及服務協(xié)議。
4）基金擬認購的數(shù)量、價格、總成本、賬面價值。
（4）基金管理人應在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證
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監(jiān)會規(guī)定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及
總成本和賬面價值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規(guī)定，在合理期限內(nèi)未能進
行及時調(diào)整，基金管理人應在兩日內(nèi)編制臨時報告書，予以公告。
（5）基金托管人根據(jù)有關規(guī)定有權對基金管理人進行以下事項監(jiān)督：
1）本基金投資流通受限證券時的法律法規(guī)遵守情況。
2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的
建立與完善情況。
3）有關比例限制的執(zhí)行情況。
4）信息披露情況。
（6）相關法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
6、側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份
額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務所
意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制。
側袋機制實施期間，基金合同約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準、風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)
和支付等對投資者權益有重大影響的事項詳見招募說明書的規(guī)定。
7、基金托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)
凈值計算、各類基金份額凈值計算、基金份額累計凈值計算、應收資金到賬、基金
費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基
金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。
8、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法
律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應及時以電話提醒或書面提示等方式
通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。
基金管理人收到書面通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管
人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并
保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權隨時對通知事項
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進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在
限期內(nèi)糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
9、基金管理人有義務配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和
本托管協(xié)議對基金業(yè)務執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應在
規(guī)定時間內(nèi)答復并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按
照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告
的事項，基金管理人應積極配合提供相關數(shù)據(jù)資料和制度等。
10、若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行
政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，
由此造成的損失由基金管理人承擔。
11、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同
時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當理
由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等手段妨
礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人
應報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
1、基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金
托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其
他專用賬戶、復核基金管理人計算的基金凈值信息、根據(jù)基金管理人指令辦理清算
交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管
理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基
金法》、《基金合同》、本協(xié)議及其他有關規(guī)定時，應及時以書面形式通知基金托
管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴皶r核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出
回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限
內(nèi)，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋?
應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人
核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復基金管理人并改正。
3、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正當理
由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對
方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報
告中國證監(jiān)會。
（四）基金財產(chǎn)的保管
1、基金財產(chǎn)保管的原則
（1）基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
（2）基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)。
（3）基金托管人按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶以及投資所需
的其他專用賬戶。
（4）基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完
整與獨立。
（5）基金托管人按照《基金合同》和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，如有特殊
情況雙方可另行協(xié)商解決。基金托管人未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)的指令，不得自
行運用、處分、分配本基金的任何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國結算公司結算
數(shù)據(jù)完成場內(nèi)交易交收、開戶銀行或交易/登記結算機構扣收交易費、結算費和賬
戶維護費等費用）。
（6）對于因為基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與有關當事人
確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管
人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管
理人應負責向有關當事人追償基金財產(chǎn)的損失，基金托管人無過錯的，對此不承擔
任何責任。
（7）除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人
托管基金財產(chǎn)。
2、基金募集期間及募集資金的驗資
（1）基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在基金托管人的營業(yè)機構開
立的“基金募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。
（2）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、
基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關規(guī)定后，基金管理人應
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將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶，同時在規(guī)定時間
內(nèi)，聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行驗資，出具驗資
報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。
（3）若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理
人按法律法規(guī)的相關規(guī)定及基金合同的相關約定辦理退款等事宜。
3、基金銀行賬戶的開立和管理
（1）基金托管人應以本基金的名義在其營業(yè)機構開立基金的銀行賬戶，并根
據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人
保管和使用。
（2）基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金
的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
（3）基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的有關規(guī)定。
（4）在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬
戶辦理基金資產(chǎn)的支付。
（5）基金管理人應于托管產(chǎn)品到期后及時完成收益兌付、費用結清及其他應
收應付款項資金劃轉，在委托資產(chǎn)/投資者贖回款全部劃出后的10個工作日內(nèi)向托
管人發(fā)出銷戶申請。
4、基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
（1）基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與
基金聯(lián)名的證券賬戶。
（2）基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不
得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
（3）基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產(chǎn)
的管理和運用由基金管理人負責。
證券賬戶開戶費由本基金財產(chǎn)承擔。證券賬戶開戶費由基金管理人先行墊付,
待本基金啟始運營后,基金管理人可向基金托管人發(fā)送劃款指令,將代墊開戶費從
本基金托管資金賬戶中扣還基金管理人。賬戶開立后，基金托管人應及時將證券賬
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戶開通信息通知基金管理人。
（4）基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立
結算備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一
級法人清算工作，基金管理人應予以積極協(xié)助。結算備付金、結算保證金、交收資
金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規(guī)定以及基金管理人與基金托
管人簽署的《托管銀行證券資金結算協(xié)議》執(zhí)行。
（5）賬戶注銷時，在遵守中國證券登記結算公司的相關規(guī)定下，由基金管理
人和基金托管人協(xié)商確認主要辦理人。賬戶注銷期間，主要辦理人如需另一方提供
配合的，另一方應予以配合。
（6）若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其
他投資品種的投資業(yè)務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規(guī)定，則基金托
管人比照上述關于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
5、債券托管賬戶的開設和管理
《基金合同》生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行
間同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據(jù)中國人民銀行、
中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場登記結算機構的有關規(guī)定，以本基金
的名義在銀行間市場登記結算機構開立債券托管賬戶和資金結算賬戶，并代表基金
進行銀行間市場債券的結算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐砘鸷炗喨珖y行
間債券市場債券回購主協(xié)議。
6、其他賬戶的開立和管理
（1）在本托管協(xié)議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和《基
金合同》約定的其他投資品種的投資業(yè)務時，如果涉及相關賬戶的開設和使用，由
基金管理人協(xié)助托管人根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立有關
賬戶。該賬戶按有關規(guī)則使用并管理。
（2）法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦
理。
7、基金財產(chǎn)投資的有關有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人
存放于基金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、上海清算
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所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票據(jù)營
業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物證券、銀行定期存款證實書
等有價憑證的購買和轉讓，按基金管理人和基金托管人雙方約定辦理?；鹜泄苋?
對由基金托管人以外機構實際有效控制或保管的資產(chǎn)不承擔任何責任。
8、與基金財產(chǎn)有關的重大合同的保管
與基金財產(chǎn)有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基
金簽署的、與基金財產(chǎn)有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。
除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關的重大合同包括
但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務中產(chǎn)生的重大合同，
基金管理人應盡可能保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；?
金管理人應在重大合同簽署后及時以加密方式或雙方協(xié)商一致的其他方式將重大
合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內(nèi)將正本送達基金托管人處。重大合同
的保管期限不少于法定最低期限。對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應
向基金托管人提供加蓋公章的合同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉移。
（五）基金資產(chǎn)凈值計算與復核
1、基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的金額。各類基金份額凈
值是按照每個估值日閉市后各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金
份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸?
理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從
其規(guī)定。
基金管理人于每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)
定公告。
2、基金管理人應于每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律
法規(guī)或《基金合同》的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資
產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤
后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。
（六）基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份
額?；鸱蓊~持有人名冊由基金登記機構編制和保管，基金管理人和基金托管
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人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于法定最低期限。如不能妥善
保管，則按相關法規(guī)承擔責任。
在基金托管人根據(jù)《基金合同》、本協(xié)議要求或編制中期報告和年度報告
前，基金管理人應將有關資料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并
保證其真實性、準確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人
名冊用于基金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
（七）爭議解決方式
因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)
商、調(diào)解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員
會，仲裁地點為上海市，按照上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)
則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有決
定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼
續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金
份額持有人的合法權益。
本協(xié)議受中國法律管轄。
（八）托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
1、托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，
其內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更應報中國
證監(jiān)會備案。
2、基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金
資產(chǎn)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金
管理權；
（4）發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
3、基金財產(chǎn)的清算
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（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作
日內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督
下進行基金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基
金托管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國
證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、
清理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（4）基金財產(chǎn)清算程序：
1）基金合同終止情形出現(xiàn)后，發(fā)布基金財產(chǎn)清算公告；
2）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
3）對基金財產(chǎn)和債權債務進行清理和確認；
4）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
5）制作清算報告；
6）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算
報告出具法律意見書；
7）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
8）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
（5）基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限
制而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（6）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有
合理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（7）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配：
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基
金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的
基金份額比例進行分配。
（8）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華
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人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書
后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證
監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應
當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（9）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最
低期限。
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二十二、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基金
份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內(nèi)容如下：
（一）基金份額持有人交易資料的寄送服務
基金合同生效后每次交易結束后，投資者可在T＋2日后通過銷售機構的網(wǎng)點查
詢和打印確認單。
基金管理人在每季度結束后向定制紙質對賬單且在季度內(nèi)有交易或季度末最
后一個交易日仍持有份額的投資者寄送季度對賬單。
由于投資者提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳、錯誤、未及時變更或
郵局投遞差錯、通訊故障、延誤等原因有可能造成對賬單無法按時或準確送達。因
上述原因無法正常收取對賬單的投資者，敬請及時通過基金管理人網(wǎng)站，或撥打基
金管理人客服熱線查詢、核對、變更預留聯(lián)系方式。
（二）定期定額投資計劃
通過定期定額投資計劃，投資者可以通過固定的渠道，定期定額申購基金份額。
定期定額投資計劃的有關規(guī)則和開放時間另行公告。
（三）免費信息定制服務
基金客戶可以通過撥打電話、發(fā)送郵件等方式定制每周基金凈值、季度電子對
賬單等服務，基金管理人通過手機短信、E-MAIL定期為客戶發(fā)送所定制的信息。
（四）客戶呼叫中心電話服務
客戶呼叫中心自動語音系統(tǒng)提供7×24小時基金凈值信息、賬戶交易情況、基
金產(chǎn)品與服務等信息查詢。
客戶呼叫中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小時的坐席服務，投資者可
以通過該客服熱線獲得業(yè)務咨詢、信息查詢、服務投訴、信息定制、資料修改等專
項服務。
（五）客戶投訴受理服務
投資者可以通過各銷售機構網(wǎng)點柜臺、客戶呼叫中心人工熱線、書信、電子郵
件等方式對基金管理人和銷售網(wǎng)點所提供的服務以及基金管理人的政策規(guī)定進行
投訴。
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（六）基金管理人客戶服務聯(lián)絡方式
客戶呼叫熱線：4009200808，工作時間內(nèi)可轉人工坐席。
傳真：（021）63326981
公司網(wǎng)址：www.dfham.com
電子信箱：service@dfham.com
（七）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式
聯(lián)系本基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
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二十三、其他應披露事項
本基金規(guī)定信息披露媒介為上海證券報、公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.dfham.com）
和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://eid.csrc.gov.cn/fund）。以下
為本基金2024年12月24日至2025年12月23日的信息披露文件：
序號 信息披露日 公告名稱
1 2024年12月27日 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2 2024年12月27日 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
3 2024年12月27日 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2024年第1號）
4 2025年1月22日 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報告
5 2025年3月31日 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金2024年年度報告
6 2025年4月22日 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報告
7 2025年7月21日 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報告
8 2025年8月29日 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金2025年中期報告
9 2025年9月15日 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要
10 2025年9月15日 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金基金合同
11 2025年9月15日 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議
12 2025年9月15日 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
13 2025年9月15日 關于東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金增加D類基金份額、調(diào)整收益分配原則并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
14 2025年10月28日 東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金2025年第3季度報告
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
二十四、招募說明書的存放及查閱方式
本基金招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所，投
資者可在辦公時間查閱。在支付工本費后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復制件
或復印件。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第2號）
二十五、備查文件
（一）中國證監(jiān)會準予東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金募集注
冊的文件
（二）《東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金基金合同》
（三）《東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
（四）基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（五）基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）關于申請募集注冊東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金之法
律意見書
（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件
基金托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照存放在基金托管人處；基金合同、托管協(xié)
議及其余備查文件存放在基金管理人處。投資者可在營業(yè)時間免費到存放地點查閱。
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
二〇二六年四月十七日
東方紅中證東方紅紅利低波動指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2026年第1號）.pdf